Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок совершенный на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об , обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы…

В основном на финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Теперь что касается индикаторов…

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик , наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению , стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов - Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Объем (Volumes) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Volumes (индикатор Объема) - это базовый инструмент, способный дать бесценную информацию про рынок и его перспективы. В большинстве торговых тактик так или иначе учитываются объемы, так как они действительно позволяют понять, какое именно настроение у большинства инвесторов. Данный индикатор относится к категории базовых на всех торговых терминалах рыночного анализа.

Если говорить про живой график, то Volumes там является вообще индикатором по умолчанию, который запускается сразу после открытия графика. Давайте рассмотрим данный инструмент теханализа, так как при правильном применении он способен улучшить любую торговую тактику и ведет работу, основываясь только на собственных показаниях.

Что собой представляет индикатор?

В бинарных опционах и на форексе объемы являются идентичными. Выделяют всего их две разновидности:

• Тиковый. Ведется подсчет не количества денег, а количества открытых ставок.
• Реальный. Указывает действительно на то, какое количество денег спекулянтов сейчас находится на рынке.

На фондовых рынках работа ведется исключительно с реальными объемами, так как на биржу выводятся все сделки, за ними можно следить, используя статистику. Если говорить про бинарные опционы, то здесь подсчитать количество денег в торговом процессе просто невозможно. Поэтому Volumes индикатор применяет тиковый алгоритм построения.

Для демонстрации и объяснения принципов работы с Volumes индикатором, будем применять . Никакой принципиальной разницы между индикатором на данной и иных платформах нет. Живой график тем удобен, что является интерактивным и не требуется установка дополнительных программ. В данной ситуации - это инструмент, подгружаемый по умолчанию, а внешне он выглядит, как показано на скриншоте ниже.

Увеличить

Индикатор состоит из 3-х графических частей:

• Зеленые столбцы - говорят, что по активу наблюдается рост объемов торговли.
• Красный столбец - говорит, что сокращается число сделок по данному активу.
• Синяя область - является линий, то есть средним показателем за определенный период, поэтому можно следить за отклонениями.

Давайте на примере рассмотрим, как объемы на цифровых опционах отличаются от идентичного индикатора на фондовом рынке. Пусть у нас имеются стандартные условия, что в течение на графике было сделано 400 сделок по 1 доллару. Выходит, что инвестировано всего 400 долларов, открыто 400 ордеров.

Данная ситуация идеалистическая, когда тиковый и реальный объем совпал. На рынке такое почти не встречается, так как если даже один спекулянт инвестирует не 1 доллар, а 1.15, то начнутся расхождения, и идеальная картина рухнет.

В качестве альтернативы рассмотрим иной пример. На том же графике 5 мин открыто 400 сделок. В этот раз ставки делались по 10 долларов. Получается, что размер реального объема составил 4000 долларов, а тикового - те же 400 долларов.

Разницы между двумя примерами с точки зрения тиков нет - 400, но по количеству реальных денег разница имеется, так как в первой ситуации спекулянты загрузили 400, а во второй 4000 долларов. Здесь сразу можно почувствовать разницу в подходе. Важно ее понять и принять, чтобы потом правильно использовать Volumes индикатор.

Стоит принять факт, что в цифровых опционах нельзя увидеть количество денег, которые сейчас находятся в рынке. Volumes демонстрирует общее число сделок, чего вполне достаточно, чтобы разобраться, когда к активу со стороны спекулянтов имеется повышенный интерес, а когда практически нет желающих торговать.

Иными словами, мы говорим про что, что не стоит преувеличивать значимость объемов. В бинарных опционах данный показатель не так важен, как на фондовом рынке.

Преимущества

Индикатор Объема является простым и классическим примером инструментария, который демонстрирует вероятность и направление будущей динамики стоимости. Он позволяет удобно работать с анализом воздействия торговых объемов на движение стоимости в определенном направлении.

