Канал Кельтнера – это очередной канальный индикатор, при помощи которого можно создать простую, но достаточно эффективную торговую стратегию. В настоящее время он применяется на всех финансовых рынках, и вопреки скептическим замечаниям критиков, прижился на Форекс.
Не трудно догадаться, что данный алгоритм был назван в честь своего создателя Честера Кельтнера . К сожалению, о самом авторе практически ничего не известно, рынок о нём узнал после выхода авторской книги под названием «How To Make Money in Commodities», что в переводе на русский язык означает «Как делать деньги на биржевых товарах». В ней же Честер и рассказал читателям о своей разработке.
Внешне канал Кельтнера похож на полосы Боллинджера и обычный конверт, но если в первом случае формула использует величину стандартного отклонения, а во втором границы канала равноудалены от центральной скользящей средней , то в алгоритме Кельтнера ключевая роль отведена максимальным и минимальным ценам за период.
На следующем графике представлен пример разметки и формула расчёта классической версии индикатора:
Таким образом, центральная линия – это скользящая средняя за выбранный период, построенная по типичным ценам, верхняя граница канала рассчитывается путём прибавления к рассчитанной «скользящей» среднего диапазона (High периода – Low), а нижняя граница получается в результате вычитания из центральной линии того же самого диапазона.
Как можно заметить, формула канала Кельтнера элементарная, но в тоже время очень эффективная, так как позволяет работать по нескольким совершенно разным стратегиям.
Классическая стратегия Кельтнера
Сам Честер рассматривал границы канала как нормальный ценовой диапазон, пробой которого свидетельствует о начале нового сильного тренда. Если рассуждать с логической точки зрения, то придраться к такой трактовке нельзя, ведь если цена пересекает границу канала, то по формуле данное явление означает, что движение в текущий момент времени является более интенсивным, чем наблюдавшееся на протяжении последних нескольких дней.
В представленном примере актив следовало продать после пробоя ценой нижней границы канала, а вот если бы цена пробила верхнюю границу канала Кельтнера, актуальными стали бы покупки.
Тестирование показало, что подобный подход неплохо работает на дневных графиках, так как на них меньше шума и формируется гораздо больше устойчивых трендов. По мере дробления таймфрейма работать становилось всё сложнее, и дело здесь даже не в частых ложных пробоях границ, а в большом количестве флетов.
Альтернативные стратегии на базе канала Кельтнера
Последний недостаток рассмотренного индикатора можно использовать не только для написания слёзных сообщений на форумах в стиле «технический анализ не работает», но и для извлечения выгоды от скрытых преимуществ.
Как многие уже догадались, речь пойдёт о работе на отбой от границ канала Кельтнера.
В принципе, алгоритм работы не нуждается в комментариях, просто продаём актив от верхней границы и покупаем от нижней, при этом все сделки заключаются в том случае, если цена либо отбилась от границ, либо вернулась в диапазон.
Под отбоем следует понимать ситуацию, при которой цена закрытия сигнальной свечи находится внутри канала. Если цена пробила границу, от заключения сделок лучше воздержаться и подождать, пока цена актива не вернётся в нормальный диапазон.
По сравнению с классической методикой, подобный подход предоставляет ориентиры для установки стоп-лоссов, которым самое место за границей канала (для надёжности можно отступить ещё несколько пунктов), например:
Для того, чтобы сократить количество убыточных сделок, разумно отбросить контртрендовые сигналы. Другими словами, если канал Кельтнера направлен вверх, открываем только длинные позиции, если же центральная линия разметки снижается, работаем от шорта.
Во всех сегодняшних примерах для построения разметки я применял одноимённый индикатор Keltner_Channel . Он написан по классической методике и включает всего три переменных:
- MA_Period - период расчёта для главной скользящей средней. По умолчанию равен 10 (для дневок), но здесь можно экспериментировать;
- Mode_MA - вариант расчёта скользящей средней. Задаётся цифрами: 0 - простая, 1 - экспоненциальная, 2 - сглаженная, 3 – линейно-взвешенная;
- Price_Type - тип цены, учитываемой при расчёте MA. Также задаётся через цифровой код: 0 – цена закрытия, 1 - открытия, 2 - максимум, 3 - минимум, 4 - средняя, 5 - типичная, 6 – взвешенная.
