Всем привет!
Многие начинающие трейдеры, «вкусив плоды» первых побед, перестают обращать внимание на набор стандартных индикаторов в Метатрейдер 4. Новички сутками сидят в сети, пытаясь отыскать супер-мега способ быстрых профитов, они не понимают, что результат успешной работы с любым индикатором (тем более из стандартным), зависит от знания его принципов работы и умение рационально их спользовать. Сегодня мы поговорим об одном стандартном, но достойным внимания, (Average True Range, или как его называют средний истинный диапазон).
Он был придуман ещё в 1978 году (разработчик Дж. Уэллс Уайлдер) и до сих пор создатели терминала МТ4 не собираются исключать его из своих списков, а это уже что-то да значит;-). Сначала индикатор использовали при торговле на товарных рынках, позже стали применять и на бирже Форекс.
Для того, чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график необходимо в главном меню торгового терминала выбрать вкладку:
«Вставка » \ «Индикаторы » \ «Average True Range »
Давайте рассмотрим особенности и описание индикатора ATR при трейдинге.
Индикатор ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон. Его значение складывается из трёх величин:
- разница между минимальным, максимальным значением цены на текущий момент;
- разницы цены предыдущего закрытия и текущего максимума;
- разницы меж текущим минимумом и ценой предыдущего закрытия.
Проще можно сказать, что смысл индикатора ATR – в определении диапазона резкого изменения цены за промежуток времени. Можно также выразиться, что ATR показывает скорость изменения цены. Если его значение направлено вверх, это значит, что на рынке «зашевелились» быки, т.е. происходят какие-то изменения связанные с покупками, если вниз – активизировались медведи (продажа). Любое активное движение ATR сигнализирует о расширении диапазона свечек.
Экстремальные значения (верхний или нижний край графика индикатора ART) указывают на возможность разворота тренда, их можно сравнить из зонами перекупленности или перепроданности. Необходимо помнить, что индикатор ATR не предсказывает (!) продолжительность направление движения, он только обозначает уровень активности (или волатильности) на рынке.
- Низкий уровень ATR – значит, торговля слабая, ведётся в маленьком диапазоне;
- Высокий – диапазон широкий, торговля активная.
Если индикатор ATR долгое время «стелется», как почти прямая линия, то значит, скоро следует ожидать «рывка» в каком-то направлении. Чем больше значение ATR, тем больше вероятность , и наоборот.
Как применять индикатор ATR при торговле на рынке Форекс?
Чаще всего используется данный индикатор с периодом 14. Это значение в стоит по умолчанию. Как для меня, лучший способ использования индикатора ATR при отслеживании сигналов .
То есть, если Вы видите на графике, что цена образует новые максимумы, а линия в окне ATR снижается (или же наоборот), отсюда и имеем проявление дивергенции. Наглядно на рисунке ниже.
Другой пример использования индикатора ATR.
За таким своеобразным методом фильтрации (приведенным ниже), можно отсечь не трендовые колебания рынка. Открывать сделку необходимо в направлении движения выбраной валютной пары. Тренд можно определить по середине диапазона. Если посмотреть на график, где установлен индикатор ATR, справа увидите два значения – внизу и вверху (к примеру, 0,0009 и 0,0026). Сложите их и разделите пополам – получите середину диапазона. После Вы можете зайти в свойства индикатора ATR и в окне «Уровни» прописать полученное значение для добавления этого уровня. Для разных валютных пар оно будет разным.
Так как эти значение для разных периодов (или промежутков) цены меняются, то понятно, что сигналы на вход в рынок будут появляться не часто.
После этого, как установили средний уровень диапазона, сигнал для входа в покупку будет тогда, когда линия ATR пробьёт этот серединный уровень снизу вверх, на продажу – сверху вниз. Сигнал должен быть одинаковым как на более старших таймфреймах так и на более младших. Для более чёткого входа можно добавить входящий в набор МТ4 (это комбинация МА с периодом 34, 55). Тогда открывать ордер следует при пересечении линией CCI среднего уровня снизу вверх (если собрались покупать) или сверху вниз (в случае продаж).
