UPD 23.12.2017 — Выпущена новая улучшенная версия индикатора с автоматическим определением масштаба.
Все мы знаем о существовании уровней поддержки и сопротивления, но не всегда понимаем почему они находятся именно на этом уровне, а не на другом. Часто ответ на этот вопрос кроется в «Психологии круглых чисел» .
В этой статье, мы детально разберем понятие круглых чисел на рынке Форекс и, в качестве бонуса, в конце статьи будет ссылка для скачивания индикатора круглых уровней для терминала мт4.
Если вы достаточно давно торгуете с помощью графиков, вы наверняка замечали, как странно ведет себя цена около круглых уровней, таких как 1,2700 или 1,3000. На картинке снизу показано, как цена реагирует на такие уровни.
В повседневной жизни мы стремимся все упростить, поэтому часто пользуемся приближенными (округленными) значениями чисел. Простой пример:
Если бы кто-то спросил, сколько стоит ваш компьютер, вы бы не задумываясь ответили, округлив цену до ближайшей сотни, а то и тысячи. («Около, 30 000 руб.» или «за 700$ взял»). Вы конечно же можете ответить, что он стоит двадцать девять тысяч сто сорок семь рублей и 33 копейки, но вряд ли это будет иметь какой-то смысл. Обычно люди задавая такой вопрос, хотят получить приблизительный (округленный) ответ, чтобы иметь представление о том, сколько может стоить такой компьютер.
Людям свойственно все упрощать, поэтому в большинстве случаев мы будем округлять значение к ближайшему целому числу.
Так происходит и в трейдинге.
Что такое круглые (психологические) уровни на Форекс?
Круглыми
называются уровни
с ценой, которая заканчивается на два или три нуля, например 1,4000 или 108,00.
Большинство трейдеров не задумываясь выставляют свои ордера и стоп-приказы на круглых уровнях цены. В подтверждение этому давайте посмотрим на (картинка справа), где мы увидим скопление заявок трейдеров на уровнях 1,2800, 1,3000 и т.д. Кроме того, многие трейдеры также берут во внимание «половинные» уровни, такие как 1,2850, 1,3050 и т.д., а некоторые — и вовсе «четвертинные».
Круглые уровни учитывают все, как мелкие трейдеры, так и крупные банки. Когда цена приближается к этим уровням, сразу возрастает количество сделок и объемы, а цена ведет себя более динамично. В целом, отрицать факт того, что круглые уровни имеют некоторое влияние на рынок, — нельзя.
Давайте рассмотрим еще одну иллюстрацию того, как цена взаимодействует с круглыми уровнями.
Обратите внимание, что большинство разворотов цены на картинке сверху были на «круглых» ценах. Это происходит потому, что трейдеры создают достаточные объемы, чтобы цена отбилась от этих уровней и пошла в обратную сторону. По этой причине мы можем рассматривать их, как возможные уровни поддержки и сопротивления.
Однако, нельзя сказать, что все круглые цены выступают уровнями поддержки или сопротивления, но то, как цена реагирует на них (см. картинку сверху), делает их достойными внимания каждого трейдера.
Почему работают круглые уровни?
Самое удивительное, что психологические уровни на Форекс работают хотя бы уже по той причине, что вы читаете эту статью. А значит вас, как и других трейдеров, «волнуют» эти уровни.
Как я уже писал выше, нам свойственно все упрощать, округлять до целых чисел, поэтому мы зачастую используем круглые цифры в качестве цены для стоп лосса, или лимитного ордера.
Массивное скопление таких стоп лоссов и лимитников может легко изменить поток ордеров и развернуть цену в обратном направлении. Давайте рассмотрим еще один график с психологическими уровнями.
Мы видим два случая: в одном из них происходит «отбой» , а в другом «пробой» психологического уровня. Но в обоих случаях цена несколько раз отбивалась от «круглой» цены. Можно выделить несколько причин, почему так происходит.
- Возможно трейдеры подумали, что цена в 1,34 доллара за 1 евро — это очень хорошая цена для продажи евро.
- Или более вероятный вариант, что трейдеры открылись на покупку, а тейк профит выставили на круглый уровень. Это создает массивное скопление ордеров на продажу (если купили, надо продать) по «круглой цене». Каждый раз, когда цена касается этого уровня, срабатывают отложенные ордера на продажу, тем самым создавая излишек предложения на рынке. А это в свою очередь провоцирует «отскок».
