Фраза «тренд – друг трейдера» популярна и правдива, торговать в направлении тренда одно удовольствие. Вот только есть одна проблема – нужно уметь определять начало и конец тренда, иначе вы не сможете ни удачно войти в рынок, ни вовремя выйти из него, зафиксировав прибыль в конце движения цены. ADX может решить оба эти вопроса.
В помимо основной линии показываются также + DI и –DI. Это 2 отдельных индикатора, разработаны все тем же Уэллсом Уайлдером младшим.
За прошедшие десятилетия он заработал отличную репутацию, так что сейчас его включают в большинство торговых терминалов, в МТ4 ADX можно найти в категории трендовых индикаторов. Отдельно скачивать бесплатно индикатор ADX не нужно, он доступен сразу после установки торгового терминала.
Алгоритм расчета следующий:
- сперва вычисляется значение ±DM, используется формула вида
При этом если для расчета +DI максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей, то значение +DI обнуляется. Для –DI значение обнуляется если минимум текущей свечи больше минимума предыдущей. Так что одно из значений всегда будет нулевым;
- следующий этап расчета индикатора форекс ADX – вычисляется True Range (истинный диапазон)
В качестве окончательного значения выбирается наименьшее из трех значений;
- рассчитывается значение ±DM/TR, а потом полученные результаты усредняются экспоненциальной . Уже после этого по усредненным данным строятся линии ±DMI;
- рассчитывается значение ADX по формуле.
В итоге в окне индикатора получаем 3 отдельные линии.
Настройки индикатора, как читать сигналы
Что касается того как настроить ADX индикатор, то трейдер может изменять такие параметры как:
- период – сколько свечей будет использоваться при расчете;
- применить к – выбирается цена, которая будет использоваться в расчетах;
- в разделе уровни можно добавить дополнительные уровни в дополнение к уровню 27, он задан по умолчанию. На этом настройка индикатора ADX заканчивается.
Ряд других параметров (такие как толщина линий, их цвет) влияет только на внешний вид индикатора, на алгоритме работы они никак не сказываются.
Индикатор направленного движения ADX дает следующие сигналы:
- по линии ADX (красного цвета на скриншоте) можно судить о силе тренда, если она ниже 20, тенденция слабая, если больше 40 – тренд силен;
- если тренд нарастает, то расстояние между +DI и –DI увеличивается, они расходятся, что сопровождается ростом линии ADX. Если тренд выдыхается, то линии начинают сходиться.
Что касается того, как им пользоваться, то индикатор ADX лучше всего применять, когда на рынке начался период консолидации после трендового движения. А вот если на рынке наблюдались резкие движения против основной тенденции, то ADX работает ненадежно. То же самое происходит и если смена тенденции произошла в результате резкого импульса.
Стандартную версию изучили практически все сайты, посвященные форекс. На том же forexstart индикатор ADX рассматривается только в стандартной модификации. Но есть и ряд усовершенствований со стороны обычных трейдеров. В основе лежит стандартный ADX, но внешне отличия существенные.
Некоторые пользовательские индикаторы ADX для форекс не только не уступают оригиналу, но и превосходят оригинал по ряду показателей. Выделить можем:
Есть даже простенькая форекс с индикатором ADX Crossing MA. Работает она на Н1, в дополнение к нему нужно добавить на график ЕМА20. Покупки совершаются только если зеленый кружок появился ниже скользящей средней, продаже – если красный кружок находится над ЕМА20. Логика торговли – входа в рынок на завершении отката.
Как торговать на ADX – пример торговой стратегии
Хотя этот инструмент предназначен для измерения силы тренда, есть ТС, в которых его приспособили под торговлю в рамках горизонтального коридора. Одну из таких стратегий на индикаторе ADX мы рассмотрим.
Работа ведется по таким правилам:
- линия индикатора должна находиться ниже уровня 15, это говорит об отсутствии даже слабо выраженного тренда;
- через последний локальный максимум и минимум проводятся границы горизонтального канала;
- торговля ведется на отбой от них после формирования ;
- тейк-профит ставится на противоположной границе канала, а стоп-лосс выносится за ближайший Low/High.
Работа ведется только на GBP/JPY на часовых графиках, отдельно скачивать индикатор ADX для MT4 не нужно, используется стандартная его версия.
В примере покупка совершена после формирования свечи, указывающей на неопределенность (малое тело + крупные тени).
Из преимуществ выделим хорошее соотношение стоп-лосса и тейк-профита. А вот сигналы будут поступать редко, поэтому ее лучше просто взять на вооружение как вариант торговли на случай флета и отсутствия сигналов по основной ТС.