Стоп лосс для открытых позиций выставляем на уровне локальных экстремумов на графике цены, а тейк профит на . Также можно использовать трейлинг стоп с перемещением ордера на определенное количество пунктов в сторону движения цены, основываясь на волатильности .
Как видим, друзья, индикатор ATR дает возможность трейдеру четко увидеть и проанализировать текущую , также поможет правильно определить размер позиции.
А Вы используете индикатор ATR в своей торговле на Форекс? Знаете ли Вы другие рациональные способы его использования? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях;-).
Наконец, обучающее видео как можно использовать индикатор ATR при торговле на Форекс:
Удачи и прибыльной Вам торговли!
С уважением, Александр Сивер
Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR.
ATR (от англ. аббревиатуры Average True Range – истинный средний диапазон) – индикатор технического анализа, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени. Как пользоваться индикатором ATR, чтобы от сделки к сделке увеличивать профит, как установить его в терминале и какой профит он может обеспечить – узнайте из нашего руководства!
Жмите "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить руководство и узнать, как работает индикатор.
Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс . Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа .
Принцип работы индикатора ATR
Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс , который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон» .
Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда . Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.
Изучить »
Что такое скользящее среднее?
Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены , независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.
Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "ATR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Использование индикатора ATR
Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими. Хотите получать дополнительные сигналы? Можно смело использовать ATR совместно с индикатором CCI .
Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс . Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки. Данные, которые предоставил Вам индикатор Average True Range, помогут Вам обойти все рыночные «шумы» (кратковременные маневры цены). Достижение ценой выставленного Стоп-Лосса означает увеличение диапазона цены. После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки. Вот таким способом ATR индикатор Форекс помогает Вам устанавливать Стоп-Лоссы на максимально возможном расстоянии, избегая рыночных «шумов». Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.
Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Что это означает? Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.
Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.
Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Один из них – запоздание . Связано оно с использованием скользящей средней. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY .
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "ATR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Какие выводы можно сделать? Индикатор ATR не поможет Вам в прогнозировании, он предназначен для измерения волатильности. Вы не узнаете, куда пойдет цена – вверх или вниз, но, тем не менее, он поможет Вам стать успешным трейдером, покажет, где и когда нужно выставлять Стоп-Лоссы , а также Тейк-Профиты . Удачной торговли!
Индикатор ATR (Average True Range - средний истинный диапазон) показывает текущую рыночную волатильность, определяя диапазон ценовых колебаний максимальных, минимальных цен и цен закрытия. Отличительная особенность этого индикатора заключается в том, что он не отвечает на вопрос, куда вероятнее всего пойдёт цена (что делает абсолютное большинство индикаторов), а констатирует рыночную волатильность. А она, в свою очередь, своими всплесками часто показывает начало после боковиков, а также моменты финальных трендовых фаз.
Индикатор среднего истинного диапазона ATR был разработан известным трейдером У. Уайлдером и представлен публике в его «Новые концепции технических торговых систем». В торговом терминале индикатор ATR обычно представляется в форме линии красного цвета под ценовым графиком, которая и показывает волатильность своим значением.
Рис. 1. Отображение индикатора ATR в торговом терминале QUIK
Логика и описание индикатора ATR
Индикатор ATR измеряет рыночную волатильность. Сперва вычисляется «истинный диапазон» - максимальное значение между разностью текущего максимума и минимума, а также разностями между текущим максимумом и вчерашней ценой закрытия и между текущим минимумом и вчерашней ценой закрытия. Причем получаемое значение вычисляется в форме абсолютного ценового значения. Следующий шаг - именно вычисление ATR, путем сглаживания TR скользящим средним (по умолчанию 14 периодов).
Методику вычисления ATR можно записать следующим образом:
TR = Мах (High - Low), (High - Closen-1), (Low - Closen-1);
ATR = Moving Average (TR).
Где TR - истинный диапазон, High - максимальная цена, Low - минимальная цена, Close - цена закрытия.
