Индикатор Envelopes представляет собой сочетание трех экспоненциальных скользящих средних (ЕМА), в котором серединное скользящее среднее является указателем тренда, а верхнее и нижнее — границами диапазона «нормального поведения цены» в рамках текущего тренда, которые выполняют роль зон перекупленности/перепроданности (п/п), иными словами — осцилляторную функцию. Границы Envelopes подбираются трейдером так, чтобы цена находилась в них около 90% времени, то есть удаление этих границ может различаться в зависимости от волатильности анализируемого актива. В базовом варианте индикатор строится с периодом усреднения ЕМА, равным 20, и отклонением вверх и вниз на 2%. Индикатор Envelopes выводится в торговом терминале QUIK непосредственно на график актива.

Рис. 1. Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes образуется нанесением ЕМА (обычно с периодом 20) на график цены, после чего рассчитываются верхние и нижние границы (обычно со сдвигом вверх и вниз на 2%). Верхняя линия равна значению серединной линии, умноженному на сумму единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.

ЕМАверх = ЕМАсередина*(1+k/100), где ЕМАверх - верхнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.

Нижняя линия равна значению серединной линии, умноженному на разность единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.

ЕМАниз = ЕМАсередина*(1-k/100), где ЕМАниз — нижнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.

Направление тренда определяется наклоном серединного скользящего среднего, то есть если наклон вверх, то это восходящий тренд, если наклон вниз — нисходящий. Если серединное скользящее среднее представляет собой горизонтальную линию, то в рынке боковик. Границы конверта представляют собой зоны п/п, то есть на растущем тренде по серединному ЕМА целесообразно покупать от нижней границы, а на падающем — продавать от верхней границы.

Торговые сигналы индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дополнительными индикаторами — при конструировании торговых стратегий.

В самостоятельной форме индикатор Envelopes дает сигнал на покупку, когда серединное ЕМА изменяет свой наклон (цена будет ниже этой ЕМА при нисходящем тренде и выше — при восходящем, так как усредненная модель часто может несколько запаздывать). Сделка совершается в направлении наклона ЕМА на открытии следующей свечи, а стоп размещается за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем изменении наклона серединного ЕМА. Следует отметить, что от границ конверта можно выполнять доливки к имеющейся позиции, а также перезаходы по тренду — в случае выхода по стопу. Сделка от границ совершается при касании ценой границы индикатора (при восходящем серединном ЕМА — только покупки от нижней границы, при нисходящем серединном ЕМА — только продажи от верхней границы) на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора.

Если серединное ЕМА показывает боковик, то можно совершать сделки как от верхней границы (продажи), так и от нижней границы (покупки). Но это более рискованно, так что целесообразнее дождаться тренда и работать в соответствии с ним.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Envelopes

Индикатор Envelopes может давать ложные сигналы, когда начинается новый тренд, так как в это время цена пробивает границы конверта и может начать двигаться в направлении этого пробоя. Для фильтрации подобных ситуаций Envelopes можно использовать с дополнительными осцилляторами, например, RSI, совершая сделку по тренду после того, как RSI образует дивергенцию с ценой — на открытии следующей свечи, когда серединное ЕМА изменит свой наклон. Сделки от границ конверта совершаются в случае, если RSI выходит из соответствующей зоны п/п, при этом защитный стоп размещается за локальным экстремумом. Подобное использование Envelopes будет давать меньшее количество сигналов, но они будут более верными.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по торговой системе Envelopes и RSI

Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK

Для того чтобы нанести индикатор Envelopes на график цены, следует нажать клавишу «Insert» и выбрать соответствующий индикатор из представленного в окне «Добавление графика» списка. После этого следует нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Envelopes из списка окна Добавление графика

По выполнении указанных действий на графике актива появятся три линии индикатора. Базовый параметр усреднения ЕМА, взятый по умолчанию, равен 20 периодам, а коэффициент смещения верхних и нижних ЕМА — 2.

Рис. 5. Индикатор Envelopes

Для редактирования индикатора Envelopes следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» выбрать область с искомым индикатором, а затем перейти на вкладку «Свойства», чтобы отредактировать цветовые настройки линий индикатора. Но трейдеры на практике часто оставляют базовый красный цвет.