В зависимости от расстановки сил, цена после ряда касаний психологического уровня, может как отбиться, так и пробить его. Так в чем же смысл анализа круглых цен?
В большинстве случаев не протестированный психологический уровень можно рассматривать как точку опоры, или зону, в которой есть некое сопротивление или поддержка, но, к сожалению, точно можно будет определить только по факту.
А вот в случае, когда цена уже несколько раз протестировала круглый уровень, это говорит нам о том, что масса видит его, а далее уже все зависит от технической картины рынка.
Индикатор круглых уровней для мт4
Это очень простой , который подсвечивает такие уровни, как 1,2600, 1,2650 и даже 1,2625, а выглядит он примерно так, как на картинке сверху.
После установки индикатора вам может показаться, что линии едва заметны на графике, однако это и есть основное преимущество данного индикатора от других подобных. Такой индикатор не должен быть пестрым и сильно бросаться в глаза. Вы должны обращать на него внимание только тогда, когда вам это действительно надо.
Но если вы со мной не согласны, вы можете настроить его так, как вам угодно.
Перечень настроек индикатора:
Количество уровней на экране : Стандартно/Больше/Меньше. Определяет количество линий, которые будут отображены одновременно на экране.
Рисовать уровни. Выберите какие типы круглых уровней рисовать на графике: Все/Круглые и Половинки/Только круглые.
Подпись уровней: Вкл/Выкл подпись цельных круглых уровней.
Тип подписи :
- Метка цены — подписи будут в виде цены, например: 1.1234
- Расстояние до уровня — подписи будут указывать расстояние до этого уровня от текущей цены, например 80 п.
Размер шрифта подписи . 1 — стандартный, 2 — средний, 3 — крупный.
Толщина уровней . В зависимости от типа уровня, выберите толщину линии.
Тип линии . Выберите графический формат линий для каждого типа уровня.
Цвета уровней . Для каждого типа уровня выберите цвет линии, а также цвет подписи уровня.
Алерты . Вкл/выкл звуковые оповещения о достижении круглых уровней.
Как можно легко заметить на графике любого финансового инструмента, цена часто растет или падает до определенного значения, после чего ее движение останавливается на время, а затем либо разворачивается в обратную сторону, либо продолжает двигаться в первоначальном векторе. В большинстве случаев такие ценовые значения заканчиваются на такую комбинацию из двух цифр – 00, 20, 50, 80. И это не является случайностью, что и будет показано далее в этой статье, посвященной индикатору круглых уровней для MT4 .
Что такое круглый уровень
Котировка любого финансового инструмента выражается числом, состоящим из пяти или шести цифр. Если последняя цифра является нулем, то такое число является кратным 10 и называется круглым. Именно вблизи таких ценовых уровней поведение финансового инструмента изменяется – его удешевление может смениться подорожанием или наоборот.
Но не каждый круглый уровень следует принимать во внимание. Наиболее выраженный эффект наблюдается на уровнях, кратных 50 (оканчиваются на 00 и называются главными или на 50 и называются промежуточными). Несколько слабее описанный эффект выражен на ценовых уровнях, оканчивающихся на 20 или 80 и называющихся второстепенными. А на остальных уровнях, кратных 10, такой эффект, как правило, не наблюдается. Самый большой эффект проявляется на круглых уровнях, оканчивающихся на 3 или 4 нуля.
Происходит такое из-за психологических особенностей большинства людей, привыкших округлять большие числа путем замены нескольких последних знаков нулями. Это объясняет ориентацию трейдеров на уровни, оканчивающиеся на 2 или 3 нуля. А вот ориентация на уровни, оканчивающиеся на 20, 80 и 50, уже зависит от определенной выше ориентации на кратные сотням и тысячам уровни:
- уровень вида ххх50 (промежуточный) является серединой между двумя соседними круглыми уровнями вида ххх00, поэтому цена при подходе к нему испытывает неопределенность, ведь ее притяжение к верхнему и нижнему уровням практически одинаково;
- нахождение цены ниже уровня вида ххх20 (второстепенный) воспринимается как ее колебание в районе ближайшего (нижележащего) уровня ххх00, а пересечение ценой уровня ххх20 снизу вверх указывает на усиление для нее возможности достижения следующего круглого уровня;
- расположение цены над уровнем ххх80 (второстепенный) воспринимается трейдерами как ее фактическое колебание около ближнего уровня ххх00, а опускание цены ниже ххх80 – это явный признак для многих, что она последует до следующего уровня ххх00.