Получается, что при вычислении TR мы рассматриваем, какая разность больше - максимума и минимума текущего периода, либо же максимума (минимума) текущего периода и предыдущей цены закрытия. Если в текущий день волатильность высока, то первая разность будет большей. Если же, например, цена двигалась с гэпами, возможно, что вторая и третья разности будут больше.
Далее происходит сглаживание - путем усреднения TR скользящим средним. Если значения ATR высоки, то в рынке присутствует высокая волатильность, говоря о повышенной активности его участников. Если же значения ATR низки - в рынке низкая волатильность, характеризующая отсутствие явного интереса у профессионалов к ценовым движениям актива.
Сигналы индикатора ATR
Стоит заметить, что ATR не дает трейдеру прямых сигналов на совершение сделок. Этот индикатор показывает изменение волатильности без учета направления движения цены, однако волатильность тоже способна дать представление о текущем состоянии тренда.
Как правило, наиболее мощные тренды начинаются после длительных боковиков, в которых волатильность и, соответственно, индикатор ATR находится на низких значениях. Когда же начинается непосредственно тренд, значение ATR начинает резко расти, показывая, то период боковика сменяется резким ценовым импульсом. Далее тренд движется на значениях ATR несколько выше средних - это говорит о том, что он не встречает сильных оппонентов на своем пути. Но заканчивается тренд зачастую также на повышенных значениях ATR, что свидетельствует об ажиотаже и панике (в зависимости от направления тренда) у биржевой толпы, которые предвещают финальную трендовую фазу. Соответственно, ростом значения после боковика индикатор ATR говорит о том, что целесообразно присоединяться к тренду по сигналам других индикаторов, а ростом значения в теле тренда ATR - о целесообразности фиксации прибыли по сигналам других индикаторов торговой системы.
Рис. 2. Переход боковика в тренд по индикатору ATR
Также индикатор ATR может быть использован для определения размера стоп-приказа. Считается, что оптимальным является стоп, равный двум значениям ATR, что превышает среднее значение ценового колебания за период времени, а следовательно, позволяет выставить стоп в зону, достижение которой свидетельствует о смене тенденции и потере целесообразности удерживания позиции.
Рис. 3. Выставление стоп-приказа по индикатору ATR
Как пользоваться индикатором ATR в торговом терминале QUIK
Чтобы вывести индикатор ATR в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert и выбрать в появившемся окне «Добавление графика» из списка доступных в QUIK индикаторов Average True Range, а затем нажать клавишу ОК.
Рис. 4. Выбор индикатора ATR в окне Добавление графика
В результате приведенных действий в окне анализируемого актива появится новая область, в которой будет присутствовать красная линия, изменяющаяся в соответствии с рыночной волатильностью - индикатор ATR. Базовый период усреднения индикатора - 14 периодов, но трейдер может изменять его по своему усмотрению.
Для редактирования настроек индикатора ATR следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать диалоговое окно «Редактирование настроек графика». В нем следует в поле слева выбрать область, содержащую индикатор, и перейти на вкладку «Свойства», на которой можно выбрать цвет отображения линии индикатора.
Рис. 6. Редактирование параметров отображения индикатора ATR
Для редактирования периода усреднения индикатора следует переместиться на вкладку «Настройки» и указать в поле «Кол-во периодов» искомое значение, после чего нажать на клавишу ОК для вступления изменений в силу.
Вывод
Перед вами - подробное описание индикатора Average True Range. А если говорить кратко, ATR - инструмент, связывающий изменения рыночной волатильности с общей концепцией тренда. Но для совершения торговых сделок ATR применяют в связке с другими трендовыми и осцилляторными индикаторами.
Многие начинающие спекулянты ищут уникальные, а порой "волшебные" индикаторы, предполагая, что давно известные алгоритмы бесполезны. Иногда ситуация обретает комичный характер - трейдер начинает больше доверять стрелочным индикаторам на неизвестных формулах, вместо того чтобы внимательнее посмотреть на панель навигатора терминала. Как уже стало понятно, сегодня речь пойдёт об одном из стандартных индикаторов, а именно, ATR .
