И описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Этот индикатор определяет силу покупателей и продавцов в зависимости от положения текущей цены закрытия относительно предыдущей и объема торгов. В зависимости от используемого периода усреднения Индекс силы можно использовать и как трендовый осциллятор (усреднение 13 ЕМА), и как осциллятор (усреднение 2 ЕМА). В торговом терминале QUIK индикатор Elder’s Force Index обычно выводится в новой области ниже ценового графика — как ломаная линия, колеблющаяся относительно нулевого значения.
Рис. 1. Отображение индикатора Elder’s Force Index в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Elder’s Force Index
Индикатор рассчитывается как разность текущей цены закрытия и предыдущей, умноженной на объем торгов в текущей свече.
Индекс силы = (Цзс-Цзв)*Объем, где Цзс — текущая цена закрытия, Цзв — цена закрытия предыдущего периода, Объем — объем торгов в текущей свече.
Таким образом получается «сырой» индекс силы, который дает слишком много всплесков. Александр Элдер предлагает проводить сглаживание сырого индикатора путем усреднения экспоненциальным скользящим средним (ЕМА). Причем обычно используют два варианта усреднения, заставляющих индикатор работать либо как указатель тренда (ЕМА 13), либо как осциллятор (ЕМА 2).
Но при любом периоде усреднения логика индикатора неизменна.
Если текущая цена закрытия выше предыдущего закрытия, то значение индикатора положительное, и можно считать, что в этот период лидировали быки. Индикатор в этом случае растет, показывая увеличивающуюся силу быков.
Если текущая цена закрытия ниже предыдущего закрытия, то значение индикатора отрицательное, и можно считать, что в этот период лидировали медведи. Индикатор в этом случае снижается, показывая увеличивающуюся силу медведей.
Индикатор Elder’s Force Index, определяя силу доминирующей в периоде группы, основывается на таких факторах, как:
Направление ценового изменения — рост/снижение;
. диапазон движения — разность цен закрытия;
. объем торгов (вовлеченность участников торгов в текущее движение).
Обычно действительно мощные тренды начинаются не только пробитием предыдущего ценового диапазона, но и повышенным объемом, подтверждающим решимость профессионалов действовать в направлении тенденции. Индекс силы в подобных ситуациях изменяется более резко, принимая во внимание фактор повышенного объема и подтверждая тем самым, что тренд, скорее всего, продолжится.
Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, то такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна.
Обновление экстремума по индикатору в направлении ценовой тенденции подтверждает текущий ценовой тренд — если цена обновляет экстремум, а индикатор нет, значит тренд уже выбивается из сил.
Торговые сигналы индикатора Elder’s Force Index
Непосредственно сигналы на совершение сделок Индекс силы подает при переходе через нулевую линию (как в трендовом, так и в осцилляторном режиме). Но индикатор дает также и логические сигналы, показывая способность тренда к дальнейшему развитию (если используется усреднение ЕМА 13) при обновлении экстремумов индикатора в соответствии с ценовым трендом. Если же этого соответствия нет, то возникает дивергенция, показывающая, что тренд выбился из сил.
Причем традиционно используют сразу два Индекса силы (с ЕМА 13 и ЕМА2). Трендовым сигналом будет считаться пробитие 0 линии после образования дивергенции. В этом случае совершается сделка в направлении пробития 0 уровня индикатора с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Пересечение же 0 уровня по осцилляторному Индексу силы в направлении текущего тренда по индикатору с трендовым усреднением — сигнал к совершению сделки по тренду с выставлением защитной остановки за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при обратном пересечении 0 уровня по трендовому Индексу силы, причем противоположная позиция в этом случае не открывается, так как более верным будет входить после образования дивергенции по индикатору.
Рис. 2. Торговые сигналы по трендовому и осцилляторному индикаторам Elder’s Force Index
Также у индикатора Elder’s Force Index есть особенность: если в трендовом режиме индикатор достигает экстремального значения за последние 30-35 свечей, то цена, скорее всего, тоже обновит соответствующий по направлению экстремум, так как подобная ситуация свидетельствует о вливании большого объема. Причем вполне допустимо, что цена обновит свой экстремум не сразу, так как профессионалы вливают свои средства несколько заранее.
