Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?
В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.
Дивергенция как эффективный метод заработка
Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.
В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.
Специфика
Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы — индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.
При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.
Тактика на продажу
Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».
Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.
Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)
Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.
По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».
Как открываются ордера
Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.
Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.
- Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
- Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.
Какую прибыль можно получить
Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.
Трендовая дивергенция
Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.
Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.
С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.
Итог
Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.
Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.
Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию , в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.
В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс , много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции , и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.
Особенности дивергенции на форекс
Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс , а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.
Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи» , индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.
Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD . Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».
Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.
Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку , однако правильно называть такой сигнал конвергенция.
Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.
Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD , это будет сигналом к завершению текущего движения.
Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.
Прибыль по форекс системе дивергенция
Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции . Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.
Дивергенция по тренду
Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average . Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.
Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.
Выводы
Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD , получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.
При торговле на Форекс, многие трейдеры используют различные индикаторы для того, чтобы получить дополнительное подтверждение своих сигналов. Основным индикатором, который должен использовать трейдер, должна быть сама цена, потому что ценовое действие обеспечит вам четкое изображение и покажет вам что происходит на рынке в любой момент времени.
Однако есть периоды, когда Вы должны объединить с традиционными техническими индикаторами. Как правило, вы бы искали ключи между индикатором и ценовым действием для того, чтобы принять решение. Один из самых мощных торговых сигналов, который объединяет в себе анализ ценового действия с использованием индикаторов, является сигналом дивергенции, и это то, что мы намерены обсудить в этом уроке.
Торговые модели дивергенции (расхождения)
Название этой модели говорит о её характере. У нас есть дивергенция, когда динамика цен противоречит движению индикатора. Этот тип обычной дивергенции бывает в двух форматах:
Бычья дивергенция имеет абсолютно те же характеристики, что и медвежья дивергенция, но в противоположном направлении.
Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена делает более низкие основания на графике, в то время как ваш индикатор дает вам более высокие основания. После бычьего расхождения, мы вероятно увидим быстрый рост цен.
Тем не менее, есть третий вид дивергенции, которая не попадает в обычную группу дивергенции. Это модель скрытой дивергенции.
Более подробно индикаторы для поиска бычьей дивергенции описаны ниже в статье.
Скрытая Бычья дивергенция
У нас есть скрытая бычья дивергенция, когда у цены есть более высокие основания на графике, в то время как индикатор показывает более низкие основания.
Скрытая Медвежья дивергенция
Как вы наверное догадались, этот тип дивергенции имеет тот же характер, что и скрытая бычья дивергенция, но в противоположном направлении. Мы подтверждаем скрытую медвежью дивергенцию, когда цена показывает более низкие вершины, а индикатор дает более высокие вершины.
Обычные модели дивергенции используется для прогнозирования предстоящего разворота цены. Если вы заметили бычью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой медвежий тренд и переключится на движения вверх. Когда вы видите обычную медвежью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой бычий тренд и переключится на движения вниз.
Торговля дивергенцией — чрезвычайно эффективный способ торговли на Форекс. Причиной этого является то, что образовании дивергенции является ведущим сигналом. Это означает, что за моделью дивергенции следует фактическое изменение цены. Таким образом, трейдеры могут предвидеть и войти в сделку в самом начале нового развивающегося движения.
Надежные Индикаторы для поиска дивергенции
Так как мы обсудили четыре типа моделей дивергенции, теперь мы поговорим о важности индикатора дивергенции. Как я уже говорил, вам нужен индикатор на графике, чтобы обнаружить дивергенцию. Причина этого заключается в том, что цена должна быть в дивергенции с чем-то. Просто невозможно торговать дивергенцией, не имея дополнительного индикатора на графике. Поэтому возникает вопрос, какой индикатор или индикаторы лучше всего подходят для торговли дивергенцией? Давайте выясним.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD является индикатором скользящего среднего значения, где сигнал может быть взят на переходе. Таким образом, этот индикатор в основном имеет отстающий характер и из за этого является немного неудобным (проблемным). Однако, отстающий характер MACD является проблемой только основного сигнала – пересекающегося сигнала. Индикатор также имеет две главные функции.
Первая из них является его способностью определить расширение рыночных условий, когда линии приближаются к перекупленности / перепроданности.
