Фигура треугольник (Triangle pattern) и все его виды: фигура Восходящий треугольник (ascending triangle), фигура Нисходящий треугольник (descending triangle), фигура Симметричный треугольник (symmetrical triangle) или фигура Сужающийся треугольник, фигура Расходящийся треугольник, фигура расширяющийся треугольник (expanding triangle) являются самыми популярными фигурами продолжения тренда. С ними знакомы все трейдеры работающие на любом финансовом рынке.
Фигура треугольник и ее виды
Существует четыре вида инструмента:
1. Фигура Восходящий треугольник (ascending triangle pattern)
Фигура Восходящий треугольник имеет более сильный характер на бычьем рынке по сравнению с медвежьем рынком, потому, что угол наклона линии поддержки направлен вверх, то есть покупатели (быки) проявляют больший интерес. И цена, обычно, пробивает горизонтальную линию сопротивления. Поэтому на медвежьем рынке, при появлении «восходящего трехугольника» необходимо быть очень осторожным.
Определить данную фигуру можно по следующим признакам:
— линия сопротивления трехугольника имеет горизонтальное направление (или почти горизонтальное)
— линия поддержки трехугольника имеет наклон и поднимается вверх.
Фигура «Восходящий треугольник» обычно встречается на восходящем тренде и является фигурой продолжения тренда, однако, иногда она может служить фигурой разворота нисходящего тренда. Поэтому иногда, даже на медвежьем рынке, ее считают бычьим сигналом.
Еще пример из жизни:
Восходящий треугольник на бычьем тренде
Торговля:
Торговать внутри треугольника не рекомендуется, но как только цена пробьёт фигуру в точке “А”, необходимо открывать позицию. Так как срабатывает эффект «пружины», то есть цена пробивает линию поддержки/сопротивления с большой скоростью и движутся на большое расстояние. Именно поэтому, открывать позиции рекомендуется только после пробоя треугольника.
Замечание:
В типичной ситуации, во время формирование «Восходящего треугольника» (ascending triangle) происходит падение показателей объема. Причем в направлении, где скорее всего произойдет пробитие цены, показатели объема возрастают и наоборот. Поэтому, если внутри фигуры рост цены сопровождается повышением показателей объемов, то наиболее вероятно, что «Восходящий треугольник» будет пробит вверх. И наоборот, если внутри «Восходящего треугольника» падение цены сопровождается повышением показателей объёмов, то наиболее вероятно, что фигура будет пробита вниз.
Вообще, надо сказать, что на вероятность пробития ценой того или иного уровня может повлиять множество факторов: тип предыдущего тренда (бычий/медвежий), линии поддержки/сопротивления, близость значимых уровней поддержки/сопротивления и др.
Пространство внутри фигуры «Восходящий треугольник» условно делят на интервалы. Если выход происходит на интервале от 1/2 до 2/3 длины фигуры, то эффект от такого выхода будет максимальный. Если же цена вошла в последнюю треть фигуры, то, как правило, происходит консолидация и стремительного движения цены не происходит.
Приведем дополнительные примеры силы сигналов “Восходящих треугольников” (ascending triangle) в различных ситуациях:
2. Фигура Нисходящий треугольник (descending triangle pattern);
Фигура Нисходящий треугольник полностью аналогична фигуре «Восходящий треугольник» за исключением того, что все утверждения относительно нее прямо противоположны.
Определить «Нисходящий трехугольник» можно по следующим признакам:
— линия поддержки треугольника имеет горизонтальное направление (или почти горизонтальное)
— линия сопротивления трехугольника имеет наклон и движется вниз
«Нисходящий треугольник» (descending triangle) имеет более сильный характер на медвежьем (нисходящем) рынке по сравнению с восходящим рынком, по причине того, что угол наклона линии поддержки направлен вниз, то есть продавцы проявляют больше настойчивости. И цена, чаще, пробивает горизонтальную линию поддержки. Поэтому на бычьем рынке, при появлении «нисходящего трехугольника» необходимо быть очень осторожным.
Фигура «Нисходящий треугольник» обычно встречается на нисходящем тренде и является фигурой продолжения тренда, однако, иногда она может служить фигурой разворота восходящего тренда. Поэтому иногда, даже на бычьем рынке, ее считают медвежьим сигналом.
Торговля:
Торговать внутри «Нисходящего треугольника» не рекомендуется, но как только цена пробьёт фигуру в точке “А”, необходимо открывать позицию. Так как срабатывает эффект «пружины», то есть цена пробивает линию поддержки/сопротивления с большой скоростью и движутся на большое расстояние.
Замечание:
В типичной ситуации, во время формирование «Нисходящего треугольника» происходит падение показателей объема. Причем в направлении, где, скорее всего произойдет пробитие цены, показатели объема возрастают и наоборот. Поэтому, если внутри фигуры рост цены сопровождается повышением показателей объемов, то наиболее вероятно, что «Нисходящий треугольник» будет пробит вверх. И наоборот, если внутри «Нисходящего треугольника» падение цены сопровождается повышением показателей объёмов, то, скорее всего, фигура будет пробита вниз.
На вероятность пробития ценой того или иного уровня может повлиять множество факторов: тип предыдущего тренда (бычий/медвежий), линии поддержки/сопротивления, близость значимых уровней поддержки/сопротивления и др.
Если пробитие произошло в направлении предыдущего тренда, то эффект будет максимальным и цена пройдет большое расстояние. Причём, скорее всего, расстояние движения в сторону пробоя будет равно расстоянию, послужившему для формирования фигуры.
Пространство внутри фигуры «Нисходящий треугольник» условно делят на интервалы. Если выход происходит на интервале от 1/2 до 2/3 длины фигуры, то эффект от такого выхода будет максимальный. Если же цена вошла в последнюю треть фигуры, то, как правило, происходит консолидация и стремительного движения цены не происходит.
