Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер потратит немного времени, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.
Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.
Виды биржевых графиков
Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).
Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.
По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.
То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.
График «Японские свечи»
Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.
В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.
Как читать график ЯС
В виде вертикальной линии в теле свечи отображается максимальная и минимальная цена. На примере легко заметить, что 8 января за 1 час с 22 до 23 часов максимальный курс составлял $958.21954, а минимальный $922.84726.
В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.
Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.
На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.
- объем,
- время,
- цену.
Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.
Пример чтения и понимания курсового графика
- После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
- Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
- Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
- Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
- Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.
Потенциал сделки : возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.
Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.
Видео урок
Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео. Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.
Можно ли заработать на бирже?
Знаменитый трейдер - Ричард Деннис, начал торговлю на бирже в 70-х годах с $1600, взятыми в долг и за 10 лет превратил их в $200 миллионов. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены). Так что на вопрос о возможности заработка отвечает абсолютно утвердительно — да, если будете учиться и тренироваться. Успешных Вам торгов на криптовалютных биржах!
В экономике под глубиной рынка понимают масштаб деловой активности, не вызывающий изменения цен, отражающий ликвидность и способность рынка к увеличению купли-продажи товаров без значительного изменения цен на них, т.е меру, в которой данный рынок способен ее расширить. Глубина рынка на бирже имеет различные наименования такие как: «Биржевой стакан», «Level II», «Стакан цен», «Книга приказов», не искажая при этом экономического смысла данного определения.
На любой бирже есть закупщики товара, формирующие заявку на его покупку за наименьшую цену, а с другой, продавцы, желающие получить от продажи максимум прибыли. Вместе они формируют пассивный синдикат. Они повышают ликвидность инструмента, а их заявки называют лимитными ордерами. Данные заявки отражаются в стакане цен для удобства деятельности активных участников рынка, скупающих товар сразу, по наилучшей цене.
Глубина рынка (биржевой стакан) – это табличное отражение данных о лимитных ордерах на куплю-продажу конкретного инструмента, каждая таблица отражает цену и объем выставленных на куплю/продажу активов. Использование данного метода позволяет трейдерам оценивать ликвидность инструмента в конкретный момент времени, применяется, в основном, для определения реальных уровней поддержки и сопротивления, посредством различных методов анализа. Итак, понятие глубины рынка чаще всего используется на бирже, они бывают разных видов отображения: стандартный биржевой стакан, разреженный биржевой стакан с гистограммой. Последний вид способствует лучшей оценки ликвидности инструмента, а гистограмма формирует представление об объеме. Но тем не менее, своеобразная «глубина рынка» присутствует и на Форекс.
Глубина рынка на Форекс
Отражение цен на Форекс в режиме онлайн на данный момент не представлено ни одним из существующих провайдеров ликвидности. Это связано, прежде всего, с тем, что Форекс является одним из самых быстрых и ликвидных рынков, соответственно объем информации для обработки колоссален, не так-то просто доставить его клиенту в терминал. Потому единственным на что остается смотреть трейдерам, это отображения глубины рынка у крупных брокеров. Конечно, у них также есть ряд недостатков и преимуществ.
Плюс отображения «стаканов» в том, что данные отображаются в стоп лоссах(способ ограничения убытков при управлении портфелем, закрыть позицию при неблагоприятном изменении цен) и тейк профитах(поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен). Из минусов хотелось бы выделить отображение данных, данные выводятся с задержкой в 20 минут, а также, представлены в процентах. Конечно, стакан цен важен для любого трейдера, ведь только он является опережающим индикатором, все остальные операции представляют собой лишь ряд формул, которые основаны на первоначальной цене, что, изначально, не может оперативно среагировать или спрогнозировать ее будущее поведение.
| Оцени пост |
Добрый день, дорогие мои. Хочется сказать, что хорошо, что рынок развивается. Сегодня мы поговорим с вами о Market depth. У этого понятия несколько значений.
Начинающие трейдеры, думаю, оценят эту статью. Тут есть и то, что можно применять на демо и центовых счетах и то, что скачивается начинающими трейдерами, которые уже достигли кое-чего и устанавливается на терминал со счетом не меньше 500USD.
