Работая на форексе, всегда хочется найти наилучшее место входа в рынок. И одной из таких точек является точка входа в зоне спроса и предложений на рынке. Это своего рода уровни поддержки и сопротивления, но не в том понятии, которое закладывается в уровни поддержки и сопротивления. Это ценовые зоны, и эта ценовая зона может быть достаточно большой, по сравнению с уровнями поддержки и сопротивлений.
Если говорить более просто, то это зона, от которой происходит импульсное движение в ту или иную сторону. Возврат к такой зоне может быть достаточно быстрым, для подтверждения этой зоны, либо зона будет пробита. Работая по закону спроса и предложений, многие трейдеры закрывают очень хорошую прибыль по сделке, ведь если взять удачную сделку на сильной зоне, где произойдет дисбаланс продавцов и покупателей от текущей ситуации, и будет получен хороший импульс, то цена может двигаться в сторону ордера очень и очень долго.
Это скрин валютной пары CHFJPY. Как видите сейчас есть хорошая возможность входа для покупки. Это дневной график, то есть цена вернулась к уровню спроса и предложений осени 2014г. После отказа ЦБ от привязки к евро франк вырос на тысячи пунктов, это тоже видно на графике. И вот с того самого момента на рынке присутствовал медвежий тренд. Цена отыгрывала позиции, и это происходило более года. Теперь же цена пробила и уровень, от которого цена улетела вверх, и пришла к новой зоне спроса и предложений, и как видите на рисунке, цена помнит этот уровень.
Работать по закону спроса и предложений на форексе можно, это отдельная тема, она интересная, и если понимать, что делаешь, то это может быть единственный стиль торговли для трейдера.
В начале торговли тяжело самостоятельно рисовать и находить такие зоны, поэтому я выкладываю индикатор SupplyDemand . Этот индикатор автоматически находит актуальные на данный момент зоны спроса и предложений. После пробоя ценой такой вот зоны, индикатор ее удаляет с графика, это значит, что данная зона больше не актуальна в текущей ситуации. Поэтому прежде чем торговать закон спроса и предложений, нужно учитывать риски и не входить в рынок бездумно. Работать по закону не так просто, как может показаться сразу.
В настройках ничего не меняйте, разве что подберите под себя оптимальный цвет отображения зон, у всех свои предпочтения.
Так же обратите внимание, на то, что индикатор отображает ценовые метки ниже и выше зон, это точки входа в рынок, при подтверждении зоны. После того, как цена вошла в зону и вновь покинула ее, в этой точке и нужно входить, не в середине зоны, не в нижней ее части. Только после того, как цена подтвердила зону и покинула ее, не раньше. Конечно, если трейдер смог войти в рынок в самой зоне по более маленькому ТФ с меньшим стопом, это огромный плюю для трейдера, но это уже другой уровень торговли.
Happs Phases.mq4 (5 Kb)1-Советник работает на платформе МТ-4.
2-Советник работает, с отложенными ордерами.использует трал
3-Должен быть мартингейл (арифметический-тое сть прибавляем лотность указанную в параметрах, и Геометрический-путём умножения коэффициента-заданными в параметрах)должен вкл и откл.Также работать со стандартным лотом.защита от высокого спреда.
4-Советник должен работать, как по тейк профиту, и стоп лоссом, так и по прибыли.
5-Все настройки выведены в параметры советника (выше перечисленные и параметры индикатора-можно только H-High и H-Low и Draw-Fibs).
6-Советник использует частичное закрытие(правило сейфа)-то есть закрывает часть позиции, при достижении первой цели(настройки в процентах, должны быть в параметрах советника, чтоб можно было менять).Сейф так же в настройках откл, вкл.
7-советник работает на одном индикаторе - Happs Phases.
НАЗВАНИЕ СОВЕТНИКА- ZonaFlex_V1.
РАБОТА СОВЕТНИКА.
1- Советник работает от зон, на пробитие в ту или иную сторону.После того как, мы установили индикатор Happs Phases со стандартными настройками (Draw-Fibs должен быть в положении false)., на графике есть зоны по умолчанию, это красные, зелёные(это главные зоны, где будут устанавливаться отложенные ордера на пробитие., и белые и фиолетовые-это зоны потенциального профита и сейфа).
