Часовой таймфрейм представляет собой максимально подходящий вариант для трейдинга не только по причине финансовой эффективности, но и по комфортности в процессе поисков сигналов, а также сделок. У торгового процесса на h1 есть свои определенные достоинства и среди них самым большим является то, что не нужно каждую минуту следить за всем происходящем в торговом терминале и постоянно быть на чеку. Пару сделок на протяжении недели позволят трейдеру достигнуть такого же дохода, как и 10 сделок на протяжении дня при использовании скальпирующих стратегий. Каким образом вести торговый процесс на основе часового периода. Какие именно используются именно для h1?

Ведение торгового процесса на основе часового таймфрейма с помощью комбинации скользящих средних

Скользящие средние являются простым, а также достаточно эффективным инструментом, для осуществления анализа рынка. Этот инструмент на протяжении длительного периода времени по прежнему остается максимально актуальным и действенным. Скользящие средние представляют собой фундамент для большого количества торговых систем, а также хорошо подходит для тех, кто только начинает работать в этом направлении. Каким образом применять мувинги для ведения торгового процесса на основе часового таймфрема?

В первую очередь стоит провести установку на структуре графика четырех экспоненциальных скользящих средних имеющие периодичность 8, 12, 24 и 72. В таком случае график будет иметь приблизительно такую форму.

Приветствую, товарищи трейдеры! Сегодня рассмотрим ТС, которая носит незамысловатое называние «Универсальная стратегия форекс»…

Данная стратегия основана на простом правиле: покупай пока цена выше средней и продавай, когда ниже. Рассмотрим более подробно!

В стратегии используются следующие индикаторы:

1. Тяжёлая экспоненциальная средняя с периодом 300. Она показывает направление тренда на старшем временном периоде/ТФ.
2. Индикатор, для определения зон спроса и предложения. Называется он Nonlagdot. С его помощью трейдер видит вероятные места разворота текущей тенденции.
3. Supertrend – индикатор, который объединил в своём составе два других индюка ATR (Average True Range) и CCI (Commodity Channel Index).

Индикатор ATR в системе настроен таким образом, что показывает волатильность инструмента за последние 5 баров. Индикатор CCI имеет период 50 и отражает темп роста или падения цены. Таким образом, индикатор Supertrend позволяет наглядно увидеть на графике рабочего инструмента краткосрочный тренд.

• Тип стратегии: трендовая, индикаторная;
• Временной интервал: H1;
• Время торговли: в любое время при появлении сигнала.
• Платформа для торговли: MetaTrader 4 (МТ4);
• Инструменты для торговли: Мажоры, кросс-курсы, любой ликвидный инструмент/валютная пара.
• Рекомендуемые Брокеры: ,

Сигналы по «Универсальной форекс стратегии»

Вход на покупку (Buy):

1) Определяем положение цены относительно скользящей средней (EMA 300) и Supertrend. Если цена выше средней и идикатора Supertrend, то сигнал есть.
2) Индикатор Supertrend при этом должен иметь зеленый цвет.
3) Индикатор Nonlagdot должен иметь синий окрас точек и располагается выше линии индикатора Supertrend.
4) После того как все условия соблюдены — дожидаемся отката цены вниз и на максимальном значении этой свечи выставляет отложку на покупку (Buy).
5) Не забываем грамотно управлять капиталом и соблюдать риски! Stop Loss выставляем за ближайшим локальным минимумом и постепенно двигаем его за индикатором Supertrend.

Для увеличения — нажмите на изображения!

Рис.1. Вход в покупку.

Вход на продажу (Sell):

1) Определяем положение цены относительно скользящей средней (EMA 300) и Supertrend. Если цена ниже средней и идикатора Supertrend, то сигнал есть.
2) Индикатор Supertrend при этом должен иметь красный цвет.
3) Индикатор Nonlagdot должен иметь красный окрас точек и располагается ниже линии индикатора Supertrend.
4) После того как все условия соблюдены — дожидаемся отката цены вверх и на максимальном значении этой свечи выставляет отложку на продажу (Sell).
5) Не забываем грамотно управлять капиталом и соблюдать риски! Stop Loss выставляем за ближайшим локальным максимумом и постепенно двигаем его за индикатором Supertrend.