Заключение
В полезности этого индикатора сомневаться не приходится, достаточно хотя бы того, что за прошедшие десятилетия он нисколько не утратил популярности. В преимущества запишем и то, что не нужно скачивать индикатор ADX, он входит в число стандартных индикаторов МТ4.
И небольшое предостережение – индикатор может помочь в торговле, но никогда не полагайтесь на сигналы только одного алгоритма. Обязательно дожидайтесь подтверждения и тогда эффективность трейдинга вырастет в разы.
Аббревиатура ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что в переводе на русский язык означает Индекс Среднего Направления Движения.
Автором данного технического индикатора является Уэллс Уайлдер, который вывел его из двух других, также разработанные им. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается «+DI»), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как «-DI»). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период.
Характеристики индикатора:
Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex
С помощью индикатора ADX можно определить:
— наличие ценовой тенденции (тренд)
— оптимальный момент для открытия ордеров на покупку
— оптимальный момент для открытия ордеров на продажу
— момент, когда нужно фиксировать прибыль.
Читайте статью .
///////////////
Описание индикаторов. Формула
ADX индикатор, присутствует во всех торговых терминалах MT4 и MT5, на графике строится тремя линиями, отображающими направление и силу:
Линия +DI — указывает на рост цены валютной пары;
линия –DI — указывает на падение цены валютной пары;
линия ADX – показатель текущей ситуации на рынке (тренд или флет).
Расчет индикатора ADX:
ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
N
- количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N)
- сумма за N периодов;
+DI
- значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI
- значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).
Пунктирные линии характеризуют состояние тренда (силу его роста или силу снижения). Поведение линии +DI указывает на доминирование восходящего тренда, а преобладание линии -DI говорит о нисходящем тренде на рынке.
Добавив данный инструмент на график любой валютной пары, можно увидеть диапазон значений уровней, в которых обычно находятся линии Adx, +DI и -DI. Индикатор Adx двигается от нулевого уровня к уровню 100 только теоретически. На практике он практически никогда не превышает уровень 65. Для удобства пользователь может наносить свои варианты уровней на график индикатора.
Для определения силы тенденции пользователь должен нанести на график индикатора уровни с цифровым значением 20 и 40. Для этого нужно зайти в свойства индикатора и во вкладке «уровни» добавить соответствующие значения.
Уровни 20 и 40 являются ключевыми для определения начала сильного импульса или затухания тенденции в зависимости от того, где относительно них находится линия Adx.
Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда, т.е. консолидации, которую лучше избегать.
Индикатор ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда значение индикатора, находящееся выше отметки 40, снижается ниже этого уровня, то текущий тренд, скорее всего, теряет свою силу.
В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.
Возможно, вас заинтересует статья .
///////////////
Определение сигналов по индикатору ADX
Сигналы ADX на покупку-продажу приходят от пересечения линий +DI и –DI:
DI линия двигается вверх. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении восходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на покупку и немедленном закрытии позиций на продажу.
DI линия двигается вверх. Когда линия -DI пересекает +DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении нисходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на продажу и немедленном закрытии позиций на покупку.
Перед принятием решения об открытии позиции на коротких тайм фреймах, желательно подтвердить свое решение, посмотрев на график с более длинным временным периодом, скажем, дневном или выше.
Графики с большими тайм фреймами дают более широкую картину текущей тенденции в долгосрочной перспективе. Проще говоря, краткосрочные графики могут показывать, что тенденция ослабевает, но на более длительном графике можно увидеть, что падение — это лишь временная коррекция, а сама тенденция сохраняется.
Другие сигналы индикатора:
Главная линия индикатора ADX характеризует силу тренда: чем она выше, тем сильнее тренд (независимо от его направления). Значение до 20 говорит о слабом тренде, от 20 до 40 – среднем, выше 40 – сильный тренд.
Две дополнительные линии индикатора ADX (+DI и –DI) характеризуют бычий и медвежий тренды. Если линия +DI находится выше других друх, то тренд – бычий, если — –DI, то — медвежий. Пересечение линий +DI и –DI между собой свидетельствует о смене тренда.
В случаях, когда линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает, то это говорит об усилении текущей тенденции на рынке, а также указывает на то, что у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.
Например, линии расположились в следующем порядке: вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI, то открывается позиция на покупку, StopLoss можно выставить ниже последнего минимума. В обратном случае, когда вверху находится –DI, затем возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI, то открывается позиция на продажу, StopLoss выставляется выше последнего максимума.
Ситуация, когда на рынке присутствует явно выраженный тренд, а главная линия ADX расположена выше линий +DI и –DI и растет, указывает на то, что текущий тренд уже подходит к концу и открывать новую позицию уже поздно, а TakeProfit, если он установлен, лучше передвигать осторожно в направлении тенденции. В данном случае необходимо внимательно наблюдать за открытыми позициями, чтобы закрыть их при первом признаке окончания тренда.