2-Допустим цена идёт от нижней зоны(на моём примере это красная, но может быть и зелёная, главное, что идёт вверх от зоны) заходит в зелёную зону и свеча закрывается в зоне, выставляются два ордера на пробой за зоной(BayStop.SellStop)один сверху зоны второй с низу зоны, с одинаковым лотом, как только срабатывает один из ордеров, второй не удаляется, а увеличивает лотность заданными нами в параметрах советника(если вкл мартингейл, арифметический или геометрический,(или просто стандартным лотом без мартина)(сейчас рассмотрим с мартином) и стоп лосс первого сработанного ордера выставляется там же где ордер SellStop.Допустим цена с начало идёт в нашу сторону, но не доходит до (в моём случае фиолетовая линия)(может быть и белая)линии и идёт в обратном направлении и срабатывает SellStop и стоп лосс первого ордера, как только сработал SellStop ордер, так сразу же выставляется опять BayStop с удвоенным лотом в том же месте и стоп лосс для SellStopa, и так будет продолжаться до тех пор пока цена не дойдёт до промежуточной линии между зонами(белой или фиолетовой), как только доходит до линии касаемся её, то часть ордера закрывается (я планирую 80 проц) и стоп лосс переводится в без убыток на расстояние от линии, где сработало часть закрытия и начало открытия ордера(допустим между открытием и частичным закрытием 50 пунктов, то в без убыток переносим на 25 пунктов,(это расстояние делим пополам) и ордер BaySTOP удаляется.Цена проходит ещё 25 пункт. и стоп лосс преносится на промеж зону(белую или фиолет),(почему 25 пункт? потому что цена изначально прошла 50пунктов, если бы прошла скажем 70 п., то было бы 35 п.(делим на 2).Остальные 10 проц ждём входа в следующую зону и закрываем.И потом всё сначало.Так же цена может спускаться от промеж зоны(белой, фиолетовой) и зайти в зону(красную или зелёную(сверху вниз))
ЕСЛИ, ЧТО ТО НЕ ПОНЯТНО Я С РАДОСТЬЮ ПОМОГУ.
Всем привет! С вами на связи ВебмастерМаксим и сегодня у нас очень интересная тема – это спрос и предложение стратегия. Я думаю, что этот системный подход будет интересен всем начинающим адептам VSA. Эта система наиболее проста и рациональна, при этом, если грамотно использовать ее, то можно получать вполне себе стабильные результаты.
Я попытаюсь вам наиболее детально рассказать, в чем состоит суть данной системы. Кроме того, мы детально рассмотрим каждый компонент, входящий в состав данной торговой стратегии. Я очень надеюсь, что данный материал будет вам полезен, и вы найдете ему практическое применение. Но, не забывайте, что все приходит с опытом, а для этого нужна постоянная практика.
Описание системы
Спрос и предложение стратегия – это дискреционный метод анализа рынка. Основная его сложность состоит в его субъективности. То есть, где один трейдер увидит кучу сигналов, другой не увидит ничего. Качество работы в рамках таких стратегий заключается в опыте, который в свое время приходит исключительно с опытом.
Чем больше у вас опыта, тем лучше вы будете использовать систему. Сама по себе данная стратегия работает на любых активах и на любых временных интервалах. Суть данной системы – это понимание сути рыночного движения. То есть, чтобы торговать качественно, вам важно понимать, что стоит за тем или иным сигналом.
Смотреть видео обзор по теме
Спрос и предложение – это основа рынка, именно распределяясь спрос и предложение заставляет двигаться рынок в ту или иную сторону. При этом, объем является своего рода топливом для движения цены. Цена не способно уверенно двигаться в ту или иную сторону без поддержки объема. Если вы видите направленное движение и понимаете, что со стороны объема нет поддержки, вероятно, такое движение не способно продлиться долго.
При этом, очень важно понимать всю картину в целом. Соответственно, Спрос и предложение стратегия имеет определенного рода компоненты, совокупность которых будет говорить нам о том, что рынок проявляет силу или, наоборот, рынок сейчас очень слаб. Давайте рассмотрим компоненты данной системы.
Конец спроса и конец предложения
В рамках представленной системы, сигналы конец спроса и конец предложения очень похожи на кульминацию (). Место для сигнала конец спроса – это текущий максимум рынка, а для конца предложения – это текущий минимум.
При этом, для данного сигнала характер объем, который ощутимо выше среднего. При этом, желательно, чтобы свеча, на которой появляется данный сигнал не закрывалась на своем хаи или лоу. В идеале, это свеча, которая закрывается далеко от хай или лоу, или же имеет незначительный спред. Как выглядят данные сигналы?
