Тема этой статьи посвящена интересной форекс стратегии, в основу которой положениндикатор Моментум, являющийся показателем перекупленности/перепроданности рынка. Этот технический инструмент может успешно использоваться в качестве основы эффективной торговой стратегии. Автором этой торговой стратегии является известный трейдер и автор ряда книг – Линда Б. Рашке – автор популярной книги – Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли
Не путайте данный индикатор Моментум со встроенным в торговом терминале MetaTrader 4 стандартным индикатором.
Эта торговая система не требует постоянного присутствия трейдера перед монитором компьютера, достаточно всего на 5-10 минут один раз в сутки заглянуть в терминал, что бы провести анализ рыночной ситуации и выставить ордера .
Готовый шаблон стратегии Моментум и индикатор можно скачать :
Напомню всем, что после распаковки архива шаблона «strategy_pinball.tpl» ее необходимо переместить в папку «templates», находящуюся в корневом каталоге Мета Трейдер 4. А индикатор Моментум следует скопировать в «experts/indicators», после чего перезапустить торговый терминал и открыть график с выбранной вами валютной парой с временным периодом - D1.
После загрузки шаблона на ценовой график получим следующий вид:
Как вы знаете, основной принцип работы индикатора Momentum Pinball – это определение состояния рынка, перекуплен он или перепродан. При этом, индикатор Моментум в этой стратегии форекс должен иметь следующие параметры:
А на вкладке «Уровни» необходимо добавить еще два уровня:
Уровень 30 - при пересечении этой линии сверху вниз, является сигналом о перепроданности рынка.
Уровень 70 - при пересечении этой линии снизу вверх, является сигналом перекупленности рынка.
Правила входа в торговую позицию по стратегии Momentum Pinball
В этой торговой системе используются два графика цены – дневной временной период (D1), являющийся основным временным периодом, на который загружается готовый шаблон и используется, главным образом, для технического анализа рынка и отслеживания сигналов перепроданности / перекупленности рынка. Второй временной период (H1) используется для установки отложенных ордеров для открытия торговой позиции на основе информации от дневного временного периода.
Рассмотрим алгоритм открытия торговой позиции по этой стратегии на основе конкретной рыночной ситуации.
Для анализа рынка используем первый график, и если на нем есть сигнал о перекупленности или перепроданности рынка, то ожидаем закрытия торгового дня и на следующий день, на открытии, переходим на часовой график.
Далее ожидаем закрытия первого часа на втором графике (первой японской свечи) и устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на ее минимуме, а на максимуме этой свечи защитный ордер Stop-loss .
Примечание: если величина свечи, на которой мы устанавливаем отложенные ордера, не превышает минимум 20 пунктов, то торговую позицию открываем сразу рыночным ордером.
Рекомендация! При использовании этой торговой стратегии обязательно следует проводить диверсификацию торговли на разных валютных парах одновременно. И если по одной валютной паре эта стратегия принесет убыток, то по другой валютной паре она восстановит баланс его и даже перекроет убыток, тем самым, в совокупности может значительно улучшить результат торговли и уменьшить риск.
Простая, но в то же время эффективная форекс стратегия Momentum Pinball была разработана американским трейдером Линдой Брэдфорд Рашке. В ее основе лежат такие понятия, как перепроданность и перекупленность рынка. Перепроданность предусматривает тот факт, что на рынок влиты такие объемы активов (то есть проданы участниками рынка), которые приводят к дисбалансу его состояния. Как результат, повышается цена на актив, стимулирующая к обратным операциям, то есть на покупку инструмента. Аналогично с перекупленностью: игроками закуплены такие объемы инструментов, что дальше они не готовы их покупать. Как следствие, цена инструментов снижается, чтобы восстановить равновесие, а значит можно сыграть на ее отскоке, и получить прибыль в результате совершения сделок на продажу.
Стратегия Momentum Pinball предусматривает использование одноименного индикатора. Данный индикатор вместе со вспомогательным шаблоном вы можете загрузить на свой компьютер по следующей ссылке:
Скачать архив с шаблоном и индикторами momentum-pinball.rar (скачиваний: 1751)
После загрузки папки с шаблоном, разархивируем ее. Файл с расширением.tpl копируем в папку торгового терминала Metatrader с шаблонами c:\Program Files\MetaTrader 4\templates\ , а файлы с расширением.ex4 и.mq4 копируем в папку c:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators\.