Рис. 6. Редактирование цветовых настроек индикатора Envelopes

Для редактирования параметров расчета индикатора Envelopes следует кликнуть по вкладке «Параметры» и указать в поле «Количество периодов» искомое значение для усреднения. Для изменения коэффициента смещения следует ввести необходимое значение в поле «Коэффициент». Коэффициент подбирается так, чтобы цена выходила за границы конверта не более 10% времени.

Рис. 7. Редактирование настроек параметров индикатора Envelopes

Вывод

Индикатор Envelopes является более простой формой индикатора Bollinger Bands, которая не просто использует смещения, но и рассчитывает стандартное отклонение. Несмотря на более простую методику расчета, Envelopes — весьма эффективный индикатор, выполняющий в некотором роде функции линий поддержки и сопротивления классического технического анализа.

Всем привет!

В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как . Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно . Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество и принесли не один десяток процентов прибыли. А что, если объединить идеи данных индикаторов? На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних.

Характеристики индикатора

Описание

Технический индикатор Конверты Скользящих Средних, или просто Конверты для краткости (Envelopes), образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы трейдер определяет исходя из средней рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен инструмента. Самая простая интерпретация — сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке при достижении ею нижней границы. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (то есть верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такая логика породила целое семейство торговых систем, которые называются системами возврата к среднему значению, или Reversal Systems, дословно - разворотные системы. Такой же принцип используют и для интерпретации такого индикатора, как , о котором в блоге уже была статья.

История

Как известно, к торговле на финансовых рынках существует несколько различных подходов. Это и различные виды арбитража, и современные типы систем, основанные на анализе Big Data и Data Mining, это анализ макроэкономических показателей и прочее. Но есть три универсальных простых подхода, которые доказали свою в течение многих лет. Это трендовые системы (Trend trading), когда трейдер определяет наличие тренда, выжидает откат от основного движения и входит в сделку с расчетом на продолжение тренда:

Трендовая торговля хороша, когда есть эти самые тренды. Когда на рынке затяжной флэт, trend trading приносит затяжные просадки.

Это система возврата к среднему значению (Mean Reversal trading), когда трейдер определяет среднее (справедливое) значение цены инструмента и выжидает отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к своему среднему значению:

Чтобы понять, когда следует входить в сделку, когда цена уже достаточно ушла от справедливой цены, как правило, используются различные методы построения каналов вокруг средней и различные фильтры, вроде того или иного осциллятора. Такая торговля в свою очередь хороша, когда на рынке все спокойно. При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте. построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс - спокойный рынок на Азиатской . Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки. В зависимости от текущей волатильности цена может очень далеко уйти от , к тому же такие системы работают хорошо, когда эта самая справедливая цена не сильно изменяется во времени (находится примерно на одном уровне). В случае рынка справедливая цена всегда идет за трендом, что не всегда просто учесть в торговле.

Есть еще одна простая концепция, которая нам понадобится сегодня. Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Оно подходящее всегда - есть импульс, значит торгуем его.

То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону в расчете на продолжение движения. Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер. Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит стоповыми ордерами. Самый известный пример, который приходит на ум - торговля по методу Ричарда Денниса.

Такова была изначальная логика применения индикатора. Но ничего не стоит на месте, и трейдеры обнаружили, что Конверты можно с успехом использовать и в Mean Reversal трейдинге. Кроме того, индикатор используется и для трендовой торговли - по нахождению цены у границы индикатора судят о завершении отката от основного тренда. Так что, как вы видите, сфера применения Конвертов очень широка.

Расчет

Прежде чем приступать к исследованию, нужно узнать, с чем же мы имеем все-таки дело. Как устроен данный индикатор, какова формула его расчета. Тут на самом деле все просто:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) *
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * Где:
UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Индикатор включает в себя три скользящие средние, но средняя из них (та самая справедливая цена) во многих платформах почему-то не наносится. Как видите, формула довольно проста.

Параметры

Период индикатора — изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20. Периоды устанавливаются так же, как и для скользящих средних.
Сдвиг - аналогично скользящим средним, можно сдвинуть Конверты относительно текущего бара вглубь истории (отрицательное число), либо вправо в будущее (положительное число).