Это у нас сигнал конец спроса. Мы видим, что у нас есть локальный максимум, при этом появляется бычья свеча с очень большим объемом и закрытием почти в середине. Как вы видите, после данного сигнала цена далеко не ушла вверх.
Соответственно, в случае конца предложения, нам необходимы противоположные условия.
А вот такое нельзя было назвать концом спроса по одной простой причине, так как свеча закрылась на своем максимуме. Кроме того, эти сигналы актуальны после продолжительного движения. А вот это, мы видим, скорее всего проталкивание через уровень и резкий уход вверх.
Итак, конец спроса должен появиться на фоне продолжительного восходящего движения, и сама свеча желательно, не должна закрываться на максимуме. Для конца предложения необходимы противоположные условия.
Нет спроса и нет предложения
Нет спроса и нет предложения – это показатель того, что движение рынка не поддерживается со стороны крупных игроков. Помните, я вам говорил, что цена не способна долго время двигаться в одну сторону без поддержки объемов!
Нет спроса, это, как правило, восходящая свеча с очень мелким объемом и спредом. Соответственно, нет предложения, это медвежья свеча с маленьким объемом и спредом.
Первая стрелочка – это нет предложения. А вторая стрелочка – это у нас нет спроса. Вы должны понимать, что сами по себе нет спроса и нет предложения нельзя назвать сильными сигналами. Они могут сказать нам многое исключительно лишь в совокупности. Вообще, VSA заточен на анализе многих факторов, стоит понять, что конкретно один бар и один объем ничего толком нам не скажут.
Усилители сигналов
Естественно, наибольшим усилителем в рамках этой торговой системы являются горизонтальные уровни. Да, они тут не отыгрывают основную роль, но при этом, если сигнал по стратегии спроса и предложения стратегия сформировался вблизи сильных уровней, то сам сигнал усиливается. Это снижает вероятность получения убытка в значительной мере.
Самое главное, тут стоит обращать внимание только на сильные уровни, которые давали ощутимый резонанс в рамках рыночного движения. Не стоит отмечать буквально каждый уровень, толку с этого будет мало.
Сигналы по системе
Стратегия спроса и предложения имеет достаточно простые сигналы в понимании. Сигнал на покупку формируется, когда на фоне у нас конец предложения , затем идет нет предложени я и на первом импульсе спроса мы покупаем.
Соответственно, продажи у нас появляются, когда на фоне у нас формируется конец спроса, затем на фоне у нас идет нет спроса и продаем мы на первом импульсе предложения. Стоп мы устанавливаем за сигнал нет спроса или нет предложения в зависимости от нашей потенциальной сделки. Понимаю, что на словах это звучит крайне сложно, потому, давайте мы с вами разберем пример!
Красная стрелочка – это у нас сигнал конец спроса . Мы видим, что у нас имеется медвежья свеча с внушительным спредом и закрытием крайне далеко от своего минимума. Кроме того, объем значительно выше среднего!
Тут тоже все достаточно просто! Сначала, у нас идет конец спроса, так как на фоне восходящего движения появляется бычья свеча с большим спредом и объемом, а ее закрытие далеко от хая. Далее у нас идет отсутствие спроса, так как ап свеча имеет мелкий спред и объем. После чего сразу формируется волна предложения, это даун свеча, да, спред не велик, но есть характерная тень сверху, закрытие на минимуме и возрос объем.
Теоретически, по системе, стоп можно было установить не серый уровень, но я бы не стал жадничать и поставил бы на зеленый уровень. Собственно, вот такие вот достаточно простые сигналы имеет Спрос и предложение стратегия.
Выводы и нюансы
Как я уже сказал, есть один важный нюанс. Если вы вдруг видите, что на фоне есть восходящая свеча, у которой и широкий спред, и объем выше среднего, но закрытие близко к максимуму – это не конец спроса. Скорее, даже наоборот, это показатель того, что крупный игрок проталкивает цену через сопротивление. Я думаю, вы поняли, что для предложения характерно все в противоположную сторону.
В общем, Спрос и предложение стратегия подходит начинающим адептам VSA. Да, тот же побарный анализ – это штука достаточно сложная с первого взгляда и до нее еще надо дойти. Этот же подход позволит вам сделать маленький шажок в эту сторону, чтобы вы начали хотя бы отдаленно понимать, какие процессы предшествуют тому или иному движению. Ничего на рынке не происходит просто так, чтобы началось сильное движение, необходим значительный дисбаланс сил.