Рис.2. Вход на продажу.

Фиксация профита

Прибыль по системе фиксируется при условии если:
Индикатор Supertrend изменил свой цвет на противоположный от цвета сигнала на вход.
Или в случае, когда цена начинает пересекать линии данного индикатора.

Кроме, этого Вы можете использовать свои проверенные критерии для выхода из сделки, руководствуясь к примеру средней дневной или недельной волатильностью торгуемого инструемнта или же просто опираясь на уровни поддержки/сопротивления.

Заключение

В целом, подводя итог, можно сказать, что стратегия имеет работоспособную логику, однако ТС даёт немного сигналов и нужен определённый навык, чтобы эти сигналы видеть и не пропускать. Поэтому прежде чем торговать по системе предварительно протестируйте её как можно на большем количестве инструментов и посмотрите, какие она будет давать сигналы и на сколько результативными они будут.

Если Вам понравится данная ТС в деле, то можно будет переходить и на реал-счёт! В любом случае, Вам решать какой системой пользоваться, какие индикаторы и фильтры применять в торговле и.т.д.

Скачать готовый для торговли по системе шаблон и полный комплект необходимых индикаторов Вы можете по ссылке ниже.

Highest OPEN, Lowest OPEN (HoLo) - это достаточно простой торговый метод, без использования каких - либо индикаторов для внутридневной торговли.

Таймфрейм: часовой, и младшие таймфреймы для поиска подтверждения

Валютная пара: любая, с небольшим спредом

Описание стратегии Highest OPEN, Lowest OPEN

Открываем график валютной пары, которую будем торговать, на тамйфрейме H1.

Этот метод применяется к самой высокой или самой низкой цене открытия свечи на Таймфрейме H1 в течении торгового дня (24 часа). Помните, что официальный 24-часовой торговый день закрывается в 5 вечера по Нью-Йоркскому времени (23.00 по Московскому времени (GMT+3).

Свеча, которая откроется после 5 вечера по Нью-ЙОРКСКОМУ времени, считается началом нового торгового дня. То есть это первая свеча нового 24-часового торгового дня и будет иметь время начала 00.00. Этот новый торговый день начнется в Новой Зеландии или Сиднее, в зависимости от летнего времени. Именно с этого времени и нужно начинать торговлю по этому методу, ориентируясь на уровни предыдущего дневного хая и лоу.

Предыдущие дневные максимумы и минимумы очень важны, так как в этих местах возможен пробой. Развороты после пробоев следует торговать с осторожностью!

Продажи:

Отмечаем текущую цену самого высокого открытия свечи на часовом графике (H1 Highest Open). Отмечаем текущий дневной максимум (Current Day Highest). Область между ценой H1 Highest Open и Current Day Highest является областью интереса, за которой нужно наблюдать на таймфреймах M30, M15, M5 или М1.

Для открытия сделки на продажу нужно, чтобы свеча обязательно открылась в области интереса, а затем спустилась до точки H1 Highest Open (при достижении этой ценовой точки и открывается ордер на продажу по цене BID).

Покупки:

Отмечаем текущую цену самого низкого открытия свечи на часовом графике (H1 Lowest Open). Отмечаем текущий дневной минимум (Current Day Lowest).

Область между ценой H1 Lowest Open и Current Day Lowest является областью интереса, за которой нужно наблюдать на таймфреймах M30, M15, M5 или М1.

Для открытия сделки на покупку нужно, чтобы свеча обязательно открылась в области интереса, а затем поднялась до точки H1 Lowest Open (при достижении этой ценовой точки и открывается ордер на покупку по цене Ask).

Не обязательно ждать закрытия свечи для входа в сделку. Открываем сделку как только цена пересекает точку H1 Lowest Open (H1 Highest Open).

Текущие H1 Lowest Open и H1 Highest Open (HoLo) могут меняться в течении дня. В примере, мы ищем HoLo в Азиатскую сессию.

