В этом посте я хочу познакомить форумчан со стилем торговли, основанном на анализе рыночных настроений. Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.
Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator
– индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator
– индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator
– осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator
– сигнальный индикатор.
Данные индикаторы хорошо работают, практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:
Professional Sentiment Accumulator –
индикатор
накопления
сантимента
.
Показывает, в каком направлении открывать сделку, кто на рынке верховодит: покупатели или продавцы, я его еще называю фоновый индикатор.
Давайте посмотрим, как он выглядит на валютной паре евро доллар:
Eurusd D1:
Синими прямоугольниками отмечены места наиболее крупного накопления продавцов, а красным – покупателей. Из рисунка видно, что накопление сантимента идет по мере роста или падения графика и наступает такой момент, когда продавцы уже не готовы продавать, а покупатели уже готовы начать покупки или наоборот. Такие точки являются точками коррекции, либо разворота, в данном случае среднесрочного тренда, так как на примере показан дневной график евро. Такие данные дают нам замечательную возможность для начала поиска точки для открытия сделки, а также закрытия предыдущих. Показания этого индикатора наиболее рационально использовать на недельном, дневном и двенадцатичасовом графике.
Стрелками я обозначил всплески и скопления активности покупателей и продавцов, как видно из рисунка, цена следовала в нужном направлении без каких-либо нареканий. Красным овалом обозначена текущая ситуация, отсюда мы можем сделать вывод, что назрел откат курса вверх, т.к. покупатели уже начинают проявлять себя. Это не означает, что рынок пойдет вверх с текущих значений, хотя и такой вариант не исключен, а лишь только то, что если вы находитесь в продаже, то сделку лучше закрыть и ждать формации для открытия «длинных» позиций, уже с более мелкого таймфрейма. Также следует обратить внимание, что пока нет всплеска показаний индикатора, а серьезные развороты или коррекции всегда сопровождаются аномальным всплеском гистограммы, поэтому мы с большой долей вероятности можем предположить, что если рост начнется с текущих значений, то это не более чем коррекция к падению прошлых нескольких месяцев, а это согласитесь немаловажно, ведь мы заранее знаем, что евро будет ниже!
Недельный график золота: 
Из рисунка видно, что Professional Sentiment Accumulator показывает большинство разворотных точек графика, именно в этих точках необходимо искать сделки. Примечательно то, что индикатор показывает не только точки разворота, но и направление для открытия сделки. Обратите внимание на выделенный синий прямоугольник, где от каждого отката вверх, можно было уверенно открываться на продажу до тех пор, пока цвет индикатора не изменится и не начнется набор «длинных» позиций. Овалом обведен текущий бар, видно, что на рынке золота готовится коррекция и занимать «короткие» позиции достаточно опасно.
Роснефть Д1:
Из рисунка видно, что мы четко видели зоны покупок и продаж. В ситуации обведенной овалом, можно сказать, что идет набор «лонгов», но пока он настолько слаб, что покупать смерти подобно. Также обратите внимание, что падение в сентябре, началось с набора «шортов», но набор был не такой уж и крупный, поэтому и снижение идет вялое. Если попытаться спрогнозировать цену, то вполне вероятно, что рост продолжится, но покупок я бы искал только тогда, когда будет набор сантимента, т.е. синие гистограммы начнут расти и дадут сигнал на покупку.
Любимый форумчанами ДОЛЛАР/РУБЛЬ D1:
Обратите внимание на всплески гистограммы, эти всплески отлично предзнаменовали начало волн роста и снижения. В настоящий момент, рынок может скорректироваться и длинные позиции, открытые близко к текущим ценам, я бы закрыл.
СнП 500 дневной график:
Думаю без комментариев, т.к. четко были показаны все потенциальные зоны начала роста и места коррекции. Красным кружком я обвел текущую ситуацию, которая говорит о том, что может начаться небольшой откат цены вверх, который я скорее всего буду использовать для игры на понижение.
Нефть марки Брент 12 часовой фрейм:
Инерция для снижения еще есть и до 88 долл. можем еще припасть, но уже начался набор бычьего сантимета и надо взять нефть на вооружение.
Акции Майкрософт CFD, Д1:
Видим что назрела коррекция и сейчас можно краткосрочно порабать на продажу актива.
На этом обзор индикатора аккумуляции сантимента я заканчиваю, в следующей части я расскажу о других способах измерения сантимента.
