Индикатор MFI (Money Flow Index) – это индикатор индекса денежного потока, который демонстрирует динамику текущего тренда на рынке Forex.
Торговый индикатор MFI очень похож на технический индикатор RSI (индекс относительной силы), но в отличии от (Relative Strength Index), MFI использует в своём алгоритме рыночный объём. Когда индекс денежного потока находится в пределах от 0 до 100, трейдеры часто используют стандартные методики входа в рынок:
- Когда показатель индикатора MFI падает ниже 20 – это означает, что рынок перепродан.
- Если показатель MFI находится выше отметки 80 – рынок является перепроданным.
– это снижение торговых и неторговых рисков в игре на бирже. Индекс денежного потока очень прост для понимания и достаточно эффективен в определении тренда на графике для снижения торговых рисков. Конечно, использовать лишь данный технический индикатор на рынке Forex нельзя, но, как вспомогательный фактор он работает отлично, подтверждая бычьи или медвежьи настроения котировок валютных пар. Давайте теперь разберёмся в принципах работы индикатора MFI.
Принцип работы индикатора MFI
Принцип действия технического индикатора MFI заключается в измерении приходящих на валютный рынок денег для покупки и продажи финансового инструмента (валюты). Если сравнивать MFI и RSI, то опытные трейдеры предпочитают использовать Money Flow Index, потому как данный индикатор демонстрирует торгуемый объем, который позволяет точно определять тренд, в то время, как Relative Strength Index фокусируется исключительно на колебаниях цены. Возростающий денежный поток образовывается, когда новая ценовая котировка является более высокой, чем предыдущее среднее значение цены. Можно найти значение средней цены путём определения дневного максимума и минимума, а также цены закрытия для заданного дня, делением этой суммы на 3.
Как рассчитывается Money Flow Index
Данная формула не требует сложных программных вычеслений. Денежный поток эквивалентен среднесрочной цене и объёму торгов. Во-вторых, производится расчёт факторов, вызываемых денежным коэффициентом, который формируется делением бычьего денежного потока на медвежий (максимум и минимум цены). Бычий тренд развивается, когда существующая средняя цена находится выше, чем за анализируемый период. Медвежий тренд развивается, когда средняя цена находится ниже предыдущего анализируемого периода. Вы можете определить значение индкатора MFI по формуле:
MFI = 100 – 100 / (1 + коэффициент цены)
Средневзвешенный RSI
Поскольку индикатор индекса денежного потока (MFI) – это производный вариант технического индикатора рынка Forex – Relative Strength Indicator, Money Flow Index трейдеры часто называют средневзвешенным RSI. Последней частью индекса денежного потока является традиционная формула RSI. Индикатор MFI добавляет шаг рассчёта cоотношением сырого денежного потока, прибавленного к коэффициенту цены, основанному на объёме. Сырым денежным потоком служит объём в $1, для безопасности в тот день, когда вы используете MFI или средневзвешенный RSI.
Коэффициент денежного потока
Коэффициент денежного потока – это фундамент индикатора MFI. После того, как вы рассчитаете среднюю цену и сырой денежный потока, вы сможете определить коэффициент денежного потока, который сравнивает соотношение бычьего денежного потока с медвежьим потоком денег. Когда вы получили коэффициент денежного потока, вы сможете рассчитать MFI по вышепреведённой формуле.
Индексация
Для использования индикатора MFI, как сильного индикатора безопасного тренда, вы должны установить обоснованные периоды индекса. Например, вы можете установить период с таймфреймом в 1 день, но это слишком короткий период для определения сильных трендов. Если вы активно торгуете на бирже Forex (например, используете скальпинг) и вам не нужен исключительно сбор статистических данных, – вы не должны ставить большой период, например, 120 дней. Почему? Потому что, занимаясь краткосрочной торговлей и используя такой высокий временной период индикатора MFI, вы наверняка пропустите возможность обнаружить короткие тренды и получить на этих небольших колебаниях котировок прибыль. Рассматривая временной промежуток сроком от 14 до 21 дня, этого уже будет достаточно, чтобы определить тренд и получить преимущество при заходе в сделки, пока оно еще существует.
Один из базовых элементов теории Хаоса Билла Вильямса показывающий степень привлекательности актива для инвесторов. Кроме динамики торгового интереса, индикатор Money Flow Index, учитывает и рыночный объем. По мнению автора это позволяет определить моменты «входа и выхода активных денег».