Если ситуация аналогична предыдущей, но линия ADX направлена вниз и продолжает падение, то следует выходить из сделки, либо закрывать хотя бы часть ее, чтобы не потерять всю прибыль, т.к. текущий тренд себя уже исчерпал.
Когда все три линии переплетены между собой и находятся в нижней части графика — на рынке установилось боковое движение (флет). Пришло время использовать осцилляторы, потому что трендовые индикаторы начинают давать ложные показания. Именно такие рынки следует искать при поиске точек входа в позицию. Когда рынок оживляется, то появляются хорошие возможности для прибыльных сделок.
В случаях, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, то чем дольше она будет находиться в таком положении, тем сильнее будет новый тренд. Эксперты считают этот сигнал самым сильным на рынке. По их мнению, чем дольше ADX будет находиться в нижнем положении, тем сильнее и прочнее будет новая тенденция на рынке. Время вхождения в позицию в указанном +DI или –DI направлении определяется по тому, когда начнет расти значение ADX.
Ситуации, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, числовое значение ADX, выросло, скажем, на 4 пункта (к примеру, с 9 до 13), а вверху находится линия +DI, то это указывает на формирование новой восходящей (бычьей) тенденции. Если значение ADX выросло на 15 – 20 пунктов, то это говорит об укреплении текущей тенденции. При значениях индикатора выше 40, обычно, рынок «выдыхается», затем наступает либо коррекция, либо смена тренда.
Также читайте статью о .
///////////////
Как пользоваться индикаторами?
Естественно, перед тем, как начать использовать ADX индикатор, описание его настроек нужно изучить полностью, чтобы потом не было неожиданностей. Они не замысловатые, и, фактически, имеют только два параметра:
Один из них, это период, воздействующий на чувствительность к ценовым трансформациям, и на сигналы. Изменять настройки периода на меньшее число лучше не стоит, потому что это Вам даст еще более ранние сигналы DI.
Второй параметр называется «применить к». Лучше всего выбирайте параметр «Применить к High». Еще лучше, это подбор настроек для Вашего индивидуального временного интервала, оценив перед этим свой ценовой график визуально.
Можно так же, по желанию, и для удобства работы, подобрать приятный Вам цвет и накинуть необходимые уровни. Одним словом, пользуйтесь всем тем, что необходимо для полноценного функционирования Вашей торговой стратегии.
Как работают ADX индикаторы?
Индикатор ADX — это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня.
Система направленного движения (индикатор ADX) выявляет силу быков и медведей, измеряя их способность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня. Если сегодняшний максимум выше вчерашнего – значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего – значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой.
Индикатор ADX состоит из трех линий: +Din, -Din, ADX. Первые две линии (+Din и -Din) называются сглаженными линиями направления, а третья линия (ADX) называется средним индикатором направления. По умолчанию параметр линии ADX равен 14.
Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между линиями +Din и –Din увеличивается и линия ADX растет. И наоборот: линия падает, когда тренд поворачивается вспять или когда рынок входит в коридор цен, при этом расстояние между линиями +Din и –Din уменьшается.
За тенденциями стоит следовать, когда линия индикатора ADX возрастает, а не уменьшается. Поскольку рост линии означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда линия индикатора ADX падает, лучше их не применять.
Когда линия падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков и для работы следует использовать осцилляторы, работающие в коридоре цен.
///////////////
Вам полезно будет ознакомится со статьей .
///////////////
Простая стратегия, которую поймет даже новичок.
Давайте рассмотрим простую стратегию на основе индикаторов “EMA + ADX”. Как следует из названия, в данной ТС мы будем ориентироваться на сигналы скользящей средней (точнее, двух) и осциллятора ADX.
Правила открытия и закрытия позиций очень просты и доступны трейдерам любого уровня подготовки.
Торговать можно на любой валютной паре.
Таймфрейм – часовой (Н1).
Используются 3 индикатора: ЕМА (5, применить к Close), EMA (6, применить к Open) и ADX (14), он же Average Directional Movement Index. В ADX нужно установить уровень 20.
Благодаря торговле на часовом таймфрейме мы отсеиваем рыночный шум и получаем средне- и долгосрочные сигналы.
Стоит учитывать, что сигналы от ЕМА и ADX являются запаздывающими, как и все производные мувингов. Поэтому после получения сигнала от 3-х индикаторов лучше дождаться подтверждения (бычьей свечи для покупки и медвежьей – для продажи) и покупать на свече, которая появляется после получения сигнала.
Покупка.
Открываем длинную позицию при пересечении ЕМА (5) снизу вверх ЕМА (6). Разница между ними должна составлять 1 пункт. Осциллятор ADX (основная линия) расположен над уровнем 20.