Всем здоровья и профитов!!!
P.S. Если интересно, плюсаните, отправим на главную, подискутируем!
В этой статье, я хочу показать своим читателям стиль торговли, основанный на анализе настроений рынка. Эта тема достаточно скудно освещена. Я постараюсь на примерах объяснить, как это использовать в торговле.
Нужно заметить, что формула инструмента раскрыта не будет. Я только покажу, как с помощью подобного инструмента построить достаточно работоспособную и постоянную систему.
В системе используется четыре инструмента
- Professional Sentiment Accumulator – инструмент, показывающий накопление.
- Professional B&S Power Indicator – инструмент демонстрирующий силу покупателей, а также продавцов.
- Professional Sentiment Oscillator – осциллятор
- Professional SPR-M Indicator – вспомогательный сигнальный инструмент.
Однако в этой статье будет рассказано только про аналог первого. Так как найти его в сети мне лично не удалось.
Радуга это датчик настроения дождливой погоды переходящей в солнечную
Скачать
Скачать Professional Sentiment Accumulatoк можно путем нажатия на кнопку соц сетей + в пакете есть видео инструкция:
Sentiment Accumulator скачать затруднительно, но изучить можно
- Евро Доллар,
- Фунт Доллар,
- Австралийский Доллар Доллар,
- Доллар Франк,
- Киви Доллар,
- Доллар Йена,
- Золото,
- Серебро,
- Нефть,
- Медь,
- S&P 500 акции ММВБ,
- Фьючерсы на индекс РТС,
- Акции NYSE.
Professional Sentiment Accumulator – инструмент накопления настроения регулирует , показывая в какую сторону нужно открываться. Он определяет, кто сейчас главный на рынке. Иногда это покупатели, иногда продавцы. В данном случае инструмент выделяет некий главный фон.
Индикатор Sentiment Accumulator
Пришло время посмотреть, как он выглядит на паре Фунто Доллар таймфрейм D1.
Синие прямоугольники отмечают места, где больше всего скопилось продавцов, а красные отмечают места, где велики группы покупателей. На рисунке видно, что красная часть инструмента, которая показывает активность покупателей падает с приближением к зоне перегиба.
В некоторый момент на графике можно заметить положение вещей, когда продавцы уже не могут продавать, а покупатели вот-вот начнут покупки или наоборот. Такие зоны – это области коррекции или разворота. На этом графике виден среднесрочный тренд, именно он и вступает в зону коррекции. Такие сведенья дают нам отличную возможность для того, чтобы начать поиск для открытия позиции или закрытия предыдущих.
Такие принесут максимум пользы.
Индикатор Professional Sentiment Accumulator на Фунто Доллар с высоты недельного полета
Стрелками и линиями тут обозначаются шесть сигналов:
Таким образом, на рисунке видно, что цена следует в нужном направлении без особых раздумий. На окончании графика видно, что существующая восходящая тенденция немного захлебнулась в противотрендой коррекции
, тем не менее, по росту красных всплесков можно судить о том, что ещё будет движение вверх и сейчас самое время подумать о точке входа на коррекции.
Видно, что покупатели уже проявляют себя. Это не значит, что рынок ринется вверх с этого значения, хотя этот вариант не исключается, это говорит о том, что если в данный момент я нахожусь в продаже, то сделку нужно быстрее закрыть и дождаться, когда график будет готов к восходящему движению. Таки образом, мы заранее знаем, что фунт пойдет ещё выше.
Professional Sentiment Accumulator скачать бесплатно не так просто, но посмотреть сигналы на золотишке можно.
На этом рисунке мы видим, что Professional Sentiment Accumulator может показать почти все разворотные точки графика.
Именно в этих точках правильно искать сделки. Особенно интересно то, что индикатор демонстрирует не только области разворота, но также и направление, в котором следует занимать позиции. Обратите внимание на синюю среднюю линию. Пока она осторожненько выше оранжевой линии, можно входить на понижение. Только после того, как она пересеклась со средней линией, оранжевого цвета можно переходить к торговле на повышение.
Можно сделать прогноз на будущее. Так как видна дивергенция нисходящих впадин на графике, с вершинами на индикаторе, то очень вероятно в дальнейшем повышение цены.
Скачать индикатор Professional Sentiment Accumulator уже хочется, но давайте ещё посмотрим на акции Cisco на D1
На рисунке четко видны зоны покупок, а также продаж. Из-за большого , прогнозирование ситуации затруднено. Приходится отказаться от долгосрочных прогнозов и перейти на краткосрочные. Так мы со временем должны выйти на более долгосрочные тренды.
