Точный индикатор Bulls Power: используем силу быка на Форекс. Алгоритм «TPI» основанный на силе индикатора быков и медведей

На рынке постоянно присутствуют две группы трейдеров, одна из которых предпочитает продавать актив и называется медведями, а другая – покупать актив и называется быками. Соотношением сил между ними является одним из важных факторов, определяющих ценовую динамику любого финансового инструмента. Используя индикатор силы быков и медведей можно с высокой достоверностью спрогнозировать, в какую сторону будет двигаться котировка.

Сразу следует сказать, что данный инструмент теханализа состоит из двух частей. Одна называется Bears Power и вычисляет силу медведей, а другая называет индикатором Bulls Power и вычисляет силу быков. Но применять их целесообразно лишь вместе.

Описание индикатора Bears Power

Он рассчитывается путем вычитания из Low-цены текущей свечи значения EMA. Суть этой формулы заключается в демонстрации силы медведей по отношению к усредненной (методом экспоненциальной скользящей средней) цене за временной промежуток заданной длины. Low-цена используется в формуле из-за того, что медведи толкают котировку вниз, поэтому именно ими определяются минимальные цены.

Описание индикатора Bulls Power

Его расчет выполняется путем отнимания из значения EMA величины High-цены текущей свечи. Таким образом, эта формула демонстрирует силу быков по отношению к усредненной на временном промежутке заданной длины (методом EMA) цене. В формуле использована High-цена, поскольку быки толкают котировку вверх, исходя из чего, именно они определяют максимальные цены.

Трактовка сигналов индикаторов силы быков и медведей

Оба они рисуются в подвальном окне как гистограммы, длина и положение относительно 0-го уровня столбцов которой указывает на относительную силу той или иной группы трейдеров. Таким образом, чем длиннее столбец гистограммы у индикатора Bears Power:

расположенный в положительной зоне, тем слабее медведи;
расположенный в отрицательной зоне, тем сильнее медведи.

Соответственно, чем длиннее гистограммный столбец у индикатора Bulls Power:

расположенный над 0-ым уровнем, тем сильнее быки;
расположенный под 0-ым уровнем, тем слабее быки.

А длина столбца гистограммы, в свою очередь, зависит от разницы ценовых уровней максимума и минимума текущей свечи и усредненной цены.

Поэтому целесообразно сравнивать длины и расположение столбцов каждого индикатора. Например, если на обоих индикаторах столбцы имеют практически одинаковую длину и расположены в положительной зоне (на рис. 1 такой участок выделен желтыми вертикалями), то это указывает на сильный восходящий тренд (High- и Low-цены текущей свечи находятся значительно выше средней цены). Соответственно при нахождении на обоих индикаторах длинных столбцов в отрицательной зоне (такой участок выделен на рис. 1 красными вертикалями) указывает на сильную нисходящую тенденцию, поскольку текущая свеча полностью располагается существенно ниже усредненной цены.

А вот если у Bulls Power столбец расположен в положительной зоне, а у Bears Power столбец расположен в отрицательной зоне, и при этом длина столбцов практически одинакова (такой участок на рис. 1 выделен белыми вертикалями), то это указывает на боковое движение, поскольку у текущей свечи Low-цена ниже EMA, а High-цена выше EMA. А вот обратной ситуации (столбцы Bulls Power в отрицательной зоне, а столбцы Bears Power в положительной зоне) быть не может.

Следует учитывать, что при установке пары индикаторов силы быков и медведей на график необходимо задавать им одинаковые расчетные периоды.

Торговая стратегия на индикаторах Bears Power и Bulls Power

На следующих примерах Bulls Power отображается в верхнем подвальном окне, а Bears Power – в нижнем. Голубыми отрезками обозначена динамика совершаемых сделок.

На рис. 2 желтая вертикаль отмечает свечу, на которой столбцы Bulls Power начали двигаться в сторону отрицательной зоны, а столбцы Bears Power, находясь в отрицательной зоне, начали удлиняться. Это признак усиливающегося нисходящего тренда, поэтому на следующей свече можно было совершить продажу. Закрыть ее в прибыли можно было после свечи, обозначенной красной вертикалью – на ней столбцы Bulls Power стали удлиняться в положительной зоне, а столбцы Bears Power переместились в положительную зону.

На рис. 3 желтой вертикалью отмечена свеча, на которой гистограмма Bulls Power растет в положительной зоне, а гистограмма Bears Power, переместилась из отрицательной зоны в положительную, что является признаком усиливающегося восходящего тренда. Поэтому на следующей свече совершается покупка. Эта сделка закрывается в прибыли после свечи, отмеченной красной вертикалью, поскольку на ней гистограмма Bulls Power переместилась в отрицательную зону, а столбцы Bears Power начали удлиняться в отрицательной зоне.