Напротив, если индикатор Elder’s Force Index с усреднением ЕМА 2 дает экстремальное значение за последние 30-35 свечей, то это служит сигналом к совершению сделки против экстремума при развороте линии индикатора в противоположную сторону с выставлением стопа за последним ценовым экстремумом.
Рис. 3. Сигналы индикатора Elder’s Force Index при его экстремальных отклонениях в трендовом и осцилляторном режимах
Отображение индикатора Elder’s Force Index в торговом терминале QUIK
Для того чтобы вывести индикатор Elder’s Force Index в окно графика анализируемого актива, необходимо нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» из доступного списка индикаторов выбрать Elder’s Force Index, после чего следует нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4 Выбор индикатора Elder’s Force Index из списка индикаторов окна Добавление графика
После выполнения указанных действий снизу графика цены появится новая область с искомым индикатором. Стоит отметить, что изначально Elder’s Force Index выводится без линии, выделяющей нулевой уровень, что несколько затрудняет визуализацию сигналов. По умолчанию берется период усреднения, равный 13, то есть Индекс силы будет обладать трендовыми свойствами. Трендовый Индекс силы можно выделить жирной линией, чтобы было удобно отличать его от осцилляторного Индекса силы (если они используются в паре).
Рис. 5 Индикатор Elder’s Force Index с базовыми настройками
Для редактирования настроек индикатора Elder’s Force Index следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, после чего появится диалоговое окно «Редактирование настроек графика». В нем следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для изменения цвета и толщины линии, которые можно редактировать в поле «Цвет линии».
Рис. 6 Редактирование отображения индикатора Elder’s Force Index
Для изменения периода усреднения следует перейти на вкладку «Параметры» и в поле «Количество периодов» указать необходимое количество периодов усреднения индикатора.
Рис. 7. Редактирование параметров индикатора Elder’s Force Index
Для того чтобы в области графика Индекса силы появилась линия 0 уровня, следует перейти на вкладку «Уровни» и ввести 0 в поле «Введите значение», после чего нажать клавишу «Добавить». Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.
Рис. 8. Добавление 0 уровня на график индикатора Elder’s Force Index
Вывод
Использование индикатора Elder’s Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на волатильных инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей.
В мире трейдинга и валютных рынков развитие новых методов анализа происходит постоянно. Создаются новые техники и индикаторы. И одним из самых известных создателей таких индикаторов можно назвать Александра Эдлера. Его главная и самая известная разработка индикатор Индекс Силы (Force Index) описан в книге Trading For A Living by Dr Alexander Elder.
Индикатор Индекс Силы (Force Index): определение и формула
В мире трейдинга и валютных рынков развитие новых методов анализа происходит постоянно. Создаются новые техники и индикаторы. И одним из самых известных создателей таких индикаторов можно назвать Александра Эдлера. Его главная и самая известная разработка Индекс Силы (Force Index) описан в книге Trading For A Living by Dr Alexander Elder.
Это осциллятор, который создан для измерения силы покупателей на рынке при восходящих трендах и силы продавцов при нисходящих. Индекс Силы рассчитывается на основе трех основных составных частей: направлении изменения цены, размере движения цен и объеме торгов. Согласно словам автора, данный индекс должен сглаживаться скользящими средними. В результате Force Index способен достаточно точно определять изменения в противовесе покупателей и продавцов.
Трейдеры считают, что Force Index – один из самый точных индикаторов, который объединяет комбинацию показателей цены и объема в одном индикаторе.
Индекс Силы рассчитывают по формуле:
Raw Force Index I = Volume x (Close i – Close i-1)
Force Index = EMA (Raw Force Index, N)
где:
Volume - текущий объем, на Forex это «тиковый объем»;
Close i - цена закрытия текущей свечи;
Close i-1 - цена закрытия предыдущей свечи;
EMA - экспоненциальное скользящее среднее. Этот тип указан в работе автором индикатора. Трейдер может использовать также остальные виды скользящего среднего.
То есть Индекс Силы рассчитывается как разница текущего значения цены закрытия и предыдущего, умноженная на объем (на валютном рынке на валютный объем). Положительную силу рынка характеризирует закрытие торгов при цене выше предыдущей. Если же цена закрытия меньше цены закрытия это говорит об отрицательном рынке. Таким образом, на силу рынка влияют не только направление и величина, но и объем. С ростом объема растет индекс. Таким образом, получается, что стремительные изменения цен на небольших объемах и незначительные изменения цен на больших объемах часто приводят к аналогичным значениям Force Index.