Формула под названием Average True Range в переводе означает "средний истинный диапазон" и предназначена для измерения рыночной волатильности. Следует отметить, что несмотря первое упоминание в 1978 году, данный алгоритм применим ко всем рынкам и сегодня.
В терминале MetaTrader его можно найти во вкладке "Индикаторы-Осцилляторы", а сами рассчитанные значения, которые выводятся на график, определяются по формуле:
Max(high[i],close)-Min(low[i],close)
high[i] – максимум текущего бара;
low[i] – минимум текущего бара;
close – цена закрытия последнего бара.
Если в настройках задать период расчёта равный единице, то результат будет полностью соответствовать представленному выше выражению. Если же указать период больше единицы, то индикатор рассчитает среднее значение. Как правило, используется последний вариант, так как предоставляет больше возможностей и не "привязывает" к определённому таймфрейму.
Применение ATR в торговле
Более подробное описание индикатора ATR излагать не целесообразно, поэтому закончим с теорией и перейдем сразу к практике. Как уже отмечалось, данный алгоритм применяется для измерения волатильности, или другими словами скорости изменения цены. Следовательно, истинный диапазон не генерирует сигналов и выступает в качестве вспомогательного инструмента.
Тем не менее, стратегий с ATR существует великое множество, и ещё столько же каждый может придумать сам. Чтобы увести новичков с ложного пути, начнём с распространённой ошибки, которая погубила не один депозит, а заключается она в попытке использовать дивергенции между ценой и волатильностью.
На графике выше представлен классический пример, который "советчики" дивергенций стали бы умалчивать с ноября 2013 года, т.е., когда сформировалась третья точка. Как можно заметить, после стандартного "сигнала" до фактического разворота тренда прошёл год.
Применять ATR в торговле желательно со следующими индикаторами:
На самом деле, искать признак разворота тенденции в пониженной волатильности – это абсурд по определению, если уж оценивать рынок с этой точки зрения, то намного чаще цена разворачивается после аномально-сильных колебаний. На этой ноте закончим с антинаучными методами, по крайней мере, на момент написания статьи ещё никто не додумался распространить очередной неведомый "Грааль с ATR".
Ниже рассмотрим основные корректные способы работы с индикатором, их всего два, первый из которых – это идентификация состояния рынка.
Наверное, многие читатели заметили, что время от времени рынок меняет характер, привычные модели перестают работать, и какие бы усилия не предпринимались, от набора статистики и попытки вывести средние параметры, приносящие прибыль, до обычного перебора алгоритмов, ничто не помогает и рынок начинает словно издеваться. Некоторые начинают даже верить в то, что брокер сам рисует цену, чтобы сорвать стоп-лосс и т.д.
На самом деле всё элементарно - проблема кроется в разной волатильности. Например, наивно полагать, что некий индикатор будет выдавать одинаковые по качеству сигналы при средней волатильности в 50 и 10 пунктов. Следовательно, у любой индикаторной системы должно быть несколько модификаций, или другими словами модулей. А "переключателем" между ними станет старый добрый ATR. Наглядный пример разной волатильности представлен на рисунке ниже:
Очевидно, что в период аномально-низкой активности цели и стоп-лоссы будут ниже, чем при нормальных и тем более высоких колебаниях. К сожалению, посоветовать конкретную шкалу состояний хотя бы для евро не представляется возможным, так как многое ещё зависит от основной торговой стратегии.
Коэффициент для модификации параметров стратегии разумно подобрать опытным путём, т.е набором статистики на истории, или простой разбивкой диапазона ATR на две части – выше и ниже среднего.
Второй вариант применения ATR на форексе сводится к разумной расстановке стоп-лоссов и трейлингу позиций. Для этого не требуется ничего изобретать, достаточно использовать показания индикатора по прямому назначению, т.е. если средняя волатильность за период составила 15 пунктов, то стоп разумно задать близкий к этому значению.
Биржевой индикатор ATR, его описание и то, как им пользоваться наверняка будет интересно широкому кругу трейдеров. Этот инструмент является основной составляющей многих торговых стратегий и освоив его, вы сможете более уверенно и расчетливо торговать любыми активами на разных брокерских площадках.
