Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке - это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.
Что такое стоп лосс
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс - это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер - это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс - это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Итак, сначала немного теории. В большинстве торговых систем действие тейк профита примерно одинаково - в определенный момент времени цена доходит до нужного уровня и на рынок уходит лимитированная или рыночная заявка на закрытие позиции с прибылью. Важным моментом, который многие упускают или не знают - цель тейк профита выполнена в момент выставления рыночной или лимитированной заявки, а не закрытия позиции. Поэтому, когда позиция не закрыта, а система нам говорит что тейк профит исполнен - это вовсе не означает что "стоп не сработал", а означает почти всегда только одно: вы неправильно выставили заявку!
Итак, давайте учиться выставлять тейк профит правильно.
Как правильно выставить и использовать тейк профит (Take Profit)
Для примера возьмем некий актив который мы купили, например по 100 рублей и захотели зафиксировать прибыль на уровне не ниже определенного уровня .
Итак, как это реализовать в квике?
Первый способ правильного выставления тейк профита.
Этот способ подойдет тем, кто работает с уровнями цен (отскок/пробой).
Сначала нам нужно определиться какой уровень цены на графике будет являться первой технической целью (глупо задавать нереальные или почти недостижимые цели, хотя на рынке бывают сюрпризы). Например, мы определили, что это уровень в 120 рублей. В правом поле указываем условие активации заявки - продажа, если цена >= 120.
Второй пункт - определяемся с отступом от максимума. Отступ от максимума - это некий спусковой механизм. Его можно задать в процентах или в валюте цены. Пусть в нашем примере это будет 2 рубля. То есть, пока цена не дойдет до 120 рублей эта функция будет неактивна. Как только только цена будет не ниже 120, заявка тейк профит будет расчитывать каждый последующий максимум и коррекцию от него. Когда от одного из масимумов цена откорректируется на величину не менее чем величина отступа (не менее чем - это важное условие которое многие упускают, т.е. может быть значительно больше ) на рынок уйдет заявка на закрытие позиции.
Третий пункт - защитный спрэд. Имеет смысл выставлять значение отличное от нуля, чтобы избежать проскальзывания. Общая рекомендация - чем больше размер спрэда, тем меньше вероятность проскальзывания и тем выше шанс закрытия позиции. Мы выставим в нашем примере 1 рубль.
Второй способ правильного выставления тейк профита.
Будет отличаться от первого только тем, что вы определяете для себя уровень не ниже которого хотели бы закрытия позиции. Пусть это будет 117 рублей. Зная параметры отступа от максимума и защитного спрэда из прошлого примера легко вычислить цену условия активации заявки: 117 + 2 + 1 = 120 рублей. В остальном отличий нет.
Теперь рассмотрим 3 варианта развития событий.
1. Цена дошла до 120 рублей и выше не ушла. Произошла коррекция от 120 рублей на 2 рубля. Наш тейк профит сгенерировал лимитрированную заявку на продажу по цене 117 рублей (120 - 2 - 1 = 117). Произошла продажа по ценам в диапазоне от 118 до 117 рублей.
2. Цена дошла до 120 рублей и, не откорректировавшись на 2 и более рубля, ушла выше - до 129 рублей. От 129 рублей прошла коррекция на 2 рубля - до 127 и на рынок ушла лимитированная заявка на продажу по 126 рублей (129 - 2 - 1). Исполнение заявки прошло в диапзоне от 127 до 126 рублей. Этот пример наглядно показывает возможности тейк профита по увеличению потенциала доходности операций.
3. Рынок закрылся на отметке 119 рублей. На следующий день прошла первая сделка по цене 122 рубля. Вторая сделка - по 115. Просходит активация нашего тейк профита на второй сделке и в рынок уходит заявка на продажу по 114 рублей.
При исполнении стоп-заявки ИТС"QUIK" производит следующие действия:
- Прекращает проверку условия ее исполнения;
- Отправляет в ТС соответствующую лимитированную заявку;
- Присваивает стоп-заявке статус "Исполнена" и добавляет в описание стоп-заявки параметр "Номер заявки", соответствующий номеру, присвоенному лимитированной заявке торговой системой.