Метод MA - метод расчета скользящей средней;
Применить к - цена для расчета Конвертов. Так же аналогично параметру скользящего среднего рекомендуется строить индикатор по цене закрытия (Close);
Отклонения — величина сдвига k, по умолчанию равно 0,1. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига. Параметр нужно подбирать визуально под конкретный рынок и таймфрейм, но обычно применяют от 0,05 до 0,5.

Достоинства и недостатки

Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних - запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко. Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. К слову о последнем варианте - для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности.

Пробой полосы

Простой сигнал покупки возникает, когда цена закрывается выше Скользящей средней, а сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже Скользящей средней.

Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим. Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга. При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции.

На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит. Красным обозначены . Как видно, и тех и других примерно одинаковое количество, поэтому на первый план выходит правильное соотношение к профиту, которое и будет генерировать прибыль трейдера. Как мы видим, если цена пробила канал и не вернулась обратно в ближайшие несколько свечей, довольно часто можно рассчитывать на продолжительный тренд. Поэтому важно пользоваться , ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев.

Отскоки от линий Envelopes

Среди первых сторонников этой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей «Как делать деньги на товарных рынках» описал идею , используя немного более сложные вычисления. Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия. И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум).

Конверты определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. При достижении верхней границы - сигнал к продаже, нижней - к покупке. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Применение конвертов основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.

Позже, Джон Боллинджер, взяв за основу идею конвертов Скользящей средней и Полос Кельтнера, разработал свои полосы, которые окружают простую Скользящую среднюю и расположены на два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней.

На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена. А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом. Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%. Если вы посмотрите на любого инструмента, то легко убедитесь, что истинные прорывы сопровождает, как правило, повышенная волатильность, тогда как ложные случаются в спокойное время - из этого и нужно исходить при построении своей системы. Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Яркий пример - подавляющее большинство ночных скальперов. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли. Неприятным моментом при торговле по такому принципу в случае не совсем удачной конструкции торговой системы может быть слишком широкий стоп лосс, который в случае форс-мажорной ситуации (а на рынках такое не редкость) съедает всю прибыль, накопленную за месяц. Чтобы такого не случилось, все должно быть разумно. Система со средним профитом в 6 пунктов и средним убытком с 40 пунктами довольно сложна для работы в плане и в перспективе может принести много убытков при незначительном изменении характера рынка. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо. Что еще стоит иметь ввиду, так это максимальный убыток по системе. Если он больше, чем в три раза превышает средний, то стоит задуматься перед торговлей такой системой.

Заключение

Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется. Кроме того, конверты могут пригодиться для распознования с высокой вероятностью разворотных моментов в краткосрочных трендах. Трейдеры на любом финансовом рынке могут выгодно применять этот технический инструмент при должной сноровке и опыте.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Envelopes и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Конвертеры - это технические индикаторы бинарных опционов, которые широко используются в трейдинге. Они образуют 2-е , первая из которых смещается вверх, а вторая - вниз. В результате этого на графике образуется конверт.

Сейчас много инструментов трейдинга в работе используют средние значения. Это связано с волнообразным движением цен, которые приближаются и удаляются от своих показателей. В Envelopes демонстрируются верхние и нижние границы диапазона колебания цены. Сигнал к продаже - это достижение цены верхней границы графической полосы. Соответственно, сигнал к покупке - достижение цены нижней границы.

Индикатором определяются моменты для безопасного захода на рынок, когда осуществляется возвращение ценового графика к средним показателям. Он более эффективен и предоставляет большее количество качественных сигналов во время торговли по флэту. Показывает прекрасные результаты в виде динамических уровней сопротивления/поддержки. Именно из-за надежных сигналов, индикатор Envelopes стал популярным среди трейдеров.

Увеличить

За основу в Envelopes взято поведение 2-х скользящих средних. Одна из них располагается вверху Конверта, а вторая - внизу. Процесс смещения границ инструмента зависит от волатильности рынка: чем выше показатель волатильности, тем больше смещений. Очень серьезным сигналом для торговли является ситуация, когда цены выходят за пределы конверта. Данный инструмент способен точно показать текущее состояние флэта рынка, при котором границы имеют горизонтальное положение.

Сигналы осциллятора основаны на простой скользящей средней. В разные стороны смещаются две смешанные, образующие подобие конверта. К главному параметру относится отклонение, определяющее ширину фигуры. Ко всем активам данная величина подбирается вручную. Работают трейдеры на основе правила, что цена должна располагаться до 95% времени внутри фигуры.