Пример индикатора можно увидеть на графике:
Индикатор Индекс Силы (Force Index): применение и недостатки
Force Index – индекс, который определяет движущую силу рынка на основе объема и изменения цен. Как правило, этот индикатор используется для дневных графиков. Он является мерой преобладания силы продавцов или покупателей на рынке. Объем используется для получения более точных данных показателя. Период для расчета чаще всего выбирают 2 или 13, как предлагал Александр Элдер. Но время от времени трейдерами используются и периоды больше 20.
При восходящем тренде изначально цены растут на сильных объемах. Когда линия Индекса Силы с периодом 13 обновляет максимум, это подтверждает восходящую тенденцию. Если же тренд теряет силу, это проявляется в снижении темпов его роста или уменьшении объема. Далее можно наблюдать менее высокие максимума индикатор. И, в результате, пересечение им центральной линии сверху вниз. Это является сигналом для начала продаж. Соответственно, при пересечении линией индикатора графика цены снизу вверх, это является сигналом для покупок.
То есть основное использование Force Index состоит в определении, кто на данный момент имеет большую силу на рынке – продавцы или покупатели.
Принято считать, что покупки нужно совершать, когда двухпериодная экспоненциальная скользящая средняя от индикатора Force Index размещена в отрицательной зоне. Аналогично, продавать – когда она находится в положительной зоне. При этом покупать стоит только в направлении тренда. Именно для этого, по словам автора, используется период равный 13 для скользящей средней. Когда эта линия входит в отрицательную зону – на рынке преобладают продавцы.
Часто трейдеры также используют дивергенции Индекса Силы и графика цены. Именно с их помощью определяют самые важные точки разворота тренда.
При интерпретации сигналов Force Index очень большое значение имеет тип движения – краткосрочный или среднесрочный. Период 13 более точно указывает возможность продолжения среднесрочных трендов.
Краткосрочная интерпретация Индекса Силы
Период 2 используется для определения краткосрочных тенденций. Такой индикатор принято считать самым точным в виде гистограммы. Когда линия индикатора пересекает линию нуля снизу верх – это является сигналом о силе покупателей, сверху вниз – о силе продавцов.
Использования Force Index с другими индикаторами увеличивает его эффективность. Таким образом, можно отыскать лучшие точки для входа (при падении линии тренда) и выхода (при росте).
Лучший момент для закрытия позиций можно найти при входе линии Индекса Силы в отрицательную зону при восходящем тренде. Именно эту точку можно считать локальным минимумом среднесрочного тренда и она лучший момент для покупок. В этом случае можно использовать Stop-Loss, чтобы уберечь свои вложения от потерь.
Если же 2-дневная скользящая средняя от Force Index демонстрирует вход в положительную зону при нисходящем тренде, это – хороший сигнал для продаж. Этот момент называют локальным максимумом.
Короткую скользящую среднюю от Индекса Силы иногда используют для добавлений к открытым позициям. Это можно осуществлять каждый раз при вхождении индикатора в отрицательную зону при восходящем тренде (сигнал на покупку) и при схождении индикатором в положительную зону при нисходящем тренде (сигнал на покупку).
При рассмотрении более продолжительных промежутков времени нужно использовать еще один сигнал. Самые минимальные значения скользящей индикатора за долгий период (для примера, 30 свечей) говорят о большой силе продавцов. В таком случае очень вероятно дальнейшее снижение.
Когда скользящее среднее от Force Index с периодом 2 находится в отрицательной зоне, продажи для открытых позиций необходимы, если индекс становится положительным. Соответственно, открытые позиции в положительной зоне необходимо закрывать, когда индекс становится отрицательным. Так трейдеры ловят экстремальные значения для закрытия позиций.
Среднесрочная интерпретации Индекса Силы
В случае осуществления среднесрочных торговых операций необходимо использовать экспоненциальное скользящее среднее от Force Index с периодом 13.
Определение текущего тренда происходит аналогично индикатору с периодом 2. Значения над центральной линией говорят о преобладании покупателей, под центральной линией – о превосходстве продавцов. Если же значение Force Index приближенно к центральной линии, это говорит о флете на рынке.
С помощью Индекса Силы также можно подтвердить продолжение тренда. Об этом сигнализирует достижение скользящей индикатора нового максимума. Если же восходящее движение теряет силу, цены снижают скорость роста, скользящая от Force Index демонстрирует снижение максимумов. В результате, индикатор пересекает центральную линию.
