Всем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта сайт, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге.
Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.
Действительно ли тренд твой друг
Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.
Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.
В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.
Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
- восходящий тренд на старшем таймфрейме;
- восходящий тренд на младшем таймфрейме.
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.
Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?
5 важных момента перед тем как торговать по тренду
Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд
Существует 9 основных таймфрейма:
- M1 - минутный таймфрейм;
- M5 - пяти минутный таймфрейм;
- M15 - пятнадцати минутный таймфрейм;
- M30 - тридцати минутный таймфрейм;
- H1 - часовой таймфрейм;
- H4 - четырех часовой таймфрейм;
- D1 - дневной таймфрейм;
- W1 - недельный таймфрейм;
- MN - месячный таймфрейм.
Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.
Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.
Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.
Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров
Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.
Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.
При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.
Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.
Торговля по тренду, подразумевает тактику: "Открыл сделку, держи!". Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.
Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: "А мне и этого хватит", не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.
Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите
Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.
"Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может." И так далее, и тому подобное.
Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.
Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.
Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.
Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.
Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс
Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.
Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.
Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.
Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?
Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.
Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь
Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.
Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 ..... и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию.
Скажите: "Перепроверять все пункты очень долго?".
Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 - 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше.
Практическое применение методов торговли по тренду
Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.
Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.
Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.
Как торговать по тренду определенным линиями
Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.
Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс , в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.
Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.
Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.
Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.
Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.
Стратегии для торговли по тренду
Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.
Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется "Третье касание".
Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.
Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
- Наличие нисходящего тренда.
- Пробитие последнего локального максимума.
- Минимумы обновляться больше не должны.
- После нового пробития максимума, чертим трендовую линию.
- Ждем цену на третье касание к трендовой линии.
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.
Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.
Как торговать по тренду. Стратегия добавления.
Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.
После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.
На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.
Практически все трейдеры используют трендовые линии, отмечающие диапазон ценового движения. Это очень помогает в торговле, уберегая от многих ошибок. Однако специфика построения линий тренда такова, что на одном и том же графике разные трейдеры построят их по-разному. В связи с этим и стратегия форекс на линиях тренда у всех будет различаться. Один из способов построения трендовых линий описал Томас ДеМарк, назвав их линиями TD-lines.
Поиск опорных точек для стратегии форекс на линиях тренда
В ходе своих исследований ДеМарк вывел одно важное правило, состоящее в том, что для правильного построения трендовых линий необходимо грамотно определить опорные точки. Именно по ним и ведется построение. В качестве опорных точек он предложил использовать максимумы и минимумы за торговый день, выше и ниже которых, соответственно, цена в этот день не поднималась (не опускалась). Только в этом случае стратегия форекс на линиях тренда может считаться, по мнению ДеМарка, эффективной.
На графике опорные точки представлены в виде красных (максимумы) и синих (минимумы) точек. Отметим, что опорные точки и всем известные фракталы нередко совпадают, но все же не всегда.
Строить самостоятельно точки Демарка нет смысла, так как имеется готовый индикатор, который построит их за вас. Скачать индикатор можно по ссылке в конце статьи.
Построение стратегии форекс на линиях тренда
Определив опорные точки, можно приступать к построению трендовых линий. Нисходящая линия тренда строится по максимумам так, чтобы каждая последующая опорная точка была ниже предыдущей. Для восходящего тренда наоборот, т.е. берутся опорные точки-минимумы так, чтобы последующая точка была выше предыдущей. После этого уже может использоваться стратегия форекс на линиях тренда.
Сигнал к торговле по стратегии форекс на линиях тренда
В основном стратегия форекс на линиях тренда довольно проста, так как дает вполне однозначные сигналы для входа на рынок.
Сигналом на открытие длинной позиции будет пробитие нисходящей трендовой линией и закрытие свечи выше пробитого уровня.
Сигналом на открытие короткой позиции будет пробитие восходящей трендовой линии и закрытие свечи ниже этого уровня.
ICE FX - возможно, самый честный брокер
100% прозрачность
ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк
Демонстрация средств
ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов
Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю
Тейк-профит может быть выставлен несколькими способами. Они зависят от вашего стиля торговли и отличаются соотношением прибыли к риску и точностью.
1. Агрессивный способ. Получив сигнал к покупке, необходимо найти минимум, который дальше всего отстоит от линии тренда. Данное расстояние откладывается от точки прорыва вверх и отмечает уровень тейк-профита для открываемой сделки. В случае сигнала на продажу берется максимум с наибольшим расстоянием до линии тренда.
