Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average). Простая трендовая стратегия «2 скользящих средних

Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.

Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.

Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).

Основные типы индикаторов MA

Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:

  • EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
  • SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
  • LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
  • SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.

Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:

  • HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
  • АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
  • DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
  • Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
  • Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).

Применение в торговой практике

Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.

Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.

Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.

Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.

Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:

  • краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
  • среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
  • долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).

Самые популярные комплекты для таймфреймов:

  • M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
  • H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
  • H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
  • D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
  • MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.

Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).

Основные методы торговых стратегий на скользящих средних

Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.

Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.

Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:

Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».

Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.

Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.

Пример торговли по методу конверта:

По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:

Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.

Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:

Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.

Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.

И в качестве заключения …

Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.

За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.

5 (100%) 2 votes

Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.

Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.

Смысл стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA - экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200

Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.

Вот как это выглядит на графике



Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.

В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).

Пересечение трех скользящих

Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.

7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.



Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.

Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

Отметим основные плюсы и минусы стратегии.

  • Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
  • Рабочая и проверенная стратегия
  • Малоэффективна в периоды флэта
  • Сигналы приходят с временной задержкой
Итоги

Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:

Похожие записи:

И снова здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта и будущие трейдеры. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, но тут будет небольшой подвох, так как я буду рассматривать нестандартный индикатор.

Я буду рассматривать адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана . Я думаю, что многие хоть краем уха слышали о данном инструменте, и я хочу вам рассказать о том, что это вообще такое.

Для начала, хочу отметить, что скользящее среднее является одним из наиболее популярных трендовых индикаторов. Он повсеместно используется трейдерами и входит в состав огромного количества торговых систем.

Со временем появилось огромное количество разновидностей данного индикатора, которые трейдеры используют на рынке. На мой взгляд, мувинг Кауфмана является не таким популярным, как многие другие мувинги, но я считаю, что он реально достоин внимания.

В целом, трейдеры очень любят работать со скользящими средними, тем не менее, у этого метода есть серьезный недостаток . Если вы поставите мувинг с мелким периодом, то цена постоянно будет пересекать его в разные стороны, формируя ложные сигналы.

Если же установит крупный период, то в таком случае, входы в рынок будут очень сильно запаздывать, что выльется в постановку , особенно на крупных интервалах, да и большая часть движения будет уже безвозвратно упущена.

Исходя из этого, многие разработчики задумались, а можно ли как-то доработать скользящие, чтобы сигналы индикатора были относительно точными, но при этом и не сильно опаздывали бы за ценой.

Один из деятелей, который представил доработанную версию мувинга, был Пери Кауфман, который представил широкой публике скользящую среднюю кауфмана или как его еще называют, Adaptive moving average .

Скачать адаптивную скользящею среднею можно путем нажатия кнопки соц сетей

Скачать

Я ни в коем разе не хочу писать вам про различные формулы, по которым производится расчет данного индикатора. Я считаю, что это не за чем, вряд ли кто-то из вас прям уж сильно интересуется. Мне кажется, что интереснее будет посмотреть, как этот индикатор будет показывать себя непосредственно на практике.

Детали про индикатор Кауфмана

Впервые про мувинг Кауфмана широкой публике стало достаточно давно в 1995 году. Именно в этом году Кауфман выпускает свою книгу, где как раз он детально рассказывает историю этого индикатора, и как он его создавал.

В данном случае, новая на то время адаптивная методика Кауфмана учитывала динамическое движение цены, дабы осуществлять своевременные входы в рынок. А когда тенденция резко меняла бы свое направление, то тогда индикатор оперативно давал бы сигнал, что нам стоит открывать позицию новую или же закрыть ранее открытую нами позицию.

В целом, если вы установите адаптивную скользящую среднюю на график, то обнаружите, что по своему внешнему виду она особо ничем не отличается от стандартных мувингов. В нашем же случае, я решил предоставить вам модернизированный мувинг Кауфмана , который еще и отображает точки текущей тенденции на графике. Но, в целом, суть от этого не меняется.

Смотреть


Мувинг Кауфмана по своей идеологии является тем же индикатором, что и остальные скользящие средние, просто у него немного отличается формула расчета. Но многочисленные тесты трейдеров отмечают, что показания скользящей средней Кауфмана куда точнее, чем у остальных видов мувинга.

