Анализ ценовых паттернов входит в комплект технических средств любого успешного трейдера. Предлагаемый индикатор Zup и его различные варианты позволяют обнаружить на торговом графике разворотные гармонические модели на базе пропорций Фибоначчи и дают точные сигналы на открытие позиций.
С точки зрения технического анализа, фигуры, отображаемые данным индикатором, не что иное как коррекция и разворот цены. Понятие «гармоничные ценовые модели» (или ценовые фигуры GartleyPattern) впервые упоминается в книге «Прибыль на рынке акций», выпущенной в далеком 1935 году англичанином Гарольдом Гартли. В 90-х годах прошлого столетия математику чисто графической модели, получившей название «Бабочки Гартли», доработали и привязали к последовательности чисел Фибоначчи. Оказалось, что варианты гармонических паттернов отлично отрабатывают разворот на всех финансовых инструментах и на любых периодах, но наиболее эффективны на трендовых рынках с малым «рыночным шумом».
В основе методики торговли по гармоничным моделям лежит принцип повторяемости паттернов, который обеспечивает высокую точность прогнозов дальнейшего движения цены. Вероятность тем выше, чем ближе реально сформированная ценовая модель к эталонным пропорциям. Но чаще всего на рынке появляются модели, далекие от идеальных, поэтому кратко рассмотрим все модели и их рыночную реакцию.
Индикатор Zup выполняет автоматический поиск всех видов гармонических моделей, что значительно упрощает торговлю.
Математика и принцип работы индикатора
Индикатор как модель разворота имеет весьма сложный алгоритм расчета, в основе которого лежат уровни Фибоначчи. Для появления графического изображения необходимо выполнение жестких математических зависимостей между ценовыми параметрами.
В гармоническом ряду индикатора обычно применяются значения: 0,382/0,618/0,5/0,786/0,886/1,27/1,618/2,00/2,618, из них два нестандартных: 0,786 и 1,27 (квадратный корень из 0,618 и 1,618). Еще одно особое значение 0,886 (корень четвертой степени из 0,618) было введено Д.Кейном специально для Форекс-рынка.
Важно: Если визуально фигура Бабочки «летит вверх», то стоит ожидать разворот вниз от верхнего края ближайшего «крыла». Когда «крылья» фигуры смотрят вниз, то предстоит поход вверх от самой нижней точки.
Ниже приведены наиболее популярные графические модели, которые анализирует индикатор Zup.
Модель AB=CD (равнозначный паттерн): эта модель базовая, которая входит в состав всех рассматриваемых моделей. Есть два математических варианта:
- первый - 61,8/161,8: высота из т.B до линии горизонтали через т.C составляет 61,8% высоты из т.B до линии через т.A; высота из т.D до линии горизонтали через т.C составит 161.8% от высоты из т.B до горизонтали т.C;
- второй - 78,6/127,2: имеет подобный расчет но с другими данными.
Иногда каждый «луч» такой модели на старших периодах состоит из более мелких самостоятельных паттернов, которые тоже могут отрабатываться как самостоятельные модели.
Бабочка Гартли (как вариант – Бабочка Пасавенто, или «идеальная Бабочка»): данная модель, словно матрешка, имеет фигуру AB=CD в составе своей конструкции с различными дополнительными параметрами. Фигуры на одном таймфрейме входят состав таких же или иных паттернов на более старших периодоах.
Летучая мышь: варианты Бабочки - имеет в своей основе соотношение 0,886 расстояния до точки D, то есть имеет другие пропорции «крыла».
Краб: очень редкая модель отличается от идеальной бабочки малой амплитудой отрезка AB (не более 61,8% XA, оптимальное значения 38,2% - 50%). «Глубоководными» крабами называют модели с завершением на уровне 161,8% и т.В выше 50%. Ее края используют для установки тейк-профита, но для открытия позиции модель весьма опасна.
Тройное движение: аналоги модели «Три индейца» из волнового анализа (см. книги знаменитой Линды Ращке). По классике 2-я и 3-я волны заканчивается на уровнях1,27 или 1,618, а коррекции не превышают 0,618/0,786. В реале встречается редко, но имеет высокую вероятность точного прогноза – означает сигнал слабости тренда и ожидание коррекции. Есть вариант фигуры - 5 движений , имеющее самую высокую точность прогнозов.
Самая новая модель – Акула: вариант модели 5-0, когда т.D находится в точке слияния AB = CD и на расстоянии 50% по Фибо от отрезка ноги BC.
Визуально индикатор строит множество линий, каждая из которых несет серьезную аналитическую нагрузку, определяя характеристику имеющегося тренда и его готовность к развороту.
При использовании индикатора переломы тренда накладываются непосредственно на ценовой график, паттерн выделяется встроенным механизмом зигзаг, полученная модель заполняется цветом (обычно – синим). Желтые, красные и фиолетовые линии выделяют так называемые паттерны Pesavento и определяют основные расчетные линии. В построенном прямоугольнике желтые и голубые линии помогают определить точку входа и рекомендованный уровень стоп-лосса фигур Гартли.