Индикатор Конверты является прекрасным трендовым инструментом, который больше подходит для среднесрочного и долгосрочного вида торговли. Применение Envelopes основано на процессе стабилизации и возврате графика цены к его нормальному уровню после того, как достигнуты экстремумы. Во многом данный индикатор похож на , только отличие Envelopes в том, что в работе применяется параметр 14 скользящего звена. Именно от него рисуются параллельные линии.

Envelopes рассчитывается по формуле:

LOWER BAND=SMA(CLOSE,N)*, где:

LOWER BAND - показатель нижней линии индикатора;

UPPER BAND - показатель верхней линии индикатора;

К/1000 - значение отклонения от среднего, измеряется в десятых долях процента;

N - период усреднения;

Увеличить

Сигналы отбоя от границ канала:

• Если ценовой график приближается к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз).
• Если цена приближается к нижней границе канала, то это является сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).

К сигналам тренда относят ситуации, когда ценой пробиваются границы индикатора:

• Если графиком цены пересекается нижняя линия индикатора, то приближается восходящий тренд, что будет сигналом для покупки опциона-КОЛЛ (вверх).
• Если графиком цены пересекается верхняя линии индикатора, то приближается нисходящий тренд. Это сигнал, чтобы покупать опцион-ПУТ (вниз).

Для подтверждения качественных сигналов можно использовать трендовые осцилляторы.

При флэте рынка торговля ведется внутри «конверта»:

• Если цена касается нижней скользящей средней, то это сигнал для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх).
• Если цена подходит к верхней линии на индикаторе, то это сигнал для приобретения опциона-ПУТ (вниз).

Установка и настройка индикатора

Установка индикатора Envelopes в Метатрейдер 4 выполняется по следующей схеме:

• Разархивируем документ.
• Копируем файлы, вставляем их по такому пути: «Файл/Открыть каталог Данных/MQL4/Indicators».
• Выполняем перезагрузку Метатейдера 4. Появившийся индикатор переносим из меню «Навигатор» в график, открытый заранее.

Увеличить

Индикатор Envelopes имеет не много настроек. Первое, что пользователь может сделать, это выбрать периоды скользящей средней:

• Чем меньше период, тем реагировать индикатор будет быстрее, но возможно увеличение числа ложных сигналов.
• Чем больше период, тем сглаженней будет линия индикатора, а реагировать на изменение цен они будут медленнее.

Вторым значимым параметром является отклонение, указываемое в процентах. Здесь рекомендуется подбирать значение параметра в зависимости от того таймфрейма, на котором ведется торговля.

Здесь применяется следующий принцип: чем старше ТФ, тем значение «Отклонение индикатора Envelopes» должно быть больше. Это подбирается экспериментальным путем. Примеры:

• На ТФ М30 рекомендуется оставить стандартный показатель отклонения - 0.1%.
• Для H1 значение можно немного увеличить, хотя бы до 0.15%.
• Для H4 повышаем до 0.5%.

В зависимости от взятого периода скользящей средней и торгуемой валютной пары, данные значения способны отличаться. Поэтому для каждого конкретного случая следует выбирать удобные настройки Envelopes для себя. В этом никаких сложностей нет.

В настройках используется такой принцип: необходимо подобрать такие показатели параметров периода скользящей средней и отклонения для индикатора Envelopes, чтобы цена могла максимально четко отработать две крайние индикаторные линии (чтобы отскакивала от них). Еще важно, чтобы максимальное количество времени цена располагалась внутри выбранного «конверта». За его пределы значение должно выходить только в случаях, когда на рынке действительно наблюдается сильная волатильность. Если сделать настройки, в соответствии с которыми малейший «чих» будет считаться чем-то неординарным, то возможны проблемы.

Правила использования индикатора

Для прибыльной торговли требуется соблюдать определенные правила:

• Анализ должен осуществляться в таймфрейме от 30 минут и выше. При выборе более низких периодов трудно определить, истинным или ложным был возврат цены в диапазон.
• Из первого вытекает второе замечание. Оно предполагает, что ордеры будут открыты только в случае закрытия внутри канала разворотной свечи.
• По прибыли оптимальной целью будет середина конверта. Когда она достигается, будет разумно закрыть часть позиций, а по 2-й части в безубыток перевести стоп-лосс.