Обратите внимание, мы рассматриваем английский термин. А в английском языке слова очень емкие, так как их меньше, чем, скажем, в русском. Именно поэтому стоит поменять слова Market и Depth местами и добавить предлог «of» уже получится несколько другое значение. Добавим приставку «in-» к слову Depth и ещё одно значение появится
Чтобы избавиться от путаницы, я расскажу о Market depth, как о Стакане цен и о том же сочетании слов, но уже в значении глубины рынка.
Обратите внимание, что Market depth может быть частью стакана, а может быть индикатором на графике.
Стакан цен. Определение
Сам по себе стакан — это чисто фондовое понятие, фьючерсное, опционное, форвардное, в общем биржевое, но никак не форексное и не бинарноопционное. Можно ли говорить о стакане, как о чем-то связанном с форексом?
Для начала дам определение стакану. Стакан цен — это окно в терминале, разделенное на две главные части в одной расположены приказы на покупку с ценами и объемами. Это важно! В другой на продажу. При этом сюда входят данные от всех участников торговли, а не только от владельца терминала.
Эти данные используют, как напрямую, для размещения ордеров, так и для анализа.
Считается, что можно найти важные , опираясь только на данные из стакана.
Для размещения ордеров в стакане предусмотрены нужные инструменты.
Нужно ли скачивать стакан цен
Я думаю, всем будет интересно можно ли Market depth в значении Cтакана скачать. И да и нет.
Скачать стакан на фондовом рынке не возможно. Он встроен в терминал, скажем Quik и полностью функционален. Поэтому использовать его можно без того, чтобы предварительно скачивать.
В терминале Метатрейдер4 стакан цен тоже встроен, но сейчас он представляет собой не то, что описано выше. В нем можно разместить ордера, но получить информацию о деятельности других участников не возможно. Бывалые трейдеры вспоминают, что очень не на долго, году в 2002-2003 эта информация давалась.
В 2016 году компания Альпари предложила клиентам со счетами PRO.ECN.MT4 пользоваться стаканом.
Замечу, что, в данном случае, стакан представляет собой дополнительную программу такую, как скрипт или советник, которую нужно скачать и установить в терминал.
Добавлю, что стакан от Альпари для MT4 вызывает живое обсуждение. Многие спорят, насколько точны те данные, которые предлагает компания своим читателям. И ещё много всякой пены подняла эта инновация. Я думаю каждому новичку, получающему кое-какие результаты на рынке, нужно поинтересоваться возможностями, которые появляются со стаканом.
В завершении этого параграфа, я хочу вспомнить Метатрейдер 5. Его охотно используют брокеры для предоставления доступа к фондовому рынку. Поэтому будет логично, что работать со стаканом тут что-то обыденное.
Глубина рынка, как часть стакана
Я уже говорил, что глубина рынка может быть частью стакана. Это так. В данном случае под этим понимается, что существует определенное брокером количество уровней или рядов, на которых указываются цены вверх от спреда и вниз.
Таким образом, мы можем говорить, что, скажем, на глубина рынка 20 уровней или другая величина, а на форексе уже скажем 5 уровней или больше.
Посмотрите на эту картинку, на ней изображен стакан из Метатрейдера 5. Как видите, он состоит из 20 строк вверх и 20 строк вниз. Это и есть глубина рынка, как часть стакана.
А вот посмотрите картина из терминала Метатрейдер 4 тут уже пять уровней вверх и пять вниз. То есть глубина рынка пять уровней.
Интересно то, что на счету PRO.ECN.MT4 спред всего лишь только 0.5, Думаю, это позволит применять стратегии, которые изначально задуманы, скажем, для D1, на таймфрейме M5. Так как спред становится, ну совсем незаметный.
Глубина рынка, как индикатор
Глубина рынка, также может быть представлена, как индикатор, который больше нам известен, как горизонтальные объемы.
Тут долго объяснять я не буду. Тут итак все ясно.
Посмотрите на эту картинку. Тут показан индикатор, который работает с биржами биткоина. Если вы хотите посмотреть, где на графике размещается наибольшее количество приказов, то этот инструмент вам подойдет.
Просто копируете советника и скрипт в нужную папку.
Переменные
Level2Depth 1000-5000 смотрите сами, какое значение будет для вашей системы лучше.
AutoScale нужно поменять на true.
Жмем ОК. И смотрим, к какому сайту нужно разврешить доступ. Допускаем до этого сайта пользователей через вот это окно:
И получаем на графике этот индикатор.
Выводы
Что полезного в этой статье? Вы получили общее представление о существующем положении вещей в области стакана и глубины рынка. Я постарался вспомнить все значения главного слова темы.
