Бихевиоральная экономика. Поведенческая экономическая теория

Экономика – это хозяйственная деятельность общества и совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Но экономика представляет собой еще и нечто вроде живого организма, ведь она находится под управлением человека. Все рациональные и нерациональные выборы, которые мы ежедневно совершаем, проецируются на экономику. В этой статье мы хотим поговорить о том, как психология человека влияет на рыночные отношения, и познакомить вас с понятием поведенческой экономики.

Поведенческая экономика: понятие и краткая история

Долго время все мы имели дело с неоклассической мейнстрим-экономикой, занимающейся изучением рационального поведения. В рамках этой модели человек (точнее его будет назвать человеком экономическим) является рационально действующим механизмом. Он руководствуется только своими убеждениями и имеет устоявшиеся предпочтения, на основе которых (и с учетом имеющейся информации) принимает решения.

Экономическое поведение может проверяться, предсказываться и анализироваться. И главная идея здесь как раз-таки и состоит в том, что оно рационально. Но все же «за кадром» всегда присутствует определенная доля иррациональности человеческого поведения. Оно-то и формирует систематические отклонения от рациональных действий. И их важно изучать и учитывать при построении экономических моделей.

Поведенческая экономика – это и есть та область знаний, которая занимается данными вопросами. Она показывает систематические сбои в рациональном поведении людей и совершаемые ими при принятии решений ошибки.

Поведенческая экономика является областью экономики, изучающей особенности влияния эмоциональных, когнитивных и социальных факторов на принятие людьми и компаниями экономических решений, а также влияние этих решений на рынок.

Поведенческая экономика стремится к поиску границ рационального выбора и исследует поведенческие модели, по причине чего можно отметить, что она очень тесно связана с психологией и наукой о поведении, называемой бихевиоризмом. И здесь есть смысл ненадолго обратиться к истории.

Дать объяснение тому, почему человек вообще совершает определенный выбор, еще в 18 веке пытался известный шотландский философ-этик и экономист Адам Смит («Теория нравственных чувств»). Однако в современном мире поведенческая экономика начала изучаться после того, как появилась неоклассическая экономическая теория, основанная на принципах экономического либерализма и свободной конкуренции, и изучающая поведение экономического человека. (Человек экономический (homo economicus) – это каждый, кто стремится к обогащению и выгоде, каждый потребитель, предприниматель и наемный рабочий).

В 20 столетии распространились модели межвременной и ожидаемой полезности. Это привело к появлению большого количества гипотез о и выборе, растянутом во времени. Проверяя их, ученые обнаружили аномалии выбора, которые также стали одним из предметов изучения поведенческой экономики.

В 1968 году лауреат Нобелевской премии Гэри Беккер опубликовал работу «Преступление и наказание: экономический подход», в которой включил в принятие экономических решений психологические факторы. В 1979 году два специалиста по когнитивной психологии Амос Тверски и Даниэль Канеман опубликовали труд под названием «Теория перспектив: изучение процесса принятия решений в условиях риска», где обобщили наблюдения ученых, полученные эмпирическим путем.

Начиная с 1980 года, получила развитие поведенческая , также входящая в состав поведенческой экономики. Кстати, в 2002 году уже упомянутый Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию за включение данных психологических исследований в экономическую науку.

Уже в 2008 году в свет вышел еще один серьезный труд «Предсказуемо иррациональный». Его автором стал Дэн Ариэли – профессор поведенческой экономики. Согласно распространенному мнению, именно эта книга послужила толчком к всеобщему распространению и популяризации поведенческой экономики среди общемировой аудитории.

О том, какое значение имеют исследования поведенческой экономики, вы узнаете из видео. После его просмотра мы поговорим о том, чем же конкретно занимается эта область знаний.

Чем занимается поведенческая экономика

Если мы спросим у людей, что им кажется лучше: получить 1000 рублей сейчас или 1100 рублей завтра, большинство ответит, что лучше 1000 рублей сейчас. А если мы спросим, предпочтут они получить 1000 рублей через 30 дней или 1100 рублей через 31 день, то большинство ответит, что лучше 1100 рублей через 31 день. Это объясняется тем, что людям больше интересна гарантированная выгода в близкой перспективе, а в более долгой перспективе пара дней значения уже не имеет.

С позиции рационального мышления эти ответы являются не самыми очевидными, но с позиции психологии они считаются самыми популярными. И это служит примером иррациональности в межвременных выборах. Поведенческая экономика изучает подобного рода отклонения и пытается понять, по какой причине в такой, похожей или совершенно другой финансово-экономической ситуации, человек реагирует нерационально, а также как это можно применить на практике.

Наибольший интерес для поведенческой экономики представляют систематические ошибки, наподобие нерегрессивных предсказаний. К примеру, человек не берет во внимание, что после экстремальных значений более вероятны менее экстремальные значения (у высокого отца, вероятнее всего, будет высокий сын, но ниже самого отца и т.п.)

В поведенческой экономике исследуются самые разные модели:

  • модели, учитывающие полезность предвкушения;
  • модели, учитывающие изменяющиеся вкусы;
  • модели с точкой отсчета и т.д.

Также поведенческая экономика взаимодействует со многими психологическими явлениями, исключаемыми классической экономикой. Она трактует любые экономические явления любого масштаба с позиции психологии, поведенческих механизмов, рациональности и иррациональности.

Поведенческие аномалии являются одной из основных специализаций поведенческой экономики. Примеры таких аномалий:

  • эффект обладания;
  • эффект предпочтений;
  • взаимная выгода;
  • неприятие несправедливости;
  • импульсное инвестирование;
  • межвременное потребление;
  • стадное поведение;
  • предпочтение текущего потребления;
  • ловушка утопленных затрат и т.д.

Есть также аномалии в рыночных ценах и доходах:

  • календарный эффект (сюда можно отнести январский эффект, эффект дня недели, эффект праздника, эффект месяца года и т.д.);
  • лимит на арбитражные операции;
  • загадка доходности акций;
  • склонность к крайностям;
  • жестокость цен;
  • гипотеза эффективного уровня оплаты труда;
  • ловушка дивидендов и т.д.

В более широком масштабе поведенческая экономика изучает не только события, происходящие на рынке, но и взаимосвязь этих событий с коллективным выбором. Он тоже нередко обуславливается эгоистическими побуждениями людей.

Кроме того, поведенческая экономика также исследует, как на экономику влияет восприятие медийной информации и слухов, мнений политиков и экспертов. Есть, например, предположение, что людей в компаниях сокращают быстрее, если об этом идет молва среди работников. Это же касается и экономического кризиса. Бизнесмены, предприниматели и топ-менеджеры психологически настраиваются на «режим кризиса», что вскоре начинает проявляться в принимаемых ими решениях (кадровых, финансово-экономических и т.д.).

Поведенческая экономика опирается как на индивидуальную, так и на массовую психологию. Многие исследования показали, что даже небольшая группа настроенных определенным образом людей может повлиять на рынок в целом.

Но чтобы поведенческая экономика могла полноценно заниматься явлениями глобального масштаба, нужно разобраться, чем в действительности являются такие понятия, как, например, честность: как человек ее понимает и использует, как отдельные части экономики складываются в единое целое, формируя финансово-экономические ситуации и отношения.

Так, исследователи Армин Фальк, Мэтью Рабин и Эрнст Фер изучали явления честности, взаимного альтруизма и неприятие неравенства, Альдо Рустичини и Ури Гнизи исследовали внутреннюю мотивацию, а Рэйчел Крантон и Джордж Акерлоф занимались идентичностью. Итоги их деятельности поставили под сомнение одну из основ неоклассической экономической теории – . Оказалось, что люди извлекают выгоду через соотнесение своих действий как с личными выгодами, ожиданиями и установками, так и с социальными нормами.

