Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.
Индикатор пересечения скользящих средних
Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:
- SMA (простое);
- SMMA (сглаженное);
- EMA (экспоненциальное);
- LWMA (линейно-взвешенное).
Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.
SMA
Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.
Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.
Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.
Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.
С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.
Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.
Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.
EMA
Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .
Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.
Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.
Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.
Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.
С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.
Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.
Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.
Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.
- Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
- Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
- Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
- Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
- Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.
Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.
Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.
Стратегии скользящих средних
Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.
Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .
Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:
Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :
После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.
Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.
А вот и результаты —
Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:
Видео про скользящие средние
Итоги
Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».
MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.
- Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Большинство трейдеров, которые торгуют на рынке бинарных опционов, пользуются различными индикаторами и программными советниками. Это позволяет существенно облегчить торговлю, увеличить количество прибыльных сделок и сэкономить уйму времени. Но некоторые индикаторы, доступные для трейдеров, дают слишком слабые сигналы, или же являются сложными в применении.
Пример — индикатор Volume, который отображает объемы торгов. Чтобы разобраться в нем и научиться им пользоваться, необходимо изучить специализированную литературу, просмотреть десятки обучающих роликов и потратить на это уйму времени. Гораздо более простым и понятным инструментом анализа цен является скользящая средняя – индикатор, который отображает среднее значение цены за определенный период времени.
Что такое Moving Average?
Суть работы индикатора Moving Average предельно проста: пользователь вручную задает период построения скользящей средней, после чего программа автоматически рассчитывает средние значения цен за этот период и наносит их на график котировок. К примеру, если Вы установили период 89, индикатор будет рассчитывать в каждой точке графика среднее значение цены за предыдущие 89 свечей или баров. Чем больше будет этот период, тем более ровной и сглаженной будет линия.
Но стоит учитывать: периоды скользящих средних не устанавливаются в случайном порядке. Существуют определенные значения, которые используют большинство трейдеров. К примеру, можно устанавливать период, соответствующий количеству минут в часе (60), часов в сутках (24), или суток в торговом месяце (20-21). Также на Форексе и рынке бинарных опционов для построения скользящих средних часто используются числа Фибоначчи — 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.
Почему важно использовать именно такие периоды? Дело в том, что линии Moving Average очень часто выступают в качестве динамических (постоянно меняющихся) уровней поддержки и сопротивления. И чаще всего котировки валютных пар «отскакивают» именно от мувингов, периоды которых соответствуют числам Фибоначчи или имеют круглые значения (50, 100, 200 и пр.). Отскоки от линий МА являются достаточно сильными сигналами на открытие торговых сделок, чем и пользуются трейдеры при торговле на рынке бинарных опционов.
Как настроить индикатор Moving Average?
Индикатор Moving Average имеет несколько основных параметров — период, метод построения и тип линии. Если в настройках указан малый период (к примеру, 21, 34 или 55), то такая скользящая средняя условно называется «легкой». «Легкие» мувинги чаще всего используются на небольших таймфреймах — М1, М5 и М15, реже — на М30 и Н1. На мелких временных интервалах они работают гораздо лучше, чем на часовых и дневных, и при трендовых движениях цен от таких линий часто происходят отскоки.
«Тяжелые» линии скользящих средних (с периодом 89, 100, 144 и более) используются чаще на крупных таймфреймах — от Н1 до MN. Эту закономерность необходимо учитывать, если Вы торгуете на отскок от линий Moving Average. Ведь на интервалах Н1, Н4 и выше «легкие» мувинги редко оказывают поддержку или сопротивление ценам.
Метод построения (простая, экспоненциальная, сглаженная или линейно взвешенная) и тип линии (построенная по ценам закрытия, открытия, по максимумам или минимумам, и т.д.) индикатора подбираются индивидуально для графика каждой валютной пары.
К примеру, на одном графике поддержку и сопротивление цене может оказывать сглаженная Moving Average с периодом 144, построенная по ценам закрытия. На втором графике хорошие результаты появляются при использовании экспоненциального мувинга с периодом 89, построенного по ценам открытия. Настройка этих параметров зависит и от того, какая стратегия используется для торговли.
Как правильно работать с индикатором Moving Average при торговле бинарными опционами?
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
На рынке бинарных опционов применяется множество различных стратегий, основанных на использовании индикатора Moving Average. Чаще всего мувинги используются для того, чтобы определить динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых происходят отскоки. Но стоит учитывать: линия скользящей средней может выступать в качестве уровня поддержки/сопротивления лишь при условии, что цена валютной пары находится в трендовом движении. Если же на рынке бинарных опционов наблюдается флэт , мувинги теряют свою силу и любая стратегия торговли по ним становится абсолютно бесполезной.
Также нужно помнить о том, что при трендовых движениях не всегда происходят отскоки от линий Moving Average. Иногда котировки пробивают линии MA, из-за чего трейдеры сталкиваются с убытками. Поэтому необходимо всегда дожидаться подтверждения сигнала, прежде чем покупать бинарные опционы. Если цена вплотную подошла к линии скользящей средней и отскочила от неё, не следует сразу же открывать торговые сделки. Желательно дождаться ретеста линии Moving Average (повторного касания), и если после этого скользящая не будет пробита, можно покупать бинарные опционы в том или ином направлении.
