Что такое тренд? Ответ на этот вопрос — основа основ биржевой торговли. Умение строить трендовые линии и торговать на них — навык, жизненно необходимый трейдеру любого уровня. Вся необходимая информация, которая поможет новичку разобраться в вопросе, находится в этой статье.
Понятие тренда
Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.
С помощью трендов можно:
- предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
- самостоятельно создавать ;
- более эффективно использовать биржевые индикаторы.
Виды трендов
Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.
1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.
2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.
3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.
Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.
1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.
2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.
3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.
Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.
Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.
Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.
Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.
Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.
Что такое линия тренда, и как её построить?
Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа , с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.
Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.
В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).
Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.
Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.
Опытные трейдеры, активно занимающиеся заключением сделок с валютой на Форексе и новички в этом деле понимают, что самым ключевым показателем для установления оптимальных периодов заключения сделок является тренд. Стратегии или системы, предназначены для оптимизации соглашений, предлагают визуальное отображение цены в графиках с определенными значениями, колебаниями цены.
Что представляет собой восходящий тренд?
Основное функции такого тренда – это совершение следующих действий:
- Составлять прогнозы изменения, колебания цены на имеющиеся активы для определения выгодного момента заключения сделок;
- Разрабатывать, использовать собственные торговые стратегии с целью получения максимальной прибыли;
- Находить эффективные и действующие способы применения определенных индикаторов для оценки общей ситуации на бирже.
На Форексе представлены следующие инструменты для выполнения технического анализа данных:
- Восходящий тренд определяется в случае, если ситуация на валютном рынке складывается таким образом, когда наблюдается последовательное повышение минимумов и максимумов.
- Нисходящий – характеризуется последовательностью снижения показателей пиков цены, ее самых маленьких значений, которое наблюдается некоторое время.
- Боковики – это тенденция колебания максимальных и минимальных показателей без существенных разрывов между ними.
Как определить направление тренда?
Для того чтобы определить в каком направлении совершает движение цена, следует использовать универсальный критерий технического анализа – линию тренда. Ее предназначение выявлять в какую сторону изменится ситуация, определение сроков возникновения важных, решающих процессов. Построение такой линии помогает трейдерам установить сильную или слабую тенденцию для реализации активов в конкретный период времени.
Основные правила построения линий для выявления направления движения:
- во внимание берутся не все максимальные и минимальные значения, а только существенные;
- линия строиться с учетом двух уровней поддержки, двух уровней сопротивления;
Правильное построение линий позволит точно определить направления курса, обеспечить заключение выгодных сделок. Падающий отрезок – это показатель для покупки активов или фиксации продаж. Восходящая тенденция позволяет продавать валюту или подтверждать совершенные ранее покупки.
Основные фазы развития восходящего тренда.
Правильно определить вид, тенденции движения цены на активы важно разбираться и определять все фазы, которые он проходит. Выявление первых признаков формирования восходящего тренда позволит сделать точные прогноз развития ситуации.
Восходящий тренд устанавливается в три основных фазы:
- Накопление – этот период является основным признаком формирования направления роста. Такое состояние благоприятное время для приобретения валюты и открытие сделок направленных на покупку.
- Стабильность проявленных процессов – еще один признак, явно указывающий на создания условий роста цены. Стабилизация ситуации благоприятный период для подключения и входа новых позиций. Правильно выполненный прогноз на возникновение таких тенденций позволяет выгодно приумножить свои активы, заключая сделки.
- Фаза распределения – завершающий период роста, перед наступлением формирования нисходящего тренда. Этот период является жарким и активным. Такие особенности определяются желанием не решительных игроков успеть выполнить необходимые действия для получения прибыли. Опытные трейдеры просчитывают возможность наступления восхождения цены на более ранних этапах. По мнению новичков, третья фаза – это последний шанс увеличить активы перед падением цены. Достаточно часто такие действия сопровождаются риском, так как наступление нисходящего тренда может проявиться в любую минуту.
Учитывать процессы формирования восходящих трендов можно просчитывать, и предугадывать наступления благоприятных условий совершения операций.
Нисходящий и восходящий тренд на Форекс, являются основополагающими моментами для совершения достоверных прогнозов тенденции рынка. Для того, чтобы правильно войти или выйти из рынка необходимо определить какой из трендов в данный момент господствует на бирже.
Определившись с этими моментами, можно сказать, что половину дела для совершения прибыльной сделки Вы уже сделали. Давайте рассмотрим, что это за тренды, и какие методы определения их существуют.