Также часто используют дивергенцию Индекса Силы и графика цен. Если максимум цены больше предыдущего, а максимум индикатора меньше, это говорит о необходимости продаж, поскольку покупатели теряют силу.
Если же новый минимум цен меньше предыдущего, а минимум индикатора больше прошлого – это говорит о снижении силы тренда и является сигналом для покупок.
Недостаток Force Index
На валютном рынке принято использовать «тиковый объем», который не всегда совпадает с реальным. Поэтому стоит очень осторожно воспринимать сигналы.
Индикатор или «Индекс силы» показывает силу медведей на падающем рынке и силу быков на растущем рынке. Рассчитывается как разница текущего и предыдущего значения цены, умноженная на тиковый объем.
Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах.
Этот индикатор, разработанный самим Александром Элдером, предлагает краткосрочное и среднесрочное применение. Индикатор можно применять как дополнение к нашей стратегии «Форекс без риска» . Как это делать? Давайте разберем в пошаговом руководстве.
Просто жми "изучить " , - и узнай, как работает индикатор
Чтобы создать на рынке мощный, длительный тренд , быстрых спекуляций недостаточно – они могут только краткосрочно пробить сильный уровень поддержки/сопротивления . Далее нужно обеспечить новую тенденцию активными сделками, подтверждающими постоянный интерес одной из сторон рынка. Трейдер , особенно с небольшим капиталом, обязан четко понимать, кто в данный момент сильнее : те, кто настойчиво тянет цену вниз, чтобы купить подешевле («медведи»), или те, кто намерен продать подороже и активно толкает цену вверх («быки»). Правильный выбор позволит сыграть на стороне крупного игрока и резко повышает шансы на успех.
Торговая идея индикатора Force Index
Знаменитый Александр Элдер считает, что значение силы рынка определяется не только направлением и амплитудой движения, но и объемом , поэтому индикатор Force Index, кроме цены, включает в свой расчет еще и данные о количестве и объеме сделок (тиковые или реальные). Цена будет двигаться только при увеличении объема «денег» в определенном направлении: чем больше сделок, тем больше шансов на продолжение текущего тренда или формирование нового. Использование в расчетах Force Index скользящих средних также повышает эту вероятность.
Согласно рассуждениям автора, обновление локального максимума/минимума на линии Force Index подтверждает и усиливает актуальное направление. Даже если объем растет, но реакция цены еще слабая, то все равно текущий тренд считается приоритетным.
Обратная ситуация, когда цена обновила экстремум, а индикатор не реагирует (активное движение происходит на малом объеме) означает, что цена движется только по инерции (или за счет снятия Stop Loss), актуальный тренд ослабевает и стоит готовиться или к развороту, или к затяжному флету . Иногда слабое движение цены на больших объемах и сильная реакция – на малых могут давать примерно одинаковое значение индикатора Force Index. Важна именно относительная оценка результата технического анализа .
Изучить »
Методика расчета
Сначала рассчитывается так называемое «сырое» значение Force Index: разность между ценами Close (текущей и предыдущей), умноженная на торговый объем текущего бара:
Самая простая трактовка результата: если текущая цена закрытия выше предыдущей (восходящий рынок), то результат расчета получается положительным, если рынок закрывается ниже (тренд нисходящий) – результат отрицательный.
За счет того, что в стандартном терминале Форекс имеются данные только о тиковом объеме (количестве сделок без суммы), линия индикатора получается «нервной», со множеством разрывов и спекулятивных бросков. Чтобы сделать ее более «читабельной», Элдер предложил сглаживать линию экспоненциальным средним:
Иные методы сглаживания, например, простую (индикатор SMA) или средневзвешенную (SMMA) среднюю используют любители экзотических активов с нестабильной волатильностью , но обязательно – после эффективного тестирования на истории.
Параметры и настройка
Кроме цветовой схемы, стандартный вариант настройки Force Index предлагает выбрать количество баров для расчета, тип цены и метод стратегии усреднения ; располагается индикатор в дополнительном окне под ценовым графиком .
Параметры и общий вид индикатора Force Index.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Force Index" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
Традиционно используется представление в виде осциллятора с нулевой линией, хотя оригинал Элдер предлагал в виде гистограммы.
