Спрос и предложение - это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе и экономических показателей.
Введение в теорию спроса и предложения.
Еще с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь - на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае , мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде - о нарастающем интересе в активе.
Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.
К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене - и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг - ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.
С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остается, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене - ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение - и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.
Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок - они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:
Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.
Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причем проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс - это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.
Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.
Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения - пики, причем движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения - влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:
Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.
Определяем импульсные движения цены: для спроса - это резкий рост, для предложения - резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:
Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.
Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения - в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:
Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.
Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от . Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро - и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.
Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения - тут же "ухватиться за нее". Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня - то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и "вливаться в рынок" именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует - и она может пробить уровень и пойти дальше.
Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.
Значимость зон спроса и предложения.
Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения - ордера на продажу. там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счет. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории - при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счет и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.
По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется - скорее всего, произойдет .
При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.
Заключение.
Использование знаний о зонах спроса и предложения дает трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения - и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!
Не так давно мы жили в условиях советской экономики. Экономики полностью подчиненной централизованному планированию. Государство решало все: что и кому производить, что и по какой цене продавать. О свободе предпринимательства (не говоря уже о свободе слова) и речи быть не могло.
Но все рано или поздно меняется. На смену жесткой административно-командной экономике пришел рынок. Производители стали вольны самостоятельно решать какую продукцию им выпускать и по какой цене ее продавать. А потребители получили возможность выбора – прилавки современных магазинов просто-напросто ломятся от изобилия товаров!
Спрос и предложение сбросили оковы плана и «ринулись в объятия» друг друга. И для нас, трейдеров, это было знаменательное событие, ведь вместе с приходом рыночной экономики нам стали доступны финансовые рынки, такие как Форекс.
И, как всякий рынок, Форекс сегодня живет по тем же самым законам спроса и предложения. Трейдер забывающий об этой простой истине совершает гигантскую ошибку! А ведь по сути все так просто: с ростом спроса растет и цена, а рост предложения вызывает обратный эффект – цена начинает падать. Если для Вас не игрушка, а серьезное дело, Вы должны это учитывать. И здесь Вам, несомненно, пригодится индикатор спроса и предложения на Форекс «Nonlagdot» .
Индикатор «Nonlagdot» — спрашивайте… в Интернете!
Индикатор «Nonlagdot» — трендовый инструмент технического анализа, помогающий определить, что преобладает на рынке: спрос или предложение.
Индикатор нестандартный, поэтому если он Вас заинтересует, не забудьте его скачать и установить в Ваш торговый терминал. Кстати, на сегодняшний день существует версия как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. Здесь представлена версия для МТ4 Индикатор «Nonlagdot» .
В основу работы «Nonlagdot» положены два простых принципа. Во-первых, сначала определяется текущая рыночная тенденция по прошлым значениям цены. То есть рассчитывается скользящая средняя (Moving Average). И, во-вторых, оценивается баланс сил на Форекс.
В зависимости от того, что преобладает: спрос покупателей или предложение продавцов, индикатор рисует на графике маркеры разных цветов (наподобие «Parabolic SAR»). Маркеры (точки) в точности повторяют контур скользящей средней рассчитанной «Nonlagdot».
Это хорошо видно на рисунке 1, где индикатор показан в сравнении со связкой «EMA – Parabolic SAR»:
Индикатор «Nonlagdot» в сравнении с EMA и Parabolic SAR
Синие маркеры, этот индикатор спроса и предложения на Форекс, рисует для восходящей тенденции, красные – для нисходящей.
Стоимостью 500 долларов от признанного эксперта метода Вайкоффа – Дэвида Вайса. Этот индикатор – конечный результат его 30 летней работы, позволяющий наиболее точно представить объем, помогает предвидеть изменения тренда.
Каждый кто наблюдал движение цены внутри дня знает, как она представляется в волнах покупок и продаж – процесс роста и падения. Эти волны не длятся одинаковое время. Тренд сохраняется когда волны натурально распределены во времени, но с объемом не все так очевидно. Группирование объема по временным периодам, открывает истинную силу волны покупки или продажи.