Важно! Лучше работать только внутри диапазона между максимумом и минимумом предыдущего дня. Если произошел пробой таких уровней, то торгуем в направлении пробоя. Разворот цены после пробоя, торговать очень острожно.

Управление позицией

Стоп-лосс устанавливаем на текущем дневном максимуме (Current Day Highest) или текущем дневном минимуме (Current Day Lowest).

Тейк-профит не устанавливается, управляем позицией перемещая стоп лосс.

Когда торговля в профите + 5 пунктов или больше, перемещаем стоп на +1 в безубыток.

Когда сделка в профите + 10 пунктов или более, можно переместить стоп на+ 5 или использовать трейлинг-стоп.

Можно закрыть часть прибыльной позиции, переместить стоп лосс оставшейся части в +1 и наблюдать за рынком.

Рассмотрим в чем суть метода на примере.

Посмотрите на график выше, где будет искать вход после закрытия 2-го часа нового торгового дня (Азиатская сессия). Из графика видно, что текущая цена находится между максимумом и минимумом предыдущего дня, но достаточно далеко от них, так что рассматривать прорыв нет смысла.

На графике отмечены самая высокая цена открытия свечи на часовом интервале (H1 Highest Open), а также сегодняшний максимум. Область между этими двумя ценовыми уровнями - область интереса для поиска цены, по которой можно будет войти в сделку. Можно следить за ценой на таймфреймах M30, m15, M5 или M1.

Если у вас нет много времени, чтобы сидеть и смотреть 1-минутные графики, M30 может стать подходящим таймфреймом. Достаточно будет смотреть на график раз в 30 минут, чтобы заметить есть ли свеча открытая в области интереса.

Возможно, у вас есть больше времени, чтобы сидеть и смотреть и ждать. Тогда M15 или M5 могли бы быть вашим выбором. Возможно, это даже будет М1.

Давайте еще раз посмотрим на часовой график. Теперь мы видим, что у нас есть новая цена H1 Highest Open , потому что, когда новая свеча H1 открылась, она открылась выше, чем предыдущая. Текущий дневной максимум остался без изменений, а область интереса стала немного меньше, чем на исходном графике.

Перейдем на 30 минутный таймфрейм, где будем искать вход.

На графике "A" мы видим текущий дневной максимум.....и текущую цену H1 Highest Open на свече A. Наша область интереса точно такая же, как на других более младших таймфреймах H1, M30, M15 или M1.....Потому что ценовые значения не изменятся, пока не будет получен новый текущий дневной хай или новая текущая самая высокая цена открытия H1 (H1 Highest Open)

Теперь надо ждать, когда свеча на 30 минутном таймфрейма откроется в нашей области интересов. Рассмотрим график "В". Обратите внимание на свечу "А".

Она удержала H1 Highest Open. Видно, как цена поднялась к нашему текущему дневному максимуму.....но не нарушила этот уровень цен.

Затем посмотрите на свечу B. Что значимо в свече B? Свеча B подтвердила наши требования к входу. Она открылась в нашей области интересов. Теперь нужно ждать, когда цена спустится вниз к цене H1 Highest Open и как только она достигнет ее, открыть сделку на продажу. Возможно не дожидаться этого в режиме онлайн, а выставить отложенный ордер SELL STOP.

Важно! Поскольку это сделка на продажу, нужно использовать цену BID для входа в сделку. То есть, как только цена BID доходит до цены H1 Highest Open, пришло время нажать на курок. В сделке на продажу не нужно использовать цену ASK для входа в сделку. Только цена предложения (BID)

Если спред не допускает вход с использованием цены BID, то придется подождать, пока цена не разрешит вход с использованием цены BID.

В ТОРГОВЛЕ НА ПОКУПКУ ВСЕ НАОБОРОТ.

Открывать buy ордер нужно, когда цена ASK достигнет самой низкой цены открытия H1 . Не используйте цену BID для входа в сделку на покупку.

Итак, мы находимся в торговле, так как цена упала через самую высокую цену открытия H1 на свече B и продолжала падать со свечами C и D.