Неплохие результаты можно получить при работе в направлении «мощного» тренда. Тогда цена медленно и день за днем движется в определенном направлении. При этом внутри дня могут появляться значительные колебания и .

Обратной «стороной медали» в индикаторе Envelopes стала генерация огромного числа ложных сигналов при сильных импульсах.

Увеличить

Можно увидеть, как именно рынок не предоставляет никаких шансов для получения прибыли. Кроме этого будут срабатывать стоп-лоссы один за другим, а математическое ожидание любой будет сводиться в лучшем случае к нулю. Чтобы устранить перечисленные негативные последствия, рекомендуется осуществлять торговлю только в сторону тренда, который проще преодолевается на старшем таймфрейме с помощью обычной скользящей средней.

Как торговать по индикатору Envelopes. Инструкция для новичков

Использование Envelopes основывается во многом на стандартной логике поведения на рынке: когда под давлением продавцов или покупателей значение цены достигает экстремумов (нижняя или верхняя границы полосы), то потом она стабилизируется и возвращается к реалистическому уровню. Данный принцип применяется при работе с , и Полосами Боллинджера.

Данный трендовый индикатор очень распространен на рынке бинарных опционов. Выделяют такие преимущества Envelopes:

• Всегда демонстрируются однозначные и точные сигналы на выход и вход.
• Отображается волатильность актива. Она может быть применена в стратегиях торговли.
• Отлично показываются рыночные границы, что особо важно при работе по флэту.

При правильном использовании Envelopes, можно вести прибыльную торговлю. Он запаздывает, как и все трендовые инструменты, демонстрируя ложные сигналы. Это особенно заметно при скальпинговых стратегиях. Поэтому его рекомендуется применять вместе с дополнительными вариантами технического анализа.

Для анализа параметров отклонения чаще всего трейдеры применяют индикатор ATR, что для Envelopes дает возможность показывать более точные графики с границами, где учитывается волатильность. Также его можно использовать вместе с , Awesome Oscillator или иными осцилляторами.

Envelopes это надежный и отличный индикатор, который хорошо применяется на практике. При правильном его использовании можно заработать приличные деньги.

Торговля от границ канала при сигнале отбоя

Если цены приближаются к нижней границе канала индикатора Envelopes, то это будет сигналом для приобретения опциона-КОЛЛ (вверх). Ниже на скриншоте показан пример восходящей тенденции рынка, на платформе Метатрейдер 4, который возник в нижней границе индикатора при сигнале отбоя.

Увеличить

При использовании восходящей тенденции рынка, можно сделать КОЛЛ ставку у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и осуществить подготовку опциона, указав в системе:

• Прогноз движения: вверх.
• Сумму.
• Экспирацию.
• Опцион.
• Применяем восходящую рыночную тенденцию у брокера Finmax.

Увеличить

Если приближение ценового графика происходит к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз). Ниже на скриншоте демонстрируется нисходящая рыночная тенденция на платформе Метатрейдер 4, которая возникла на верхней границе индикатора при сигнале отбоя.

Увеличить

Применяя нисходящую рыночную тенденцию, у брокера Finmaх осуществите ставку ПУТ. Для этого следует перейти на ресурс брокера finmaxbo.com и сделать подготовку опциона, выбрав в системе:

• Прогноз движения: вниз.
• Сумму.
• Экспирацию.
• Опцион.
• Нажимаем на «купить», ждем результатов.
• У брокера Finmax применяем нисходящую тенденцию рынка.

Увеличить

Торговля при трендовом сигнале рынка

Если график цены пересек в индикаторе верхнюю линию, то это означает, что приблизился нисходящий тренд. Это сигнал для покупки опциона-ПУТ. Ниже на скриншоте демонстрируется на платформе Метатрейдер 4 сигнал нисходящего тренда. На ресурсе брокера finmaxbo.com можно сделать ставку ПУТ по вышеприведенной инструкции.

Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример модификации инструмента (Moving Average), поэтому он также отличается простотой восприятия. Применять Envelopes может даже новичок, для которого будет особенно полезно начать изучение рынка именно с этого инструмента.