2. Консервативный способ. После прорыва нисходящей трендовой линии берется внутридневной минимум, расположенный под линией тренда. Эта величина откладывается от точки прорыва и отмечает уровень выставления тейк-профита. При нисходящем тренде стратегия форекс на линиях тренда применяется наоборот, т.е. от цены входа откладывается расстояние между внутридневным максимумом и линией тренда.
3. Еще один консервативный способ. Для установки тейк-профита при открытии длинной позиции берется расстояние между линией тренда и ценой закрытия, расположенной ниже этой линии, в тот день, в котором наблюдался ближайший внутридневной минимум. Необходимо брать именно цену закрытия, а не значение внутридневного минимума. Аналогичным образом рассчитывается расстояние и для короткой позиции, но берется цена закрытия в день образования внутридневного максимума. В этом случае стратегия форекс на линиях тренда будет более точной.
Ложным пробоем называют ситуацию, когда цена вопреки прогнозам вернулась за пробитый уровень, не позволив сделке достигнуть своей цели. Рассмотрим две такие ситуации:
1. Цена пробивает линию тренда, после чего строится уже новая линия для противоположно направленного тренда. Однако вскоре происходит пробитие и новой линии, что говорит о повторном развороте ценового движения. В этом случае новый прорыв считается более актуальным, нежели старый, а все открытые ранее позиции стратегия форекс на линиях тренда рекомендует лучше закрыть по текущей цене.
На примере представлена ситуация, когда цена вначале пробила нисходящую линию тренда с закрытием свечи выше нее. Это дало сигнал к покупке. Однако вскоре цена развернулась, чтобы пробить построенную восходящую линию тренда. Так как открытая сделка не сработала, стратегия форекс на линиях тренда рекомендует ее закрыть и открыть уже новую позицию на продажу согласно новому сигналу.
2. В некоторых случаях цена, пробив линию тренда, резко разворачивается и возвращается в границы канала. Это может произойти из-за выхода какой-либо новости, способной нарушить равновесие между быками и медведями.
Существует несколько правил по определению истинности прорыва линии тренда.
1. Если вторая из последних двух свечей перед прорывом закрылась ниже, чем первая, то истинность такого прорыва более вероятна. На примере показано, что перед пробоем нисходящей линии тренда образовалось две медвежьи свечи. Здесь сработало описанное правило закрытие второй свечи ниже закрытия первой, что подтвердило истинность пробоя. Данная стратегия форекс на линиях тренда применима как для восходящего, так и для нисходящего тренда.
2. Прорыв можно считать истинным, если пробойная свеча открывается под восходящей линией тренда или над нисходящей линией тренда. На примере показано, как цена сразу же открывается за пределами тренда, а не пробивает его линию своей свечой.
Применяется стратегия форекс на линиях тренда в основном на часовом таймфрейме Н1. Только в этом случае можно добиться наилучшего результата. Однако для проверки истинности пробоя все же лучше ориентироваться и на более меньших таймфреймах.
Многие начинающие трейдеры после изучения графического и технического анализа, как правило, приходят к построению собственных торговых тактик на основе индикаторов.
Полученные знания по графическому анализу про уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии моментально улетучивается из их головы, а если происходит применения технического анализа, то хаотично и без системно.
Дело в том, что человек склонен доверять чему-либо или кому-либо больше, нежели простым вещам и самому себе.
Так, уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии на первый взгляд проще и эффективней, но трейдеры всё равно отдают предпочтение сложным индикаторным системам.
Существует мнение о том, что графический анализ на форекс не работает уже много лет. Однако на самом деле практически никто не подходит к анализу уровней системно и лишь в редких случаях графический анализ становится системой с рядом четких правил и требований.
Стратегия Trend Lines – это мультивалютная торговая стратегия, которая основывается на самом простом элементе графического и технического анализа трендовой линии. Поскольку трендовые линии можно выстраивать на любом графике, где присутствует всего две точки для построения, вы можете смело применять стратегию, как на валютном рынке, так и на рынке акций, фьючерсов.
Изначально стратегию следует применять на часовом графике с уточнением точки входа на пятиминутном графике, однако если взглянуть немного шире то выясняется что тактика может применяться на любых интервалах и даже во время скальпинга на пятиминутках.
