Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.
Что такое стоп лосс
Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов . Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.
К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.
Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна .
В каких места должен стоять стоп лосс
Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.
Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои , гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.
Как ставить стоп лосс в боковике
Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике .
Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.
Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.
Как ставить стоп лосс в тренде
Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.
Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.
Когда можно ставить стоп лосс в без убыток
Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.
И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.
Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.
Преимущества стоп лосса
- Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
- Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
- Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
- Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.
Приветствую Вас, друзья трейдеры!
В этом посте я постараюсь подробно ответить на весьма важный вопрос для новичков, а именно: что такое стоп лосс на Форекс? Также рассмотрим как выставить стоп лосс при торговле для открытой позиции и какие существуют варианты установки правильного stop loss.
Итак, Stop Loss (защитный ордер) – это своеобразная «точка возврата»: такой приказ отдается брокеру, когда вы хотите закрыть свою позицию при достижении ею определенного уровня (то есть в направлении убытка). Делается это без вашего участия: когда позиция становится слишком рискованной, то, чтобы меньше потерять, трейдер выставляет для нее ордер стоп лосс.
Обычно вопрос о том, как выставить стоп лосс, у новичков вызывает немало затруднений: они не понимают, для чего нужны такие ордера, от каких факторов зависят их параметры. Однако ключевым параметром здесь выступает всего один – уровень конечного результата по конкретной торговой системе.
Выставлять stop loss при торговле на Форекс – нужно обязательно (особенно ), без них сильно возрастает вероятность слива депозита: рано или поздно, но это произойдет, если торговать без правильно поставленных стоп лоссов.
Как установить ордер стоп лосс в терминале МТ4?
Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.
На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss:
Друзья, возможно Вы знаете другие, более лучшие варианты выставления стоп лосс на рынке Форекс? Поделитесь с нами в комментариях и не забывайте подписываться на обновления , чтобы не пропустить дальнейшие форекс материалы, проверенные стратегии и инструменты для прибыльного трейдинга.
С уважением, Александр Сивер
Думаю каждый трейдер знает, как важно выбрать правильное место для установки стоп лосса. В этом материале обсудим, почему более широкие стоп лоссы приводят к лучшим результатам торговли, чем более жесткие.
Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, однако, они часто выходят из своих сделок слишком рано, иногда прямо перед разворотом рынка в правильном направлении. Звучит знакомо???
Основная причина, почему так происходит это то, что трейдеры размещают свои стоп-лоссы слишком жестком или слишком близко к текущей рыночной цене.
Когда дело доходит до стоп-лоссов, размер имеет значение…
Прежде чем обсудить широкие стоп лоссы, нужно отметить, что и жетские (близкие) стоп лосс в некоторых рыночных сценариях и формах торговли (например, скальпинг, интрадей. .) просто необходимо использовать.
Но сейчас, сосредоточимся на торговле на дневных графиках, когда сделка может быть открыта в течении нескольких дней или даже недель (позиционная торговля). Ниал Фуллер считает такой вид торговли наиболее прибыльным.
Начнем обсуждение с того, что рынки движутся в пределах среднего дневного диапазона (для графика D1) или недельного диапазона (для графика W1). Определить этот диапазон можно с помощью индикатора ATR для платформы MetaTrader .
Также, для облегчения нахождения среднего дневного диапазона можно воспользоваться индикатором ADR или же специальным индикатором ATR в пунктах (скачать его можно ).
Для торговли на дневном или недельном графике трейдеру необходимо знать диапазон ATR для того, чтобы выставить стоп лосс за его пределами. Конечно, нет смысла устанавливать стоп внутри диапазона, так как есть риск быть выбитым из рынка просто из-за обычного ценового колебания вследствии рыночной волатильности.
Рассмотрим пример графика:
1. Значение ATR определяется за несколько дней, обычно 14. Таким образом, при открытии сделки, нужно следить, чтобы значение стоп лосса в пунктах было больше, чем значение ATR на момент входа. В этом случае, ATR составлял около 100 пунктов на момент входа в сделку на покупку по сигналу price action "пин бар" в точке 2.
2. Если посмотреть на свечу пин-бара в точке 2, то диапазон будет всего 75 пунтков. Но, многие трейдеры совершат тут большую ошибку, установив размер стоп лосса в 75 пунктов или под минимумом пин-бара. Но, уже известно, что средний диапазон 100 пунктов. Значит, следует установить стоп лосс размером около 100 или даже 150 пунктов.
3. В точке 3 можно увидеть что произошло далее. Более широкий, чем обычно, стоп лосс позволил бы получить прибыль от сделки не смотря на то, что цена опускалась ниже хвоста пин-бара. И, если бы стоп был выставлен именно там (на минимуме пин-бара), то сделка была бы закрыта. В этом разница между победителями и проигравшими на рынке Форекс.