- Подтверждение факта исполнения условий исполненной стоп-заявки .
Подтверждением факта исполнения условий исполненной стоп-заявки на покупку (продажу) является наличие в протоколе всех сделок ТС хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту, совершенной в период действия стоп-заявки по цене, равной или большей (равной или меньшей) стоп-цены заявки.
Исполнением стоп-заявки системой QUICK является процедура выставления стандартной лимитированной заявки в торговую систему. Таким образом, при выполнении условия стоп-цены в торговую систему подается стандартная лимитированная заявка с параметрами указанными при выставлении стоп-заявки.
Стоп-лимит
Рассмотрим следующий вариант.
Рыночная цена: 4,078.
Выставляем: стоп-заявку:
Цена условия - «Стоп-Цена»: 4,05
Действие: Продажа
Цена лимитированной заявки выставляемой на торги
при наступлении условия «Стоп-Цены»: 4,04
Количество: 100.
В случае достижения рынком цены 4,05 на торги будет поставлена лимитированная заявка на продажу по цене 4,04 и при наличии встречного предложения удовлетворена по цене последнего. В случае если на момент выставления лимитированной заявки предложение на покупку будет ниже цены 4,04, то заявка останется стоять в системе, и Вы сможете увидеть ее в таблице свих заявок.
Тэйк-профит
"Тэйк-профит" - это заявка с условием вида "исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)". Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный "отступ", то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину "защитного спрэда". Величины "отступа" и "защитного спрэда" могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.
НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.
Пример 1 (продажа):
Предположим, мы купили акции по 10р., а хотим продать не ниже 11-и. Мы ставим тэйк-профит на продажу, в котором в условии активации стоп-заявки указываем 11р. Также указываем два дополнительных параметра — "отступ от max" — этот параметр указывает, насколько цена последней сделки может стать ниже локального максимума цены, и "защитный спрэд" — насколько меньше, чем цена срабатывания тэйк-профита, будет цена породженной им лимитированной заявки на продажу. Предположим, что мы задаем "отступ от ma"=5коп., "защитный спрэд"=2коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок пошел в выгодную для нас сторону, т.е. растет. Цена достигла 11р. — на этой точке наш тэйк-профит активируется и начинает проверять, будет расти цена дальше, или нет. При этом он проверяет, не стала ли цена последней сделки по бумаге ниже, чем "локальный максимум цены" - "отступ от max". Предположим, цена растет, и достигла 11.30, после чего упала до 11.26 и опять начала расти. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку, ведь цена упала от максимума на 4 коп, а мы задали"отступ от max"= 5коп., т.е. условие
исполнения достигнуто не было. Дальше цена выросла до 11.40 и упала до 11.35 - вот тут наш тэйк-профит активируется и породит лимитированную заявку на продажу с ценой, вычисляемой по следующей формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спрэд". Т.е. цена заявки на продажу будет 11.35-0.02=11.33.
"Защитный спрэд" нужно указать для защиты от "проскальзывания" рынка ниже цены порожденной тэйк-профитом заявки. Для ситуации с покупкой — все с точностью "до наоборот".
Пример 2 (покупка):
Предположим, мы продали акции по 11р., а хотим купить не выше 10-и. Мы ставим тэйк-профит на покупку, в котором в условии активации стоп-заявки указываем 10р. Также указываем два дополнительных параметра — "отступ от min" — этот параметр указывает, на сколько цена последней сделки может стать выше локального минимума цены, "защитный спрэд" — на сколько больше, чем цена срабатывания тэйк-профита, будет цена порожденной им лимитированной заявки на покупку. Предположим, что мы задаем "отступ от min"=5коп., "защитный спрэд"=2коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок падает. Цена достигла 10р. На этой точке наш тэйк-профит активируется и начинает проверять, будет падать цена дальше, или нет. При этом он проверяет — не стала ли цена последней сделки по бумаге больше, чем "локальный минимум цены" - "отступ от min". Предположим, цена падает, и достигла 9.30, после чего выросла до 9.34 и опять начала падать. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку, ведь цена выросла от минимума на 4коп, а мы задали "отступ от min"=5коп., т.е. условие исполнения достигнуто не было. Дальше цена упала до 9.60 и выросла до 09.65, вот тут наш тэйк-профит активируется и породит лимитированную заявку на покупку с ценой, вычисляемой по следующей формуле: "текущая цена последней
сделки" + "защитный спрэд". Т.е. цена заявки на покупку будет 9.65+0.02=9.67
"Защитный спрэд" нужно указать для защиты от "проскальзывания" рынка выше цены порожденной тэйк-профитом заявки.