Лучше, если при покупке осциллятор ADX будет направлен вверх.
Для коротких позиций – всё зеркально симметрично.
Некоторые консервативные трейдеры советуют добавить еще 2 ЕМА – ЕМА (55) и ЕМА (89). Это позволяет оценить направление глобального тренда и открываться только в эту сторону. Другими словами, длинная позиция открывается только в том случае, когда цена расположена выше ЕМА (55) и ЕМА (89) + остальные параметры стратегии на основе индикаторов “EMA + ADX” соблюдены. Короткая позиция – если цена расположена ниже данных ЕМА.
ADX-индикатор является индикатором направленного движения. Основное его предназначение заключается в оценке импульса тренда. Также он известен среди трейдеров как Average Directional Index. Инструмент технического анализа позволяет определить силу движения и оценить, насколько силен импульс "быков" или "медведей". ADX уже встроен в базовые МТ4 и МТ5.
Как выглядит индикатор?
Если установить индикатор на график валютной пары, анализ которой планируется проводить, то в нижнем окне можно будет увидеть три линии: синюю основную, розовую и зеленую пунктирные. Основная синяя линия показывает силу тренда. Чем выше ее расположение, тем сильнее участники рынка толкают цену в определенном направлении.
Если линия находится на уровне до 20, сила тренда очень маленькая. Когда достигается диапазон между 20 и 40 уровнями - сила движения средняя, если линия пересекает 40 уровень, движение цены характеризуется наличием сильного импульса либо со стороны продавцов, либо со стороны покупателей.
О чем говорит индикатор?
Пунктирные линии указывают на наличие "медвежьего" или "бычьего" настроения на рынке. Зеленая линия условно обозначается «+DI». Когда она расположена выше остальных двух линий, цена растет. Если по верху проходит розовая условно обозначающаяся «- DI», на рынке падающий тренд. Смена тренда происходит тогда, когда линии пересекаются. Именно на основе этих двух линий и рассчитывается индикатор ADX. Описание инструмента позволяет рассматривать несколько выгодных точек для входа:
- Если основная линия индикатора (синяя) расположена между линиями +DI и - DI, при этом она указывает направление вверх, то это свидетельствует об усилении тенденции к росту, и можно рассматривать покупки. Если направление линии обратное, присматриваемся к продажам.
- Когда на рынке имеет место сильный тренд, а ADX-индикатор расположен выше вспомогательных линий, стоит взять на вооружение, что тренд уже близок к концу и открывать какие-либо сделки не имеет смысла. При наличии открытых позиций их стоит внимательно отслеживать. Закрывать ордера нужно тогда, когда основная линия направляется активно вниз.
Далеко не все индикаторы «Форекс» могут дать сигнал к покупке или продаже, но ADX - это именно один из тех инструментов, который прогнозирует, а не анализирует ситуацию по факту. Если на рынке флет, а все линии инструмента плотно переплетаются друг с другом, лучше отказаться от его использования и отдать предпочтение одному из осцилляторов. С помощью линий можно определять силу будущего тренда. Стоит обратить внимание на тот аспект, что индикатор не может указать на направление тренда, он лишь может свидетельствовать о его наличии на рынке либо об отсутствии. При "медвежьем" тренде линия может быть направлена вниз, и это будет свидетельствовать именно о наличии сильного и импульсного движения. При перевесе "быков" линия будет направлена вверх. Резко увеличится эффективность торговли, если использовать одновременно 2-3 торговых индикатора и включительно индикатор ADX. Как им пользоваться, мы рассмотрели немного выше.
Универсальность инструмента
Основным достоинством ADX можно назвать эффективность его применения на разных таймфреймах. Если на нескольких временных периодах от торгового инструмента поступают идентичные сигналы, стоит задуматься об открытии позиции, предварительно оценив ситуацию на рынке. Инструмент применим к интрадеям и к свинг-трейдингу. В последнем случае применение индикатора в период от одного дня до нескольких рекомендуется обращать внимание на итоги последних торговых сессий. Желательно, чтобы в диапазоне торгов главная линия Average Directional Index как можно выше пересекала торговый уровень 40. Для удобства оценки ситуации можно установить уровни в настройках инструмента.
Как совместить торговый индикатор с торговой стратегией?
Индикатор может быть успешно вписан в любую Его не рекомендуется использовать сам по себе, но в комплекте с другими инструментами и с подтверждением второстепенными сигналами он может обеспечить достойную прибыльность трейдеру.
