Привет Всем!
К пониманию, что объем рынка один из основных факторов влияющих на движение цены рано или поздно приходят все трейдеры. Существуют способы анализа рынка базирующиеся только на изменении рыночных объемов, например методика Price Action. Но в отличие от фондового и товарного рынка на Форекс трейдеру недоступны данные о реальном денежном объеме заключенных сделок, и необходимо использовать более сложные инструменты, такие как индикатор Better Volume.
О нем мы детально поговорим в сегодняшнем посте и рассмотрим следующие пункты:
- Суть работы инструмента Better Volume и чем он помогает трейдеру?
- С каких показателей и параметров он состоит, и что они означают?
- Как правильно работать с Better Volume, его преимущества и недостатки в торговле.
Еще раз напомним, что на рынке Форекс мы имеем дело с тиковыми объемами, которые показывают только общее количество заключенных сделок на покупку/продажу за определенный период времени, а самых важных данных о рынке «в деньгах» трейдер не видит. Но даже эти данные из-за децентрализации рынка Форекс показывают только его часть, а основная масса трейдеров вообще видят тиковые объемы только своего брокера.
Но, несмотря на перечисленные проблемы, профессиональные трейдеры широко используют в торговых стратегиях инструменты объемов, или как их еще называют психологические индикаторы, для общей оценки настроения рынка. Конечно, такие инструменты не могут дать , но оценить баланс сил, и прогнозировать возможные действия крупных игроков по развороту цены они могут, даже используя фрагментарные тиковые данные.
При работе с техническими инструментами объема всегда нужно следить за двумя параметрами: текущая и величина объема на гистограмме индикатора. Резкий рост почти всегда является следствием прихода на рынок крупных игроков (или маркет мейкеров) с большой денежной массой вызывающий или коррекции ценового движения.
Основная проблема стандартных индикаторов объема, таких как , в правильной фильтрации ложных сигналов и здесь инструмент Better Volume будет приятным исключением.
В алгоритме расчета данного индикатора, кроме данных тикового объема, используются фильтры сигналов по нескольким известным моделям свечного анализа, что выгодно выделяет его среди инструментов этой группы.
Скачать индикатор Better Volume можете по ссылке
Установка его в терминал ничем не отличается от остальных нестандартных технических инструментов, если же Вы не знаете как это сделать читайте инструкцию в статье.
После установки индикатора Better Volume в торговый и перемещения его на ценовой график , Вы увидите, что результаты традиционно выводятся в отдельном окне в виде гистограммы со столбцами разных цветов.
Интерпретация основных цветов показателей от Better Volume:
- Синий или голубой – инструмент показывает отсутствие торговых сигналов.
- Оранжевый или желтый – появляется на свечах в моменты очень малого объема рынка: крупные маркет мейкеры ушли с рынка, и следует ожидать окончания тренда или начала очередной коррекции.
- Красный – сильная восходящая свеча дополняющая большой объем: в ближайшее время ожидается начало восходящего тренда или окончание медвежьей (нисходящей) коррекции.
- Зеленый – в ближайшее время тренд закончится, что подтверждается большим объемом и маленькой текущей свечой на ценовом графике.
- Белый – означает начало нисходящего тренда. Окончание бычьего тренда или коррекции сопровождается большими объемами и появлением сильной медвежьей свечи.
- Фиолетовый или пурпурный – достаточно редкий сигнал, подтверждающий текущий тренд. Обычно идут несколько свечей подряд с большими рыночными объемами.
На рисунке ниже, Вы можете видеть, каким образом можно открыть сделку, опираясь на сигналы от инструмента Better Volume:
В данном индикаторе дополнительно используется с настраиваемым периодом, по которой идет дополнительная фильтрация сигналов. Если столбики гистограммы пересекают среднюю, то надежность сигнала увеличивается. По умолчанию, в настройках Better Volume период для этой скользящей средней равен 100.
Индикатор Better Volume достаточно эффективно работает на и инструментах без изменения значений по умолчанию. При индивидуальной настройке обычно используются следующие параметры:
- «MAPeriod» – количество периодов для упомянутой выше скользящей средней;
- «LookBars» – сколько предыдущих ценовых баров будет использоваться для расчета. По умолчанию установлено 20.
