Стратегии на основе скользящих средних для бинарных опционов. Стратегия «3 Скользящие Средние» для бинарных опционов

И снова здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта и будущие трейдеры. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, но тут будет небольшой подвох, так как я буду рассматривать нестандартный индикатор.

Я буду рассматривать адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана . Я думаю, что многие хоть краем уха слышали о данном инструменте, и я хочу вам рассказать о том, что это вообще такое.

Для начала, хочу отметить, что скользящее среднее является одним из наиболее популярных трендовых индикаторов. Он повсеместно используется трейдерами и входит в состав огромного количества торговых систем.

Со временем появилось огромное количество разновидностей данного индикатора, которые трейдеры используют на рынке. На мой взгляд, мувинг Кауфмана является не таким популярным, как многие другие мувинги, но я считаю, что он реально достоин внимания.

В целом, трейдеры очень любят работать со скользящими средними, тем не менее, у этого метода есть серьезный недостаток . Если вы поставите мувинг с мелким периодом, то цена постоянно будет пересекать его в разные стороны, формируя ложные сигналы.

Если же установит крупный период, то в таком случае, входы в рынок будут очень сильно запаздывать, что выльется в постановку , особенно на крупных интервалах, да и большая часть движения будет уже безвозвратно упущена.

Исходя из этого, многие разработчики задумались, а можно ли как-то доработать скользящие, чтобы сигналы индикатора были относительно точными, но при этом и не сильно опаздывали бы за ценой.

Один из деятелей, который представил доработанную версию мувинга, был Пери Кауфман, который представил широкой публике скользящую среднюю кауфмана или как его еще называют, Adaptive moving average .

Скачать адаптивную скользящею среднею можно путем нажатия кнопки соц сетей

Скачать

Я ни в коем разе не хочу писать вам про различные формулы, по которым производится расчет данного индикатора. Я считаю, что это не за чем, вряд ли кто-то из вас прям уж сильно интересуется. Мне кажется, что интереснее будет посмотреть, как этот индикатор будет показывать себя непосредственно на практике.

Детали про индикатор Кауфмана

Впервые про мувинг Кауфмана широкой публике стало достаточно давно в 1995 году. Именно в этом году Кауфман выпускает свою книгу, где как раз он детально рассказывает историю этого индикатора, и как он его создавал.

В данном случае, новая на то время адаптивная методика Кауфмана учитывала динамическое движение цены, дабы осуществлять своевременные входы в рынок. А когда тенденция резко меняла бы свое направление, то тогда индикатор оперативно давал бы сигнал, что нам стоит открывать позицию новую или же закрыть ранее открытую нами позицию.

В целом, если вы установите адаптивную скользящую среднюю на график, то обнаружите, что по своему внешнему виду она особо ничем не отличается от стандартных мувингов. В нашем же случае, я решил предоставить вам модернизированный мувинг Кауфмана , который еще и отображает точки текущей тенденции на графике. Но, в целом, суть от этого не меняется.

Смотреть

Мувинг Кауфмана по своей идеологии является тем же индикатором, что и остальные скользящие средние, просто у него немного отличается формула расчета. Но многочисленные тесты трейдеров отмечают, что показания скользящей средней Кауфмана куда точнее, чем у остальных видов мувинга.

Многие говорят, что с этой скользящей средней по работоспособности не сравнится даже экспоненциальный мувинг, а ведь представляет собой один из наиболее популярных инструментов.

Для расчета мувинга Кауфмана, была взята ЕМА и доработана ее формула. В данном случае, новая формула корректирует усреднение ЕМА, что дает нам возможность получать более четкие сигналы на вход в рынок.

Этот мувинг часто называют адаптивным, почему? Дело в том, что ввиду специфики своей формулы, этот индикатор может самостоятельным образом адаптироваться под условия , которые происходят на данный момент.

Как происходит адаптация к условиям рынка. Грубо говоря, когда на рынке наблюдается , то КАМА теряет свою чувствительность и ведет себя по типу простого мувинга. Когда же на рынке растет волатильность и требуется большая острота индикатора, то КАМА уже проявляется свойства экспоненциального мувинга.

Таким образом, мы видим, что этот мувинг всячески адаптируется под условия окружающей среды, что касается использования, то тут все очень просто и понятно!

