Сложности с разлиновкой ценовых уровней бывают у многих трейдеров, особенно, когда спекулянт замечает определенный субъективизм при оценке рыночной ситуации. Не обращали внимания, что один и тот же график может быть разлинован по-разному несколькими трейдерами? А ведь именно так и есть.
X-Lines помогает быстро определить ценовые уровни, причем, объективным способом, а не на глаз. Ниже Вы можете скачать индикатор X-Lines для МТ4 , а так же найдете описание программы.
Начну с того, что алгоритм был сначала разработан под MetaTrader 5, так что в сети именно под этот терминал можно найти наибольшее количество предложений по скачке. Потом программа была перенесена на более привычный для большинства валютных спекулянтов MetaTrader 4.
Описание индикатора X-Lines
Программа содержит весьма ограниченное количество настроек, так что в переменных не запутаться:
- Positional Power - фильтр, позволяющий производить выборку уровней (например, только самые значительные будут появляться на графике или же все подряд);
- Level - задаем цвет горизонтальным линиям;
- Period of analysis - глубина истории, используемая индикатором для расчета значений.
Рекомендую для начала не менять ничего в настройках (кроме цвета, конечно же), а посмотреть, как будет проведен анализ выбранного графика. Обратите внимание, что разлиновка меняется при переключении таймфреймов, так что искать ценовые уровни стоит на том ТФ, который используете в своей торговле.
Теперь расскажу о горизонтальных линиях , которые отображаются на ценовом графике. Самый важный уровень, как Вы уже догадались, представлен жирной линией, а второстепенные уровни предлагаются в виде тонких линий.
Если текущее значение рыночной цены находится под основным уровнем, определенным индикатором X-Lines , то этот уровень будет являться сопротивлением. В обратной ситуации, когда цена расположилась над линией, речь идет уже об уровне поддержки. Подробнее поддержке и сопротивлении рекомендую прочитать .
В предыдущей версии индикатора можно было настраивать фильтр Positional Power для основных и второстепенных уровней по отдельности, но в дальнейшем автор алгоритма отказался от этой функции. Дело в том, что на практике подавляющее большинство трейдеров стали все горизонтальные линии, прочерченные программой, воспринимать одинаково, не выделяя при этом основного уровня.
Применение индикатора X-Lines
Найденные при помощи индикатора уровни можно использовать самыми различными способами, что будет зависеть от выбранной торговой системы. Поклонники сделок на отбой во флэте , наверняка, предпочтут использовать X-Lines именно для нахождения мест вероятного разворота цены. С другой стороны, если готовиться к трейдингу на пробой, то так же можно использовать уровни X-Lines.
Вот пара торговых систем, в которые оеально интегрировать данный алгоритм с целью нахождения важных ценовых уровней:
В разделе торговых систем можно найти варианты заключения сделок на отбой, собственно, X-Lines поможет нам и в таком виде трейдинга. Согласитесь, что для работы на отбой сначала нужно сформулировать, а потом еще и определить на графике то, от чего будем "отбиваться" (заключать сделки в сторону разворота цены).
Сам алгоритм X-Lines не диктует никаких правил и условий для заключения сделок. Это лишь инструмент, позволяющий быстро находить на графике важные ценовые уровни, причем, определяемые каждый раз одним и тем же методом, что очень важно для системной торговли.
Эти же горизонтальные линии используются для установки ордеров take profit и stop loss . Впрочем, правила применения остаются прежними, когда стопы размещаются за уровнями, а тейки устанавливаются либо перед уровнем, либо прямо на него.
Индикатор прост в освоении и способен помочь в анализе рыночной ситуации. Такие алгоритмы часто называют не торговыми, а информационными, то есть, помогающими лучше понять текущую ситуацию. Серьезных минусов у данного алгоритма, на мой взгляд, нет, он весьма хорошо справляется с задачами, перед ним поставленными.
С помощью торгового индикатора X-Lines вы сможете получить информацию об и сопротивления на любом временном периоде любого финансового инструмента. Также, благодаря функции динамической настройки, вы сможете отделить слабые технические уровни от более сильных. Позиционная сила ценовых отметок определяется авторским алгоритмом.
Так как понятие сильного и слабого уровня относительно, пользователь сможет сам настроить процентное соотношение данного показателя. В совокупности с объемным анализом и правильной трактовкой финансовых новостей данный индикатор является мощнейшим инструментом технического анализа.