Методика расчета
Основой является типичная цена за выбранный период, которая рассчитывается как среднее арифметическая цен Low, High и Close . Вильямс считает, что типичная цена более точно отражает ситуацию по активу, чем просто цена закрытия. Если типичная цена текущего периода выше предыдущего на рынке идет приток капитала, в противном случае отток и снижение активности.
Индикатор MFI или «индекс денежного потока» определяется как произведение типичной цены на количество сделок выбранного периода . Базовая предусматривает вход в рынок при резком изменении потока, который измеряется специальным коэффициентом, приводящим итоговые значения в диапазон 0-100. Алгоритм не содержит каких-либо , а значит, синхронизирован с ценой и определенные периоды дает опережающие сигналы.
Индикатор MFI со стандартными настройками (14 периодов).
С точки зрения теории Хаоса стратегия поведения рыночной толпы выглядит следующим образом: участники, с позициями по направлению текущей планируют частичную или полную фиксацию прибыли/убытков. Одновременно те, кто играет против тренда, увеличивают убытки и также пытаются закрыть сделки. Однако, с открытием новых не торопятся обе стороны. Результат - индикатор MFI показывает отток капитала и снижается.
Когда одна из сторон решает развернуть рынок или возобновить текущий тренд начинается приток капитала в продажи или покупки. Величина MFI соответственно начинает расти по мере развития новой тенденции. Здесь важно понимать, что стратегия должна учитывать только направление индикатора, а не абсолютные значения.
Индикатор MFI разрабатывался для обработки реального биржевого объема фондового рынка, но наблюдения за Форекс показывают, что и тиковые значения, где считается только количество сделок в единицу , можно применять без существенного ухудшения качества сигналов.
С уменьшением периода возрастает чувствительность к рыночному «шуму».
Три группы сигналов индикатора Money Flow Index
Первой группой сигналов будут типовые для зоны перекупленности и перепроданности. Каждый инструмент считает их по-разному, но принцип один:
- Если индикатор MFI становится выше уровня 20 (30) это означает окончание перепроданности и можно открывать покупку.
- Выход из зоны перекупленности, в нашем случае ниже уровня 80 (70) будет считаться сигналом на продажу.
Если высокие тиковые объемы сохраняются достаточно долго, индикатор MFI имеет тенденцию «залипать» в крайних зонах. Наблюдайте за другими индикаторам, в эти периоды могут быть хорошие точки входа.
Стандартные торговые сигналы индикатора MFI.
Непосредственно перед сменой тренда индикатор Money Flow Index может разворачиваться, не доходя до крайних зон. В этом случае направление сделки определяем по центральному уровню 50: его пробитие снизу вверх - сигнал на BUY, сверху вниз - открываем SELL.
Разворотные сигналы индикатора Money Flow Index.
Будьте внимательны в периоды спекулятивных движений и новостей, когда динамичный рынок полностью «сбивает» индикатор MFI и любая стратегия перестает работать. Рекомендуется перейти на промежуток H4 или оставаться вне рынка.
Рыночные дивергенции
Индикатор MFI может начать двигаться противоположно , что будет сильным разворотным сигналом. В данном случае самым важным фактором является таймфрейм - чем он больше, тем надежнее . Стратегия на небольших промежутках может принять за расхождение временный дисбаланс сил, который может компенсироваться за 30-60 минут рынка и дивергенция исчезнет.
Периоды флета и дивергенции.
Индикатор MFI редко дает дивергенции, но если они появляются, это означает начало разворота через 3-5 баров рабочего таймфрейма. Отрабатываем только прямые (для продаж) и обратные (на продажу) паттерны , открываемся на первой после пробития крайних зон со за последним ценовым экстремумом.
Графический анализ по индикатору Money Flow Index
Здесь наблюдаются все популярные паттерны графического анализа, которыми хорошо дополняется, как разворотная, так и стратегия продолжения тренда: « », «Двойная или тройная вершина/дно», « » и другие. Часто их появление на несколько периодов опережает ценовой график, что дает возможность в первую очередь вовремя выйти с рынка и зафиксировать прибыль.
Находим стандартные графические паттерны по индикатору MFI.
Как лучше построить работу с индикатором?
Используем данный индикатор только как вспомогательный элемент комплексной системы анализа рынка, как впрочем, и любой другой осциллятор. Кроме трендовых, хорошо сочетается с , пусть даже тикового как в случае Форекс. Рыночные объемы всегда связаны с денежным потоком и могут давать опережающие сигналы на таймфремах больше Н1.