Что такое нисходящий и восходящий тренд?
Для начала отметим, что любой вид тренда (или рыночной тенденции), это основной инструмент на рынке Форекс. Тренд или тенденция является указателем рыночного направления, а также движения цены в определенном временном интервале.
На рынке Форекс различают три вида тренда:
- восходящий,
- нисходящий
- и флэтовый.
Нас же интересуют два первых из них. Итак, когда происходит стабильный рост цены актива на определенном временном промежутке, то имеет место восходящий тренд. Противоположностью такой ситуации является нисходящий тренд.
Фазы восходящего (бычьего) тренда в Форекс трейдинге
Нисходящий и восходящий тренд от своего зарождения далее проходят три основных фазы. Рассмотрим их на примере восходящего тренда.
Итак, первая фаза – накопление. Этот период является ранним признаком восходящего тренда.
В это время дальновидные трейдеры начинают покупать актив. Т.е. в это время самый благоприятный момент для совершения сделок на покупку.
Вторая фаза – стабилизация, что в принципе и указывает на восходящий тренд. В этот период происходит накопление и подключение новых , которые правильно спрогнозировали тенденции рынка.
Третья фаза – распределение, является заключительной фазой перед нисходящим трендом.
В это время на рынке Форекс наблюдается некий ажиотаж, т.к. в игру начинают вступать так называемые «овцы », т.е. трейдеры не способные самостоятельно принять правильного решения и основываются на мнении других участников рынка. Эти трейдеры совершают попытку «прыгнуть в последний вагон», но при этом не понимают, что этот момент является самым неблагоприятным, т.к. тренд в любую минуту может стать нисходящим.
При этом отметим, что даже в случаях четкого направления тренда, цена в любом случае будет подвергаться колебаниям. Другими словами, в рамках общего тренда (того или иного) будет происходить краткосрочное либо снижение, либо возрастание цены.
Получается, что во время движения цены актива в одном из конкретных направлений, данное движение не представляет собой прямую линию. Ценовое движение, если посмотреть на график, выглядит волнообразно, т.е. проходит внутри тренда максимумы и минимумы.
Глядя на нижеприведенный график можно заметить, что восходящий тренд является последовательностью повышающихся постепенно максимумов и таких же повышающихся минимумов.
При спаде, т.е. нисходящем тренде все происходит точно так же, только в зеркальном отображении, поэтому повторять подробно описание не будем, а для примера приведем график.
Методы определения восходящего, нисходящего тренда и флета на графике
Наиболее универсальным подходом в определении текущей тенденции рынка или тренда является , американского журналиста, основателя наиболее уважаемого финансового издания в мире «The Wall Street Journal», а также сооснователя компании «Dow Jones & Company». Сам Чарльз не пользовался термином «теория Доу», он возник позже, уже после его смерти, т.к. эта теория была разработана на его изобретениях Джорджем Шефером, Робертом Ри и Уильямом Гамильтоном.
В чем же суть данной теории определения тенденции рынка? Как говорилось выше, изменение валютных курсов прямолинейно не происходит – рост, и падение цены постоянно друг друга сменяют. В результате глядя на график мы наблюдаем своеобразные волны, с образующимися на них локальными минимумами (впадинами) и локальными максимумами (вершинами).
Продолжительность этих спадов и подъемов, их сила и взаимное расположение в рамках определенного time-frame (заданного временного периода) и определяет господствующая на рынке тенденция. Восходящий тренд (или нарастающий) определяется по этой теории, когда каждый очередной локальный максимум и минимум находится выше предыдущего.
Нисходящий тренд наблюдается, когда каждый из вновь образующихся локальных максимумов и локальных минимумов, соответственно, образуются ниже предыдущего.
Преимуществом данного метода определения тенденции рынка является его простота, доходящая до примитивности. Заключается он в проведении анализа впадин и пиков на графике цен. Нисходящий тренд характеризуется падением ценовых максимумов и минимумов, а восходящий, соответственно, характеризуется ростом этих же параметров. Единственное, что необходимо определить четко, это начальная точка, от которой следует вести отсчет, а также выбрать правильный time-frame для проведения анализа. Сделав это, можно будет определить характер и наличие тренда с самой высокой долей вероятности. Посмотрите на график ниже.
Точка «1 » указывает нам о начале нового бычьего тренда. Данный минимум можно расценивать как начало коррекции и окончание медвежьей тенденции.