Настройка индикатора X-Lines
Настроить X-Lines очень просто. Вам предоставляется возможность изменять 3 параметра :
- Period of analysis — устанавливает количество текущего периода, учитывающихся при анализе. Например, значение 800 означает, что будет проанализировано 800 последних баров, включая текущий. Значение 0 включает анализ всей имеющейся истории.
- Positional Power High Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.01 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу СИЛЬНЫХ технических уровней. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор.
- Positional Power Medium Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.02 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу технических уровней СРЕДНЕЙ СИЛЫ. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор. Внимание! Во избежание путаницы, значение данной переменной должно быть больше значения High Range иначе ситуацию придется трактовать наоборот.
High Level
— цвет сильных уровней.
Medium Level
— цвет слабых уровней.
Настройки по умолчанию
- High Level Color — Red.
- Medium Level Color — Yellow.
- Period of analysis — 1200.
- Positional Power High Range — 0.08.
- Positional Power Medium Range — 0.15.
Эксперты журнала ForTrader обращают внимание, что каждый финансовый инструмент нуждается в индивидуальной настройке параметров индикатора.
Вас также могут заинтересовать
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Для автоматического нанесения на график котировок важных уровней в МетаТрейдер 4 разработано множество всевозможных инструментов. Все они обеспечивают удобство, быстроту и безошибочность выполнения этого процесса. Один из них – индикатор ценовых уровней Lines , особенностям применения которого и посвящена данная статья.
Но сначала разберемся, что же собой представляют ценовые уровни на форекс. Котировки любых активов с течением времени изменяются колебательно, неоднократно принимая одни и те значения. С первого взгляда все эти движения являются хаотичными. Однако внимательно присмотревшись, можно заметить в них определенные закономерности. Одна из таких закономерностей заключается в том, что котировка доходит до определенного значения, останавливается, а затем начинает движение в обратном направлении. Причем от определенных значений котировка может разворачиваться неоднократно.
Именно такие значения и называются ценовыми уровнями на форекс. Среди нескольких их разновидностей мы будем рассматривать лишь две, которые называются поддержкой и сопротивлением. Поддержка всегда располагается под котировкой и, достигнув ее, падающая котировка может развернуться и начать расти. Сопротивление всегда располагается над котировкой и, достигнув его, растущая котировка может начать падать.
Таким образом в области поддержки на графике котировки формируется впадина или минимум, а в области сопротивления – вершина или максимум. Соответственно, признаком поддержки является ценовой минимум, а сопротивления – ценовой максимум. Из этого следует, что при образовании минимума, вероятнее всего формируется поддержка, а при образовании максимума – сопротивление. А если на графике котировки повторно сформируется на уровне поддержки минимум, а на уровне сопротивления максимум, то такие уровни считаются подтвержденными и вероятность того, что котировка вновь совершит разворот, достигнув их, существенно возрастает.
Причины, по которым формируются поддержки и сопротивления, могут быть различными. Мы их не будем разбирать, а лишь рассмотрим, каким образом эти ценовые уровни на форексе размечаются индикатором Lines.
Описание и принцип работы Lines
На графике индикатор рисует 4 полосы (рис. 1), различающиеся цветом (синюю, красную, голубую и розовую). Синяя и красная полосы соответствуют ценовым уровням (соответственно, сопротивлению и поддержке), определенным на длинном временном периоде (т. е. являющимся долгосрочными, а потому более важными). Голубая (сопротивление) и розовая (поддержка) полосы соответствуют ценовым уровням, определенным на коротком временном промежутке (т. е. являющимся краткосрочными, а потому менее важными). Следует учитывать, что если долгосрочное и краткосрочное сопротивления совпадают, то цвет второго становится зеленым, а если совпадают долгосрочная и краткосрочная поддержки, то цвет последней становится голубым.
Для каждой из обозначенных пар уровней в настройках предусмотрено по 4 параметра (рис. 2):
- для важных уровней – X1, Y1, L1 и L2;
- для неважных уровней – X2, Y2, L3 и L
Параметры группы L определяют цвет сопротивлений (L1 и L3) и поддержек (L2 и L4).