Вот тут я обозначил потенциальный вход на продажу. Тут все просто, цена пересекает мувинг и закрепляется под ним, мы открываем сделку на продажу, и видим, что этот ордер отыграл бы на все сто процентов. В данном случае, мы использовали КАМА с периодом 10.

Если вы для сравнения установите ЕМА, то увидите, что КАМА реагирует на условия рынка намного оперативнее. Кроме того, если вы понаблюдаете за этим мувингом в условиях флета, то увидите, что он значительно замедляется, тем самым, ложных сигналов появляется намного меньше .

Но при всем при этом вы должны понимать, что перед нами тот же самый мувинг, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, во время периода флета, КАМА будет давать много ложных сигналов, их будет меньше, но все же, и этого хватит, чтобы .

В который раз говорю, что любой индикатор есть смысл использовать только в совокупности с другими инструментами, и данный мувинг не является исключением этому правилу. Да, он лишен многих недостатков, которые присущи стандартным мувингом, но проблемы все равно есть!

В любом случае, скользящая средняя Кауфмана является прекрасным индикатором, на который стоит обратить внимание. Если вы работает по пересечению мувингов, то я вам настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому индикатору.

Конечно же, я хочу, чтобы вы не забывали, что любой индикатор является исключительно помощником, и использовать его нужно в совокупности с другими инструментами. Если вам будет интересен этот индикатор, то вы сможете скачать его и протестировать на практике.

Здравствуйте, дорогие гости блога сайт, сегодня расскажу еще про одну торговую стратегию «4 скользящих». Данная торговая методика появилась много лет назад и по-прежнему является весьма эффективной.

Из названия стратегии становится понятным, что она предполагает использование четырех . Для начала хочу напомнить всем трейдерам существующие виды скользящих средних:

SMA – это простая скользящая средняя.
EMA – экспоненциальная скользящая средняя, которая быстрее реагирует на изменения цены.
WMA – взвешенная скользящая средняя, которая также рассчитывается по определенной формуле.

Показания всех этих трех кривых немного отличаются, поэтому важно применять в торговле нужный тип скользящей средней, так как в торговле играет значением каждый пункт. По статистике трейдеры чаще всего применяют простые скользящие средние.

Стратегия «4 скользящих»

Стратегия 4 скользящие предполагает использование 4 простых скользящих. Данная торговая методика считается простой, по этой причине она отлично подойдет для новичков на рынке Форекс. Не смотря на это, стратегия «4 скользящих» является весьма эффективной, на ней основывается большое количество современных торговых стратегий.

Некоторые трейдеры используют для торговли только 2 скользящие средние с разными периодами. Сделки открываются в момент пересечения этих двух кривых. Направление ордера определяется в зависимости от пересечения более быстрой скользящей более медленной.

В стратегии «4 скользящих» также используется скользящая с маленьким периодом, которая называется быстрой или сигнальной кривой. А вот медленная скользящая средняя заменена тремя скользящими с разными периодами. Сделано это было для того, чтобы по максимуму отсеивать рыночные шумы и совершать удачные сделки.

Стратегия «4 скользящих» предполагает применение простых скользящих средних с периодами 21, 50, 90 и 240. Первую скользящую среднюю мы выделим красным цветом, а все остальные зеленым.

Стратегия «4 средних» с описанными выше настройками предназначается для использования на часовом тайм-фрейме. Открытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения сигнальной кривой остальных трех.

Правила стратегии

Стратегия «4 скользящих» относится к категории трендовых стратегий, по этой причине лучше всего ее использовать на высоковолатильных активах в периоды высокой активности. Для использования данной методики нужно следить за экономическим календарем Форекс, чтобы за 30 минут до публикации новости и в течение 30 минут после воздержаться от торговли.

Что касается рекомендуемых валютных пар, то они могут быть любыми. Но лучше всего не использовать для торговли кросс-пары, а также пары с участием японской йены. На всех остальных парах данная торговая методика может использоваться.

Сделка на покупку создается при выполнении следующих условий:

Красная кривая пересекает все остальные кривые снизу вверх, а все зеленые кривые располагаются близко друг к другу.
Сделка должны быть открыта сразу же после поступления сигнала.
Сделки создаются со стопом, установленным за предыдущим локальным минимумом.

Сделки на продажу рекомендуется создавать при выполнении следующих условий:

Красная кривая пересекает зеленые сверху вниз, а зеленые кривые располагаются близко друг к другу.
Сделка открывается сразу же после поступления сигнала.
Ордера создаются со стопом, установленным возле предыдущего максимума цены.