Точка входа – угол ближайшего (последнего) треугольника и уровнями поддержки/сопротивления соответствуют пунктиры сиреневого цвета.
Настройка параметров
Индикатор Zup устанавливается стандартным для MetaTrader4(5) способом. Имеет массу параметров, для большинства которых можно использовать предлагаемые значения, а настраиваем только самые важные:
MinBars: минимальное количество баров для расчета (или баровый фильтр), по умолчанию – 12.
MaxBar: измеряется в % для расчета BigLevel), по умолчанию – 1000.
ExtDeviation: базовый параметр ZigZag, по умолчанию – 8.
MaxDepth: max значение Depth, до уровня которого меняется основной параметр зигзага Depth в процессе сканирования (поиска паттернов) Gartley, умолчание - 33.
ExtFiboCorrectionExpansion: принимает 2 значения: true - использование расширения Фибоначчи, false – использование коррекции корректирование Фибоначчи, рекомендовано ставить значение true.
ExtFiboFanExp: количество лучей ФибоВеера, рекомендуется значение true.
ExtGartleyOnOff: режим показа паттернов Gartley, обычно – true.
Использование индикатора Zup в торговле
Для трейдера главное - найти оптимальную точку для открытия позиции. В работе с данным индикатором рекомендуется таймфрейм от М30 до D1 с поиском конкретной точки входа на периоде M15. Индикатор дает следующие рекомендации для входа в рынок:
Сигнал для покупки
В любом бычьем паттерне первая возможность для открытия: т.D по рынку или отложенным ордером Buy Limit. Второй вариант (консервативный, но более надежный) появляется после четкого формирования т.D - можно поставить Buy Stop (на возможный пробой трендовой линии), или выполнить вход по рынку после закрытой свечи выше тренда.
Стоп ставим по индикатору за Фибо-уровнем 78,6%. Тейк-профит: цель №1 – т.А, потом (можно трейлингом) двигаемся по Фибо-уровням.
Сигналы для продажи
На всех медвежьих паттернах первая для входа т.D, по рынку или через отложенный ордер SellLimit. Более консервативный вход – ставить BuyStop после сформированной т.D на пробой трендовой линии СD, или войти по рынку на sell после закрытой свечи за линии тренда (ниже).
Стоп ставим чуть ниже (несколько пунктов) выше Фибо-уровня 78,6%. Тейк-профит: т.А по паттерну - первая фиксации прибыли, а дальше - по уровням Фибоначчи.
Преимущества и недостатки индикатора
Нужно не забывать, что моменты разворота тренда всегда сопровождаются резкими спекулятивными бросками цены, тем более, если это происходит в непосредственной близости от важных ценовых уровней поддержки/сопровождения. Именно поэтому ценность индикатора снижается на малых периодах – нет фильтрации шума, поэтому применять ее на периодах ниже 1 часа нужно только в комплекте с осцилляторами.
Первый недостаток индикатора – редко встречаются эталонные модели. Второй недостаток – графические построения довольно часто перерисовывается.
Необходимо дождаться четко сформированной фигуры и для подтверждения точки входа можно использовать индикатор фракталов. В торговых стратегиях индикатор Zup (иногда используются варианты названия Butterfly) хорошо работает в комплекте с RSI, CCI, Momentum, MACD, встречаются комплексные индикаторы Zup+RSI или Zup+MACD.
Если при использовании индикатора на графике появляются гармонические модели, нужно обязательно проанализировать такие же построения на младших/старших периодах и только когда модель одновременно появляется на нескольких таймфреймах, сигнал подтверждается дополнительными индикаторами, то можно уверенно открывать позицию.
Гармонические модели имеют высокую степень отработки и действительно достойны доверия. Точность моделей Гартли с применением индикатора Zup чрезвычайно высока: в пр ибыль закрываются до 85% сделок.
Гармоничные паттерны на ценовых графиках – это модели, которые были описаны Гарольдом Гартли прожившим свою жизнь с 1899 по 1972 года. Также этими паттернами занимались Пасавенто и Кэрни.
Однако первооткрывателем, все же, является Гартли, который опубликовал труд «Прибыли на рынке акции». Она была издана ещё в 1935 году.
Знатоки говорят, что её стоимость составляла цену трех автомобилей форд и была выпущена она в количестве всего 1000 экземпляров. В этой книге автор упоминает модели, у которых есть .
Гармоничные модели или паттерны Гартли и Песавенто на Форекс — индикатор ZUP. Правила нахождения ценовых фигур Gartley pattern.
Пасавенто применял отношения Фибоначчи к паттерну Гартли, что позволило увеличить точность определения модели. Кэрни тоже серьёзно продвинул метод. Он ввел дополнительные отношения Фибоначчи и смог описать новые паттерны. Сегодня известны следующие модели:
Заодно читайте все мои статьи про фибоначчи на форекс:
Торговля с применением гармоничных моделей основывается на принципе того, что ценовые паттерны, которые повторяются на графиках помогают уверенно прогнозировать положение цены в определенный момент.
Эта техника, основанная на графическом представлении, действует на всех рынках, сюда включается и . Чем ближе паттерн к эталонам пропорций, тем выше вероятность реализации. могут образоваться на любых временных интервалах. Минутных или месячных – все равно.
