Привет Всем!
Все трейдеры рынка Форекс четко осознают, что правильное прогнозирование рынка может практически, со 100% вероятностью, обеспечить прибыль от проведенной сделки на основе такого анализа. Что же такое прогноз тренда, какие способы его осуществления и какие технические инструменты могут в этом помочь, подробнее об этом мы разберем в этом посте.
Прогноз тренда — это умение спрогнозировать движение цены на ценовом графике в течение конкретного периода времени. Это чрезвычайно хлопотливое дело, требующее немалого опыта и натренированного ощущения рынка, и как ни крути, достижение этого умения является основной задачей для любого участника рынка, поскольку именно от его успешной реализации зависит размер полученной прибыли.
Кроме обычных методов технического и фундаментального анализа, для прогнозирования были разработаны специальные индикаторы прогноза тренда. Парочку самых точных и проверенных, мы и разберем ниже.
Итак, первый индикатор прогноза движения цены, который пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров, это — Xprofuter . Данный индикатор состоит из двух компонентов:
#1 . Первый компонент — XprofuterDD — это собственно окно визуального прогноза, которое находится ниже основного графика и отображает общую с его кратковременным прогнозом.
#2 . Второй компонент — XprofuterOverlay — это визуальное построение прогнозной линии на главном ценовом графике на максимальное расстояние двенадцать (12) . Это позволяет трейдеру провести соответствующий анализ и опираясь на (которой он оперирует), выставить ордера для входа в позицию.
Более наглядно как полноценно должен отображаться данный индикатор прогноза тренда в :
Что можно сказать о его преимуществах, больше всего он подходит для (для «пипсовки»), соответственно на коротких временных промежутках, и не более, для долговременного трейдинга он к сожалению не подходит. Относительно недостатков, в большинстве случаев некорректно показывает ситуации , хотя для исправления этого можно дополнительно использовать любой проверенный трендовый индикатор.
Скачать индикатор прогноза тренда Xprofuter можете по ссылке
Еще один не менее популярный пример индикатора прогноза тренда, который построен на теории Фурье и является более динамичным в применении, чем его вышеописанный «коллега», это — Fourier Extrapolator .
Данный индикатор прогноза тренда дает трейдеру уже больший диапазон анализа рынка, но не более одного торгового дня. Этот индикатор будет вполне благоприятен для внутридневной торговли на рынке Форекс.
На графике, как видите на рисунке выше, данный технический инструмент не имеет дополнительного окна, и отображается только в виде визуальной линии, которая прогнозирует движение цены на определенный период в будущем.
При торговле индикатор прогноза тренда Fourier Extrapolator некорректно реагирует на непредвиденные резкие движения цены, которые как вариант, могут быть спровоцированы выходом важных событий (изменением ). При этом желательно, не входить в рынок по сигналам от индикатора в период выхода таких новостей. Для этого, чтобы быстро реагировать на такие ситуации можно дополнительно использовать . Кроме этого для отсеивания некоторых неточностей прогноза тренда, также желательно использовать другие трендовые инструменты для выявления не только текущего направления движения цены, но и его силы.
Скачать индикатор прогноза тренда Fourier Extrapolator и инструкцию с подробным описанием его параметров можно по ссылке
Итак, друзья трейдеры, мы рассмотрели технические инструменты прогноза тренда, Вы можете загрузить их, протестировать собственноручно на результативность и использовать в дальнейшем в своей торговле. Возможно вы знаете другие методы или индикаторы прогноза тренда, которые являются более эффективными, чем вышеописанные, тогда оставьте свой отзыв, и при желании, поделитесь результатами их работы в комментариях, буду благодарен за Ваши ответы;-).
Всем удачи и до встречи в следующих статьях!
С уважением, Александр Сивер
Одной из самых распространенных стратегий торговли на любой из бирж является торговля по тренду, так как именно этот способ трейдинга позволяет избежать ненужного риска и дает гарантированную прибыль.
Но для того, что использовать подобный вариант требуется не только правильно определить направление существующий тенденции, но и составить прогноз тренда. Только в этом случае можно надеяться, что цена не совершит разворот через полчаса после открытия сделки.
Прогноз тренда представляет собой не совсем простой процесс, ведь при его проведении нужно учесть все факторы, которые могут повлиять на тренд. Причем следует отметить, что самым точным прогнозом однозначно будет тот, что вы составите сами.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Подход к прогнозированию должен завесить от того, для каких целей будут использоваться полученные данные, а так же учитываться время действия прогноза.
Если вам нужен прогноз тренда для торговли на форекс, то можно использовать несколько простых схем его составления, понятное дело вы не получите 100% гарантии, что цена валютной пары поведет себя, так как это планировалось, но хоть приблизительно будете знать, что следует от нее ожидать.
Для того, что бы не делать ненужных манипуляций следует разделить прогнозирование по времени существования сделок, чем короче временной промежуток торговли, тем проще сам процесс прогнозирования.
Краткосрочный прогноз тренда.