Приведем пример нисходящего треугольника:
Приведем дополнительные примеры силы сигналов “Нисходящих треугольников” в различных ситуациях:
Descending triangles
3. Фигура Симметричный треугольник (symmetrical triangle pattern) или фигура Сужающийся треугольник;
Часто встречающаяся фигура, которая не имеет ярко выраженного направления, так как характеризуется равновесием между спросом и предложением. Фигура образуется из двух сходящихся линий (линия сопротивления и линия поддержки). Место пересечения этих линий называется вершиной треугольника. Амплитуда колебаний внутри фигуры снижается, так как постепенно снижаются показатели объема торговли. Линии поддержки и сопротивления имеют равные углы наклона. Эта фигура треугольник напоминает равнобедренный треугольник, когда биссектриса делит её ровно пополам. Поэтому цена может идти как вверх, так и вниз, однако для нее характерны некоторые особенности:
— скорее всего, цена пробьет уровень поддержки/сопротивления и пойдет в направлении тренда
— если внутри «Симметричного треугольника» рост цены сопровождается повышением показателей объемов, то наиболее вероятно, что фигура будет пробита вверх. И наоборот, если внутри «Симметричного треугольника» падение цены сопровождается повышением показателей объёмов, то, скорее всего фигура будет пробита вниз.
— близость значимых уровней поддержки/сопротивления так же могут влиять на направление движения цены
Замечание:
После прорыва «Симметричного треугольника» цена обычно идет в направление пробития на расстояние, минимум равное расстоянию высоте, самой широкой части фигуры.
Приведем пример «фигура симметричный треугольник» из жизни:
Приведем примеры силы сигналов “Симметричных треугольников” — (symmetrical triangle) в ситуациях изменения направления тренда, когда фигура становится разворотной:
4. Фигура Расходящийся треугольник или фигура расширяющийся треугольник (expanding triangle pattern);
Фигура «Расходящийся треугольник» не очень интересна с точки зрения трейдера, так как не даёт ему чётких сигналов для открытия позиции. Однако, если Вы всё же решили открыть позицию, то делать это необходимо при прорыве линии поддержки/сопротивления в точке “А”. Причем в этот момент, очень важное значение приобретает факт наличия подтверждающих факторов, например: повышение показателей объёма, закрытия японской свечи вне уровня поддержки/сопротивления и т.д.
Приведем пример «фигура расходящийся треугольник — expanding triangle» на графике:
У инструмента — Фигура расширяющийся треугольник,в противоположность другим треугольникам, изменение показателей торгового объема происходит наоборот, то есть объем возрастает по мере формирования расширяющегося треугольника.
Приведем примеры различных вариаций “Расходящихся треугольников” и силу их сигналов в зависимости от их построения, направления пробоя и направления предыдущего тренда:
Фигура расширяющийся треугольник — Expanding triangle
Правила для всех фигур Треугольников
- Пробитие цены, скорее всего, произойдет в сторону предшествующего тренда.
- Внутри «треугольника» обычно происходит нечетное число колебаний (волн). Желательно, чтобы их количество было не менее пяти (три вниз и две вверх или наоборот). Чем больше волн, тем сильнее сигнал.
- Считается, что если последняя волна треугольника не коснулась границы и развернулась раньше, то это приведет к резкому движению цены при пробитии одной из сторон.
- Не рекомендуется торговать внутри фигура треугольник.
- Во время движения цены внутри треугольника показатели объема должны понижаться, а во время пробития одной из сторон увеличиваться.
- Если после пробития одной из сторон треугольника цена “пытается” вернуться обратно, то это должно происходить при снижающихся показателях объёма (иначе это служит “не хорошим” сигналом).
- Для подтверждения открытия позиции, при пробитии трехугольника, желательно дождаться, чтобы цена закрытия японской свечи оказалась за пределами треугольника и только после этого открывать позицию.
- Желательно, чтобы прорыв цены произошел на расстоянии от 1/5 до 3/4 длины трехугольника по горизонтали. Если это произошло позже, то треугольник теряет свой прорывной импульс и дальнейшее движение цены может быть неопределенным.
- Если угол наклона трехугольника больше направлен вверх, то, скорее всего цена пойдет вверх и наоборот, если угол наклона треугольника больше направлен вниз, то, скорее всего цена тоже пойдет вниз.
- После пробития одной из сторон треугольника очень часто эта сторона становится уровнем поддержки/сопротивления (в зависимости от того, куда пробила цена вверх или вниз)
- После пробития, цена пройдет в сторону пробития на расстояние равное, как минимум, высоте трехугольника в наибольшей ее части.
Торговля с помощью фигуры «Треугольник»
Принцип работы трейдера, при пробитии треугольника, состоит из следующих шагов:
1. Рисуем фигуру треугольник и ждем, когда цена пробьет одну из сторон. После этого ждем подтверждающего сигнала в виде закрытия японской свечи вне фигуры.
2. Открываем позицию в сторону пробития цены. Можно это сделать сразу после пробития или на отскоке от линии поддержки/сопротивления (линия сопротивления/поддержки треугольника).
3. Определяем точку для закрытия открытой позиции следующим способом:
1 способ
Смотрите на рисунок ниже. Причем трехугольник может быть любово вида: симметричный треугольник, восходящий треугольник (ascending triangle) или нисходящий треугольник (descending triangle, в нашем примере он симметричный-symmetrical triangle-фигура сужающийся треугольник). Нисходящая линия сопротивления проведена через точки В, D и F . Восходящая линия поддержки проходит через точки А, С, Е и G . Цена пробила уровень сопротивления в точке “H” и пошла вверх.
BB’ – самая большая высота у фигуры
Расстояние BB’=HH’
Откладываем линию перпендикулярно вверх от точки прорыва на расстояние HH’ (равное расстоянию BB’). Затем через точку H’ проводим горизонтальную пунктирную линию “ЦЕЛЬ”.