Многие говорят, что с этой скользящей средней по работоспособности не сравнится даже экспоненциальный мувинг, а ведь представляет собой один из наиболее популярных инструментов.

Для расчета мувинга Кауфмана, была взята ЕМА и доработана ее формула. В данном случае, новая формула корректирует усреднение ЕМА, что дает нам возможность получать более четкие сигналы на вход в рынок.

Этот мувинг часто называют адаптивным, почему? Дело в том, что ввиду специфики своей формулы, этот индикатор может самостоятельным образом адаптироваться под условия , которые происходят на данный момент.

Как происходит адаптация к условиям рынка. Грубо говоря, когда на рынке наблюдается , то КАМА теряет свою чувствительность и ведет себя по типу простого мувинга. Когда же на рынке растет волатильность и требуется большая острота индикатора, то КАМА уже проявляется свойства экспоненциального мувинга.

Таким образом, мы видим, что этот мувинг всячески адаптируется под условия окружающей среды, что касается использования, то тут все очень просто и понятно!

Вот тут я обозначил потенциальный вход на продажу. Тут все просто, цена пересекает мувинг и закрепляется под ним, мы открываем сделку на продажу, и видим, что этот ордер отыграл бы на все сто процентов. В данном случае, мы использовали КАМА с периодом 10.

Если вы для сравнения установите ЕМА, то увидите, что КАМА реагирует на условия рынка намного оперативнее. Кроме того, если вы понаблюдаете за этим мувингом в условиях флета, то увидите, что он значительно замедляется, тем самым, ложных сигналов появляется намного меньше .

Но при всем при этом вы должны понимать, что перед нами тот же самый мувинг, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, во время периода флета, КАМА будет давать много ложных сигналов, их будет меньше, но все же, и этого хватит, чтобы .

В который раз говорю, что любой индикатор есть смысл использовать только в совокупности с другими инструментами, и данный мувинг не является исключением этому правилу. Да, он лишен многих недостатков, которые присущи стандартным мувингом, но проблемы все равно есть!

В любом случае, скользящая средняя Кауфмана является прекрасным индикатором, на который стоит обратить внимание. Если вы работает по пересечению мувингов, то я вам настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому индикатору.

Конечно же, я хочу, чтобы вы не забывали, что любой индикатор является исключительно помощником, и использовать его нужно в совокупности с другими инструментами. Если вам будет интересен этот индикатор, то вы сможете скачать его и протестировать на практике.

В нашем есть несколько интересных вариантов торговли. Один из них – стратегия «2 скользящих средних». Там же мы вкратце описали суть ТС. Однако в полной мере тема раскрыта не была. Это сейчас и будем исправлять.

Суть торговой системы

Как вы поняли, анализ рынка и поиск точки входа осуществляется с помощью двух Moving Average с разными периодами.

Стратегия очень простая и разобраться в ней сможет даже новичок. Это плюс. Второе достоинство – система даёт неплохие сигналы во время сильной тенденции, не зря же будем использовать самый популярный трендовый индикатор.

Почему 2 линии? Быстрый мувинг показывает усреднённое значение цены за короткий период. А медленный показывает направление тренда за продолжительный период.

Когда оба инструмента сходятся в прогнозах, происходит пересечение линий, что и говорит о возможном развороте цены.

Активы, экспирация и таймфреймы

Торговая система подходит для торговли практически любыми активами. Если у вас ещё нет предпочитаемых торговых инструментов и готовы торговать любыми активами, рекомендуем для начала остановиться на основных валютных парах. Впрочем, выбору актива можно посвятить отдельную статью, или даже парочку.

По выбору таймфреймов также серьёзных ограничений нет. Можете искать сигналы хоть на минутном графике. Но не забывайте, чем ниже ТФ, тем меньше точность сигналов. Поэтому мы рекомендуем искать сигналы на М30 и старше. Хотите торговать быстрее – меняйте ТФ. Но для начала протестируйте эффективность сигналов на демо.

Срок экспирации зависит от выбранного таймфрейма. Обычно сделки открываются с экспирацией в 3–5 свечей.