Как настроить индикатор Envelopes

Скачать бесплатно индикатор Envelopes для Форекс можно в сети, однако, для терминала МТ4 это не понадобится: инструмент уже есть в программе. Чтобы его установить, нужно открыть ее и пройти следующий путь: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы. В результате появится окно с параметрами инструмента.

Суть параметров следующая:

1. Отклонение (Deviation) – это характеристика, от которой будет зависеть ширина канала. По опыту трейдеров лучше выбирать значения в пределах 2%.
2. Метод МА – можно выбрать как простую среднюю скользящую со сдвигом 0, так и экспоненциальную со сдвигом 1 или средневзвешенную (2)
3. Период – очень важный параметр, поскольку именно от него будет зависеть количество входов. Лучше оставить 14 или выбрать немного большее значение (15-20). Тогда частота сигналов уменьшится, но зато увеличится их качество.

Важно! Обычно настройка индикаторов на Форекс не предполагает изменения ключевых характеристик. Однако в некоторых случаях лучше приспособить значения под свою стратегию. Решение следует принимать исходя из собственного опыта.

Таким образом, можно скачать индикатор Envelopes или использовать готовый инструмент в терминале МТ4. Для мобильных устройств можно установить его аналог – индикатор Trend Envelopes для Андроид, который обладает тем же самыми параметрами.

Правила торговли

Любой работающий индикатор Форекс перестает быть таковым, если трейдер не учитывает всех правил входа. В случае с Envelopes их достаточно мало – по сути, нужно входить на продажу, если цена близка к верхней границе канала, и на покупку, если цена приблизилась к нижнему краю. Также важно учесть, что на рынке должен сложиться тренд, поскольку в ситуации флэта многие сигналы станут ложными.

Стоп-лосс следует ставить по ближайшему минимуму/максимуму, а тейк-профит по достижению прибыли в 30 пунктов или при формировании явно противоположного сигнала.

Дополнительными сигналами можно признать те случаи, когда во время ярко выраженного тренда актив продолжает движение по нему, отталкиваясь от средней линии канала как от поддержки или сопротивления.

Важно! Когда границы канала становятся практически горизонтальными, сужаются и идут параллельно друг другу, на рынке наблюдается флэт – в это время лучше не входить.

Что усиливает сигнал

На практике рассматриваемый инструмент лучше применять не только сам по себе, но и в сочетании с другими признаками:

1. Хорошие результаты показывает комбинация Envelopes с MACD и Stochastic. Особенно сильной считается вариант дивергенции – когда цена обновляет локальные минимумы, а индикатор – локальные максимумы, и наоборот.
2. Инструмент можно использовать практически на любом таймфрейме. Если на разных интервалах наблюдаются противоречивые признаки, исходить следует из показаний старшего или переждать.
3. Если актив движется от важного уровня поддержки или сопротивления – это значительно усиливает вероятность получения прибыли.
4. Наконец, если при формировании сигнала на графике наблюдаются классические паттерны Прайс Экшен – это также увеличивает шансы.

Важно! Во время выхода важных экономических новостей цена, как правило, совершает сильные, импульсные движения. Поэтому любые трендовые индикаторы в этот момент могут дать ложные сигналы – следует переждать и не совершать сделок.

Индикатор Envelopes может пополнить набор инструментов опытных трейдеров. А для начинающих он удобен не только благодаря своей простоте, но и в качестве методики изучения рынка, поскольку позволяет увидеть логику движения цены разных активов.

Индикатор Envelopes (Конверты ) – популярный технический индикатор, применяемый для создания гибких каналов, внутри которых цены пребывают большую часть времени. Границами этих коридоров являются две скользящие средние.

Многие трейдеры воспринимают данный инструмент исключительно, как вариацию знаменитых Полос Боллинджера, что в принципе справедливо. Однако между этими индикаторами существуют и достаточно серьезные отличия.

Индикатор Envelopes основан на простом принципе: цена после любых колебаний всегда будет возвращаться к основному тренду. Чем дальше она отходит от своего канала, тем больше трейдеров закрывают сделки, фиксируя прибыль, и тем ближе момент, когда она снова окажется «дома».

Для образования Конверта потребуется две Moving Average – простых, экспоненциальных или средневзвешенных.