Как только цена коснулась пунктирной линии Цель где-нибудь в точке “Б”, закрываем нашу позицию и фиксируем прибыль.
Для треугольника пробитого вверх, делается все точно так же, но наоборот. Через верхнюю точку основания строится линия параллельная линии поддержки треугольника.
Вывод:
Фигура треугольник (Triangle pattern) и ее разновидности: фигура восходящий треугольник (ascending triangle), фигура нисходящий треугольник (descending triangle), фигура симметричный треугольник (symmetrical triangle) — фигура сужающийся треугольник и фигура расширяющийся треугольник- Expanding triangle (фигура расходящийся треугольник) являются очень полезными инструментами, которые дают верные сигналы для открытия/закрытия сделки. Они очень часто встречаются на графиках и легки в применении, поэтому их обязательно необходимо изучить каждому трейдеру!
Фигуры теханализаПриветствую вас, читатели блога о трейдинге., которую мы будем рассматривать на этой странице, является моделью продолжения тренда с очень хорошими показателями достоверности. Она легко воспринимается на графиках акций, поскольку отвечает геометрическому треугольнику, с которым мы знакомы со школьной скамьи. Далее в этой статье мы посмотрим, как формируется фигура треугольник, как ее торговать и некоторые советы по использованию.
Основной принцип строения треугольника – это две линии, что двигаются в одну точку, и между которыми колеблется цена. Вы будете встречать на графиках три вида треугольников: восходящий, нисходящий и симметричный. Каким условиям они должны отвечать, мы рассмотрим далее.
- Фигура треугольник относится к моделям продолжения тренда. Соответственно, первое условие – это наличие тренда. Восходящий треугольник отвечает восходящей тенденции, нисходящий – нисходящей, и симметричный – обеим. Не пытайтесь искать данные паттерны на графиках без тренда!
- Цена движется в рамках двух линий. Для восходящего треугольника – это горизонтальный уровень сопротивления и линия тренда, направленная вверх, для нисходящего – уровень поддержки и линия тренда, направленная вниз, для симметричного – две линии тренда, что двигаются к одной точке.
- Фигура треугольник формируется при наличии хотя бы двух вершин и двух впадин. Это условие выплывает из необходимости минимум двух точек для построения линии или уровня.
- Данная модель не является быстротечной. Для ее формирования нужен как минимум один месяц. Если вы видите на графике какую-то похожую фигуру, но длящуюся всего пару недель, то это может быть вымпел либо клин.
- Об окончательном завершении фигуры треугольник мы можем сказать только после пробоя линии тренда или уровня поддержки и сопротивления.
- Последний критерий, но очень важный – это объемы торгов . Так как цена по ходу образования паттерна суживает свой диапазон, то и торговые объемы должны потихоньку снижаться. В момент пробоя мы будем наблюдать резкое увеличение активности.
Итак мы получили шесть четких критериев. Во время нисходящего или восходящего тренда цена консолидируется между двумя линиями, постепенно сужая свой торговый диапазон, на протяжении не менее месяца. Объемы торгов опускаются, вслед за снижением волатильности, и возобновляются только в момент пробоя.
Как торговать фигуру треугольник
Здесь нет ничего особенного. Как и в большинстве фигур технического анализа, мы можем торговать либо пробой, либо откат.
- Стандартный способ открытия позиции – входим в рынок, когда цена пробивает уровень сопротивления для восходящего треугольника (покупаем), уровень поддержки – для нисходящего (продаем без покрытия) и линию тренда – для симметричного (вверх – покупаем, вниз – продаем без покрытия). Стоп лосс выставляем сразу за уровень, либо линию тренда.
- Консервативный способ открытия позиции – ждем первого отката цены после пробоя и только после этого входим в рынок. Стоп лосс выставляем аналогично.
Не забывайте контролировать объемы торгов. В момент пробоя они значительно возрастают и держат такую динамику по мере продолжения тренда.
Также не ставьте ограничительные ордера слишком далеко от точки входа. Хороший трейд является хорошим с самого начала.
По каждой модели технического анализа мы можем спрогнозировать примерную целевую область взятия прибыли. Фигура треугольник не является исключением. Об этом читайте в статье «Фигуры технического анализа ». Также там вы найдете некоторые советы по отбору акций.
Заключение
– мощный инструмент для получения прибыли на фондовом рынке. Это моя самая любимая модель среди всех других паттернов продолжения тренда. Я всегда ищу на графиках уровни поддержки и сопротивления, а фигура треугольник очень часто соответствует моим поискам. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Джон Дж. Мэрфи дает одно из самых четких определений признаков этой фигуры технического анализа:
«Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии тренда, каждая из них должна пройти по крайней мере через две точки».
Как показано на рис. 1, «треугольник» начинается в точке 1, то есть там, где образуется консолидация восходящей тенденции. Цены снижаются до точки 2, а затем поднимаются до точки 3. Однако точка 3 расположена ниже точки 1. Верхняя линия тренда может быть проведена только после того, как цены упадут с уровня точки 3.
Последовательно расположенные точки на верхней линии снижаются, на нижней точка 4 находится выше точки 2, а точка 6 - выше точки 4. По утверждению Мэрфи, только когда цена поднимется выше точки 4, и у трейдера появится возможность нарисовать два сходящихся технических уровня, он может предполагать, что формируется симметричный «треугольник».
Модель завершается, когда цена выходит за один из уровней - верхний или нижний.
Рис.1. Опорные точки симметричного «треугольника»
Вертикальная линия слева, проведенная от точки 1, считается основанием фигуры. А точка, где уровни поддержки и сопротивления пересекаются - вершиной.
Ложные сигналы симметричного треугольника
Джон Дж. Мэрфи всего лишь констатирует часто встречающийся факт ложного пробития симметричного «треугольника». Однако он признает, что не в силах:
- объяснить причину и природу этих ложных пробитий;
- найти фильтр, который отсеивал бы ложные и фиксировал истинные пробития уровней симметричного «треугольника».