Мне кажется, сейчас будет значительно легче общаться на эту тему. Производить поиск по этому слову будет теперь заметно проще.
Я думаю, и форумчане, и ваши знакомые оценят, что ваше образование идет вперед.
Также с помощью этой статьи вы теперь знаете стопроцентный способ, как сократить спред с которым вы работаете и перейти на младший интервал со стратегией для старшего интервала.
Я не дал ни одной стратегии — это правда, но вы теперь знаете в каком направлении искать подход.
Мне кажется, сегодня вы продвинулись и в освоении различных терминалов.
Я очень надеюсь, что сегодняшняя статья была для вас полезной.
Market Depth является специальным инструментом, который существенно расширяет возможности терминала MetaTrader 4. Этот предоставляет возможность наблюдать не только за текущим состоянием цены, но и за глубиной рынка спроса, а также предложения. Инструмент выглядит в виде ценовой лестницы, которая предоставляет трейдерам определенное количество преимуществ, позволяющих с максимально высокой точностью определять направление цены и совершать прибыльные сделки.
Для того чтобы использовать этот инструмент, вам необходимо скачать его, а также оформить подписку на информацию поставщика ликвидности.
Этот инструмент является интегрированным с ликвидностью Бостон Прайм, что дает ему возможность поддерживать двенадцать уровней рынка. Кроме того, он обладает консолидированным режимом отображения ликвидности самых крупных американских банков. Благодаря высокому уровню точности получаемой информации, трейдер может выбрать оптимальное время для входа в рынок. Market Depth позволяет работать с более чем шестьюдесятью валютными парами, а также с рынком золота. Market Depth является стаканом второго уровня, т.е. он предоставляет трейдерам информацию об отложенных сделках, которые располагаются за пределами спреда.
Этот инструмент был изначально разработан для работы на бирже, но затем он был адаптирован для , что позволило опытным и начинающим трейдерам использовать его для анализа ситуации на рынке и открытия прибыльных ордеров.
Принцип действия Market Depth
Запустив этот инструмент, перед вами появится стакан котировок, который отображает текущий уровень цены, а также в графическом виде объем отложенных ордеров на покупку и продажу.
Отложенные ордера на покупку по ценам выше текущего значения отображаются зеленым цветом. Длина полосы отражает объем отложенных сделок при достижении цены определенного уровня. Отложенные ордера на продажу отражаются красным цветом и располагаются ниже уровня цены. Цифровая разметка индикатора позволяет трейдеру определить объем отложенных сделок, которые соответствуют различным значениям цены.
Установка Market Depth
В самом начале вам необходимо скачать индикатор и сохранить архив на жестком диске вашего компьютера.
Далее вам необходимо распаковать скаченный архив и установить его содержимое в корневую папку торгового терминала. Компьютер вам предложит скопировать папку «MQL4» с заменой, вам необходимо нажать кнопку «OK»
Для того чтобы убедиться, что установка прошла успешно, необходимо проверить наличие файла «MarketDepth» по адресу «Metatrader4/ MQL4/experts».
Затем вам необходимо перезапустить торговый терминал. В панели индикатора необходимо найти инструмент Market Depth и запустить его, после чего перед вами появится следующая картина.
Стакан всегда располагается горизонтально, но при желании его положение можно изменить справа (как на рисунке) налево.
С пошаговой инструкцией установки Market Depth вы можете ознакомиться на видео, расположенном ниже.
Применение Market Depth для скальпинга
Для того чтобы облегчить использование индикатора Market Depth для открытия ордеров, был создан специальный скальперский привод под названием .
Это приложение специально предназначено для работы с MetaTrader 4, оно дает возможность максимально оперативно открывать и закрывать ордера. Ознакомившись с рисунком, представленным выше, вы сможете достаточно легко освоить управление этим приложением.
Торговля на Форекс при помощи этого приложения осуществляется достаточно просто. Вам необходимо, прежде всего, ориентироваться на две цифры: суммарный объем спроса и суммарный объем предложения. Если объем спроса существенно превышает суммарный объем предложения, то необходимо открывать на покупку. Как только оба показателя станут обладать примерно одинаковым значением, следует закрыть сделки, не дожидаясь изменения направления тренда. Ордера на продажу следует открывать в том случае, когда предложение превышает суммарный объем спроса.