Выделяют два варианта этой модели. Один вариант 61,8/161,8, другой 78,6/127,2
В первом варианте высота опущенная из точки B до горизонтали, которая проходит через точку C составляет 61,8% от высоты опущенной из точки B и проведенной до горизонтали, проходящей через точку A. При этом высота из D до горизонтали C составляет 161.8% от высоты из B до горизонтали C
Подобным образом происходит и во второй модели, но с другими показателями.
Естественно не всякое , которое, кажется, похожим на паттерн AB=CD соответствует таким пропорциям. Поэтому, когда вы торгуете с помощью гармоничных паттернов нужно выбирать модели, которые близки к эталону.
Нужно заметить, что частенько случается, что в этой модели, которая состоит из трех лучей, каждый луч может быть самостоятельным паттерном. То есть младшая модель ab=cd может появиться в луче CD или вся модель может включать в себя несколько моделей ab=cd.
Бабочка Гартли на Форекс.
Впервые бабочку Гартли описали в 1935 году. Тогда об этом модели упоминали исключительно, как о графической. При этом уточняющие соотношения по Фибоначчи были применены для «крыльев» значительно позже. Сделали это последователи Гартли. Существует несколько разных вариантов паттерна с разными фибо-уровнями. Тут мы рассмотрим классические и отклонения от них.
Паттерн AB=CD является составной частью бабочки Гартли.
На первый взгляд бабочка Гартли – это . В принципе, это справедливо. При этом модель обязательно включает в себя паттерн AB=CD. Точка B обязательно завершается на расстоянии 61,8% от отрезка XA, а точка D должна быть на уровне 78,6%. Проекция BC находится в районе ретрейсмента 78,6 от BA. Существуют различные варианты в этих соотношениях. Они рассматриваются позднее.
Остается вопрос о том, почему эту модель назвали бабочкой? Просто в программе Metatrader нет такой функции, которая позволяет измерить точное соотношение коррекций. Однако многие западные программы такие инструменты включают. Поэтому модель там выглядит как на рисунке.
Помимо соотношений в классическом варианте бабочки Гартли, которое рассматривается в предыдущем уроке существует ряд других соотношений, применяющихся для поиска «крыльев» модели.
Часто встречаются паттерны, где точка B заканчивается на уровне 50%, а C на 61,8%. Обратите внимание, что для поиска бабочки Гартли очень важно найти модель AB=CD.
Также на рынке встречается модель бабочки Гартли
с ретрейсментами 38,2% и 50%. А иногда встречаются соотношения 50% и 78,6%.
Бабочка Пасавенто. Идеальная модель Бабочки.
Бабочка Пасавенто — Идеальная модель Бабочки
На рисунке выше представлена медвежья Бабочка Пасавенто, а на рисунке ниже бычья бабочка:
Медвежья бабочка — Пасавенто
На этом параграфе мы начинаем исследование гармоничных паттернов, которые были открыты учениками финансиста Гартли. Тут мы рассмотрим «Идеальную модель Бабочки», которая была открыта Гилмором и Пасавенто.
Для того, чтобы ликвидировать путаницу, между «Моделью Гартли» и «Идеальной моделью Бабочки», одну мы назовем «Бабочкой Гартли » а другую «Бабочкой Пасавенто ».
«Бабочка Пасавенто» отличается от «Модели Гартли тем, что движение в модели AB=CD выходят за отрезок XA, а луч CD пробивает экстремум. Главное условие модели – это наличие ретрейсмента 0,786 после XA в точке B. Естественно, встречаются и другие уровни в точке B, но этот представляет наиболее часто встречающееся значение для этого паттерна.
Другой вариант «Бабочки Пасавенто» содержит ретрейсмент точки C на уровне 0,382, 0,618 или 0,786. Проекция BC может быть в диапазоне 1,618, 2,24 или 2,618. Самое главное, что ретрейсмент точки D и завершение модели должны быть в пределах 1,27 или 1,618 от XA.
Гармоничные Бабочки как «матрешки».
Гармоничные модели на одном могут войти в состав других паттернов на старших графиках. Это свойственно многим подходам технического анализа.
Летучая мышь.
Паттерны Гартли — Летучая мышь
Модель «Летучая мышь» была открыта не так давно в 2001 году. Основа этого паттерна – отношение 0,886 точки D. По виду «мышь» очень напоминает «бабочку». Разница состоит только в пропорциях «крыльев».
Краб.
Гармоничные модели — Краб
Эта модель встречается довольно редко, она была открыта в 2000 году. Главное отличие от «Бабочки Пасавенто» в том, что амплитуда отрезка AB в «Крабе» не велика. Она не должна превышать 61,8% от XA. При этом оптимальным значением считается 38,2% или 50%.
Глубоководный краб.
В гармоничной модели обычного «Краба» точка D должна завершиться на уровне 161,8%. Иногда рынок подкидывает модель с глубокими или экстремальными значениями. Краба, который завершился выше 161,8% называют «глубоководным». Обычно в такой модели точка B находится на уровне выше 50%.