На дневном графике появляются очень хорошие, сильные сигналы, но им требуется времени, чтобы сработать. Таким образом, обычно нужно много времени, чтобы сделка начала работать в нашу пользу. И, если стоп лосс будет слишком жестким, мы рискуем выбыть из сделки до того, как сигнал начнет окупаться. Наверняка вы видели, как рынок консолидируется, движется вверх - вниз в течении нескольких дней или недель или даже движется к месту установки стоп лосса, а затем быстро разворачивается в обратную сторону?
Такая ситуация бывает довольно часто. Каждый трейдер, разуеется, захочет избежать преждевременного выхода из сделки по стоп лоссу.
Поэтому, очень важно устанавливать стоп лосс за пределами зон или уровней на графике, из которых профессионалы (банки, крупные игроки) могут попытаться вытеснить обычных трейдеров. На графике это будет отображаться в виде резких движений ниже максимумов / минимумов хвостов свечей или ключевых ценовых уровней.
Например, можно часто наблюдать, как цена немного заходит за хвост красивого чистого сигнала price action и выносит наши стоп лоссы, перед тем, как начать двигаться в направлении этого сигнала.
Посмотрите на пример ниже. Обратите внимание на пин-бар и на движение цены вниз через несколько дней, которое выбило из сделок многих трейдеров как раз перед тем, как цена снова начала расти. По этой причине, хорошо выставлять стоп лоссы за пределами ATR (как уже упоминалось выше) на безопасное расстояние за хвост пин-бара, а не просто один пипс выше или ниже.
Трейдеры часто размещают стоп-лоссы в произвольных местах на графике только ради того, чтобы они были, не руководствуясь какими-либо реальными причинами для их установки. Это плохо. Стоп-лосс всегда должен основываться на логике и стратегии, т. е. хорошо выставлять стопы в районах зон или уровней графика, которые сводят на нет торговый сигнал. Например, выше или ниже максимумов или минимумов сигнала или выше уровня ключевого графика, например горизонтального сопротивления, точки свинга или даже скользящей средней.
Более широкий стоп лосс позволит остаться в хорошей сделке. Вы не будете выбиты из рынка прежде, чем цена начнет движение в нужную сторону. Дайте рынку шанс дать правильный выход из сделки, а не просто закрытие в произвольной точке.
Во-первых, цене нужно дать место для движения.
Во-вторых, так как у нас есть много места для развития сделки, мы может заметить появление противоположного сигнала или модели прайс экшен. И далее решить, выходить ли из сделки с меньшими потерями или даже с прибылью.
В приведенном ниже примере на графике установлен индикатор ATR. В момент открытия сделки ATR был примерно 100 пунктов. Как уже говорилось выше, нужно устанавливать стоп за пределами ATR, а значит, в этом случае стоп лосс был бы более 100 пунктов и мы бы остались в сделке даже после того, как цена спустилась ниже лоу пин-бара. Далее цена пошла выше и можно было бы закрыть сделку с прибылью. Даже образовался контр-трендовый пин-бар, который можно было бы использовать в качестве очевидной точки выхода.
Cуществует миф о том, что чем шире стоп лосс, тем больше потери. Многие начинающие трейдеры думают так потому, что не понимают понятие "размера позиции". Настройте размер позиции для сделки и отрегулируйте стоп лосс так, чтобы его размер был постоянной величиной - будь то денежный эквивалент или же процент от депозита.
Заключение.
Надеюсь, сегодняшний материал помог понять насколько важно устанавливать более широкие стоп лоссы, а не жесткие. Стоп лоссы - это важная составляющая успешной торговли. Трейдеры, которые уделяют больше внимания стоп лоссам будут более успешными, чем те, которые не придают этому большого значения.
Возможно, наиболее полезным аспектом более широких стопов является то, что они дают время для развития сделки. Большинство трейдеров обычно не ошибается с выбором направления движения рынка, но неправильно выставляют стоп лосс.
Любой трейдер, работающий длительный период времени, скажет, что для успешной торговли важен не только вход в сделку, но и управление сделкой. Нет ничего хуже сделать правильный анализ рынка, но неправильно установить стоп лосс и быть выбитым из сделки, после чего смотреть, как цена движется в нужную сторону.
Все о бинарных опционах : стратегии торговли опционами, живой график, сигналы и индикаторы для бинарных опционов, а так же обучение трейдингу.
Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения , исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.
Cтоп лосс - что это такое?
Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера , который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается , которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.
Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.
Зачем в торговле используют стоп лосс?
Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию . Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.
Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка , крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.
Достоинства
К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:
Как торговать без стопов?
Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:
- Причина первая - пропавшая связь . Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
- Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру . То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
- Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия . Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли . То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
- Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером , чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.
Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.
Пример торговли без стоп-лосса
А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.
Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года . Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF , а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.
Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита . За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.
Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.
Как установить стоп-заявку?
Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом. Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как Transaq . Причиной выбора этого софта стало то, что именно ним я пользуюсь при торговле через брокера just2trade .
По мнению профессиональных трейдеров, устанавливать эту опцию следует в тот самый момент, когда открывается ордер. Такое решение считается неотъемлемой составляющей системного подхода к торговле. Немного дальше я расскажу вам, как ставить стоп лосс и тейк профит для ордеров на покупку или продажу ранее открытых позиций.
Особенности установки стоп лосс в терминале transaq
При выставлении стоп заявки в Транзаке нужно знать основные моменты:
- Стоп заявка является условной заявкой , ее целью является исполнение только при достижении ценой заданного уровня;
- Заявка состоит из 2-х частей : сама заявка и условие для ее выполнения. По мере работы можно редактировать выставленные значения в заявке, тем самым старая заявка будет отменена и появится новая заявка со свежими значениями;
- Условная заявка находится на сервере брокера до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие, после чего она отправится на биржу;
- Чтобы заявка на 100% была исполнена, в поле «Цена заявки » нужно указать галочку «По рынку» .
Поля к заполнению
Для оформления стоп заявки нужно заполнить поля:
- Инструмент (название акции);
- Режим (продать или купить);
- Клиент (номер вашего счета);
- Цена активации . При этом значении заявка уйдет на биржу и исполнится по рыночной цене, как я советовал выше. При выставлении точной стоимости акции, вы рискуете не найти на нее покупателя. Заявка будет активирована, но не исполнена, и цена пойдет еще ниже;
- Количество (количество лотов или % от позиции);
- Период действия стоп заявки на выбор: до конца дня, до отмены или до конкретной даты или времени. Я выставляю вариант до отмены, в этом случае она будет находиться в рабочем режиме до момента исполнения или отмены с моей стороны.
В своем примере я использовал тот терминал, в котором веду всю свою торговлю. Вы можете выбрать Metatraider 5 или 4 версии, если ваша деятельность сосредоточена в рамках Форекса или если вы работаете с брокером Амаркетс. Не имеет значения, какой терминал будет вами использован. Логика установки будет одной и той же , разница только в особенностях интерфейса. Самое важно, что вам необходимо будет понять, — это какие параметры должны быть установлены в обязательном порядке.
Торговые стратегии с использованием стоп лосс
В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие идеального метода использования Stop Loss . Вы должны понимать, что не существует универсального рецепта, который расскажет вам, как создать стоп лосс, который подойдет для любой торговой стратегии и подстроится под любую рыночную ситуацию.
Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции. Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера , завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте . Именно последний часто становится хорошим советчиком, помогает трейдеру понять движение рынка, оценить перспективы развития с учетом предыдущих сделок.
На сегодняшний день выделяется несколько стратегий использования инструмента Stop Loss:
Фиксированный стоп лосс
Это, пожалуй, самый распространенный вариант опции. Точно так же, как и все прочие стратегии, он не может быть ни плохим, ни хорошим, ведь в одном случае его применение просто необходимо, а в другой – глупо и неоправданно. Суть данной стратегии заключается в следующем: трейдер задает параметру стоп лосса значение, которое равняется количеству пунктов, расположенных от цены открытия ордера. Такой метод широко используется трейдерами, которые придерживаются жесткой политики мани-менеджмента .
Гибкий стоп лосс
Несколько более универсальный и надежный способ установки stop lossa, который основан на результатах анализа рыночной ситуации . В роли фундамента для выбора значения параметра используются предыдущие максимальные и минимальные значения цены, данные графических уровней или любые другие фундаментальные причины. Данный способ наиболее рекомендован, поскольку максимально адаптируется к рыночным колебаниям и изменениям.
Безубыточная торговля
Довольно нестандартный вариант использования stop loss, о котором я уже упоминал вам ранее. Суть данного метода заключается в необходимости переноса уровней инструмента из зоны просадки в область гарантированного профита в тот самый момент, когда цена уже успела преодолеть приличное расстояние в заданном направлении. Этот способ хорош тем, что предоставляет трейдерам возможность максимально близко подойти к идее безубыточной торговли, манящей не только новичков инвестиционного мира, но и опытных его участников.