Описываемые инструменты технического анализа обладают свойствами осцилляторов, поэтому на них можно искать дивергенции, которые указывают на вероятный разворот тренда:

восходящего – если дивергенция зафиксирована на максимумах (отмечена левыми голубыми отрезками на рис. 4);
нисходящего – если дивергенция зафиксирована на минимумах (отмечена на рис. 4 правыми голубыми отрезками).

На рис. 4 обе дивергенции возникли на обоих индикаторах, что существенно усиливает и значимость.

Каждый торговый день на Форексе — это борьба покупателей (быков) и продавцов (медведей). Быки заинтересованы в росте цены, а медведи в снижении цены. Результат окончания дня зависит от того, чьи позиции сильнее: покупателей или продавцов. Но внутридневные колебания, максимум и минимум цены в течение дня также показывают, насколько сильны позиции участников рынка.

Сила быков (Bulls Power) и сила медведей (Bears Power) — два осциллятора, полученные доктором Александром Элдером, известным биржевым трейдером, который описал эти индикаторы в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Эти индикаторы указывают на баланс сил быков и медведей. Соответственно, сила быков показывает поведение восходящего импульса, а сила медведей иллюстрирует поведение нисходящего импульса.

Описание.

Психологический фон рынка, в котором доктор Элдер является проверенным экспертом, интерпретирует движение рынка как борьбу между быками, которые являются покупателями на рынке, и медведями, которые являются продавцами продавцов. Элдер решил показать силу восходящего импульса и силу нисходящего импульса отдельно.

Индикатор силы быков (Bulls Power).

Индикатор силы быков показывает баланс сил быков относительно последнего периода. Основой индикатора является соотношение (МА) и максимумов бара. Чем выше бар, тем выше соответствующее значение MA, тем сильнее сила быков. В восходящем тренде максимумы баров выше MA, поэтому индикатор сила быков выше нулевой линии. Если максимумы опускаются под МА, когда цены падают, индикатор Bulls Power становится ниже нуля, а его гистограмма опускается под нулевую линию.

Индикатор силы медведей (Bears Power).

Соответственно, индикатор силы медведей иллюстрирует колебания нисходящего импульса. Так же как и Bulls Power, индикатор Bears Power рассчитывается по соотношению между MA и ценовыми минимумами. Чем ниже скользящей средней опускается цена — тем сильнее сила медведей. В нисходящем тренде минимумы баров ниже MA, поэтому индикатор сила медведей ниже нуля. Если минимум поднимается выше МА при росте цен, то гистограмма индикатора поднимается выше нуля.

Расчет индикаторов силы быков и силы медведей.

Оба осциллятора определяются как разница между ценовыми максимумами и минимумами и экспоненциальной скользящей средней цены. Элдер рекомендовал использовать EMA с периодом 13.

BULLS = HIGH (i) — EMA (i)
BEARS = LOW (i) — EMA (i)
HIGH (i) — максимум бара i
LOW (i) — минимум бара i
EMA (i) — значение EMA бара i

Применение индикаторов силы быков и силы медведей.

Индикаторы Bulls Power и Bears Power используются как индивидуально, так и совместно с другими техническими индикаторами. Если использовать их индивидуально, следует учитывать, что наклон экспоненциальной скользящей средней определяет движение тренда, и позиция должна быть открыта в ее направлении. А сами индикаторы Bulls Power и Bears Power используются для определения момента открытия и закрытия позиций.

Сигнал на покупку:

— Наблюдается растущий тренд (определяется направлением движения EMA);

— Индикатор силы медведей отрицателен, но начинает расти;

— Последний пик Индикатора силы быков выше предыдущего;

— Индикатор силы медведей растет после дивергенции индикатора Bulls Power (не обязательное условие).

При положительных значениях индикатора Bears Power лучше позицию не открывать.

Сигнал на продажу:

— Наблюдается тенденция к снижению (определяется направлением движения EMA);

— Индикатор силы быков является положительным, но постепенно снижается;

— Последняя впадина индикатора силы медведей ниже предыдущей;

— Индикатор силы быков снижается после дивергенции индикатора Bears Power (не обязательное условие).

Не открывайте короткие позиции, когда индикатор Bulls Power отрицателен.