Следует учитывать, что влияние круглых уровней на психологию трейдеров отлично известно маркетмейкерам, которые используют его для достижения своих целей. Например, если на одном из них скопилось большое количество стоп-лоссов, то с высокой степенью вероятности цена очень быстро достигнет этого уровня. А вот если на уровне расположено очень много тейк-профитов, то наоборот, цена вряд ли пересечет его. При этом она может несколько раз вплотную подойти к нему, заставляя трейдеров, имеющих убыточные позиции, закрывать их с минимальными потерями. Подробнее о принципах работы маркетмейкеров можно прочитать .
Смотри видео обзор индикатора круглых уровней
Для чего нужен и как действует индикатор для форекс «Круглые уровни»
Ручное обозначение круглых уровней утомительно и занимает немало времени (особенно при торговле несколькими финансовыми инструментами). Поэтому для выполнения этой операции был разработан специальный алгоритм на языке MQL, который можно скачать по этой ссылке (также мы предлагаем скачать индикатор спреда для MT4 , обеспечивающий отображение реальной величины разницы между ценами Bid и Ask на текущий момент).
Установка индикатора круглых уровней на ценовой график приводит к отображению на нем горизонтальных прямых, соответствующих ценам вида ххх00, ххх50, ххх20 и ххх80 (рис. 1). При этом каждая прямая рисуется определенным цветом (задается в настройках параметрами Level00Color, Level50Color, Level20Color и Level80Color), что обеспечивает удобство проведения анализа. Также в настройках можно задать отображение только одной группы прямых (рис. 2):
- параметр Show00_50Levels – при значении True отображаются уровни ххх00 и ххх50 (при значении False – не отображаются);
- параметр Show20_80Levels – при значении True уровни ххх20 и ххх80 отображаются (при значении False – не отображаются).
На рис. 1 показана ситуация, благоприятная для открытия короткой позиции:
- цена некоторое время колебалась вокруг главного круглого уровня 1,0900 (обозначен как 1) в канале, ограниченном второстепенными уровнями 1,0920 и 1,0880 (обозначены как 2);
- в результате сформировалась поддержка, обозначенная как 3;
- при пробитии поддержки (момент обозначен как 4) цена двинулась вниз и после ее закрытия под второстепенным уровнем 1,0820 можно открывать короткую позицию.
Стоп-лосс (обозначен как 5) размещается на второстепенном круглом уровне 1,0920. Расстояние установки тейк-профита от входа в рынок принимается равным двукратному расстоянию от входа в рынок до стоп-лосса.
На рис. 3 показана ситуация, при которой благоприятна покупка актива:
- цена колеблется около главного круглого уровня 1,0900 (обозначен как 1), формируя поддержку (обозначена как 3);
- затем цена пробила уровень 1,0920 (красная линия, обозначенная как 2) и закрылась над ним;
- на следующей свече можно входить в рынок длинной позицией (момент обозначен как 4).
Стоп-лосс устанавливается на вспомогательный круглый уровень 1,0880 (голубая линия, обозначенная как 5). Тейк-профит устанавливается в 2 раза дальше от уровня входа в рынок, чем стоит стоп-лосс.
Сегодня мы поговорим про индикатор круглых уровней для МТ4, а также про особенности его применения в процессе торгов на Форекс.
В последнее время как опытные, так и начинающие трейдеры стали интересоваться круглыми уровнями и применять их для открытия позиций. Эти уровни позволяют заключать сделки в самом начале мощных ценовых движений, что повышает эффективность торговли и делает ее менее рискованной.
В настоящее время круглые уровни широко применяются как при торговле ценными бумагами, так и при трейдинге на валютном рынке.
Круглыми принято считать уровни, кратные десяти, они отображают места на графике, отличающиеся более высокой ценовой активностью. Основная причина высокой активности поблизости от круглых отметок состоит в том, что маркет-мейкеры предпочитают работать с целыми ценами, особенно при заключении долгосрочных сделок.