Такую модель часто используют для определения вероятных уровней тейкпрофита или выхода из сделки вручную. Открывать же позицию по этой модели считается достаточно рисковой затеей.
Три движения.
Эта модель является одним из самых известных . Его аналоги встречаются в волновом анализе и (три индейца) В гармоничном трейдинге мы рассматриваем такую модель с помощью соотношений Фибоначчи.
Фигура гартли — Модель Три движения
В классическом варианте паттерн «Три движения» подразумевает, что вторая и третья волна завершаются на проекциях 1,27 или 1,618. Коррекции доходят до уровня 0,618 или 0,786. На реальном рынке идеальные модели встречаются довольно редко.
Важно заметить, что у этой модели очень большое прогностическое свойство. Особенно это проявляется тогда, когда модель находится в предполагаемом завершении тенденции. Чаще всего, образование «Трех движений» — это сигнал того, что у цены не достаточно сил, чтобы продолжить тренд, поэтому вероятно появление, как минимум, коррекции.
Данная модель очень точная!
Когда мир впервые узнал о паттернах Гартли, стоила эта информация немало, его книга, изданная в 1935 году, была дороже автомобиля и выпускалась ограниченным тиражом. Сейчас у каждого трейдера есть возможность ознакомиться с его методами торговли совершенно бесплатно.
В том виде, в котором эти модели дошли до нас, они были получены после доработки идей, предложенных Гарольдом Гартли. Окончательную «шлифовку» выполняли Песавенто и Кэрни. Последний даже добавил к перечню паттернов Гартли несколько своих и доказал их состоятельность.
Главная проблема применений моделей Гартли состояла в том, что на рынке идеальное соответствие требуемым соотношениям между элементами фигуры практически отсутствует. Для того, чтобы в работу можно было взять и неидеальные формации Песавенто и Гартли и дорабатывали модели Гартли.
Введение дополнительных соотношений между элементами фигур, основанных на соотношениях уровней Фибоначчи, позволило сделать модели более гибкими. А это значит, что их уже можно применять на валютном рынке.
Что касается применения, то паттерны могут использоваться как готовые ТС, дополнительно вход можно отфильтровывать индикаторами, свечными комбинациями, графическими построениями. Ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет, равно как и по таймфреймам. Найти описанные ниже формации можно как на W1, так и на m1, но на старшем временном интервале вероятность отработки будет, конечно, выше.
Основа паттернов Гартли – движение АВ=CD
В основе практически всех описанных ниже моделей лежит симметричное движение цены, в котором трендовые отрезки до и после коррекции равны (отсюда и название). Подобные движения можно найти на многих трендовых движениях.
Для формирования паттерна необходимо выполнение нескольких условий:
- точка С не должна находиться ниже уровня 61,8%-78,6% от движения АВ. В противном случае считается, что коррекция слишком глубокая;
- точка D в идеале находится на уровне 161,8% -127,2% от коррекционного движения;
- нежелательно, чтобы какое-либо из 3 движений формировалось слишком резко (1-2 свечами). В идеале время их формирования должно быть примерно одинаковым.
В итоге имеем 2 варианта формации AB=CD, с соотношением 61,8%/161,8% и 78,6%/127,2%. Точка D – потенциальное место разворота цены, если же разворот не состоится, то у трейдера в большинствеслучаев будет возможность выйти с нулевым убытком, закрыв сделку вручную.
Важно! Если коррекция на движение АВ составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность возобновления тренда. В таком случае точка D вряд ли станет уровнем остановки цены.
При работе с разными таймфреймами можно наблюдать комбинацию этих паттернов на старшем и младшем временном интервале. Например, формируется модель АВ=CD на D1 и в это же самоевремя формируется та же формация на волне АВ, ВС или CD, но уже на Н1-Н4.
Если такой паттерн сопровождается дивергенцией на каком-либо индикаторе, то вероятность разворота в точке D увеличивается. Это же правило работает и для других паттернов.
Бабочка Гартли и идеальная бабочка Песавенто
Модель, предложенная Гартли, можно считать обычным коррекционным движением цены. Для ее образования понадобится 5 точек: 1-я – вершина трендового движения, остальные 4 – формируются на коррекционном движении. Главная особенность модели заключается в том, что экстремум на коррекционном движении не должен переписывать экстремум трендового движения.
В основе модели лежит движение АВ=CD, сохраняются все соотношения, указанные выше, но вводится и ряд дополнительных правил:
- точка В располагается на уровне 61,8% от движение NA;
- конечная точка формации (D) располагается не выше 78,6% от отрезка NA. То есть наблюдается вариант паттерна АВ=CD с соотношением между движениями 78,6%/127,2%.
Что же касается неидеальных паттернов, то часто встречаются бабочки, в которых точки В и D находятся на уровнях 50% и 61,8%, 38,2% и 50,0% от движения NС соответственно. На истории такие формации видны невооруженным глазом, но главное, наличие паттерна АВ=CD, поэтому, когда модель только начинает формироваться, обращать внимание нужно именно на него.