Стратегия трех линий
Данная стратегия достаточно проста. В торговом терминале Вы открываете окно с графиком выбранной валютной пары и наносите на него не одну, а сразу три линии МА с разными параметрами. Настройка индикатора должна осуществляться таким образом, чтобы метод построения и тип линии были одинаковыми. Отличаться должны лишь периоды. К примеру, можно нанести на график три линии Moving Average с периодами 34, 55 и 89.
Если цена находится в восходящем тренде , все линии будут направлены вверх. Когда начинается коррекция или смена тренда , они пересекаются между собой и начинают снижаться. Именно в момент их пересечения можно покупать опционы «Вниз», т.к. в такой ситуации есть высокая вероятность того, что котировки продолжат двигаться в нисходящем направлении. Аналогичным образом следует действовать и при смене нисходящего тренда на восходящий, в момент пересечения линий снизу вверх.
Не стоит забывать о том, что эта стратегия работает лишь в том случае, если рынок пребывает в трендовом движении. Если валютная пара «застряла» во флете и находится в боковом движении, стратегия работать не будет. Как только Вы получите сигнал на покупку бинарных опционов «Выше», котировки начнут снижаться, и ваши сделки окажутся убыточными. И наоборот – едва три линии пересекутся сверху вниз, и появится сигнал на покупку опционов «Ниже», котировки начнут расти. В итоге, почти все ваши торговые позиции окажутся неудачными и стратегия «трех мувингов» не принесет желаемых результатов, даже если настройка индикаторов выполнена правильно. Поэтому во время флэта лучше использовать другие торговые инструменты – например, индикаторы или .
Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора скользящие средние для бинарных опционов
Скользящие средние, вне всякого сомнение, это одни из наиболее популярных инструментов у трейдеров. Но скользящие средние – это очень хорошо, когда вы знаете, как их использовать. Многие трейдеры делают большие ошибки, когда торгуют с применением скользящих средних. Поэтому давайте разберемся, какой тип и длину скользящей средней необходимо подбирать и как правильно использовать скользящие средние при принятии торговых решений.
Шаг 1: какая скользящая средняя самая лучшая? EMA или SMA?
У трейдеров всегда один и тот же вопрос: какую скользящую среднюю использовать – EMA (exponential moving average) или SMA (simple moving average)? Различие между EMA и SMA, как правило, очень незначительные, но выбор скользящей средней будет иметь большое влияние на торговлю. Поэтому вот, что здесь нужно знать:
#1 Разница между EMA и SMA
Когда речь заходит о разнице между EMA и SMA, то есть только один ключевой фактор, который их отличает друг от друга – это скорость. EMA движется намного быстрее и поэтому меняет свое направление значительно раньше, чем SMA. EMA придает больший вес последним действиям на рынке, что означает, что когда цена меняет направление движения, EMA распознает это раньше, а SMA реагирует на такие движения значительно дольше.
#2 Плюсы и минусы EMA и SMA
Если говорить о плюсах и минусах EMA и SMA , то здесь все крайне противоречиво. Потому что плюсы EMA являются ее же минусами. Вот что я имею в виду.
EMA реагирует на изменения на рынке быстрее, когда цена меняет направление движения, но это также означает, что у нас может быть много ложных сигналов ввиду слишком быстрого реагирования EMA. Например, когда на рынке происходит коррекционный откат во время восходящего тренда, EMA может слишком рано сигнализировать о том, что произошла смена тренда.
SMA в свою очередь даст такой сигнал значительно позже и это даст возможность сохранить свою сделку и получить больше прибыли. Но в то же время это означает, что SMA может дать слишком запоздалый сигнал, когда входить или выходить из рынка будет уже слишком поздно.
#3 Резюме
В конце концов выбор EMA или SMA сводится к тому, как вам будет комфортно – быстрые сигналы, или запоздалые. И все будет зависеть от вашего типа торговли. EMA дает много ранних сигналов, но в то же время часть из них будут ложными. SMA будет давать меньше сигналов и все они будут поздними, но в то же время среди них будет меньше ложных сигналов.
Я в своей торговле предпочитаю использовать SMA, т.к. придерживаюсь более консервативных взглядов и это также более подходит для свинг трейдинга.
Шаг 2: какой лучше всего период установить для скользящей средней?
После того, как вы определитесь с типом скользящей средней, следующий вопрос, который вы будете задавать себе – это какой период выбрать для скользящей средней, чтобы она давала лучшие сигналы.
Есть две части этого вопроса: первый – ты должен выбрать, что ты за трейдер – свинг или дей трейдер. Второе – ты должен четко понимать, почему ты будешь использовать скользящую среднюю. Теперь об этом подробнее.