Вторая касается MACD для торговли дивергенцией. Когда вершины/основания MACD в противоположном направлении от цены вершины/дна, у нас есть дивергенция. Хотя MACD в целом является запаздывающим индикатором, сигнал дивергенции он дает нам, как полагается, другими словами является опережающим. Таким образом, мы можем получить ранний вход, основанный на дивергенции MACD, а затем подтвердить сигнал с перекрещиванием MACD.
Изображение ниже покажет вам, как работает MACD дивергенция в торговле.
Выше вы видите дневной график наиболее высоколиквидной пары Форекса — EUR/USD. В нижней части графика у нас находится индикатор MACD, который используется для обнаружения бычьей дивергенции. Синие линии на графике показывают саму дивергенцию.
Обратите внимание на то, что на графике EUR/USD у цены нижние днища. В то время, как MACD создает более высокие основания. Это вызывает бычью дивергенцию между ценовым действием и индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот сценарий обеспечивает хорошую возможность для длинной позиции. Как вы видите, цена EUR/USD начинает расти сразу же после подтверждения бычьей дивергенции.
Индикатор Стохастик
Другой распространенный индикатор, используемый для торговли дивергенции на рынке Форекс, является стохастическим осциллятором.
Стохастик состоит из двух линий, которые часто взаимодействуют друг с другом. В верхней и нижней части индикатора находятся две области — перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик может быть использован для перекупленности и перепроданности. Это его основная цель. Однако, Стохастический осциллятор является отличным инструментом для нахождения дивергенции.
Для того, чтобы найти дивергенцию между движением цены и стохастиком, вы должны искать несоответствия между направлением цены и вершинами или основаниями Стохастика. Он действует так же, как и MACD. Однако, стохастический осциллятор даёт нам множество сигналов, более чем дивергенция по MACD. Причиной этого является динамический характер стохастика. Он просто дает больше возможностей, чем MACD. Тем не менее, поскольку сигналы могут более частые, многие из них могут быть ложными сигналами, которые должны быть отфильтрованы. Посмотрите на изображение ниже.
Выше вы видите 4-х часовой график валютной пары USD/JPY. На графике есть две дивергенции, что дает нам возможность заключить две сделки.
Начнем с анализа первого случая. На графике мы видим более высокие вершины, в то время как Стохастический осциллятор создает более низкие вершины. Это подтверждает медвежью дивергенцию на USD/JPY. После этого цена начинает снижаться.
Второй случай. Во время снижения цены, USD/JPY закрывается с нижним основаниями. Тем не менее, стохастик внезапно начинает закрываться с более высокими днищами. Это другая картина дивергенции. Вскоре после этого цена USD/JPY начинает расти.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI)
Индекс относительной силы является еще одним хорошим индикатором для построения успешной системы дивергенции Форекса. Основная функция этого индикатора заключается в выявление состояния перекупленности / перепроданности ценовы. Индикатор RSI состоит из одной линии, которая перемещается между перекупленностью и перепроданностью. Таким образом, РСИ имеет опережающий характер. Он осциллятор, как и Stochastic. Таким образом, это хороший инструмент для определения дивергенции на графике.
Если вы находите несоответствие между вершинами ценового действия или основаниями и вершинами RSI или основаниями, у вас есть формирование рисунка дивергенции. Если вы заметили шаблон, это обеспечит вам ранний сигнала входа в торговле.
Изображение ниже покажет вам, как торговать дивергенцию с индикатором RSI.
Это график Н4 пары GBP/USD. В нижней части графика вы видите индикатор относительной силы индекса. На графике показаны нижние основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что на графике мы имеем подтвержденную бычью дивергенцию, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре GBP/USD.
Индикатор Bollinger Bands
Это — диаграмма H-4 фунта стерлингов/доллара США. В нижней части диаграммы Вы видите индикатор Relative Strength Index. Диаграмма показывает более низкие основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что у нас есть подтвержденное оптимистичное расхождение на диаграмме, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре на фунте стерлингов/долларе США пара Форекса.
Индикатор Моментум + полосы Боллинджера
Давайте обсудим еще одну установку с использованием торговой момента импульса и полосы Боллинджера, которая хорошо подходит для торговли дивергенции. Мы будем использовать индикатор импульса, чтобы определить расхождение с ценой акции. Тем не менее, мы будем входить в сделки, только если цена пробивает скользящее среднее полосы Боллинджера и полосы расширяются одновременно. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы будем входить в сделки только при высокой волатильности. Мы будем выходить наши сделки, когда цена пересекает скользящее среднее полосы Боллинджера в противоположном направлении.
