Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.
Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.
Добавление линии тренда на график
Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:
Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.
Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.
Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:
- лепестковый;
- круговой;
- поверхностный;
- кольцевой;
- объемный;
- с накоплением.
Уравнение линии тренда в Excel
В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.
Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.
Линейная аппроксимация
Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.
Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:
На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):
Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).
Получаем результат:
Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:
y = 4,503x + 6,1333
- где 4,503 – показатель наклона;
- 6,1333 – смещения;
- y – последовательность значений,
- х – номер периода.
Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.
Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.
Экспоненциальная линия тренда
Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.
Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:
Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.
Уравнение имеет следующий вид:
y = 7,6403е^-0,084x
- где 7,6403 и -0,084 – константы;
- е – основание натурального логарифма.
Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.
Логарифмическая линия тренда в Excel
Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.
На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.
Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:
R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.
Например:
| Период | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Прогноз | 1005,4 | 1024,18 | 1041,74 | 1058,24 | 1073,8 | 1088,51 | 1102,47 |
Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.
Полиномиальная линия тренда в Excel
Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.
Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).
Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.
Скачать примеры графиков с линией тренда
Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.
Приветствую, уважаемые товарищи! Сегодня мы с вами разберем один из субъективных торговых методов – торговля с использованием трендовых линий. Давайте рассмотрим следующие вопросы:
1) Что такое тренд (это важно как отправная точка)
2) Построение трендовых линий
3) Использование в практической торговле
4) Субъективность метода
1) Что такое тренд
_________________
Прежде, чем перейти к построению трендовой линии, надо разобраться непосредственно с самим трендом. Не будем вдаваться в академические споры и для простоты примем следующую формулу:
Тренд (восходящий) – это последовательность растущих максимумов и минимумов, при этом каждый последующий максимум (и минимум) выше предыдущих.
Тренд (нисходящий) – это последовательность падающих (убывающих) максимумов и минимумов, где каждый последующий минимум (и максимум) НИЖЕ предыдущего.
Трендовая линия – это линия, проведенная между двумя максимумами (если тренд нисходящий) или двумя минимумами (если тренд восходящий). То есть, по сути, линия тренда показывает нам, что тренд на графике есть! А ведь его может и не быть (в случае с флетом).
2) Построение трендовых линий
____________________________
Это самый сложный вопрос! Мне доводилось видеть дискуссии на много страниц только о том, КАК ПРАВИЛЬНО строить линию тренда! А ведь нам надо не только строить, но и торговать по ней…
Что бы построить трендовую линию надо иметь, как минимум, два максимума (нисходящий тренд) или два минимума (восходящий тренд). Мы должны соединить эти экстремумы линией.
Важно соблюдать следующие правила при построении линий:
— Важен угол наклона линии тренда. Чем более крутой угол наклона, тем меньше надежность.
— Оптимально строить линию по двум точкам. Если строить по трем или более точкам – надежность трендовой линии снижается (вероятен ее пробой).
— Не пытайтесь построить линию в любых условиях. Если не удается ее начертить, значит, скорее всего, тренда нет. Следовательно, данный инструмент не годится к использованию в текущих рыночных условиях.
Данные правила помогут вам правильно строить трендовые линии!
3) Торговля по трендовым линиям
____________________________
Мы имеем две принципиально разные возможности:
А) Использовать линию как уровень поддержки (сопротивления), что бы войти по ней по направлению тренда
Б) Использовать трендовую линию Форекс для того, что бы сыграть на пробой (разворот) тренда.
Оба способа хороши, если уметь «правильно их готовить».
Итак, мы построили линию по двум точкам. Как только цена коснется линии, мы должны войти в рынок по направлению существующей тенденции. Для входа используем ордера типа «бай лимит или sell лимит».
Тут все просто и понятно. Единственное, что надо помнить – чем чаще цена тестирует линию тренда, отталкиваясь от нее, тем выше вероятность того, что следующее касание будет пробоем линии!