Канал Кельтнера является одним из наиболее эффективных трендовых индикаторов. Он активно используется для торговли как на Форексе , так и на рынке бинарных опционов. Несмотря на то, что визуально он схож с полосами Боллинджера, на самом деле между этими двумя инструментами есть существенная разница. И для каждого из них есть своя стратегия торговли. Во-первых, канал Кельтнера — индикатор, который рассчитывается по ценам закрытия, максимумам и минимумам (тогда как строятся по стандартному отклонению). Во-вторых, в случае с каналом Кельтнера не работает «правило 95 процентов», которое применимо к полосам Боллинджера и гласит, что 95% времени цена находится в пределах между верхней и нижней границей индикатора.
Для чего используется канал Кельтнера?
Индикатор Keltner Channel выполняет несколько функций:
- Его можно использовать для определения текущего тренда . Он хорошо отображает рыночные тенденции и показывает, насколько сильны покупатели и продавцы в текущий момент времени.
- Все три линии индикатора (см. рисунок ниже) часто выступают в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. В этом Keltner Channel схож с полосами Боллинджера и .
- Он может использоваться для торговли на рынке бинарных опционов в любых ситуациях — как при трендовом движении, так и во время флэта . Практически каждая стратегия, основанная на индикаторе Кельтнера, дает не менее 70-80% достоверных сигналов. Процент ложных сигналов зачастую не превышает 20-30%, что является весьма неплохим показателем для трендового индикатора.
Как использовать Keltner Channel при торговле по тренду?
Стратегия торговли по тренду достаточно проста. Если на рынке бинарных опционов наблюдается устойчивая тенденция (восходящая или нисходящая), цена может часто пробивать верхнюю или нижнюю границу канала. Как только одна из свечей закрывается за пределами канала Кельтнера, можно покупать опцион в направлении основного тренда.
На рисунке, представленном ниже, приведен пример торговли на нисходящем тренде. Как видим, сигналы в точках 1, 2, 3, 4 и 6 оказались истинными, и после закрытия одной свечи ниже границы канала была сформирована как минимум одна свеча, которая закрылась ниже предыдущей. В этих случаях покупка бинарных опционов «Ниже» принесла бы трейдеру прибыль. И лишь в одном из шести случаев (в точке 5) сигнал оказался ложным, и после того, как цена пробила канал Кельтнера, она снова вернулась в его пределы.
Обратите внимание: правильная настройка параметров индикатора является важным условием успешной торговли. Наименьшее количество ложных сигналов наблюдается при стандартных настройках: PeriodMA = 20 и PeriodATR = 10.
Кроме того, стратегия торговли по индикатору Кельтнера при трендовом движении станет более эффективной, если Вы будете правильно рассчитывать время экспирации бинарных опционов. Настройка времени экспирации должна осуществляться таким образом, чтобы оно соответствовало одному временному интервалу (то есть, чтобы срок действия опциона истекал при закрытии следующей свечи).
Стратегия торговли в боковом тренде (флэте)
Боковое движение котировок часто наблюдается на рынке бинарных опционов. Зачастую оно представляет собой сложную коррекцию (например, комбинация двойных и тройных «троек», горизонтальные треугольники и прочие фигуры из волнового анализа). В таких ситуациях стратегия торговли по тренду, описанная выше, не будет приносить желаемых результатов.
Во время флэта цена проводит основную часть времени в пределах канала, сформированного верхней и нижней границей индикатора Кельтнера. Когда котировки вплотную приближаются к нижней границе, следует покупать опцион «Выше», т.к., вероятнее всего, произойдет отскок от этой линии. Если же цена подходит к верхней границе, то она с высокой вероятностью не пробьет канал Кельтнера, и в итоге произойдет отбой от верхней линии. Следовательно, в такой ситуации целесообразно покупать опцион «Ниже».