Давайте обсудим другую торговую установку с помощью Импульса и Полос Боллинджера, который хорошо подходит торговать расхождением. Мы будем использовать Индикатор момента, чтобы определить расхождение с ценовым действием. Однако мы введем отрасли, только если цена ломает Скользящее среднее значение Полос Боллинджера, и группы расширяются в то же время. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы введем отрасли только во время высокой изменчивости. Мы выйдем из наших отраслей, когда цена пересечет Скользящее среднее значение Полос Боллинджера в противоположном направлении.
Вот как работает эта стратегия:
Это дневной график USD/CAD. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум. На ценовом графике вы видите наложенные Полосы Боллинджера зеленого цвета.
После периода роста цен, Индикатор Моментум начинает делать запись более низкие вершины, в то время как цена делает более высокие максимумы. Это медвежья дивергенция между действием цены и Индикатором Моментум. Затем мы видим большую медвежью свечу, которая ломает Скользящую Среднюю линию между зонами. В то же время, Полосы Боллинджера начинают расширяться, что указывает на более высокую изменчивость. Впоследствии мы видим падение цены примерно на 8% в течение следующих трех недель. Короткая торговля в данном случае могла быть закрыта, когда цена пробивает скользящее среднее значение полос Боллинджера в бычьем направлении.
Правильное расположение стоп-лосса в этой торговле — выше последней вершины ценового действия, предшествующего ценовому разрыву в центре полос Боллинджера. Вы можете видеть, что риск был очень номинальный по отношению к общей прибыли, которая могла бы быть реализована от этой торговли.
Управление капиталом
Мы рассмотрели типы моделей дивергенции и некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенцией. Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как выйти на рынок при дивергенции. Однако, прежде чем начать торговать системой дивергенции, есть еще несколько моментов, которые нам нужно обсудить. Эти моменты включают в себя подход к управлению деньгами при торговле. Если у Вас не будет твердого плана управления капиталом, то Вы, вероятно потеряете деньги, торгуя на дивергенции или любых других системах на форекс.
Стоп Лосс (Stop Loss)
Независимо от метода торговли который вы используете, вы всегда должны использовать стоп-лосс для каждой из ваших позиций. Для большинства трейдеров лучше разместить жесткий стоп на рынке, вместо того, чтобы использовать умственную остановку руками. Что касается дивергенции, одним из способов разместить стоп-лосс, будет размещение его прямо над последней вершиной на графике, которая подтверждает медвежью дивергенцию. Если дивергенция является бычьей, то мы рассчитываем на основания и стоп должен быть размещен ниже последнего дна на графике.
Изображение ниже даст вам общее представление о том, где поставить стоп-лосс при торговле дивергенцией.
Это график H1 пары USD/CHF показывает бычью дивергенцию между стохастиком и ценовым действием. Это создало возможность для выхода на рынок с длинной сделкой на 0.9242, как показано на изображении. Расположение стоп-лосса будет ниже минимума колебания, прямо под последней нижней частью рисунка дивергенции.
После того, как подтверждена бычья дивергенция, цена USD/CHF начинает расти.
Тэйк Профит (Take Profit)
Вы всегда должны иметь строгие правила взятия прибыли, когда торгуете дивергенцией. Для всех положительных сторон торговли дивергенцией, одна из вещей, которую торговля дивергенцией не дает нам, является четкими целями взятия прибыли. Поэтому должен использоваться дополнительный инструмент, для того, чтобы помочь определить цели вашей прибыли. Как правило, если вы торгуете дивергенцию с RSI или Stochastic, вам может понадобиться дополнительный индикатор, чтобы закрыть свои сделки. Тем не менее, если вы используете MACD, то вы можете полностью полагаться только на этот индикатор. Причина этого заключается в том, что MACD является запаздывающим индикатором и это хороший автономный инструмент для выхода. Мой предпочитаемый метод заключается в использовании анализа колебаний и для управления торговлей и установки целевой прибыли, однако, как я уже упоминал, MACD также является жизнеспособным вариантом.