Если мы хотим сыграть на слом линии тренда, то надо действовать немного иначе:
1) Ждем касание линии
2) Ждем отскока
3) На образовавшуюся галочку ставим ордер бай-стоп (или sell стоп)
Обратите внимание на рисунок.
Мы дождались образования галочки и выставили ордер бай стоп на ее максимум.
Через некоторое время ордер сработал, и мы вошли в рынок.
Возникает закономерный вопрос – почему нельзя было войти в рынок сразу?
Дело в том, что мы не знаем, будет ли тестирование трендовой линии успешным или нет. А дождавшись «галочки» мы резко повышаем наши шансы на успех (отсеиваем ложные сигналы).
4) Субъективность метода
_________________________
Кажется все просто? На деле, используя данный метод, мы столкнемся со следующими трудностями:
А) Угол наклона линии (всегда можно построить линии тренда имеющие разный наклон.
Б) Что считать пробоем трендовой линии (насколько пунктов или процентов цена должна «переломить» линию, что бы считать это прорывом)?
В) Когда линию считать «устаревшей» и строить новую?
Обратите внимание на рисунок.
Красной линией обозначен один из вариантов начертания. Неопытный трейдер мог так провести линию (и поплатиться за это).
В данном деле важен практический опыт. То есть не удается все свести к нескольким простым правилам построения. Именно поэтому индикатора трендовых линий не существует. Точнее, может и существует, но строит их «криво» и неправильно. Эта техника изначально «заточена» под опыт и мастерство трейдера.
Лично я редко использую линии тренда как самостоятельный инструмент. Но, тем не менее, рассказываю о них по одной простой причине. Дело в том, что многие другие трейдеры используют их. Следовательно, мы (я и вы) должны быть в курсе техник наших конкурентов.
Нужен ли данный инструмент в вашей торговле – решать только вам!
Успехов и удачных торгов. Артур.
blog-forex.org
Похожие записи:
Концепция трендовой торговли (видео)
Трендовые модели (фигуры)
Видеоролик к данной теме:
Часть 10. Подбор формул по графику. Линия тренда
Предыдущая12345678910111213141516Следующая
Для рассмотренных выше задач удавалось построить уравнение или систему уравнений.
Но во многих случаях при решении практических задач имеются лишь экспериментальные (результаты измерений, статистические, справочные, опытные) данные. По ним с определенной мерой близости пытаются восстановить эмпирическую формулу (уравнение), которая может быть использована для поиска решения, моделирования, оценки решений, прогнозов.
Процесс подбора эмпирической формулы P(x) для опытной зависимости F(x) называется аппроксимацией (сглаживанием). Для зависимостей с одним неизвестным в Excel используются графики, а для зависимостей со многими неизвестными – пары функций из группы Статистические ЛИНЕЙН и ТЕНДЕНЦИЯ, ЛГРФПРИБЛ и РОСТ.
В настоящем разделе рассматривается аппроксимация экспериментальных данных с помощью графиков Excel: на основе данных стоится график, к нему подбирается линия тренда , т.е. аппроксимирующая функция, которая с максимальной степенью близости приближается к опытной зависимости.
Степень близости подбираемой функции оценивается коэффициентом детерминации R 2 . Если нет других теоретических соображений, то выбирают функцию с коэффициентом R 2 , стремящимся к 1. Отметим, что подбор формул с использованием линии тренда позволяет установить как вид эмпирической формулы, так и определить численные значения неизвестных параметров.
Excel предоставляет 5 видов аппроксимирующих функций:
1. Линейная – y=cx+b . Это простейшая функция, отражающая рост и убывание данных с постоянной скоростью.
2. Полиномиальная – y=c 0 +c 1 x+c 2 x 2 +…+c 6 x 6 . Функция описывает попеременно возрастающие и убывающие данные. Полином 2-ой степени может иметь один экстремум (min или max), 3-ей степени – до 2-х экстремумов, 4-ой степени – до 3-х и т.д.