Настройка индикаторов

Основные настройки остаются стандартными. Выставляем SMA (Simple Moving Average) и меняем только периоды. И вот с ними часто трейдеры ошибаются.

Стратегия на двух скользящих средних очень популярна. На многих сайтах о трейдинге есть описание этой торговой системы. Вот только обычно трейдеры не уделяют должного внимания периодам индикаторов. Часто говорят, что их можно выставлять на своё усмотрение. Действительно, можно. Но такой подход не совсем верен.

Периоды должны означать конкретный временной интервал. Например, при работе с ТФ М15, уместными будут периоды 4 и 48. Быстрая линия показывает движение цены за последний час. А медленная – за 12 часов (половина торгового дня).

Если работаем с дневным ТФ (D1), можно выставить периоды 5 (недельный отрезок) и 22 (месяц) или 66 (квартал).

Ищем точку входа по двум мувингам

Сейчас рассмотрим на графике, как искать сигналы для входа в сделку. Работать будем на таймфрейме М15. Настройки периодов индикаторов – 4 и 48. Вот так это выглядит на графике.

После настройки графика ждём появления сигналов. Напомним, когда заключаются сделки.

Сигнал на повышение – пересечение быстрой линией медленной снизу вверх. Пересечение сверху вниз – сигнал на понижение. На скриншоте ниже вертикальными линиями отмечены 2 момента для сделки.

Покупка опциона происходит после закрытия сигнальной свечи. В данном случае срок экспирации составляет 4 свечи. Как видите, обе сделки могли закрыться в плюс.

Эффективность стратегии

При трендовом движении стратегия по двум скользящим средним показывает высокую эффективность. В эти моменты практически все сделки будут закрываться в плюс, если вовремя входить. Но в периоды консолидации мувинги часто пересекаются между собой. Однако практически все сигналы в это время являются ложными. Пример на скриншоте ниже.

Улучшить эффективность ТС просто. Нужно лишь просто перестать торговать в периоды отсутствия тренда. И тогда система может показывать неплохие результаты. Осталось выяснить, как определять силу тренда. Но это уже темы для других статей. Если вкратце, можете использовать индикаторы ADX или ATR.

Сегодняшняя ТС отлично подходит новичкам. Она не идеальна и, безусловно, нуждается в доработке. Но у неё есть и достоинства.

В качестве торговых сигналов применяются несколько скользящих средних: SMA — простая скользящая средняя, EMA — экспоненциальная скользящая средняя и КАМА или AMA — адаптивная скользящая средняя Кауфмана.

Трейдеры любят работать со скользящими средними. Однако у этого метода есть и недостатки. К примеру, если брать скользящую с маленьким периодом, то она будет реагировать на рынок слишком быстро, что приведет к появлению большого числа ложных торговых сигналов. А если скользящая будет взята с большим периодом, то она будет медленной и реагировать на изменения рынка будет наоборот слишком медленно. Поэтому трейдерам необходим был такой индикатор, который бы позволял работать с этой величиной более эффективно с точными сигналами. Как раз такой индикатор и разработал и описал Перри Кауфман. Речь идет о Адаптивной Скользящей Средней - индикаторе Adaptive Moving Average (сокращенно АМА).

Знакомство с Adaptive Moving Average произошло в 1995 г., когда Перри Кауфман издал книгу «Умный трейдинг» с подробным описанием метода вычисления АМА. Предложенная Кауфманом новая адаптивная методика использует динамичное ценовое движение для быстрого получения сигналов на открытие позиции, а как только рынок теряет направление, осуществляется выход из позиций.
Но сам Кауфман сразу предупредил, что данный подход требует внимательного подхода к выявлению случайных шумовых компонентов, чтобы не спутать их с основной тенденцией.

Как и другие торговые индикаторы, АМА строится непосредственно на графике цены, внешне полностью напоминая обычную скользящую среднюю, что видно на Рис. 1. Аналогичны и получаемые от АМА торговые сигналы, но при этом есть свидетельства того, что данные торговые сигналы от АМА намного более точны, чем у других видов скользящих средних, включая не только простые, но и взвешенные, экспоненциальные и т.п.