Еще раз об управлении сделкой

Правила предусматривают перемещение стоп-лосса в безубыток (БУ) + 1 п при движении цены в вашу пользу на 5 п и выше. Это отличный способ избежать или, по крайней мере, ограничить потери. Давайте посмотрим правде в глаза, это суть торговли. Вы абсолютно должны ограничить свои потери. Поэтому, если торговля идет против вас, вы, по крайней мере, уходите с 1 п. Не звучит много, но они складываются.....и 1 пункт намного лучше, чем потеря.

В приведенном выше примере получилось бы перейти в БУ+1, а также перейти к БУ+5, когда цена пошла в нужном направлении.

Можно использовать трейлинг стоп при достижении 5 пунктов. Можно выйти из сделки при получении прибыли в 10 пунктов. Можно взять частичную прибыль при прибыли в Х пунктов. Все зависит от конткретного трейдера.

Внимание! При входе в сделку на продажу мы использовали цену BID. Как только вы в сделке, забудьте о цене BID и сосредоточьтесь на цена ask. Потому что это цена ASK будет двигаться вниз через уровень БУ (который является вашей ценой входа) и продолжится до отметки 5 пипсов. На этом этапе вы будете смотреть, чтобы переместить остановку в БУ+ 1. (Примечание...если вы переместите свой стоп на БУ+1, когда цена BID достигнет 5 пипсов, вы оставите только пару пунктов прибыли между стопом и ценой).

С покупками все наоборот. В сделке на покупку мы используем цену ASK, когда она проходит через нашу цену входа. После входа в сделку на покупку, ЗАБУДЬТЕ О ЦЕНЕ ASK. Концентрируемся на цене bid. Не передвигайте стоп в БУ +1, пока цена BID не достигнет 5+ пунктов. Вы должны дать сделке возможность развиваться, а установка стоп лосса в БУ+1 по цене ASK, оставит цене совсем мало места.

Давайте посмотрим на тот же сценарий еще раз, но на таймфрейме М15.

И снова мы видим тот же самый текущий дневный максимум....и та же самая цена H1 Highest Open. Они не могут измениться, даже если мы перешли на более низкие временные интервалы. На графике “A” мы видим, что свеча "А" удерживала самую высокую цену открытия H1. И когда Свеча B открылась, она подтвердила наши торговые требования. Теперь все, что нам нужно сделать, это подождать, пока она подойдет к нашей цене входа, которая всегда является H1 Highest Open.Затем, как вы можете видеть на графике “B”, это произошло. В области события на М15 образовалась свеча В, но нам пришлось ждать, пока свеча C не пересечет H1 Highest Open по цене BID. И снова цена продолжала падать (свечи D и E.)

Тот же самый подход используется и на M5 и M1.

Индикаторные торговые стратегии основаны на анализе сигналов, генерируемых алгоритмами, обрабатывающими ценовую последовательность. При этом качество таких торговых сигналов напрямую зависит от значений изменяемых параметров используемых в ТС инструментов теханализа. Поэтому ниже будет рассказано, как настроить индикатор MACD для разных торговых условий.

Но сначала несколько слов о способе его расчета. На первом этапе производится вычисление двух скользящих средних типа EMA с разными периодами:

• меньшему периоду соответствует быстрая EMA;
• большему периоду соответствует медленная EMA.

Их расчет может вестись по разным ценам свеч:

• открытия;
• закрытия;
• максимальным;
• минимальным;
• средним;
• типичным;
• средневзвешенным.

Затем из значений быстрой EMA (желтая кривая на рис. 1) вычитаются значения медленной EMA (красная кривая на рис. 1). Полученный результат используется для построения гистограммы (длина ее соответствующего столбца пропорциональна его величине, а положение столбца относительно нулевого уровня определяется знаком результата). Затем по значениям рассчитанной разности вычисляется скользящая средняя типа SMA. Е нее можно задать расчетный период.

Таким образом, настройка индикатора МАСД заключается в подборе оптимальных величин следующих параметров:

• трех периодов скользящих средних;
• цен, на основе которых рассчитываются EMA (7 вариантов).