3. Логарифмическая – y=c lnx+b . Эта функция описывает быстро возрастающие (убывающие) данные, которые затем стабилизируются.
4. Степенная – y=cx b , (х >0и y >0). Функция отражает данные с постоянно увеличивающейся (убывающей) скоростью роста.
5. Экспоненциальная – y=ce bx , (e – основание натурального логарифма). Функция описывает быстро растущие (убывающие) данные, которые затем стабилизируются.
Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Мы продолжаем цикл статей «Методы торговли Price Action». Эта, вторая по счету статья, посвящена трендовым линиям, как неотъемлемой части системы Price Action .
Что же такое линии тренда и как правильно их проводить?
Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества линий тренда истинной является только одна.
Рис. 1. Примеры линий тренда начинающего трейдера.
Давайте посмотрим, что мы видим на графике у начинающего трейдера. На рисунке 1 приведен подобный «рабочий стол», на котором мы наблюдаем множество линий, которые и трендовыми зачастую назвать нельзя. Естественно, что при таких построениях действует принцип «какая-нибудь да сработает», что подрывает первоначальное доверие трейдеров к данному инструменту анализа, а между тем, это прекрасный индикатор. Главное, что необходимо помнить, работая с ним, это четкие правила построения.
Повторение – мать учения
Для начала давайте вспомним первую статью цикла, а точнее ответ на вопрос «что нужно считать трендом? Что такое тренд?».
Рис. 2. Графическое определение тренда.
По определению, тренд – это поддержанное движение в одном направлении, которое описывается очень простой концепцией:
Тренд восходящий — последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов;
Тренд нисходящий — последовательность более низких максимумов и более низких минимумов
Обратите внимание, что при восходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вверх. Это обычное, но не обязательное правило для линии поддержки , которая будет проведена через повышающиеся минимумы.
Также как и при нисходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вниз. Это обычное, но не обязательное правило для линии сопротивления, которая будет проведена через понижающиеся максимумы.
Немного практики
Теперь давайте вернемся к рисунку 1 и посмотрим, сколько раз линии соответствовали трендам… Посчитали? Правильно, возможно, один раз и совпало.
Рис. 3. Верное проведение линии тренда.
А теперь давайте взглянем на рисунок 3. Когда линия проведена правильно, выглядит это именно так. На этом графике отображено движение пары USD/JPY . Вы можете видеть, как и максимумы, и минимумы снижались, пока однажды цена, развернувшись, не пробилась выше линии, и мы не увидели поддержанный разворот. Однако, во многих случаях прорыв линии тренда сопровождается неоднократным тестированием линии тренда. Такое повторное тестирование дает нам превосходную возможность открыть позицию.
Рис. 4. Тест трендовой линии после прорыва.
Сразу хочу оговориться, что прорыв линии тренда не всегда есть его разворот. Скорее такой пробой нужно воспринимать как смену направления тренда, а, как известно, у тренда 3 направления – восходящий, понижающийся и боковой. Когда при прорыве трендовой линии увеличиваются шансы на смену тренда, я расскажу в одном из следующих уроков.
Стоить сказать, что вовсе не обязательно вести линию тренда от самого низкого минимума или самого высокого максимума на графике. Весьма часто линии, которые дают лучшие сигналы, могут быть проведены вдоль того, что я называю «промежуточным трендом». Пример такой ситуации показан на рисунке 5.
Рис. 5. Работа с промежуточными трендами.
Сначала большинство трейдеров проведет линию, нарисованную здесь красным. Очевидно только, что эта линия нечасто сможет дать нам какой-либо прибыльный сигнал, поэтому проводите линии тренда, как только увидите, что она касается цены минимум три раза.
Заметьте также, как цена на рисунке 5 впоследствии пробилась выше линии сопротивления тренда, а после первого же импульса вверх развернулась, чтобы повторно протестировать линию тренда, что дает нам превосходную возможность для покупки.