Доходность такой тактики ведения торговли является достаточно высокой. Одна успешно открытая сделка может принести до 150 пипсов. Размер тейк-профита можно определять при помощи уровней поддержки и сопротивления.

Плюсы и минусы данной торговой методики

Среди преимуществ данной торговой стратегии стоит отметить следующие:

Простота в использовании, благодаря чему данная торговая методика очень нравится начинающим трейдерам.
Высокая прибыльность, что объясняется использованием одного из самых точных технических инструментов – скользящей средней.

Важно, что выдаваемые сигналы трудно пропустить, поэтому резко сокращается риск ошибочного входа в рынок.

Минусы у данной торговой методики также присутствуют. Главный минус заключается в том, что она работает на основе скользящих средних, которые не предсказывают будущее движение цены, а следуют за ней. Именно по этой причине неожиданные изменения направления цены могут привести к возникновению убыточных ордеров. В этой связи стратегию не рекомендуется использовать в периоды публикации важных новостных сообщений.

В остальном данную торговую методику можно отнести к идеальным системам, которые не требуют от трейдера ни опыта, ни особых знаний. От трейдера требуется присутствие, чтобы вовремя открыть ордер.

Мы разбирали пару вариантов использования мувингов в торговле, сегодня же сосредоточимся на ТС, построенной на двух МА. Такой стиль работы применяться может на любом инструменте и без ограничений по временным интервалам. При должной сноровке можно выйти на долю прибыльных сделок больше 60%, к тому же стратегия на двух скользящих средних проста в освоении, так что подойдет даже новичкам.

Основа стратегии

Напомним, moving average усредняет значения цены за определенный временной промежуток. В нашей торговой системе использоваться будет 2 moving average, но периоды для них следует задать разные .

Пересечение не единственный сигнал, который будем учитывать. Рекомендуем обращать внимание:

на расстояние между линиями индикаторов и их наклон. На трендовом рынке мувинги не параллельны друг другу, расстояние между ними увеличивается;
положение цены относительно линий (особенно относительно тяжелой МА);

Если цена буквально «прилипла» к индикаторам, постоянно пробивает их в обе стороны и не может надолго отойти от МА, на рынке флет. Торговать в это время по сигналам скользящих средних не стоит.

пересечение МА – основной сигнал. Оно указывает и направление сделки, и момент для ее заключения;
можно работать и на отбой цены от тяжелой МА. Если тренд не меняется, то часто этот момент совпадает с завершением коррекции.

На истории можно подыскать практически идеальные точки входа, но и ложных сигналов хватает. Без дополнительных фильтров торговать просто по пересечению мувингов слишком рискованно .

Не забывайте, что сигнал со стороны МА всегда поступает с задержкой в несколько свечей. Так что если точки входа не фильтровать, то часть сделок будет закрываться с убытком именно из-за этого. Вы будете покупать опцион как раз тогда, когда первый импульс уже прошел и начинается небольшая коррекция.

Какие периоды выбирать?

Это основная сложность при построении торговой стратегии и универсального набора параметров не существует. Придется вручную поработать на истории и подобрать периоды обеих МА.

Вам нужно будет балансировать между скоростью получения сигнала и его надежностью. Чем меньше период, тем резче будет реагировать индикатор на изменение цены, при крупном – будет слишком большим запаздывание.

Если работать будете на малых временных интервалах, то в стратегии 2 moving averages можно посоветовать связку периодов 5 и 10 или 6 и 14. Такие настройки подойдут для таймфреймов до m15, для прочих придется подбирать вручную, можете поэкспериментировать со значениями 30 и 100, 15 и 50, 20 и 60. В любом случае период тяжелого мувинга должен быть как минимум в 2-3 раза больше чем у быстрой МА .

Какие фильтры добавить к торговой системе

На роль фильтров неплохой подойдут осцилляторы Stochastic (14, 3, 3) и RSI (14). Ориентироваться будем на положение индикаторов относительно уровней перепроданности и перекупленности, а также на положение относительно срединного уровня.

Для покупки опциона Call нужно:

пересечение быстрой и медленной МА;
на Стохастике обе линии должны быть направлены вверх;

При этом они не должны входить в область перекупленности. В настройках границы зон перепроданности и перекупленности выставьте равными 20 и 80 соответственно.

RSI в момент получения сигнала должен находиться выше уровня 50. Желательно, чтобы он не заходил в область перекупленности.

Срок экспирации выбирайте равным как минимум 2-3 свечам, лучше больше. Если цена сразу идет в нужном направлении, то и после 4-5 свечей чаще остается в прибыльной зоне. Но если начинается небольшой откат, то срок экспирации в 4-6 свечей повысит ваши шансы переждать его и получить прибыль.

Стратегии Golden Cross

Эта ТС известна на форекс и предполагает использование только 2 скользящих средних. Торговый прием используется скорее не для входа в рынок, а для определения смены тренда, понадобятся две простые скользящие средние с периодами 50 и 200.

Как вариант более быстрого Golden Cross можно поработать с парой SMA с периодами 10 и 30. Эту комбинацию некоторые используют и как самостоятельную торговую стратегию. Вопрос только в надежности сигналов.

В профильной литературе можно найти трейдеров, успешно работавших на пересечении одних лишь moving averages. Jim Rohrbach, например, торгует на фондовом рынке только на паре SMA 15 и 30.

Заключение

Стратегия на 2 скользящих средних несложная, но при этом эффективная если добавить в нее фильтры на вход. Вообще moving averages – один из самых популярных индикаторов в трейдинге, в том или ином виде его использует большинство трейдеров.

В случае с БО торговая система на 2 МА удобна тем, что дает четкий сигнал на вход, не заметить его просто невозможно. Остается, правда, проблема фильтрации сигналов, да и поступают они с запаздыванием в несколько свечей, но несмотря на это можно добиться доли прибыльных сделок больше 60%.

Скользящие средние (moving average) на Форекс - один из самых старейших индикаторов, который лег в основу создания многих других, послужив неким базовым элементом для их построения. То есть сначала был придуманы, а точнее высчитаны и опробованы на практике скользящие средние Форекс, а затем уже появились другие индикаторы, принцип действия которых основан на их использовании. Это, к примеру, всем известные MACD, полосы Боллинджера и так далее. При рассмотрении скользящей средней на Форекс, стоит сразу отметить, что это трендовый индикатор, то есть он может качественно определять, какая сейчас на рынке преобладает тенденция. Это значит, что трейдер может легко торговать по существующему движению, которое создают в своих целях маркет-мейкеры, и неплохо при этом зарабатывать.

Однако, не следует забывать об основном «минусе» всех трендовых индикаторов - запаздывании. Из-за этого свойства на Форекс трендовые индикаторы обычно не позволяют вовремя выйти из позиции при смене тренда, так как трейдер может считать противоположное отклонение цены за коррекцию или откат. Вследствие этого, валютные спекулянты вынуждены отдавать часть накопленной прибыли рынку из-за этого недостатка moving average, но все же она часто дает весьма хорошие сигналы на покупку и отдать часть накопленных доходов, полученных от сильного продолжительного движения, не так уж и жалко. Кроме того, ниже будут рассмотрены разработанные стратегии на основе комбинирования скользящих средних с разным периодом и способом исчисления, что помогает устранить часть негативного эффекта из-за отставания этого трендового индикатора. К примеру, довольно популярный метод, когда используется средняя скользящая и средняя взвешенная или несколько типов скользящих средних (простые и экспоненциальные).

Как построить скользящую среднюю

Рассчитать скользящую среднюю на Форекс достаточно легко и для этого существует очень простая математическая формула, основанная на использовании принципа поиска среднего арифметического. Итак, скользящая средняя, пример расчета точек для образования линейного графика.

Причем для получения значений обычно берут цены закрытия. К примеру, если нужно рассчитать скользящую среднюю за 8 периодов, скажем по D1, то нужно взять предшествующие цены закрытия восьми дней, сложить их и разделить на восемь.

Скользящие средние входят в стандартный набор технических инструментов для Meta Trader 4. То есть, для того чтобы их добавить, достаточно нажать «Вставка - Индикаторы - Трендовые» и выбрать «Moving Average», что в переводе с английского и обозначает «Скользящая средняя». Когда этот индикатор добавляется к ценовому графику, Meta Trader 4 предлагает выбрать подходящие настройки для построения скользящих средних.

Тут нужно обратить внимание на:

период - количество данных для построения скользящих средних;
сдвиг - смещение на несколько баров вперед, но не нужно думать будто в таком случае Moving Average предоставит какие-то опережающие данные;
Метод МА - тут за редким исключением используется в основном простые скользящие средние Simple (обычное среднее арифметическое) и Экспоненциальные «Exponential», в которых больше значения придается именно последним данным.