Часто задается вопрос по применению отрицательных значений отступа от min/max и защитного спрэда
Дело в том, что формулы, описывающие работу take-profit, оказались универсальными и независящими от знака спрэда и отступа, поэтому разработчики решили сохранить такую универсальность и в реализации.
Другое дело, что тяжело придумать жизненный пример где бы такую возможность можно было применить по делу. Отрицательный защитный спрэд служит для того, чтобы выставить лимитированную заявку по цене "хуже" рынка. Однако, в этом случае скорее всего Ваша заявка не попадет в рынок. Отрицательный отступ служит для того, чтобы take-profit сработал как только лучшая цена перестанет улучшаться на его значение. То есть, после того как take-profit начал насчитывать min/max, лучшая цена должна на каждой сделке улучшаться на заданный отступ (точнее на его модуль) и как только она так сильно не улучшилась take-profit срабатывает выставляя лимитированную заявку. Может быть, такое условие актуально при проливах.
Связанная стоп-заявка
Для того, чтобы ограничить убытки в случае падения цены и зафиксировать прибыль в случае роста, используют тип стоп-заявки "со связанной заявкой".
Тип "Со связанной заявкой" - это две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объему. Первая заявка типа "Стоп-лимит", вторая - лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается. Этот тип поручений также называют "O.C.O." (one cancel other, "одна заявка отменяет другую").
НАЗНАЧЕНИЕ: Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а лимитированная заявка - для фиксирования прибыли. Преимуществом связанной заявки является то, что для исполнения лимитированной и стоп-заявки лимиты блокируются однократно, и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.
Стоп-цена по другой бумаге
Заявка типа "Стоп-лимит", условие стоп-цены которой проверяется по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент.
НАЗНАЧЕНИЕ: Используется в специфических торговых стратегиях, например, когда условием стоп-заявки по срочному контракту является цена базового актива.
Заявка с условием "по исполнению"
Заявки "по исполнению" представляют собой условные заявки, условием активации (начала проверки их стоп-цены сервером QUIK) которых является исполнение определенной активной заявки (далее называемой "заявкой-условием"). Такие заявки могут применяться, например, для закрытия позиции по инструменту, открываемой данной активной заявкой.
Исполнение одной активной заявки может вызывать активацию нескольких заявок "по исполнению" разных типов.
В системе QUIK предусмотрено два типа заявок "по исполнению": "Стоп-лимит по заявке " и "Тэйк-профит по заявке ". После исполнения заявки-условия они порождают заявки типа "Стоп-лимит" и "Тэйк-профит" соответственно, со стандартным набором параметров для этих типов заявок.
Для просмотра списка заявок "по исполнению" и их текущего состояния используется Таблица стоп-заявок .
Параметры "Класс", "Инструмент", "Счет", "Код клиента", "Поручение" для заявки "по исполнению" заимствуются из заявки-условия.
Направленность заявки "по исполнению" всегда противоположная к заявке-условию. Например, если заявка-условие имеет направленность "на покупку", то заявка "по исполнению" будет "на продажу".
Если в момент активации заявки "по исполнению" количество доступных средств недостаточно для выполнения заявки, то такая заявка не активируется и становится "Снятой".
Если заявка-условие была снята или отвергнута торговой системой, то снимаются все связанные с ней заявки "по исполнению".