Очень надеюсь, что данный материал был вам полезен!
Торговля на бирже форекс по своей сути ничем не отличается от рыночных взаимоотношений, которые мы можем наблюдать на обычном продуктовом рынке. Так, на бирже форекс, как и на рынке существуют продавцы и покупатели, а цена регулируется балансом между спросом и предложением.
На рынке форекс, да и на фондовой бирже всегда действовал, и будет действовать один простой закон: «Продавцы стараются продать подороже, а покупатели приобрести подешевле».
Если вживую вы обходите несколько прилавков и выбираете приемлемую цену товара, то на рынке форекс вы также стараетесь купить актив по более выгодной цене с целью заработка на его росте.
Собственно спрос всегда встречает предложение, поэтому если разбить всех биржевых игроков на продавцов и покупатели можно довольно точно определить зоны спроса и предложения, а именно цены по которым продавцы хотят продать валюту, а покупатели ее купить.
Индикатор SupDem выделяет на графике зоны спроса и предложения, благодаря которым можно проанализировать желания игроков и возможное движение цены.
Скрипт отображает на графике зоны вероятных разворотов, причем торговля по этим зонам сводится к торговле от уровней поддержки и сопротивления. SupDem можно применять на любой валютной паре, однако тайм фрейм предпочтительно выбирать не ниже часового графика.
Установка
Индикатор SupDem не присутствует по умолчанию в торговой платформе МТ4, поэтому вам следует предварительно скачать индикатор в конце статьи и произвести его установку в платформу.
Для этого запустите ваш торговый терминал МТ4 и зайдите в меню файл, в котором следует открыть «Каталог данных». Получив доступ ко всем нужным папкам, найдите в списке папку с названием indicators и забросьте в нее индикатор SupDem.
После закрытия каталога данных произведите обновление в панели навигатор, и индикатор SupDem появится в списке пользовательских инструментов. Чтобы начать анализ рынка просто перетащите SupDem на часовой и выше график любой валютной пары. В итоге вы получите такой график:
Настройки индикатор SupDem
Автор индикатора заложил довольно сложный алгоритм определения этих зон, однако по утверждению многих программистов, которые делали десяток переделанных версий данный инструмент выстраивает свои уровни на основе индикатора Fractal. Настройки индикатора имеют в основном графический характер.
Forced.tf отвечает за создание разметки под определенный тайм фрейм. По умолчанию стоит 0, поэтому индикатор строит разметку на том тайм фрейме, на котором нанесен индикатор. Если вы хотите чтобы на часовом графике появилась разметка с пятнадцатиминутного просто введите цифру 15.
Draw zones отвечает за отображение на графике данных зон. Если вы переключите с True на False, индикатор не будет отображать зоны спроса и предложения на графике.
Solid zones регулирует отображение зон на графике. Так, по умолчанию стоит зарисовка зоны определенным цветом, а если вы отключите данную функцию, индикатор будет рисовать не закрашенные прямоугольники.
Функция solid retouch позволяет отображать отработанные зоны на графике, а функция recolor retouch позволяет включить визуальное отображение зоны, которые отработаны и меняет их цвет.
Благодаря функции zone strength вы можете включить изменение цвета при отработке ценой слабых зон, а с помощью функции no weak zones вы можете запретить индикатору вовсе рисовать данные зоны.
Функция zone fibs позволяет индикатору автоматически наносить уровни Фибоначчи между зоной спроса и предложения.
Практическое применение SupDem
На графике очерченные зоны зеленым цветом отображают место, где скоплены отложенные ордера продавцов, а именно зона предложения. Желания покупателей, а именно спрос отображен на графике красными и фиолетовыми зонами. Принцип применения остается следующим: размещаем отложенный ордер
Возникновение той или иной ценовой динамики может быть объяснено самыми различными способами. Например, с помощью зон спроса и предложение на форекс , которые способны придать цене очень сильный импульс, который приводит к ее существенному росту или падению. Именно о таких зонах, способах их идентификации и методах применения в торговле пойдет речь в этой статье.
Причины возникновения зон спроса и предложения
Чаще всего ценовое движение обусловлено дисбалансом между объемами актива, предлагаемыми продавцами и востребованными покупателями. Если покупатели хотят приобрести больше, чем хотят реализовать продавцы (спрос превышает предложение), то цена начинает расти. А если больше хотят сбыть продавцы, а покупатели не хотят приобретать так много (предложение превышает спрос), то цена начинает падать.