Бабочка Песавенто отличается от паттерна Гартли тем, что точка D может переписывать коррекционный экстремум. Соответственно изменяются и соотношения между точками модели:
- точка В должна находиться на уровне 78,6% от базового движения NA;
- точка С может располагаться на уровнях 38,2%, 61,8%, 78,6% от движения АВ;
- точка D переписывает экстремумв точке N и доходит до уровня 127% либо 161,8% от базового движения. Дополнительное условие – точка D по отношению к движению ВC располагается на уровнях 161,8%, 224%, 261,8%.
Указанные соотношения справедливы как для бычьей, так и для медвежьей модели. При входе в рынок по классической модели Гартли стоп можно размещать за экстремумом основного движения. Если используется вариант Песавенто, то защитный ордер располагается за следующим уровнем Фибоначчи либо устанавливается фиксированный стоп-лосс.
Летучая мышь и краб
Летучая мышь – одна из разновидностей бабочки, но отличается другими соотношениями между крыльями. Еще одна особенность летучей мыши – увеличенная длина отрезка CD в паттерне AB=CD.
Ключевые соотношения между точками:
- точка В находится на уровне коррекции 38,2%-50,0% отрезка NA;
- точка С доходит до 38,2%-88,6% от движения АВ;
- точка D не переписывает экстремум в точке N, располагается она на уровне коррекции 88,6% от всего движения NС. По отношению к движению ВС точка D располагается на уровнях 161,8% ибо 261,8%.
Краб отличается еще большей длиной колена CD, по величине оно может превышать отрезок АВ в 2 – 3 раза. Основные соотношения:
- точка В – не ниже 61,8% от NA;
- точка С по отношению к отрезку АВ не выше коррекции на уровне 88,6%;
- точка D уходит намного ниже точки N и находится на уровне 161,8% от всего движения NC. Так как модель AB=CD в этом случае сильно гипертрофирована, то по отношению к отрезку АВ точка D смещена на расстояние 224%-361,8%.
При входе по паттерну летучая мышь стоп-лосс располагается выше точки N с небольшим запасом. В случае с крабом используется фиксированный стоп-лосс, определяется в зависимости от таймфрейма. Вход можно выполнять как отложенным ордером, так и по рыночной цене.
Как вариант нарынке может сформироваться и модель глубоководный краб. Отличие от обычного краба заключается в том, что точка D смещена еще дальше по отношению к движению NC – на расстояние большее, чем 161,8%.
Паттерн три движения
Внешне выглядит как 3 последовательно повышающихся максимума/понижающихся минимума. В литературе она может встречаться под названием «3 индейца» (в интерпретации Линды Рашке), а также «5-волновой расширяющийся треугольник» (Гартли).
В точке 3 при выполнении всех прочих условий часто происходит разворот тренда (идеальный паттерн) либо как минимум начало глубокой коррекции (паттерн с отклонениями от идеального). В его основе также лежит движение АВ=CD.
Для формирования модели необходимо выполнение следующих условий:
- после формирования точки 1, точка 4 должна доходить максимум до уровня 61,8%-78,6% от базового движения 0-1, при малой коррекции, например, 38,2% вероятность отработки модели снижаеся. Малая коррекция говорит о том, что трендовое движение еще не выдохлось. То же правило действует и по отношению к точке 5;
- точки 2 и 3 располагаются на уровнях 127%-161,8% от отрезка 1-4, 2-5 соответственно.
Важно ! Желательно, чтобы точки 1, 3 и 5 находились на одной прямой. Это усиливает полученный сигнал.
Если модель практически на 100% соответствует идеальному описанию, то часто ее формирование сопровождается дивергенцией на MACD, Стохастике или RSI. это только усиливает полученный сигнал. Входить в рынок можно отложенным ордером, а для фиксации прибыли использовать трейлинг-стоп.
Паттерн 5-0
Паттерн достаточно сложный и из-за строгих ограничений по соотношениям между отдельными отрезками встречается не так уж часто. Зато и отрабатывает лучше, чем неидеальные модели.
Начинать отслеживать ситуацию можно после формирования первых 3 точек. Нас будет интересовать экстремум трендового движения, и последовавшие за ним коррекционная точка 1 и 2. С момента, когда на графике четко видна т. 2 можно приступать к мониторингу рынка. Хоть это в описании патерна и не указывается, но желательно, чтобы т. 2 не переписывала экстремум, достигнутый в т. 0.
Используются следующие соотношения между ключевыми точками:
- т. 3 располагается на уровнях 113%-161,8% от движения 1-2;
- т. 4 переписывает локальный экстремум в т. 3, а также в т. 0. По отношению к движение 2-3 т.4 лежит на уровнях 161,8%-224%;
- пятая точка в идеальном паттерне должна находится примерно посередине между точками 3 и 4.
Важно ! Если все условия выполняются, то движение 2-3-4-5 происходит в границах восходящего/нисходящего канала.
Указанные соотношения редко выполняются все полностью, гораздо чаще 1 или 2 все-таки немного нарушено. Например, 5-я точка паттерна может находиться не посередине отрезка 3-4, а доходить лишь до уровня коррекции 38,2%. В этом нет ничего страшного, просто последующее движение может быть достаточно резким.