Ввод заявки "по исполнению" осуществляется выбором в Таблице заявок пункта контекстного меню "Стоп-заявка "по исполнению»". В окне ввода заявки слева находятся поля для ввода параметров заявки "по исполнению", а справа - параметры заявки-условия.
Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Поскольку финансовая торговля для многих «чайников» кажется непреодолимым барьером, я предлагаю начать с азов и расширить Ваши познания в трейдинге.
Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?
Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.
Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть .
Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.
Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.
Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:
- Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
- Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
- Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
- Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.
Cтоп лосс — что это и с чем его «едят»?
Английское stop loss в переводе на русский означает «остановить убыток». На языке биржевиков можно слышать фразу – «поймал Лося» — это говорит больше о неудачной охоте, чем о хорошей добыче.
Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.
Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.
Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.
Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.
Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.
Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.
Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.
На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:
- закрытие убыточной операции по установленной цене;
- фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.
Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.
Как рассчитать SL
Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.
Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.
Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.
Тейк профит и его возможности
Приказ брокеру в виде рыночного исполнения на фиксацию прибыли представляет собой Take Profit, что в переводе с английского означает «брать прибыль». Выполнение данного распоряжения приводит к полному завершению торговой операции.
Скользящий трейлинг стоп в квике
При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.
Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.
Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.
ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.
Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.
Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:
- обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
- допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.
Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.
Расчет Take Profit
TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.
Установка стопа и профита
Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.
В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.
Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.
Обычно выставление и определение «лосей» и профитов связанно:
- с условиями торговой стратегии;
- с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
- с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.
Чтобы не попасть «впросак» при установке ордеров важно учитывать одну и достаточно важную деталь, как .
Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik, как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.
Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.
Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.
Преимущества использования TP и SL
Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:
- простота и удобство в заключения сделок;
- контроль потерь и прибыли;
- осуществление сделок в отсутствие трейдера;
- использование советников или роботов в торговле.
Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.
Посмотрите видео для закрепления материала.
В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.
На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.
С уважением, Руслан Мифтахов
Опытные трейдеры достаточно часто говорят о том, что прибыль в биржевой торговле - это производная от степени контроля трейдером собственных рисков, благо риски являются не просто «данностью», а величиной контролируемой и поддающейся управлению. Причём одним из самых простых и распространенных способов контроля риска является выставление стоп-заявок, которых существует несколько видов: со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге, тейк-профит, тейк-профит и стоп-лимит. Причём самыми популярными являются заявки стоп-лимит и тейк-профит, о которых и пойдет речь в данной статье.
Рис. 1. Виды стоп-заявок
Стоп-лимит в QUIK
Стоп-лимит - это тип заявки, который и ассоциируется с выставлением стоп-лоссов. Но это не единственная задача данного типа заявок, анаиболее часто используемая функция. Дело в том, что с помощью лимитных заявок (обычных лимиток, не стоп-заявок) можно только поставить заявку на покупку ниже рынка и на продажу выше рынка, причём эти заявки будут видны всем (так как будут присутствовать в стакане). Поставить же заявку на продажу ниже рынка и на покупку выше рынка (наоборот) с помощью лимиток нельзя (точнее можно, но они сразу исполнятся, так как закроются по лучшим ценам спроса/предложения по правилам двустороннего обезличенного аукциона). И вот как раз для выставления заявки на продажу ниже рынка и на покупку выше рынка и применяют стоп-лимит. Их дополнительный бонус - в том, что они сами по себе не фигурируют в стакане, а хранятся на сервере брокера.
Получается так, что если трейдер находится в длинной позиции, а цена идёт вниз (против него), то трейдеру жизненно необходимо иметь ограничивающую убытки меру, позволяющую продать ниже текущей рыночной цены, тем самым контролируя свой максимальный риск по сделке (что и реализуется выставлением стоп-заявки на продажу).
Если же трейдер находится в короткой позиции, и есть риск того, что цена начнёт расти (двигаться против позиции трейдера), то желательно иметь заявку, позволяющую купить выше рынка (что и реализуется с помощью выставления стоп-заявки на покупку).