Чтобы понять, насколько эффективна стратегия торговли во флэте по индикатору Кельтнера, взгляните на рисунок ниже. На нем изображено 15 точек, в которых цена подходила к границам канала. И лишь в одном случае (точка обозначена красным кругом) канал Кельтнера был пробит и сигнал оказался ложным. Во всех остальных случаях (обозначены желтыми кругами) происходили отскоки от границ индикатора. На этом фрагменте графика стратегия торговли по данному индикатору показала эффективность 94% (именно таков был процент прибыльных сделок).
Если Ваша стратегия торговли дает плохие результаты и количество убыточных сделок начало превышать количество прибыльных, необходимо убедиться в том, что соблюдены такие правила:
- Для торговли следует выбирать средние и крупные таймфреймы . Канал Кельтнера гораздо лучше работает на временных интервалах от Н1 и выше. На мелких таймфреймах часто возникают ложные сигналы (например, пробой границ при флэтовом движении, или отскок от линий индикатора при сильном тренде).
- Сигналы следует фильтровать с помощью других индикаторов. Для подтверждения сигналов можно использовать другие индикаторы (трендовые, осцилляторы и пр.). К примеру, многие трейдеры часто комбинируют показания индикатора Кельтнера с сигналами , и др.
- Торговлю следует вести по валютным парам с низкой или средней волатильностью . Финансовые активы, которые отличаются высокой волатильностью, зачастую совершают непредсказуемые движения и резкие скачки. Волатильность рынка бинарных опционов может резко увеличиваться и в случае с относительно «спокойными» валютными парами — например, во время выхода важных (или в преддверии их публикации).
Придерживайтесь этих простых правил — и Ваша торговая стратегия будет приносить Вам неплохую прибыль и обеспечивать стабильный доход от торговли на рынке бинарных опционов.
Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора канал Кельтнера
«Каналы Келтнера» – основанные на , «огибающие» (envelopes). Существует также термин «конверты», но автору видится первый вариант перевода более подходящим для данного случая.
Они проводятся выше и ниже «Э.С.С.» («Экспоненциальной «). Этот индикатор является аналогом Лент Боллинджера, которые используют «стандартное отклонение».
Вместо «Стандартного отклонения», «Каналы Келтнера» используют понятие «Среднеточный диапазон» «Average True Range» («ATR»).
Существует также перевод этого термина, как «Средне Истинный Диапазон». «Каналы» устанавливаются на одинаковое «Среднеточное расстояние» выше и ниже двадцатидневной «Скользящей средней»(«С.С.»). «Э.С.С.» предназначена для определения направления, а «Среднеточное расстояние» определяет ширину канала.
Смотреть
Вот смотрите видео:
Скачать
Скачать индикатор keltner channel, вы можете заполнив форму, ссылка придет к вам на почту или нажмите на кнопку ниже с появится прямая ссылка на скачку:
Вычисление.
Существует три шага к определению Каналов Келтнера. Первый шаг предусматривает выбор периода усреднения для «Э. С. С.». Второй, выбор временного периода для «Среднеточного диапазона». Третий шаг, выбрать коэффициент для «Среднеточного диапазона».
- Средняя линия: двадцатидневная «Э.С.С.».
- Верхняя линия канала: двадцатидневная «Э.С.С.» плюс (2 помножить «Среднеточный диапазон»(10))
- Нижняя линия канала: двадцатидневная «Э.С.С.» минус (2 помножить «Среднеточный диапазон»(10))
Пример ниже основан на стандартных для программы «SharpCharts» установках. Так как «С.С.» отстает от цены, более длинная «С.С» будет сильнее запаздывать, чем более короткая.
«Среднеточный диапазон» также устанавливается со стандартными установками. Короткие временные периоды, например десятипериодные порождают «Среднеточный диапазон» значительной волатильности.