Так, Джон Дж. Мэрфи писал:
«По труднообъяснимой причине бычьи треугольники до того, как восходящая тенденция возобновляется, иногда дают ложный медвежий сигнал. Обычно он появляется во время пятого и последнего отрезка треугольника. Сигнал часто встречается вблизи от вершины модели и означает, что тенденция слишком далеко ушла вправо».
Две методики измерения симметричного «треугольника» Джона Дж. Мэрфи
Для измерения этой фигуры Мэрфи предлагает использовать два способа.
Первый он описывает так: «Проще всего сначала измерить высоту самой широкой части фигуры (основания) и отложить это расстояние вертикально либо от точки прорыва, либо от вершины».
Рис. 2. Измерение расстояния, которое пройдет цена в случае прорыва «треугольника»
Второй способ заключается в проекции линии тренда от вершины основания (точка А) параллельно нижней линии тренда. Эта верхняя линия канала становится верхним ориентиром при восходящей тенденции. Поскольку направление нового отрезка роста цен имеет тенденцию к повторению угла предыдущего восходящего отрезка тенденции (зафиксированного до того, как был сформирован треугольник), то можно установить приблизительный временной ориентир приближения цены к верхней границе канала, как и собственно ценовой ориентир.
Рис. 3. Симметричный «треугольник» становится фигурой перелома тенденции
Как показано на рис. 3, прорыв нижней линии в октябре 1983 года стал сигналом появления основной нисходящей тенденции. Обратите внимание на еще один небольшой симметричный «треугольник», находящийся между координатами 7.00 и 8.00 графика. Он указывает на продолжение медвежьей тенденции.
Корнелиус Лука о симметричном «треугольнике»
Корнелиус Лука отмечает, что «треугольники» очень схожи с «вымпелами», только у них нет «древка». Такие фигуры на графиках встречаются чаще, так как для их формирования необходим меньший ход цены. С другой стороны, у «треугольников» ближе ценовые ориентиры.
Как и другие классики технического анализа, Корнелиус Лука признает, что:
- модели «треугольник» впору разделить на четыре типа (симметричные, восходящие, нисходящие и расширяющиеся);
- построить симметричный «треугольник» можно минимум по четырем точкам (две - для линии сопротивления, две - для поддержки);
- ценовой ориентир для этого паттерна реально определить двумя способами (по проекции от основания или от линии прорыва);
- прорыв уровней «треугольника» может произойти в любом из направлений.
Рис. 4. Симметричный «треугольник» как фигура продолжения восходящего тренда
Корнелиус Лука утверждает:
«С приближением к вершине треугольника торговый объем заметно уменьшается, что свидетельствует либо о двойственности ситуации, либо о временном равновесии между спросом и предложением. Прорыв должен сопровождаться увеличением объема».
Из приведенного на рис. 4 примера видно, что ширина основания бычьего «треугольника» равна 400 пипсам (разница между 94,00 и 90,00). Поскольку точка прорыва находится на отметке 92,40, откладываем от нее 400 пипсов вверх и получаем результат - 96,40. Сюда должна дойти цена, если прорыв окажется истинным.
Расчеты по медвежьему симметричному «треугольнику» (рис. 5) проводятся точно так же, только цена откладывается не вверх, а вниз.
Рис. 5. Медвежий симметричный «треугольник»
Александр Элдер о «треугольниках»
У Александра Элдера мы находим шесть важных дополнений к постулатам Джона Дж. Мэрфи об этих фигурах теханализа. В частности, А. Элдер:
Правила торговли Александра Элдера при появлении «треугольника»
Александр Элдер не советует торговать внутри «треугольника». Особенно если фигура не очень велика. По мере старения паттерна амплитуда колебаний становится все меньше, прибыль также сокращается, а вот комиссионных нужно платить столько же. И все-таки Элдер не исключает возможности «играть» внутри «треугольника», ожидая, конечно же, прорыва. При этом он советует придерживаться нескольких правил:
- Работая внутри «треугольника», используйте такие осцилляторы, как стохастика и лучи Элдера, которые помогут улавливать мелкие колебания.
- Пытаясь понять, произойдет ли прорыв вверх или вниз на дневном графике, посмотрите на недельный. Если там восходящий тренд, велика вероятность того, что прорыв фигуры произойдет вверх и наоборот.
- Если вы намерены покупать на прорыве вверх, выставьте отложенный ордер buy выше верхней границы «треугольника, и понижайте его по мере сужения фигуры. В противоположном направлении - ордер sell ниже линии поддержки, которые постепенно переставляется выше. Как только отложенный ордер сработал, установите стоп-лосс внутри «треугольника». Теоретически цена еще может вернуться к техническим уровням, но только при ложном пробое она зайдет глубоко внутрь.
- Если после прорыва происходит откат, следите за объемом. Откат при высоком объеме угрожает сменой направления. Когда объемы низки, можно удвоить позицию, открыв еще одну сделку по направлению прорыва.
- Если цена подходит к последней трети «треугольника», лучше аннулируйте ваш отложенный ордер. Ситуация такова, что прогнозировать дальнейшее поведение цены практически невозможно.
Д. Швагер о симметричных «треугольниках»
Д. Шваге рассматривает симметричный «треугольник» как фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда.
В своей книге «Технический анализ. Полный курс» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V ) он пишет:
«Симметричный треугольник обычно заканчивается продолжением той тенденции, которая ему предшествовала».
В подтверждение Д. Швагер приводи несколько примеров на графиках реальных торгов.
Рис.7. Первый пример симметричного «треугольника» у Д. Швагера
Рис.8. Второй пример симметричного «треугольника» у Д. Швагера
Л. Борселино о симметричных «треугольниках»
Л. Борселино в «Задачнике по трейдингу» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V ) для определения направления прорыва треугольника использует пересечение трех сигналов (индикаторов):
- линий тренда на «треугольнике»;
- скользящих средних;
- осциллятора.