Трейлинг стоп
Несколько усовершенствованный вариант стратегии «безубыточной торговли», который отличается только лишь использованием автоматизированной системы постепенного переноса уровней stop loss за уровнем цены . Таким образом получается, что минимальная прибыль будет расти прямо пропорционально росту самой цены. Основная настройка трейлинг стопа в данном случае заключается в необходимости определить минимальное расстояние от stop loss до нового уровня цены в момент переноса. Например, в трейлинг стоп заявке для позиции на покупку установлено значение в 2 %. Если цена повысится до нового максимума, то стоп ордер автоматически пойдет вслед за ней, но не ближе чем на 2 %. Для полного понимания нужно сказать, что подобным образом стоп заявка перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении она не движется, так как это лишено какого-либо смысла.
Трендовая торговля
Если рассматривать эту стратегию с технической точки зрения, то стоит отметить, что постановка стоп-лосс и тейк-профит напрямую зависит от местоположения сильных уровней поддержки и сопротивления:
Логика применения этого метода проста как мир. Маловероятно, что цена сумеет пробить сильный уровень поддержки или сопротивления. Скорее всего, она просто оттолкнется от него и продолжит движение в обратном направлении. Исходя из этого, stop loss нужно установить на уровне, расположенном на границе предыдущего максимума или минимума. Если же цене удастся преодолеть уровень, то говорить о продолжении тенденции, на которую мы рассчитывали, уже не приходится. Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала):
Аналогичный принцип установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех прочих типах торговли. Определиться с сильными уровнями поддержки и сопротивления вы вполне сможете самостоятельно или воспользовавшись помощью технических индикаторов уровней. Существует несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание при установке значений стоп-лосс и тейк-профит:
- Помните о том, что наибольшая концентрация стоп-лоссов приходится именно на области важнейших технических уровней . Чем больший возраст имеет таймфрейм, тем более сильный уровень, а значит, и большая вероятность того, что на нем будет располагаться огромное множество чужих stop loss;
- Не спешите располагать stop loss на уровнях, имеющих круглые значения . По необъяснимым причинам именно на них скапливается наибольшее количество трейдеров.
Рассчитываем stop loss
Итак, перед нами стоит задача по выведению формулы расчета размеров stop loss. Очень важно, чтобы эта формула была достаточно универсальной и могла определять, насколько могут упасть наши акции, имеющиеся в портфеле инвестора, исходя из его персональных особенностей.
Теория
- цена - цена покупки одной акции;
- лот - количество акций в одном лоте (поскольку а нашем примере работа идет на американском рынке, то 1 лот равен 1 акции);
- позиция - количество купленных лотов;
- капитал - размер общего капитала инвестора;
- риск - размер риска для общего капитала.
Для примера возьмем акцию компании facebook , ее цена 118.18$ за акцию в размере 10 лотов . Исходя из стандартной теории, принимаем, что стоимость позиции — это price* position*lot . Отсюда получаем, что открытая нами позиция имеет такую стоимость — price* position = 118,18*10=1181,8$ .
Теперь предлагаю сделать допущение, что инвесторский капитал равен 5000 долларов . При этом размеры максимально допустимых рисков — risk равны 10% или же составляют 0,1 . Здесь стоит обратить внимание и на то, что решение данной задачи предполагает пропорциональное деление размера рисков по нескольким позициям . То есть, если наш воображаемый инвестор вкладывает весь свой капитал в одну-единственную позицию, то очевидно, что он несет максимальные риски – его капитал может уменьшиться на все 10%. Если же инвестор принимает решение разбить свой капитал и вложить его в 2 разные позиции, тем самым диверсифицировав свои риски, то каждая из позиций не потеряет в стоимости более 5%. Ну а если и одна, и другая акция упадут в цене, то общая сумма потерь не превзойдет 10% от первоначальной стоимости капитала.
Таким образом, размеры риска по одной позиции мы будет рассчитывать по следующей формуле:
Риск позиции (%) = Риск* Стоимость позиции/капитал
Исходя из нашего примера, получается, что риск позиции составляет – 10*1181,8/5000=2,36% . Отсюда получаем, что если позиция равняется десятой части всего капитала, то и риск по этой позиции будет равен десятине от общего размера риска . Хочу обратить ваше внимание на то, что по представленной формуле выражение риска позиции производится в процентах . Для того, чтобы перевести это значение в долларовый эквивалент, достаточно просто перемножить его со стоимостью позиции:
Риск позиции ($) = Стоимость позиции* Риск позиции (%)
или 1181,8*0,0236= 27,89$ .