Как использовать скользящие средние

На практике Форекс метод скользящей средней применяется для самых разных вариантов прогнозирования цены, так как комбинации с применением различных периодов и подходов к исчислению предоставляют массу разнообразной информации о движении котировок, которую рейдер может использовать в своих корыстных целях. Однако, можно выделить несколько основных наиболее распространенных вариантов того, как будет лучше воспользоваться поступающими от скользящих средних данными.

Использование одной moving average

Если применять для поиска сигналов на финансовых рынках одну скользящую среднюю Форекс, то в таком случае естественно самым качественным сигналом для открытия позиции станет пробитие ценой этой moving average, но помимо этого трейдер может использовать для торговли и общее направление движения, если есть хоть какая-то уверенность в том, что существующая тенденция продержится еще некоторое время на рынке.

Торговля по скользящей во флэте

Самым неприятным моментом для трейдера, который использует в качестве ориентира тренд и инструменты, позволяющие определять и эксплуатировать его, это, конечно же, флэт - боковое движение, когда цена совершает невнятные колебания, не поддающиеся прогнозированию. Пример такого движения изображен на скриншоте, где хорошо видно, как ценовая линия пересекает поочередно скользящую среднюю на Форекс сначала сверху вниз, потом снизу вверх и так далее. То есть, в таком случае трейдер, открывающий позиции по сигналу пересечения этих двух линий, будет нести убытки до тех пор, пока не начнется сильный тренд в одну из сторон.

Поэтому, определив для себя, что цена на Форекс зашла во флэт и рынок «уснул», как выражаются некоторые аналитики, оптимальным будет занять выжидающую позицию и продолжить наблюдение за ценовым графиком, определив канал, в котором «болтается» цена. Строго говоря, это может быть не только канал, на графике могут образовываться и другие фигуры технического анализа - флаг, треугольник и тому подобное. Соответственно, торговую позицию будет мудро открыть на пробой значимых линий зафиксированной фигуры.

К примеру, на скриншоте можно видеть, что цена движется в рамках ценового канала (между синими линиями), а значит, можно открывать ордер сразу, как будет пробита одна из этих линий поддержки или сопротивления. Здесь на скриншоте приведен пробой линии поддержки, после чего можно открывать сделку Sell вниз (синяя стрелка вниз) и использовать уже скользящую среднюю на Форекс как линию сопротивления, добавляясь после отбоя, как это было рассмотрено в прошлом пункте статьи.

Как настроить скользящую среднюю на Форекс

На Форекс и других финансовых рынках при торговле с использованием одной скользящей средней крайне важно правильно определить ее период и понимать, что на разных таймфреймах следует применять и различные ее настройки. Ниже будут приведены торговые стратегии на основе использования скользящих средних Форекс, где даются четкие рекомендации в отношении того, какой период и какой тип исчисления moving average следует брать для получения оптимального результата, однако всегда нужно понимать ключевые моменты настроек, используемых при построении этого трендового индикатора.

К примеру, на представленном выше скриншоте видно, что цена опустилась вниз, сформировав какой-то новый минимум, потом совершила восходящую коррекцию, а затем продолжила движение вверх. При этом линия moving average не отобразила это поведение цены, вследствие чего трейдер, который бы находился в этот момент в короткой позиции (SELL), отдал бы довольно большую часть накопленной прибыли, если бы использовал для закрытия позиции сигнал пересечения ценовым графиком линии скользящей средней снизу вверх. То есть, в данном случае можно констатировать - скользящая средняя Форекс запаздывает, она взята с очень большим периодом, не позволяющим вовремя фиксировать значимые отклонения цены. Такой тип moving average называют еще очень медленным. Помимо основного недостатка у него есть и преимущество, которое состоит в том, что данная moving average позволяет исключить при анализе тенденции рыночные шумы.

На следующем скриншоте того же ценового графика видно, что скользящая средняя, взятая уже с меньшим периодом, фиксирует помимо значимого пересечения еще и ряд второстепенных. То есть линия moving average излишне часто пересекает цену, вследствие чего рождается большое количество ложных сигналов, а это уже очень плохо, так как простой рыночный шум мешает трейдеру объективно воспринимать поступающую информацию. Учитывая это, трейдер должен понимать, что у данной скользящей средней на Форекс слишком маленький период и его следует увеличить, чтобы исключить из анализа случайные ценовые колебания. Такой тип moving average называют быстрым, помимо основного недостатка, у него также есть и небольшое преимущество, которое состоит в том, что трейдер используя такую скользящую среднюю Форекс может вовремя закрыть размещенный ордер, фиксируя убытки.