В рамках рассматриваемой области знаний ученые исследуют нейроэкономику – науку, объясняющую, какие процессы протекают в мозге человека, когда он принимает какие-либо финансовые и экономические решения. И все то, о чем мы сказали, стало возможным благодаря уникальным методам, которые используются в поведенческой экономике. Вкратце о них мы и расскажем ниже.

Методы поведенческой экономики

В поведенческой экономике применяются такие методы как эксперименты, полевые исследования, опросы, наблюдения и т.д. Необходимые сведения достаточно просто получаются при помощи экспериментальной имитации (к примеру, имитация продажи акций и т.п.)

В практике поведенческой экономики условия максимально приближаются к реальным. Нередко специалисты даже прибегают к функциональной магнитно-резонансной томографии, при помощи которой можно определять отделы мозга, задействованные в процессе принятия финансово-экономических решений.

В целом же поведенческую экономику можно разделить на три базовых направления:

  • . Смысл здесь сводится к тому, что человек часто принимает решения, руководствуясь практическими доводами, далеко не всегда обоснованными логически. Собственно и изучается механика принятия решений.
  • Рыночная эффективность. В этом случае основное внимание направлено на ошибки при принятии экономических решений. Они могут проявляться в иррациональности принимаемых решений, аномалиях при расчете прибыли, установлении неправильных цен и т.д.
  • Фрейминг. Фрейм является смысловой рамкой, которую использует человек для понимания чего-либо, и его последующие действия, соответствующие этому пониманию. Фрейминг же представляет собой формулировку проблемы, влияющую на предпочтения. Создаваемый им эффект сводится к тому, что люди оказываются чувствительны к тонкостям формулировок. Исходя из этого, у специалистов (экспертов, политиков, рекламщиков и т.д.) есть возможность воздействовать на общественное мнение, при этом ни о чем не умалчивая и не и искажая факты.

Несмотря на то, что поведенческая экономика все еще находится на пути своего становления и ей необходима обобщающая базовая теория, невзирая на то, что сейчас она состоит из ряда разрозненных моделей, ученые уже смогли получить с помощью нее важные с практической точки зрения результаты. Они выражаются в частных теориях, моделях и парадоксах.

Рассмотрим некоторые из них:

  • Поведенческая теория игр . Она начала развиваться в 80-х годах прошлого века и направлена на изучение поведения людей в ситуациях принятия стратегических решений в условиях, где их успехи зависят от решений, принимаемых другими людьми. Основной интерес теория игр уделят таким вещам как договоренности, блеф в азартных играх, забастовки, гонка партнеров, репутация, решения о купле-продаже и т.д. Оказалось, что социальное взаимодействие людей можно с большой долей вероятности объяснить с помощью математических теорий.
  • Теория перспектив . Она была создана в 1979 году и считается одной их ключевых в поведенческой экономике. Ее авторы – Амос Тверски и Даниэль Канеман. Теория позволяет оценить риски, а именно потери и выигрыши, и обобщает практические наблюдения за поведением людей. Суть ее такова: человек будет избегать риска в потерях с положительным исходом, а в случае, когда велика вероятность проигрыша, предпочтет рисковать. Данная теория, кстати, имеет огромное значение для оценки рынка труда.
  • Теория поведенческих финансов . С помощью нее можно объяснить, по какой причине участники рыночных отношений делают систематические ошибки, оказывающие влияние на прибыль и цены и приводящие к тому, что рынок теряет свою эффективность. Согласно этой теории, причины неэффективности состоят в стадном инстинкте, ограниченном внимании инвесторов, недостаточной или избыточной реакции на информацию, определяющую тенденции рынка, чрезмерный оптимизм и самоуверенность, шумовая торговля.
  • Теория ограниченной рациональности . Ее автором является лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон. Он смог установить, что человек стремится к удовлетворению своих потребностей, а не получению от товара или услуги максимальной пользы. В состав теории входят разные психологические феномены, такие как ограниченность внимания, проекция и эффекты, чрезмерная самоуверенность и т.д.
  • Парадокс Алле . Парадокс был обнаружен французским экономистом Морисом Алле при помощи математического анализа. Смысл данного парадокса в процессе принятия решения сводится к следующему: человек видит рациональность в поведении, достигая абсолютной надежности, а не получая максимально ожидаемую полезность. Рационализм тяготеет именно к ожидаемой полезности, но эксперименты показали, что человек далеко не всегда делает рациональный выбор.
  • Модель Талера . Она была разработана американским экономистом (и одним из советников Барака Обамы) Ричардом Талером для описания реакции цен на информацию. Состоит модель из трех фаз: недостаточной реакции, адаптации и гиперреакции. Они создают тенденции в движении цен. К примеру, при гиперреакции средняя прибыль компаний после появления хороших новостей ниже, чем прибыль этих же компании после появления плохих новостей. Реакция рынка на новости в этом случае слишком интенсивна, по причине чего необходима адаптация в противоположном направлении. Выражаться это может, например, в том, что на одном этапе акции могут переоцениваться, а на другом – недооцениваться.

Кстати, по поводу Ричарда Талера стоит сказать несколько слов отдельно. В 2017 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области поведенческой экономики. Талер впервые описал эффект владения (человек больше ценит то, что у него есть, чем то, что у него может быть), разработал теорию ментальной бухгалтерии (она ведется всеми людьми, когда они распределяют даже схожие расходы по разным статьям) и сделал еще немало полезных практических выводов.

Очень рекомендуем вам почитать книгу «Новая поведенческая экономика» (Ричард Талер). Она может послужить и полезной пищей для ума и настоящим учебником по современной экономике. Результаты исследований Талера и остальных ученых, чья деятельность связана с поведенческой экономикой, предоставляют нам широчайший простор для применения новых знаний.

Заключение

Знания, предлагаемые поведенческой экономикой, крайне важны для каждого современного человека. И в первую очередь это касается, конечно же, менеджмента организаций.

Поведенческая экономика отражает процессы подготовки, анализа, измерения, накопления, идентификации, представления и интерпретации нефинансовых данных, основываясь на которых руководство организаций может принимать как оперативные, так и стратегические решения, позволяющие влиять на развитие этих организаций.

Поведенческая экономика основывается на психологической науке, но в эпоху современности к ней можно смело добавить теорию принятия управленческих решений, общую теорию менеджмента, когнитивистику и другие направления. Таким образом, формируются междисциплинарные основания развития системного подхода к данной области знаний.

Различные эксперименты в области поведенческой экономики дают обоснования многим , связанным с нерациональными установками людей, и доказывают, что на финансово-экономические, а также управленческие решения влияют ситуативные суждения и эмоции.

Поведенческая экономика смещает фокус научно-практического интереса ученых в область поведения потребителей и психологии покупателей. А полученные знания можно применять для комплексной информационной поддержки и обеспечения стабильного развития любых организаций и предприятий.

В глобальном плане открытия в рассматриваемой области дают возможность управлять массовым экономическим сознанием, а также усугублять и провоцировать положительные и отрицательные экономические явления. Здесь открывается огромный простор для деятельности СМИ, политиков, рекламщиков и других профессионалов.

Что же касается пользы поведенческой экономики для обычных людей, то она выражается главным образом в том, что поведенческая экономика подталкивает нас с вами к совершению более рациональных экономических действий. Она дает нам важные знания для лучшего понимания финансово-экономических механизмов, мотивирует к и помогает принимать более правильные решения и намного эффективнее выстраивать свое поведение.