Дивергенция между индикаторами силы быков и силы медведей и ценами – не обязательное условие, однако это лучшее время для торговли. Посмотрите на пример дивергенции индикатора силы быков и цены и формирование сигнала на продажу.

Индикаторы силы быков и силы медведей являются стандартными индикаторами, входящими в торговый терминал . Они предоставляют возможность обнаружить в динамике цен различные особенности и закономерности, невидимые невооруженным глазом. Основываясь на этой информации, трейдеры могут предположить дальнейшее движение цены и соответствующим образом скорректировать свою стратегию.

Помимо стандартных индикаторов Bulls Power и Bears Power, существуют различные варианты пользовательских индикаторов. Например,

. Индикатор представляет сбой две линии, зеленого (сила быков) и красного (сила медведей) цвета. Индикатор дает простые сигналы при пересечении линий. Если зеленая линия пересекает красную снизу вверх, то сила быков превосходит силу медведей, и можно рассматривать позиции на покупку.

Одним из факторов, определяющих направление и скорость движения цены актива, является соотношение между продающими и покупающими его трейдерами. Если продавцов больше и торгуют они более интенсивно, то актив дешевеет. Если же выше активность покупателей, то цена актива будет расти. Для определения соотношения между покупателями и продавцами был разработан индикатор силы быков и медведей , демонстрирующий деятельность кого из них преобладает в текущий момент на рынке.

В торговую платформу MetaTrader встроены два технических инструмента, выполняющих описанную выше задачу – BullsPower и BearsPower. Они взаимно дополняют друг друга, определяя силу лишь конкретной группы трейдеров – продавцов (медведей) или покупателей (быков). Показания этих индикаторов отображаются в виде гистограммы в подвальном окне (рис. 1). Высота ее столбцов пропорциональна силе той или иной группы трейдеров.

Стоит отметить, что при их расчете используются исключительно значения цены. Сначала осуществляется расчет скользящей средней за заданный период (по умолчанию равный 13-ти свечам, но настраиваемый при установке индикатора на ценовой график). Затем полученное значение сравнивается с определенными ценовыми показателями (максимальной или минимальной ценой) текущего периода. Получается, что для определения ценовой динамики используется выражение, напрямую определяемое этой самой динамикой цены. Данную особенность следует учитывать при использовании этих технических инструментов.

Нужно помнить и о том, что даже при преобладающем количестве покупателей или продавцов, на рынке не обязательно будет наблюдаться восходящий или нисходящий тренд. На него оказывает влияние, в том числе, и объем торгов, совершаемых каждой группой. Например, даже при значительном превосходстве количества быков на рынке может наблюдаться понижение цены, если объем продаж будет больше объема покупок. И наоборот, при превышении объема покупок над объемом продаж, даже если медведей будет количественно больше, чем быков, цена актива может расти.

Описание индикаторов Bears Power и Bulls Power

В классической формуле вычисления силы быков производится вычитание значения скользящей средней за период из максимальной цены текущей свечи. В формуле для определения силы медведей из значения скользящей средней вычитается минимальная цена текущей свечи. Поскольку в формулах выполняется функция вычитания, то ее результат может быть как положительным, так и отрицательным. Поэтому вершины столбцов гистограммы, отражающей результаты вычислений, располагаются как выше, так и ниже горизонтального нулевого уровня.

В обоих индикаторах расположение столбцов указывает на одинаковые тенденции:

если выше нуля, то тренд бычий;
если ниже нуля, то тренд медвежий (рис. 2).

Помимо этих сигналов, в анализе рынка используется и направление движения последовательных вершин столбцов гистограммы:

если они повышаются, то либо медвежий тренд теряет силу (при расположении столбцов под нулевой осью), либо бычий тренд усиливается (при расположении столбцов над нулевой осью);
если они понижаются, то либо медвежий тренд набирает силу (если столбцы расположены под нулевым уровнем), либо бычий тренд ослабевает (если столбцы расположены над нулевым уровнем).

Другим полезным для прогнозирования рыночной ситуации сигналом является дивергенция, т. е. разнонаправленность по вертикали минимумов или максимумов цены и индикатора. Это состояние находит практическое применения во многих инструментах теханализа, предрекая разворот текущей рыночной тенденции. Если у цены последовательные максимумы повышаются (тренд восходящий), а соответствующие им максимумы на гистограмме понижаются, то силу набирают медведи, замедляя рост цены и разворачивая ее движение вниз. Аналогично, развороту нисходящего тренда вверх предшествует разнонаправленность минимумов:

на ценовом графике они последовательно снижаются;
на гистограмме они последовательно повышаются.