Параметры группы X определяют длину временного интервала, на котором ищутся ценовые уровни (если X1 равно 40, а X2 – 20, то важные уровни ищутся на последних 40 свечах, а неважные – на последних 20 свечах).
Параметры группы Y определяют относительную ширину полос, которыми отмечаются уровни данной группы (если Y1 равно 4, а Y2 – 2, то ширина полосы неважного уровня будет составлять половину ширины полосы важного уровня).
Пересчет уровней осуществляется после закрытия каждой свечи.
Торговля по ценовым уровням индикатора Lines
Отображение только 4-х уровней обусловливает специфику применения этот инструмента теханализа. Например, рекомендуется регулярно изменять расчетный период, наблюдая за изменением положения уровней. Например, если их положение не изменяется в широком интервале расчетного периода, то можно сделать вывод, что котировка движется в канале.
На рис. 3 слева показаны уровни, определенные индикатором Lines с параметрами X1 и X2 равными, соответственно, 80 и 40, а справа – 16 и 8. Таким образом, на временных периодах с длинами, соотносящимися между собой как 1:5, положение уровней практически не изменилось. Это признак того, что котировка движется в канале.
В таких условиях применима стратегия на отбой от ценовых линий, поскольку движение котировки внутри канала сопровождается ее периодическими разворотами от его границ.
Используя уровни, рисуемые индикатором Lines, можно торговать и по стратегии пробития ценовых линий. Для этого определяются важные уровни, которые котировка вряд ли пробьет, а также менее важные уровни, которые, скорее всего, будут скоро пробиты. Затем устанавливаются отложенные ордера (рис. 4):
- на покупку выше голубой полосы (голубой пунктир) с ТейкПрофитом под синей полосой (синий пунктир) и СтопЛоссом под розовой полосой (розовый пунктир);
- на продажу ниже розовой полосы (розовый пунктир) с ТейкПрофитом над красной полосой (красный пунктир) и СтопЛосоом над голубой полосой (синий пунктир).
После каждого изменения положения незначащих уровней старые отложенные ордера не удаляются, а устанавливаются новые, соответствующие новому положению определяющих их уровней. Не сработавший отложенный ордер удаляется лишь при таком изменении важных уровней, при котором он оказывается за пределами образованного ими канала.
Цена любого финансового инструмента с течением времени совершает циклические перемещения от одного значения до другого. Ценовая динамика на этих значениях замедляется и разворачивается. Для их идентификации используется индикатор ценовых уровней Lines , подробно описанный ниже. Скачать его можно отсюда .
Ценовые уровни на форексе
В общем случае под ценовым уровнем (ЦУ) понимается такая цена финансового инструмента, при которой изменяется направление текущей ценовой динамики. Поскольку цена может двигаться только в двух направлениях – вверх (расти) или вниз (падать), то и ЦУ существует только две разновидности:
- поддержка;
- сопротивление.
Ценовой уровень поддержки (ЦУП) располагается под ценой и создает препятствие для ее движения вниз. Ценовой уровень сопротивления (ЦУС) располагается над ценой и создает препятствие для ее движения вверх.
Сила каждого ЦУ различна и определяется числом раз его тестирования ценой (подхода ее к ЦУ и развороту). Чем большее количество раз был протестирован ЦУ, тем он сильнее.
Однако следует учитывать, что с течением времени сила ЦУ может существенно измениться. Это обусловлено природой ценовых уровней. Они формируются там, где размещено много соответствующих ордеров трейдеров:
- для ЦУП – отложенных ордеров на покупку или ТейкПрофитов открытых ордеров на продажу;
- для ЦУС – отложенных ордеров на продажу или ТейкПрофитов открытых ордеров на покупку.
Способов идентификации ЦУ существует несколько (например, по пикам/впадинам, по участкам консолидации, по телам или теням свечей и т. д.) и отдельные группы трейдеров пользуются разными. Поэтому на одном ценовом графике разные трейдеры могут отметить различные ЦУ. Это абсолютно не мешает им в работе, поскольку для используемых ими стратегий они выбирают наиболее подходящий вариант разметки. Однако различные методы определения ЦУ создают трудности при описании торговых стратегий.
Поэтому были разработаны технические инструменты, позволяющие однозначно отобразить на ценовом графике ЦУ в соответствии с определенной методикой. Благодаря этому, в описаниях торговых стратегиях стало достаточным указать, каким индикатором и с какими параметрами производится разметка ЦУ.