Построение трендовых линий. Сигналы Trend Lines
Как мы уже упоминали, стратегия Trend Lines не имеет в своем составе ни одного технического индикатора, а вся торговля разворачивается вокруг обыкновенной трендовой линии. Именно поэтому вы должны четко знать понятия трендовой линии и как она строится. Итак, давайте более детально разберем сигнал и необходимое построение для того чтобы войти в позицию на покупку и продажу.Условия для входа на покупку:
1) Проводим восходящую трендовую линию через две точки (на бычьем рынке). Условно отметьте на графике первую точку 0, а вторую 1.
2) Далее следует дождаться, когда цена, оттолкнувшись от точки 1 (вторая точка при построении трендовой линии) и сформирует локальный максиму. После того как цена начнет идти на спад отметьте этот локальный максимум цифрой 2.
3) Когда цена начнет приближаться к трендовой линии (образуется третья точка трендовой линии) установите вблизи ее отложенный ордер Бай Лимит .
Как правило после того как цена приблизится к трендовой линии произойдет окончание отката, а цена направится вверх и активирует отложенный ордер бай стоп. Если это не произойдет – удаляем отложенный ордер и пропускаем сигнал. Стоп приказ по стратегии Trend Lines следует устанавливать на уровне точки под номером 1 (вторая точка при построении трендовой линии) а профит на уровне точки 2 (локальном максимуме). Пример:
Условия для входа на продажу:
1)Проводим нисходящую трендовую линию через две точки на медвежьем рынке. Как и с покупками отметьте эти две точки цифрами 0 и 1.
2) Дожидаемся момента, когда цена оттолкнется от точки с номером 1 (вторая точка при построении трендовой линии) и сформирует новый локальный минимум. После того как цена начнет восходящее движение к трендовой линии отметьте данный минимум цифрой 2.
3) В момент, когда цена начнет откат от основной тенденции и попытается приблизиться к трендовой линии чтобы сформировать третью точку касания, установите отложенный ордер Селл Лимит на расстоянии 5-8 пунктов от трендовой линии.
В случае если цена пробьет трендовую линию и продолжит восходящее движение, а пробой не окажется ложным происходит удаление отложенного ордера. Как и с покупками, стоп приказ устанавливается на уровне точки 1 (вторая точка при построении трендовой линии) а профит на уровне точки 2. Более детально предлагаем познакомиться на изображении ниже:
В заключение хотелось бы отметить, что стратегия Trend Lines имеет просто огромнейший потенциал, поскольку вход в рынок происходит не просто по окончанию отката на рынке, но и затрагивает такой сильный паттерн как ложный пробой.
Благодаря лимитному ордеру вы входите не в момент пересечения отметки ценой, а при обратном ее движении, что уберегает вас, в случае если вы получите настоящий пробой трендовой линии .
Также стоит отметить, что в основном профит превышает размер стоп приказа практически вдвое, а иногда и втрое. В случае если вы наблюдаете ситуацию, когда размер потенциальная прибыль меньше потенциального убытка – проигнорируйте сигнал.
) и продуманная торговая стратегия. Найти стратегию, приносящую стабильный доход, непросто. Это объясняется тем, что рынок постоянно изменяется, и то, что работало вчера, сегодня уже не даёт удовлетворительного результата. К тому же у каждого трейдера есть индивидуальные уникальные способности и качества, необходимые для успешного трейдинга.
Существует несколько видов стратегий торговли . К наиболее известным относятся стратегии на основе технических индикаторов и трендовые, а также стратегии, основанные на поведении цены (Price Action). В процессе торговли рекомендуется использовать несколько стратегий разных видов. Это позволит получать прибыль в любых рыночных ситуациях.
Предлагаем ознакомиться с одной из трендовых стратегий под названием «DTL Strategy». В стратегии используются линии тренда и контртренда (то есть коррекционного движения).
Характеристики Стратегии
Анализ трендовых линий
В стандартном определении линия нисходящего тренда проводится как минимум по двум последовательно снижающимся минимумам цены. Аналогично, восходящий тренд определяется по повышающимся максимумам. Но трейдеры используют и другие методы нахождения трендовых линий.
В стратегии «DTL» основная линия тренда проводится по снижающимся максимумам на нисходящем тренде и повышающимся минимумам на восходящем. На приведенном скриншоте линия нисходящего тренда была проведена по двум точкам, а затем цена еще два раза отскакивала от этой линии.