Рис.1 Терминал QUIK: АМА на графике цены

Для расчетов Кауфман применил собственную формулу АМА, которая является видоизмененной и улучшенной ЕМА (экспоненциальной скользящей средней), в алгоритм которой заложена возможность корректировки уровня усреднения ЕМА при помощи коэффициента эффективности. Данный коэффициент представляет собой некую меру трендовости рынка.

Оправдывая свое название, АМА действительно способен адаптироваться под волатильность рынка и изменения на нем ценовой динамики.

Подробнее приводить методику расчета, применяемой АМА, не будем, так как она достаточно сложная. Рассмотрим лишь несколько основных формул с небольшим их описанием. Это позволит понять смысл АМА, чтобы разобраться в способах применения в торговле именно этого индикатора.

Основная идея АМА

АМА базируется на адаптации имеющихся расчетных формул к происходящим на данный момент условиям рынка. Так если наблюдается боковое движение, то и АМА теряет чувствительность и уподобляется скользящей средней (МА), имеющей большой период. Когда же идет трендовое движение, то и АМА повышает чувствительность, наследуя поведение скользящей средней (МА) с небольшим периодом.

Для того чтобы добиться такого эффекта, Кауфман применил несколько переменных. Так константа сглаживания (усреднения) SSC (Scaled Smoothing Constant) рассчитывается с использованием констант медленного и быстрого усреднения. Коэффициент эффективности ER (Effeciency Ratio) является отражением отношения направления движения рыночной цены к шуму или волатильности.

Данная идея работает по следующему принципу: боковой рынок или даже просто горизонтальный участок приводит к стремлению к нулю коэффициента эффективности, тогда к SSC применяется вес, рассчитанный на медленное усреднение, сама АМА будет вести себя по аналогии со скользящей, имеющей большой период. Если же наблюдается трендовое или направленное движение, то наблюдается стремление к единице коэффициента эффективности, что заставит SSC взвешиваться для быстрого усреднения, сама АМА уподобится скользящей, рассчитываемой с малым периодом.

Базовые расчетные формулы АМА:

1. ER (коэффициент эффективности) вычисляется так:

где:
Pi - цена, наблюдаемая в текущем периоде;
Pi-1 - цена, которая была в предыдущем периоде;
n — количество рассматриваемых периодов (свечей), по умолчанию n = 10;
Pi-n - цена, которая наблюдалась в n-периоде назад.

где:
p - период, взятый для усреднения быстрой константы, по умолчанию p = 2;
q - период, взятый для усреднения медленной константы, по умолчанию q = 30.
Рассмотрим расчет на примере:
Fast = 2/(2 + 1) = 0.6667 (стандартный вариант)
Slow = 2/(30 + 1) = 0.06456667 (стандартный вариант)

3. SSC (константа усреднения):

Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER * (Fast — Slow) + Slow

4. AMA (адаптивная скользящая средняя), она рассчитывается по формуле:

AMA = AMAi-1 + SSC2 * (Pi — AMAi-1)

где:
AMAi-1 - является АМА предыдущего периода.

Сильное боковое движение, по словам Кауфмана, заставляет АМА вести себя подобно 30-периодной ЕМА, тогда наблюдается движение вверх и вниз. Использование в формуле возведения в квадрат устраняет подобный эффект.
Кстати, важным моментом является то, что расчеты Кауфмана сделаны для дневных данных.

Для добавления АМА в терминал QUIK на график, следует правой кнопкой мыши высветить контекстное меню, в котором затем выбрать «добавить график (индикатор)», найти в списке «АМА», подсветить «Окно 1», после чего нажать на кнопку «Да», как это показано на Рис.2.

Рис. 2. Установка в терминале QUIK АМА на график цены

Открыв окно настроек на закладке «Общие» доступно изменение цвета линий, а закладка «Параметры» позволяет отрегулировать важные для АМА параметры, что и показано на Рис. 3:

Рис.3. Настройка АМА в терминале QUIK

Здесь можно задать:
. АМА периодов, которое показывает количество взятых в расчет свечей (данный период по умолчанию берется равным 10);
. Fast EMA периодов, которое показывает минимальное принимаемое в скользящей значение периодов (данный параметр по умолчанию берется равным 2);
. Slow EMA периодов, которое показывает максимальное принимаемое в скользящей значение периодов (данный параметр по умолчанию берется равным 30);
. поле цены задает расчетный параметр цены (данный параметр по умолчанию выставляется как Close).