Появившийся в точке «2 » максимум, является сигналом завершения коррекции и продолжении медвежьего тренда.
Но самым интересным на графике является точка «3 ». Появившийся в этой точке минимум, уже располагается выше, чем предыдущий, что является первым сигналом о зарождении нового тренда.
Далее мы наблюдаем появление нового максимума в точке «4 », который также расположен выше предыдущего. Теперь глядя на график Вы видите, что образовались и минимум и максимум, располагающиеся выше предыдущих, а это уже дает возможность точно определить тенденцию рынка.
Теория Доу как основа определения нисходящих и восходящих трендов (тенденций) рынка
Теория Доу легла в основу одного из самых простых методов определения тенденции рынка Форекс – построения линий тренда или тех же линий поддержки / сопротивления. Этот простейший инструмент технического анализа, как эта линия, позволяет трейдерам определить, какая тенденция на рынке Форекс наблюдается в текущий момент.
Построение линий осуществляется путем соединения на графике локальных ценовых экстремумов (минимумы и максимумы), о которых мы говорили выше. При построении линии восходящего тренда соединяются нижние точки волн курсового движения, т.е. локальные минимумы.
Говоря иначе, линия восходящего тренда, является прямой, проводимой слева направо вверх, через 2 и более возрастающие впадины. Эта линия будет проходить ниже графика цены и называется она линией поддержки.
При построении первоначальных линий нисходящего тренда, напрямую соединяются верхние точки волнового движения курса, т.е. локальные максимумы.
Другими словами линия нисходящего тренда является прямой, проводимой слева направо по направлению вниз, через 2 и более снижающихся вершин. Данная линия будет находиться выше графика цены и называют ее линией сопротивления.
Нисходящий и восходящий тренд могут также различаться по своей силе, и одним из критериев данной силы является его реакция именно на линии уровня поддержки и сопротивления.
К примеру, пробитие трендом любого из этих линий означает, что доминирующая тенденция сильна и продолжается. А при большом количестве наталкиваний тренда на свою поддержку либо сопротивление и не в силах их преодолеть, говорит о его слабости и возможности в скором времени разворота в другую сторону.
Другими словами, линии тренда выполняют наиважнейшую функцию, они помогают трейдерам определить момент нарушения текущего тренда. В такие моменты цена проходит трендовую линию либо вниз, либо вверх в зависимости от существующей тенденции.
Точки прорыва восходящих трендовых линий являются сигналами «sell», т.е. к продаже, а нисходящих – «buy», т.е. к покупке. Наилучшим подтверждением изменения тенденции рынка является смена бывшей линии сопротивления на поддержку, либо наоборот.
Рассматривая методы определения тенденции рынка, нельзя не сказать об использовании индикаторов, к примеру, MACD, ADX и др., это также один из действенных способов определить, куда движется Форекс. На самом деле их существует огромное количество и работу всех их, мы описывать не будем. При желании, всю информацию Вы сможете найти в сети Интернет.
Нисходящий и восходящий тренд – наши выводы
В заключение хотим подвести итог. Определение тенденции рынка, а особенно на самых ранних стадиях ее зарождения имеет для трейдеров решающее значение. Правильное определение направления тренда, повышает вероятность безошибочного входа в рынок, что, несомненно, приведет к открытию прибыльных сделок.
Поэтому будет целесообразно последовательно определять вложенные друг в друга тренды, отличающиеся по продолжительности, т.е. краткосрочные (часы, дни), среднесрочные (недели) и долгосрочные (месяц и больше). И только после определения общей тенденции на рынке принимать решение о входе.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Здравствуйте, дорогие друзья!
В сегодняшней статье я хочу остановиться на одном из важнейших понятий технического анализа и максимально подробно разобрать его. Наверняка вы уже поняли, что речь пойдет о тренде. Итак, давайте разберемся, Что такое тренд .
Вся теория технического анализа Чарльза Генри Доу базируется на двух понятиях: тренда и уровней поддержки/сопротивления. И именно определение текущего тренда является основной задачей трейдеров . Поэтому я рекомендую вам очень внимательно отнестись к этой теме.
Также, если конечно дочитаете эту статью до конца, Вы узнаете: какие бывают виды трендов, поговорим о классификация трендов, опираясь теории Чарльза Генри Доую, узнаем способы выявления и определения трендов (как с помощью индикаторов, так и без них), как заработать на тренде, и много чего еще интересного.