Рассмотрим, с какими инструментами опытные трейдеры совмещают ADX-индикатор. Стратегия подразумевает открытие позиции, когда один из описанных выше сигналов имеет место возле ключевого уровня или в структуре технического паттерна (фигуры технического анализа). Неплохо отрабатывают себя линии инструмента в сочетании с паттернами К примеру, если на графике цены образовался пин-бар, который свидетельствует о развороте тренда, а основная линия индикатора находится в переплетении с другими линиями ниже 20 уровня уже продолжительное время, стоит готовиться к значительному падению цены и весьма сильному импульсу. А если данная картинка дополняется экономическими факторами стоит готовиться к открытию прибыльной сделки.
Корректируем позиции
Для торговли на любом из таймфреймов подойдет стандартная настройка индикатора ADX. Трейдеры, которые работают исключительно с техническим анализом, могут адаптировать работу программы под свои потребности. Тут уже личное дело каждого, но новичкам предпочтительнее ничего не изменять в настройках и оставить все так как есть. Входить в сделку допустимо уже тогда, когда при четком тренде линия индикатора пересекает уровень 30. Открывать позицию стоит небольшим лотом.
В момент, когда голубая линия будет пересекать уровень 40, можно доливаться. Для определения более точной точки входа стоит переходить накануне принятия решения на меньшие часовые графики. Это сократит соотношение убытка и прибыли, позволит отыграть сделку лучшим образом.
ADX для снижения рисков
ADX-индикатор может быть успешно использован при относительно слабом движении рынка, но при его фактическом наличии. Чтобы избежать серии стопов по ряду сделок, можно руководствоваться расположением линий. К примеру, если цена активно движется к уровню и по всем показателям его готова пробить, но индикатор свидетельствует о замедлении тренда, вступать в рынок не стоит. Сил "быков" или "медведей" просто недостаточно для продолжения движения. Взяв на заметку показания линий и их расположение относительно уровней, количество лоссей в результате фальшивых пробитий существенно уменьшится.
Как определить период консолидации на рынке и воздержаться от торговли?
ADX-индикатор может стать отменным индикатором консолидации на рынке. Самостоятельно определить угасание тренда и переход рынка во флет весьма проблематично. Если тенденция по трем линиям нисходящая, обращаем внимание, что на рынке ситуацию благоприятной для торговли назвать проблематично. Планомерное снижение от уровня 50 к низу предупреждает о низкой волатильности. Если торговля основана на пробитиях и отскоках, то пересечение линиями уровня 40 можно растолковать как начало активного тренда и окончание периода застоя на бирже.
Гремучая смесь ADX и MACD
Рассматривая индикаторы «Форекс», стоит сказать, что наиболее гармонично ADX сочетается именно с MACD. Если установить на графике два инструмента, они будут исключать ложные сигналы друг у друга. Когда ADX указывает на наличие сильного движения на рынке, способен показать направление этого самого движения. Это исключит путаницу и трудности, с которыми сталкиваются трейдеры, только начиная торговать с помощью данного инструмента. Довольно часто из-за невнимательности поднявшаяся вверх синяя линия ассоциируется с растущим трендом, а опускающаяся - с падающим.
Прекрасным сигналом к покупке может служить одновременный рост двух индикаторов. Когда оба индикатора направляются вниз, это говорит об угасании движения, MACD, в свою очередь, предвещает разворот тренда.
Отставание - это один из главных недостатков, которые имеет индикатор ADX. Описание проблемы весьма простое. Суть в том, что индикатор правильно подает сигнал о силе тренда только тогда, когда сам разворот (флет) не затягивается надолго. Проблема в том, что история существования определенного тренда, на основе которой и осуществляется построение графика, очень быстро стирается. Анализ данных может быть искажен. Отсюда вытекает тот факт, что использовать сигналы индикатора рационально только у самых истоков зарождения тренда, в моменты, когда три линии инструмента практически лежат у нижнего уровня. Чем дольше они будут находиться в данном положении, тем на больший профит можно рассчитывать.
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор ADX и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
К главному условию успешного торгового процесса на рынке цифровых опционов относится умение правильно спрогнозировать поведение котировок и среагировать своевременно на рыночное движение стоимости. Для этого следует тщательно изучать различные методы рыночного анализа - технический, волновой, свечной и другие.
Не у всех спекулянтов, особенно у новичков, есть желание и время для изучения теории аналитики рынка. Для них очень удобно применять в трейдинге специальные технические индикаторы. Среди них особенно выделяется ADX индикатор. Давайте рассмотрим, как его правильно использовать и какие он выдает сигналы.
Что собой представляет индикатор ADX?
Состоит ADX индикатор из 3-х линий. Линии +DI и -DI говорят соответственно про рост и падение стоимости. Когда на рынке цифровых опционов появляется сильный бычий тренд, показатель +DI осуществляет стремительное увеличение, а данный мувинг направляется вверх. В это время показатель -DI уменьшается, а соответствующий мувинг начинает опускаться. В итоге, данные 2-е линии друг от друга отдаляются.