Если же 5-я точка дошла до уровня 61,8%, то последующее движение скорее всего будет слишком вялым, так что с ТР лучше не жадничать.
Вход можно выполнять по рыночной цене либо отложенным ордером. Защитный ордер при этом логично будет расположить на следующем Фибо уровне. Если, например, 5-я точка образовалась на уровне 38,2%, то стоп ставим за уровнем 50%.
По ТР строгих правил нет. Практика показывает, что ближайшая цель – перепись максимума/минимума в т. 5. Если цена смогла преодолеть это сопротивление, то дальше возможные варианты остановки цены можно определять любым доступным способом, например, на Фибо уровнях, с помощью графических построений и т. д.
Новый паттерн – Акула
Гартли к его описанию никакого отношения не имеет, ведь эта модель была открыта и обоснована всего лишь в 2011 году. По большому счету эта модель – фрагмент паттерна 5-0, но вход в рынок выполняется в т. 4, т. е. у трейдера есть шанс взять прибыль уже в момент формирования участка 4-5 паттерны 5-0 и после его формирования перевернуться.
Отсюда и внешнее сходство паттернов. Например, бычья модель акулы похожа как 2 капли воды на медвежью формацию 5-0, но без заключительного участка 4-5. Все соотношения между ключевыми точками остаются теми же, дополнительно к ним вводится правило – точка 4 должна находиться на уровне 88,6%-113% от базового движения 0-1.
В этой модели в отличие от остальных можно четко ставить уровень ТР. Мы знаем, что дальнейшее ее развитие может привести к формированию модели 5-0, поэтому уровень ТР1 размещаем примерно на середине отрезка 3-4. Конечно, никто не запрещает пользоваться трейлинг-стопом или фиксировать сделку частями.
Как использовать паттерны в торговле
Встречаются эти модели на любых временных интервалах, так что торговать можно как на m5, так и на D1. Нужно только учесть, что формируются они довольно редко, для того, чтобы сделки заключать не раз в месяц нужно постоянно отслеживать ситуацию на нескольких валютных парах (хотя бы на всех мажорах).
Входить отложенным ордером довольно рискованно, и рекомендовать такой способ можно в том случае если все прочие соотношения между основными точками близки к идеальным. В противномслучае лучше дождаться формирования заключительной точки и входить по рыночной цене, пусть вход и будет немного менее выгодным.
Что касается ТР, то не всегда паттерны Гартли становятся предвестниками разворота цены. Поэтому лучше не жадничать и ставить его равным максимум 0,7-0,8 от высоты модели в пунктах либо использовать трейлинг-стоп.
Модификации классических паттернов
В сети можно встретить такие загадочные названия паттернов как Леонардо, Cypher, Nenstar и т. д. Все они являются производными от пятиточечных моделей, описанных Гартли и Песавенто, а основныеотличия кроются лишь в соотношениях между положением ключевых точек.
Например, паттерн Леонардо идентичен обычной бабочке с той лишь разницей, что изменены соотношения для точки В (50% вместо 61,8%), конечная точка отличается от летучей мыши тем, что располагается на уровне 78,6% от базового движения NA и 112,8%-261,8% от движения CD.
Cypher, он же Антибабочка отличается от обычной бабочки даже визуально, правое крыло чуть больше чем левое в отличие от классической модели. Точка С может располагаться на уровне 127,2%-141,4% от движения NA, а конечная точка – отметке 78,6% от движения NC.
Nenstar – подвид модели Cypher. Единственное отличие заключается в том, что точка D располагается на уровне 78,6% от движения NC. Прочие соотношения – те же.
Индикатор ZUP – идентификация паттернов в автоматическом режиме
Главное неудобство работы с паттернами Гартли – слишком неудобно мониторить сразу несколько валютных пар, держа в уме соотношения по примерно десятку 5-точечным моделям. К тому же иногда глаз просто «замыливается» и трейдер не видит очевидных вещей.
Так как соотношения между ключевыми точками паттернов указаны четкие, был создан индикатор, выполняющий разметку графика автоматически. На сегодняшний день лучшим алгоритмом такого рода можно считать индикатор ZUP.
Сам индикатор можно считать комбинацией Зигзага, а также вил Эндрюса и уровней Фибоначчи. Зигзаг играет основную роль – указывает вершины, которые могут стать ключевыми точками паттернов, а вилы Эндрюса, Фибо уровни и веер строятся с использованием указанных точек для проверки выполнения соотношений между ними.
На данный момент в МТ4 работают не все версии, но самая последняя из тех, что находится в свободном доступе (v150) выполняет разметку без проблем. По сравнению со стартовыми версиями индикатора главное отличие – дополнение списка распознаваемых моделей. Теперь помимо стандартных формаций Гартли-Песавенто на графике отображаются:
- все виды крабов, бабочек, летучих мышей;
- акула;
- такие паттерны как Cypher, Leonardo, Nen Star, Black Swan, White Swan, Navarro.