Настройка MACD для M1

Ее рассмотрим на примере скальпинговой стратегии RSG. Она предполагает анализ индикатора на двух графиках с таймфреймами M1 и M5. В этом разделе будут рассмотрены параметры MACD для минутного ТФ. На него устанавливаются 3 индикатора (рис. 1):

1. MACD(13,21,1);
2. MACD(21,34,1);
3. MACD(34,144,1).

Как нетрудно заметить, период медленной EMA первой MACD (21) равен периоду быстрой EMA второй MACD, а период медленной EMA второй MACD (34) равен периоду быстрой EMA третьей MACD. При этом первые три самые короткие периода (13 минут, 21 минута и 34 минуты) практически равны долям часа (соответственно, четверти, трети и половине). А вот самый длинный период (144 минуты) практически равен 2,5 часа. Таким образом, настройка MACD для M1 заключается в задании расчетных периодов EMA, кратных часу или его целым долям.

А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы. Поэтому сигнальная линия на минутном ТФ не используется.

Настройка MACD для 5 минут

А на график M5, согласно ТС RSG, наносится MACD(21,34,1). В этом случае динамика котировок сглаживается быстрой EMA с периодом около 1,5 часа и медленной EMA с периодом около 3-х часов. Сигнальная линия в этом случае также не используется (период SMA установлен в 1).

Настройка МАСД для 1 час графика

Для этого таймфрейма можно использовать значения индикатора (верхнее подвальное окно на рис. 4), заданные по умолчанию (период быстрой EMA – 12, а медленной – 26). Соответственно, быстрая EMA производит усреднение котировок, взятых за половину суток, а медленная – чуть больше, чем за сутки. А усреднение их разности с помощью SMA производится с периодом 9 (т. е. около трети суток).

А вот для ТС Светофор МАСД для часового графика имеет следующие периоды (нижнее подвальное окно на рис. 4):

• быстрой EMA – 24;
• медленной EMA – 52;
• сглаживающей SMA – 18.

Как видно, они в 2 раза больше, чем параметры по умолчанию, поэтому также кратны суточному интервалу.

Настройка MACD для H4

Если исходить из логики предыдущего абзаца, то в качестве значений периодов для четырехчасового таймфрейма целесообразно использовать величины из предыдущего раздела (для часового ТФ), но уменьшенные в 4 раза. Таким образом периоды по умолчанию будут следующими (рис. 5 сверху):

• для быстрой EMA – 3;
• для медленной EMA – 6 или 7;
• для SMA – 2.

А для ТС Светофор (рис. 5 снизу), соответственно, 6 (быстрая EMA), 13 (медленная EMA) и 4 или 5 (SMA).

Заключение

В общем случае, чтобы настроить индикатор MACD правильно следует определить средние расстояния (в свечах) между смежными одинаковыми экстремумами и смежными разными экстремумами. Именно эти значения и будут использоваться как периоды EMA (для быстрой EMA – среднее расстояние между смежными разными экстремумами, для медленной EMA – среднее расстояние между смежными одинаковыми экстремумами). Поэтому, чаще всего, они и различаются в 1,5÷2,5 раза.

Рассмотрим вход на продажу. Нужно, чтобы свеча пробила скользящую среднюю и закрылась под ней. Именно под ней, так как иногда возникают бестелесные свечи(дожики), которые могут дать ложный сигнал. После этого смотрим на показания осциллятора . Если текущее значение меньше 100, значит продаём.

Нужная свеча отмечена вертикальной синей линией на графике для наглядности, чтобы сразу видеть и положение моментума. Стоп выставляется на расстоянии на своё усмотрение, в среднем 12 пунктов, либо убирать его за локальный экстремум. В целом можно сказать, что более 20 пунктов делать не стоит, так как стратегией всего подразумевается брать по или 20 пунктов.