Перезапускаем . Открываем график любой валютной пары, устанавливаем тайм-фрейм D1, то есть 1 день, так как Momentum Pinball - это дневная стратегия форекс. Правой кнопкой мыши кликаем по графику. Выбираем меню Шаблон и из открывающегося списка - Strategy_pinball . Загружается шаблон со светлым окном и окном индикатора. В окне индикатора мы видим ломанную кривую, которая и показывает состояние рынка. Значения 30 и 70 с правой стороны представляют собой уровни перепроданности и перекупленности соответственно.
Как читать индикатор для стратегии Momentum Pinball?
Как было сказано выше, Momentum Pinball работает на тайм-фрейме D1, то есть позволяет прогнозировать дневную цену. Допустим, индикатор Momentum Pinball переходит за уровень либо 30, либо 70. Для того, чтобы стратегия сработала, необходимо дождаться закрытия дневной свечи ниже уровня 30 в случае перепроданности, или выше уровня 70 в случае перекупленности. Закрытие свечи за пределами коридора 30-70 является сигналом к действию на отскок цены.
Совершение сделок на покупку.
Как только мы замечаем, что при закрытии дневной свечи индикатор Momentum Pinball останавливается ниже уровня 30 , следует быть готовым к открытию сделки на покупку.
Для этого дожидаемся завершения первого часа нового дня, при этом рекомендуется открыть еще одно окно с графиком выбранного валютного инструмента и установить на нем таймфрейм 1 час. Ориентируясь по закрытой часовой свече, устанавливаем по цене максимума данного часа плюс 10 пунктов (отступ примерно в 10 пунктов для открытия сделок на часовых графиках является рекомендуемым, но не обязательным). То есть, если в течение часа максимум цены достиг 1,3541, то цена ордера Buy Stop будет составлять 1,3551. Stop Loss же устанавливается на минимум часовой свечи минус 10 пунктов. Если минимум свечи был на уровне 1,3517, то стоп-лосс устанавливаем на уровне 1,3507.
Если ситуация на рынке стабильна и на нее серьезно не влияют какие-то форс мажорные факторы, то ордер сработает. Закрывать сделку по тейк профиту можно в течение дня, максимум - к концу следующего дня.
Максимальный take profit в нашем примере можно было бы взять на уровне 1,3653. Прибыль в этом случае составляет более 100 пунктов (изображение увеличивается по клику):
Совершение сделок на продажу.
Принцип совершения сделок на продажу по форекс стратегии Momentum Pinball аналогичен. Как только видим, что на дневном графике при закрытии дневной свечи индикатор останавливается выше уровня 70 , готовимся к на продажу.
Дожидаемся закрытия первой свечи на часовом графике и устанавливаем отложенный ордер Sell Stop по цене минимума часа минус 10 пунктов. Stop Loss устанавливается по максимуму часа плюс 10 пунктов (изображение кликабельно):
В нашем примере в течение первого дня можно было бы взять тейк-профит, правда небольшой, а вот к концу второго дня цена снижается от цены открытия оредра на 300 пунктов.
Рекомендация: после открытия сделки в течение дня рекомендуется следить за ценой. После необходимого импульса может начаться ее коррекция ввиду влияния других факторов. Поэтому при видимом изменении цены не в нашу пользу лучше закрывать сделки с тейк-профитом, не дожидаясь окончания дня.
Дневные стратегии Форекс хороши и эффективны, однако для достижения лучших результатов и снижения рисков рекомендуется работать как минимум с двумя различными стратегиями.
И в заключение предлагаем Вам посмотреть видео, объясняющее работу стратегии Momentum Pinball - возможно, восприятие видеоинформации будет более эффективным, чем текстовое описание:
Многие инструменты технического анализа форекс представляют собой комбинации уже существующих индикаторов, результаты расчетов которых обрабатываются в соответствии с определенным алгоритмом. Часто в качестве исходных техинструментов используются RSI (индекс относительной мощности) и ROC (скорость изменения). В этой статье можно будет скачать индикатор Momentum Pinball , базирующийся именно на двух обозначенных инструментах теханализа, и научиться пользоваться им.