При описанном выше дисбалансе цена продолжает движение до тех пор, пока он существует. Но в момент уравнивания спроса и предложения интенсивность ценовой динамики стремительно падает (если на нее не действуют иные рыночные факторы).
Таким образом перед трейдером встают следующие задачи:
- определить зоны, в которых спрос или предложение являются преобладающими (в этих зонах происходит открытие позиций);
- определить зоны, в которых спрос и предложение становятся эквивалентными (в этих зонах фиксируется прибыль).
Идентификация на ценовых графиках зон спроса и предложения
Метод отыскания этих зон схож с поиском уровней сопротивления и поддержки. Т. е. необходимо фиксировать глобальные и локальные экстремумы:
- уровни максимумов будут располагаться в зонах предложения (ЗП);
- уровни минимумов будут соответствовать зонам спроса (ЗС).
Однако не все экстремумы, формируемые ценой, будут соответствовать отыскиваемым зонам. Принцип фильтрации ложных экстремумов заключается в следующем (рис. 1):
- уровень истинной ЗП определяет максимум, от которого цена развернулась вниз очень быстро;
- уровень истинной ЗС определяет минимум, от которого цена развернулась вверх очень быстро.
Не подходящие под определение ЗС и ЗП экстремумы являются уровнями поддержки и сопротивления. При этом, в отличии от этих уровней, сила ЗС и ЗП находится в обратной зависимости от количества ее тестирования ценой. Это обусловлено последовательным уменьшением избыточного количества продавцов и покупателей (соответственно, предложения и спроса) в сформированных зонах. Поэтому чаще всего тестируются эти зоны не более 2-х раз.
Также следует учитывать время нахождения цены в ЗС и ЗП. Соотношение между продавцами и покупателями в ней обратно пропорционально этому времени.
Между уровнями поддержки и сопротивления и ЗС и ЗП существует и сходство. Оно заключается в том, что при преодолении ценой ЗС вниз или ЗП вверх часто они становятся, соответственно ЗП и ЗС.
Торговая стратегия по зонам спроса и предложения
Проанализировав все описанные выше особенности ценовой динамики вблизи и внутри зон спроса и предложения, можно составить прибыльную торговую стратегию, описанную далее.
Сначала необходимо дождаться формирования зоны спроса или предложения и отметить ее на графике. При этом следует учитывать, что каждая такая зона имеет две границы – нижнюю и верхнюю, а, следовательно, и определенную ширину.
Затем следует дождаться вторичного возвращения цены внутрь идентифицированной зоны (рис. 2). После этого устанавливается отложенный ордер:
- для зоны спроса – на покупку на верхней границе;
- для зоны предложения – на продажу на нижней границе;
и СтопЛосс:
- для зоны спроса – под нижней границей;
- для зоны предложения – над верхней границей.
Таким образом, чем меньше ширина идентифицированной зоны, тем меньше СтопЛосс и, следовательно, меньше риск.
ТейкПрофит размещается на расстоянии от отложенного ордера в 2÷3 раза дальше, чем установленный СтопЛосс. При этом необходимо убедиться, что на пути следования цены к ТейкПрофиту нет сильных ключевых уровней и зон, способных ее остановить и развернуть. Если они есть, то устанавливать отложенные ордера не следует.
Индикатор зон спроса и предложений
Результаты любой торговой стратегии во многом зависят от правильности анализа рыночной ситуации и принятия соответствующий ей решений. Для торговли по зонам спроса и предложения такой анализ заключается в корректной разметке на графике границ этих самых зон. Помочь в этом может описываемый ниже технический инструмент, называющийся Shved Supply and Demand (скачать ).
Принцип его действия заключается в автоматизации описанного выше алгоритма, основанного на выявлении экстремумов и анализе каждого из них на соответствие идентифицируемым зонам. При этом исключаются ошибки, которые может допустить человек. На ценовом графике результаты работы SSD выглядят как горизонтальные полосы, начинающиеся от минимума или максимума (рис. 3).
Каждый тип зоны отмечается определенным цветом. Дополнительно указывается сила каждой из них и количество тестирований.
Стратегия торговли по зонам спроса и предложения, построенным индикатором SSD, не отличается от описанной выше. Сразу после ее отображения на графике трейдеру необходимо установить отложенный ордер, СтопЛосс и ТейкПрофит по обозначенным в предыдущем разделе правилам.