После того, как цена прошла в нужном направлении 10 пунктов можно зафиксировать половину прибыли и подвинуть стоп на ровно 10 пунктов от точки входа. Арифметика довольно проста – в любом случае не будет потерь, а при положительном исходе будет в сумме тридцать пунктов половинчатого рабочего лота. Если нет возможности постоянно следить за происходящем на графике, то на входе просто делается два одинаковых ордера по объёму и стопу, но с разными тейками – в 10 и 20 пунктов. Первый тейк срабатывает более, чем в 65% случаев, это консервативный метод очень удобен.

На картинке показаны синими линиями свечи по закрытию которых есть сигнал – свеча пересекает и закрывается с другой стороны от скользящей средней, моментум направлен в нужную сторону. Красной линией выделена свеча, после которой входить нельзя. Всё дело в том, что её размер тела в несколько раз превышает таковой у предыдущей, а учитывая волатильность пары, весьма велика отработка стопа.

Поэтому торгуются только сопоставимые по размеру свечи, когда соседние свечки не отличаются друг от друга более, чем в два раза по диапазону цен открытия и закрытия. В конце этого периода графика видно, как поступило сразу два сигнала в одном направлении. Оба отторговываются. НА следующей картинке тот же механизм, только с изменёнными параметрами индикаторов:

Здесь используется увеличенный до 36 период скользящей средней и также увеличенный до 15 параметр моментума. Сигналы при такой настройке получаются значительно реже, но вместе с этим намного точнее. По крайней мере их показания почти всегда дают возможность закрываться в ноль при негативном развитии событий.

К тому же, даже М30 может быть колебательная активность в широком диапазоне. Стратегию не рекомендуется использовать в последний день месяца, так как множество участников рынка в этот день фиксируют прибыль и такое огромное число закладывает фундамент для будущих сделок, входя небольшими по их меркам объёмами. Из-за этого возникает большое количество интенсивных движений вверх и вниз, которые сбивают показатели индикаторов .

Стратегия - Полдень по Гринвичу

Относительно профитная торговая стратегия, в которой нас интересует период времени с 12 по 14 часов гринвичского меридиана. На графике выделим нужный диапазон:

Изучив значения максимумов и минимумов всех трёх свечек, выбираем самое большое и самое низкое. Далее работа будет вестись с этим диапазоном. Это важный временной промежуток, который сильно влияет на общую картину рынка. Дело в том, что он в значительной степени отражает пересечение интересов европейских участников рынка и американских.

На картинке, представленной выше показано расположение тейков и стопа после того, как цена достигла уровня 150. Каждый следующий тейк расположен последовательно на уровнях 161,8; 176,4 и 200. Цена после такого выхода из диапазона тех трёх свечей двигается равномерно, так как присутствует только американские участники торгов, двигающие цену в нужном им направлении.

Поэтому при каждом срабатывании очередного тейка можно двигать стоп на один уровень ниже. Такой своеобразный трейлинг стоп на самом деле идёт с запасом в один-два уровня. Но подобный подход требует мониторинга ситуации.

Стратегия Пурия

На графике показан сигнал на покупку. Им является пересечение экспоненциальной скользящей(жёлтая) двух других. При этом показания осциллятора должны указывать на растущий тренд, то есть диаграмма выше срединной линии. Вход осуществляется на открытии бара, последующего после такого, на котором произошло пересечение мувингов. Поскольку используется минимума свечи в расчете быстрой средней, вероятность отработки увеличивается. Нужный бар отмечен синей вертикальной линией. В этой точке осциллятор показывает рост, поэтому происходит вход в рынок на открытии нового бара.

Следует отметить, что стратегия рассчитана на тайм-фрейм М30 для евродоллара, фунтдоллара. Можно использовать и на паре австралийский доллар к американскому. Для остальных основных пар используется тайм-фрейм 1Н из-за не слишком высокой динамики. Стоп составляет 14 пунктов, тейк 20-25. Поскольку сигналом служит подтверждение смены тренда, можно фиксировать две трети прибыли на отметке в 20 пунктов, ставить безубыток либо трейлинг в размере 15 пунктов и ждать движение в большом диапазоне 50-100 пунктов, либо в качестве целей брать значимые фибоуровни от предыдущего движения.