На эту тему, а также на тему поведенческой экономике вообще, очень хорошо рассказывает психолог Сергей Романов в небольшом, но очень познавательном видео, которое мы и предлагаем вам к просмотру в заключение этой статьи.

Поведенческая экономика

Поведенческая экономика - это область экономики и близкие к ней области, например, теория поведенческих финансов, которые изучают влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями, и последствия этого влияния на рыночные переменные (цены , прибыль , размещение ресурсов). Основным объектом изучения поведенческой экономики являются границы рациональности экономических агентов. Поведенческие модели, исследуемые в поведенческой экономике, чаще всего совмещают достижения психологии с неоклассической экономической теорией , охватывая целый ряд концепций, методов и областей исследования. Специалисты по поведенческой экономике интересуются не только происходящими на рынке явлениями, но и процессами коллективного выбора, которые также содержат элементы когнитивных ошибок и эгоизма при принятии решений экономическими агентами.

История

В начале своего развития экономическая наука была тесно связана с психологией. Так, например, Адам Смит в своей «Теории нравственных чувств» предлагал психологическое объяснение поведения индивида, описывая такие понятия, как «честность» и «справедливость», а теория полезности И. Бентама имеет под собой психологическую основу. Однако, с развитием неоклассической экономической теории экономисты взяли за образец развития методологию естественных наук, когда поведение объекта (в данном случае экономическое поведение) выводится из неких заранее установленных предпосылок о природе человека. Речь идет о концепции «экономического человека» (REMM), которая предполагает человеческое поведение полностью рациональным. Практически параллельно с возникновением концепции она подверглась сильной критике. Позже многие авторитетные сторонники неоклассической экономической теории (Ф. Эджуорт , В. Парето , И. Фишер) использовали более сложные с точки зрения психологии концепции.

Возникновение экономической психологии

Возникновение и развитие экономической психологии в 20 веке благодаря работам Г. Тарда, Дж. Катоны, Л. Гараи позволило модифицировать исходную модель человека: получили признание модели ожидаемой полезности и модели межвременной полезности, на основе которых стало возможно выдвигать доступные для проверки гипотезы о процессе принятия решений в условиях неопределенности и разнесенном во времени выборе. В ходе тестирования гипотез были обнаружены и многократно повторены аномалии выбора, которые в дальнейшем послужили развитию науки. В частности, лауреатом Нобелевской премии М. Алле был обнаружен парадокс, впоследствии названный парадоксом Алле : в исследованиях проблемы принятия решений, впервые обозначенной им в 1953 году, обнаружилось противоречие гипотезе ожидаемой полезности.

Даниэль Канеман

Теория перспектив

В 1979 году вышла работа Д. Канемана и А. Тверски «Теория перспектив: изучения процесса принятия решений в условиях риска», в которой используется когнитивная психология для объяснения многочисленных расхождений между реальным принятием экономических решений и неоклассической теорией. Теория перспектив является примером обобщенной теории ожидаемой полезности . Несмотря на то, что она не является устоявшимся направлением экономической теории, дескриптивная неточность теории ожидаемой полезности является побуждающим мотивом для развития обобщенной теории ожидаемой полезности. В 1968 году издается работа лауреата Нобелевской премии Гэри Беккера «Преступление и наказание: экономический подход», в которой происходит включение психологических факторов в принятие экономических решений. Тем не менее, Г.Беккер придерживался всех аксиом теории полезности. Другой лауреат Нобелевской премии, Герберт Саймон , разработал теорию ограниченной рациональности , чтобы объяснить, как люди стремятся к удовлетворению, вместо того, чтобы максимизировать полезность, как ранее предполагали экономисты. Психологические феномены, такие как чрезмерная самоуверенность, проекция, эффекты ограниченности внимания также являются частью этой теории. Важными вехами становления поведенческой экономики являются конференция в Чикагском университете , специальный выпуск журнала Quarterly Journal of Economics, посвященный поведенческой экономике («Памяти Амоса Тверски») и получение в 2002 году Нобелевской премии Д. Канеманом за «включение данных психологических исследований в экономическую науку, в особенности тех, что касаются суждений человека и принятия решения в ситуации неопределенности».

Межвременной выбор

Поведенческая экономика также изучает межвременной выбор. Межвременной выбор в значительной степени противоречив, как, например, показывает модель дисконтирования по гиперболе Джорджа Эйнсли (1975). Дэвид Лейбсон , Тед О’Донохью и Мэттью Рабин внесли свой вклад в развитие этой наиболее активно проверяемой гипотезы. Модель гиперболического дисконтированияописывает тенденцию дисконтировать полезность по гиперболически убывающей ставке. Простая модель дисконтирования предполагает, что если 1) полезность (Ut+1) в момент времени t+1 привести к моменту t, и субъект будет использовать ставку дисконтирования r1, и 2) полезность (Ut+2) в момент времени t+2 привести к моменту t+1, то субъект будет использовать ставку дисконтирования r2, то r1=r2. Гипотеза Эйнсли говорит о том, что r - функция вида гиперболы от t: чем ближе момент t к настоящему моменту, тем важнее для нас полезность, тем больше r. По мере отдаления получения полезности во времени стимул её получать практически исчезает, r убывает, и убывает очень быстро. Такое поведение ставки дисконтирования можно объяснить с помощью моделей субаддитивного дисконтирования, которые различают задержку и интервал дисконтирования: если интервал дисконтирования небольшой (выгода ожидается скоро), люди менее терпеливы в ситуации, когда срок наступил, а выплата откладывается. В последние годы исследователи указывают на то, что человек конструирует предпочтения при дисконтировании. Дисконтирование во многом зависит от ожиданий, фреймов , направленности внимания, направленности мыслей, настроения, символов и знаков, уровня глюкозы в крови, а также шкалы, используемой для описания того, что дисконтируется. Известные ученые ставят под сомнение тот факт, что дисконтирование, являясь основным параметром межвременного выбора, в действительности описывает, что именно люди делают, когда их выбор имеет последствия в будущем. Учитывая непостоянство ставки дисконтирования , это предположение может иметь смысл.

Другие области исследования

Другие направления поведенческой экономики совершенствуют функцию полезности без учета непостоянства предпочтений. Эрнст Фер , Армин Фальк и Мэттью Рабин изучили такие понятия как «честность», «неприятие неравенства» и «взаимный альтруизм», подвергая сомнению предположение неоклассической экономической теории о «совершенном эгоизме». Особенно ярко феномены проявились в ситуации определения размера заработной платы. Исследования «внутренней мотивации» (Гнизи и Рустичини), «идентичности» (Акерлоф и Крантон) показывают, что агенты извлекают полезность, поступая в соответствии с личными установками и общественными нормами в дополнение к условной ожидаемой полезности. «Условная ожидаемая полезность» - одна из форм рассуждения, когда индивид под действием иллюзии контроля рассчитывает вероятность внешних событий и свою ожидаемую полезность как функцию от своих действий, забывая, что зачастую у него нет возможности даже случайно повлиять на внешние события. После успешного выхода в свет книги Дэна Ариэли «Предсказуемо иррациональный», поведенческая экономика стала весьма популярной среди широкой публики. Ученые-практики, занимающиеся этой дисциплиной, изучили вопросы квазигосударственных стратегий, таких как, например, «карта действия широкополосных сетей».