Подаваемые АМА торговые сигналы

АМА работает по тем же торговым правилам, как и другие скользящие средние.
Если цена выше АМА, при этом сама АМА растет, то поступает сигнал на покупку (BUY), что показано на Рис. 4.
Если цена ниже АМА, но при этом и сама АМА снижается, то поступает сигнал на продажу (SELL), что также отмечено на Рис. 4.
Также следует учитывать, что закрытие и открытие позиций стоит выполнять лишь тогда, когда рост или падение АМА совершается под углом около 45 или -45? к горизонту.

Рис.4 График цены фьючерса доллар/рубль SiM2 в терминале QUIK с указанием сигналов от АМА на продажу и покупку

Чтобы лучше понять работу АМА, следует сравнить торговые сигналы данного индикатора с аналогичными, поступающими от обычной скользящей средней SMA, а также от экспоненциальной скользящей средней EMA. Для всех скользящих взяли расчетный период 10, чтобы получить объективные данные.
Будем рассматривать по порядку все торговые сигналы на Рис. 5, двигаясь слева направо.

1 сигнал - BUY. От всех трех скользящих данный сигнал на покупку поступил практически одновременно, при этом необходимо открытие длинных позиций.

2 сигнал - SELL. Сигнал на продажу был подан только EMA (график изображен синей линией). При этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции с убытком и открытие короткой позиции.

3 сигнал - SELL. Сигнал на продажу подан AMA (график изображен зеленой линией) и SMA(график изображен оранжевой линией), при этом осуществляется закрытие открытых длинных позиций с убытком и открываются короткие позиции.

4 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил от ЕМА (график изображен синей линией), при этом короткая позиция закрывается с убытком, осуществляется открытие длинной позиции.

5 сигнал - SELL. Сигнал на продажу подан SMA(график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), при этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции по ЕMA с убытком и открывается позиция короткая.

6 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил сразу от всех трех скользящих, что привело к закрытию с убытком короткой позиции по SMA (график изображен оранжевой линией), происходит открытие длинных позиций.

7 сигнал - SELL. Сигнал на продажу был подан AMA (график изображен зеленой линией), при этом длинная позиция закрывается с прибылью, осуществляется открытие короткой позиции.

8 сигнал - SELL. Сигнал на продажу поступил от SMA (график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), что привело к закрытию с прибылью длинных позиций, однако прибыль здесь ниже, чем получена у AMA (график изображен зеленой линией), далее осуществляется открытие коротких позиций, что AMA сделал несколько ранее.

9 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил только от одного индикатора — SMA (график изображен оранжевой линией), что привело к закрытию с прибылью короткой позиции.

10 сигнал - SELL. Сигнал на продажу поступил также только от SMA (график изображен оранжевой линией), очередной раз закрыв короткую позицию.

11 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил от всех трех скользящих, при этом все короткие позиции были закрыты с прибылью, следует отметить, что у AMA (график изображен зеленой линией) данная прибыль превышает прибыль остальных.

Анализ проведенных 11 сделок с Рис. 5 продемонстрировал, что из рассматриваемых трех скользящих (AMA, SMA и EMA), именно у AMA было произведено меньшее количество сделок, при этом прибыль оказалась самой высокой.

Из этого напрашивается вывод, что АМА способна раньше реагировать на начало трендового движения, игнорируя в большинстве случаев явное боковое движение. Это подтверждает эффективность индикатора для усовершенствования торговли при помощи скользящих средних, для чего АМА и был создан.

Еще одной важной особенностью АМА является то, что при движении цены направленно и в тренде, у АМА повышается чувствительность, расположение идет дальше от текущей цены. При флэте, боковом движении, АМА снижает чувствительность, приближаясь к текущей цене практически вплотную.

Адаптивная формула с изменяемым периодом расчета позволило предоставить АМА возможность снизить число ложных сигналов по сравнению с другими скользящими, период у которых является фиксированным. Даже одна эта особенность может поставить АМА в число самых эффективных трендовых индикаторов.