Они смещены на величину коэффициента Envelopes (измеряется в процентах) вниз и вверх от 14-периодной MA. Последняя также может присутствовать на графике в качестве центральной линии для усиления наглядности. Классический расчет отклонений не принимает во внимание волатильность, поэтому многие трейдеры используют вместо классической центральной линии средний показатель истинного ценового диапазона (). Благодаря этому образуются динамичные границы, что делает работу с Конвертом более эффективной.

Установка и параметры

Чтобы добавить Envelopes на ценовой график терминала MetaTrader, нужно просто пройти по маршруту: Вставка – Индикаторы – Трендовые — Envelopes. Далее сразу открывается окно настроек:

Рассмотрим основные параметры данного индикатора:

• Deviation – коэффициент или отклонение от центральной MA в процентах. Именно от этого показателя зависит, насколько широкими будут границы канала. Не рекомендуется ставить больше 2%, так как представление о волатильности будет искажаться.
• Applied_Price – параметр отображает смещение от текущей цены. Рекомендуется использовать число, кратное значению ATR за период MA.
• MA_Method – тип Moving Average. Скользящая средняя может быть средневзвешенной (2), экспоненциальной (1) или простой (0).
• MA_Shift – сглаживание, за счет которого можно сделать линии более плавными.
• MA_Period – количество используемых для расчета баров или просто период MA. Чем меньше этот параметр, тем быстрее генерируются сигналы. Большие периоды медлительней, но и качество сообщений лучше.

Также пользователь имеет возможность настроить цвет и толщину основных линий. Задавая параметры, всегда следует отталкиваться от волатильности инструмента, величины таймфрейма и собственной тактики.

Торговля с индикатором Envelopes

Существуют две основные стратегии торговли при помощи индикатора Envelopes.

• Одна связана с перемещениями внутри ценового канала (для краткосрочных сделок ).
• Другая – с пробитием его линий (долго- и среднесрочные ).

Работа в коридоре предусматривает использование верхней границы в качестве уровня сопротивления, тогда как нижняя становится уровнем поддержки.

Тактика достаточно проста: продавать, когда цена подбирается к «потолку», и покупать, когда она уже практически достигла «пола».

Одним из важных преимуществ индикатора Envelopes является способность определять начало бокового движения. Наступление флета можно заметить по горизонтальному положению границ Конверта. Когда наступает подобный период, позиционные трейдеры получают возможность работать в пределах канала совершенно безбоязненно. Как только коридор начнет наклоняться в какую-либо сторону, следует приготовиться к образованию новой тенденции.

Теперь переходим к варианту торговли, основанному на пробитии линий канала. Когда цена преодолевает центральную Moving Average снизу, открывают позицию на покупку. Если пересечение состоялось снизу, создается сделка на продажу.

Закрытие позиции осуществляется либо при достижении главного рубежа, либо уже после того, как цена пробьет его и возвратится обратно. Главным минусом второй тактики является запаздывание сигналов, вследствие которого трейдер упускает возможность присоединиться к трендовому движению в самом начале. Закрываться сразу после пробоя тоже не оптимальный вариант, ведь тенденция может оказаться достаточно мощной и продолжиться. Таким образом, трейдеру приходится решать – либо он сознательно пропускает начало разворота тренда, либо готов рисковать, реагируя на достаточно ненадежные сигналы.

Неплохие результаты дает применение Конвертов в связке с различными осцилляторами типа . Совпадение торговых сигналов будет их подтверждением, кроме того, пользователь получает возможность работать на дивергенциях. Например, если цена закрытия пробивает верхнюю границу, а MACD демонстрирует в это время минимум, можно продавать, так как с высокой долей вероятности будет откат. Если же ситуация зеркально повторяется у противоположного рубежа, совершается покупка.

Видео — индикатор Envelopes на практике

Заключение

Преимуществами индикатора Envelopes являются: наглядность, практически идеальные условия для работы во флете и стабильность показаний. Он не перерисовывается, поэтому не возникает проблем с трактовкой торговых сигналов. Индикатор прекрасно сочетается с большинством популярных программ теханализа.

Главным недостатком всех инструментов, работающих на основе Moving Average, является запаздывание. Тем не менее Envelopes в полной мере доказал свою состоятельность. По природе своей он обречен на сравнение с классическими канальными индикаторами, например, упомянутыми вначале , однако практика доказала, что эти сопоставления — далеко не всегда в пользу последних.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!