Но никто не говорил о том, что для выставления стоп-лимит заявок в QUIK (хоть покупку, хоть на продажу) нужно иметь уже открытую позицию. Нет, стоп-лимит заявки (как и другие стоп-заявки) выставляются сами по себе, их можно использовать для открытия позиции лонг при продолжении роста цены (например, при пробитии ценой важного сопротивления), либо для открытия позиции шорт при дальнейшем ценовом снижении (например, при пробитии важного уровня поддержки).
Выставляя стоп-лимит в , трейдеру необходимо заполнить ряд полей, а именно: «Тип стоп-заявки», «Срок действия», «Условие активации заявки», «Стоп-лимит, если цена», «Цена и кол-во». Заполнив данные поля, нужно нажать клавишу «Ввод». Разберёмся более подробно с этими полями. Поле «Тип стоп-заявки» заполняется автоматически типом стоп-лимит заявки. Следующий пункт - «Срок заявки» ставится как «сегодня», что означает, что после завершения торгов текущей даты данная заявка будет снята. Обычно трейдеры выставляют пункт «до отмены» в сроке заявки, что означает, что данная заявка будет находиться до того, как либо исполнится, либо снимется самим трейдером. Поле «Инструмент» заполняется тем инструментом, из стакана которого и выставляется стоп-заявка, так что менять значение данного поля нецелесообразно. Поле «Торговый счёт» заполняется автоматически. А вот поле «Условие активации заявки» уже будет требовать от трейдера внимания, так как именно здесь требуется указать, на продажу или на покупку будет эта заявка, поставив галочку в соответствующих элементах заявки.
Если заявка будет на продажу, то нужно в поле «Стоп-лимит, если цена <=» указать цену, при пробитии которой вниз (если выставить цену выше рынка, то условие будет считаться выполненным и заявка выставится сразу, цена, указываемая в этом поле носит название стоп-цена) выставится заявка по цене, указанной в поле «Цена» на количество лот, равное указанному в поле «Кол-во». И вот здесь начинается интересный момент. Дело в том, что для нормального срабатывания стоп-лимита в QUIK нужно указывать цену ниже стоп-цены, причём можно делать такой отступ весьма большим (исполнится все равно по лучшей цене спроса), так как если цена будет выше стоп-цены, то такая заявка будет поставлена в стакан, а уж исполнится ли она из стакана или нет - заранее неизвестно.
Если указать стоп-лимит заявку на покупку (подразумевается покупка выше рынка) в поле «стоп-лимит, если цена >=», то по зеркально аналогичному принципу нужно будет указать стоп-цену выше рыночной, а саму цену заявки - ещё выше стоп-цены, чтобы она исполнилась по лучшей цене спроса, но по цене не выше указанной (если по каким-то причинам заявка не сможет исполниться полностью по ценам до указанной, то неисполнившийся остаток продолжит стоять в стакане лимиткой на покупку).
Рис. 2. Поля для заполнения в форме выставления стоп-лимит заявки
Как выставить тейк-профит в QUIK?
Данный вид стоп-заявок используют для фиксации прибыли при достижении ценой стоп-цены (выше рынка для лонга (для фиксации прибыли продажей) и ниже рынка для шорта (для фиксации прибыли покупкой)). Но теоретически эту заявку можно использовать и без открытой позиции (на практике обычно тейк-профит применяют именно для фиксации прибыли).
Чтобы выставить заявку тейк-профит в QUIK, нужно выбрать данный тип в поле «Тип стоп-заявки». Условно форму ввода тейк-профита можно разделить на две части. Левая часть аналогична заявке типа стоп-лимит с такими же полями, разница заключается лишь в том, что заявка тейк-профит срабатывает на продажу, если цена становится больше либо равна стоп-цене (в примере - 180 рублей), а на покупку, если цена меньше либо равна стоп-цене. При этом в стоп-лимите заявка на продажу выставляется при достижении ценой стоп-цены, которая должна быть меньше либо равна цене последней сделки, а на покупку - когда цена последней сделки больше либо равна стоп-цене.