Поскольку эта статья посвящена индикатору ценовых уровней Lines, то и все рассмотренные торговые стратегии осуществляются при его использовании.
Как работает индикатор ЦУ Lines
Автором алгоритма этого технического инструмента является В. Горцев. В нем он реализовал отображение на ценовом графике только наиболее значимых четырех ЦУ – двух сопротивлений и двух поддержек. При этом в любой момент времени каждый ЦУ может стать неактуальным (если цена пробила его, то он исчезает с графика, а актуальным становится другой, ближайший ЦУ сопротивления или поддержки, в зависимости от того, ЦУС или ЦУП был пробит).
Установленный на ценовой график Lines формирует на нем 4 полосы (рис. 1). Две из них (верхние) соответствуют ЦУС, остальные две (нижние) обозначают ЦУП. При этом самый верхний ЦУП и самый нижний ЦУС являются наиболее важными и сильными (они соответствуют более длинному периоду анализа). А расположенные в середине ЦУП и ЦУС имеют меньшую силу (они рассчитываются за более короткий период).
Параметры индикатора Lines
Трейдер может изменять 8 входных параметров, разделенных на 2 группы, соответствующие внешним и внутренним уровням (рис. 2). Параметры наиболее важных внешних ЦУ:
- X1 – расчетный период;
- Y1 – толщина линий;
- L1 – цвет ЦУС;
- L2 – цвет ЦУП.
Параметры менее важных внутренних ЦУ:
- X2 – расчетный период;
- Y2 – толщина линий;
- L3 – цвет ЦУС;
- L4 – цвет ЦУП.
Параметры группы X задаются в количестве свечей (при этом X2 должен быть меньше X1). Параметры группы Y задаются в пунктах.
Поскольку X1 больше X2, то и внешние линии ЦУ длиннее (длина каждой линии равна количеству свечей, по которым рассчитывается соответствующей ей ценовой уровень.)
Стратегии торговли по ценовым уровням
Самыми распространенными торговыми стратегиями ценовых уровней являются:
- торговля на отбой;
- торговля на пробой.
Торговля на отбой от ЦУ предполагает, что эти уровни являются сильными и создают для цены непреодолимое при следующем тестировании препятствие. В этом случае при подходе цены к ЦУП открывается длинная позиция со СтопЛоссом на несколько пунктов ниже ЦУП. А если цена подходит к ЦУС, то открывается короткая позиция со СтопЛоссом на несколько пунктов выше ЦУС. Величина ТейкПрофита должна быть больше размера СтопЛосса в 2÷3 раза (для длинной позиции его можно размещать на внутреннем ЦУС, а для короткой позиции – на внутреннем ЦУП). Но если на пути к ТейкПрофиту встречается ЦУС (для длинной сделки) или ЦУП (для короткой сделки), то открывать такую позицию не следует.
Пример прибыльной сделки по стратегии «на отбой» показан на рис. 3. Видно, что сформировались ЦУ – сопротивление (обозначен красной прямой, момент формирования указан красной стрелкой) и поддержка (обозначен белой линией, момент формирования указан белой стрелкой). Второе тестирование ЦУС указано зеленой стрелкой. В это время можно было открыть короткую позицию с уровнем СтопЛосса, обозначенным желтой прямой, и уровнем ТейкПрофита, обозначенным голубой прямой. Отношение прибыли к риску при этом составляет 3:1.
Торговля на пробой ЦУ предполагает, что эти уровни являются слабыми и при следующем тестировании цена их преодолеет. В этом случае устанавливаются отложенные ордера:
- BuyStop над ЦУС со СтопЛосс под ЦУС;
- SellStop под ЦУП со СтопЛосс над ЦУП.
Размер ТейкПрофит должен в несколько раз превышать размер СтопЛосс.
Пример прибыльной длинной сделки по стратегии «на пробой» приведен на рис. 4. На нем толстыми красной и белой прямыми обозначены, соответственно, ЦУС и ЦУП. Уровень установки BuyStop обозначен тонкой красной прямой, СтопЛосса – желтой прямой, ТейкПрофит – голубой прямой (отношение риска к прибыли составляет 1:3).