В общей сложности выделяется свыше 20 паттернов, хотя большая часть из них – модификации стандартных. Изменения коснулись и геометрии паттернов, новая версия умеет работать с семиточечными паттернами.
Настроек в индикаторе немало, остановимся на основных, сильнее всего влияющих на разметку графика:
- GrossPeriod – появился только в последней версии индикатора, так как сам алгоритм может использоваться и в МТ5, то и рабочих таймфреймов в него зашито больше, чем отображается в МТ4. Для корректной работы индикатора нужно, чтобы таймфрейм МТ4 соответствовал заданному в настройках;
- depth – от этого параметра зависит масштаб фигуры. Чем больше глубина, тем большие движения будут входить в состав паттерна;
- можно заставить индикатор работать только с одним паттерном/группой паттернов;
- MaxBar – сколько свечей используется при анализе рынка;
- ExtFiboCorrection/ExtFiboFan – первый параметр отвечает за использование расширений Фибоначчи при разметке графика (выключать не рекомендуется), второй – отвечает за число лучей Фибо веера.
На графике после добавления индикатора отображается масса построений, но запутаться не получиться при всем желании. В левом верхнем углу отображается основная информация (название паттерна и ключевые соотношения между движениями). Сам паттерн на графике рисуется толстыми синими линиями и отдельно выделяется точка входа.
Подведение итогов
Гармонические паттерны, открытые и описанные Гартли, а позже дополненные Песавенто и другими видными трейдерами, дают отличный шанс заработать. По сравнение с базовым перечнем их список былзначительно расширен, введены некоторые новые формации.
На сегодняшний день есть возможность использовать их в торговле даже не изучая соотношения между ключевыми точками моделей. Индикаторы выполняют все построения сами, а трейдеру остается только принять решения о входе в рынок. Практика показывает, что при использовании моделей, близких к идеальным около 80-85% сделок закрывается в плюс, а это дорогого стоит.
Под названием паттерн Бабочка (Butterfly Pattern) представил Брюс Гилмор, однако его модель имела слишком много комбинаций Фибоначчи. Ниже представлен рисунок его модели, более того таких моделей у него было множество, что конечно же, усложняло выбор и поиск таких моделей.
У паттерна бабочка есть определенные сходства с . По мнению последователей гармоничного трейдинга, идеальный паттерн Бабочка требует строго соблюдения во всех точках уровней коррекции по Фибоначчи. Самым важным в форекс фигуре бабочка является формирование точки B, которая должна располагаться на уровне коррекции 0.786 от движения XA.
Структура модели Бабочка
Точка B должна располагаться на уровне коррекции 78.6% от всего движения XA. Проекция движения BC должна быть не меньше чем 1.618. Структура модели AB=CD должна всегда выполняться. Проекция 1.27 движения от XA является важным уровнем для определения потенциальной области разворота и открытия позиций по паттерну бабочка . Точка C формируется на уровне между 0.3882 до 0.886.
Бычий паттерн «Бабочка»
Точка X – начало восходящего движения. Точка A – завершение восходящего движения и начало коррекции. Точка B – завершение нисходящей коррекции до уровня 0.786 от движения XA и начало движения вверх. Точка C – завершение движения вверх без обновления локального максимума и начало серьезного падения, располагается между 0.382 – 0.886 от движения AB. Точка D – завершение модели Бабочка и место для открытия длинных позиций, располагается на уровне проекции 1.27 от XA и между 1.618 и 2.24 от BC.
Точка X – начало нисходящего движения. Точка A – завершение нисходящего движения и начало коррекции. Точка B – завершение восходящей коррекции до уровня 0.786 от движения XA и начало движения вниз. Точка C – завершение движения вниз без обновления локального минимума и начало серьезного роста, располагается между 0.382 – 0.886 от движения AB. Точка D – завершение модели Бабочка и место для открытия коротких позиций, располагается на уровне проекции 1.27 от XA и между 1.618 и 2.24 от BC.
Основное отличие паттерна бабочка Butterfly Pattern от модели идеальная бабочка заключается в разнице формирования точки D по проекции от BC, в идеальном паттерне проекция должна составлять 1.618. Далее точка C здесь также формируется между уровнями 0.50 и 0.886.
Определение целей по паттерну Бабочка
Для определения целей по паттерну Бабочка есть разные подходы. Мы рассмотрим один из самых популярных. Первой целью отработки модели Бабочка выступает область формирования точки C. Вторая цель располагается на уровне формирования точки A, самый минимум, если мы говорим о нисходящей модели. И самая оптимистичная цель остается на уровне 1.618 от XA. Опять же цели можно менять в зависимости от рыночной ситуации. Третья цель реальна только при условии наличия тренда на рынке и формировании модели именно в направлении текущего тренда.
В качестве места для выставления стоплосса последователи гармоничного трейдинга определяют область ниже 1.41 от движения XA. Получается, что модель завершается на уровне 1.27 от XA и если мы видим продолжение падения, в таком случае лучше фиксировать позиции с убытком.