Кроме вышесказанных плюсов, инструмент Better Volume имеет один, но очень серьезный недостаток – если предыдущая перед сигналом свеча была с большим «телом», то текущий сигнал с высокой вероятностью оказывается ложным. Такие резкие ценовые импульсы возникают обычно на выходе и полностью лишают индикатор логики, что может приводить к большим убыткам. Смотрим пример ниже:
В защиту индикатора следует сказать, что такое поведение в периоды резкого изменения рыночных объемов характерно для всех индикаторов этой группы и это не позволяет использовать данные о тиковых объемах как основу торговой стратегии. Но как информационный индикатор, дополняющий другие технические инструменты, такие как волновые паттерны или , или в качестве фильтра ложных сигналов от осцилляторов, Better Volume работает достаточно хорошо.
При этом, всегда нужно помнить, что идеальных технических инструментов не бывает, и риски потерь будут всегда. Поэтому, кроме технических инструментов, необходима тщательно проработанная система оптимального , которую должен придерживаться абсолютно каждый трейдер.
Друзья трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли их в трейдинге? И что можете сказать по работе с индикатором Better Volume? Поделитесь своим опытом и практикой по этому вопросу в комментариях, за что буду Вам благодарен.
В следующем посте, я подготовил для Вас материал по торговому плану для трейдера, где будут описаны все аспекты и рекомендации как его правильно вести, чем он помогает трейдеру и вообще для чего он нужен. Так что советую подписаться на новые статье блога, чтобы не пропустить стоящую и полезную информацию для эффективного трейдинга.
С уважением, Александр Сивер
Индикатор: Объем (Volumes) – показывает объем сделок совершенных на рынке. Объемом является количеством сделок, совершенных за определенный период. Он показывается на графике индикатора в виде столбцов. В этом случае их высота будет пропорциональной объему рынка.
Индикатор: Объем (Volumes) – определение и формула
Исходя из одного названия, можно понять, что показывает этот индикатор. Таким образом, – это индикатор количества сделок за определенный интервал времени. Столбик является показателем объема за определенный период (указывается в настройках индикатора). Поскольку индикатор обычно размещается под графиком цены, это значительно упрощает анализ, так как наглядно видно, где цена и объем двигаются синхронно, а где – нет. Красный столбец сигнализирует о снижении объема. Зеленый – о росте.
На рынке Форекс показателя объема нет, поскольку четкое количество транзакций рассчитать практически нереально. Поэтому для расчета индикатора используется тиковый объем, который определяет количество торговых операций за определенный временной период. Именно по этой причине на валютном рынке все его использование достаточно условно.
При анализе объемов рассматривается не сам индикатор, а его соотношение с графиком цены. Когда на рынке наблюдается восходящее трендовое движение, цена и объем соответствуют друг другу. Когда наблюдается нисходящая тенденция – последний будет расти при снижении цен и наоборот.
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индикатор: Объем (Volumes) – применение и недостатки
Существуют основные закономерности использования индикатора:
При однонаправленном росте объема и цен, говорят о том, что рынок поддерживает тренд. В этом случае при восходящем движении цен советуют покупать, при нисходящем – продавать.
Если же объем снижается при росте цен, это означает отсутствие поддержки тренда со стороны рынка. Такая ситуация сигнализирует о возможном развороте.
Также нужно отметить, что Volumes часто предопределяют изменения цен. Когда цена растет вместе с объемами, а после объем начинает снижаться, некоторое время цена будет еще расти по инерции.
Рост объема при пробое является подтверждающим фактором истинности сигнала. Обратная ситуация говорит о возможном ложном сигнале. Все это часто используется при открытии позиций.
В общем же, чем больше Volumes – тем больше активность трейдеров, динамика курса.
Основным недостатком индикатора является его подверженность сильным скачкам. Его значения могут искажать реальную ситуацию, особенно в случае использования на валютном рынке. Поэтому нужно предварительно тестировать его возможности.
Индикатор Volume - в переводе означает индикатор объёма .