Увеличить
3-я индикаторная линия демонстрирует трендовую силу. Чем сильнее +DI и -DI будут расходиться, тем основная линия АДХ поднимется выше. Это свидетельство про большую силу текущего тренда, а шансы на его продолжение существенные.
Это довольно гибкий аналитический инструмент, который дает возможность для проведения полноценного теханализа рынка. Этот индикатор позволяет осуществлять управление торговыми процессами в онлайн режиме.
Его значения находятся в диапазоне 0 - 100, хотя более 60 они забираются редко. Показатель менее 20 отметки говорит про отсутствие какого-либо . Показатель в пределах от 20 до 40 говорить про слабый тренд, а более 40 - про сильный тренд.
ADX индикатор способен определить на рынке потенциальные изменения. Когда индикаторные показания переходят 20 отметку по направлению снизу-вверх, то это сигнал про возможное трендовое изменение и в дальнейшем его развитие. Переход 40 отметки сверху вниз сигнализирует про ослабление тренда.
Как указано выше, значение выше 40 уровня говорит про очень сильный рыночный тренд. Если же индикаторная линия пересекает 50 уровень, то это сигнал о достаточно мощном движении стоимости в одном направлении.
Увеличить
Хотя АДХ индикатор наибольшей популярностью пользуется на форексе, трейдеры его активно применяют и в бинарных опционах. Этот инструментарий предоставляет ценные сигналы торговли, которые являются источником информации для приобретения цифровых опционов. В зависимости от ситуации на рынке, спекулянт делает выводы про целесообразность приобретения КОЛЛ или ПУТ опциона.
Рассмотрим пример. Для приобретения КОЛЛ опциона сигналом будет пересечение мувингов +DI и -Di снизу-вверх соответственно. Необходимо отметить, что это самодостаточный и очень эффективный сигнал.
Если трейдер будет использовать только его, то сможет делать неплохие входы на рынок. Если мувинги +DI и -Di соответственно снизу-вверх пересекаются, то это будет достаточным основанием, чтобы заключить контракт ПУТ.
Любая стратегия, которая основана на АДХ индикаторе, эффективно работает только в случаях, когда рынок бинарных опционов имеет ярко выраженную бычью или медвежью тенденцию. При флете все 3 индикаторные мувинга буквально «слипаются» и становится очень тяжело определить подходящую точку входа. Ниже на скриншоте указаны наглядные примеры данных ситуаций, они выделены желтыми прямоугольниками.
Увеличить
При возникновении сильного движения, линии друг от друга резко удаляются в поле, а в поле индикатора появляется своеобразный «пузырь». На скриншоте начальные точки данных «пузырей» обозначаются 3-мя вертикальными линиями. Именно в эти моменты следует искать точки входа на рынок.
Преимущества индикатора ADX
Вышеприведенные примеры могут обойтись и без использования АДХ индикатора. Однако именно на него нужно обращать внимание, когда осуществляется заключение контракта.
Демонстрируемая сила тренда является дополнительным подтверждением, что решение принимается правильно. Например, если +DI и -Di сигналы говорят о приобретении опциона КОЛЛ, то преодоление 20 уровня подтверждает сильный тренд. Это необходимо для подкрепления убеждения инвестора в собственной правоте.
Согласно отзывам успешных спекулянтов на бинарных опционах, индикатор ADX - это отличный инструментарий для любого инвестора.
Недостатки ADX
ADX имеет свои минусы. Когда на большом временном промежутке начинает изменяться движение от нисходящего к восходящему, то АДХ показывает силу тенденции рынка, а его мувинги напоминают форму шипа.
Причина этого заключается в невозможности данного инструмента делать прогнозы на рыночное поведение в будущем. Движение графика идет вслед за стоимостью, из-за чего сигналы генерируются со значительным запозданием.
Установка и настройка индикатора
Индикатор АДХ для торговли цифровыми опционами очень просто настроить. Необходимо перейти во вкладку, где представлены технические индикаторы, выбрать ADX и сразу после нажатия на него будут продемонстрированы его показатели. Изменять значения не рекомендуется, но давайте рассмотрим их, чтобы инвестору было удобней оптимизировать собственный торговый алгоритм для текущей рыночной ситуации.
В индикаторе имеется только один параметр - период. Менять его можно только в случае, если вы знаете, что именно делаете и уже длительное время работаете с данным инструментарием.
Увеличить
Применять АДХ можно для разных целей:
- К максимальным показателям временных периодов.
- К минимумам.
- Котировкам открытия баров.
- К стоимости закрытия свечей.