Итак, приступим!
Многие из вас наверняка слышали такие фразы: «Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и прочие. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий (да и не только) трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.
Конечно, свои определения тренда существуют и в моде, и в математике, и экономике, и в еще многих областях и сферах. Но нас интересует понятие тренда исключительно с финансовой точки зрения.
Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция ) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени.
Также обратите внимание на последнее словосочетание, которое я дал в определении («в течение определенного времени»). Это очень важно! Запомните это. А почему это имеет большое значение, я расскажу немного ниже.
С определением разобрались и теперь перейдем к классификации трендов.
Виды тренда
В теории технического анализа говорится, что тренд можно классифицировать по двум критериям:
- По направленности
- По времени существования
Остановимся на каждом из этих видов более подробно.
Классификация трендов по направленности
Восходящий («бычий») тренд (с англ. up-trend ). В такой тенденции каждый последующий пик (максимум) и впадина (минимум) выше предыдущих. Схематически это выглядит вот так:
Пример бычьего тренда на графике:
Нисходящий («медвежий») тренд (c англ. down-trend ) — это последовательность понижающихся пиков (максимумов) и впадин (минимумов).
Это принципиальная схема, а вот так выглядит медвежий тренд на графике цены:
Логично предположить, что при бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.
Существует еще одно состояние рынка, когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в более узких пределах, формируя торговый диапазон. Это состояние называется флэт (flat) . Существует также еще одно понятие, которым часто называют боковое движение. Я уверен, вы его не раз слышали — это консолидация .
Обратите внимание, что при таком движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне. А вот как выглядит флэт на графике:
Возможно, вы встречали (или еще встретите) мнение о том, что флэт — это отсутствие тренда. Так вот, это мнение ошибочное. Тренд на рынке есть всегда . Вопрос лишь в том, сможет ли определить его конкретно взятый трейдер.
Тенденции на рынке также можно классифицировать по времени существования. Чаще всего выделяют три вида:
- Долгосрочный (первичный или основной) тренд — длится от года до двух лет. Данная тенденция важна для крупных рыночных игроков и инвесторов.
- Среднесрочный (вторичный или промежуточный) тренд — длится от 1 до 6 месяцев. Он является коррекционным и идет в разрез основному тренду.
- Краткосрочный тренд — длится от одной недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти в разрез среднесрочному тренду, не всегда поддается техническому анализу и зависит от многих (иногда случайных) событий.
Вот как это будет выглядеть на графике:
Я уверен, что у вас возник вопрос, а откуда взяты эти временные рамки? Почему именно месяц, два или год? Помните в самом начале статьи, я заострил внимание на конкретной фразе. Так вот из того определения тренда, которое я давал, вытекают два следствия:
1. Длительность изменения движения цены зависит от тайм-фрейма (временного промежутка). Т. е. , прежде чем определять тренд на графике, необходимо определиться с рабочим тайм-фреймом. Например, если вы анализируете часовой график, то здесь долгосрочный тренд будет длиться 1−2 недели, среднесрочный — от пары дней до недели, а краткосрочный от нескольких часов до одного дня.
Это очень важно, потому что, например, при внутридневной торговле можно видеть бычий тренд и торговать в бай, но на старшем ТФ это движение может быть всего лишь коррекционным к основному медвежьему тренду.
Я попробую проиллюстрировать это на примере:
Это британский фунт. На первом графике мы видим ярко выраженный медвежий тренд. И естественно для успешной торговли нам нужно продавать в направлении этой тенденции. Но, стоит нам перейти на старший временной интервал (второй график), то сразу становится понятным, что это движение является всего лишь коррекционным по отношению к главному тренду.
2. Направление изменения движения цены зависит от точки отсчета, с которой начинается технический анализ. Чтобы объяснить этот тезис, мне придется прибегнуть к графику и показать предметно на примере какой-нибудь валютной пары.
Я взял валютную пару EURCAD, дневной график. Если за точку отсчета анализа я возьму апрельские минимумы 2013 г. (т. «1»), то текущее ценовое движение я буду рассматривать как окончание медвежьей коррекции и начала нового бычьего движения в направлении главной тенденции. Если же я начну анализировать график с текущих максимумов (от 23 августа (т. «2»)), то текущее движение цены вверх я буду считать коррекционным предыдущему медвежьему движению.