Стратегия получила своё название по двум трендовым линиям (Double Trend Line), на которых основано получение сигналов. Основная линия тренда называется «Master» (MTL), а коррекционная линия тренда обозначается как «Trigger» (TTL).
На этой картинке видны линии TTL, определяющие коррекционное движение к основной линии.
Определение сигналов
Основная идея системы состоит в пробое линии коррекционного тренда в направлении линии основного тренда. Давайте рассмотрим определение точки входа.
После того, как определена линия тренда по двум нисходящим максимумам, ждём коррекционных движений. Как только появляется повышающийся минимум, проводим линию триггера к MTL. В точке пробоя этой линии покупаем опцион Put.
Аналогично действуем на восходящем тренде. После идентификации линии MTL проводим линию TTL и ждем пробоя этой линии вверх для покупки опциона Call.
В системе «DTL Strategy» допускается использовать в качестве линии «Master» скользящую среднюю с периодом 200. Установить её на график гораздо проще, чем искать точки для рисования трендовых линий. Линия МА 200 сигнализирует также о смене основного тренда, то есть она может служить дополнительным фильтром сигналов. Если цена выше этой линии, ищем точки для покупки опционов Call. Если же ниже, то покупаем опционы Put.
Пример торговли на пятиминутном графике по EURUSD.
На графике цена движется ниже линии 200. После того, как образовалась понижающаяся вершина, проводим линию тренда «Master», затем находим точки для проведения линии Триггера. В 08.30 цена пробивает вниз линию Триггера. Покупаем опцион Put на уровне 1.1792 со сроком истечения 15 минут, то есть через три свечи. В 08.45 опцион закрывается с прибылью.
Правила торговли универсальны практически для любого торгового инструмента и таймфрейма. Единственное, если для крупных таймфреймов обычно достаточно экспирации в одну свечу, для торговли внутри дня может потребоваться более длинная последовательность свечей.
К примеру, определив точку входа на графике M5 или M15, следует выбрать время экспирации, равное 3-4 свечам. При этом, чем активнее рынок, тем быстрее цена дойдет до намеченной цели. Для M1 срок экспирации должен составлять около 5 свечей. Экспирацию в 1-2 свечи следует выбирать при торговле на достаточно крупных ТФ — от H1 и выше.
Примеры сделок
Для начала устанавливаем на график простую скользящую среднюю. Двухсотая MA нам будет помогать в определении направления для установки линий TTL. В данном случае, линия направлена вверх, значит открывать мы будем только опционы Call.
Наша задача — при образовании двух и более повышающихся минимумов провести по ним трендовую линию. Затем, при пробое этой линии, мы входим в сделку. Подтверждением пробоя считается закрытие свечи за линией.
Открываем опцион Call, время экспирации — 15 минут или 3 свечи графика. Опцион закрылся в ITM.
Пока существует тренд, мы можем проводить неограниченное количество подобных сделок, определяя линию сопротивления на каждой коррекции. На пробое открываем опцион Call и ждем экспирации. Опцион закрылся в ITM.
Стоит обращать внимание на характер пробойной свечи. В данном случае, это свечи с немалой нижней тенью, что говорит о большой вероятности отскока. Напротив, в сделку лучше не входить, если свеча слишком большая, либо имеет высокую верхнюю тень. В данном случае, опцион закрылся в ITM.
Рисуем линию тренда по двум локальным максимумам. Здесь линия уже пробита, поэтому открываем опцион Call с экспирацией в 15 минут. К сожалению, опцион немного не дотянул до прибыли и закрылся в ATM.
Выводы
Стратегия «DTL» применима для любых финансовых инструментов и разных таймфреймов, так как трендовые и коррекционные движения характерны для практически всех инструментов. Время истечения опциона следует подбирать соответственно анализируемому таймфрейму в диапазоне от одной до пяти свечей на графике. При соблюдении всех правил потенциал этой стратегии очень высок.
С уважением, Алексей Вергунов
Здравствуйте, друзья. В этом материале я поведу речь о том, как строить трендовые линии и приведу примеры торговли по трендовым линиям.
Трендовая линия – это прямая, которая на бычьем (восходящем) рынке соединяет новые локальные минимумы цены, а на медвежьем (нисходящем) рынке соединяет новые локальные максимумы цены. Все просто, пример на картинке ниже.
Правила построения трендовых линий
- Чем больше оснований соединяет трендовая линия – тем лучше. Минимум – 2 основания. То есть, нужно чертить линию так, чтобы цена касалась ее как можно большее количество раз.