Алгоритмическая часть этого индикатора представляет собой арифметическое отношение RSI к ROC (входят в стандартную индикаторную комплектацию терминала MT4). В настройках можно задать только периоды их расчета (переменные, соответственно, ExtPeriodRSI и ExtPeriodROC). Рекомендуемые значения этих периодов – 3 и 1, соответственно.
Сигналы Momentum Pinball
На ценовом графике индикатор отображается в виде ломаной линии, рисующейся в подвальном окне. Колеблется эта линия в интервале значений 0÷100, поэтому Momentum Pinball схож по принципу действия с классическими осцилляторами. Т. е. он демонстрирует возникновение на рынке состояний перекупленности и перепроданности. Лучше всего идентифицировать эти состояния с помощью размещенных в окне индикатора уровней 30 и 70:
- если линия Momentum Pinball опустилась ниже уровня 30, то наступило состояние перепроданности;
- если линия Momentum Pinball поднялась выше уровня 30, то наступило состояние перекупленности.
Устанавливать этот индикатор необходимо на дневной таймфрейм (при этом он работоспособен на всех основных валютных парах). Таким образом, если его линия опускается под уровень 30, то с высокой долей вероятности следующая свеча будет медвежьей. И наоборот, если линия Momentum Pinball поднимается над уровнем 70, то следующая свеча с высокой долей вероятности будет бычьей.
Стратегия торговли по сигналам Momentum Pinball
Одна из самых надежных стратегий заключается в идентификации дневных состояний перепроданности и перекупленности по методу, описанному в предыдущем разделе. А после того как такое состояние было идентифицировано и не исчезло после закрытия текущей дневной свечи, следует перейти на часовой таймфрейм и совершать сделки на нем.
На рис. 1 показан участок ценового графика с ТФ D1, на котором через свечу, на которой был сформирован сигнал перепроданности, проходит красная вертикаль, а через свечи, на которых сформировались сигналы перекупленности, проходят зеленая и желтая вертикали. По закрытию сигнальной свечи совершается переход на график с ТФ H1.
На рис. 2 показан участок часового графика, на котором красными вертикалями обозначены границы дня, следующего за сигнальным днем, отмеченном на рис. 1 красной вертикалью. На нем необходимо дождаться, когда закроется 1-ая часовая свеча (через нее проходит левая красная вертикаль), после чего устанавливаются отложенный ордер на покупку чуть выше High-цены закрывшейся часовой свечи со СтопЛоссом чуть ниже ее Low-цены.
На рис. 3 изображен участок H1-графика, на котором зеленые вертикали являются границами дня, следующего за сигнальным днем, который на рис. 1 отмечен зеленой вертикалью. На нем следует дождаться, когда 1-ая свеча закроется (обозначена левой зеленой вертикалью), после чего размещается отложенный ордер на продажу чуть ниже Low-цены закрывшейся часовой свечи со СтопЛоссом чуть выше ее High-цены.
Закрываются открытые позиции в конце текущего торгового дня. Если отложенный ордер не сработал в течение торгового дня, то он удаляется.
Прибыльными сделки, заключенные по сигналам Momentum Pinball, являются не всегда. Например, на изображенном на рис. 1 участке на свече, отмеченной желтой вертикалью, возникло состояние перепроданности. Однако следующая свеча также оказалась медвежьей, поэтому, если бы сработал установленный на следующий торговый день отложенный ордер SellStop, то сделка бы закрылась по СтопЛоссу. Однако трейдер оказался бы в прибыли, поскольку из трех сигналов два оказались бы прибыльными, причем размер прибыли по данной стратегии, как правило, в несколько раз превышает размер убытка.
— очередная стратегия Линды Рашке (напомню, что раньше мы рассматривали ее стратегии: , ), эта торговая системадостаточна простая и не является долгосрочной, но тем не менее позволяет при правильном ее использовании, получать прибыль на рынке Forex. Хотя сразу хочу предупредить, что сделки бывают не так часто (т.к. сигналы мы получаем на дневном интервале).