Стратегия форекс дивергенции с использованием MACD
У нас есть все инструменты, которые нам нужны для начала торговли по Форекс дивергенции. Давайте теперь объединим все правила и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы будем использовать индикатор MACD для определения дивергенции и для закрытия торгов. Когда мы будем видеть несоответствия между ценовым действием и MACD, мы будем заключать сделки, основываясь на сигнале дивергенции. Когда мы видим перекрестие MACD в противоположном направлении, мы будем закрывать сделки.
Давайте теперь посмотрим, как это всё работает.
Это тот же дневной график EUR/USD который мы использовали в начале этой статьи. Тем не менее, на этот раз мы подключили всю нашу торговую стратегию.
Сначала мы начнем с определения бычьей дивергенции между MACD и ценовым действием. На графике показаны более низкие основания, в то время как дно на MACD растет. Это наша бычья дивергенция. Внезапно, после создания своего третьего высшего дна, линии MACD делают бычье пересечение. Мы могли бы использовать этот сигнал для открытия длинной позиции на нашей бычьей дивергенции как показано зеленой горизонтальной стрелкой. Наш стоп-лосс должен быть расположен ниже последнего нижнего дна, как показано на изображении.
Цена начинает двигаться вверх. MACD также начинает расти. Два месяца спустя, MACD сигнализирует о медвежьем пересечении. Мы используем это как сигнал выхода и закрываем нашу торговлю.
Таким образом, мы рассмотрели различные типы дивергенции, индикаторы, которые могут быть использованы для их торговли, а также некоторые методы управления торговли, которые могут быть использованы в рамках стратегии дивергенции. Это должно быть хорошей отправной точкой, с которой вы можете самостоятельно создать и начать тестировать методы дивергенции.
Заключение
Установка дивергенции — является одной из ведущих Форекс моделей, давая нам ранний вход в развивающемся ценовом движении.
Торговля дивергенции — эффективный метод, позволяющий трейдерам комбинировать ценовое действие и в торговой стратегии.
Есть четыре типа моделей дивергенции:
- Обычная Бычья дивергенция
- Обычная Медвежья дивергенция
- Скрытая Бычья дивергенция
- Скрытая Медвежья дивергенция
Некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенции Форекса:
- Индикатор Стохастик
- Моментум и Полосы Боллинджера
Необходим твердый мани менеджмент для торговли дивергенции Форекса или любой стратегии в этом отношении.
Сигналы дивергенции не дают четких целевых показателей взятия прибыли (Profit). Мы не знаем, как далеко пойдёт цена, поэтому во многих случаях мы должны использовать другие методы, чтобы выйти из нашей торговли.
MACD является хорошим автономным инструментом для торговли дивергенцией на рынке Форекс. При торговле с MACD, он может быть использован, для предоставления вам сигналов входа и выхода.
Представляем вашему вниманию индикатор MACD_color. Он мало чем отличается от своего предшественника, за исключением того, что восходящие столбики гистограммы раскрашены в один цвет, а нисходящие в другой. Он, как и предыдущий индикатор, способен значительно увеличить заработок на Форекс для начинающего трейдера.
Основные сигналы, которые дает индикатор MACD, вы можете прочитать в статье, посвященной данному индикатору Форекс . Если вы с ним не знакомы, то рекомендую вам детально изучить принципы работы по дивергенции, поскольку именно определенным аспектам работы с ней будет посвящена данная статья.
Как определить потенциал отработки дивергенции?
Разберемся в работе MACD_color и рассмотрим ситуацию на рисунке ниже. Насколько вы знаете, минимальный уровень отработки дивергенции – это пересечение линии нуля столбиками гистограммы, как показано ниже. И сигналом на выход по дивергенции как раз и является пересечение нулевой зоны. Но, обратите также внимание, что у цены остался огромный потенциал, из которого тоже можно извлечь прибыль.
Определение максимального потенциала. Первый способ
Обратите внимание на рисунок ниже. У нас есть два минимума MACD_color индикатора и два минимума цены. Мы движемся в левую сторону от первого минимума цены и смотрим первый растущий столбик, после которого, индикатор стал показывать отрицательные значения. Далее следует определить, какая свеча соответствует этому столбику и двумя горизонтальными линиями выделить ее диапазон. Этот диапазон в будущем и послужит сигналом отработки дивергенции. Для того, чтобы определить соответствие столбика гистограммы и свечи можно использовать либо перекрестье, либо горизонтальную линию.