Следующий скриншот показывает наилучший вариант скользящей средней Форекс, когда она точно, без излишних запаздываний информирует о смене тренда и зарождающемся новом движении (синяя стрелка), демонстрирует сигнал на доливку позиции при отбое от скользящей средней (красная стрелка) и так далее.

Стратегии на пересечении средних скользящих

На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.

Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста - необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.

Недостатки стратегий с пересечением скользящих

Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.

Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс - это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.

В первом случае все хорошо, движение продолжается и трейдер зарабатывает. Тут все хорошо, никаких опасностей, стратегия сработала и валютный спекулянт доволен результатом и горд собой.
Следующий возможный вариант. Получив сигнал, трейдер окрыленный большими надеждами входит большим лотом, а на рынке вновь происходит смена тенденции или цена заходит во флэт, начиная «болтаться» внутри какого-то ценового коридора. В таком случае скользящие средние на Форекс через короткое время уже покажут сигнал в обратном направлении, а трейдер будет вынужден закрыть позицию с большим «минусом» или, если он пренебрег правилами мани-менеджмента, то и вовсе сожалеть о слитом депозите.

3. Более коварным выступает третий вариант, где по аналогии с прошлым пунктом трейдер открывается неоправданно большим лотом, а цена входит в состояние глубокой коррекции. И вот, трейдер наблюдает, как на его балансе увеличивается цифра со знаком «минус», переживает сильный стресс и, возможно, закрывает позицию, так как сомневается в правильности сделанного шага или банально вынужден бояться «маржин-колла». Особенно «интересно», если вскоре после закрытия убыточной сделки, трейдер наблюдает, что цена, совершив глубокую коррекцию, с новой силой и на много пунктов уходит в заранее предсказанном направлении, что могло бы принести весьма и весьма хороший доход.

Чтобы избежать таких опасностей при использовании скользящих средних на Форекс, следует понимать, что сигнал от пересечения быстрой и медленной moving average - это прежде всего информация о зарождении нового тренда. Он может быть, как краткосрочным, так и довольно продолжительным. Если тренд продолжительный, то тут все просто и трейдер, открывшийся по сигналу двух скользящих средних сможет в итоге получить хорошую прибыль, если он и его торговый счет не испугается возможной коррекции. Но, в случае краткосрочного тренда последствия могут быть весьма тяжелыми и свои позиции, во избежание неприятных последствий, всегда важно защищать стоп-лоссом. В таком случае, даже при случайном неоднократном и неблагоприятном развитии событий трейдер сможет относительно легко отделаться и все-таки дождаться хорошего сигнала о продолжительном тренде, что позволит перекрыть все убытки от стоп-лоссов и все равно в итоге хорошо заработать.

Как безопасно отрабатывать сигналы скользящих средних

Освоив основные критические моменты, которые несет с собой прогнозирование методом скользящей средней, можно выходить на новый уровень и рассмотреть практические рекомендации от ведущих экспертов финансовых рынков касательно того, что же следует делать, когда получен сигнал на открытие позиции.

Перед тем как продолжить и рассмотреть конкретный пример, не лишним будет ввести понятие информационного и финансового риска, которым подвергает себя трейдер при получении сигналов, и изучить, что же с ними делать.

Чтобы понять, о чем идет речь, можно рассмотреть ситуацию на скриншоте. В месте формирования сигнала (красная стрелка) цена уже долго находится в состоянии тренда и расположилась в точке, отмеченной синей стрелкой. Поскольку у трейдера всегда есть возможность, либо купить валюту, либо продать ее, чтобы заработать, то информационный риск для него обычно составляет 50% и хорошо было бы его сдвинуть в ту или иную сторону, обеспечив себе лучший вероятностный прогноз на успех сделки. В данном случае, поскольку цена после получения сигнала расположена под скользящими средними, можно полностью быть уверенными в том, что на рынке имеется нисходящая тенденция и существует большая, чем 50% вероятность продолжения нисходящего тренда. Значит, при совершении сделок типа Sell трейдер испытывает скромный информационный риск.