Поэтому впредь, если теперь вам зададут вопрос: «Какой сейчас тренд на рынке?», знайте, это глупый вопрос. Так как, для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать на каком тайм-фрейме и с какой даты происходит анализ этого финансового инструмента.
Фазы тренда (время жизни)
Следующий важный момент, который я просто не могу обойти стороной и оставить незамеченным. Помните, ни один долгосрочный тренд никогда просто так (вдруг, неожиданно) не начинается и не заканчивается. Большинство тенденций имеют три фазы и развиваются по определенному сценарию. Вот они:
- Фаза 1 — фаза накопления (фаза зарождения) . Во время этой фазы крупные игроки и инвесторы начинают скупать (или же продавать) финансовые активы. На графике это отображается в виде флэта с ложными пробоями в обе стороны. Это связано с «закачкой» денег и наращиванием объемов и ликвидности. После того, как компромисс между покупателями и продавцами будет найден, происходит прорыв торгового диапазона и начала второй фазы.
- Фаза 2 — фаза распределения (фаза развития) . Это период направленного восходящего (либо же нисходящего) тренда. В это время к движению присоединяются все больше участников. При этом на графике появляются продолжительные импульсные движения и короткие коррекционные. Это связано с тем, что одни игроки фиксируют свои позиции, а другие открывают позиции в противоположную сторону. Но этого объема недостаточно, чтобы противостоять толпе, и тренд продолжает свое движение.
- Фаза 3 — фаза завершения . Во время этой фазы цена достигает своих максимальных значений. Крупные игроки начинают фиксировать открытые позиции и выводить свои деньги. На графике в это время мы можем увидеть довольно глубокие коррекционные движения или появления различных графических фигур типа «голова и плечи», «кратная вершина» или «кратное основание».
Ниже два рисунка, на первом изображены фазы схематически:
А на втором — те же фазы, только на реальном графике:
Для примера график австралийского доллара был выбран мною не случайно.
Обратите внимание, что по ходу развития тренда, фаз накопления может быть несколько. Они могут сопровождаться ложными пробоями в обе стороны (я писал об этом выше). А также посмотрите на то, как после завершения бычьего тренда он не разворачивается, а переходит в широкий торговый диапазон. Это очень важно! В различных источниках часто можно встретить суждения о том, что после завершения текущего основного тренда, должен начаться новый, но в противоположном направлении. Это в корне неверное суждение.
Как определить тренд на рынке?
Теория — хорошо, но, уверен, вы хотели бы знать, как правильно определить тренд? Существует два метода определения наличия тенденции на рынке:
- С помощью технических индикаторов.
- Безъиндикаторный метод.
Существует невероятное множество индикаторов, созданных специально для того, чтобы помочь трейдеру в решении этого вопроса. Перечислить их все не получится, так как регулярно появляются все новые и новые изобретения.
Среди стандартных индикаторов, которые можно найти абсолютно в любом торговом терминале, я бы выделил следующие:
В рамках данной статьи я не буду подробно рассказывать о методах работы с ними, так как уже публиковал отдельные статьи, посвященные этим техническим инструментам. Если вы ничего не знаете об этих индикаторах, то, после прочтения этой статьи, обязательно перейдите по ссылкам, которые я дал выше.
Сейчас в интернете можно встретить сотни различных индикаторов. Но поверьте моему опыту, не стоит тратить на них свое время. Все они работают на одних и тех же принципах, так как построены они чаще всего на базе стандартных, и толку от них будет столько же, сколько и от стандартных (а то и меньше). Ничего нового и революционного за последние десятилетия изобретено не было.
Я бы хотел более подробно остановиться на безъиндикаторных методах. Этот метод определения тренда работает с тех самых пор, как появился технический анализ. И, уверен, работать он еще будет очень и очень долго. Он очень прост, а где-то, может быть, даже примитивен. Заключается он в следующем: для определения наличия тренда на рынке мы будем анализировать пики и впадины. В восходящем тренде максимумы и минимумы растут, а в нисходящем падают. Именно на этом свойстве будет построен этот метод. Как это работает, покажу на примерах.
Это недельный график валютной пары USDCAD. Перед началом технического анализа необходимо сделать две вещи: определиться с тайм-фреймом (что я и сделал) и выбрать точку отсчета (я взял минимум от 09 сентября).