Тейк-профит содержит еще и правую часть, в которой следует заполнить поля «Отступ от мах» и «Защитный спред», а также указать единицу измерения значений указанных полей (в нашем примере «в валюте цены», хотя возможен вариант «в процентах»).
Разберём, как будет работать тейк-профит на продажу, если цена будет выше либо равна 180 руб. (текущая цена - 165 руб.) при заданном отступе от максимального значения в 2 руб. и защитном спреде в 1 руб. При достижении ценой значения 180 руб. (если цена не достигнет данного значения, то тейк-профит и не сработает) запустится счётчик отступа, который будет выставлять заявку на 1 руб. ниже рыночной на продажу (т.е. данная заявка автоматически станет лучшей ценой на продажу), если цена от достигнутого максимума (больше либо равном 180 руб.) опустится ниже на значение отступа (2 руб.), таким образом произойдет продажа на указанный объем актива. Т.е. если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 2 руб. до 178 руб., то выставится заявка на продажу по 177 руб. Если цена достигнет 180 руб. и опустится ниже на 1 руб. или продолжит рост, то заявка на продажу выставлена не будет, а счётчик продолжит работу до того момента, пока цена не опустится от достигнутого ею максимума на 2 руб. вниз, а это может быть любое значение выше либо равное 180 руб. Так, если цена будет расти, не опускаясь в своих колебаниях на 2 руб. до 190 руб., а после опустится до 188 руб., то выставится заявка на продажу по 187 руб., а затем совершится продажа по лучшей цене спроса. Таким образом, тейк-профит позволяет не спешить в фиксации прибыли, разрешая ей накапливаться, и закрывает позицию, если обратные ценовые колебания становятся больше указанных
Рис. 3 Поля для заполнения в форме выставления стоп-заявки тейк-профит
Заявки стоп-лимит и тейк-профит в QUIK
В торговом терминале QUIK 7 есть возможность совместить представленные выше два вида стоп-заявок типа стоп-лимит и тейк-профит, чтобы при выполнении одной из них вторая снималась автоматически, Это весьма удобно, так как если ввести в систему две заявки раздельно, то по выполнении одной из них вторая останется в рабочем состоянии, и сможет произойти ситуация, когда, например, сделка закроется по тейк-профиту и принесет прибыль, а цена потом развернется в противоположную сторону и, дойдя до стоп-лимита, активирует его, чем спровоцирует совершение нежелательной сделки. Чтобы избежать подобных ситуаций, используют тип заявок тейк-профит и стоп-лосс в QUIK.
По своей сути форма ввода заявки типа «тейк-профит и стоп-лимит» (указывается в поле «Тип стоп-заявки») объединяет воедино данные виды стоп-заявок - с той лишь разницей, что в поле «Условие активации заявки» (в нашем примере на продажу (на покупку будет справедливо зеркально обратное)) указывается значение стоп-цены для «тейк-профит, если цена >=», где задается уровень начала работы счетчика отступа от максимального значения (кстати, этот отступ можно задавать равным 0, в нашем примере - 180 руб.) и «стоп-лимит, если цена <=», где указывается значение стоп-цены для стоп-лимит заявки (в нашем примере - 159 руб.). Также в левой части формы ввода тейк-профит и стоп-лимит указывается цена для стоп-лимит заявки и объем обеих заявок. В правой части указывается значение отступа и защитный спред - аналогично описанному примеру при рассмотрении заявки тейк-профит. При исполнении любой из частей данной заявки вторая ее часть снимается автоматически, в чем, собственно, и заключается смысл данного типа стоп-заявок.
Рис. 4. Поля для заполнения в форме выставления стоп-заявки тейк-профит и стоп-лимит
Вывод
Заявки типа стоп-лимит и тейк-профит в QUIK позволяют трейдерам контролировать свои риски при совершении сделок и разрешать прибыли накапливаться, вводя элемент следования фиксации прибыли за ценой с помощью отступа от мах в заявках типа тейк-профит.