Смотреть
Professional Sentiment Accumulator индикатор накопления сантимента на примере Доллара Рубля на D1
Обратите внимание на существующие всплески гистограммы. Эти всплески замечательно предсказали начало волн роста
. В данный момент похоже, что рынок переходит к коррекции, поэтому длинные позиции, которые открываются ближе к текущим ценам я бы закрыл.
установить на S&P500
Полагаю, тут все понятно. Тут четко показаны все области, где начал корректироваться график. В завершении графика видна текущая ситуация, которая могла не стать катастрофой, если расставлять стоплоссы по текущим минимумам.
Professional Sentiment Accumulator ex4 на акциях Майкрософт контракт на разницу, D1.
Видим, что создалась зона сильного обвала на этом графике, возможно лучшее решение совсем пока не торговать.
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Sentiment (Настроение трейдеров) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Данный индикатор предельно простой, находится в левой части экрана. Он отображает процентное соотношение сделок на понижение или повышение, которые заключают инвесторы на данный момент. Sentiment выполняет вспомогательную функцию - подтверждает решение спекулянта или опровергает его.
К примеру, если все иные индикаторы говорят, что тренд будет идти вверх, а Sentiment индикатор демонстрирует информацию, что опционы в основном приобретают на понижение, то очень высока вероятность, что в данной момент как раз рухнет график вниз. Действия инвесторов напрямую зависят от ситуации, происходящей на бирже. Отказ от отслеживания текущей рыночной динамики является не самым удачным решением.
Увеличить
Что собой представляет индикатор Sentiment?
При открытии брокерской платформы трейдеру нужно разобраться с различными базовыми вещами: зачем нужна , как изменить вид графика, что такой таймфрейм и т.д. На данном этапе происходит изучение механизма приобретения контрактов на бинарном рынке.
Поэтому необходимо каким-нибудь образом осуществить систематизацию нескончаемого потока сделок спекулянта. Для этого был создан Sentiment индикатор. Очень много трейдеров действуют именно таким способом, используют систему настроений и осуществляют торговый процесс.
Со временем инвесторы стали использовать автоматические настройки параметров, поэтому потребность в использовании инструмента Сентимент индикатор отпала. Трейдеров начали интересовать совершенно иные вопросы, например, как выбрать правильный алгоритм торговли.
Определенная категория инвесторов не захотела развиваться, поэтому наивно стала сравнивать индикатор Sentiment с биржевым стаканом, который представлен на фондовом рынке. Под биржевым стаканом понимается книга заявок, демонстрирующая суммарный объем выставленных опционов на продажу и покупку.
Увеличить
Инструмент Sentiment не стакан, а только процентная шкала, которая действительна только в пределах одного бинарного брокера. Данные сведенья бесполезны в общем рыночном масштабе, они для принятия торговых решений не могут быть основной.
Индикатор «Настроений трейдеров» осуществляет измерение только небольшой рыночной части. Поэтому не могут демонстрироваться объективные данные.
Для работы индикатора Сентимент, всем бинарным брокерам стоит объединиться и опубликовать честно процентное соотношение заключенных контрактов на продажу и покупку. В 2017 г из-за развития сферы и довольно высокой конкуренции данный альянс стал невозможным. Даже если бы подобное и случилось, то большинство новичков все равно не смогло бы заработать с применением данного инструмента. Это связано с тем, что:
- Согласно статистике, приблизительно 80% всех представителей рынка постоянно сливают собственные депозиты.
- Получается, что большинство осуществленных торговых решений являются неверными.
- Когда новички смотрят на Сентимент индикатор, то ориентируются только на больший процент.
- Получается, что трейдер присоединится к толпе, которая постоянно на бирже теряет деньги.
В 2017 г не было единого инструмента, который позволял бы отслеживать действия на бирже всех трейдеров.
Преимущества индикатора Sentiment
- Сентимент - это процентная шкала, где демонстрируется количество трейдеров, ведущих торговлю на понижение и повышение.
- Данный индикатор изначально предназначался для начинающих инвесторов, чтобы они могли разобраться со способом открытия сделок на рынке цифровых опционов.
- Некоторые пользователи могут путать шкалу «Настроений трейдеров» и биржевой стакан, который предоставляется на фондовом рынке.