Который отражается на графике в виде отливов и волн. Более длинные временные промежутки, такие как 100 сглаживают эти флуктуации, что делает «Среднеточный диапазон» более постоянным.
Коэффициент большое значение оказывает на ширину канала. Просто, изменяя его с двойки на единицу, вы уменьшаете ширину канала вдвое. Увеличивая с двойки до тройки, получите канал на 50% больший, чем прежде.
График выше показывает стандартные «Каналы Келтнера» красным, более широкие «Каналы» синим и более узкие зелёным цветом. Синие «Каналы» построены с коэффициентом 3 для «ATR». Зеленые с коэффициентом один. Все три содержат двадцатидневную «Э.С.С.». А сама она построена посередине пунктиром. Индикатор «Среднеточного» диапазона представлен тремя осцилляторами ниже основного. Их коэффициенты 10, 50 и 100. Обратите внимание на то, что короткий «ATR» более волатильный, и он расположен в более широком диапазоне. Напротив стопериодный «ATR» более сглаженный с менее волатильным диапазоном.
Интерпретация
Индикаторы, которые основаны на каналах, лентах и огибающих разработаны для того, чтобы охватить, как можно больше движений цены.
Поэтому движения выше и ниже канальных линий привлекают внимание, так как они достаточно редки. Тренды часто начинаются с сильного движения в одном или другом направлении.
Волна выше верхней линии канала показывает значительную силу. При этом падение ниже нижнего рубежа показывает значительную слабость.
Такое сильное движение может означать окончание одного тренда и начало второго.
Учитывая, что «Э.С.С» находится в основании Каналов Келтнера, этот индикатор является трендовым. «Каналы Келтнера», очевидно, не успевает за ценой.
Направление «С.С.» определяет направление канала. Главное правило состоит в том, что нижний тренд определяется каналом, идущим вниз, верхний, каналом двигающимся вверх.
Тренд во флэте, когда канал движется параллельно оси «Х».
Разворот канала вверх или верхней линии может означать начало бычьего тренда. Поворот вниз или просадка под нижнюю черту канала намекает на вершину медвежьего тренда.
Иногда сильный тренд рушится после того, как осуществил прорыв над линиями канала. После этого он может перейти в состояние «осциллирования» между линиями канала.
Такой торговый диапазон подтверждается «С.С.», которая движется горизонтально оси «Х». В этом случае, границы канала становятся зонами перекупленности и перепроданности.
В сравнение с Лентами Боллинджера
Существует два различия между Каналами Келтнера и Лентами Боллинджера. Первое. «Каналы Келтнера» более сглаженные, чем Ленты Боллинджера, потому что ширина Лент Боллинджера основана на «стандартном отклонении», которое более волатильно в сравнение со «Среднеточным диапазоном». Можно считать это преимуществом, так как легче работать с более постоянной шириной.
Это делает «Каналы Келтнера» более подходящими для следования за трендом и определения начала тренда. Второе. «Каналы Келтнера» также используют «Э.С.С.», которая более чувствительна, чем «П.С.С.», используемая Лентами Боллинджера.
График ниже показывает «Каналы Келтнера» синим, Ленты Боллинджера розовым, а также «Среднеточный диапазон» (10) и «стандартные девиации», построенные со значением 10 и 20. Сравните.
Обратите внимание, насколько более сглаженными выглядят «Каналы Келтнера» по сравнению с Лентами Боллинджера. Также отметьте, что «стандартная девиация» покрывает больший диапазон в сравнение с «Среднеточным диапазоном».
График ниже показывает «Каналы Келтнера» синим, Ленты Боллинджера розовым, а также «Среднеточный диапазон» (10) и «стандартные девиации», построенные со значением 10 и 20. Сравните. Обратите внимание, насколько более сглаженными выглядят «Каналы Келтнера» по сравнению с Лентами Боллинджера. Также отметьте, что «стандартная девиация» покрывает больший диапазон в сравнение с «Среднеточным диапазоном».