#1 Большинство трейдеров используют скользящие средние
Знаете, почему скользящие средние хорошо работают? Ну кроме всего прочего. Потому, что большинство трейдеров используют их в своей торговле. Это в свою очередь поднимает один важный момент: ты должен придерживаться наиболее общих скользящих средних, чтобы получить лучшие результаты. Скользящие средние хорошо работают тогда, когда большинство трейдеров используют их для получения сигналов. Поэтому наша задача – идти вместе с толпой и использовать самые популярные скользящие средние.
#2 Лучшие скользящие средние для торговли внутри дня
Если ты торгуешь внутри дня, то тебе нужны скользящие средние, которые будут быстро реагировать на происходящие изменения. Вот почему для трейдеров, торгующих внутри дня, лучший вариант – это придерживаться EMA.
Когда речь заходит о периоде и продолжительности, есть три специфических варианта использования скользящих средних:
Период 9 или 10 – очень популярны и очень быстро двигаются
Период 21 – среднесрочный период и очень хорошо отрабатывает. Хорошо подходит, чтобы прокатиться на тренде
Период 50 – долгосрочный период, хорошо подходит для выявление долгосрочной перспективы
#3 Лучшие период для свинг-трейдинга
Чтобы вы понимали, свинг-трейдинг – это среднесрочный тип торговли. Трейдеры, которые предпочитают данный тип торговли, обычно торгуют по более высоким временным таймфреймам (4Н, 1D) и обычно держат открытыми позиции в течение длительного периода времени. Таким образом, свинг-трейдерам в первую очередь стоит выбирать SMA и также использовать скользящие средние с более высоким периодом, чтобы фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.
Вот 4 типа скользящих средних, которые лучше всего подходят для свинг-трейдеров :
Период 20 или 21 – это мой предпочтительный период для скользящей средней, когда дело доходит до краткосрочной свинг-торговли. Во время тренда цена очень хорошо отрабатывает по скользящей средней с этим периодом, а также хорошо сигнализирует при смене тренда
Период 50 – это стандартный период для скользящей средней, которая используется для свинг-трейдинга и этот период очень популярен среди трейдеров. Большинство трейдеров используют этот период на трендовых рынках, т.к. период 50 – это идеальный компромисс между краткосрочным и долгосрочным временным периодом
Период 100 – это период, который привлекает к себе просто своим круглым числом. Хорошо работает как поддержка или сопротивление, особенно на дневном или недельном таймфрейме
Период 200 или 250 – аналогично периоду 100. Популярен для анализа на дневных графиках, так как он отражает один год ценовой активности. Один год в данном контексте – это примерно 250 торговых дней
#4 Полосы Боллинджера и конец тренда
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине Bollinger Bands вы найдете 20-периодную MA, а внешние линии индикатора измеряют ценовую волатильность.
Когда цена находится в боковом диапазоне, она колеблется возле МА и внешние полосы выступают как сопротивление и поддержка. Если цена касается внешних полос, это может предвещать разворот в обратную сторону, т.е. в ту сторону, в которую последовал откат от внешней полосы. Поэтому даже если скользящие средние теряют свою информативность во время боковых движений, полосы Боллинджера – это хороший инструмент, который позволит анализировать ценовые колебания более эффективно даже в такое время.
Во время трендов индикатор полос Боллинджера может помочь оставаться в сделке и принимать правильные решения. Во время сильных трендов цена обычно отталкивается от скользящей средней и при этом движется близко к внешней полосе. Когда цена прорывает скользящую среднюю, это может рассматриваться как сигнал на изменение направления движения.
Кроме того, каждый раз, когда вы будете видеть прорыв внешней полосы Боллинджера во время тренда, это будет предвестником скорой коррекции, но учтите, что это не означает разворот до тех пор, пока не будет прорыв скользящей средней.
5 (100%) 2 votes
Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.
Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.
Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.
На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.
Смысл стратегии на основе пересечения EMA
Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA - экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:
7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200
Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.
Вот как это выглядит на графике
Стрелочками отмечены места для входа в позиции.
Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).
Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.
В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.
Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).
Пересечение трех скользящих
Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.
7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200
Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.
Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.
Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних
Отметим основные плюсы и минусы стратегии.
- Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
- Рабочая и проверенная стратегия
- Малоэффективна в периоды флэта
- Сигналы приходят с временной задержкой
Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.
Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:
Похожие записи:
Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних . Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор , который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.
Существует несколько вариантов построения скользящих средних :
1) Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
2) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
3) Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)
Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average . Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.
Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.
1. Использование одной скользящей средней
2. Использование двух скользящих средних с разными периодами
3. Использование трех и более скользящих средних
При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду. Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.
На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления .
Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.
Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.
В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей , с периодом 13 – медленной скользящей . Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.
Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.
Что же делать в таких ситуациях?
Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.
Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.
Рассмотрим такой сигнал на примере.
Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.
В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.
Рассмотрим на примере.
Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.
Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий
скользящих средних
.
1) Две экспоненциальные скользящие средние
(Exponential) с периодами 18 и 28.
Эти скользящие будут определять направление тренда.
2) Две линейно-взвешенные скользящие средние
(Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.
Правила открытия позиции скользящих средних :
1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)
Правила закрытия позиции скользящих средних :
1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх