Установка индикатора «Три экрана»

Появление в свет знаменитейшей стратегии «Три экрана Элдера» сделали своего рода переворот в области технического анализа.
Если ранее трейдеры лишь изредка могли просматривать что творится на более старших тайм фреймах, то благодаря принципам, изложенным в стратегии количество сигналов открытых против тренда значительно уменьшилось.

Собственно основоположный принцип стратегии заключался в том, чтобы измерить тенденцию и направление тренда на старших тайм фреймах, а входить в рынок непосредственно по сигналам младшего и обязательно в сторону старшего тайм фрейма.

Собственно заложенный принцип учета тенденций на всех тайм фреймах стал частью сотен различных стратегий (). Однако у данного подхода был один, но существенный минус – невозможность отслеживания нескольких валютных пар.

Дело в том, что три экрана для одной валютной пары забирают все рабочее пространство торгового терминала, что делает неудобным применения стратегии.

Индикатор «Три экрана» - это универсальный инструмент технического анализа, который целиком реализовывает стратегию трех Экранов Элдера но при этом вся полученная информация выводится для нескольких валютных пар одновременно в виде простой таблицы.

«Три экрана» является своего рода солянкой с ряда стандартных технических индикаторов, которые можно применять на любом графике и настраивать в зависимостям от собственных задач.

Установка индикатора «Три экрана»

Инструмент был разработан для применения сугубо через торговую платформу МТ4, поэтому для того чтобы воспользоваться инструментом произведите его скачивание на страничке статьи, а затем произведите процедуру установки в торговый терминал.

Процедура установки индикатора «Три экрана» происходит стандартным способом, а именно вам потребуется поместить файл индикатора в определенную папку каталога данных. Для того чтобы открыть каталог данных запустите ваш торговый терминал и в верхнем левом углу зайдите в меню «Файл».

Запустив меню «файл» перед вами появится список опций, среди которых находим «Каталог данных» и запускаем его. После пуска каталога данных перед вами отобразятся системные папки терминала, среди которых отыщите папку с названием indicators и сбросьте в нее индикатор «Три экрана».

Далее закройте все папки каталога и либо произведите обновление платформы в панели «Навигатор», либо просто перезапустите МТ4. Чтобы индикатор появился на графике достаточно перетащить его на выбранную вами валютную пару. Если вы все выполнили верно, график изменится таким образом:

Принцип формирования сигналов

Как вы можете видеть, индикатор «Три экрана» реализован в виде простой таблицы, где по горизонтали вы можете наблюдать список валютных пар, а по вертикали список индикаторов, чьи сигналы закрашиваются квадратами определённого цвета.

Для того чтобы правильно интерпретировать показания индикатора, необходимо четко понимать, как формируется сигнал каждого индикатора таблички.

1) MACD . Принцип формирования сигнала происходит в зависимости соотношения текущего столбика гистограммы к прошлому. Так, если столбик гистограммы выше предыдущего – цвет кубика зелены, а если ниже предыдущего – цвет кубика красный.

2) EMA. Принцип формирования сигнала сводится к банальной оценке местоположения цены относительно экспоненциальной скользящей средней. Итак, если цена будет находиться над скользящей – цвет кубика окрасится в зеленый цвет, а если цена будет под скользящей – цвет кубика окрасится в красный цвет.

T3MA-Alarm представляет собой довольно эффективный стрелочный индикатор, который основывается на применении , обладающей одним периодом.

T3MA как и практически все индикаторы этого типа обладает огромным преимуществам перед другими инструментами, главным среди которых является наглядность выдаваемых сигналов. Эта особенность существенно упрощает процесс работы трейдера, а также позволяет ему максимально оперативно принимать решение о вхождении на рынок.

Индикатор T3MA выдает сигналы двух видов: красная стрелка возникает в момент оптимальный для открытия сделки на продажу, а синяя стрелка появляется, когда трейдеру необходимо создавать сделку на приобретение валюты.

К сожалению, наглядность сигналов, выдаваемых индикатором T3MA-Alarm, далеко не всегда приносит трейдерам помощь. Это происходит потому, что после длительного применения этого инструмента трейдер может потерять «чувство» рынка, что, в свою очередь, не позволит ему вовремя провести дополнительный анализ и принять грамотное решение в экстренной ситуации.

По этой причине для того, чтобы исключить вероятность создания заведомо ошибочных ордеров, опытные трейдеры рекомендуют использовать дополнительные инструменты.

T3MA-Alarm. Установка и настройка

На сегодняшний день индикатор T3MA-Alarm находится в свободном доступе, скачать его абсолютно бесплатно вы можете, воспользовавшись ссылкой, расположенной ниже.

Для того, чтобы установить индикатор T3MA, необходимо скопировать файлы из скаченного архива в каталог данных Метатрейдер 4. Затем следует выполнить перезапуск торговой платформы, выбрать подходящий и валютную пару, а после этого перенести индикатор из окна навигатора на используемый график.

Выполнив по порядку описанные выше действия, вы сможете увидеть окно с настройками индикатора T3MA-Alarm. Как выглядит окно с настройками, вы можете увидеть на картинке размещенной ниже.

К сожалению, вносить какие-либо изменения в характеристики, влияющие на алгоритм работы индикатора, невозможно. В окне настроек вы можете лишь включить или отключить стрелки, предсказывающие направление движения ценового уровня.

Также при необходимости вы можете изменить стандартные оттенки, которыми отображаются стрелки индикатора.

Именно благодаря практически полному отсутствию настроек индикатор T3MA-Alarm оптимально подходит для начинающих трейдеров, которые могут использовать его для ведения торгов на валютном рынке Форекс, как в паре с другими индикаторами, так и отдельно от них.

Существует и более ранняя версия индикатора T3MA-Alarm, которая носит название T3MA. Главное отличие данного индикатора от описанного выше заключается в том, что он указывает направление тренда не при помощи стрелок, а с помощь кривой линии.

Скачать этот индикатор вместе с T3MA-Alarm можно, воспользовавшись ссылкой, размещенной выше. Устанавливается этот инструмент также, как и T3MA-Alarm. После завершения процесса настройки перед вами появится окно с характеристиками. Как выглядит это окно, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

Данный инструмент обладает всего двумя настройками:

В строке «Period» вы можете изменить период скользящей средней, на основе которой действует данный инструмент.
Строка «Shift» отвечает за расположение скользящей средней относительно ценового графика.

После того, как вы завершите процесс настройки, необходимо нажать кнопку «Ок», после чего инструмент начнет функционировать, и вы сможете использовать его для определения оптимального момента для вхождения на рынок.

Стратегия на основе индикатора T3MA

На основе индикатора T3MA была создана весьма эффективная стратегия, которая по сей день приносит трейдерам неплохой доход.

Стратегия подходит для использования на любой валютной паре, но лучше всего использовать ее на паре фунт/доллар. Тайм-фрейм тоже может быть любым, но лучше всего использовать временные промежутки от Н30.

После выбора подходящей валютной пары и тайм-фрейма, перенесите индикатор T3MA на график, после чего на нем должны появиться стрелки, как на рисунке, представленном ниже:

Как правильно вести торговлю в соответствии со стратегией

В случае появления на графике стрелки вверх, рекомендуется открывать сделки на покупку.
В случае если на графике появилась стрелка вниз, то это является явным сигналом к открытию сделок на продажу.

Тейк-профит можете установить на свое усмотрение, но я вам советую установить его на расстоянии в 1,5 раза больше, чем значение стоп-Лосса.

Во время торговли не забывайте также про правила . То есть размер одной сделки не должен превышать двух процентов от имеющихся на счету денежных средств.

Важно: не открывайте сделку на покупку во время нисходящего тренда, и на продажу во время восходящего. Обязательно дождитесь отката, чтобы сократить риски.

Данная стратегия подходит для использования на любой валютной паре, но лучше всего использовать ее на парах с высокой волатильностью. Высокую эффективность данная стратегия показывает во время сильного тренда, во время флэта на рынке Форекс лучше от ее использования отказаться. Тайм-фрейм может быть любым, но лучше всего использовать ее для ведения среднесрочной и долгосрочной торговли, так будет гораздо меньше шумов.

Перед использованием данной стратегии на реальные денежные средства, рекомендую протестировать ее на демо-счете.

Индикатор T3MA может использоваться как отдельно, так и в комплексе с другими инструментами. На его основе создано большое количество комплексных индикаторов, которые приносят своим создателям неплохую прибыль. Ярким примером такого индикатора является , о котором я уже рассказывала ранее.

Форекс стратегия Элдера разработана известным трейдером . Дебют системы для общего ознакомления состоялся в 1986 году на страницах газеты «Futeres ».

Основа стратегии заключается в комплексном подходе с использованием трёх графиков с различными временными промежутками (таймфреймом ), при этом стратегия включает в себя трендовые индикаторы и противоположные осцилляторы.

Весь этот набор позволяет с большим успехом фильтровать заведомо невыгодные сделки. Система отличается простотой и не нагружает график множеством лишних инсрументов.

После построения графиков по системе трех экранов, торговый терминал будет выглядеть примерно так:

Рис. 1. Стратегия Три экрана Элдера в торговом терминале.

Выбор таймфрейма для трех экранов происходит не случайным образом, а каждый график в пять раз меньше предыдущего и выстраиваются они от большего к меньшему. Основным экраном считается центральный, слева будет график с большим таймфреймом, а справа – с меньшим.

Пример .

Предположим наш основной таймфрейм – D1, значит первый экран должен быть в пять раз больше – W1, а правый экран в пять раз меньше – H4.

В итоге мы вышли на три таймфрейма от больго к меньшему – W1, D1, H4.

Долгосрочные трейдеры могут использовать таймфреймы с периодами: W1, D1,Н4;
Для среднесрочных трейдеров актуальным временным масштабом считается: Н4, Н1, М15;
Для скальпинга и внутридневной торговли подойдут временные масштабы: M30, М5, М1;.

Как работает стратегия Три Экрана Элдера

Многие из инвесторов входят в сделку, основываясь только на один рабочий таймфрейм. Но на графике с периодом в один час может наблюдаться хорошее трендовое движение, которое на дневном графике может оказаться всего лишь откатом цены перед продолжительным падением.

В Системе трех экранов Элдера подразумевается определение главного трендового движения на старшем временном масштабе графика, а индикаторы будут фильтровать сигналы и покажут когда входить в сделку.

Первый экран – Находим главный тренд

Александр Элдер называет рынок океаном, так как движение цены на графиках напоминают волны с ростом и падениями.

Для того, чтобы определить тренд и его силу, стратегия использует индикатор MACD — нужно обратить внимание на соотношение гистограммы и её наклона к нулевой отметке. Когда гистограмма индикатора пересекает нулевую отметку и последовательно снижается, то можно говорить о нисходящем движении на рынке. Если гистограмма с понижательного состояния переходит в рост и пересекает нулевую отметку, это может означать смену тенденции.

Рис. 2. Индикатор MACD , взаимодействие с ценой.

Помимо основных сигналов индикатора, есть еще косвенные предвестники смены тренда. Один из них, это угол наклона гистограммы . На рисунке выше синей линией показано ярко выраженное импульсное движение цены. Столбцы индикатора в этот момент стали резко менять направление. Однако, стоит заметить, что цена двигаясь в тренде, делает откаты, и наклон индикатора без пересечения отметки «0 » может говорить нам о консолидации или небольшом откате перед продолжением тенденции.

На первом экране нужно обращать внимание на такое явление как . Данный сигнал считается достаточно сильным и проявляется в расхождении цены с показателями индикатора. Если цена стремительно растет, а гистограмма индикатора указывает на падение, то следует рассматривать сделки на продажу.

Дивергенция – это сильный сигнал разворота тренда, но это не значит, что без нее не следует входить в рынок.

Рис. 3. Дивергенция MACD

Для определения тренда на первый экран можно добавить (скользящую среднюю ) с периодом 21 . Если цена находится над кривой линией, это говорит нам, что цена растет. Если цена находится под кривой линией, это говорит нам, что цена падает.

Однако, у индикатора МА есть одна особенность: цена может находиться во флэте (боковое движение ) и пересекать линию со всех сторон. Для того, чтобы не спутать тренд с боковым движением и с ложным пробоем, скользящее среднее дополняют индикатором MACD и сравнивают их показатели.

Совпадение сигналов на двух индикаторах значительно повышают шансы на правильный прогноз.

Рис. 4 и 4.1. Взаимодействие МА (скользящее среднее) с индикатором MACD .

Итоги по настройке и анализу первого экрана с большим временным масштабом по системе «Три экрана»

Открываем график для первого экрана с самым длинным таймфреймом.
Выбираем в меню терминала индикатор MACD со стандартными настройками;
Выбираем индикатор МА (скользящее среднее) с периодом 21;
Определяем тренд и возможную смену тенденции по методам описанным выше;

Второй экран – Ищем благоприятную точку входа

Предположим, что на первом экране был определен восходящий бычий тренд. Это значит, что на втором экране нам следует искать возможности исключительно на покупку.

Для того, чтобы найти благоприятную точку входа в соответствии с общим трендом, Александр Элдер рекомендует использовать осцилляторы, которые хорошо показывают перекупленность и перепроданность финансового актива. Если актив перекуплен, это может служить сигналом на продажу. Если перепродан, то это сигнал на покупку. Данные осцилляторы основываются на прошлых данных и выявляют потенциально завышенные и заниженные цены.

Как известно, профессиональные трейдеры покупают по низким ценам, а продают по высоким, тем самым обеспечивая себе максимальную прибыль. Такой осциллятор, как , вычисляет потенциально завышенные или заниженные цены.

Рис. 5. Осциллятор стохастик.

На рисунке 5 показаны области перекупленности и перепроданности актива. Когда линии гистограммы находятся ниже отметки «20», то можно рассматривать открытие ордера на покупку. В том случае, когда линии осциллятора пересекаются выше отметки «80», рассматриваем открытие ордера на продажу.

Рис. 6. Открытие ордеров в зоне перепроданности осциллятора стохастик

На рисунке выше показано, как с помощью стохастика можно входить в рынок по выгодным ценам. Однако, нужно не забывать открывать позиции в сторону общего тренда, который мы определяем на первом экране.

Суть стратегии трёх экранов Элдера, получать прибыль, следуя за главным трендом. Вход с помощью стохастика на втором экране помогает инвестору войти в тренд на откате движения по выгодным ценам, тем самым позволяя устанавливать короткий стоп-лосс, на минимуме цены.

Подведем итоги анализа двух экранов торгового графика:

На первом экране определяем тренд с помощью индикаторов MACD и МА;
На втором экране ищем потенциальную точку входа в рынок. Если на первом экране был определен восходящий тренд, то рассматриваем сделки на покупку. При нисходящем тренде на первом экране, рассматриваем сделки исключительно на продажу.

Третий экран – вход в рынок

Третий экран с наименьшим таймфремом мы используем для входа в рынок. Выставляем отложенный ордер, стоп лосс и тэйк профит.

Для покупки отложенный стоп ордер следует устанавливать на 2-3 пункта выше максимума предыдущей свечи.
Для продажи, отложенный стоп ордер устанавливается на 2-3 пункта ниже предыдущей свечи.

Рис. 7. Пример установки приказа на покупку по системе «Три экрана».

В том случае, если стоп ордер на покупку не срабатывает и рынок продолжает двигаться в противоположенном направлении, стоп ордер переставляется на максимум следующей свечи. Если цель войти в рынок на продажу, то стоп ордер будет переставляться на минимум свечи до тех пор, пока цена не пойдет в нужном направлении.

Рис. 8. Смещение не сработавших ордеров на покупку.

В сделках на покупку стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже минимума свечи, на которой сработал отложенный ордер.

Рис. 9. Размещение стоп-лосса и оредра на покупку.

Рассмотрим пример торговли по стратегии Три Экрана Элдера для среднесрочного трейдера с таймфреймами.

Первый экран

Настройка графика

Открываем график с масштабом времени 4Н (одна свеча открывается и закрывается в течение четырёх часов);
В меню терминала выбираем осцилляторы, из появившегося списка находим индикатор MACD со стандартными значениями 12,26,9;
Далее в разделе трендовые индикаторы выбираем МА (Moving Averages) с периодом 21;

Анализ первого экрана

После настройки визуализации графика приступаем к анализу первого экрана. Определяем тенденцию с помощью MACD и МА. Если показания обоих индикаторов указывают на восходящую тенденцию, то значит, тренд бычий и в дальнейшем рассматриваем сделки на покупку. Если показатели индикатора указывают на нисходящую тенденцию, то значит тренд медвежий. Рассматриваем сделки исключительно на продажу.

Второй экран

Настройка графика

Для второго экрана открываем окно терминала с масштабом времени 1Н (открытие и закрытие одной свечи происходит за один час);
В меню терминала выбираем осцилляторы и наносим на график осциллятор стохастика со стандартными значениями 5,3,3;

Анализ второго экрана

Если линии стохастика находятся в зоне перепроданности или пересекают уровень «20» снизу вверх — ищем вход для покупки.
Если линии стохастика находятся в зоне перекупленности или пересекают уровень «80» сверху вниз — ищем вход для продажи.
Направление сделки на втором экране должно соответствовать определенной тенденции первого экрана. В случае расхождения сигналов, вход в сделку не рассматривается.

Третий экран

Настройка графика

Открываем третий экран в торговом терминале с масштабом времени 15М (одно свеча открывается и закрывается в течение 15 минут);
Данный график служит для детального рассмотрения графика, входа в сделку и установки стоп-лосса;

Вход в сделку и установка стоп-лоса

Отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop устанавливаются на 2-3 пункта выше максимума или минимума входной свечи. После того, как цена пробьет отметку, ордер откроется автоматически. Если цена не пересекает отложенный ордер, а идет в противоположенном направлении, отложенный ордер переставляется на следующую свечу до тех пор, пока цена не пересечет его.
Стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже максимума или минимума свечи, в зависимости от направления отложенного ордера. Стоп-лосс можно устанавливать после срабатывания отложенного приказа. Установка стоп-лосса обязательна в каждой сделке.

Пример торговли по стратегии три экрана представлен на рисунке ниже:

Рис. 10. Пример торговли по стратегии Александра Элдера «Три экрана».

Посмотрите наглядное видео о том как применять и использовать стратегию Три Экрана:

Индикатор Три экрана Элдера

Для упрощения работы по стратегии Александра Элдера «Три Экрана» был создан индикатор, который сочетает в себе сигналы с двух экранов, что значительно упрощает процесс анализа.

Стратегия торговли по индикатору достаточно проста. Можно оценить ситуацию на старшем и среднем таймфрейме с помощью столбиков, которые будут окрашены в красный цвет, если на определённом таймфрейме нисходящая тенденция. Столбики окрашиваются в зеленый цвет, если на определенном таймфрейме восходящая тенденция. Желтый цвет столбика говорит о неопределенности на рынке. Столбики будут окрашиваться напротив названий индикаторов, которые установлены на разных экранах, что с лёгкостью помогает сделать вывод о тенденции на двух основных временных масштабах.

Настройки индикатора три экрана Элдера можно менять, включая периоды скользящей средней, MACD и стохастика.

Рис.10, 11. Окно индикатора «Три Экрана» на торговом терминале.

Индикатор Три экрана Элдера может применяться с алертом (звуковым сигналом). Алерты достаточно просто настраиваются, оповещение о слиянии сигналов для входа в рынок будет появляться прямо на графике.

Безусловно, торговля с помощью индикатора упрощает анализ для трейдера и позволяет торговать несколькими активами одновременно. Однако, профессиональные инвесторы советуют проводить анализ самим, так можно увидеть более взвешенную и перспективную информацию. Можно просмотреть импульс движения цены, определить откат и консолидацию.

Для упрощения торговли по системе трёх экранов Элдера был разработан советник для торговых терминалов МТ4 и МТ5.

Данный торговый советник может торговать самостоятельно, расставлять стоп-приказы, стоп-лоссы и контролировать сделку закрывая частично позиции или же управлять трейлинг-стопом. Принцип работы советника основан на классической стратегии три экрана Элдера и анализирует финансовые активы с высокой точностью. Отличительная черта автоматического советника в том, что он не испытывает человеческие эмоции и может входить в рынок на чистых расчетах, увеличивая при этом математическое ожидание сделок.

Рис. 12. Отчет о тестировании автоматического советника по стратегии «Три экрана»

Подводные камни стратегии в примерах

Как и в любой системе и стратегиях для торговли на финансовых рынках, у системы три экрана есть подводные камни и некоторые аспекты, на что нужно обратить внимание. Во-первых, это тренд. Следует заходить в рынок только тогда, когда на большом таймфрейме подтвержденный тренд, а не просто откат или начало консолидации. Следует следить за импульсом цены, за наклоном скользящей средней. Для подтверждения устоявшегося тренда можно использовать простой инструмент из технического анализа, это трендовая линия, которая хорошо показывает окончание тренда.

Рис. 13. Трендовая линия, взаимодействие с ценой.

Индикатор МА отчасти выполняет ту же функцию и фильтрует общий тренд, однако, трендовая линия будет неплохим дополнением, так как в большинстве случаев показывает будущее движение. Строится такая линия для восходящих трендов по двум или трём минимумам на графике. Для нисходящего тренда — по двум или трём максимумам. Однако, между максимумами должно быть пространство примерно в 10-15 свечей, так трендовая линия будет более точной.

Наименование индикатора — «003 ;
Автор-разработчик — Yuriy Tokman;
Год появления — 2010;

Индикатор «003 является пользовательским информером. Устанавливается на всех валютных и торговых парах, с рекомендацией применения на всех таймфреймах, при краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной видах торговли. Время возможного использования в рамках торговых стратегий — неограниченное использование во время торговли на всех мировых площадках.

Индикатор «003 устанавливается в дополнительном окне терминала и функционально реализован в виде двунаправленной гистограммы относительно нулевого уровня. Показывает значимое изменение цены по текущей свече или бару и направление от цены открытия на предыдущей свече. В функциональных переменных представлен только один параметр — bars to process, где трейдер может установить историческое количество баров или свечей, на которых индикатор «003 будет показывать свои гистограммные значения.

Рис.1. Вид установленного индикатора на валютной паре usd/jpy, M1.

Индикатор «003 генерирует следующие сигналы:

1. Гистограммы перерисовываются вблизи нулевого уровня с красной нижненаправленной на черную верхненаправленную, и наоборот — потенциальная возможность разворота на графике цены торгуемого инструмента. Чем старше таймфрейм, на котором появился подобный сигнал, тем значимей его появление;
2. Каждая последующая гистограмма обновляется еще более высокой последующей, как ниже нулевого уровня, так и выше, гистограммой такого же цвета — тенденция продолжается и потенциал ее не исчерпан.
3. Числовое количество гистограмм одного цвета от какого-то расчетного периода, например за день торговли. Если гистограмм бычьих больше — движение скорее восходящее, а если при этом наблюдается флет — то потенциал движения копится восходящий. Аналогично, если медвежьих гистограмм больше — движение скорее нисходящее, а если наблюдается флет — то накопление нисходящего движения.

Индикатор «003 является функционирующим продуктом. Устанавливается стандартным образом, функционированию терминала не мешает, с другими индикаторами и советниками не конфликтует.

Недостатками «003 являются:
1. Нельзя применять в скальперской или краткосрочной торговле из-за расчетных ошибок. Постоянно наблюдается несоответствие движения графика цены и импульсов индикатора;
2. Применение в торговле от среднесрочной и выше также затруднительно из-за вышеупомянутых ошибок, хотя и не таких ярко выраженных. Кроме того, есть несколько специализированных подобных индикаторов, которые лучше функционируют;
3. Постоянная необходимость визуальных настроек при переключении таймфреймов. Не страшно, но отвлекает.

Учитывая вышеизложенное, не рекомендуем данный индикатор к применению. Среди себе подобных это не самый лучший продукт. Не теряйте на него время.

}