На валютном рынке Форекс круглыми принято считать уровни, которые заканчиваются двумя нулями, именно их предпочитают применять в своей торговле опытные спекулянты. Также на Forex существуют промежуточные отметки, которые заканчиваются на "50".
Важность круглых уровней напрямую зависит от того, какой временной интервал Вы используете в своей работе. Если Вы используете отрезок времени до H1 включительно, то Вам следует обращать внимание на отметки, которые заканчиваются как на "00", так и на "50".
При заключении сделок на временных интервалах Н4 и D1, следует обращать внимание лишь на отметки, которые заканчиваются на "00".
Во время долгосрочной торговли на месячных и недельных временных интервалах, следует обращать внимание лишь на отметки, которые заканчивают на "000".
Индикатор круглых уровней на Форекс
Определение упомянутых выше отметок визуально является довольно трудоемким процессом, который занимает много времени, особенно при работе с низкими таймфреймами. Чтобы облегчить работу трейдера, был разработан индикатор круглых уровней для МТ4 , который называется Key Levels.
Этот инструмент является довольно простым, что делает его подходящим индикатором для начинающий трейдеров, желающих всегда быть в курсе при приближении цены к круглому значению.
Скачать Key Levels можно здесь:
Индикатор круглых чисел для МТ4 обладает двумя основными характеристиками:
- "Show 00_50 Levels" . В этой строке Вы можете активировать или отключить отображение на графике отметок, которые заканчиваются на "50" и "00";
- "Show 20_80 Levels" . Этот параметр помогает активировать или отключить отображение на экране отметок, заканчивающихся на "20" и "80".
Применение индикатора
В настоящее время существуют три востребованные среди трейдеров методики применения индикатора круглых уровней для открытия позиций:
- Ведения торгов на отбой;
- Торги на пробой;
- Трейдинг на ретест пробитого ранее уровня.
Важно помнить, что круглые уровни учитывают в процессе торгов не только обычные спекулянты, но и маркет-мейкеры. По этой причине цена довольно часто немного не доходит до важной круглой отметки. Эту особенность необходимо учитывать в процессе работы и открывать позиции на 5 пипсов ниже или выше важного ценового рубежа.
Какие еще ценовые уровни пригодятся в торговле:
Торговля по круглым уровням на Форекс
Далее мы рассмотрим одну из самых простых торговых методик, которая предполагает применение круглых уровней на Forex. Для заключения сделок нам потребуются отметки, которые заканчиваются на "00", а также EMA с периодом 20 . В качестве таймфремйа рекомендуется выбрать значение М 15.
Покупка (BUY) осуществляется при соблюдении следующих условий:
- На графике наблюдается нисходящая тенденция, а текущая цена находится под скользящей средней с периодом 20. Сама скользящая средняя должна быть направлена вниз;
- Свеча должна закрыться под отметкой, которая заканчивается на "00", при этом дистанция между скользящей средней и ценой должна составлять более 20 пипсов;
- При открытии позиции рекомендуется установить Stop-Loss на дистанции 20 пипсов и Take-Profit на расстоянии 40 пунктов. При желании можно .
Открытие позиции на продажу осуществляется при соблюдении следующих условий:
- На рынке наблюдается восходящая тенденция, при этом скользящая средняя должна быть направлена вверх, а цена находиться над ней. Дистанция между ценой и скользящей средней должна составлять 30 пунктов;
- Свеча должна закрыться над отметкой, которая заканчивается на "00";
- Stop-Loss и Take-Profit рекомендуется устанавливать так же, как и в случае с ордерами на покупку.
Если Вы научитесь грамотно применять индикатор круглых уровня в МТ4, то этом инструмент способен стать весьма полезным элементом в стратегии торгов на Форекс. Эти ценовые рубежи имеют и важное психологическое значение для многих трейдеров и инвесторов, что тоже придает им "сил".
Сложнейшие стратегии и торговые роботы стремительно захватывают мировые рынки. Однако психологический фактор по-прежнему остается важным для большинства трейдеров. Индикатор круглых уровней для МТ4 поможет трейдеру вовремя увидеть готовящийся разворот цены или назревающий сильный тренд.
Психология «круглой цены»
Человеческий разум устроен так, что люди неосознанно, автоматически «округляют» любые цифры в сторону ближайшего целого числа. Например, цены в супермаркете часто выглядят так: 201.99, 52,02 и т.д. Однако покупатель считает по-другому: 200, 50, упуская эти неприглядные, на первый взгляд, копейки и даже не считая их.
Такой же психологический феномен царит и на мировых финансовых рынках. Приближение цены к любой круглой цифре автоматически приводит игроков в состояние повышенной активности, круглые уровни всегда являются мощными уровнями поддержки и сопротивления. И чем «солиднее» цифра, тем сильнее будет поддержка или сопротивление.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Сильный отскок от 1.0000.
Пример - попытка достижения паритета пары EUR/USD. Неудачная атака «медведей» привела к победе «быков» и мощному росту цены на 20%, который продолжается до сих пор.
Поэтому следить за круглыми уровнями цены - правило №1 для любого трейдера.
Традиционные зоны активности
Важнейшими отметками на графике являются круглые цифры, заканчивающиеся на 00. Например: 1,2200; 1,4500. Это - сильные уровни поддержки и сопротивления. Приближение цены к такой отметке всегда вызывает повышенную активность игроков, медведи начинают ставить на пробой поддержки или отскок от сопротивления, быки - наоборот. Резко возрастают объемы торгов и волатильность рынка.
Торговые стратегии, ориентированные на важные поддержки и сопротивления, - удел крупных игроков и институционных инвесторов, для которых изменение тренда такого порядка может принести многомиллионные прибыли или убытки.
Многочисленные отскоки и пробои круглых уровней на часовом графике пары EUR/USD.
Также выделяют другие диапазоны высокой активности, которые определяют характер движения цены на таймфреймах более низкого уровня.
Эти цифры также определяются спецификой человеческой психологии:
- Например: 1.1250; 2.0450 и т.д. Очевидно, в этом случае цена находится в некой полупозиции, балансируя между двумя круглыми уровнями. Отскок от 50-ти говорит о возможном возврате к предыдущей «нулевой» отметке. Уверенный пробой, наоборот - мощный сигнал о возможном скором тестировании следующего рубежа;
- 20 и 80 - важные индикативные цифры. Характер поведение цены в границах 00-20 и 80-1 многое может сказать опытному трейдеру.
Именно в этих пределах формируется будущая картина тренда, будет ли это коррекция с отскоком, либо импульс с прорывом поддержки/сопротивления.
Стратегия торговли
Стратегия торговли, основанная на круглых уровнях выражается в простых торговых алгоритмах:
- Открытие ордера при пробое важного уровня. Stop Loss устанавливается на 5 пунктов выше/ниже пробитого сопротивления или поддержки;
- Открытие ордера при отскоке цены от поддержки/сопротивления. Соответственно Stop Loss в 5 пунктах ниже/выше от устоявшей границы.
Стратегия может быть значительно усложнена при включении в нее реперных точек 20-50-80. Такие торговые алгоритмы применяются при внутридневной торговле на младших временных диапазонах и предполагает множество частых входов в рынок с близкими Stop Loss и Take Profit. При этом не стоит злоупотреблять открытием слишком большого количества торговых приказов, лучше убедится, что пробитие не является ложным, и цена действительно движется к новой отметке.
Также уровни 20 и 80 могут быть использованы для установки Stop Loss при открытии ордеров на пробитие нулевого уровня цены.
Key Levels -индикатор ценовых уровней для МТ4
В принципе, при торговле по стратегии круглых уровней, можно обойтись и без индикатора, ведь это как раз тот случай, когда сама цена является таковым. Из-за этого подобные индикаторы распространены крайне скупо, и представляют собой элементарные визуализаторы, доступные для разработки даже для начинающего программиста на MQL.
Однако при активной внутридневной торговле индикатор круглых уровней для платформы МТ4 -абсолютно незаменимый помощник. Кроме того, он отлично подойдет для взаимодействия с другими индикаторами и советниками.
Для справки! Самый простой и распространенный индикатор - Key Levels. Он прост в установке и настройках. Суть его предельно проста - отображать ярким цветом уровни 00, 50, 20 и 80.
Установка индикатора Key Levels стандартна. Просто скопировать исходник в папку Indicators и компилировать в редакторе. Настройка также проста - достаточно лишь указать цвета для отображения цен и отображаемые линии 0,20,50,80.