Уровень риска одной акции = Риск позиции ($)/лот*позиция
27.89/10= 2.789 $
Теперь упрощаем все вышепредставленные расчеты и получаем одну-единственную формулу Stop Loss :
Стоп лосс = Цена^2*Риск*лот*позиция/Капитал
С теорией мы разобрались. Теперь, традиционно, пришло время отработки знаний на практике.
Практика
Предположим, что 20 ноября инвестором был замечен отскок цены от установленного уровня поддержки 115,14 (5-месячного минимума). Исходя из этого, он делает вывод, что в ближайшем будущем цена начнет расти и двигаться к уровню сопротивления 122,15 . Имея в своем распоряжении 5000 долларов, он решает купить 10 лотов по цене 118,18 долларов за штуку .
Вопрос : в какой области должен быть установлен stop loss, учитывая что риск капитала равен 10%?
Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79
То есть, расчетный уровень stop loss составляет 2,79 доллара. Исходя из этого, мы фиксируем уровень убытков на отметке 115,39 . Несмотря на то, что в задаче рассчитывается стоп-лосс длинной позиции, данная формула смело может быть использована и для расчета шортов.
О соотношении стоп лосс и тейк профита
Конкретного определения, при помощи которого можно было бы разделить «большой» и «малый» ордера Stop Loss и Take Profit просто не существует, да и не может существовать в принципе. Здесь все завязано исключительно на особенности торговой стратегии и волатильности торгового инструмента. Так, в случае со скальпинговыми сделками, длительность которых не превышает 5 минут, stop loss, установленный в диапазоне 5-10 пунктов, — вполне себе привычное явление на таких акциях как Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . А вот если речь идет о ситуациях, в которых торговый инструмент имеет высокую волатильность, а мы говорим о долгосрочных сделках, то stop loss в пределе 10-15 пунктов просто неприемлем и не приведет ни к чему другому, кроме как к накоплению множества мелких убытков.
Каждому трейдеру необходимо отдавать себе отчет в том, какой уровень stop loss называется большим, а какой – малым. Только имея четкое представление о том, как размер стоп лосса связан с тейк профитом, мы можем рассчитывать его значение для каждой отдельной сделки.
Часто задаваемые вопросы
Почему принято устанавливать стоп лосс и тейк профит в соотношении 1:2 или 1:3?
Исходя из своего опыта, могу сказать, что такая пропорция считается оптимальной для случаев, когда мы имеем дело со средне- или долгосрочной торговлей. При наличии хорошего тренда именно это соотношение позволяет получить максимальные прибыли и не оказаться в просадке , если рынок неожиданно начнет двигаться не в нашу сторону.
Всегда ли необходимо следовать этому соотношению?
Для тех, кто придерживается стратегии скальпинга, данное соотношение совершенно неактуально по ряду понятных всем нам причин. А вот тем, кто работает с долгосрочными позициями , использует в своей работе данные графического анализа и открывает одновременно не более 4 сделок , соблюдение данного соотношения очень рекомендовано. Причем трейдеру необходимо ждать положительных сигналов от рынка и после входа в него. Если риск при этом также будет находится на минимальном уровне, то пропускать сделку просто запрещено.
Ни одна теоретическая разработка на финансовом рынке не может быть использована в чистом виде . Очень важно, чтобы ее корректировка происходила на основании текущей рыночной ситуации, а только затем воплощалась в жизнь. К примеру, если мы имеем дело с боковым трендом, то наилучшим решением будет установка Stop Loss на одном уровне с Take Profit на границах ценного канала. Причем, если мы при этом наблюдаем длительный тренд с глубокими коррекциями, размер стопа может быть увеличен, исходя из текущей волатильности торгуемого инструмента.
Важно ! Считаю, что данный момент просто необходимо уточнить. Дело в том, что пример из последнего абзаца актуален только для тех участников рынка, которые ведут торговлю во флэте. Для трендовых трейдеров эта информация не имеет никакой ценности .
Для того, чтобы определить размер Stop Loss, нам достаточно иметь лишь параметр Take Profit?
Данный подход априори считается неверным. Однако, следует принимать во внимание потенциальные цели и их отдаленность от открытой сделки. Важно, чтобы ордера были привязаны к ценовым уровням . Если вы заметили, что стоп лосс никак не дотягивает до нужного вам уровня, просто увеличьте его размеры вне зависимости от того, какой у вас установлен take profit.
Какой Stop Loss установить?
Новичкам я бы советовал пользоваться только фиксированными stop loss , которые не меняют своего первоначального уровня на протяжении всего периода сделки. Необходимость такого мероприятия обусловлена тем, что при срабатывании stop loss можно сразу же начать анализировать, по каким причинам произошла ошибка. И при возобновлении тренда найти еще точку для входа и компенсировать свои убытки. По мере того, как будет накапливаться трейдерский опыт, игрок может постепенно переходить к работе со скользящим стоп лосс, то и дело перемещая его по мере увеличения прибыли и достижения точки безубыточности.