Можно настроить стиль, чтобы индикаторные линии имели четкий вид. Для этого следует перейти во вкладку «Цвета», там изменяется расцветка мувингов +DI и -DI, а в разделе «Уровни» можно установить важные отметки, которые требуются для идентификации торговых сигналов. Инвестор может настроить ADX, чтобы его видеть только на необходимых ему таймфреймах.
Сигналы ADX
Если видно нисходящий тренд, то белый мувинг инструментария -DI опускается под бирюзовую полосу индикатора. В это время нужно обратить внимание, что бирюзовый мувинг АДХ растет. Это говорит про начало тенденции, а ее направленность демонстрирует -DI и +DI, что довольно удобно.
Увеличить
По мере возрастания силы тенденции, главный мувинг осциллятора АДХ повышается, а при снижении скорости роста, осуществляется затухание. Считается, что сигнал на усиление тренда - это пересечение 40 уровня на графике стоимости вверх, а сигнал на окончание - 30, но теперь по направлению сверху вниз.
В ситуации, когда -DI располагается ниже, чем главная полоса +DI индикатора, а сам АДХ пересек 40 уровень, необходимо заключить ПУТ контракт, чтобы получить доход с падения биржевого инструмента. Необходимо устанавливать более применяемого таймфрейма, к примеру, М15, в 5 - 10 раз.
В обратной ситуации +DI пересекает пунктирный мувинг -DI снизу-вверх, основная инструментальная полоса АДХ уже поднялась более 40 отметки. Следует немедленно заключать бинарный контракт КООЛ, чтобы получить выгоду с роста актива.
Увеличить
Со скриншота видно, все контракты заключаются только по тренду. В этом преимущество АДХ, так как спекулянт просто не сможет приобрести невыгодный опцион против основной тенденции или при слабом тренде, который скоро закончится и осуществится противоположное движение стоимости. Работать можно с любым таймфреймом, но самые лучшие результаты демонстрируются только на часовых графиках.
Экспирационный срок должен составлять 5 - 10 временных интервалов, на которых ведется торговый процесс. Если это Н1, то опцион должен быть в игре 5 - 10 ч, чтобы получить максимальные результаты.
Правила использования индикатора
Индикатор не совсем подходит, чтобы выявить разворот стоимости. Целесообразнее осуществлять поиск моментов входа в рынок, когда произошла небольшая консолидация. Рекомендуется заключать контракты после выхода стоимость из состояния флета.
Надежными являются те сигналы, которые поступили в момент расположения кривой АДХ выше 20 уровня. В любом случае этот мувинг должен быть устремлен вверх. Если кривая направлена вниз или передвигается вбок, то это сигнал про угасание текущего тренда и появлении флета. Здесь стоит отказаться от входа на рынок.
Рассмотрим примеры заключения контрактов. Применяем пару фунт/доллар на часовом графике. Там видно пересечение -DI кривой +DI снизу-вверх. В данный момент АДХ показывает стремительный рост. Необходимо приобрести опцион «на понижение».
В примере контракт оказался успешным, но при открытии опциона АДХ располагался ниже 20 уровня, что сигнализировало про несильный импульс. Подобные сигналы довольно рискованные, к ним нужно внимательно относиться.
Индикатор ADX входит в класс «Трендовые» и, как и следует из его названия, был разработан для определения довлеющей на рынке тенденции. Если разобрать и расшифровать аббревиатуру ADX, то в переводе на русский язык это название будет обозначать - технический инструмент, созданный для определения вероятного направления. Индикатор ADX выступает одной из составляющих частей в система определения направления движения, которая носит название Directional Movement Index (сокр. DMI). Принцип действия комплексного подхода основан на анализе изменений темпов движения цены.
Появился индикатор ADX в техническом анализе еще в далеком 1978 году. На суд общественности его представил Джон Уайлдер Уоллес, описав принцип действия нового технического инструмента по определению тренда в журнале «Новые концепции в технических торговых системах».
Принцип действия индикатора ADX
Создатель нового инструмента для технического анализа котировок, исходил из предпосылки, что рынок находится в состоянии сильного тренда только треть своего времени. Весь остальной период котировки совершают циклические колебания, заходят в боковой тренд и попытка словить новую тенденцию будет приводить к частым закрытиям по стоп-лосс, что крайне негативно скажется на состоянии депозита.
Поэтому индикатор ADX должен был помочь отсекать ложные движения цены, чтобы трейдер имел возможность максимально точно определять, где будет действительно сильный однонаправленный импульс. Для этого была разработана целая система фильтрации, исключающая возможность входа в рынок во время развития бокового тренда, которая включает в себя дополнительные технические инструменты - «-DI» и «+DI».