Методология

Поведенческая экономика и теории финансов почти полностью были разработаны на базе экспериментальных наблюдений и ответов, полученных в ходе опросов, хотя последнее время все чаще используются полевые исследования. Функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ) позволяет определить, какие части мозга задействованы при принятии экономических решений. Эксперименты, имитирующие рыночные операции, такие как продажа акций или проведение аукционов, могут устранить влияние отдельных когнитивных искажений на поведение человека. Подобные эксперименты могут помочь сузить ряд возможных объяснений. Эффективными являются эксперименты, включающие в себя компонент побуждения, как правило, предполагающие заключение сделок и использование реальных денег.

Поведенческая экономика в сравнение с экспериментальной экономикой

Важно отметить, что поведенческая экономика отличается от экспериментальной экономики, которая для изучения экономических вопросов использует экспериментальные методы, при этом не все направления экспериментальной экономики связаны с психологией. Несмотря на то, что многие из исследований изучают психологические аспекты принятия решений, эксперименты ставят целью объяснение действия институтов или являются предварительными тестами дизайна рыночных механизмов. В то же время, поведенческая экономика не всегда использует экспериментальные методы, во многом полагаясь на теорию и метод наблюдения.

Ключевые направления исследования

В теории поведенческих финансов и поведенческой экономике основополагающими являются три направления:

  • Эвристика : люди часто принимают решения исходя из практического правила, не обязательно логичного. (см. также статьи Когнитивные искажения и Ограниченная рациональность).
  • Фрейм : смысловая рамка, используемая человеком для понимания чего-либо, и действия в рамках этого понимания.
  • Рыночная неэффективность: ошибки принятия решений на рынке, проявляющиеся в установке неверной цены, нерациональном принятии решений, аномалиях расчета прибыли. Ричард Талер, в частности, описал особые рыночные аномалии с точки зрения поведенческой экономики.

Для объяснения волотильности рынка ценных бумаг Барберис, Шлифер, Вишни и Дэниель, Хиршлифер и Субраманиам (1998), разработали модели, основанные на экстраполяции и излишней самоуверенности, однако ведутся споры о данных, на которые исследователи основывались. Модели предполагают, что всем агентам присущи ошибки или предубеждения одинакового рода, таким образом, при агрегировании на уровне рынка они не исчезают. Это может быть свидетельством того, что большая доля агентов реагирует на один и тот же сигнал (например, мнение аналитика) или имеют одни и те же предубеждения. В более общем смысле, когнитивные искажения в совокупности могут оказывать серьезное влияние при социальном заражении идеями и эмоциями (вызывающем коллективную эйфорию или страх), что ведет к феномену стадного поведения или огруппленного мышления. Поведенческая экономика и поведенческие финансы основываются в равной мере на социальной психологии больших групп и на индивидуальной психологии. В некоторых поведенческих моделях небольшая девиантная группа способна оказывать существенное влияние на весь рынок в целом (e.g. Fehr and Schmidt, 1999).

Топики

Модели в поведенческой экономике, как правило, исследуют определенные рыночные аномалии и модифицируют стандартные модели неоклассической экономической теории, описывая принимающих решения лиц как использующих эвристику и подверженных влиянию фреймов. В целом, экономисты не выходят за рамки неоклассической экономической теории, хотя стандартное предположение о рациональном поведении зачастую подвергается сомнению.

«Эвристики»

  • Теория перспектив
  • Боязнь потери
  • Разочарование
  • Предубеждение статуса-кво
  • Ошибка игрока
  • Эгоистичная предвзятость

Фреймы

  • Фрейм
  • Ментальный учет
  • Эффект привязки

Аномалии в экономическом поведении

  • Эффект предпочтений
  • Эффект обладания
  • Неприятие несправедливости
  • Взаимная выгода
  • Межвременное потребление
  • Предпочтение текущего потребления
  • Импульсное инвестирование
  • Жадность и страх
  • Стадное поведение
  • Ловушка утопленных затрат

Аномалии в рыночных ценах и доходах

  • Загадка доходности акций
  • Гипотеза эффективного уровня оплаты труда
  • Жесткость цен
  • Лимит на арбитражные операции
  • Ловушка дивидендов
  • Распределение с медленно убывающим «хвостом» (склонность к крайностям)
  • Календарный эффект

Критика

Критики теории поведенческой экономики, как правило, подчеркивают рациональность экономических агентов. Они утверждают, что данные о поведении экономических агентов, полученные в результате экспериментального наблюдения, не в полной мере отражают реальные ситуации на рынке, так как возможности получения знаний и конкуренция на рынке гарантируют, по крайней мере, хорошее приближение к рациональному поведению. Также критики отмечают, что когнитивные теории, такие как теория перспектив, являются моделями принятия решений, и не способны отразить в целом экономическое поведение. Эти модели применимы лишь к единичным решениям проблем, предложенных участникам экспериментов и опросов. Сторонники традиционной экономической теории также настроены скептически по отношению к экспериментальным и основанным на опросах методам исследования, широко применяемым поведенческой экономикой. При определении экономических показателей экономисты обычно делают акцент на выявленные, а не заявленные в опросах предпочтения. Экспериментальные методы исследования и опросы подвержены системным ошибкам предвзятости, стратегического поведения и недостатка побудительной сочетаемости. Рэбин (1998) отклоняет все критические замечания, утверждая, что достоверные результаты, способные дать качественное теоретическое понимание процесса, получаются только при проверке в различных ситуациях и местностях. Сторонники поведенческой экономики в ответ на критику переключают свое внимание с лабораторных исследований на изучение экономических процессов в реальных условиях. Некоторые экономисты видят разницу между экспериментальной экономикой и поведенческой экономикой, однако выдающие экономисты - сторонники этих двух направлений используют, как правило, одни и те же техники и подходы при работе над общими проблемами. Так, например, в рамках поведенческой экономики активно изучается нейроэкономика, которая вся, по сути, является экспериментальной и не может использовать полевые методы. Сторонники поведенческой экономики отмечают, что неоклассические модели часто не способны предсказать результаты тех или иных процессов в реальности. Достижения поведенческой экономики могут изменять неоклассические модели. Эти скорректированные модели не только приводят к аналогичным прогнозам традиционных моделей, но и успешно используются в тех ситуациях, когда традиционные модели оказываются бессильны. Но не стоит преувеличивать возможности поведенческой экономики. Пока это лишь группа разрозненных феноменов, выявленных на практике. Стройной базовой теории, обобщающей и выстраивающей единую систему, в которую бы были вписаны все эффекты и когнитивные искажения, пока нет. Что является ещё одним элементом критики со стороны традиционных экономистов.

Теория поведенческих финансов

Топики

Центральным в исследованиях поведенческих финансов является вопрос «Почему участники рыночных отношений систематически совершают ошибки?» Эти ошибки влияют на цены и прибыль, что приводит к неэффективности рынка. Кроме того, поведенческие финансы рассматривают, как другие участники рыночных отношений пытаются выиграть на неэффективности. Основными причинами неэффективности являются, во-первых, излишняя и недостаточная реакция на информацию, задающую рыночные тенденции (в исключительных случаях - экономический пузырь и биржевой крах). Во-вторых, ограниченное внимание инвесторов, черезмерная самоуверенность, чрезмерный оптимизм, стадный инстинкт и шумовая торговля. Технические аналитики рассматривают поведенческую экономику и поведенческие финансы как основу технического анализа. В-третьих, ключевым вопросом является асимметрия между решением накапливать и сохранять ресурсы, известным как парадокс «синица в руке», и боязнью потери, нежеланием расставаться с ценным имуществом. Ловушка невозвратных затрат проявляется в таком поведение инвестора, как нежелание продавать акции, при условии, что это номинально приведет к убытку. Это также способно объяснить, почему цены на жилье редко и медленно снижаются до уровня рыночного равновесия в период незначительного спроса. Бенартци и Талер (1995), утверждали, что с помощью одного из вариантов теории перспектив им удалось разгадать загадку доходности акций, в то время как сделать это с помощью традиционных финансовых моделей не удалось. Экспериментальная финансовая теория использует экспериментальный метод, в рамках которого с целью изучения процесса принятия решений людьми и их поведения на финансовых рынках создается искусственный рынок с помощью моделирующих программных средств.