Индикатор нужен, чтобы определять состояние активности во временном промежутке участников рынка. Во время работы с этим индикатором речь идет про тиковые объемы, то есть про такие объемы, которые похожи на голосование.

Основное преимущество Volumes индикатора в том, что появляется возможность увидеть мощь динамики рынка конкретной группы участников. Во время восходящего тренда осуществляется рост объемов покупательных активов, а во время нисходящего - наоборот, осуществляется рост продавцов, что стоимость актива снижает.

Недостатки

Важно помнить, что данный осциллятор не демонстрирует информацию про то, будет ли дешеветь или расти актив. Он помогает определить области затухания, точки разворота, максимумы, активность на рынке и подтверждается ли тренд конкретными торговыми объемами.

Изучая данную информацию, можно выработать успешную тактику и высокий процент собственных сделок закрывать в плюс. Важно правильно толковать сигналы Volumes индикатора, чтобы видеть на рынке будущие точки разворота и изменение тренда.

Установка и настройка индикатора

Volumes индикатор интегрирован почти во все популярные торговые терминалы, в том числе в Метатрейдер 4. Для добавления индикатора к графику стоимости, необходимо выполнить следующие шаги:

• Выбираем «Вставка» вверху торговой платформы.
• Указываем «индикаторы», затем «Объема».
• Будет открыто выпадающее меню, где следует выбрать «Volumes». После этого индикатор будет добавлен на график.

Увеличить

Volumes собой представляет индикатор в виде гистограммы, которая располагается под графиком. Когда инструмент добавлен к графику стоимости, можно изменять настройки гаммы и цвета для баров отображения. Еще можно указать для столбиков удобную толщину.

Увеличить

Сигналы

Увеличить

Расчет индикатора Volumes довольно условен и не точный. Работает инструмент в первую очередь с акциями, по которым видны точные объемы покупок. Volumes не предназначен для валютных пар, хотя его можно применять в теханализе при работе с цифровыми опционами.

Volumes не дает о тренде никакого представления, поэтому он относится к вспомогательным инструментам. Когда наблюдается восходящий тренд, а Volumes индикатор продолжает расти, то это сигнал, что трендовая сила пока еще достаточная. Когда значения Volumes падают, то возможно рыночное замирание и даже изменение тренда. В данном случае от приобретения цифровых опционов лучше воздержаться.

Идентичная ситуация с нисходящим трендом. Инструменту нужно также демонстрировать новые значения максимумов объемов (не минимумов). Когда объем приобретений актива будет снижаться, необходимо приготовиться к рыночным изменениям.

Среди инвесторов Volumes индикатор не популярен, им мало кто пользуется. Если вы ведете торговлю цифровыми опционами на акциях, то целесообразно применять Volumes. Это может повысить число успешных сделок.

Правила использования индикатора

Индикатор Объема позволяет понять рыночную активность трейдеров. Если сейчас много пользователей ведет торговлю, то этого говорит, что у актива потенциал для трендового движения, высокая волатильность и т.д. Такая информация очень полезная, но торговать по ней еще нельзя. В торговом процессе используются иные правила и принципы.

Уровни объема

Торговля с уровнями объема позволяет определить области затухания и уровни активности на рынке. Когда данные области известны, применяется средний мувинг (синий), что позволяет проводить анализ столбцов, указывая на пассивность или активность рынка. На скриншоте ниже это все наглядно видно.

Увеличить

Здесь следующие ключевые аспекты:

• Во флет может впасть базовый актив (перейти в коррекцию), только когда по нему наблюдался тренд (оживление).
• Лучше всего воздержаться от торговли, когда на рынке видно четкую тенденцию, но при этом крайне малы объемы. В любое время могут прийти крупные спекулянты (или массовка) и все развернется.

Индикатор Volumes в данном плане тем интересен, что у него имеется четка последовательность «тренд - флет». Получается, сначала актив впадает в небольшие объемы, а затем в большие и снова так по кругу.

Большой объем и торговля с ним

Довольно важный сигнал у индикатора Volumes появляется в ситуации, когда наблюдается на графике аномально высокий столбец. Многие инвесторы видели на рынке ситуации, когда вдруг образуется столбец, который в 1.5 - 2 раза, а иногда более раз выше, чем предыдущие.

Здесь даже тиковый объем говорит про то, что у всех появилось желание вести торговлю по активу. Многие инвесторы подумают, что раз так, то необходимо открываться на повышение, чтобы гарантированно заработать. Здесь не все так просто. Возможны следующие ситуации образования столбца:

• Крупные спекулянты начала создавать тренд, в итоге можно ожидать, что стоимость и дальше будет иметь то же направление, что и свеча «интенсивности».
• Вызван был всплеск разными факторами, в том числе стихийными, за которыми ничего глобально не стоит. В итоге почти нет влияния на рынок.
• Всплеск, который еще можно назвать агонией. Инвесторы последние соки выжимают из текущего движения, чтобы затем начать торговый процесс в иную сторону.

Первый случай можно встретить чаще всего. Он и описан в литературе по теханализу. Сначала говорится, что рынок находился в состоянии покоя, а затем он активизировался и начал мощное движение.

Идеальную точку здесь очень тяжело поймать. В идеале следует позицию открывать по ходу образования свечи, но, когда уже понятно, что объемы большие. На скриншоте ниже пример такой ситуации.

Увеличить

Вторым вариантом стала ситуация нейтралитета по индикатору Volumes. В шахматах она называется патовой. На скриншоте ниже четко видно, что при появлении на рынке активности наблюдается восходящая явная тенденция. В данный момент осуществляется сильное падение, которое подкреплено объемами.

С точки зрения классической теории теханализа не стоит открываться против текущего тренда. В данной ситуации - это именно так, поскольку непонятно, подкреплено ли такое движение деньгами. Поэтому лучше говорить про нейтралитет и про то, что в сделку входить по сигналу довольно опасно. Лучше за ситуацией понаблюдать, после чего уже принимать решение.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

• красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
• коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
• зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
• желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
• голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с фондовым рынком и проанализируем процесс выбора купли/продажи активов, представ...

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решил обратить внимание на очень популярный, но многими недооцененный информационный сервис investing.com. С ним...

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых материалах мы подробно рассматривали инвестиции в акции компаний. Внимательные читатели помнят, что тогда же я...

On Balance Volume — трендовый индикатор, рассчитываемый по данным объема торгов (Volume). Важно, что в методике своего расчета он не имеет модели усреднения, а следовательно, является синхронным с ценой индикатором, а в ряде случаев — даже опережающим. OBV — один из самых простых и одновременно эффективных индикаторов. Он был представлен Джозефом Гранвилом в книге «Новая стратегия на рынке акций» в 1963 г., но остается актуальным и сегодня. Потому что именно объем — это тот пар, на котором едет паровоз, как говорил сам автор индикатора.

Считается, что если текущая цена закрытия периода выше, чем предыдущая, то объем свечи прибавляется к значению индикатора On Balance Volume. Если текущая цена закрытия ниже предыдущей, то данные объема вычитаются из индикатора. Если же текущая цена совпала с предыдущей, показатель On Balance Volume остается неизменным. OBV обычно выводится в новой области окна графика цены анализируемого актива — как ломаная линия, демонстрирующая своим изменением, подтверждает текущий тренд объем торгов или нет.

Рис. 1. Отображение индикатора On Balance Volume в торговом терминале QUIK

Логика индикатора OBV

Чтобы понять, как рассчитывается значение On Balance Volume, следует отобразить график объема торгов (Volume) под графиком цены в форме гистограммы (график объема торгов выводится по умолчанию сразу вместе с ценовым графиком). В качестве примера рассмотрим рисунок 2. Последняя свеча на нем является растущей, и цена ее закрытия находится выше закрытия предыдущей свечи, поэтому текущий объем торгов (27806) будет прибавлен к показателю On Balance Volume и логически зачислен к объемам быков, показывая, что они у руля. При этом линия OBV растет. Если закрытие ценовой свечи было бы ниже предыдущей, то указанный объем вычитался бы из показателя OBV и приписывался к объему медведей, показывая, что именно они доминируют в текущий момент. При этом линия OBV снижалась бы на указанное значение объема. А если бы текущее значение цены было равно предыдущему, то OBV оставался без изменений, показывая, что на рынке нет лидирующей группы. То есть если On Balance Volume растет, то доминируют быки, если снижается — лидируют медведи, если не изменяется — на рынке нет победителя, и цена стоит на месте.