Добавляем трендовый указатель
В качестве указателя тренда будем использовать (BB), а в качестве фильтра точек входа индикатор MFI. При восходящем канале BB ищем возможности для покупок, при нисходящем , только продажи. На боковом рынке можно попробовать торговать от границ BB, если ширина канала от 20-30 . Следим за изменением - резкое расширение канала говорит о неустойчивости рынка и лучше дождаться подтверждения от осциллятора.
Индикатор MFI с Bollinger Bands.
Скальпинг внутри диапазона
Несмотря на рекомендации использовать старшие таймфреймы можно попробовать торговать краткосрочными сделками на боковом и средневолатильном рынке. Устанавливаем на график индикатор Money Flow Index с периодом 6 и уровнями 70 и 30, добавляем на него простую (3):
- для покупки: график цены пересекает среднюю снизу вверх и MFI выше уровня 30;
- для продаж: пересечение ценой средней сверху вниз и MFI ниже уровня 70.
Позицию открываем на следующей свече после точки пересечения, стратегия предусматривает обязательный Stop Loss за ближайшим локальным max или min, но не меньше 10 пунктов. На сильных трендах рекомендуется с шагом от 5 пунктов.
Индикатор MFI в комплекте со скользящими средними.
Выводы
Индикатор MFI визуально отображает текущий баланс сил между продавцами и покупателями, а также прогноз как он может измениться в ближайшем будущем. При этом следует учесть, что он разрабатывался для использования на фондовом рынке, где достаточно значимой информации помимо графика, особенно реальные объемы по каждой заявке и кто их разместил.
Отдельно выделим факт, что сигналы не перерисовываются , поэтому стратегия и методика управления рисками может использовать статистику тестирования на прошлых данных как базу для тонких настроек параметров. В тоже время, как и любой другой осциллятор Money Flow Index не является основным фактором принятия торгового решения.
Это означает, что его разворот не указывают на точку начала нового длительного и сильного тренда. Он показывает только динамику торговых предпочтений, а насколько значимым будет изменение баланса сил, определяем по другим инструментам анализа как техническим, так и фундаментальным.
Индикатор Market Facilitation Index. Необходим для оценки рыночной движущей силы при . Он сопоставляет динамику цены и объема в заданный момент времени. Автором индикатора, как и вышеописанных, является Б.Уильямс, и он настоятельно рекомендует его использование в своей торговле.
Формула расчета индикатора
MFI = (max-min)/Vol
где – max – это максимальное значение объема за определенный период (Vol), а min – это минимальное значение. То есть за временной интервал Vol, высчитывается разность наибольшего и наименьшего значения объема
Последовательное наблюдение за поведением этого индикатора, поможет трейдерам оценить силу рынка, насколько данный актив этому рынку интересен. Значит при росте этого индикатора, цена также повышается за заданный интервал, и сила рынка увеличилась. Задание параметров этого индикатора находится в диапазоне от 5 min, до week
В стандартных параметрах индикатор высвечивается в виде вертикальных столбцов разных цветов (при желании расцветку можно изменить)
Зеленый
– индикатор растет, объем растет
Коричневый
– индикатор падает, объем падает
Синий
– индикатор растет, объем снижается
Розовый
– индикатор падает, объем увеличивается
Как использовать Индикатор Билла Вильямса для бинарных опционов – Индекс облегчения рынка – MFI?
Работа индикатора осуществляется в отдельном окне. Разберем, что означают его столбцы подробнее.
Зеленые гистограммы появляются при росте индикатора и объема. Число операций, совершаемых на рынке, все время растет, цена при этом также увеличивается. Открывать ордер при таком раскладе нет смысла, идеальный вход для совершения сделки уже пропущен. Ели же такие гистограммы трейдер наблюдает уже после совершения сделки, значит он принял верное решение. После нескольких гистограмм зеленого цвета, на рынке начнется постепенный спад.
Если трейдер наблюдает коричневые столбцы, это значит, движение цены постепенно замедляется. Совершать сделки при этом не нужно, просто принимаем к сведению. Все открытее сделки при появлении такой гистограммы закрываем. Активность на данном инструменте убывает. Идущие коричневые столбцы друг за другом подряд, означают, что скоро будет разворот
Синий цвет означает повышение активности на рынке, но объем падает. Также сделок не совершаем ни в коем случае. Дело может кончиться финансовыми издержками, т.к. возможна провокация крупных инвестиционных компаний против одиночек трейдеров. В результате которой они попадают в направление противоположное тренду.