Модели

Некоторые финансовые модели, используемые в управлении денежными средствами и оценки имущества, включают в себя параметры поведенческих финансов, например:

  • Модель Талера, описывающая реакцию цены на информацию, включающая три фазы: недостаточная реакиця-адаптация-гиперреакция, которые создают тенденцию в движении цен

Одна из характерных черт гиперреакции в том, что средняя прибыль, следующая за объявлением хороших новостей, ниже, чем та, которая следует за объявлением плохих новостей. Другими словами, гиперреакция происходит, когда рынок реагирует на новости слишком интенсивно, тем самым требуя адаптации уже в противоположном направлении. В результате на одном этапе ценные бумаги будут переоценены, на следующем этапе, возможно, будут недооценены.

  • Коэффициент имиджа ценных бумаг.

Критика

Критики, одним из которых является Юджин Фама, как правило, поддерживают гипотезу эффективного рынка. Они утверждают, что теория поведенческих финансов, скорее представляет собой набор аномалий, чем реальное направление финансов, при этом эти аномалии либо быстро вытесняются с рынка, либо объясняются строением рынка. Однако, индивидуальные когнитивные искажения отличны от общественных искажений; первые могут быть усреднены самим рынком, тогда как последние способны создавать позитивные обратные связи, продвигающие рынок все дальше от справедливой цены равновесия. Подобным образом, чтобы аномалия поведения нарушила рыночную эффективность, инвестор должен быть готов торговать вопреки аномалии, заработав при этом сверхприбыль. Для многих случаев когнитивного искажения это не так. В особых случаях критика проскальзывает в объяснениях загадки доходности акций. Спорным является тот факт, что её причина - барьеры входа (как практические, так и психологические). В частности, развитие электронных площадок открыло фондовую биржу для большего количества участников торговли, что снимает барьеры, но дивиденды по акциям и облигациям не выравниваются. В ответ последователи поведенческих финансов заявляют, что большая часть личных инвестиций управляется через пенсионные фонды, сводя к минимуму влияние этих мнимых барьеров входа. Кроме того, профессиональные инвесторы и управляющие фондов владеют большим количеством облигаций, чем принято считать при данных уровнях доходности ценных бумаг.

Количественные поведенческие финансы

Чтобы понять тенденции в поведении человека, количественные поведенческие финансы используют точные статистические методы исследования. Маркетинговые исследования не содержат данных о том, что усиливающиеся предубеждения оказывают влияние на принятие маркетинговых решений. Среди ведущих исследователей этой области - Гундуз Кагинальп (главный редактор Journal of Behavioral Finance, 2000-2004), а также его соавторы: Нобелевский лауреат (2002) Вернон Смит, Дэвид Портер, Дон Валенович, Владимир Илиев, Ахмет Дюран, а также Рэй Стерм. Все исследования в этой области можно разделить на следующие направления: 1. Эмпирические исследования, демонстрирующие существенные отклонения от классических теорий 2. Создание моделей с использованием поведенческих концепций и неклассических предположений об ограничениях активов 3. Прогнозирование, основанное на этих методах 4. Тестирование моделей на экспериментальных рынках

Поведенческая теория игр

Поведенческая теория игр - направление теории игр, занимающееся адаптацией теоретико-игровых ситуаций к экспериментальному дизайну . Оно изучает, как реальные люди ведут себя в ситуации принятия стратегического решения, когда успех индивида зависит от решений других участников игры. Данное направление исследований концентрирует внимание на трех направлениях - математические теории, объясняющие социальное взаимодействие людей при торгах и установлении доверия между ними; ограничения стратегического поведения и когнитивные возможности учета шагов соперников; модификация стратегий в процессе обучения людей на практике . Области изучения включают стратегические решения о купле-продаже, блеф в азартных играх, забастовки, общественные договоренности и создание коллективных благ, гонка патентов, создание репутации и другие. Наиболее известными учеными, работающими в области поведенческой теории игр, являются Колин Камерер - Калифорнийский институт технологии, Винсент Кроуфорд - Университет Калифорнии, Герберт Гинтис - Университет Массачусетса. Поведенческая теория игр получила активно развивается с 1980 г.

Литература

  • Питер Бернстайн Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция = Capital Ideas Evolving. - М .: «Альпина Паблишер», 2009. - 256 с. - ISBN 978-5-9614-0972-7

Ссылки

  • Behavioral Finance Initiative of the International Center for Finance at the Yale School of Management
  • Geary Behavioural Economics Blog , of the Geary Institute at University College Dublin
  • Behavioral Economics: Past, Present, Future - Colin F. Camerer and George Loewenstein

Wikimedia Foundation . 2010 .

Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Вместе с редакцией научно-популярного портала "Чердак" разобрались, как эмоции влияют на экономические предпочтения людей, чем кружка ценнее шоколадки и сколько людей при эксперименте оказываются добрыми диктаторами.

Что такое поведенческая экономика?

Экономика как наука работает с моделями — упрощенными схемами экономических агентов (людей, домохозяйств, фирм и так далее), в которых все их поведение может описываться несколькими уравнениями.

Одно из самых известных таких упрощений состоит в том, что человек принимает экономические решения, руководствуясь рациональными правилами и целями. Упрощенный подход позволяет моделировать поведение людей в самых разных условиях.

Но дело в том, что живые люди на практике далеко не всегда ведут себя рационально. Систематические, то есть наблюдаемые раз за разом у множества людей, отклонения от рационального поведения изучает поведенческая экономика.

Ричард Талер — один из самых известных поведенческих экономистов и, пожалуй, первый, кто начал заниматься исследованиями в этой области, рассказал ТАСС завлабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.

За какое именно исследование дали премию?

Премию дали не за какое-то конкретное открытие, а за совокупность исследований по поведенческой экономике.

Так, Ричард Талер ввел в обиход экономистов множество интересных инструментов. Например, он первым описал эффект владения (endowment effect), который проявляется в том, что человек больше ценит те вещи, которыми уже обладает. В классическом эксперименте студенты чаще отказывались менять заранее подаренные им кружки на шоколадки, хотя, когда им предлагали просто выбрать между кружкой и шоколадкой, никаких особенных предпочтений они не выказывали.

Он же разработал теорию мысленной, или ментальной, бухгалтерии (mental accounting), которую ведет любой человек. В ней, например, расходы на продукты в магазине и на поход в ресторан легко могут проходить по разным статьям, хотя для рационального человека и то и другое — еда.

Более того, в голове у человека как объекта исследования поведенческой экономики одни и те же доллары могут оцениваться по-разному. Классический пример — одновременное наличие пополняемого депозита и долга по кредитной карте. Проценты по последней неизбежно будут выше, чем проценты по первому, так что рационально будет немедленно погасить долг по кредитке. Но учет накоплений в отдельной мысленной категории делает их более ценными.

В каких областях применимы результаты работ Ричарда Талера?

Внедрять поведенческую экономику в быт стали в США, Великобритании и еще 50 с лишним странах. В Белом доме появилась специальная команда поведенческих экономистов, которым разрешили аккуратно экспериментировать с государственными программами. Похожая группа работает и в Великобритании.