Когда линия тренда пробита, повторное тестирование встречается весьма часто, являясь полезной особенностью правильно проведенной линии тренда. Пробой цены выше последнего пика нисходящего тренда (на графике отмечен цифрой 3) может нам подтвердить, что тренд закончен и следует ждать отката.
Придерживаясь приведенных указаний, вы научитесь проводить гораздо более прибыльные линии тренда и обретете уверенность, что линия даст хороший шанс на получение надежного сигнала.
Метод Сперандео
Трейдеры строят линии тренда для того, чтобы выделить направленное движение цены и определить момент изменения направления тренда. Можно сказать, что процесс построения линий тренда субъективен по своей природе: какие именно минимумы и максимумы следует соединять, проводя линии тренда, каждый торговец решает сам для себя. Но субъективность - враг трейдера. Как только анализ удается формализовать, появляется возможность протестировать свой подход.
Для того, чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео .
Построение линии тренда
Первый шаг технической оценки тренда – построение линии тренда. Это может показаться простым делом, но также как немногие люди смогут дать хорошее определение тренда, так и очень немногие смогут прочертить последовательно точную линию тренда. Метод построения трендовых линий от Виктора Сперандео основан на его же определении тренда, я говорил о нем раньше. Этот метод приводит к последовательным и точным результатам и практически никогда не дает ложных сигналов.
Рис. 5. Пример построения тренда методом Виктора Сперандео.
Итак, сами правила построение линии тренда
Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно, линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда, но об этом в одном из следующих уроков.
Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами. Продлите линию вниз за самый низкий максимум.
Достоинства этой техники в том, что она дает абсолютные средства для оценки изменения или возможности изменения тренда. Иными словами, если на графике по мере того, как цены повышаются или понижаются, необходимость чертить линию тренда по-иному укажет на изменение тренда.
Не совсем понятно? Давайте посмотрим на нескольких примерах…
Примеры построения тренда
На следующем примере представлены примеры правильного и неправильного построения ниспадающей линии тренда.
Рис. 6. Правильное и неправильное построение линии тренда.
Линия тренда, проведенная из точки А в точку В, построена правильно, так как точка В соответствует минимуму, предшествующему самому высокому максимуму движения. Линия тренда, проведенная из точки А в точку С, построена неверно, так как точка С сформировалась позже самого высокого максимума. Вскоре станет ясно, почему столь важно, чтобы локальный максимум именно предшествовал минимуму ценового движения.
Эти движения можно сравнить со ступенями лестницы. До тех пор, пока не преодолена предыдущая ступенька, рынок все еще не определился с направлением своего движения, и часто он входит в диапазон между глобальным максимумом (минимумом) и предыдущей точкой поддержки (сопротивления).
Заключение
Сперандео разработал четкие правила построения линий тренда и идентификации момента его смены. Предложенный им метод делает данный элемент анализа графиков более объективным. Конечно, встречаются и мелкие движения повторного тестирования, и такие, которые приводят к формированию настоящего двойного дна или двойной вершины, и мы не можем заранее спрогнозировать глубину отката при повторном тестировании.
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Практически ни один из методов графического анализа не обходиться без трендовых линий, которые помогают определить направление тенденции.
Согласно теории Доу тренд можно разделить на три типа:
- «бычий» или восходящий тренд, которому характерен рост цен.
- «медвежий» или нисходящий тренд, отличающийся падением цены.
- «флэт» или боковой тренд, происходит, когда цены удерживаются в узком ценовом диапазоне. В основном такая консолидация рынка предшествует бурному росту или падению цен.
На графике цен линии тренда представляют собой прямую, которая соединяет два пика. При этом они могут характеризовать как основной тренд, так и второстепенные тренды, которые формируются дополнительными трендовыми линиями.
Различают четыре показателя, характеризующие силу линии тренда:
- Временной масштаб . Трендовая линия тем важнее, чем больший временной масштаб она охватывает. Другими словами, линии тренда, построенные на месячном графике, характеризуют более устойчивый тренд, нежели линии тренда, построенные на недельном графике.