Его обычно используют при трейдинге на таких временных промежутках как М1, М5 и М15, а основе данного варианта лежит цикличность поведения цены и ценовые уровни.
Если вы посмотрите на любой из графиков форекс то уведете, что цена движется по кривой и очень часто образовывает ценовые каналы. К тому же существуют довольно сильные ценовые уровни, у которых чаще всего происходят развороты.
Используя эти два показателя можно произвести прогноз тренда даже на самом коротком временном промежутке.
То есть для проведения прогноза требуется построить ценовой канал, для этих целей лучше всего использовать индикаторы канала , и определить важные уровни форекс , часто в их качестве выступают просто круглые ценовые значения на пример 1,3200 или 1,3000.
Дополнительным помощником при составлении прогноза может стать индикатор стохастик, его вы можете найти в своем торговом терминале.
Чем ближе цена находится к зоне перекупленности или перепроданности, тем выше вероятность ее разворота, подробное описание работы с данным индикатором вы можете найти в статье «Стратегия Stochastic ».
После того как вы произвели все подготовительные действия переходим непосредственно к самому прогнозу.
1. Смотрим, нет ли в обозримом будущем важных ценовых уровней, у которых может произойти разворот цены.
2. Определяем, как близко подошла цена к линии поддержки или сопротивления, что сейчас происходит основное движение или коррекция.
3. Анализируем данные индикатора Stochastic.
После этих действий вы получаете полную картину, что может произойти в ближайшее время на рынке форекс.
Для проведения прогноза тренда на более продолжительных временных промежутках, следует дополнительно учитывать и фундаментальный фактор. Для этих целей используется такой инструмент как календарь форекс . С его помощью можно узнать, не повлияет ли какое то события на существующую тенденцию и как скоро оно состоится.
А в целом среднесрочный и долгосрочный прогноз проводится по той же схеме, что и краткосрочный.
Прогнозирование – это очень важный элемент практически любой сферы деятельности, начиная от экономики и заканчивая инженерией. Существует большое количество программного обеспечения, специализирующегося именно на этом направлении. К сожалению, далеко не все пользователи знают, что обычный табличный процессор Excel имеет в своем арсенале инструменты для выполнения прогнозирования, которые по своей эффективности мало чем уступают профессиональным программам. Давайте выясним, что это за инструменты, и как сделать прогноз на практике.
Целью любого прогнозирования является выявление текущей тенденции, и определение предполагаемого результата в отношении изучаемого объекта на определенный момент времени в будущем.
Способ 1: линия тренда
Одним из самых популярных видов графического прогнозирования в Экселе является экстраполяция выполненная построением линии тренда.
Попробуем предсказать сумму прибыли предприятия через 3 года на основе данных по этому показателю за предыдущие 12 лет.
Способ 2: оператор ПРЕДСКАЗ
Экстраполяцию для табличных данных можно произвести через стандартную функцию Эксель ПРЕДСКАЗ . Этот аргумент относится к категории статистических инструментов и имеет следующий синтаксис:
ПРЕДСКАЗ(X;известные_значения_y;известные значения_x)
«X» – это аргумент, значение функции для которого нужно определить. В нашем случае в качестве аргумента будет выступать год, на который следует произвести прогнозирование.
«Известные значения y» — база известных значений функции. В нашем случае в её роли выступает величина прибыли за предыдущие периоды.
«Известные значения x» — это аргументы, которым соответствуют известные значения функции. В их роли у нас выступает нумерация годов, за которые была собрана информация о прибыли предыдущих лет.
Естественно, что в качестве аргумента не обязательно должен выступать временной отрезок. Например, им может являться температура, а значением функции может выступать уровень расширения воды при нагревании.
При вычислении данным способом используется метод линейной регрессии.
Давайте разберем нюансы применения оператора ПРЕДСКАЗ на конкретном примере. Возьмем всю ту же таблицу. Нам нужно будет узнать прогноз прибыли на 2018 год.
Но не стоит забывать, что, как и при построении линии тренда, отрезок времени до прогнозируемого периода не должен превышать 30% от всего срока, за который накапливалась база данных.
Способ 3: оператор ТЕНДЕНЦИЯ
Для прогнозирования можно использовать ещё одну функцию – ТЕНДЕНЦИЯ . Она также относится к категории статистических операторов. Её синтаксис во многом напоминает синтаксис инструмента ПРЕДСКАЗ и выглядит следующим образом:
ТЕНДЕНЦИЯ(Известные значения_y;известные значения_x; новые_значения_x;[конст])
Как видим, аргументы «Известные значения y» и «Известные значения x» полностью соответствуют аналогичным элементам оператора ПРЕДСКАЗ , а аргумент «Новые значения x» соответствует аргументу «X» предыдущего инструмента. Кроме того, у ТЕНДЕНЦИЯ имеется дополнительный аргумент «Константа» , но он не является обязательным и используется только при наличии постоянных факторов.
Данный оператор наиболее эффективно используется при наличии линейной зависимости функции.