Кроме того, Ричард Талер вместе с коллегами разработал крайне популярную у экономистов игру в диктатора. В этой игре одному игроку предлагалось поделить со случайным и анонимным соперником 20 долларов одним из двух способов: взять себе 18 долларов из 20 или поделить поровну — по 10 долларов. Рациональный человек, не задумываясь, берет 18 долларов, но в экспериментах 76% студентов делили деньги поровну. Анализ исследований , в которых испытуемые играли в диктаторов, показал, что в среднем лишь около трети игроков ведут себя "как положено" рациональному человеку, забирая себе как можно больше денег. Остальные люди ведут себя иначе.

ГЛАВА 37 ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

. Общая характеристика
. Модель ограниченной рациональности — методологическая основа поведенческой теории
. Модели переменной рациональности
. Поведенческая теория фирмы - школа Университета Меллона-Карнеги
. Поведенческая теория потребления - Мичиганская школа

1. Общая характеристика

Поведенческая экономическая теория (Ьеhavioural economics, psychological economics) представляет собой один из исследовательских подходов, которые считаются альтернативными основному неоклассическому течению (mainstream) экономической науки. К поведенческой экономической теории можно отнести совокупность теорий, описывающих процесс принятия решений в различных областях экономики (чаще всего - внутри организаций и фирм, но также и применительно к домашним хозяйствам). Этим она принципиально отличается от неоклассической парадигмы, а также от австрийской школы, для которой важен и интересен не процесс принятия решения, а его результат. Поведенческая теория пытается исследовать реальное поведение экономических субъектов, что означает гораздо более поверхностный (или, что то же самое, более близкий к реальности) уровень анализа по сравнению с основным течением. В то же время необходимо подчеркнуть, что поведенческая теория не ограничивается чисто описательными методами, а стремится построить обобщенную модель принятия решений.
В неоклассической микроэкономике исходной является рациональная модель поведения домохозяйства или фирмы (соответственно, максимизация полезности или прибыли), а затем результаты (прогнозы) данной модели сопоставляются с реальным поведением. В поведенческой теории презумпции экономической рациональности не существует. Исследователь должен раскрыть «черные ящики» домохозяйства и фирмы и посмотреть, каким образом осуществляется в них реальный процесс принятия решений, выяснить его закономерности. Поскольку этот процесс характеризуется значительной сложностью, то, по мнению представителей поведенческой теории, господствует в нем не рациональное, а конвенциональное поведение (т.е. подчиняющееся принятым правилам и условностям).
Отсюда следует, что необходимо отказаться от предпосылок максимизации полезности или прибыли и заменить их более реалистичными поведенческими допущениями. Разумеется, приверженцы поведенческой теории отдают себе отчет в том, что без особой необходимости экономисты не пойдут на пересмотр традиционной неоклассической микроэкономики. Однако они считают, что если между предсказаниями максимизационной и реалистичной моделей наблюдаются существенные расхождения, то менее точная теория (предполагается, что это будет неоклассическая микроэкономика) должна уступить место более точной — поведенческой.
Поведенческую или, как ее иногда называют, психологическую экономическую теорию следует отличать от «экономической психологии», представляющей собой исследование психологическими методами психологических же проблем, возникающих в производственной и другой экономической деятельности. Например, стресс, который получает работник на своем рабочем месте, или проблемы восприятия разных видов рекламы относятся к предмету экономической психологии. Напротив, поведенческая экономическая теория исследует вопросы, относящиеся к предмету исследования экономической науки. Однако методы исследования, которые она использует, весьма своеобразны. Поскольку предполагается, что построение поведенческой теории и ее проверка должны осуществляться в ходе эмпирических исследований, то особое внимание уделяется индуктивным методам, идущим от частного к общему. Среди них можно выделить следующие:
1) описание конкретного процесса принятия решений в отдельных фирмах без попыток агрегирования;
2) проведение лабораторных экспериментов, в которых испытуемые ставятся в положение, приблизительно соответствующее реальным условиям принятия решений хозяйственными субъектами (главным образом потребителями);
3) массовые опросы, проливающие свет на причины того или иного поведения предпринимателей или потребителей;
4) составление компьютерных программ, имитирующих реальные процессы принятия решений.
Отметим также, что приверженцы поведенческой теории ставят перед собой не только дескриптивные, но и нормативные задачи. Выяснив примерные алгоритмы решения проблем, которые применяют участники эксперимента или опрошенные реальные участники хозяйственной деятельности, они строят на их основе компьютерные программы, а затем проводят «турнир» между этими программами для того, чтобы выявить наилучшую стратегию.

В традиционной макроэкономической теории потребления (начиная с Кейнса) промежуточные переменные не учитывались и потребительские расходы рассматривались непосредственно как функция доходов, а также ставок процента и других «объективных» переменных. Катона считает недопустимым такое «спрямление» логической цепочки, прежде всего потому, что на промежуточные переменные, а через них — на дискреционные потребительские расходы воздействуют не только экономические, но и политические (войны, выборы) и другие факторы. Кроме того, что еще важнее, лишь от внутреннего состояния человека, которое и измеряют внутренние переменные, зависит, какой вес он придает тому или иному внешнему фактору. Массовые волны оптимизма или пессимизма могут побудить потребителей действовать, казалось бы, вопреки разумным расчетам. В результате возникают ярко выраженные циклические колебания потребительских расходов на товары длительного пользования . Для Мичиганской школы также характерна эмпирическая направленность исследований. Данные о потребительских настроениях используются в прогнозировании, в том числе в системе циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований США и во многих других странах.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Реферат на тему:

«Поведенческая экономическая теория»

Выполнила: Н.А. Летчикова

Ст. гр. 618-21

Проверил: А. С. Баскин

Ижевск-2008

1.Введение

2. Основная часть

2.1. Модели ограниченной и переменной рационализации

2.2. Поведенческая теория фирм

3. Заключение

4. Список литературы

1. Введение

Поведенческая экономическая теория представляет собой один из исследовательских подходов, которые считаются альтернативными основному неоклассическому течению экономической науки. К поведенческой экономической теории можно отнести совокупность теорий, описывающих процесс принятия решений в различных областях экономики (чаще всего - внутри организаций и фирм, но также и применительно к домашним хозяйствам). Этим она принципиально отличается от неоклассической парадигмы, а также от австрийской школы, для которой важен и интересен не процесс принятия решения, а его результат. Необходимо подчеркнуть, что данная теория не ограничивается чисто описательными методами, а стремится построить обобщенную модель принятия решений. В неоклассической микроэкономике исходной является рациональная модель поведения домохозяйства или фирмы (соответственно, максимизация полезности или прибыли), а затем результаты (прогнозы) данной модели сопоставляются с реальным поведением. В поведенческой теории презумпции экономической рациональности не существует. Цель исследователя понять, каким образом осуществляется реальный процесс принятия решений, выяснить его закономерности. Поскольку этот процесс характеризуется значительной сложностью, то, по мнению представителей поведенческой теории, господствует в нем не рациональное, а конвенциональное поведение (т.е. подчиняющееся принятым правилам и условностям). Отсюда следует, что необходимо отказаться от предпосылок максимизации полезности или прибыли и заменить их более реалистичными поведенческими допущениями.

Поведенческая теория использует весьма своеобразные методы исследования, например

1) описание конкретного процесса принятия решений в отдельных фирмах без попыток агрегирования;

2) проведение лабораторных экспериментов, в которых испытуемые ставятся в положение, приблизительно соответствующее реальным условиям принятия решений хозяйственными субъектами (главным образом потребителями);

3) массовые опросы, проливающие свет на причины того или иного поведения предпринимателей или потребителей;

4) составление компьютерных программ, имитирующих реальные процессы принятия решений.

Несмотря на трудность проведения подобных исследований, фирмы готовы их организовывать за тем, чтобы потом применять их на практике.

Целью моей работы является изучение и сравнение школ поведенческой экономической теории. Я ставлю задачу проанализировать развитие концепции, оценить вклад, внесенный теорией в развитие экономической науки.

2. Основная часть

2.1 Модели ограниченной и переменной рационализации

Признанным основоположником поведенческой экономической теории считается нобелевский лауреат, американский экономист, профессор психологии и информатики Герберт Саймон.

Герберт Саймон родился в 1916 г. По окончании Чикагского университета преподавал и занимался прикладными экономическим исследованиями, работал в государственных органах. С 1949 г. его деятельность была связана с Университетом Карнеги-Меллона в Питтсбурге, где он стал одним из создателей Высшей школы деловой администрации, профессором менеджмента, информатики и психологии. Исследования Саймона носили междисциплинарный характер и протекали на пересечении психологии, теории информации, теории организации, теории и компьютерного моделирования принятия решений. Его вклад в экономическую науку относится к «теории принятия решений в деловых организациях», т.е. фирмах. Среди его экономических трудов выделяются монографии «Административное поведение» (1947), «Модели человека: социальная и рациональная» (1957), «Организации» (совместно с Дж. Марчем, 1958 г.). Он со своими сотрудниками провел ряд эмпирических исследований того, как реально протекает процесс принятия решений в фирмах, дал этим исследованиям первое теоретическое оформление и, наконец, разработал на основе этой теории нормативные алгоритмы принятия «правильных» решений.

В 1978 г. Саймону была присуждена Нобелевская премия по экономике «за новаторское исследование процесса принятия решений в рамках экономических организаций».

В процессе своих исследований Саймон создал обобщенную модель экономического поведения, которая получила название теории ограниченной рациональности. Отправной точкой для Саймона послужила необходимость пересмотреть нереалистическую предпосылку полной информации, используемую в неоклассической теории. Для того чтобы максимизировать полезность или прибыль, экономическому субъекту просто не хватает счетных способностей. Проблема саймоновского субъекта состоит не столько в том, что у него мало информации, сколько в том, что ее слишком много относительно возможностей ее обработки. Процесс принятия решений в модели Саймона можно описать двумя главными понятиями - поиска и принятия удовлетворительного варианта.

Вопреки неоклассической теории, у человека с его ограниченными информационными и счетными возможностями, по мнению Саймона, не может быть всеобъемлющей функции полезности, которая позволила бы сравнить разнородные альтернативы. Эта функция, по мнению Саймона, имеет всего два {0, 1} или три {-1,0, 1} значения, где 1 обозначает удовлетворительный вариант, -1 - неудовлетворительный, а 0 - безразличный.

В результате хозяйственный субъект поступает следующим образом: поиск вариантов ведется до тех пор, пока не будет найден первый приемлемый (удовлетворительный) вариант, а затем прекращается. Приемлемость или неприемлемость варианта зависит от начальных целей субъекта.

Легко заметить, что выбор удовлетворительного варианта требует от экономического субъекта гораздо меньшей информированности и счетного искусства, чем в неоклассической модели. Ему уже не надо иметь точную информацию об исходе данного варианта и сравнивать его с исходами альтернативных вариантов в рамках общей функции полезности. Достаточно смутного интуитивного представления о том, что данный вариант выше или ниже приемлемого уровня. При этом сравнивать варианты между собой вообще нет необходимости.

Рациональность, описываемую в теории Саймона, можно считать ограниченной лишь относительно формального, максимизационного критерия. В то же время описываемая им модель принятия решений полностью соответствует более широким критериям рациональности, распространяющимся не только на результаты действия, но и на процесс принятия решений.

Еще одна разновидность теории ограниченной рациональности трактует степень рациональности экономического субъекта не как фиксированную, а как переменную: человек, в зависимости от обстоятельств, ведет себя более или менее обдуманно и расчетливо. Идея переменной рациональности существовала в экономической теории достаточно давно. Наиболее известна из современных теорий этого рода концепция гарвардского профессора Харви Лайбенстайна. Согласно Лайбенстайну, степень рациональности (продуманности) человеческого поведения зависит от двух сил. Физиологическая, животная природа человека требует от него экономить мыслительную энергию и душевные силы. Чем более продуманным будет решение, тем больше труда и связанных с ним неприятностей доставит экономическому субъекту процесс его принятия. Таким образом, если бы поведение человека определялось только его физиологической природой, оно было бы минимально рациональным. Однако на практике этого не происходит, и причина тому - общественная природа человека, стандарты и нормы, которые ставит перед ним общество. Эти требования отчасти интериоризируются, ощущаются человеком как свои собственные, отчасти же действуют как внешние ограничители его поведения. В обоих случаях от человека требуются большие затраты физических и умственных сил: в обществе более продуманное, рациональное поведение всегда пользуется большим уважением и приносит человеку большее удовлетворение. Таким образом, в реальной жизни происходит конфликт возвышенных стремлений и общественных (групповых) норм поведения с физиологическими потребностями человека и его стремлением к экономии сил. В результате достигается некоторая оптимальная для душевного комфорта индивида степень рациональности, с которой он решает хозяйственные вопросы и которая, естественно, далека от абсолютной рациональности. Работая в фирме, он в первую очередь стремится именно к оптимальному комфорту. Отсюда следует, что, поскольку трудовой контракт не может полностью регламентировать поведение работника на рабочем месте, никакая фирма в принципе не способна полностью использовать интеллектуальный потенциал своих работников и достичь максимальной эффективности - максимизации прибыли. Она не находится на внешней границе своих производственных возможностей. Это явление, присущее любой экономической системе, Лайбенстайн назвал «Х-неэффективностью».

Понятие Х-неэффективности имеет смысл только в сопоставлении с оптимальным уровнем, присущим системе общего равновесия в условиях полной и бесплатной информации, так что Лайбенстайн не отходит здесь слишком далеко от основного течения. В рамках поведенческого направления можно выделить несколько наиболее известных, в большой степени самостоятельных школ.

2.2 Поведенческая теория фирмы

Главным приложением поведенческой теории стала поведенческая теория фирм, так называемая школа Университета Меллона- Карнеги. Напомним, что традиционная неоклассическая теория рассматривает фирму как абстрактный условный объект, который не должен вызывать каких-либо неуместных ассоциаций с «реальными» компаниями и представляет собой «индивидуальный центр принятия решений, задачей которого является лишь приспособление выпуска и цен одного или двух воображаемых продуктов к простейшим воображаемым изменениям в данных». Решения этого центра преследуют цель максимизировать прибыль и принимаются на основе полной информации и о спросе, и о производственных возможностях фирмы. Таким образом, фирма здесь представляет собой всего лишь разновидность экономического человека - рационального максимизатора. Традиционная неоклассическая теория фирмы не предполагает существования фирмы как особого общественного института и даже как группы людей, у каждого из которых могут быть особые интересы.

Школа Карнеги-Меллона также не проявляет интереса к фирме как институту, но стремится раскрыть особенности реального процесса принятия решений в экономических организациях.

Согласно поведенческой теории, фирмы и другие организации принимают не оптимальное, но удовлетворительное решение, однако речь идет о решении исходной (сложной), а не упрощенной (как в неоклассической теории) задачи. Кроме того, организации борются со сложностью окружающего их мира, заменяя абстрактную, глобальную цель (такую, как максимизация прибыли) более конкретными подцелями, достижение которых действительно можно контролировать. Наконец, третий прием состоит в том, чтобы разделить сложную задачу принятия решений между несколькими специалистами, координируя их работу горизонтальными и вертикальными связями.