- Длительность . Надежность линии тренда напрямую зависит от ее длины, поскольку она отражает, насколько устоялось настроение участников рынка на длительном промежутке времени.
- Число касаний . Линия тренда считается более устойчивой, если цена достигла ее большое число раз. К примеру, если цена отскочила от трендовой линии более трех раз, то она отличается большей устойчивостью к пробитию, чем та, где было всего два отскока.
- Угол наклона . Сила тренда, по которому строиться линия, определяется углом ее наклона. Чем наклон больше, тем сильнее тренд. Если линии тренда характерен большой угол, то на рынке присутствует сильной импульсное движение. Если же линия идет полого, то тренд считается слабым и, как правило, представляет собой коррекционную волну.
Типы линий тренда
Трендовые линии разделяют на два типа:
- восходящая линия тренда
- нисходящая линия тренда
Восходящие линии тренда отличаются тем, что правый конец их находится выше левого. Если посмотреть на график, то начало линии тренда будет располагаться в левом нижнем углу, а конец - в правом верхнем. При этом без пробития линии тренда, она может продлеваться до бесконечности.
Восходящая линия тренда показывает, что в настоящее время на рынке сформировался устойчивый рост спроса, несмотря на увеличивающиеся цены, что провоцирует дальнейший рост. При этом на рынке присутствует больше покупателей, чем продавцов.
Также восходящие линии тренда именуют линией поддержки, у которой каждый новый минимум выше предыдущего. При пробитии линии восходящего тренда происходит разворот его направления, при этом линия тренда, выступающая в качестве линии поддержки, превращается в линию сопротивления.
Нисходящие линии тренда
Нисходящие линии тренда отличаются тем, что их левый конец выше правого. Другими словами, начало линии тренда находится в левом верхнем углу, а завершение – в правом нижнем. Как и в случае с восходящей линии, без пробития она может продлеваться до бесконечности.
Нисходящая линия тренда показывает, что в настоящее время растет предложение, в результате чего происходит падение цены на активы. При этом на рынке присутствует больше продавцов, нежели покупателей.
Также нисходящая линия тренда является линией сопротивления, у которой каждый новый максимум ниже предыдущего. При пробитии нисходящей линии тренда происходит разворот направления тренда, после чего трендовая линия из линии сопротивления превращается в линию поддержки.
Построение линии тренда и их особенности
Линия тренда строится на основании как минимум двух пиков. Другими словами для восходящего тренда берутся два локальных минимума, а для нисходящего – два локальных максимума. При построении восходящей линии тренда необходимо учитывать, что каждый последующий локальный минимум должен располагаться ваше предыдущего. Для нисходящей линии тренда – наоборот.
Построение на графике линии тренда позволяет визуально упростить восприятие тренда и его направления. В результате трейдеру становится легче определять точки входа в рынок и продолжения движения.
Рассмотрим пример по рисунку. Если изначально построить линию тренда по точкам 1 и 2, то при достижении графика цен к точке 3 можно было смело покупать. Также хорошими моментами для входа на рынок является точки 4 и 5. В дальнейшем трейдер получил бы хорошую прибыль.
Пробная и истинная линии тренда
Построив линию тренда на основании двух пиков, вы получаете пробную трендовую линию, истинность которой еще необходимо подтвердить. Для этого в случае восходящего тренда необходимо, чтобы цена в третий раз коснулась построенной прямой, оттолкнулась от нее и пошла снова вверх, а для нисходящего – направилась вниз. Только после этого построенную линию тренда можно считать истинной.
Правила использования линии тренда
Установив истинность линии тренда, можно смело приступить к использованию ее для торговли. Одной из характеристик тенденции является то, что если она находится в развитии, то будет стремиться продолжить это движение. На основании этого можно предположить, что при установлении определенного темпа тенденцией и расположении линии тренда под определенным углом, в процессе дальнейшего развития тренда этот угол останется неизменным. Таким образом, линия тренда помогает выявить крайние точки корректировочных фаз и вовремя понять возможные изменения тенденции.