Л. Борселино писал:
«Используя три индикатора - линии тренда, скользящие средние и осцилляторы, - вы получаете в свое распоряжение три «мнения» относительно тона и направления рынка. В какое-то время или на каком-то уровне цен они могут и не совпадать. Некоторые сигналы поступят слишком рано, некоторые запоздают. Но, когда среди ваших индикаторов появляется консенсус, вы имеете подтверждение, которое может дать сделку с низким риском и высокой вероятностью успеха».
Поясняя природу симметричного «треугольника», Л. Борселино сравнивает его сужающиеся границы диапазона с пружиной, которая постепенно «сжимается», чтобы затем распрямиться под действием накопленной энергии. Поэтому пробитие технических уровней всегда происходит при растущих объемах торгов.
Борселино советует соединять линиями все вершины и все основания. Тогда модель «треугольник» и точка пересечения техуровней будут определены точнее. По мнению Борселино, прорыв из этих фигур чаще всего происходит в трех четвертях от основания треугольника до его вершины. И он происходит «в направлении его предполагаемой вершины». После пробития скользящая средняя помогает подтвердить, что цена снова движется по тренду.
Рис. 9. Пример прорыва «треугольника» у Л. Борселино
Рис. 10. Второй пример прорыва «треугольника» у Л. Борселино
Рис. 11. Третий пример прорыва «треугольника» у Л. Борселино
Точки открытия сделок Эрика Наймана на модели симметричного «треугольника»
Рис.12. Открытие сделок по системе Э. Наймана после прорыва и подтверждения
По мнению Эрика Наймана, после прохождения точки «А» (см. рис. 12), которая находится на уровне предыдущего пика внутри фигуры, сигнал для совершения сделки можно считать сильным (+++).
В точке «А», таким образом, хорошая позиция для продаж после пробоя нижней границы или покупок после пробоя верхней.
Неразрешенные проблемы истинного пробития треугольников в трудах классиков теханализа Форекса
На рис. 13 видна типичная ошибка классиков Форекса. Оказывается, пробитие «треугольника» по тренду далеко НЕ ВСЕГДА приводит к возобновлению движения по прежнему направлению. Соответственно, открытие сделки sеll при пробое НАКЛОННОЙ нижней стороны может привести к убыткам.
Природа этой ошибки весьма прозаична. Для подтверждения своих выводов аналитики выбирали из истории торгов именно те, которые свидетельствовали об их правоте. А критерии истинного и ложного пробития не учитывались.
Постарайтесь на следующем графике самостоятельно найти точку действительного пробоя сопротивления, от которой начался рост цены.
Рис.13. Ложное пробитие симметричного «треугольника»
Вопросы Академии трейдинга MasterForex-V:
Рассмотрим, как происходит истинное пробитие «треугольника» по стадиям анализа, предложенным в материалах закрытого форума Академии трейдинга MasterForex-V.
Рис.15. Первый шаг анализа «треугольника»
Рис.16. Второй шаг анализа «треугольника»
Рис.17. Третий шаг анализа «треугольника»
Рис.18. Четвертый шаг анализа «треугольника»
Случалось ли, что вы открывали сделку, основываясь на восходящих, нисходящих или симметричных треугольниках, и теряли вследствие разворота тренда? Ниже рассмотрим, то насколько часто не срабатывает модель треугольника, и попытаемся разобраться в причинах появления ложных торговых сигналов.
Графические модели - как дети: некоторые ведут себя лучше, другие - хуже. Треугольники - восходящие, нисходящие и симметричные, весьма привлекательны для торговли, поскольку их форма может свидетельствовать о направлении пробоя. Но торговать их успешно весьма нелегко. Давайте рассмотрим их по порядку. Начнем с восходящих треугольников.
Восходящие треугольники
На рисунке 1 вы видите пример восходящего треугольника (обозначен красным цветом) на . Цена ударяется в и несколько раз отскакивает, формируя плоскую верхнюю часть. Линия, проведенная через вершины, приблизительно горизонтальна.
Рисунок 1
В то же время, впадины повышаются. Это значит, что трендовая линия, соединяющая впадины, имеет наклон вверх. Локальные вершины несколько раз касаются верхней линии (в точках 1-3), а локальные лоу - нижней (в точках 4-7). Нужно смотреть, чтобы цена касалась каждой трендовой линии хотя бы дважды, а лучше - 3 раза и более. Две пересекаются в вершине треугольника.
Для всех треугольников, цена должна пересекать его площадь, отскакивая от верхней границы к нижней и заполняя своим движением свободное пространство. Не принимайте за треугольник часть закругляющегося разворота тренда . Левая верхняя вставка на рисунке 1 демонстрирует пример подобной ошибки. Брать часть закругляющегося разворота (черным обозначена линия цены) и представлять его в качестве восходящего или нисходящего треугольника (для выпуклых разворотов) - распространенная ошибка.
При восходящем треугольнике, объем, как правило, понижается (синяя линия). Он может быть довольно низким за 1-2 дня перед пробоем треугольника. Но это не всегда так, например, - в данном случае.
В восходящих треугольниках нравится, что наклонная трендовая линия указывает направление пробоя - вверх (теоретически). Цены - словно спринтер на низком старте, который собирается с силами в ожидании выстрела стартового пистолета, а затем мощно бросается вперед, зачастую даже с большим энтузиазмом, чем на представленном рисунке. Согласно последним исследованиям, которые были проведены по данной модели, пробой вверх происходит в 64% случаев.
Посмотрите на синюю вставку в нижней правой части рисунка 1. Вы можете определить на этом фрагменте модель восходящего треугольника? Чтобы замечать треугольники, требуется наметанный глаз. Впрочем, это касается любой ценовой модели. Когда вы знаете, что нужно искать, и практикуетесь в поиске треугольников, находить их становится нетрудно.
Существуют ли сложности в торговле восходящих треугольников?
Какие проблемы возникают с восходящими треугольниками? Посмотрите на рисунок 2 (дневной таймфрейм). Цена несколько раз касается каждой трендовой линии, формируя плоскую верхнюю и повышающуюся нижнюю часть. Объемы ведут себя, как и следует ожидать, и кажутся благоприятными. Пробой данного треугольника происходит вниз, когда цена сначала закрывается за пределами трендовой линии (А), подавая в шорт. Но затем цена быстро разворачивается и поднимается до точки В, затем снова разворачивается и падает к точке С.
Рисунок 2
Если бы вы торговали эту модель, отсутствие устойчивого тренда, скорее всего, с убытком выбросило бы вас из позиции. Как часто происходят такие неудавшиеся восходящие треугольники? Для пробоя вниз, неудавшейся считается та модель, в которой цена падает ниже, чем на 10%, прежде чем развернуться и закрыться над самым высоким пиком данной графической модели. В случае пробоя вверх, цена поднимается менее, чем на 10%, прежде чем развернуться и, пересекая весь треугольник, закрыться ниже его дна (под самой низкой ценой в данной модели).
Для пробоев вверх, моя выборка из 925 восходящих треугольников на бычьем рынке показала неудачу в 26% случаев. Результаты пробоев вниз оказались хуже. Из 463 повышающихся треугольников, которые я рассматривал, графическая модель не сработала в 40% случаев.
Нисходящие треугольники
Перевернув восходящий треугольник, вы получите модель нисходящего треугольника. Рассмотрим рисунок 3. Нисходящий треугольник (А) имеет плоскую нижнюю часть, поскольку цена несколько раз отскакивает от этой линии поддержки. Верхняя трендовая линия имеет наклон вниз, что предполагает пробой вниз и ослабление позиций быков. Пробой вниз является наиболее вероятным, но не гарантированным сценарием.
Рисунок 3
Данный нисходящий треугольник пробивается вниз в точке А. Но цена, не упав далеко, разворачивается и, поднявшись над верхней границей треугольника, закрывается в точке В, выше самой высокой цены в этом треугольнике. Это была неудавшаяся попытка пробоя вниз.
Симметричные треугольники
Эффективность работы модели симметричного треугольника, похоже, объединяет все недостатки работы восходящих и нисходящих треугольников. На рисунке 4 представлен подобный пример.
Рисунок 4
В случае симметричного треугольника, цена колеблется между двумя сходящимися трендовыми линиями. Она касается каждой из линий хотя бы дважды, а лучше - 3 раза и более, формируя данную графическую модель. Такую модель иногда называют спиралью, поскольку цена закручивается все туже и туже, пока не вырвется с одной или другой стороны.
В данном примере, пробой происходит вниз в точке А, когда цена закрывается за пределами нижней трендовой линии. Затем она разворачивается и устремляется за границы верхней трендовой линии. Поскольку цена не закрывается выше точки С, самого высокого значения в данной модели, то такой пробой нельзя считать неудавшимся. Но трейдер , взявший акцию в шорт, получил бы убыток после того, как цена поднялась выше точки А и устремилась в небеса.
Как было сказано выше, такие симметричные треугольники объединяют худшие черты восходящих и нисходящих треугольников. Неудавшиеся пробои вниз происходят наиболее часто из всех изученных графических моделей - в 42% случаев. То есть, почти в половине всех сделок. Пробои вверх также показывают наихудший коэффициент неудач среди всех треугольников - 27%.
Статистика эффективности торговли треугольников
На рисунке 5 приведена статистика эффективности работы для данных трех видов треугольников. Симметричные треугольники терпят неудачу наиболее часто, как при пробое вверх (27%), так и вниз (42%). Нисходящие треугольники не срабатывают реже всех остальных.
Рисунок 5
Почему это важно? Если симметричный треугольник при пробое вверх не срабатывает в 27% случаев, это означает, что цена, по определению, в 73% случаев поднимется не менее, чем на 10%. Хотя это звучит привлекательно, давайте сравним с другой графической моделью - . Пробои вверх для нее оказываются неудачными всего в 12% случаев. Это значит, что цена в 88% случаев поднимается не менее, чем на 10%. Возможно. вы захотите переключиться с треугольников на более надежные модели, например - голова и плечи. Но треугольники, все же, можно успешно торговать.
И вот каким образом это можно делать. Неудавшиеся графические модели нужно познавать через их торговлю и анализ результатов. Понять восходящий удастся быстро. Затем стоит переключился на нисходящие треугольники. В этом случае можно искать неудавшиеся пробои вниз (цена пробивает треугольник вниз, разворачивается и затем закрывается выше самой верхней цены в данной графической модели), а после обнаружения подобных ситуаций входить в позицию. Движение вверх после неудавшегося треугольника может быть мощным, даже несмотря на то, что вход в позицию поздний (выше самой верхней цены треугольника, а не после закрытия над верхней трендовой линией).
Давайте посмотрим на правую часть рисунка 5. Здесь приведена статистика эффективности. Для неудавшихся пробоев вверх, цифры показывают расстояние от самой нижней цены в этой модели до самого нижнего лоу, прежде чем цена поднимется хотя бы на 20% (изменение тренда). Вы покупаете акцию в день, когда цена закрывается ниже треугольника, а продаете - на самом нижнем лоу, прежде чем цена развернется. Это идеальная . Поскольку эти цифры учитывают сотни идеальных сделок, не стоит ожидать, что ваша сделка покажет такой же результат. Он может оказаться лучше или хуже. Данные цифры приведены лишь для сравнения.
Правая колонка, для пробоев вниз, демонстрирует среднюю величину роста цены после того, как треугольник можно считать неудавшимся. Эти цифры также являются усредненными для нескольких сотен идеальных сделок. Они отражают расстояние от самой высокой цены в данной модели до самого верхнего хая, т.е. до пика перед тем, как цена упала хотя бы на 20% (изменение тренда).