Волновые графики впервые создал Ричард Вайкофф . В своем известном методе, он учит “мыслить волнами”. Волновой анализ был частью его метода. это адаптация метода Вайкоффа для сегодняшних волатильных рынков. Он работает на всех периодах, настраивается под форекс, акции, металлы и другие инструменты.
Вы будете удивлены как индикатор спроса и предложения, который показывает суммарный (кумулятивный) объем каждой волны, точно определяет точки разворота.
Первая красная стрелка указывает на двухдневную волну роста, которая закончилась 18 июля. Кумулятивный объем составил 2,5 миллиона акций. Он показывает низкий объем, как тест предыдущей волны роста. На распродаже с этой точки волна объема превысила все предшествующие. Обратите внимание, индикатор дневного объема не показывают такого изменения в поведении. Третья стрелка указывает на однодневный рост с объемом 1,75 акций, самый низкий с 27 июня. Это ясный “нет спроса”. Цены упали ниже 9 долларов за 3 дня и четвертая стрелка указывает на кульминационное действие.
Обратите внимание на следующую волну роста. Она набрала самый мощный объем за все время. Здесь появляется спрос. Это сообщение не читается так ясно на индикаторе объема. Последняя стрелка указывает на минимум 4 августа, дневное понижение. Индикатор объема и волнового объема равны, но в контексте предшествующего падения, кумулятивный объем (индикатор предложения) очень небольшой. Среди трех понижающих волн, это самый малый объем, говорящий, что предложение закончилось.
Многие сделки при помощи этого индикаторы используют откаты (коррекции). Например, если цена упала на волне с высоким объемом, это медвежье изменение поведения. Если объем на следующей волне уменьшается резко, короткая сделка может быть открыта с коротким защитным стопом.
Индикатор спроса и предложения работает на форекс . Установка для входа рынок на 5-минутном графике – классическая. Все началось серьезными продажами с понижением к минимуму 9:50. После неудачной попытки возобновить аптренд, евро упал на еще большем объеме. Это медвежье изменение в поведении. За ним последовали две малые волны роста, которые можно использовать для открытия коротких позиций. Комбинация изменения поведения и отката на малом объеме дает массу сделок.
Скачать бесплатно:
Код индикатора спроса и предложения . Версия 2.
Индикатор написан для платформы thinkorswim.
Чтобы запустить индикатор спроса и предложения:
- Откройте график рабочего инструмента
- Откройте меню Studies, нажмите New…
- В окно редактора вставьте код индикатора спроса и предложения.
- Готово! Ниже на графике – пример работы индикатора.
Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.
Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть .
Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?
Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.
К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.
Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.
Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.
Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле
Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.
Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.
В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).
Предполагает, что как раз данный тест и будет оптимальным моментом для рыночного вхождения с минимальным риском потерь и большой вероятностью получения прибыли.
На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.
Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.
Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?
На Форекс, существует всего 2 типа информации:
- цена торгуемого актива
- и как следствие, его .
Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.
Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?
Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика , так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.
На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.
На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.
При этом отметим, что помимо определения уровней спроса с предложением, трейдеру важно научиться определять силу данных уровней.
А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:
торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой;
количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.
Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять управления собственным капиталом.
Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?
Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.
После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.
Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.
Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.
Данный индикатор, на графике цен может отображать:
- слабые области;
- сильные области;
- области без ретеста;
- области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
- смену одного уровня на другой.
Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.
РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?
Уровни спроса и предложения на Форекс формируют цену - эту истину оспорить сложно. Чтобы заработать на валютном рынке, трейдер должен спрогнозировать движение цены - то есть он должен прогнозировать изменение спроса и предложения в ближайшем времени. Спрос на валюту будет тогда, когда её цена ниже. При повышении цены количество желающих купить становится меньше, но растет предложение. Дисбаланс спроса и предложения начинает двигать цену в ту или иную сторону, давая возможность трейдеру заработать. Поэтому будет разумным научится определять те моменты, когда количество продавцов становится больше, чем количество покупателей, или наоборот. В определении этих разворотных точек нам поможет индикатор уровней спроса и предложения EasySupplyDemand .
Установка индикатора EasySupplyDemand.