Важнейший индикатор , показывающий ложный или истинный был прорыв цены., т.к он отображает объём совершённых сделок. Следовательно принци работы с ним довольно прост: если при движении цены резко растёт показатель объёма Volume , значит направление движения истинное, и не стоит закрывать глаза на него. В частности подобные резкие движения возникают после выхода важных макроэкономических либо политических новостей. В различных технических программах изображение Volume выглядит по разному, где-то в виде линии, где-то в виде разноцветных свечей, в которых, к примеру, красная свеча говорит об уменьшении объёма текущего периода по сравнению с предшествующим, а зелёная об его увеличении.
Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV)
Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.
Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее и широкая публика начинает вкладывать, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.
Volume скачать :
Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его).
Рост цен и рост объема заставляет участников рынка занимать длинные позиции, что в свою очередь поддерживает рост объема торгов. Падение цен при растущем объеме, благоприятствует открытию коротких позиций. В случае, когда цены движутся разнонаправленно в некотором ценовом диапазоне, а объем уменьшается, на рынке появляется неопределенность - количество контрактов уменьшается, поэтому рынок становится чувствительным и непредсказуемым.
Существует множество интерпретаций изменений показаний индикатора. Самые широко распространенные:
- Когда растут цены и растет объем или падают цены при растущем объеме - это признаки наличия на рынке тенденций
- Когда объем падает, это яркий пример внутренней слабости рынка
Индикатор балансового объема
Индикатор OBV (on balance volume) был первым инструментом для измерения положительных/отрицательных денежных потоков. Идея базируется на фундаментальном принципе, что динамика объемов предшествуют изменению цены, поэтому фактически линия индикатора показывает скорость изменения объема и цены, сопровождавшей данный объем.
On balance volume индикатор: описание
Когда объем резко меняется (растет или падает) и цена при этом практически не меняется (то есть реакция на этот объем пока не видна), то это означает, что стоит ждать сильного движения. Крупные игроки начинают вкладывать средства в данный актив уже в то время, когда мелкие частные инвесторы еще его продают. После некоторой борьбы возле точки равновесия крупный интерес все-таки сдвинет цену в нужном для себя направлении, а последующее подключение к ним «рыночной толпы» обеспечит сильное движение. Именно так рыночные профи покупают актив у мелкого инвестора на min и потом ему же продают на max.
Индикатор балансовый объем рассчитывает свое значение путем нарастающего итога объема за период: последовательного суммирования, если цена актива растет (цена close выше предыдущей), и вычитания, если цена снижается.
То есть, если OBV(i) и OBV(i-1) - значения on balance volume индикатора за текущий и предыдущий период, а Volume(i) - объем текущей свечи, то:
на восходящем тренде: OBV(i) = OBV(i-1) + Volume(i)
;
на нисходящем: OBV(i) = OBV(i-1) - Volume(i)
;
если предыдущая цена закрытия равна текущей, то OBV (i) = OBV(i-1)
.
Индикатор on balance volume: как пользоваться
Сам по себе индикатор OBV не дает точек входа, а его сигналы должны только подтверждать информацию от других индикаторов. Числовое значение OBV не важно (слишком относительное), для анализа необходимо только направление его линии.
Единственная задача индикатора баланса объемов - предсказывать смену тенденции. Если цена растет вместе с объемом, то это поддерживает восходящий тренд, если цена снижается на падении объемов - нисходящий тренд будет продолжаться.
Если цена опережает линию индикатора OBV, описание ситуации выражается как «отсутствие подтверждения»: это происходит на вершине бычьего тренда (цена растет без увеличения объема) или на дне медвежьего рынка (цена падает без соответствующего снижения объема). Возникает предупреждающий сигнал - дивергенция между линией индикатора и направлением цены - стоит ждать или разворота, или перехода во флет. Во время флета линия индикатора On Balance Volume движется практически горизонтально с небольшими колебаниями.
OBV индикатор создавался для фондовых и товарных рынков, на которых имеются четкие данные по объему позиций. На Форекс вместо торгового объема используется тиковый, и положительная корреляция между этими данными проявляется только на длительных периодах, начиная от D1. Использовать индикатор OBV на таймфремах ниже Н1 не рекомендуется. Стоит подождать подтверждения сигналов индикатора как минимум 1-3 периода и только потом использовать для входа в рынок.