Стратегия Momentum Pinball — мультивалютная (т.е. подходит для любой валютной пары), сделки заключаются по сигналам 2-х интервалов: D1 и H1
Для торговли по ней, нам необходимо будет установить на график выбранной валютной пары всего один индикатор форекс:
1) Индикатор Momentum Pinboll (MomPinboll.mq4) с параметрами: PeriodRSI -3, PeriodROC — 1, так же добавляем уровни 70 и 30
Этот индикатор находится в свободном доступе в интернет и предназначен именно для торговли по описываемой системы.
Его формула выглядит приблизительно так: MomPinboll = однопериодный ROC / трёхпериодный RSI , или другими словами: индикатор форекс MomPinboll основан на моментуме рынка (разность между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия) — используется индикатор Rate of Change (ROC) с периодом 1, деленном на RSI (с периодом 3)
Для удобства установки индикатора MomPinboll, рекомендую скачать шаблон Metatrader 4 в конце описания стратегии Momentum Pinball
Теперь давайте рассмотрим при каких условиях мы будем заключать сделки.
Сделки на ПОКУПКУ по стратегии форекс Momentum Pinball заключаем, если:
1. Индикатор MomPinboll оказался в момент закрытия дневной свечи ниже уровня перепроданности 30 .
2. На следующий день ждем закрытия первой ЧАСОВОЙ свечи
3. Устанавливаем ордер Buy Stop выше максимума закрытой часовой свечи с отступом как минимум 10-15, максимум — 20 пунктов (не забывайте что торговля ведется по итогам закрытия дневной свечи). Расстояние зависит от волатильности валютной пары, чем она выше, тем соответственно и больше отступ для выставления отложенного ордера.
Обычно цена на рынке не должна возвращаться к стоп-лоссу, но если вас выбивает по стоп-лоссу, то необходимо установить отложенный ордер на покупку по цене первого ордера повторно. В большинстве случаев второй ордер закрывается с прибылью и с хорошей прибылью, если ордер конечно открывается повторно.
5. Если на закрытие второго торгового дня (дня открытия сделки) мы имеет прибыль по открытой позиции, то есть несколько вариантов закрытия сделки:
а) закрываем сделку полностью
б) закрываем часть сделки, а остальную переставляем в уровень безубыточности
в) сделку оставляем открытой и на следующий день на ночь и выходить из нее будем немного выше максимума 2-го дня.
г) открытую сделку необходимо закрывать обязательно максимум в конце третьего дня!
6. При желании, вы можете просто использовать Трейлинг-Стоп для сопровождения торговой позиции (стандартный МТ4 или ) на расстоянии 30-50-70 пунктов.
Для сделок на продажу — обратные условия!
Пример с сигналом на дневном графике:
Приветствуем всех читающих данный текст трейдеров! Давайте, наконец, обсудим интересующий многих индикатор Momentum Pinball и разберем одноименную стратегию.
По своей сути, система эта достаточно проста в использовании и не требует углубленных знаний биржи. Вам она будет под силу, даже если Вы только начинаете торговать. В то же время, сигналы она дает довольно точные. Главный ключ к успеху – в отсутствии торопливости . Избегайте спешки и концентрируйте внимание.
Общая информация об индикаторе
Уникальность метода заключается в сочетании различных периодов времени. Главным таймфреймом будет считаться D1, в то время, когда мы будем вести основную деятельность на часовом интервале Н1.
Так мы легко сможем наблюдать, какой тренд зарождается глобально. В течение тренда есть возможность аккуратно и точно подстроиться на более низких интервалах.
В целом, можно уверено сказать, что данная торговая стратегия отличается своей консервативностью, что может порадовать многих читателей. Она идеальна в применении для трейдеров , не уделяющим торговле непрерывное время.
Помимо всего прочего, рекомендуем обратиться к изучению этой системы всем новичкам, потому что она отличается простотой и практически не способна вызвать при изучении каких-либо сложностей . И не забывайте, что любую стратегию, в том числе и эту стратегию Линды Рашке, всегда можно доработать в соответствии с Вашими конечными целями.