В точке «1» мы не можем сказать, что начался новый бычий тренд. Этот минимум мы расцениваем как окончание медвежьего импульса и начала коррекции. Максимум, который появился в точке «2» сигнализирует о том, что коррекция закончилась и медвежий тренд продолжается. Самое интересное начинает происходить в точке «3». Минимум, который там появляется, расположен выше предыдущего. Это первый сигнал к тому, что начался новый тренд. А в точке «4» появляется новый максимум, расположенный выше предыдущего. Теперь на графике есть и максимумы, и минимум, находящиеся выше предыдущих, что полностью соответствует определению тренда.
Конечно, у этого метода есть один небольшой недостаток. Для правильного его использования необходим опыт и навыки. Но, как известно, опыт дело наживное. 🙂
О том, как именно торговать по тренду (или против тренда) я также рассказывал в своих предыдущих статьях, посвященных линиям тренда , торговым каналам и уровням поддержки (сопротивления) . Обязательно ознакомьтесь с ними. Без той информации, которая в них содержится, знания будут неполными.
Что ж, дорогие друзья. Вот мы и подобрались к завершению статьи. Хочу поблагодарить вас за внимание и терпение. Я вновь хотел бы обратить внимание на важности понимания феномена тренда в техническом анализе. Но теперь вы точно знаете, что такое тренд и сможете его безошибочно определить в любых условиях.
На этом все. Успехов в торговле!
Рубрики Метки , Навигация записиТренд (англ. trend - тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.
Виды трендов
Существуют три основных типа тренда:
- (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.
Рис. 1. Восходящий тренд, валютная пара EUR/USD
- (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;
Рис. 2. Нисходящий тренд, валютная пара EUR/USD
- (боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.
Рис. 3. Флет, валютная пара EUR/USD
Из каких фаз состоит тренд?
В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:
- 1. Начало тренда.
- 2. Трендовая фаза.
- 3. Фаза коррекции.
- 4. Окончание (разворот) тренда.
Рис. 4. Фазы тренда
Сила тренда
Тренд – это схематичное направление динамики цены . Разбираться в них и уметь правильно их строить - навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:
- создавать самостоятельные торговые стратегии;
- лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
- эффективнее применять биржевые технические индикаторы.
Строим линию тренда
В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.
Правило для восходящего тренда
Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам, выполняя роль линии сопротивления.
Рис. 5. Построение восходящего тренда
Правило для нисходящего тренда
Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам, выполняя роль линии поддержки.
Рис. 6. Построение нисходящего тренда
Правило для флэта
Флэт строится путем проведения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.
Правило числа N
Восходящий тренд строится по «донышкам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «доньям», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N .
Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.
Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.
Сложности торговли по тренду
Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи :
Система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
- эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
- неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
- сложно вымерять (ограничители убытков);
- необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
- на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.
Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel, или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий .
Торгуем по линии тренда правильно
Классический подход
Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.
- Для восходящего тренда: Сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
- Для нисходящего тренда: Сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
- Для флета: Позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.
Пример работы по классической стратегии
Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.
Трендовая стратегия проста : пробили нисходящий тренд - продавай бумаги, пробили восходящий тренд - покупай. Попали в «боковик» - выжидаем.
Рис. 8. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). Оценка трендовой стратегии.
Мы сделаем три расчета:
- Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
- Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
- Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).
Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.
Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)
Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.
Анализ пиков и впадин - техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.
Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.
Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.
На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться . Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.
В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.
Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.
Полусигналы стратегии
Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда или нет. На рисунке 3 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала .
Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.
В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся (как с этим бороться, я постараюсь рассмотреть в следующих статьях). Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.
Полусигналы , конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.
Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.
Консолидиции
Иногда, откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона . На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.
Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.
Пример работы стратегии
Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.
Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.
Также на нашем сайте вы можете найти много интересных для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.
Индикаторы тренда
Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple . Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.
Метод скользящих средних
Основной принцип этого метода - сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.
Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора - трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный ).
Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.
FanSimple , немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.
Рис. 15. Индикатор FanSimple.
Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена - выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.
Правила веера следующие:
- Правильный веер показываетсильный тренд , т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
- Неправильный веер даст толькофлет . Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.
Выводы по работе индикатора:
- Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я (233-я). Это и будет тренд.
- До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.
Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и каждую неделю.
Преимущества и недостатки трендовой торговли
Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.
Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.
Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.
Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.
Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.
Подробнее о трендовой торговле
- Эксперты журнала FORTRADER
Журнал FORTRADER - это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы - мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.