На графиках ниже представлены возможности Каналов Келтнера, которые подтверждаются рядом сигналов от других индикаторов.
Здравствуйте, друзья трейдеры!
Продолжаем тему технических индикаторов и сегодня поговорим об ще одном полезном и эффективном инструменте для торговли на бирже Форекс — это канал Кельтнера. Сначала дадим определение этому индикатору, опишем его интерпретацию, основные сигналы и на конец рассмотрим интересную форекс стратегию с использованием индикатора каналы Кельтнера.
Сам по себе канал Кельтнера представляет собой 3-ри ценовые полосы (несколько подобных до ), который способен определить на рынке тренд (либо ) и показать трейдеру наличие сигналов для входа в длинную или короткую позиции. Состоит данный индикатор из экспоненциальной (ЕМА) с периодом 20 и 2-х параллельных линий, находящихся выше и ниже ЕМА. Расчет дополнительных полос в индикаторе каналы Кельтнера производится путем умножения (или вычисления) величины скользящей средней на значение среднего дневного диапазона цены за 10 периодов (т.е. максимум дня минус минимум дня, соответственно добавляется или вычитается из ЕМА). В результате образуется своеобразный канал волатильности, который можно использовать для поиска сигналов для входа в рынок.
Скачать индикатор каналы Кельтнера можно по ссылке
Рассмотрим теперь основные сигналы от канала Кельтнера для открытия и закрытия позиций.
Если бар (или японская свеча) закрываются выше верхней полосы канала Кельтнера — поступил сигнал на покупку Buy. , в данном случае, нужно выставлять на уровне нижней полосы канала (нагляднее на рисунке ниже).
Если бар закрывается ниже нижней линии канала Кельтнера — это свидетельствует про поступления сигнала на продажу Sell. Защитный уровень, аналогично, ставим на противоположной полосе Кельтнера.
Закрытие позиции покупки (продажи) происходит тогда, когда бар пересекает сверху вниз (снизу вверх) нижнюю (верхнюю) границу канала Кельтнера.
Итак, основные сигналы и принцип работы индикатора каналы Кельтнера мы рассмотрели. Теперь, на примере интересной форекс стратегии, опишу как данный индикатор можно совмещать с другими индикаторами для улучшения результатов торговли.
Чтобы не пропустить дальнейшие интересные статьи с новыми техническими индикаторами и примерами их работы, а для этого подписывайтесь на обновления ;-).
Удачи и до встречи на форекс блоге!
С уважением, Александр Сивер
Канал Кельтнера (Keltner channel) – это название одного из популярных трендовых индикаторов тех. анализа, использующегося многими трейдерами на Форекс, биржах, бинарных опционах и фьючерсных рынках.
Индикатор впервые описан Честером Кельтнером в 1960-м году, почему и получил свое название. Внешне он очень похож на (Bollinger Bands ), так как представляет собой две линии вдоль нижней и верхней границы торгового диапазона, посередине которых проходит скользящая средняя с периодом 20 дней (MA 20). Формула, по которой индикатор строит свои показания, очень проста: (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия) деленое на 3.
В 1980-х годах, данный индикатор был кардинально переработан под десятидневный Average True Range (), а простая Moving Average (MA) заменена на Exponential MA, что значительно повысило эффективность работы индикатора.
Как работать с каналом Кельтнера
Ниже перед вами виден живой график с включенным индикатором, где можно сменять активы, изменять длину графика и другие настройки:
Изначально стратегия того, как работать с каналами Кельтнера была очень проста: как только цена прорывает канал и выходит за его пределы вверх – это сигнал о необходимости открытия длинных позиций, так как начинается бычий тренд, если же прорыв произошел вниз – в силе медведи и надо создавать ордер на продажи. Поскольку границы канала соответствовали сильным уровням сопротивления/поддержки, выход цены за их пределы означал уверенное пробитие, что говорит о вероятном начале нового тренда в соответствующем направлении.