Модификация индикаторов Bulls Power и Bears Power

Комбинированием этих двух индикаторов получается технический инструмент, показывающий, кто доминирует на рынке в настоящий момент. Для этого осуществляется сложение силы медведей и силы быков с делением вычисленной суммы на 2. Получаемый результат отображается в виде гистограммы, колеблющейся вокруг нулевой оси. Скачать эту модификацию индикатора силы медведей и быков можно отсюда .

Стратегия на индикаторах Bears Power и Bulls Power

Построение стратегии с использованием любого индикатора сводится к дополнению его одним или несколькими техническими инструментами. При этом один из них используется в качестве сигнального, указывая на моменты, больше всего подходящие для открытия позиций. Другие индикаторы выполняют функцию подтверждения или опровержения генерируемых торговых сигналов (отделяют ложные сигналы от истинных).

Можно, например, дополнить индикатор силы Параболиком. В этом случае сигналы на вход в рынок будет генерировать Parabolic (они заключаются в смене положения точек относительно цены). Отфильтровывать из сигналов Параболика ложные будет индикатор силы быков или медведей. Например, если Parabolic указал на возможность покупки, но гистограмма Bears Power (или Bulls Power) находится ниже нулевого уровня и при этом последовательно уменьшается, то открывать длинную позицию не следует (рис. 4). Аналогично, лучше воздержаться от входа в рынок при сигнале Параболика на продажу при расположении столбцов гистограммы выше нулевой оси.

График, который любой трейдер видит после запуска терминала – поле битвы быков и медведей, за каждой свечой скрывается напряженная борьба крупных игроков, играющих на понижение или повышение курса. Индикатор Bears – попытка количественно оценить силу медведей.

Как правило, в торговле этот индикатор используется вместе с индикатором Bulls, оценивающим силу быков. Правильная интерпретация сигналов позволяет следовать за трендом и закрывать позиции непосредственно перед его завершением или началом коррекции. Желательно использовать «Медвежий индикатор» вместе с инструментами трендовой группы, например скользящей средней.

На графике сила медведей представлена в виде гистограммы, каждый столбец которой рассчитывается как разница между Low (минимальной ценой соответствующей свечи) и значением EMA (период указывается в настройках индикатора). Разница на гистограмме вычисляется в пунктах, затем полученный результат делится на 100. Некоторых трейдеров это смущает, например, на графике разница превышает 200 пунктов, а значение индикатора равно 2.

Успех использования индикатора зависит от умения «читать» его показания, учитывать при этом нужно положение столбцов относительно нулевой линии, размер столбца, а также дивергенции – это довольном мощный сигнал. При этом полученный сигнал нуждается в обязательном подтверждении.

Индикатор Bears – правила чтения показаний

Запомнить нужно следующее:

если столбцы гистограммы меньше нуля, значит, на рынке наблюдается медвежий тренд. В таком случае скользящая средняя (с периодом 13 по умолчанию) находится над ценой, поэтому разница L – EMA всегда будет отрицательным числом;
если на рынке преобладают быки, то картина будет противоположной – EMA будет находиться под ценовым графиком, а столбцы диаграммы – над нулевой линией.

В принципе, индикатор медвежьей силы можно использовать в любой торговой системе как дополнение. Простейшим вариантом можно считать совместное использование MA и индикатора Bears. В таком случае оптимальным сигналом для покупок будет являться рост медвежьего индикатора в отрицательной зоне и поворот вверх скользящей средней.

Рост индикатора говорит о том, что уменьшается расстояние между Low и 13-периодной EMA, то есть, достигнут экстремум и начинается постепенный рост. Рост MA подтверждает полученный сигнал. Не стоит пытаться покупать, если индикатор находится в отрицательной зоне и его значения уменьшаются. При подходе значение индикатора к нулю, цена приближается к 13-периодной EMA, которая часто выступает в роли поддержки/сопротивления, поэтому SL нужно перенести в безубыток.

Для продаж правила обратные. Дополнить перечисленные сигналы можно дивергенциями и пересечением гистограммы нулевого уровня, на «медвежьем индикаторе» они отрабатывают в большинстве случаев. Во время флета лучше не торговать, в такой ситуации индикатор Bears дает много ложных сигналов, а значения колеблются около нуля.

Возможные сигналы индикатора

Дивергенция на графике встречается нечасто, но почти всегда является предвестником сильного движения. Дивергенции нужно искать только на участках гистограммы, расположенных ниже нулевой линии.