Иногда первый растущий либо падающий столбик гистограммы MACD_color указывает на тот же момент, что и базовая отработка дивергенции, то есть пересечение ценой нулевой зоны индикатора. В случае, если вы видите, что потенциал движения ещё не иссяк, то можете использовать следующий способ определения отработки дивергенции:
Определение максимального потенциала. Второй способ
На рисунке ниже можно увидеть два максимума цены и два максимума индикатора MACD_color, а также падающий столбик гистограммы, который соответствует пересечению индикатором линии нуля. Сдвигаемся влево от первого максимума индикатора и смотрим на тот момент, где гистограмма индикатора пересекла нулевую линию снизу вверх. Смотрим, какой бар на графике соответствует точке пересечения. Именно он послужит сигналом для отработки дивергенции.
Скачать бесплатно индикатор MACD color
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
– это система, набор определенных правил, которыми руководствуется трейдер при заключении сделок. Независимо от вида анализа, выбранных валютных пар и индикаторов, которыми пользуется трейдер. Каждый день на рынке заключаются тысячи сделок: одни являются прибыльными, другие наоборот. Что мы увидим, взглянув внутрь этого сложного механизма? Одной из главных пружин, без которой невозможно функционирование всего процесса торговли на Forex, является торговая стратегия. Именно она помогает трейдеру получать прибыль.
Возможно ли торговать, не основываясь ни на какой стратегии, так сказать, случайным образом ? Возможно, но по итогам месяца можно получить такой же «случайный» результат. Иными словами, торговля вообще без стратегии непрогнозируемая и дает такую же вероятность положительного результата по итогам месяца, квартала или года.
Изучив азы торговли, необходимую терминологию, принципы, существующие индикаторы и другие важные на начальном этапе трейдинга моменты, Forex-трейдер сталкивается с вопросом: «А как, собственно, торговать? По какому принципу входить и выходить из сделки? На какие индикаторы ориентироваться? Что взять за основу?». В итоге таких размышлений трейдер приходит к выводу, что для успешной торговли все-таки необходимо выбрать чужую торговую стратегию или разработать собственную. В данной статье мы поговорим об одной такой.
Торговля на дивергенциях
Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и Стохастика . Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) — модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).
Рис. 1. Техническая дивергенция.
Фактически, с помощью одной лишь дивергенции трудно определить конкретный момент разворота тренда. Очень часто бывают ситуации, когда тренд просто делает «откат», чтобы через некоторое время снова двинуться в прежнем направлении. Например, при растущем тренде цена может делать новые, более высокие максимумы, а индикатор — образовывать все новые, более низкие пики. Таким образом, дивергенция усиливается. Цена, тем не менее, движется в одном направлении, и двигаться она так может сколь угодно долго. Определиться с выбором точки входа в рынок нам помогут полосы Боллинджера . С помощью использования данного индикатора и дивергенции в тандеме можно с большой долей вероятности утверждать о скором развороте тренда.
Итак, для анализа нам понадобятся 20-периодные полосы Боллинджера с отклонением 2SD и осциллятор Стохастик . Непринципиально использовать именно , можно подобрать любой другой удобный для вас индикатор осцилляторного типа, который способен показывать дивергенции. Работать рекомендуется на часовых графиках, чем старше таймфрейм, тем лучше.
Механизм работы торговой стратегии
1. Для совершения покупки
трейдер ждет комбинацию двух сигналов:
a. Цена делает очередной глубокий минимум, а Стохастик в этот момент образует также дно, но по сравнению с предыдущими, оно будет более высоким.
b. Предыдущая свеча закрывается за пределами нижней полосы Боллинджера, текущая свеча – выше нижней полосы.
4. Прибыль
закрывается по частям, т.е. в рынок трейдеру необходимо зайти двумя позициями с равными размерами лота. Прибыль по первой сделке фиксируется при достижении ценой верхней полосы Боллинджера, либо когда цена будет около верхней полосы, но на Стохастике появится дивергенция на продажу. Прибыль по второй сделке двигается , размер которого устанавливается по личному усмотрению.
5. Для сделок на продажу
механизм будет обратным.
Рис. 2. Правила открытия и закрытия сделок по торговой стратегии.
Есть еще одна важная деталь, о которой стоит упомянуть. Перед совершением сделок важно брать во внимание более «старший» таймфрейм валютной пары , по которой вы торгуете. Не стоит торговать против сильного импульса движения цены на нем. Велик риск получить убытки.