К примеру, рассмотрим восходящую тенденцию, при которой корректировочные спады приближаются и отталкиваются от восходящей линии тренда. Во время восходящего тренда участники рынка стремятся покупать на спадах, чтобы потом продать дороже на подъемах. В этом случае линия тренда представляет собой границу рынка, на которой находится зона покупки. Если же наблюдается нисходящий тренд, то трендовая линия выступает в качестве зоны продажи. Таким образом, до какого-либо перелома линия тренда в динамике служит ориентиром для зон покупки или продажи.
На примере рисунка ниже можно увидеть, что в точке 6 происходит перелом линии тренда. Этот момент является сигналом к закрытию позиций, которые открывались в направлении предыдущего тренда. Как правило, прорыв линии тренда является первым признаком перелома тенденции.
Значимость линии тренда
Перед тем как приступать к использованию линии тренда, необходимо понять, что определяет ее значимость. Данное понятие содержит в себе двоякий смысл. Значимость линии тренда характеризуется с одной стороны сроком ее действия, а с другой – количеством проверок ее истинности. Предположим, что она выдержала семь проверок, которые подтвердили ее истинность, то в сравнении с линией, к которой цена коснулась всего три раза, она более значима. При этом важнее считается та линия тренда, которая просуществовала, к примеру, девять месяцев, нежели та, которая образовалась лишь девять недель или дней назад. От значимости линии тренда зависит доверие к ней и возможность заработать на ее прорыве.
Линии тренда на диапазоне цен дня
На графиках линии тренда строятся под или над свечами, в зависимости от направления тренда. При этом они должны обозначать весь диапазон цен за текущий день. Однако некоторые трейдеры при построении линии тренда соединяют только цены закрытия, что является не совсем правильным. Конечно, цена закрытия имеет важное ценовое значение за день, но в рамках целого дня торгов она остается лишь частным случаем динамики. В связи с этим рекомендуется строить линию тренда с учетом всего диапазона колебания цен за день.
Незначительные прорывы линии тренда
Нередко случается так, что в течение дня график цен пробивает линию тренда, но к закрытию торгов возвращается к нормальному движению. Многие трейдеры в этом случае задаются вопросом: был ли прорыв и требуется ли строить новую линию тренда, в которой будет учитываться новый параметр? Пример такого прорыва показан на рисунке ниже.
В этом случае нельзя однозначно ответить, поскольку ответ не будет универсальным решением проблемы. Бывают случаи, когда такой прорыв несущественен и не имеет особого значения, однако бывает и так, что требуется дополнить текущую линию тренда дополнительной. В этом случае на график наносится пунктиром пробная линия тренда и учитывается наравне с исходной. Практика показывает, что небольшие прорывы в рамках одного дня, после которых цены к закрытию выравниваются, не имеют значение, поэтому трейдеры ими пренебрегают, продолжая ориентироваться на исходную линию тренда. Однако такое бывает не всегда, поэтому единственным вашим помощником в этом случае будет только ваш опыт и чутье.
Критерии подлинного прорыва линии тренда
Порой бывает очень сложно определить, произошел ли прорыв линии тренда. К примеру, если смотреть на график в течение дня, то если линия тренда была пробита ценой закрытия, то это считается важнее, нежели небольшой прорыв в диапазоне колебаний дня. Однако иногда и прорыв ценой закрытия не является критерием действительного прорыва линии тренда. Для исключения ложных сигналов советуют использовать различные временные и ценовые фильтры. Например, можно воспользоваться критерием трехпроцентного прорыва, который используется на долгосрочных линиях тренда. В этом случае прорыв считается действительным, если цена закрытия пересекла линию тренда более чем на 3%. Также трейдерами используется в качестве критерия прорыва некоторая величина, кратная минимальному шагу цены, используемому на данном рынке.