Розовый цвет показывает, что индикатор падает, объемы растут. Является сигналом того, что устойчивое движение на рынке закончилось. Тренд завершен. Но при этом возможно начало нового движения или же продолжение предыдущего роста. Наилучший момент входа на рынок
Итак, все развороты на рынке происходят при гистограммах розового цвета. Обратите на это внимание на картинке.
Кликните на картинку для увеличения
Отложенные ордера выставляем как на buy, так и на sell. Их ставим рядышком с минимальным и максимальным значением розовой гистограммы. Как правило, цена на рынке при этом пробьет одно из значений, ордер сработает и движение цены пойдет в нужном нам направлении. После этого второй не сработавший ордер требуется удалить. Если после открытия ордера гистограмма стала зеленого цвета, значит все было сделано верно. Сделка была открыта до появления основной массы трейдеров на данном инструменте. Объем начинает увеличиваться, а сама цена вот-вот начнет уверенное трендовое движение, которое вы уже поймали.
В заключении хочется сказать, что индикатор Индекс облегчения рынка MFI один из самых лучших в плане оценки активности трейдеров и объемов. Опытному инвестору достаточно взглянуть на текущую ситуацию, чтобы сделать оценку расстановки сил по данному инструменту. Индикатор также используется с другими индикаторами, отдельно он, как правило не применяется
Любой, даже самый лучший индикатор желательно дополнять контролирующим индикатором, для построения на бинарных опционах!
Хотим еще раз напомнить Вам, что успешная торговля возможна при совместном использовании нескольких индикаторов, для исключения ложных сигналов. И не забывайте перед применением индикаторов обязательно посмотреть как они ведут себя на прошлых периодах – чтобы выбрать максимально подходящие для данного инструмента и для Вас параметры индикаторов.
Осциллятор Money Flow Index считается одним из лучших инструментов для оценки рыночной активности. Этот индикатор рассчитывает интенсивность покупок и продаж и отображает полученные значения в виде динамической линии, которая колеблется в пределах между границами 0 и 100. В силу своей простоты и эффективности MFI индикатор успешно применяется для поиска точек входа при торговле бинарными опционами. Рассмотрим более подробно описание этого аналитического инструмента.
Как читать показания индикатора?
По принципу работы индикатор BW MFI мало отличается от других осцилляторов , применяемых для анализа рынков. Если его сигнальная линия находится в нейтральной зоне (между 20 и 80), то на рынке сохраняется равновесие между сделками на покупку и на продажу. Когда она входит в нижнюю зону (под уровень 20), финансовый актив становится перепроданным. Наиболее вероятный исход событий после появления этого сигнала — разворот цены вверх. В такие моменты трейдеры активно покупают бинарные опционы CALL .
Пересечение верхней критической границы (отметка 80 в поле индикатора Money Flow Index) сигнализирует о том, что финансовый инструмент перекуплен и вскоре котировки поменяют направление на противоположное. При перекупленности трейдеры открывают короткие позиции и покупают опционы PUT .
Примеры этих сигналов обозначены желтыми участками на вышеприведенном скриншоте. Как видим, сигналы неплохо отрабатываются, и открытые по ним торговые сделки чаще всего оказываются удачными.
Дивергенция Money Flow Index
Индекс денежного потока Билла Вильямса позволяет с большой точностью определять моменты разворота котировок. С его помощью можно вовремя заметить ослабление текущего тренда и удачно войти в рынок. Помимо сигналов перекупленности и перепроданности для этого можно использовать сигнал дивергенции. Суть его такова: если график цены и линия индикатора расходятся, то в ближайшее время состоится смена рыночной тенденции. Открывать контртрендовые сделки можно лишь тогда, когда на графике и в поле индикатора сформированы по два последовательных экстремума , но линии, соединяющие их, направлены в разные стороны.
Наглядный пример торговли по сигналам дивергенции показан ниже. Желтыми участками выделены зоны, в которых можно открывать сделки на покупку опционов PUT. Синими галочками обозначены моменты, в которых сделки закрываются.
Как видим, время экспирации желательно устанавливать так, чтобы оно было равно 3-5 периодам. Иными словами, сделки, открытые по дивергенции индикатора Money Flow Index на таймфрейме Н1, должны закрываться спустя 3-5 часов. Дело в том, что такие сигналы отрабатываются достаточно быстро. И если Вы опоздаете со входом, или же установите слишком большое время экспирации, то сделки могут закрыться не в момент отработки дивергенции, а уже после того, как сигнал станет неактуальным.