Рекомендации Элдера для параметров индикатора EMA до сих считаются оптимальными: параметр 13 («длинный») позволяет использовать Force Index как трендовый торговый инструмент , параметр 2 («короткий») проявляет в нем импульсные свойства. Периоды сглаживания больше 20 позволяют отслеживать долгосрочный тренд, уменьшение параметра сглаживания делает индикатор более «чувствительным».
Примеры Forcе Index с разными параметрами.
Рассмотрим тактику использования двух базовых вариантов.
ForceIndex(2) − краткосрочный
Работает как типичный осциллятор – оптимальный инструмент для работы на таймфреймах меньше H1, именно его часто используют в форме гистограммы. Торговым сигналом в направлении активного тренда считаются пересечения нулевой линии: снизу вверх – покупка, сверху вниз – на продажу . При торговле против тренда аналогичные ситуации используются для фиксации сделок.
Пример анализа на краткосрочном и среднесрочном Force Index.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Force Index" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »
ForcеIndex(13) – среднесрочный
Такой индикатор считается динамической линией баланса быки/медведи: пока значения выше нулевой линии – на рынке приоритет покупателей, ниже линии – доминируют продавцы . Чем дальше значения расположены от центральной линии, тем сильнее активный тренд.
При использовании осцилляторов с разным типом расчета также получаются стабильные системы, но тогда Force Index выполняет задачу трендового индикатора .
Схема торговых сигналов Force Index + Stochastic .
Если следить за трендом с помощью классических скользящих средних, то Force Index отлично справляется с контролем объемов, а точку входа подтверждает стандартный осциллятор. Работает эта схема только на среднесрочных таймфреймах, от H4 и выше, чтобы индикаторы успели скомпенсировать взаимное запаздывание и корректно использовать тиковые объемы.
Пример использования Force Index в комплекте с EMA и Stochastic.
Недостатки индикатора
На малых периодах привязка сигналов Force Index к тиковым объемам приводит к пропуску момента входа основных игроков: среди множества ордеров мелких участников их единичные крупные сделки просто незаметны.
Согласитесь, что 10 сделок лотом , например, 0.01 оказывают на цену гораздо меньшее влияние, чем 10 сделок с объемом 100 лотов. А для данных тикового объема – это равноценные величины, поэтому относительно рынка Форекс данный индикатор, мягко говоря, привирает. Именно поэтому для использования этого индикатора Элдера рекомендуются периоды выше H1 – тогда объемы успеют уравновеситься.
Традиционным недостатком считается запаздывание сигналов, но эта проблема решается дополнительными трендовыми инструментами. Напоминаем: деньги в рынок (или новые сделки) вливаются постепенно, и то, что мы видим как рыночную цену – уже конечный результат процесса . Реакция Force Index заранее предупреждает об изменениях в динамике объемов, потому что цена на это отреагирует последней.
Выводы
Правильная трактовка сигналов индикатора зависит от выбранной торговой стратегии : краткосрочной или длительной. Быстрый оперативно реагирует на изменение цены, его можно использовать в торговле интрадей или при осторожной стратегии скальпинга , но только с соблюдением жесткого манименеджмента.
Более длительный корректно оценивает вероятность среднесрочных тенденций, его можно применять не только для открытия, но и для сопровождения трендовых сделок.
Практики считают, что именно этот инструмент наиболее эффективно комбинирует показатели цены и рыночного объема в единую величину, тем более что он почти не реагирует на современные фундаментальные факторы. Конечно, индикатор Force Index пригоден для оценки силы рынка, однако доктор Элдер создавал его как биржевой инструмент, предполагающий работу с реальными контрактами (с объемами в деньгах!). В торговом терминале рядовой трейдер видит только общее количество изменений цены, то есть совершенных сделок, за период, поэтому использовать Force Index как основу для стабильной торговой системы нельзя − только в комплекте с традиционными инструментами.
Давным-давно, в одной далекой-предалекой галактике… нет, не так. Не так уж давно, в 1950 году, на близкой нашей планете в Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Саша. Тогда никто не предполагал, что ему предстоит стать одним из самых успешных трейдеров и специалистом в сфере биржевой торговли. Но однажды мальчик вырос и стал знаменитым экспертом технического анализа, уважаемым не только в странах СНГ, но и во всем мире. И сегодня имя Александра Элдера известно любому человеку, интересующемуся вселенной биржевых войн. И если Вы один из трейдеров-джедаев, то просто обязаны иметь в своем арсенале такое оружие, как «Индекс силы» Элдера!