Некоторые трейдеры и вовсе не пользуются ценовыми фильтрами, поскольку за ним всегда кроется определенный компромисс. При небольших величинах такой фильтр не спасет от ложных сигналов, а при больших – сигнал дается слишком поздно из-за низкой чувствительности. В любом случае остается риск получить немалые убытки.
В связи с этим трейдер должен самостоятельно выбрать тип фильтра, подходящий для данной тенденции и учитывающий не только степень развития тренда, но и особенности рынка.
Также существуют временные фильтры. Среди них, пожалуй, самым распространенным является «правило двух дней». Согласно нему, прорыв линии тренда можно считать действительным только тогда, когда цены закрытия в течение двух дней подряд находятся за ее пределами. К примеру, если рассматривать восходящую линию тренда, то для прорыва необходимо, чтобы цена закрытия находилась ниже нее на протяжении двух дней подряд. В связи с этим в расчет не берется однодневный прорыв.
Стоит отметить, что такие критерии как «правило трех процентов» и «правило двух дней» применяются не только для оценки прорыва основный линий тренда, но и для определения прорыва уровней сопротивления и поддержки.
Смена ролей линий тренда
После прорыва происходит превращение линии поддержки в линию сопротивления и наоборот, линии сопротивления в линию поддержки. Аналогичная ситуация происходит и с трендовыми линиями. Т.е. восходящая линия тренда, как правило, после сильного прорыва становится линией сопротивления, а нисходящая линия тренда, наоборот, сменяется линией поддержки. В связи с этим рекомендуется рисовать на графиках линии тренда достаточно длинными, даже если произошел их прорыв. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было ориентироваться на них для определения новых линий поддержки и сопротивления. Как правило, после отчетливого прорыва вниз линия поддержки становится барьером сопротивления для последующих пиков.
Линия тренда как средство измерения
Помимо прочего линии тренда применяют для определения ценовых ориентиров. Если вкратце, то при прорыве линии тренда цены проходят расстояния за ее пределами, которое равно расстоянию цен по вертикали, которое они прошли до перелома в характере тенденции. К примеру, во время восходящего тренда цены прошли вертикально вверх от линии тренда расстояние в 100 долларов. Из этого следует, что после прорыва цены опустятся на 100 долларов ниже этой линии тренда.
Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные , например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.
Что такое тренд?
Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:
восходящий;
нисходящий;
боковой (флет).
Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых , поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.
Построение трендовых линий
Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных . В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.
Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:
для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;
чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;
угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;
если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;
если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.
Стратегия «Отскок от трендовой линии»
Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания , который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).
Цели для взятия прибыли могут быть различны:
Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;
В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;
Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;
Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;
Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.
Стратегия «Пробой трендовой линии»
Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.
Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, скользящие средние, и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.
Индикатор трендовых линий True Trendline
В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких , да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:
он экономит ваше время;
занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;
подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.
Скачать бесплатно индикатор:
Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.
Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.
Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.
Добавление линии тренда на график
Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:
Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.
Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.
Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:
- лепестковый;
- круговой;
- поверхностный;
- кольцевой;
- объемный;
- с накоплением.
Уравнение линии тренда в Excel
В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.
Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.
Линейная аппроксимация
Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.
Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:
На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):
Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).
Получаем результат:
Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:
y = 4,503x + 6,1333
- где 4,503 – показатель наклона;
- 6,1333 – смещения;
- y – последовательность значений,
- х – номер периода.
Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.
Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.
Экспоненциальная линия тренда
Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.
Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:
Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.
Уравнение имеет следующий вид:
y = 7,6403е^-0,084x
- где 7,6403 и -0,084 – константы;
- е – основание натурального логарифма.
Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.
Логарифмическая линия тренда в Excel
Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.
На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.
Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:
R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.
Например:
| Период | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Прогноз | 1005,4 | 1024,18 | 1041,74 | 1058,24 | 1073,8 | 1088,51 | 1102,47 |
Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.
Полиномиальная линия тренда в Excel
Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.
Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).
Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.
Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.