Где можно ADX индикатор скачать
Раньше трейдерам приходилось искать, где бы можно было найти и скачать индикатор ADX, но современные спекулянты избавлены от необходимости тратить время на поиски, так как этот инструмент входит в стандартный набор технических помощников новых билдов Мета Трейдер 4 и других торговых платформ.
Чтобы присоединить его к ценовому графику, необходимо открыть торговый терминал и обратить внимание на расположенное слева окно «Навигатор», где в разделе «Индикаторы - Трендовые» есть нужный Average Directional Movement Index.
После того как индикатор ADX был найден в раскрывающимся списке, его следует выделить левой клавишей мыши и, не отпуская ее, перетянуть инструмент на график. Располагается окно инструмента
под ценовым графиком. На представленном ниже скриншоте видно, как выглядит добавленный индикатор ADX на дневном графике EUR/USD.
Индикатор ADX - описание основных моментов
Добавив технический инструмент на ценовой график, можно видеть, что состоит он из трех линий. Их расцветку и толщину можно менять удобным образом. В стандартном оформлении полосы достаточно мелкие, поэтому для большей наглядности на скриншотах, стандартная цветовая гамма была изменена.
Черная линия на гистограмме - это непосредственно сам индикатор ADX. Когда его сигнальная линия направлена вверх, трейдер знает, что на рынке развивается какая-то тенденция. Она может быть, как восходящей, так и нисходящий, поэтому не нужно думать, что направленность ADX указывает в сторону развития импульса. Если же черная линия разворачивается и движется вниз, то трейдер должен понимать - рынок взял передышку и цена либо зашла в боковой коридор, либо просто корректируется перед новым рывком.
Практическое применение на Форекс индикатора ADX предполагает от трейдера понимания того, что сигналы по тренду можно искать лишь при движении сигнальной линии вверх. Ее развороты ни в коем случае не нужно воспринимать как контр трендовые сигналы, так как это чревато неприятными ударами по депозиту. При развороте черной линии может возникать большое число разных событий, поэтому предугадать, насколько глубокой будет коррекция просто невозможно.
Также следует обратить, что справа в окне индикатора ADX есть цифровые обозначения уровней. Автор рекомендовал использовать сигналы ко входу в рынок только тогда, когда наиболее значимая линия (черная в данном случае) поднимется выше значения 22. Однако ряд исследований показал, что при пересечении отметки 18, уже можно с малой долей опаски брать в работу сигналы по тренду. В целом, дополнительная настройка индикатора ADX не требуется, так как стандартные параметры хорошо подходят для результативной работы на любых торговых инструментах.
Как определить направление тренда
На Форекс было бы достаточно использование одного лишь индикатора ADX, однако автор решил развить систему оценки текущего положения и добавил еще две сигнальные линии, которые помогают определить направление импульсного движения.
Первая из этих линий (отмечена красным) - это индикатор «+DI». Вторая (отмечена темно-зеленым) - это «-DI». Приводить формулу расчета, по всей видимости, нет смысла, так как компьютер замечательно сам определяет и прорисовывает необходимые графические элементы.
Трейдеру же следует знать простые определения восходящей и нисходящей тенденции:
- при up-тренде индикатор ADX растет, а линия «+DI» располагается над уровнем «-DI»;
- при down-тренде сигнальная линия ADX также должна расти, а «-DI» будет располагаться выше, чем «+DI».
Пример использования системы DMI
Все вышесказанное представлено наглядным образом на приведенном ниже скриншоте, так как прочитав про индикатор ADX, не лишним будет разобраться в том, как же им пользоваться.
Как можно заметить, в диапазоне, отмеченном единицей, индикатор Форекс ADX начинает расти, а в диапазоне под цифрой 2 - падать. Соответственно, с 1-го диапазона можно входить в рынок по тренду, а после входа в диапазон 2, нужно немедленно закрывать размещенные ордера и выжидать дальнейшего развития событий.
На следующем скриншоте можно видеть всю систему DMI в действии. В области под № 1 индикатор ADX начинает восходящее движение. При этом «+DI» выше, чем «-DI», что в комплексе указывает на хорошую возможность присоединиться к новому мощному движению. Развитие восходящей тенденции привело к формированию коррекционного движения и в области под № 2 «+DI» по-прежнему оставался над «-DI», но ADX развернулся. Это указывает на необходимость фиксации накопленной прибыли и занятия выжидательной позиции.
В области под №3 синяя линия «-DI» уже пересекла «+DI», что говорит о возможности продаж, однако индикатор ADX по-прежнему продолжает спускаться, что не опровергает возможность зарождения нового, уже медвежьего тренда. Дальнейшее наблюдение за ценой показало, что котировки зашли в боковой тренд и частая смена направлений не позволила бы извлечь прибыль от продаж финансовых инструментов.