Что касается индикатора Lines, то дополнительно позволяет определить произошло ли изменение ЦУ за период, длительность которого определена значением X1:
- изменению соответствует различное положение более значимых и менее значимых ЦУП/ЦУС (при этом могут быть изменены лишь ЦУП или лишь ЦУС);
- неизменности соответствует совпадение более значимых и менее значимых ЦУП/ЦУС.
Видео
Уровни поддержки и сопротивления - это один из тех инструментов технического анализа, в эффективности которого нет сомнения даже у самых ярых защитников фундаментального анализа .
Дело в том, что за простыми размеченными линиями на графике скрываются более глубокие психологические процессы.
Рынок форекс, будучи ярким отражением настроения толпы, всегда движется от уровней поддержки и сопротивления, пробивает их и превращает в новые точки опоры для движения.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
К сожалению, есть и такие, кто считают уровни нерабочим инструментом, однако такие вывод происходят лишь потому, что люди не умеют их строить.
Индикатор X-LINES - это уникальный инструмент технического анализа, благодаря которому вы сможете выстроить уровни поддержки и сопротивления в новой платформе МТ5 полностью автоматически.
Стоит заметить, что уровни как инструмент одинаково эффективны на всех валютных парах и тайм фреймах, поэтому индикатор является в первую очередь универсальным инструментом трейдера.
Особым отличием индикатора X-LINES MT5 от других подобных инструментов является подход к весу каждого из уровня, а именно он отмечает на графике как сильные, так и слабые уровни.
Установка индикатора X-LINES MT5
Индикатор X-LINES MT5 рассчитан для использования в новой версии торгового терминала МТ5. Для того чтобы воспользоваться инструментом выполните его скачивание, а затем произведите установку.
Установка индикатора в MT5 реализована практически по той же самой схеме, что и в ранней его версии. Для начала после запуска терминала пройдите в верхнем левом углу в меню файл.
Открыв его, вы увидите список опций, среди которых найдите «Открыть каталог данных» и запустите ее. Открыв каталог, перед вами появится список системных папок. Для начала пройдите в папку под названием MQL5, внутри которой вы сможете найти папку с названием Indicators.
Сбросьте в папку Indicators скачанный файл X-LINES, после чего закройте папки каталога. Следующим шагом после установки является обновление платформы либо в панели навигатор, либо путем ее перезапуска.
После обновления терминала X-LINES появится в списке индикаторов, а для того чтобы им воспользоваться просто перетащите инструмент на график.
Практическое применение индикатора X-LINES
Уровни поддержки и сопротивления могут использоваться в двух вариантах. Первый вариант применения заключается в торговле на отбой цены от уровня.
Второй вариант применения – торговля на пробой уровня, а именно открытие позиции в сторону прорыва. Как правило, у сильных уровней цена чаще всего разворачивается и проводит его многократное тестирование, в то время как слабые уровни цена с лёгкостью преодолевает.
Поскольку индикатор X-LINES отображает на графике как сильные, так и слабые уровни вы можете выстроить очень простую торговую стратегию , которая будет заключаться в том, чтобы открывать позиции на отбой от красных линий и открытие позиций в сторону пробоя желтых линий. Пример:
Помимо применения индикатора X-LINES в качестве сигнального инструмента, его можно рассматривать как отличный помощник для постановления целей при торговле на форекс, а также точек установки ваших стоп приказов.
Настройки индикатора X-LINES
Уровни поддержки и сопротивления от индикатора X-LINES строятся на основе авторской математической формулы. Единственное что внес автор в настройки - коэффициенты для построения сильных и слабых уровней.
Так в переменной Power Hig Range вы можете изменять коэффициент для построения сильных уровней (красным цветом), а в строке Power Medium Range задаётся коэффициент для построения слабых уровней.
Стоит заметить, что чем ниже значение коэффициента, тем более сильные уровни выстраивает индикатор.
Также в строке Period of analysis вы можете задать количество баров, на основе которых индикатор выполняет свои расчёты.
В заключение стоит отметить, что индикатор X-LINES MT5 является отличным вариантом автоматизации линий поддержки и сопротивления .
Стоит отметить, что версия для МТ4 продается автором за 100 долларов, однако она полностью аналогична бесплатной версии под МТ5 которую мы рассмотрели в статье.
Скачать индикатор X-LINES MT5