Рис. 2. Вычисление индикатора On Balance Volume на основе объема торгов

Значение On Balance Volume представлено аккумуляцией объемов быков и медведей за соответствующие периоды и выражается непосредственно в единицах объема, которые будут различны для каждого актива и даже взятого временного формата (так как дневной объем, как правило, больше чем объем торгов, например, за один час).

Рис. 3. Значения индикатора On Balance Volume на различных активах

OBV также образует тренды и фигуры, тем самым показывая, поддерживают ли текущий ценовой тренд объемы денег профессиональных участников или уже нет. Иными словами, если OBV последовательно обновляет свои экстремумы при наличии аналогичного ценового тренда, то существующая тенденция в безопасности. И наоборот — если при обновлении экстремума ценой OBV уже не в силах обновить свой экстремум, это говорит о том, что профессиональные участники уже не поддерживают тренд своими деньгами, и в такой ситуации вполне вероятен ценовой разворот.

Торговые сигналы по индикатору On Balance Volume

Индикатор OBV может подавать следующие сигналы:

Пробой уровня;
. дивергенцию;
. логическое подтверждение тренда, если каждый новый экстремум на графике цены дублируется на индикаторе.

Так как индикатор On Balance Volume является трендовым, то его целесообразно использовать с осцилляторами для совершения сделок по тренду на ценовых откатах. Пример подобной торговой стратегии — использование On Balance Volume совместно с RSI.

Достаточно часто длительные боковики могут быть предвестниками мощных трендов. При этом на OBV можно пользоваться линиями поддержки/сопротивления для определения границ боковика — индикатор достаточно качественно дает сигналы на пробой уровня его границы (обычно эти сигналы носят опережающий характер). Если на ценовом графике образуется боковик, дублируемый линией индикатора, то следует дождаться пробоя линии боковика по индикатору On Balance Volume (что символизирует начало тренда). После этого следует совершать сделки при выходе индикатора RSI из зон перекупленности/перепроданности в соответствии с направлением новообразованного тренда (только покупки при растущем тренде и продажи — при падающем). Стоп при этом размещается за последним локальным экстремумом, а фиксация прибыли происходит при пробитии линии тренда по индикатору On Balance Volume — такой пробой говорит о том, что профессионалы уже перестают поддерживать тренд своими деньгами.

Рис. 4. Совершение сделок по индикатору RSI при пробое боковика по On Balance Volume

On Balance Volume способен образовывать тренды. При этом, если цена образует в ходе тренда новый экстремум, а OBV не дублирует его, то появляется дивергенция — достаточно сильный сигнал на совершение сделок. Непосредственно сделку следует совершать при пробое линии тренда по On Balance Volume, разместив защитную остановку за последним ценовым экстремумом.

Рис. 5. Совершение сделки при дивергенции по индикатору On Balance Volume

Отображение индикатора On Balance Volume в QUIK

Как использовать On Balance Volume в торговом терминале QUIK? Первое, что нужно сделать — добавить индикатор в программу. Для вывода OBV в окно ценового графика следует в окне анализируемого актива нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» из списка индикаторов, доступных в торговом терминале QUIK, выбрать On Balance Volume.

Рис. 6. Добавление индикатора On Balance Volume из списка доступных индикаторов в окне Добавление графика

По выполнении указанных действий искомый индикатор появится в новой области окна ценового графика в виде ломаной красной линии.