Индикатор адаптирован для работы на базе . Его можно применять к любым и на любом тайм-фрейме, использовать его сигналы в любое время суток. Скачать индикатор EasySupplyDemand можно по ссылке:
Скачать easysupplydemand.rar (скачиваний: 444)
Скачанный архив распаковываем и файл индикатора копируем в папку \MQL4\Indicators\ каталога данных терминала МетаТрейдер 4. Чтобы открыть каталог данных, необходимо в меню Файл платформы выбрать пункт Открыть каталог данных. Более подробно об установке индикаторов в каталог данных торгового терминала .
После загрузки индикатора платформу перезапускаем. После перезапуска индикатор появится в окне Навигатор - Пользовательские индикаторы. Перетаскиваем его на график необходимого валютного инструмента, при этом откроется окно со следующими настройками:
- - ATR Period - период индикатора ATR;
- - Zone Height Ratio - множитель индикатора ATR для определения максимальной высоты отображаемой зоны;
- - Maximum bar count for zones - максимальная длина зоны повышенного спроса и предложения, вычисляемая в барах;
- - Display Entry Lines - отвечает за отображение уровней для ;
- - Risk Reward Ratio - отношение TP И SL. Рекомендуемое значение - не менее 2 (исходя из ).
Рис. 1. Входные параметры индикатора EasySupplyDemand.
Описание индикатора.
Назначение индикатора EasySupplyDemand - отображение на графике зон спроса и предложения на рынке Форекс. Их определение позволяет трейдеру выявить точки возможного разворота цены - то есть те места, где на цену будет оказываться наибольшее давление.
Кроме того, что индикатор отображает сам уровень спроса или предложения, он также рисует (в месте предполагаемой точки невозврата цены) и тейк-профита, размер которого зависит от размера стоп-лосса: последний умножается на заданный в настройках множитель:
Рис. 2. Вид графика с привязанным индикатором EasySupplyDemand.
При этом на графике получается очень много линий, и чтобы в них не запутаться, предусмотрена их индексация. Название линии появляется при наведении мышкой к ней. Линии из одной группы имеют в названии одинаковое число. При использовании в торговле индикатора EasySupplyDemand сделки будут заключаться при отбое от . Как только индикатор определяет зону разворота и зависимости от ее расположения по отношению к цене, на ней открывается Buy Limit или Sell Limit. Уровень стоп-лосса отмечается красной линией за зоной спроса/предложения, уровень тейк-профита - зеленой. Ввиду того, что индикатор EasySupplyDemand основан на индикаторе волатильности ATR, его значения корректируются по ходу движения цены и изменения торгового инструмента.
Возможны два основных метода торговли при помощи индикатора EasySupplyDemand: это агрессивный и консервативный. В первом случае сделки открываются непосредственно при появлении на графике линий индикатора, без подтверждения сигналов другими инструментами. Торговля при этом ведется на маленьких тайм-фреймах - от 1 минуты до 1 часа. Закрывать ордер можно до того, как цена достигнет уровень тейк-профита, используя метод , либо осуществлять частичное закрытие сделки при прохождении ценой определенного расстояния.
При консервативном методе трейдер использует дополнительное подтверждение от других инструментов - например, от : при заходе цены в зону сопротивления индикатор также должен находиться в зоне перекупленности или перепроданности:
Рис. 3. Подтверждение сигналов индикатора EasySupplyDemand индикатором RSI.
Используемый тайм-фрейм при таком способе торговли - от H1 до D1. Не рекомендуется вести торговлю во время , так как во время публикации новости цена практически не реагирует на уровни поддержки и сопротивления. Выходить из сделки рекомендуется при достижении уровня тейк-профита, размер которого должен быть, как минимум, в два раза больше, чем размер стоп-лосса.
Заключение.
Если вы желаете извлечь максимальную выгоду при использовании индикатора EasySupplyDemand, то старайтесь следовать консервативному методу торговли, максимально обезопасив свой . Имейте в виду - всего лишь один индикатор (даже самый лучший!) не способен дать полной картины рынка, потому его лучше сочетать с другими инструментами технического и фундаментального анализа.