Оптимальные условия торговли по индикатору MFI
Чтобы эффективно использовать в торговле индекс Билла Вильямса, следует соблюдать такие условия:
- Рабочий таймфрейм — не ниже Н1. На средних и крупных интервалах индекс Билла Вильямса дает намного более надежные сигналы, чем на мелких таймфреймах (М1, М5 и др.). Поэтому если для Вас важно не количество сгенерированных сигналов, а их качество, стоит запастись терпением и работать с часовыми, 4-часовыми или дневными графиками. Несмотря на то, что точек входа по индикатору Money Flow Index станет намного меньше, чем при работе с «пятиминутками», зато Вы сможете существенно снизить риски.
- Критические зоны можно сужать, но не расширять. Если Вы вместо значений 20 и 80 укажете 10 и 90 в настройках индикатора Money Flow Index, это не приведет к ухудшению результатов торговли. Наоборот, количество удачных сделок заметно увеличится. Если же Вы расширите критические зоны и укажете, например, значения 30 и 70 (или что еще хуже — 40 и 60), от этого возрастет количество ложных сигналов.
- Индекс денежного потока можно комбинировать с другими инструментами теханализа (желательно — с трендовыми индикаторами). Например, его можно использовать одновременно со или . Индекс будет показывать активность торгов, а трендовый индикатор — направление и силу тенденции, которая преобладает на рынке в текущий момент.
Если Вы используете в торговле индикатор «Индекс денежного потока», следует безоговорочно соблюдать такие правила манименеджмента:
- При торговле по сигналам перекупленности или перепроданности, которые выдает индикатор Money Flow Index, сумма каждой ставки должна быть не более 1% от размера депозита .
- При использовании сигналов дивергенции допустимы риски в 2-3% от суммы депозита, поскольку в таких случаях вероятность успешного исхода торговых сделок будет выше.
- Если сигналы перепроданности/перекупленности и дивергенции возникают одновременно (например, когда индикатор сигнализирует о расхождении цены и линии MFI, и при этом экстремумы формируются не в нейтральной, а в одной из критических зон), то ставки можно увеличивать до 5% от депозита.
Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора MFI
Сегодня мы рассмотрим индикатор BW MFI, который также носит название индикатор MFI индекс облегчения рынка.
«Фальшивый» бар проявляется, когда активность рынка растет при снижении объемов. Это неоднозначный бар и толку от него особо никакого нет. Просто надо понимать, что рынок движется, несмотря на снижение активности участников.
«Приседающий» бар , пожалуй, самый интересный бар, так как все движения заканчиваются приседающим баром, который может быть не обязательно в самом дне (вершине), а может быть рядом (один-два бара). Как говорится в книге Билла Вильямса, все основные тренды заканчиваются «приседающим» баром, который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.
Если «приседающий» совпадает с пин-баром, а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.
Рассмотрим дневной график евро, на котором отмечены «приседающие». Как видим они находятся в вершине рынка, после которых он развернулся вниз.
Кроме того, Билл Вильямс предлагает такую стратегию торговли по «приседающему бару» . В случае его появления, мы ставим отложенные ордера на покупку и на продажу (то есть SELL STOP и BUY STOP) по обе стороны от него (чуть выше максимума и чуть ниже минимума). Как правило, рынок, пробивает на следующем баре (или через один) максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении. Смотрите на рисунок выше (пунктиром обозначены места установки ордеров). После того, как один ордер сработал, другой мы удаляем.
Обратите внимание, после входа в рынок после 2-го «приседающего» бара на рисунке, появляется «зеленый» бар, который указывает, что рынок и участники настроены на снижение и движение вниз в самом разгаре. «Зеленый» бар подтверждает правильность нашего входа (о чем мы говорили выше), но вход был раньше, т.е. при пробое «приседающего».
Таким образом, «приседающий» бар индикатора BW MFI можно сравнить со сжимающейся пружиной, когда рынок накапливает энергию (объем растет, но рынок не двигается). Затем происходит разжимание пружины, т.е. рынок облегчается (выстреливает вниз или вверх). И именно на этом рывке мы и входим в рынок.
Дополнительную информацию о применении индикатора BW MFI , а также задать вопросы можно на форуме .
Портал "Investment-Forex" - Инвестирование Форекс