Рис. 7. Индикатор On Balance Volume в окне графика цены

Для редактирования цветовых настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в левом поле появившегося окна «Редактирование настроек графика» выбрать On Balance Volume. Затем необходимо перейти на вкладку «Свойства», где в полях «Цвет линии» можно указать желаемый цвет линии индикатора и ее толщину. Чтобы заданные параметры вступили в силу, следует нажать клавишу ОК.

Рис. 8. Редактирование цветовых настроек индикатора On Balance Volume

Так как индикатор является суммой либо разностью объемов (в зависимости от положения цены закрытия относительно предыдущей) и не использует никакого усреднения, то больше никаких значимых параметров для редактирования нет.

Вывод

В современном трейдинге достаточно большое внимание уделяют объему торгов. Объем — это тот показатель, который анализируется не только для расчета индикаторов, но и в безындикаторных системах торгов. Именно вливаемыми объемами рынок показывает степень вовлеченности участников, поэтому к классу индикаторов, построенных на данных объема, следует отнестись с особым вниманием. Изучили описание On Balance Volume, но по-прежнему есть вопросы? Зарегистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» — поможем разобраться со всеми нюансами работы индикатора и научим получать прибыль, основываясь на его сигналах!

Состояния рынка. Особое внимание этому показателю уделяется в системах анализа биржевых инструментов.

Однако, в последнее время вырос интерес к анализу объёма и на внебиржевых рынках, в частности, на рынке Форекс. В стандартном наборе инструментов торгового терминала мета трейдер 4 присутствует несколько индикаторов объема.

В том числе и широко известный индикатор volumes, применяемый в различных торговых системах на основе анализа поведения цены.

Описание и применение индикатора объема

На рынке форекс вместо реального объема индикатор отображает число транзакций (покупок/продаж) - тиковый объем. Каждый из цветов столбика гистограммы дает представление об отношении величины объёма за каждый интервал времени по отношению к предыдущему объему. То есть, если формируется столбик зеленого цвета, это свидетельствует, что общее число сделок (объем) в период его формирования больше относительно предыдущего столбика и наоборот, если столбик красного цвета (рис. ниже).

Применение индикатора volumes позволяет получить дополнительную информацию об активности трейдеров на рынке. Величина объема (высокий, средний, маленький) не имеет каких-либо критериев и является понятием условным, оцениваемым трейдером визуально при сравнении столбиков гистограммы.

При восходящем/нисходящем движении цены сопровождаемого снижением торгового объема появляется высокая вероятность разворота или коррекции тренда;

Формирование локальных ценовых максимумов/минимумов сопровождаются максимальными показателями индикатора;

Если уровень значимого сопротивления, тестируется ценой на пониженном объеме, это свидетельствует, что трейдеры закрывают свои позиции, этот уровень сильный и, с большей долей вероятности, он не будет пробит.

Особо эффективно применение volumes в VSA. Задачей этого метода является выявление покупок/ продаж, проводимых профессиональными трейдерами, которые и вызывают движения цены на рынке и дублирование их действий. Однако, это достаточно сложная система анализа рынка , а торговые объемы в этой системе анализируются в связке со спредом, уровнем закрытия бара и фоном.

В системе выделяют несколько различных рыночных стадий: накопление, ценовое движение и распределение и анализируются несколько важных базовых принципов:

Соотношение спроса и предложения

Причина - эффект

Усилие - результат

Для тех, кого действительно интересует система ВСА , отсылаю к произведению Т. Вильямса «Необъявленные тайны рынка акций», в которой представлены основные положения теории и практики ВСА.

Что касается индикатора объема volumes, то следует сказать, что все же предпочтительней использовать реальные биржевые объемы по конкретной валютной паре, которые можно получать в Мета трейдер 4 здесь - my.clusterdelta.com/volume_mt4. Единственное, о чем не следует забывать, что на бирже торгуются только основные валютные пары. И безусловно, для правильной работы с объемами необходим опыт и практические навыки анализа объема, и предварительная отработка навыков анализа на демо счете .