Остановимся отдельно на самом индикаторе Momentum Pinball. В его базе – формула стандартного Моментума , но существует и ряд дополнений, помогающих сглаживать различные факторы. По факту, индикатор Форекс уже стал гораздо точнее и надежнее своего классического собрата, но на 100% исключить ложный сигнал не в состоянии никто и никогда, не забывайте об этом.
Так для фильтрации был добавлен индикатор RSI , позволяющий качественно отфильтровывать не редкие случаи, когда среднестатистический Моментум явно сигналил о возможности входа.
У индикатора Momentum Pinball есть всего 2 параметра: Extperiod RSI3, Extperiod ROC1 . Если видоизменять их, можно в целом изменить уровень чувствительности индикатора к движению на рынке. Чтобы не углубляться в дебри и оставаться в рамках нашей торговой системы, предлагаем оставить все по умолчанию. Конечно же, жестких запретов на это нет, и, как и всегда, все зависит от Ваших умений, опыта и конечных целей.
Что касается базовых активов, тут сняты любые ограничения: отличны в использовании и базовые валютные пары и кроссы. Советуем все же обратиться к статистическим данным за предыдущие периоды, прежде, чем начать пользование самой системой.
Сущность стратегии в том, что индикатор Momentum Pinball в масштабном подходе показывает появление перекупленности либо перепроданности , исходя из сложившихся условий на рынке. Позже мы переходим к более низким интервалам. Здесь уже и вливаемся в сторону формирующегося тренда.
Но никто не гарантирует, что сам индикатор не “залипнет” на этой зоне, хотя такое возможно исключительно в случаях выраженной направленности движения в какую-либо сторону. Как показывает практика, в большинстве случаев сигналы были все же положительными.
Пример
В целях углубления в саму суть системы предлагаем обратиться к ее правилам. Для начала обратите свое внимание на период D1. Дождитесь момента, при котором сам индикатор Momentum Pinball выйдет из зоны перекупленности/перепроданости.
По факту закрытия дневной японской свечи переходите к более низким часовым интервалам. Здесь дождитесь начала создания новой свечи (новый день). После окончания ее формирования установите отложенный ордер бай стоп на 10-20 пунктов выше уровня данной свечи. Стоп лосс аналогично - на 10-20 пунктов ниже. Дождитесь срабатывания нашего отложенного ордера . Закрывайте его с прибылью, когда в течение дня эту прибыль наблюдаете.
Когда же стоп-лосс сработает, установите отложенный ордер вновь на то же самое место . Применительно к этому случаю, скорее всего, можно полагать, что цена демонстрирует ложное движение, чтобы выбить из рынка игроков, и в ближайшем будущем ожидается хороший прирост. Все вышеизложенное относится ко входу в покупку.
Применительно к продажам необходимо дождаться полностью прямо противоположных факторов. Ниже рассмотрим конкретный пример:
На рисунке выше четко прослеживается момент, что у нас существует потенциальная перекупленность к моменту закрытия свечи (в дневном интервале) по индикатору Momentum Pinball. При переходе на более низкий часовой интервал нужно дождаться создания свечи нового дня.
Как мы помним, уже наблюдается формирование перекупленности, следовательно, надо установить ордер селл стоп примерно на 10-15 пунктов ниже самого минимума данной свечи. Стоп-лосс, естественно, установим на 10-15 пунктов выше максимума. Наберемся терпения и дождемся, когда ордер сработает.
Сработал ордер довольно шустро, после чего цена немного откатилась в противоположную сторону. При этом стоп-лосса она не достигла. Позже цена снова начала движение в правильном направлении. По итогу, к моменту окончания торгов, мы фиксируем прибыль около 45 пунктов.
Выводы
Думаю, Вы уже сформировали мнение о данной стратегии и индикаторе Momentum Pinball и ясно понимаете, что ярких сигналов будет мало и на одной валютной паре большой профит вряд ли удастся снять. Но, собрав воедино несколько валютных пар, вы легко можете добиться увеличения прибыли в разы. Как несложно заметить, специфических знаний данной стратегия не требует и легка в применении даже для новичков.
Скачать индикатор Momentum Pinball можно по ссылке ниже с нашего сайта бесплатно.