- Со временем трендовые линии теряют актуальность и их нужно корректировать или же чертить новые.
- Не нужно чрезмерно стремиться к “художественной” красоте при построении трендовых линий. Иногда хвосты или тела свечей “выглядывают” за границы трендовых линий и это совершенно в порядке вещей.
Торговля по трендовым линиям
Смысл трендовой линии заключается в том, что это некий и с большой долей вероятности можно говорить о том, что цена от этого уровня отскочит. Так же трендовая линия указывает нам на текущие настроения на рынке: кого больше, покупателей (если тренд восходящий), или продавцов (если тренд нисходящий).
- Классический пример торговли по трендовым линиям заключается в том, чтобы входить в рынок когда цена отталкивается от трендовой линии. Такой метод часто называют “отбойной стратегией” .
- Второй метод входа – открытие позиции “на пробой” трендовой линии. Когда цена пробивает линию, нередко она формирует новый тренд, который мы и стремимся отработать, в случае применения данной методики, которую нередко называют “пробойной стратегией” .
Описанная выше пробойно-отбойная методика является примером простейшей . Конечно, ее можно дополнить какими-либо индикаторами. Или использовать в сочетании с другими торговыми стратегиями. В таком случае отскок либо пробой трендовой линии может быть для нас, например, неким усиливающим сигналом на вход в рынок или фильтром – если не было пробоя или отскока от трендовой линии, позиции мы не открываем.
Чуть подробнее остановимся на торговле по трендовым линиям, а именно на правилах входа
- В случае открытия позиции по методу отбойной стратегии, вход в рынок безопаснее выполнять после закрепления цены – то есть дождаться следующей , подтверждающей, что текущий тренд не сломлен.
- В случае открытия позиции по методу пробойной стратегии, вход в рынок так же лучше осуществлять после закрепления цены – дождаться подтверждающего бара. Он покажет нам, что пробой скорее всего не ложный и старый тренд сломлен.
Ложные пробои трендовой линии
При использовании пробойной торговли по трендовым линиям, нередки так называемые ложные пробои. Это значит, что цена, пробив трендовую линию, не смогла закрепиться и вновь вернулась за границы линии. Именно поэтому важно дожидаться закрепления цены – подтверждение пробоя трендовой линии.
Если цена, сделав пробой трендовой линии не смогла закрепиться и вернулась в границы линии, то такой факт можно расценивать как сигнал того, что текущий тренд продолжится и входить уже по правилам отбойной стратегии .
Угол наклона трендовой линии:
Существует наблюдение, что чем менее крутой угол наклона имеет трендовая линия – тем сильнее тренд и тем больше вероятность, что он сохранится. Если происходит пробой такой трендовой линии, то с большей долей вероятности следует ожидать некой консолидации (боковика или небольшого контр-тренда) и продолжения текущего тренда, нежели разворота.
И наоборот: если трендовая линия более крутая , то это означает, что такой тренд носит скорее краткосрочный характер и, в случае пробоя трендовой линии, весьма вероятен разворот цены и начало нового тренда.
Это можно объяснить тем, что более спокойный тренд является более “осознанным”, обусловленным объективными причинами – экономическими факторами и тому подобным. А вот резко возникший тренд с крутым углом наклона трендовой линии – это некий кратковременный ажиотаж, скорее всего не связанный с глобальными факторами, способными создать новый долгосрочный тренд.
Факты, усиливающие значимость конкретной трендовой линии:
- Протяженность линии и таймфрейм. Чем больше протяженность линии и , на котором она нарисована – тем выше значимость линии.
- Число касаний цены. Чем большее количество раз цена коснулась и отскочила от трендовой линии – тем линия сильнее.
- Угол наклона. Чем более пологая трендовая линия – тем тренд силнее и, соответственно, значимее линия, его отображающая.
Определение целей – стоп-лоссов и тейк-профитов:
Любая торговая стратегия подразумевает определение целей взятия прибыли или фиксации убытков. При торговле по трендовым линиям можно применять множество различных методов для их определения: уровни поддержки-сопротивления, уровни Фибоначчи, ширину ценового канала тренда или же фиксированное число , основанное на неких вычислениях. Это обширная тема для отдельных статей.
А чтобы их не пропустить, подписывайтесь любым удобным способом: через соц.сети, , почтовую рассылку (никакого спама, гарантирую! ), с видео обзорами и другими интересными материалами.