Авторами этой модели являются Г. Саймон, Р. Сайерт и Дж. Марч. Они рассматривают фирму как коалицию индивидов и подразделений. При этом не существует человека (предпринимателя) или группы людей, которые могли бы навязать свою волю всем остальным, контролируя и стимулируя их. Поэтому различные цели, которых добиваются разные подразделения фирмы, вовсе не обязательно должны интегрироваться в одну общую цель. Например, в больших объемах производства заинтересован отдел производства, в высоком уровне продаж - высшее руководство и отдел продаж, и т.д.

Для каждого из показателей необходимо добиваться не максимального, а определенного целевого (на саймоновском языке - удовлетворительного) уровня. Ограниченная рациональность участников коалиции не дает им возможности удерживать в поле зрения все проблемы и согласовывать их оптимальным образом. На практике дело обстоит так, что в центре внимания оказывается то одна, то другая из возможных целей, которые часто даже противоречат друг другу. Соответственно, между отдельными подразделениями фирмы идет торг. С другой стороны, в организациях, существующих достаточно долго, складывается свой набор формальных и неформальных процедур, которые играют роль прецедента в судебной практике и способствуют стабильности целей организации. Коалиционное соглашение изменяется сравнительно редко, в основном тогда, когда уровни притязаний различных участников фирмы со временем сдвигаются.

Что же касается процесса сбора и обработки информации в рамках фирмы, то исследование Сайерта и Марча (основанное на изучении практической деятельности американских компаний) пришло к следующим выводам. Поиск информации предпринимается фирмой не регулярно, а скорее как исключение. Он осуществляется в тех случаях, когда в изменившихся внешних условиях действующие организационные решения доказали свою неэффективность.

В целом процесс организационного выбора в поведенческой модели Сайерта и Марча выглядит следующим образом. Фирма осуществляет: 1) прогноз спроса на свою продукцию; 2) прогноз поведения конкурентов; 3) оценку издержек; 4) формулирует цели. Затем составляется план действий и происходит его оценка на соответствие целевым уровням показателей. Если план проходит этот тест, его принимают. Если нет, то корректируются, где можно, прогнозы, уточняются цели и в результате составляется новый план, который вновь проходит ту же процедуру.

2.3. Поведенческая теория потребления - Мичиганская школа

В отличие от школы Карнеги-Меллона, которая исследовала поведение фирм на микроуровне, Мичиганская школа поведенческих исследований сосредоточила свое внимание главным образом на поведении потребителей на макроуровне. Ее теоретические концепции сформулированы в трудах ее основателя, американского экономиста венгерского происхождения Дж. Катоны. Катона делит все потребительские расходы и сбережения на обязательные (контрактные) и необязательные (дискреционные). Главный теоретический интерес представляют дискреционные виды покупок (к ним относятся, в частности, покупки товаров длительного пользования) и сбережения. Решения по их поводу принимаются относительно редко, и на них влияют не только объективные факторы (доходы, процент по потребительскому кредиту), но и совокупность психологических переменных (мнения, ожидания, настроения, притязания), которые Катона назвал промежуточными в том смысле, что всякое воздействие объективных экономических факторов на потребление и сбережение идет лишь через них.

В традиционной макроэкономической теории потребления (начиная с Кейнса) промежуточные переменные не учитывались, и потребительские расходы рассматривались непосредственно как функция доходов, а также ставок процента и других «объективных» переменных. Катона считает недопустимым такое «спрямление» логической цепочки, прежде всего потому, что на промежуточные переменные, а через них - на дискреционные потребительские расходы воздействуют не только экономические, но и политические (войны, выборы) и другие факторы. Кроме того, что еще важнее, лишь от внутреннего состояния человека, которое и измеряют внутренние переменные, зависит, какой вес он придает тому или иному внешнему фактору. Массовые волны оптимизма или пессимизма могут побудить потребителей действовать, казалось бы, вопреки разумным расчетам. В результате возникают ярко выраженные циклические колебания потребительских расходов на товары длительного пользования.

3. Заключение

На протяжении всей работы я анализировала различные направления поведенческой экономической теории и пришла к выводу, что их появление не случайно. Экономика развивалась, охватывая все новые и новые области жизнедеятельности человека, давала толчок к модернизации экономической мысли. Необходимы были новые методы исследования, которые представила поведенческая теория. Естественно, все результаты этих исследований находили практическое применение. Например, данные о потребительских настроениях (анализом которых занималась Мичиганская школа) используются в прогнозировании, в том числе в системе циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований США и во многих других странах.

Список литературы

1. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории // М.: Наука, 1993. Гл. 2, §4. Гл. 3, § 2,3. Нобелевские лауреаты по экономике: библиографический словарь. М., 1994. С. 102-107.

2. Саймон ГА. Рациональность как процесс и продукт мышления // ТНЕ815: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Вып. 3. С. 16-38.

3. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ Учебное пособие, ИНФРА-М 2000г.

Подобные документы

    Общая характеристика, сущность и методология поведенческой экономической теории. Модель ограниченной рациональности как методологическая основа поведенческой теории. Нобелевский лауреат Герберт Саймон как основоположник поведенческой экономической теории.

    контрольная работа , добавлен 02.05.2010

    Анализ теории ограниченной рациональности, разработанной Г. Саймоном. Биография американского политолога, экономиста, социолога и психолога. Основные работы ученого, его заслуги перед мировой наукой. Предпосылки ограниченной рациональности Г. Саймона.

    реферат , добавлен 18.05.2015

    Классическая модель "экономического человека", допущения, используемые при анализе поведения человека. Специфика принятия решений в теории ограниченной рациональности Г. Саймона. Анализ целей деятельности фирм в рамках модели "экономического человека".

    курсовая работа , добавлен 09.10.2011

    Модели экономического и социологического человека. Концепция ограниченной рациональности Г. Саймона. Концепции поведенческих предпосылок в новой институциональной экономике. Идеи рациональности в новой французской институциональной экономической теории.

    реферат , добавлен 06.05.2014

    Экономический, психологический и социологический подходы к изучению поведения человека в экономике. Понятие экономической рациональности. Типологии рациональности и следования своим интересам. Модель экономического человека английской классической школы.

    курсовая работа , добавлен 20.05.2014

    Возникновение и развитие экономической теории. Экономические школы: меркантилизм, физиократия, марксизм. Классическая политическая экономия. Неоклассическое направление. Предмет экономической теории. Методы исследования. Функции экономической теории.

    контрольная работа , добавлен 06.06.2008

    Теоретическое и философское основание экономической науки. Исследование основных научных школ и направлений экономической теории: неокейнсианство, монетаризм, нейроэкономика, австралийская школа, новая политическая экономия, институциональная теория.

    шпаргалка , добавлен 09.01.2011

    История происхождения и развития экономической теории, ее истоки и основные этапы. Основные научные школы, направления и разделы в современной экономической теории. Предмет, метод и функции экономической теории. Проблема экономической преступности.

    контрольная работа , добавлен 29.06.2010

    Зарождение и развитие экономической теории. Теоретическое учение физиократов. Предмет и объект исследования общей экономической теории. Основные проблемы макроэкономики. Основные методы экономических исследований и функции экономической теории.

    курсовая работа , добавлен 15.05.2009

    Экономическая теория как наука, её метод и функции. Индукция как выведение теории из фактов. Позитивная и нормативная экономическая теория. Микро- и макроэкономика как часть экономической теории. Сущность основных экономических моделей и экспериментов.