При переходе гистограммы в отрицательную зону можно поймать момент выхода из флета. Если цена, какое-то время торговалась в горизонтальном канале, затем перешла в отрицательную зону и значения гистограммы последовательно уменьшаются, то, скорее всего, медведи сильны и нисходящее движение продолжится.

На крупных таймфреймах (h4 и выше) индикатор Bears дает сигнал с некоторым запаздыванием. Поэтому ориентироваться стоит на трендовые индикаторы, а переход гистограммы в положительную зону воспринимать как подтверждение правильности входа.

Пример работы торговой системы с индикатором Bears

«Силу медведей» можно использовать практические при любой торговой стратегии. В качестве примера можно выбрать стратегию «Рентген» от Элдера. В ней используются индикаторы Bears, Bulls и MA. Элдер использовал EMA (34), для Bears и Bulls настройки были равны 68 и 164 соответственно.

При создании системы с нуля основная проблема как раз и состоит в подборе оптимальных параметров. Индикатор Bears со значением по умолчанию 13 подходит далеко не всегда. При торговле на малых таймфреймах нужно увеличить число свечей, которые будет учитывать индикатор при анализе.

В рассматриваемой стратегии EMA, которая используется для идентификации тренда в 2 раза быстрее, чем та, что используется в индикаторе Bears. Основным сигналом для покупки является как раз пробой свечой на h1 EMA34 снизу вверх. При этом нужно, чтобы столбцы гистограммы были ниже нулевой отметки и начинали увеличиваться.

Для покупки сигнал обратный – нужно дождаться пробоя EMA34 сверху вниз, при этом столбцы гистограммы Bulls должны быть выше нуля и начинать уменьшатся. За счет такого подхода часто получается поймать хорошие движения. Выход из сделки выполняется либо по противоположному сигналу, либо по TP.

Подведение итогов

Индикатор Bears довольно прост, но это не снижает его эффективности. Использование разницы между экстремальным и средним значением цены оказалось довольно точным способом оценки силы участников торгов.

Впрочем, сам по себе этот инструмент не может использоваться для торговли. Оптимальным можно считать вариант, когда он используется как дополнение к уже рабочей торговой стратегии или в связке с индикатором трендовой группы. Одним из лучших сочетаний можно назвать использование MA (для определения тренда и его смены) и индикатора «медвежьей силы» для подтверждения входа.

Отдельно стоит упомянуть о чувствительности индикатора к выбранному периоду. Этот показатель отвечает за количество свечей, которое учитывается при расчете значения гистограммы, поэтому на одном и том же таймфрейме могут быть получены совершенно разные результаты. Подбирать период придется вручную для выбранного таймфрейма и конкретной валютной пары. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Описание индикатора

Конечно же, вы должны понимать, что данный инструмент не будет вам давать идеальные сигналы, да, при правильном использовании он поможет вам, но рассматривать его в качестве не нужно. Теперь давайте поговорим о том, как использовать этот инструмент на практике.

Использование индикатора или набросок стратегии

Как я уже говорил, использовать этот инструмент целесообразно только совместно с другими инструментами технического анализа. В частности, сейчас я вам покажу, как его использовать совместно с .

Первым делом, мы видим, что точка параболика оказалась под ценой, соответственно, начинает развиваться восходящая тенденция. Учитывая этот факт, нам нужно было обратить внимание на показания инструмент Bulls Power. А там мы четко видим, что его гистограмма расположилась четко выше нуля, подтверждая текущее направление рынка.

В конечном итоге, видно, что цена начала четко двигаться в восходящем направлении, а мы бы с вами при таком раскладе получили бы хороший профит. Как видите, совмещать эти индикаторы очень просто!

Есть и еще один вариант использования этого индикатора – дивергенция. Конечно, мое мнение, что осцилляторы справляются с этой задачей лучше, тем не менее, и этот индикатор в данном случае бывает полезен. Смотрим пример.

Мы видим, что развивается и на каком-то этапе, показания индикатора начинают не совпадать с движением рынка, что и стало для нас признаком дивергенции. А в данном случае мы должны понимать, что нисходящее движение проявило слабость. В конечном итоге, так и вышло, так как цена уверенно двинулась в восходящем направлении, а данный сигнал оказался прибыльным.

Выводы

В целом, этот индикатор чем-то интересен, но конкретно для себя я не вижу в нем смысла. Хочу, чтобы вы поняли, мое мнение субъективно и я не собираюсь вам ничего навязывать. Вполне возможно, этот индикатор чем-то вас заинтересует, и вы сможете использовать его на практике с целью получения стабильного профита.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, буду прощаться с вами! До новых встреч и удачи в нашем нелегком, но очень интересном деле!