Когда нужно устанавливать стоп лосс?
Более опытные трейдеры могут пренебречь этим правилом технического анализа и установить ордер только по завершении первой ценовой коррекции. Этот подход позволит получить положительные результаты при среднесрочных сделках с инструментами, которые имеют небольшую внутридневную волатильность.
Всегда ли нужно ждать стоп лосса, если рынок начинает падать?
Если вы получаете сигнал о том, то сделку нужно закрыть, незамедлительно закрывайте ее. Вне зависимости от того, успел сработать стоп лосс или нет. Новички часто игнорируют такие сигналы, развивая тем самым вредную привычку «пересиживания убытков» .
Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить несколько важнейших аспектов по работе со stop loss:
- Выставлять Stop Loss необходимо всегда ! Не имеет значения, кто вы – скальпер или трендовый долгосрочник. Все ваши сделки должны быть застрахованы ;
- Ждите оптимальных точек для входа , имеющих минимальные риски. Как показывает статистика, именно эти сделки имеют самую высокую прибыльность и показывают наилучшую результативность;
- Давайте прибыли возможность расти, и никогда не пересиживайте убыточные сделки ;
- Помните о мани-менеджменте – в течение одной сделки вы не можете рисковать суммой, превосходящей 2-6% от общей стоимости вашего депозита.
В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы ». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций.
Когда стопы не нужны?
Выводы
В целом, подводя итог всему вышесказанному, хочу в очередной раз сказать вам, дорогие друзья, что никто, кроме вас самих не застрахует ваш торговый капитал от убытков . Не пренебрегайте важностью стоп лоссов, будьте осмотрительны и рассудительны . Огромных вам профитов, и до скорых встреч! Если понравилась статья, поделитесь ей в социальной сети и подписывайтесь на свежие статьи моего блога.
Добрый день, уважаемые читатели! С вами Андрей Мамонтов, у нас на очереди 2-я статья из цикла про японские свечи для новичков. После ее прочтения к ва...
Вопрос в правильном выборе «стоп лосс» и взаимозаменяемого«тейк профит» постоянно ассоциировался с принципами торговли на бирже Форекс. Дело в том, что трейдинг на этом рынке всегда носил опасный, рискованный оттенок.
Снижение и рост цен происходят стремительно, и не всегда удаётся отследить движение валют на Форекс самостоятельно.
С этой целью, были разработаны схемы и финансовый инструментарий, благодаря которому становится возможным быть в курсе событий, вовремя реагировать на изменяющуюся динамику рынка Форекс и получать удовольствие от прибавления средств на Вашем счету.
Знания о правильном выставлении приказов «стоп лосс» на графике и «тейк профит» образуют базис, который сможет «защитить» трейдера от преждевременного банкротства и разочарования и даже вывести в профит.
Итак, как правильно выставляют приказ — стоп лосс и тейк профит в торговых сделках?
Но сначала, остановимся на ключевых понятиях, необходимых нам для дальнейшей работы с ордерами.
Лот – это размеры сделок трейдеров на Форекс.
Сделка – это позиция относительно отдельного трейдингового инструмента на рынке. Примером может служить .
Как выставить максимально правильно стоп лосс?
В переводе, термин stop loss интерпретируют как «прекращение потерь». В нашем случае – денежных. Стоп лосс выступает в качестве блокиратора убытков и ограничителя оттока денежных средств с Вашего депозита. В настоящее время, использование стоп лосс является обязательной для всех трейдеров, которые заботятся о своём профите при торговле на Forex.
Однако есть приверженцы другого мнения. Ссылаясь на то, что зачастую использование стоп лосс приносит «массу» проблем и невозможно определиться с чётким объёмом предельно допустимой суммы из-за динамического изменения на рынке.
Действительно, такие ситуации имеют место быть. И основная проблема в этом – фиксация убытка при неправильно установленном ордера защиты — стоп лосс. Но, в случае полного игнорирования показателей стоп лосс, есть шансы потерять всю сумму со счета, значительно увеличиваются.
К примеру: — трейдер торгует на бирже Форекс с суммой 600$ США. Значение позиции для трейдинга составляет пол-лота. А сам стоп лосс способен повлиять на весь объём депозита в сторону повышения в два раза. Поэтому, трейдер лучше устанавливать свой стоп лосс через сто пунктов. В итоге, трейдер сможет получить 1200$ США, всего лишь правильно настроим стоп лосс. Если он этого не сделает, то велика вероятность потери, ни больше ни меньше, 600$. Однако, трейдер может «зайти» в глубокий «минус», не воспользовавшись услугами стоп лосс.