Посмотрим, как этот инструмент будет работать все с тем же массивом данных. Чтобы сравнить полученные результаты, точкой прогнозирования определим 2019 год.
Способ 4: оператор РОСТ
Ещё одной функцией, с помощью которой можно производить прогнозирование в Экселе, является оператор РОСТ. Он тоже относится к статистической группе инструментов, но, в отличие от предыдущих, при расчете применяет не метод линейной зависимости, а экспоненциальной. Синтаксис этого инструмента выглядит таким образом:
РОСТ(Известные значения_y;известные значения_x; новые_значения_x;[конст])
Как видим, аргументы у данной функции в точности повторяют аргументы оператора ТЕНДЕНЦИЯ , так что второй раз на их описании останавливаться не будем, а сразу перейдем к применению этого инструмента на практике.
Способ 5: оператор ЛИНЕЙН
Оператор ЛИНЕЙН при вычислении использует метод линейного приближения. Его не стоит путать с методом линейной зависимости, используемым инструментом ТЕНДЕНЦИЯ . Его синтаксис имеет такой вид:
ЛИНЕЙН(Известные значения_y;известные значения_x; новые_значения_x;[конст];[статистика])
Последние два аргумента являются необязательными. С первыми же двумя мы знакомы по предыдущим способам. Но вы, наверное, заметили, что в этой функции отсутствует аргумент, указывающий на новые значения. Дело в том, что данный инструмент определяет только изменение величины выручки за единицу периода, который в нашем случае равен одному году, а вот общий итог нам предстоит подсчитать отдельно, прибавив к последнему фактическому значению прибыли результат вычисления оператора ЛИНЕЙН , умноженный на количество лет.
Как видим, прогнозируемая величина прибыли, рассчитанная методом линейного приближения, в 2019 году составит 4614,9 тыс. рублей.
Способ 6: оператор ЛГРФПРИБЛ
Последний инструмент, который мы рассмотрим, будет ЛГРФПРИБЛ . Этот оператор производит расчеты на основе метода экспоненциального приближения. Его синтаксис имеет следующую структуру:
ЛГРФПРИБЛ (Известные значения_y;известные значения_x; новые_значения_x;[конст];[статистика])
Как видим, все аргументы полностью повторяют соответствующие элементы предыдущей функции. Алгоритм расчета прогноза немного изменится. Функция рассчитает экспоненциальный тренд, который покажет, во сколько раз поменяется сумма выручки за один период, то есть, за год. Нам нужно будет найти разницу в прибыли между последним фактическим периодом и первым плановым, умножить её на число плановых периодов (3) и прибавить к результату сумму последнего фактического периода.
Прогнозируемая сумма прибыли в 2019 году, которая была рассчитана методом экспоненциального приближения, составит 4639,2 тыс. рублей, что опять не сильно отличается от результатов, полученных при вычислении предыдущими способами.
Мы выяснили, какими способами можно произвести прогнозирование в программе Эксель. Графическим путем это можно сделать через применение линии тренда, а аналитическим – используя целый ряд встроенных статистических функций. В результате обработки идентичных данных этими операторами может получиться разный итог. Но это не удивительно, так как все они используют разные методы расчета. Если колебание небольшое, то все эти варианты, применимые к конкретному случаю, можно считать относительно достоверными.
Прогнозирование на основе тренда
Методика статистического прогноза по тренду и колеблемости основана на их экстраполяции, т.е. на предположении, что параметры тренда и колеблемости сохраняться до прогнозируемого периода. Такая экстраполяция справедлива, если система развивается эволюционно в достаточно стабильных условиях. Обычно рекомендуют, чтобы сроки прогноза не превышали 1/3 длительности базы расчета тренда. Методика прогнозирования по тренду с учетом колеблемости следующая:
1. Строится уравнение тренда (по методу наименьших квадратов или скользящего среднего) и вычисляются среднее квадратическое отклонение уровней ряда от тренда s(t). Прежде всего вычисляется точечный прогноз – значение уровня тренда в прогнозируемом периоде. Однако, параметры тренда, полученные по ограниченному числу уровней ряда, - это лишь выборочные средние оценки. Если взять базу для расчета тренда несколько иную (добавить 2 года в начале или в конце), то получим иные параметры. Следовательно, прогноз будет иной. Поэтому точечный прогноз имеет вероятностную форму и вычисляется средняя ошибка прогноза. Средняя ошибка прогноза линейного тренда на год с номером t k вычисляется по формулам:
а) для однократного выравнивания
t k - номер года прогноза
N – количество уровней (количество наблюдений)
б) для скользящего среднего при L-сдвигах базы и ее длине n
Для получения достаточно надежных границ прогноза (скажем, с вероятностью 0,9 того, что ошибка будет не более указанной), следует среднюю ошибку умножить на величину t-критерия Стьюдента при указанной вероятности (или значимости 1-0,9 = 0,1) и при числе степеней свободы =N-p, где р – количество параметров в уравнении тренда.
Получают предельную ошибку с данной вероятностью
Тогда прогноз с учетом предельной ошибки будет равен