Сегодня рассмотрим популярный и эффективный индикатор Better Volume .
Чтобы лучше понять смысл данного индикатора, не поленимся напомнить один факт – на валютном рынке невозможно посчитать реальный объём, так как торги не сосредоточены на одной площадке. При использовании положений VSA применительно к валютам приходится прибегать либо к объёмам на срочном рынке, либо использовать тиковые объёмы, для измерения которых и предназначен индикатор Better Volume .
Предвидя ряд закономерных и «правильных» вопросов, в заключительной части сегодняшней публикации мы перечислили основные подводные камни, которые следует учесть при использовании тиковых объёмов. Сейчас, чтобы не терять время на общую теорию, перейдём непосредственно к изучению упомянутого индикатора.
Прежде всего, следует отметить – числовые значения баров Better Volume полностью идентичны показаниям привычного индикатора Volumes, который входит в стандартную сборку терминала MT4. Чтобы в этом убедиться, ниже на одном графике нами были сопоставлены перечисленные алгоритмы:
Скачать indicator Better Volume Вы можете бесплатно здесь:
Как можно заметить, Better Volume отличается от стандартного индикатора объёмов лишь внешне, в частности, использует больше цветов для характеристики разных по своему смысловому содержанию баров. Также он вычисляет средний объём за период, который представлен в виде скользящей средней .
Соответственно, каждый из перечисленных параметров можно менять в настройке по своему усмотрению, но, по нашему мнению, цвета лучше оставить по умолчанию, чтобы в дальнейшем не запутаться при трактовке сигналов по инструкции. В крайнем случае (если того требует гамма шаблона), можно корректировать оттенок в рамках базового цвета.
Кроме этого, так как индикатор Better Volume на Форекс представляет собой простую формулу , а не нейросеть, способную самостоятельно присваивать оценки «большой» или «низкий» для объёма в контексте текущей ситуации, разработчики алгоритма добавили переменную LookBack, через которую задаётся количество последних баров для расчёта «эталонного» среднего объема.
На рисунке выше сопоставлены значения Better Volume при разном параметре LookBack. Как говорится, разница видна невооруженным глазом, но чтобы понять практический смысл «манипуляций» с настройками, рассмотрим паттерны, выступающие базой для торговых систем:
- Красный бар индикатора – обозначает бычью свечу с большим объёмом. Как правило, подобные сигналы появляются в момент кульминации восходящего тренда (результат иррациональных действий толпы в сочетании с массовым срабатыванием стопов продавцов), либо после консолидации, которая может сформироваться после медвежьего тренда или очередного бычьего импульса.
- Светлый бар характеризует медвежью импульсную свечу с большим объёмом. С точки зрения логики, данный паттерн на Форексе полностью идентичен предыдущему.
- Зелёный бар появляется на коротких свечах с большим объёмом – весьма противоречивый сигнал, так как зависит от формы и типа самой свечи, например, если после формирования очевидного тренда зелёный бар индикатора Better Volume сочетается с классическим «доджем », то с высокой вероятностью можно ждать разворота тенденции. Если же свеча на графике ничем не выделяется, то прежняя тенденция, скорее всего, продолжится.
- В голубой цвет окрашены ничем не примечательные бары, т.е. объём которых не отклоняется от среднего, а «спред» свечей находится в пределах нормы.
- Бары жёлтого цвета характеризуются низким объёмом и формируются, как правило, во время праздничных дней, а также при консолидации или затухании колебаний.
- И последний тип баров представлен пурпурным цветом , это, пожалуй, самый редкий сигнал, так как идентифицирует последовательность свечей с крупным объёмом без «оглядки» на величину свечей.
На рисунке ниже представлено несколько примеров перечисленных паттернов:
И в завершение, как и обещали, напомним факты, которые необходимо учесть перед применением тиковых объёмов:
- индикатор Better Volume корректно работает на крупных периодах (от D1 и старше), так как тиковый объём на младших таймфреймах в MetaTrader 4 не позволит достоверно оценить настроения рынка;
- один тик не равен одному контракту, поэтому тиковые данные позволяют лишь измерить торговую активность, а вот если требуется провести анализ спроса и предложения, придётся использовать реальные объёмы.