В то же время, обратив внимание на конкретную сложившуюся ситуацию, можно видеть - если трейдер продаст по полученному сигналу (в точке, на которую указывает синяя стрелка), то ему придется «пережить» сильную коррекцию, образованную 4-мя следующими свечами. Соответственно, если в такой ситуации открыть сделку без соблюдения правил управления капитала, то вполне можно потерять депозит или потерять его значительную часть, хотя затем цена снова продолжит свое движение вниз. То есть, открывая сделку по сигналу, трейдер при низком информационном риске (цена же все-таки пошла дальше вниз) испытывает очень большой финансовый риск. В принципе, он не представлял бы из себя ничего страшного, если депозит способен выдержать просадку, но, к сожалению, никогда нельзя быть на 100% уверенными в том, что на рынке не происходит очередная смена тенденций.

Поэтому, экспертами была выработана простая стратегия действий после получения сигнала от скользящих средних Форекс. Принцип ее действия весьма прост - от трейдера требуется дождаться, пока цена не войдет в зону между двумя moving average, что информирует о завершении коррекции, и торговать на отбой от уровня сопротивления, устанавливая защитный стоп-лосс на определенном небольшом расстоянии (число пунктов выбирается в зависимости с таймфреймом) от медленной скользящей средней. На скриншоте желтым отмечены качественные области для открытия или добавления позиции, только нельзя забывать о том, что каждая последующая область - это более рискованная позиция для входа в рынок, так как тренд в любой момент может иссякнуть. То есть добавить позицию небольшим лотом еще можно, а вот приступать к торговле лучше не надо.

Скользящие средние в техническом анализе

Выше уже говорилось, что при неопределенном поведении цены, когда она попеременно пересекает линию скользящих средних на Форекс сверху вниз, а затем снова повторяет этот же маневр, но уже в обратном направлении, хорошо для прогнозирования использовать определенные техническим анализом фигуры - треугольники, ценовые каналы и так далее. Но, помимо этого, можно применять эти же и другие инструменты технического анализа при поиске точек входа на существующем тренде, а также для идентификации мест, где можно добавиться и увеличить прибыли.

Для этого используются более мелкие таймфреймы, где и нужно искать объекты графического анализа, помогающие определить разворот или продолжение тенденции. К примеру, цена на нисходящем тренде совершила коррекцию и зашла в зону двух скользящих средних, однако трейдер не может со 100%-й гарантией сказать, что же будет дальше? Произойдет ли отбой, или цена продолжит свое восходящее движение, определив таким образом смену тренда. Поэтому, можно перейти на более мелкий таймфрейм и проверить, какая там складывается ситуация. К примеру, цена находится между двумя скользящими средними на 4-хчасовом графике, а, переключившись на H1, трейдер видит следующую картину.

На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.

К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.

Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких временных периодах способны его подтвердить, тогда применение стратегии скользящих средних на Форекс будет значительно более эффективным и позволит отсортировывать неудачные сигналы.

Стратегии с применением трех скользящих средних

Многие искатели совершенной торговой стратегии не были удовлетворены работой с двумя скользящими средними, но оценив преимущества данного технического инструмента, не сбрасывали его со счетов, а пытались всячески улучшить. Так появилась более точная торговая стратегия, подразумевающая использование сразу трех скользящих средних:

для самой быстрой из них взяли период 4, что позволяло скользящей средней практически мгновенно реагировать на колебания цены;
вторая moving average в рамках данной стратегии применяется с периодом 9;
для самой медленной скользящей средней на Форекс, которая выступает некоей точкой опоры, был выбран период 18.

Две последние скользящие средние на Форекс с более крупными периодами используются в рамках данной стратегии для определения существующей тенденции, а самая быстрая moving average с периодом 4 будет показывать, где тренд готов завершиться и изменить направление.

Такая торговая стратегия на скользящих средних позволяет весьма просто идентифицировать и интерпретировать сигналы, действуя в одно и то же время весьма эффективно и осторожно.

Когда скользящая средняя с периодом 9 пересекает самую медленную с периодом 18, это говорит о зарождении новой тенденции и необходимо искать возможности для входа в позицию по тренду.
Когда самая быстрая скользящая средняя, взятая с периодом 4 пересечет 9-периодную, можно говорить о том, что цена готова изменить направление движения, а значит - необходимо фиксировать прибыль.

Стратегия на основе четырех скользящих средних

Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.

Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:

от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.