При выборе объёма стоп лосса необходимо всегда руководствоваться выбранной Вами стратегии трейдинга. Например, Вы выбираете величину стоп лосс в два пункта и получаете убыток в два пункта плюс объём Вашего «spread».
Принцип выставления «стоп лосс» для позиции покупки
С целью сокращения возможных потерь депозита при падении котировок на рынке, стоп лосс для (buy) — покупки устанавливается сразу же, чуть ниже открытой сделки.
Стоп лосс для покупки
Стоп лосс — пример выставления. Открываем свою позицию со значением 1.44500. Для сокращения возможных потерь, устанавливаем стоп лосс на цифре 1.44435. Теперь, показатель стоп лосс теперь равняется шести с половиной пунктам. Как правило, использование стоп лосс возможно для любого объёма, от 1 до бесконечности. Ограничений в этом нет.
Допустим, что наш трейдер торгует с парной котировкой евро/доллар и уровень спреда в этом случае достигает трёх пунктов. Суммируем 6.5 и 3. Получаем возможную общую потерю в 9,5 пунктов. Именно такой объём убытков понесёт трейдер, если стоп лосс включится. Однако это выражение в пунктах.
Сколько же денежных средств «уплывёт» со счёта? Для этого необходимо шесть с половиной умножить на объём лота. Допустим, его объём составляет 1, значит необходимо умножить 6,5 на десять долларов США (1 лот на бирже, приравнивается к ста тысячам американских долларов, а 1 пункт означает десять долларов США). После нехитрых вычислений, узнаём, что стоп лосс принёс 65 долларов убытка.
Выставление «стоп лосс» для позиции продажи
В этом случае, рассмотрим ситуацию, при которой ситуация на рынке Форекс привет к росту валюты.
Стоп лосс для продажи
Пример выставления защитного «стоп лосс». Ситуация и принцип аналогичен предыдущему. Трейдер решил открыть стоп лосс для продажи на уровне 1.22880 и предела в 1.22945. Стоп лосс в конкретной ситуации будет равняться 6,5 пунктов. В этом случае, как и в предыдущем, для стоп лосса не существует предела значений (т.е. от 1 и до бесконечности).
Таким образом, несмотря на спорное положение при выставлении стоп лосс, как явления на рынке Форекс, не стоит умалять его значения в сохранности Ваших «кровных», ведь Вы не будете лишний раз переживать за судьбу Вашего депозита.
Тем не менее, существует ситуация, при которой выставление стоп-лосс теряет свою рациональность. Речь идёт о теории доходности. Согласно этой теории, если не существует тенденции к изменению цена на актив в ближайшем будущем при снижении стоимости на актив в момент его изучения, обязательно будет повышаться интерес к данному активу в настоящем.
Стоп-лосс, в конкретном случае, будет тормозить и подавлять покупку данного актива. Вместо инициации покупки, наш стоп-лосс наоборот будет стремиться его продать.
Тейк профит — анализ и правильное выставление ордера
В переводе с английского языка, термин (take profit) означает «взятие дохода». Тейк профит влияет на закрытие позиции трейдера и обеспечивает фиксацию прибыли на рынке Форекс. Поэтому, тейк профит по принципу действия идентичен стоп лоссу, только работает с противоположными параметрами. При выборе тейк профит для заранее известной денежной суммы, трейдер самостоятельно ограничивает возможное возрастание дохода и программирует закрытие ордера в профит по достижению указанной суммы.
Стоит отметить, что каждая отдельная сделка является индивидуальной, соответственно выбирать параметры тейк профита для каждой из них, также стоит в индивидуальном порядке. Определиться с объёмами предполагаемого тейк профита необходимо одновременно с открытием соответствующей сделки.
Особенности в выставлении «тейк профит» для покупки
Для установки «тейк профит» для конкретной позиции, выбирается значение, превосходящее данную позицию.
Тейк профит для покупки
Трейдер работает с парной котировкой евро/доллар с параметром 1.4450. Например, трейдер решил выставить выше свой тейк профит на пятьдесят пунктов и установил его на уровне 1.34500. Цена дойдет до этой величины через пятьдесят пунктов и сработает выставленный тейк профит» — трейдер получит свои деньги. Как и в предыдущем случае, возможности программирования тейк профита неограниченны. Единственное, что имеет значение, так это осознание трейдером необходимой суммы для изъятия и перевода на счёт.
Стопы и профиты
Особенности в выставлении «тейк профит» для продажи
Аналогично предыдущей схеме по ограничению потерь со стоп лоссом, для позиции продажи, тейк профит выставляем несколько ниже предполагаемого объёма сделки.