Основная задача
ATR или Average True Range (средний истинный диапазон) показывает масштаб изменения стоимости актива в течение определенного времени – дня, недели, месяца и т. д. Другими словами – характеризует волатильность рынка.
Варианты использования:
- определение уровней stop-loss;
- подтверждение вероятности изменения тренда;
- фильтрация рыночных шумов.
Осциллятор ATR можно использовать на любой платформе, с любыми валютными парами, а наибольшую эффективность он показывает при работе на таймфреймах от одного часа (H1) и выше.
Функции, возможности
Разберем подробно указанные способы применения ATR. Каждый из них можно использовать как элемент общей торговой системы или применять в комплексе. Все зависит от целей и уровня технических навыков трейдера.
Ограничитель потерь
Чаще всего, индикатор ATR применяют в качестве уровня Стоп-Лосса, реагирующего на изменение колебаний актива. Это может быть как фиксированная заявка на исполнение ордера, так и трейлинг-стоп – динамическая функция, при которой торговая платформа, например, MetaTrader , автоматически сдвигает уровень Stop Loss, если цена движется в нужную сторону, и наоборот закрывает сделку, когда достигнут указанный в настройках лимит прибыли или потерь.
Многие опытные трейдеры предпочитают второй вариант. Путем несложных расчетов, трейлинг-стоп выставляется на безопасном, относительно диапазона колебаний цены, расстоянии от фактического уровня сделки.
Если ваш план сработал, задуманная прибыль получена, а стоимость актива продолжает двигаться в нужную сторону, система автоматически передвинет Стоп-Лосс на установленное количество пунктов от цены. В случае если волатильность уменьшилась и начался флэт, программа сократит расстояние от трейлинг-стопа до фактического значения стоимости актива.
Получается, что при развороте тренда ордер закроется с малыми потерями, которые с лихвой будут перекрыты прибылью, полученной в результате оттягивания уровня закрытия сделки.
Фильтрация волатильности
Индикатор ATR эффективно выполняет функцию трендового фильтра. Для этого на графике инструмента, в рабочем терминале трейдера, следует провести экспоненциальную скользящую линию (EMA). Профессионалы советуют выбирать для ее построения большие периоды.
Анализ поведения этих двух индикаторов показывает следующее:
- если на графике, линии ATR находятся ниже EMA, это следует рассматривать как спокойный рынок со слабой волатильностью;
- если наблюдается пробой EMA снизу, велика вероятность начала нового тренда, можно искать возможности для сделки.
Важно. В случае пробоя EMA, движение требует подтверждения на других таймфреймах. Одинаковое поведение индикатора на H1 и D1 говорит об уверенном сигнале. В идеале, оба индикатора настраиваются отдельно для всех периодов и активов.
По Герчику – гуру трейдинга Александр Герчик – существует еще один способ использования данных ATR. Суть метода в статистике. Согласно аналитике, индикатор всегда совершает конкретное количество движений за один и тот же период. Исходя из этого, автор предлагает совершать контртрендовые сделки при подтвержденном данными, проходе выбранного актива 75% среднего дневного значения индикатора. Погрешность метода – 5%.
Настройка
Скачать ATR лучше всего с площадки Meta Trader . Там вы найдете как «чистую» версию индикатора, так и множество утилит для торговли, в которых этот инструмент компилируется с другими программами. Прозрачный рейтинг, подробное описание и отзывы трейдеров помогут сделать ваш выбор приложения максимально взвешенным.
Как правило, пользователям ATR доступен лишь один параметр для настройки – количество баров или свечей, которые программе следует учитывать для расчета волатильности. По умолчанию индикатор начинает работу с показателем 14, но, как мы говорили выше, под каждый период и актив, его необходимо рассчитывать индивидуально.
Резюме
Основная цель индикатора ATR – определение волатильности. Также, он идеально подходит для выставления отложенных ордеров и может быть использован в качестве фильтра рыночного шума. Наибольший эффект, применение инструмента дает при совместном использовании его с другими индикаторами в теле сложных торговых систем и советников.
Удачных сделок!