В отличие от неспециализированных лент Боллинджера, цель которых в первую очередь в графической форме показать диапазон движения котировок, а не определять начало тренда, канал Кельтнера специально создавался именно, как трендовый индикатор и имеет значительно больший уровень точности. По сути — это два разных индикатора : EMA (экспоненциальная скользящая средняя ) и ATR (средний истинный диапазон ).
Однако Кельтнер разработал свой индикатор во времена, когда все было гораздо проще: компьютеры и торговые роботы не использовались для биржевых торгов, а привычных для нас терминалов вроде МТ4 еще не было. Теперь же использовать только один этот инструмент уже давно стало проблематично, так как рынок значительно вырос, усложнился и постоянно демонстрирует ложные пробои канала, когда цена выходит за его пределы только на короткое время, а затем снова возвращается назад. Поэтому в наше время рекомендуется открывать позиции по его сигналам, только если получено четкое подтверждение от других индикаторов , вроде , или осциллятора .
Установка и настройка
Найти индикатор канал Кельтнера в стандартном МТ4 или МТ5 можно в разделе «Библиотека », который расположен в нижней части программы, или просто и закинуть в соответствующую папку Метатрейдера (Indicators ), после перезапуска программы он станет доступен и появится вместе с другими индикаторами (KeltnerChannels.mq4 ).
Версия для MT имеет 3 доступных опции настройки (не считая стандартного изменения цвета и толщины), но все они изменяют параметры только средней линии: «Mode MA » – позволяющий выбрать тип MA (простой, экспоненциальный и т.д.), «MA Period » – задающий период MA и «Price Type » — определяющий тип цен (3, 4, 5).
Как и многие другие индикаторы (например, ), данный также плохо применим на коротких таймфреймах и не рекомендуется к использованию на графиках менее, чем H1 (в противном случае будет много лишнего «шума» ).
Стратегия «Каналы Кельтнера»
Для внутридневной торговли преимущественно на индикаторе Кельтнера (но не на нем одном), профессиональными трейдерами разработана стратегия с одноименным названием – «Каналы Кельтнера». Система подходит для любой валютной пары и таймфреймов от H1 и выше. Для подтверждения сигналов дополнительно потребуется ADX с периодом 14 и установленным уровнем на 30.
Как покупать
Более рискованный, но он же и более прибыльный вариант – сразу после того, как свеча закрылась за пределами верхнего канала, при этом зеленая линия ADX перевалила за намеченный уровень 30 и стремится вверх, а +DX предварительно пересек снизу вверх –DX. Менее рисковый вариант входа предполагает отличие только в одном – вместо прямого открытия позиции, сразу выставляется ордер «Buy Stop» на несколько пунктов над свечей, закрывшейся за пределами канала.
Соответственно, если пробой окажется не ложным, и намечается бычий тренд, то цена уйдет вверх и buy stop сработает. Стопы можно ставить за средним или нижним каналами Кельтнера, установка фиксированных профитов стратегией не предусмотрена, или выставляется trailing stop, или сделка завершается, когда цена снова входит внутрь канала и свеча закрывается.
Как продавать
Продажи выполняются по аналогичной схеме с той лишь разницей, что цена пробивает канал вниз, ставится sell stop и на этот раз уже –DX пересекает +DX вверх. Зеленая линия ADX также должна пересечь или хотя бы максимально близко подойти к уровню, установленному на 30. Стопы тут ставятся по тому же принципу, что и на покупках: выше центральной EMA либо еще выше за пределами верхнего канала, профиты по трейлингу или после закрытия свечи снова внутри каналов.
В среднем, такая стратегия способна приносить от 50 до 100 пунктов прибыли за один заход по одной валютной паре при относительно небольшом уровне риска, что является довольно неплохим результатом. Менее доходной и потенциально более опасной является торговля «на отбой» от верхней или нижней границы канала, которая применима ночью или в периоды низкой активности выбранной пары, когда цена движется во флете (более опасная, поскольку боковик может в любой момент прекратиться).
Видео стратегии по каналам Кельтнера
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!