Эффективность модели неудавшегося нисходящего треугольника с пробоем вниз значительно превосходит два других треугольника. Именно поэтому их стоит торговать. Проблема с треугольниками заключается в том, что они зачастую не работают в направлении исходного пробоя. Если такое происходит, более прибыльным может оказаться открытие сделки в новом направлении, ведь в торговле главное - зарабатывать.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
В отличие от симметричного, у ВОСХОДЩЕГО и НИСХОДЯЩЕГО «треугольников» всегда:
- один из технических уровней - горизонтальный;
- другой уровень - наклонный (соответственно, восходящий или нисходящий).
У симметричного «треугольника», напомним, оба уровня наклонены по отношению к горизонтальной линии (рис. 1):
Рис. 1. Симметричный «треугольник» 
Рис. 2. Восходящий «треугольник» и продолжение тренда 
Рис. 3. Восходящий «треугольник» и смена тренда 
Рис. 4. Нисходящий «треугольник» и продолжение тренда 
Рис. 5. Нисходящий «треугольник» и смена тренда
Чем отличается восходящий «треугольник» от нисходящего?
Различить обе фигуры между собой очень просто:
- у восходящего «треугольника» верхняя линия (сопротивление) расположена горизонтально, а нижний уровень (поддержка) наклонен вверх (рис. 2-3);
- у его нисходящего «собрата» горизонтально расположена линия поддержки (снизу). А сопротивление (сверху) выглядит как линия, наклоненная вниз (рис. 4-5).
На рисунках выше, взятых из книги , хорошо видна разница между этими паттернами. приводит пример реального графика, на котором видны все три вида фигур: восходящие, нисходяшие и симметричные.
Рис. 6. Примеры различных «треугольников» на реальном графике, приведенные А. Элдером
Джон Дж. Мэрфи о восходящем и нисходящем «треугольниках»
Джон Дж. Мэрфи писал:
«Оба треугольника - восходящий и нисходящий - значительно отличаются от симметричного. Независимо от того, на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию. Восходящий треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий треугольник - медвежьей. В отличие от них, симметричный треугольник - нейтральная модель».
Рис. 7. Восходящий «треугольник» как фигура продолжения тренда у Джона Дж. Мэрфи
По утверждению Мэрфи, восходящий «треугольник» завершается, когда фиксируется значительный выход цены за пределы верхней линии тренда. Прорыву должно сопутствовать резкое увеличение объемов торгов. После этого преодоленный уровень сопротивления превращается в поддержку и не позволяет котировкам обратно войти в середину фигуры.
Джон Дж. Мэрфи предлагает и расчет ценового ориентира . Как минимум от верхнего уровня (точка прорыва С) котировки уйдут на расстояние, равное высоте модели (АВ).
Рис. 8. Фаза консолидации на восходящем тренде выглядит как восходящий «треугольник»
Обратим внимание, что в «треугольнике» (рис. 8) нижняя линия наклонена вверх, а верхняя горизонтальна. А перед этой фигурой возникает еще и опускающийся «флаг», который также сигнализирует о продолжении тенденции. Ранее, когда наблюдался ценовой спад, о нисходящем тренде говорили поднимающиеся «флаги».
Джон Дж. Мэрфи, как и другие классики технического анализа, главным критерием истинности пробития уровней во всех видах «треугольников» считает объем сделок:
«Бычий прорыв представляет собой резкий выход цены закрытия за пределы верхней линии тренда. Как и при всех других значимых прорывах вверх, объем торговли при этом должен заметно возрасти. Возвратный ход к линии поддержки (верхняя горизонтальная линия) не редкость и сопровождается незначительным объемом».
Рис. 9. Восходящий «треугольник» на графике котировок британского фунта
На рис. 9 приведен более сложный пример восходящего «треугольника». В данном случае поддержка в модели также является и основной линией бычьего тренда, поднимающегося от самого основания фигуры. Уровень сопротивления здесь одновременно является линией «шеи» в фигуре «голова и плечи», сформировавшейся в основании рынка. Также обратим внимание на четкий канал, ограничивавший динамику цен с ноября по февраль.
По мнению Мэрфи, нисходящий «треугольник» - полное зеркальное отражение восходящего. Он, как правило, является медвежьей моделью.
Рис. 10. Нисходящий «треугольник» и расчет минимальной ценовой цели.
Александр Элдер о восходящем и нисходящем треугольниках
Восходящим А. Элдер называет «треугольник» с растущей нижней границей. Также Элдер пишет:
«Он говорит вам о том, что следует ожидать прорыв вверх. У нисходящего треугольника падающая верхняя граница. Он говорит о том, что цены, вероятно, пойдут вниз. Симметричный треугольник говорит о том, что силы «быков» и «медведей» уравновешиваются, и тренд, вероятно, продолжится».
По мнению Элдера, истинные прорывы случаются обычно в пределах первых двух третей этих моделей. Когда после прорыва цены снова возвращаются к фигуре, возникают более выгодные условия для заключения сделки по направлению пробития.
Нисходящий «треугольник» , по определению А. Элдера, имеет относительно ровную нижнюю границу, а верхняя наклонена вниз. Горизонтальный нижний уровень модели говорит о том, что медведи настроения на рынке растут, из-за чего цены уже не могут подниматься так же высоко, как раньше.
Александр Элдер утверждает:
«Нисходящий треугольник с большей вероятностью завершается нисходящим прорывом. Объем тяготеет падать по мере старения треугольника. Если он возрастает при движении цен вверх, то более вероятен прорыв вверх. Если объем увеличивается, когда цены подходят к минимумам, то более вероятен прорыв вниз. Истинный прорыв подтверждается всплеском объема, по крайней мере, на 50 процентов от среднего за последние пять дней».