Звездная триада: направление, размах и объем
Индикатор «Индекс силы» (Force Index) – осциллятор нового поколения, учитывающий одновременно несколько ключевых рыночных показателей: направление рынка, размах движения цены, и торговый объем.
Разработал «Force Index» знаменитый Александр Элдер (Alexander Elder) – профессиональный трейдер, эксперт мирового класса в сфере технического анализа и биржевой психологии.
Александр впервые описал «Индекс силы» в своей книге (на английском «Trading for a Living»). Рекомендуем с ней ознакомиться, если Вы этого еще не сделали!
Английское название осциллятора «Force Index» часто сокращают до «Force» или «FI», «FRC». Не путайте этот индикатор с «Индексом относительной силы» ()!
Добавление «Индекса силы» на график цены
Как видите, визуально индикатор достаточно прост – это кривая, осциллирующая (колеблющаяся) вокруг нулевого уровня.
Осциллятор «Force Index» и его рабочие зоны
Упрощая, можно сказать что «Force Index» показывает силу быков при росте рынка и силу медведей при его спаде, отражая как бы некий усредненный результат их противоборства. При этом, чем больше сделок заключается и значительнее движение цены – тем выше сила соответствующей стороны, и тем дальше индикатор отходит от нулевого уровня. Таким образом, благодаря значению FRC можно оценить насколько силен текущий тренд, а также определить подходящие точки открытия или закрытия сделок.
«Сырая» математика «Индекса силы»
Пользоваться индикатором «Force Index» просто, но знать его внутреннюю «кухню» тоже надо. Благо формула расчета тоже не сложна для понимания:
Формула расчета «сырого» FRC
Обратите еще раз внимание, что «Индекс силы» учитывает данные не только о направлении цены и диапазоне ее изменения, но и о рыночном объеме. Если текущий бар цены закрывается выше предшествующего – значение осциллятора будет положительным, если ниже – отрицательным. При этом «Force Index» тем больше (по модулю), чем значительнее разность цен и рыночный объем, на который она умножается.
Эта формула примитивна. Построенный по ней «Force Index» обычно представляют в виде гистограммы (столбиков). При росте рынка столбики располагаются выше центральной (нулевой) линии, при падении – ниже. Если цена закрытия остается неизменной, то и значение равно нулю.
Гистограмма сырого «Индекса силы»
Как видите, гистограмма такого «Индекса силы» получается очень неровной. Сам А. Элдер называет его «сырым» и призывает использовать сглаживание скользящим средним.
Сегодня чаще всего используется именно сглаженный вариант индикатора, и именно его Вы найдете в MetaTrader. Формула в таком случае приобретаем несколько более сложный вид:
Изучив последнюю формулу, можно заметить, что у индикатора три параметра, на которые можно повлиять: период, цена расчета и тип средней. Рассмотрим их.
Загадочные числа «Force Index»: 2 и 13
Итак, настраиваемых параметров у осциллятора «Force Index» всего три:
1. Период
– количество последних баров цены, применяющихся для расчета скользящей средней «Индекса силы». Чем меньше период, тем чувствительнее индикатор. Чем больше период, тем выше степень сглаживания его средней.
Элдер советует следующие периоды: 2 – для точного вхождения на рынок, хорошо подходит для краткосрочного трейдинга; и 13 – для отслеживания более долгосрочных изменений рыночной тенденции.
Если Вы заметили, 2 и 13 — числа из знаменитого ряда Фибоначчи. И, между прочим, «Индекс силы» с периодом 2 хорошо впишется в торговую систему «Трех экранов Элдера».
2. Метод MA – методика вычисления скользящей средней. К примеру, Simple – простое (сумма цен за некоторый период делится на его длину), или Exponential – экспоненциальное скользящее среднее (каждая цена имеет свой «вес», убывающий по экспоненте).
3. Исходная цена для расчета («Применить к …») – это могут быть цены закрытия (Close) или открытия (Open), минимальные (Low) или максимальные (High), либо вовсе средние цены (Median Price и пр.).
Значения параметров «Индекса силы» по умолчанию показаны на рисунке:
Стандартные настройки «Индекса силы»
Конечно, еще можно настроить стиль отображения линии индикатора и добавить дополнительные уровни.