В начале торговли с помощью моделей основатели этого похода говорили о том, что можно торговать модели в совершено любом направлении, куда бы модель не смотрела, однако с течением времени ситуация в корне изменилась. Сейчас же последователи указывают на качественную торговлю только в направлении текущего тренда на рынке форекс. Причем сами модели могут формироваться в местах, где, казалось бы, текущая тенденция завершилась и котировки вышли за пределы канала, однако это всего лишь часть паттерна Бабочка и цена продолжает движение в нужном направлении.
Выводы
Является специфической и уникальной пятиточечной структурой движения цены. Паттерн обладает отдельными соотношениями Фибоначчи для проверки модели, эти уровни также являются уникальными для модели. Первичным элементом паттерна Бабочка станет формирование точки B на уровне 0,786 отката от XA. В модели используется только проекция 1.27 от XA как наиболее критический уровень в формировании области разворота и определения места для покупок по модели. Обязательно должен присутствовать в структуре паттерн AB=CD. Точка C может формироваться только в области между 0.382 до 0.886, предпочтительным уровнем выступает область 0.618. Проекция BC может варьироваться от 1.13 до 3.618.
Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли — модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.
Механизм возникновения модели
Паттерн Бабочка строится из соотношений чисел Фибоначчи, выстроенных в некой строгой последовательности.
Черные отрезки показывают ход цены, а синие отрезки означают соотношение Фибо к расстоянию хода цены от точки до точки. Основное движение цены – отрезок ХА, на нем строится сетка Фибо. Из т.А рынок дает коррекцию вверх, при этом ее первая волна должна закончится в т.В (уровень 61,8%). Попытка восстановления в направлении тренда образует отрезок ВС, но не меняет локальный минимум А; т.С должна находиться в области 78,6% от движения AB, а т.D находится на 78,6% от движения ХА.
Ключевое условие для формирования модели — равенство CD=АВ, все остальные параметры допускают отклонения. Так, коррекция АВ может дойти до уровня 50%, а движение CD – ограничиться на 61,8%, но соотношение движений AB и CD обязательно при любой конфигурации бабочки.
Бабочка Гартли используется в разных конфигурациях и каждая из них дает сигналы на вход. Торговать по данной модели можно как в диапазоне между тт. X и D, так и после окончательного завершения фигуры.
Объемы во всех вариантах модели Бабочки Гартли при продаже и при покупке ведут себя одинаково: при первом импульсном движении тиковый объем растет, при первой коррекции – падает до среднего уровня, второй период роста – растет средними темпами, на второй коррекции – активно растет при слабой волатильности, так как идет торговля в разных направлениях, после формировании т.D – резко растет в зависимости от общего направления модели (вверх или вниз).
Рассмотрим торговые сигналы на базе главной модели Бабочки , а варианты будут приведены в конце статьи.
Так как человек — существо от природы ленивое, то все сложнейшие расчеты и графические построения Гартли уже давно автоматизированы и предлагаются в виде вариаций индикатора ZUP, которые можно легко найти в сети. Индикатор сам ищет на ценовом графике гармонические модели, чем значительно облегчает жизнь трейдеру. При появлении Бабочки на графике, рекомендуется проанализировать построения на разных периодах и если одновременно модель появилась на нескольких тайм-фреймах, то это значительно повышает общий потенциал торгового сигнала.
Сигналы на покупку
П
редставлен стандартный бычий паттерн. Красные линии — участки движения цены любого финансового инструмента:
т.X – начальная точка отсчета модели;
отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;
отрезок АВ – первая коррекция (т.B — от 50% до 61.8% Фибо);
отрезок ВС – рост (т.С — от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);
отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);
т.D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.
Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.
Тейк-профит : первая цель – т.А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.
Сигналы на
продажу
На рисунке — стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное – повторим кратко:
т.X – начало отсчета; отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз; отрезок АВ – первая коррекция; отрезок ВС – второй импульс падения; отрезок CD – второй участок роста (коррекция); отрезок т.D – первая возможная точка входа на продажу — в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.
Консервативный метод – после формирования т. D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.
Тейк-профит : первая цель для фиксации части прибыли – т.А, а дальше — на ваше усмотрение, согласно уровням Фибоначчи.
Некоторые варианты паттернов Гартли (насекомых мы рассмотрели выше!)
Эквивалентное движение AB=CD
Быки Медведи
Крабы
Мыши
Три движения
Быки Медведи
Использование модели для бинарных опционов
Бабочка, особенно в процессе формирования представляет собой довольно сложную и неустойчивую ценовую конструкцию, абсолютно несбалансированную по времени. Применение ее для опционов можно увидеть только в том утверждении, что свой первый ценовой уровень профита она обязательно отработает, поэтому при появлении модели на графике можно работать только по опционам типа «выше-ниже» или «касание». Так как очень сложно предугадать момент отработки расчетных ценовых уровней, рекомендуется работать только на долгосроке или на опционах «по факту исполнения».
Эффективность всех вариантов моделей из семейства Бабочек Гартли достигает невероятно высокого уровня: до 85% сделок, основанных на этих сигналах, закрываются в прибыль. На рынке идеальные гармонические модели появляются не часто, но если вы их увидите, тем более, на нескольких временных периодах – обязательно открывайте торговую позицию.
Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!