Поскольку истинные прорывы, как говорит Элдер, преимущественно происходят в пределах первых двух третей образовавшейся фигуры, он не советует «играть» на прорыв в последней трети:
«Если цены стагнируют весь путь до точки пересечения, то они, вероятно, так и останутся постоянными. Треугольник напоминает бой двух уставших боксеров, начинающих опираться друг на друга. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее. Если цены остаются в пределах треугольника до конца, значит оба бойца измотаны и мало вероятно образование нового тренда».
В расчете целей прорыва «треугольника» у А. Элдера мы не находим ничего нового. Точно так же, как у Мэрфи, нужно измерить высоту фигуры и отложить это расстояние от точки прорыва через один из уровней. В результате мы получим значение, до которого цена точно дойдет, т. е. минимум, который, скорее всего, на практике будет превышен. Особенно это касается маленьких моделей, появляющихся внутри сильного тренда, о чем мы уже упоминали в предыдущей главе.
Рис. 11. Запас хода после пробития уровня всегда не менее высоты «треугольника»
Корнелиус Лука о восходящем и нисходящем «треугольниках»
Восходящий «треугольник» Корнелиус Лука определяет как модель продолжения тенденции, контуры которой очерчены горизонтальной линией сопротивления и наклонно поднимающейся линией поддержки.
По его мнению, существуют бычьи и медвежьи разновидности восходящих «треугольников».
Как видно на рис. 12, восходящий бычий «треугольник» в рамках растущего тренда означает, что, несмотря на консолидацию, спрос по-прежнему превышает предложение. Истинность модели в данном случае подтверждается будущим прорывом вверх при большом объеме торгов. И ценовой ориентир снова равен ширине основания треугольника, отложенной от точки прорыва. С приближением к вершине фигуры объем торгов неуклонно снижается, но при прорыве быстро возрастает.
На рис. 12:
- линия сопротивления АВ - горизонтальна;
- линия поддержки СВ направлена вверх и пересекает сопротивление в конце фигуры;
- ценовой ориентир D равен ширине основания АС, отложенной от точки прорыва вверх.
АС = 105,00 - 103,00 = 200.
D = 105,00 + 200 = 107,00.
Рис. 12. Расчет минимального ценового ориентира на восходящем бычьем «треугольнике»
На рис. 13 показан восходящий медвежий «треугольник», продолжающий движение по нисходящему тренду. Как утверждает Корнелиус Лука, эта модель показывает, что, несмотря на консолидацию, спрос все еще отстает от предложения.
Подтверждением такой модели становится прорыв цены вниз при растущих объемах торгов. Ценовой ориентир теперь равен ширине основания фигуры, отложенной от точки прорыва.
Линии поддержки и сопротивления расположены точно так же, как и в предыдущем случае. остается произвести расчет ценового ориентира, находящегося в точке D:
АС = 105,00 - 102,00 = 300 (минимальный запас хода после прорыва).
Обратите внимание, что эти 300 пунктов следует отложить не от уровня точки А, а от точки прорыва на линии поддержки, которая расположена под наклоном к горизонтали. То есть она повышается с приближением к пересечению обоих уровней. В данном случае пробитие происходит на отметке 104, 00. Поэтому:
D = 104,00 - 300 = 101,00.
Высоту фигуры не прибавляем, а отнимает, поскольку тренд нисходящий и движение по нему приводит к снижению котировок.
Рис. 13. Расчет минимального ценового ориентира на восходящем медвежьем «треугольнике»
Нисходящие «треугольники» - полное зеркальное отражение восходящих.
Рис. 14. Нисходящий медвежий «треугольник» и расчет ценового ориентира Корнелиуса Луки 
Рис. 15. Нисходящий медвежий «треугольник» на графике валютной пары американского и канадского доллара
Эрик Найман о точках открытия сделок в восходящем и нисходящем «треугольниках»
Традиционно рассматривает силу сигналов фигур технического анализа:
Вопросы MasterForex-V
У трейдера, работающего по торговой системе MasterForex-V, по поводу вышеизложенного возникает несколько вопросов.
Masterforex-V об альтернативе "восходящих" и "нисходящих" треугольников
На мой взгляд, проблемы и отличия этих треугольников абсолютно надуманы А.Элдером, Д. Мэрфи, т.к. каждый из них
- чертит эти треугольники... по разному;
- интерпретируют сигналы по пробитию этих треугольник... так каждый по своему (один и тот же сигнал у одного из них "сильный", у другого "средней силы");
- все треугольники классики трейдинга начертили на истории, а не в конце графика, чтобы дать конкретные рекомендации по торгам. И зачем нужны треугольники, способные подсказывать по торгам лишь на истории?;
- я не знаю ни одного опытного успешного трейдера, который бы использовал ИХ треугольники и при этом получал бы стабильную прибыль от торговли на форексе.
Не работает на рынке то, что наигранно и надуманно.
Треугольники Masterforex-V: как они образуются и какое пробитие треугольника самое сильное?
Любой треугольник - это пересечение Наклонного канала (НК) МФ и сильного горизонтального уровня сопротивления и поддержки . Когда рынок дает сильный сигнал?
Даю лишь ОДНУ комбинацию треугольника из МНОГИХ из закрытого форума Академии Masterforex-V.
Рис.20. Треугольники Masterforex-V: как они образуются и что означают
Ответ понятен? Чем выше волновой уровень импульса (тренда) тем сильнее будет эта волна , пробивающая нисходящий треугольник на медвежьем тренде.
Треугольники Masterforex-V: какой сигнал самый слабый при пробитии треугольника?
Самый слабый сигнал при пробитии треугольника - это волна младшего (ТФ) - м30 - н1. С точки зрения волнового анализа это может быть 5-я подволна текущего тренда, после которой следует мощный разворот вверх
Рис.21. Треугольники Masterforex-V: какой сигнал самый слабый при пробитии треугольника?
Таким образом "слабый сигнал" при пробитии треугольника превращается в сильный сигнал в противоположную сторону. Это абсолютное противоположная позиция Masterforex-V тому о чем писали Александр Элдер,