Тейк профит для продажи
Тейк профит — пример выставления. Трейдер работает на бирже Форекс с парной котировкой евро/доллар при выбранном уровне 1.44300. Тейк профит, как уже говорилось, требуется установить несколько ниже выбранной позиции. Например, трейдер решил установить значение тейк профита в данном случае 1.44250, то есть, через пятьдесят пунктов сработает выставленная система тейк профит и трейдер получит свои деньги.
Ещё раз напомним , что предполагаемый тейк профит важно тщательно рассчитать и выставлять только после определения своих будущих целей и предполагаемых уровней. Трейдер всегда должен знать свои уровни, на которых он желал бы выйти из продажи и закрыть свою позицию, или же начать новые торги.
Однако, наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк профита нельзя его изменят ь. В случае, когда трейдер абсолютно уверен в правильности своего выбора и выставил уровень тейк профит, обязательно нужно дождаться, пока цена достигнет установленных значений, ордер благополучно закроется и сумма денег перейдёт на счёт трейдера. Это же правило распространяется и в стоп лоссе.
Важно всегда помнить, что Вы работаете исключительно со своей прибылью и несёте ответственность за свои же деньги. Ситуация на рынке Форекс всегда вынуждает рациональных трейдеров фиксировать свои профиты и делать это регулярно. Необходимо понимать, что тейк профит постоянно не сможет ограждать Вас от негативного влияния высоких уровней , из-за которых Вы можете потерять все Ваши депозиты.
Учитывая вышесказанное, стратегия с использованием тейк профит крайне проста, но эффективна: лучше действовать ритмично, небольшими шагами приближаясь к намеченной цели.
Однако возникает ряд вопросов, если рассмотреть тейк профит с общей теории доходности (аналогично предыдущему стоп лосс). Итак, ситуация складывается таким образом, когда стоимость на актив возрастает. При этом доходность финансового инструмента автоматически и пропорционально снижается.
Слишком бурный рост стоимости на активы приводит к снижению рассматриваемого документа в рейтинге относительно аналогичных активов. Если движение будет продолжать расти, то тейк профит попросту активирует продажу. В этом разрезе внимание уделяется излишней «механичности» и «запрограммированности» тейк профита. Например, может сложиться ситуация, когда выставленный тейк профит, обусловит слишком раннюю продажу.
Поэтому, тейк профит не указывает на внутренний потенциал актива и показывает, исчерпал ли он его или нет. И действия по выставлению стоп-лосс», и защитного «тейк профит» не во всех случаях руководствуются экономической рациональностью, а зачастую обычным механическим побуждением.
Ещё одна общая особенность защитного стоп лосс, и связанного с ним тейк профит. Пользователь Форекс выставил необходимый стоп лосс, и сопутствующий тейк профит, начал торг. Нередко случается, что система стоп ордеров не активируются в принципе. В этом случае ситуация означает «застой» актива, нередко, на продолжительное время. А рынок меняется очень быстро и уже через время стоимость на актив может существенно снизиться.
Таким образом он станет интересен в качестве инвестирования, но трейдер не получит шанса воспользоваться этим, поскольку станет жертвой стоп лосса и наконец тейк профита. Выходит, что нельзя полностью полагаться на программное обеспечение. Постоянно необходимо самостоятельно анализировать рынок, его динамику. А приказы «стоп лосс» и взаимозаменяемый «тейк профит» станут отличными помощниками трейдеру в этом нелёгком деле.
Рассмотрим типичную ситуацию с выставленным тейк профитом
Пример. Выставив тейк профит на значение ста пунктов и торгуя с евро/долларом, Вы можете получать ежедневный доход. А оперируя валютной парой фунт/доллар, тейк профит ежедневно будет переводить на Ваш счёт сумму эквивалентную 150-ти пунктам. Вариант с ожиданием долговременного тренда далеко не всегда выигрывает. Поэтому разумнее будет «играть» на ежедневно. А эти колебания обязательно будут и, порой, могут достигать трёх-четырёх пунктов каждый день. Поэтому, выжидательная тактика на бирже всегда слыла более эффективной, нежели агрессивная.
Схема — торговля – правильное выставление ордеров стоп лосса и рыночного тейк профита – наблюдение за динамикой рынка – наслаждение заслуженным доходом», должна стать основной как для начинающего трейдера, неискушённого реалиями изменчивого и динамичного «характера» рынка Форекс. Однако, это правило актуально и для опытного пользователя на Форекс, желающего заработать хорошие, стабильные деньги, не беспокоясь о возможных потерях депозита.
О размере стоп лосса в сделках