На представленном скриншоте хорошо видно, как пересечение двух медленных (вверху слева) указывает на появление нового нисходящего тренда, а первый сигнал на вход в рынок (продажа по тренду) образуется в месте, где самая быстрая moving average с периодом 5 пересекла 8-периодную. Далее указано, где нужно было зафиксировать прибыль по продаже, а где можно было вновь открыться по тренду. Справа внизу видно, что пересечение двух самых медленных скользящих средних сообщило о смене тренда и уже пересечение двух быстрых позволяет трейдеру с уверенностью покупать по новой восходящей тенденции.

AMA - это разновидность скользящей средней, можно сказать последнее слово в модернизации скользящих. Автор индикатора AMA - Перри Кауфман, который изложил принцип своего подхода в книге «Умный трейдинг». Перри Кауфман приверженец торговли по тренду, а свой индикатор AMA он преподносит в качестве главного инструмента определения тренда.

Все трейдеры знают, что большую часть времени цена пребывает во флете. Это ситуация при которой участники рынка заключают сделки в узком коридоре цен и почти не выходят за его границы. Такие моменты трейдеры просто ненавидят, поскольку индикаторы постоянно дают ложные сигналы и как следствие приносят потери.

Перри Кауфман решил избавить мир от такой проблемы и создал индикатор скользящей, который призван фильтровать моменты флета.

Отличия индикатора AMA от простой скользящей средней

Большой проблемой для скользящих средних является их чувствительность к ценовым колебаниям. Если трейдер устанавливает небольшой период скользящей, до 20, то в периоды флета скользящая напоминает кардоиграмму)). Частые изменения направления скользящей приносят немало неприятных сюрпризов в виде ложных сигналов на покупку и продажу.

Рассмотрим на примере. Простая скользящая средняя это среднее по выбранным ценам за определенный интервал времени. Расчет индикатора AMA происходит таким образом, что при наступлении на рынке флета её чувствительность снижается, а в трендовом движении повышается.

Как видно из картинки, индикатор AMA выглядит куда более сглаженным, чем индикатор скользящей средней. Но в этом есть и некоторый минус. Индикатор AMA проигрывает обычной скользящей по скорости получения сигнала. Применяя индикатор AMA с теми же настройками, что и простая скользящая средняя, вы заметите, что простая скользящая дает лучший вход в рынок.

Что касается настроек индикатора AMA, то здесь вы можете менять лишь период построения. Период означает количество свечей, которые идут в расчет индикатора. Таких параметров, как «сдвиг», «цена расчета» у индикатора AMA нет.

Применение индикатора AMA

Сейчас рассмотрим применение индикатора AMA так, как если бы это был наш главный индикатор определения тренда. Задача определить тренд и открыть сделку в верном направлении.

Первое, что мы делаем - накладываем на график индикатор AMA. В данном примере используется период 20. По индикатору можно сделать следующие замечания:

Совсем недавно на рынке был нисходящий тренд, о чем говорит спуск AMA
В данный момент движение приостановилось, наступила коррекция, индикатор AMA находится в горизонтальном положении

Можно ли здесь продавать? Тренд нисходящий, а сейчас коррекция, достаточно ли этого? К сожалению не всегда. Бывают моменты, где кажущаяся коррекция может оказаться разворотом. Чтобы оградить себя от таких неприятностей следует обращать внимание на положение последних минимумов-максимумов.

При нисходящем тренде каждый следующий максимум должен быть ниже предыдущего. В восходящем тренде каждый следующий минимум должен быть выше предыдущего. Если минимумы или максимумы находятся на одной линии, то это флетовое состояние рынка.

Если применять два индикатора АМА вместе с разными периодами, то можно поймать начало тренда еще до того, как он начнется. Сигналы АМА в этом случае выглядят также, как и с классическими скользящими средними. Ранние пересечения индикаторов АМА получаются в том случае, если скорость движения тренда совпадает с периодами построения АМА. Это дает повод задуматься о поисках способа измерения скорости тренда и о способе дальнейшей подгонки индикаторов АМА, не так ли?

Выводы

Индикатор AMA очень полезен при попытке отфильтровать «рыночный шум» - мелкие колебания цены.

В отличие от классической скользящей средней, индикатор AMA сильно сглаженный, что позволяет получать сигналы по наклону линии индикатора.

Два индикатора AMA могут подавать ранние сигналы при смене тренда, в случае если тренд развивается постепенно без резких рывков.