- Сентиментом отображаются данные, характерные только для одного брокера.
Недостатки Sentiment
Трейдеры на могут проверить следующие довольно важные сведения:
- Неизвестно, на основе какого именно алгоритма осуществляется подсчет.
- Нет данных, с какой именно скоростью брокером обрабатываются поступившие заявки и обновляется статистика.
- Нет гарантий, что демонстрируются подлинные данные, и не произвольно рисуются проценты.
Получается, что это такой инструмент, у которого нельзя контролировать работу. Выходит, при условиях реального рынка он является бесполезным.
Установка и настройка индикатора
Давайте рассмотрим, как работать с индикатором Sentiment. Если дословно перевести его название, то получим «Настроение трейдеров». Индикатор представлен как процентная шкала, где отображается количество инвесторов, ведущие торговлю на понижение и повышение. Как уже отмечено выше, для трейдеров эта процентная шкала бесполезная, профессионалы ей не доверяют.
Для добавления инструмента на график, нужно войти в личный кабинет и открыть меню «Индикаторы».
Увеличить
Сигналы Sentiment
Согласно официальной инструкции, красным цветом демонстрируется число позиций, открытых на понижение, зеленым цветом показано суммарное число контрактов на повышение.
Увеличить
Правила использования индикатора
Индикатор Сентимент осуществляет оценку рыночного настроения. Хотя его эффективность и остается под вопросом, но все же давайте рассмотрим, как его можно использовать.
Некоторое время назад, когда пара EURUSD находилась недалеко от своего локального максимума, мне на глаза попался сервис на сайте myfxbook.com. Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису.
При беглом взгляде на динамику остальных пар за последние полтора месяца (именно такая история доступна в сервисе) я обнаружил аналогичный эффект и на других валютных парах. Сразу бросилось в глаза, что практически на всех инструментах максимумы отношения длинных и коротких позиций совпадали с локальными ценовыми экстремумами. Что было менее заметно, так это то, что величина этого отношения на максимумах сильно отличалась на разных валютных парах. Где-то разворот цены происходил при отношении, превышающим 2, а где-то и пятикратный перевес коротких позиций над длинными сохранялся в течение месяца.
Я решил попробовать разобраться в причинах такого поведения индикатора сантимента и пришел к следующим выводам.
Так как myfxbook.com является массовым сервисом, то его средний пользователь не имеет статистического преимущества и результаты его случайны. В то же время, среди счетов сервиса постоянно проводится «естественный отбор» на соответствие торговых стратегий текущему состоянию рынка. Убыточные счета снимаются с мониторингов, прибыльные – получают больше средств для открытия позиций. Таким образом, если рассматривать совокупную позицию всех реальных счетов сервиса, то «виртуальная» торговая стратегия открытия позиций по такому «усредненному» счету должна проявлять признаки адаптивности к рынку!
В то же время, имеет место неприятное явление, которое заключется в том, что значительная часть счетов использует «плохие» стратегии – пересиживание, усреднение, мартингейл. Эти стратегии увеличивают число длинных позиций на падении цены и увеличивают число коротких позиций на росте. Именно благодаря им могут сохраняться длительные диспропорции между длинными и короткими позициями, и именно «плохие» стратегии не позволяют напрямую использовать сантимент для построения торговой стратегии на основе «естественного отбора» на myfxbook.
Лучше всего это видно на традиционных для реверсивных стратегий инструментах, таких как EURCAD, GBPCAD, EURGBP, EURCHF. Почти каждое резкое движение цены в этих инструментах провоцирует сильный рост объема «усредняющих» позиций. Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время такой подход приносит прибыль. Тем не менее, использовать показания индикатора сантимента как сигнал для входа я бы не советовал, так как уровень стоп-лосса в этом случае не может быть обоснованно определен.
Самое лучшее, на мой взгляд, применение этого индикатора сантимента – фильтрация сигналов торговой системы, удерживающей позиции как минимум несколько дней. В этом случае наличие значительных позиций «проигрывающей стороны» может быть лучшим подтверждением того, что цена движется не случайно. Однако для включения этого индикатора в свои торговые системы, еще нужно провести тесты, поэтому я решил собрать историю по основным парам. Скачать ее можно по ссылкам ниже. Интервал 5 минут, время GMT. Первые два столбца - время и цена закрытия. Затем идут данные по процентной доли позиций по объему, число лотов и число позиций. Сначала для коротких позиций, затем для длинных.