На этом сегодняшний обзор завершаем. В продолжении речь пойдет о краткосрочных и среднесрочных торговых сигналах индикатора, а также о всевозможных приемах и хитростях трейдинга по нему. До скорой встречи!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Добрый день, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. В данной статье мы рассмотрим индикатор Force index, это действительно легендарный инструмент технического анализа, о котором обязательно стоит поговорить. Его еще часто называют индексом относительной силы, этот инструмент был разработан величайшим , нашим бывшим соотечественником. Он покорил вершины биржевого мира в США.
Зачем вообще создан этот Elder’s Force Index и каково его призвание? Основная цель инструмента состоит в том, что он должен оценивать силу покупателей на . Также он может рассматривать силу продавцов на понижающемся рынке.
По своей сути, это уникальный инструмент, который оценивает не только направление движения рынка, но и объем. В данном случае, объем выступает в роли некого фильтра, и прямым образом выдает нам своеобразный alert описать, который можно так: насколько сильны покупатели или продавцы в текущий момент времени.
В частности, представленный индикатор трейдеры очень часто использую с или любыми . Таким образом они могут грамотно оценить, когда стоит вливаться в текущую тенденцию и имеет ли она силу, чтобы дать хороший профит.
В любом случае, этот индикатор очень интересен, но я заметил такую тенденцию, что он в значительной мере недооценен со стороны рядовых трейдеров. На мой субъективный взгляд, основа индикатора на показаниях объема дает весьма качественную и наглядную картину рынка. Многие сейчас могут возразить, сказав, мол, но он же основывается на тиковом объеме и не может оценивать истинное настроение участников рынка.
Да, конечно же, тиковый объем не оценивает качественную сторону, но, чтобы вы убедились в том, что и тиковый объем имеет свою ценность, можно провести один эксперимент. В данном случае, вы можете установить тиковый объем на график, и посмотреть объемы по фьючерсным контрактам, например, в платформе thinkorswim.
Я вас уверяю, вы будете удивлены, но в большей мере все показатели будут похожими. Да, конечно, некоторые нюансы будут, но нам важно смотреть картину в целом, а в данном случае, особых отличий вы не найдете. Соответственно, грамотная оценка объемов может дать серьезное понимание того, что сейчас происходит в рамках рынка. Забегая вперед, читаем про .
Детальнее про Elders Force Index
Как я уже говорил, Force Index серьезно недооценен среди трейдеров, я подозреваю, что это связано с тем, что использовать его на практике не очень-то и просто. Кроме того, новички не знают нюансы использования этого инструмента, чтобы получать стабильную прибыль.
Хочу сразу отметить один важный момент, Force Index есть смысл использовать только в качестве дополнительного фильтра и я сейчас объясню почему. Дело в том, что представленный инструмент оценивает силу рынка, но при всем при этом он не всегда показывает нам, когда можно четко влиться в сторону сильной тенденции.
Я бы его коопериовал совместно с другими инструментами. Кроме того, я заметил одну интересную вещь, что Force Index прекрасно сочетается с классическими . Фактически, когда цена подходит к одному из уровней, мы заранее не можем знать, как цена себя будет здесь вести.
Смотреть
Цена может отскочить, может пробить, может пробить уровень ложно, в общем, вариантов очень и очень много. Посредством force index, мы можем теоретически проверить силу текущего уровня. Конечно же, сто процентного результата вам никто не даст, тем не менее, этот прием очень часто отрабатывается. Дополнительно об уровнях можно прочесть на страницу про .
Замечу, что использовать Force Index нужно только на крупных интервалах, минимум на М30. Почему? Дело в том, что на низких интервалах тенденции и объемы по ним достаточно слабы, соответственно, инструмент просто не сможет оценить настроение рынка в глобальном масштабе. Кроме того, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно.
Скажу сразу, что для использования Force Index необходим опыт, как минимум, вы должны четко понимать, что представляют собой уровни и трендовые линии. В данном случае, перед нами некий помощник, который даст возможность оценить силу рынка.
Вот вам пример, который произошел позже. Вроде бы, и уровень есть и линия инструмента ниже 0, подтверждая слабость нисходящей тенденции. Сам уровень потом прекрасно отработал, но произошло ложное пробитие, которое вытряхнуло участников рынка. Но вы должны понимать, что ничто не работает идеально.