Индекс относительной силы – это легендарный осциллятор, которым пользуются многие профессиональные спекулянты. К сожалению, новички не всегда имеют правильное представление об RSI, поэтому долго ходят кругами там, где можно было сделать настоящий прорыв.
Наверняка, все посетители нашего блога уже знакомы с RSI, т.е. знают, что это такая синяя линия, расположенная в подвальном окне, которая обычно рассчитывается за 14 свечей и используется для поиска перекупленности/перепроданности. Именно так этот индикатор обычно и представляют публике технические аналитики, но его функционал гораздо обширнее, чем кажется на первый взгляд.
Но не будем торопиться и вспомним для начала базовую теорию. Впервые общественность услышала про RSI в 1978 году, когда Уэллс Уайлдер, автор индикатора, опубликовал свои идеи в популярном на тот момент журнале Commodities, редакция которого делала акцент на сырьевые рынки.
Со временем стало очевидно, что RSI эффективен не только на товарной бирже, но и на всех остальных площадках, но второе рождение он отметил после того, как стал активно развиваться «розничный» Форекс. Именно на фоне популяризации валютного рынка разработка Уайлдера стала внедряться во всех без исключения аналитические модули.
Формула индикатора
Несмотря на то, что индексу относительной силы уже более 30 лет, редкий трейдер имеет представление о методике его расчёта, хотя запомнить её не так уж и сложно. В частности, на первом этапе формула измеряет расстояния (в пунктах), пройденные ценой на каждой свече расчётного периода.
Затем данная совокупность делится на две группы – положительные (U) и отрицательные (D) колебания. Например, если у нас получился ряд , в выборку U будут входить следующие члены ряда: 10,20,22,17,6. Все остальные показатели отправляются в выборку D.
На следующем этапе расчётов полученные последовательности усредняются за выбранный период (напомним, по умолчанию он равен 14) методом экспоненциального сглаживания (величины D берутся по модулю) и делятся. Иначе говоря, формируется базовый индекс силы (RS).
Его величина напрямую зависит от ценовой динамики, т.е. чем чаще и сильнее котировки растут, тем больше эта пропорция. Если же рынок находится в медвежьей фазе, RS будет низким. Если перевести всё сказанное на язык математики, получаем следующую формулу: RS = EMA(U)/EMA(D).
В принципе, динамику актива можно анализировать и при помощи RS, всё-таки он несёт в себе определённый экономический смысл, но у него есть один недостаток – пользователь не может дать текущей ситуации количественную оценку, т.е. однозначно сказать, когда цена явно завышена, а где наблюдается аномальная перепроданность.
Уэллс решил упомянутую проблему очень просто – он стал рассчитывать относительный индекс силы, который определяется по формуле: 100 – 100/(1+RS). В результате этого преобразования мы получаем ничто иное, как привычный нам индикатор RSI.
Классическая трактовка сигналов
Как уже отмечалось, изначально RSI использовался для поиска локальных перекупленностей/перепроданностей, т.е. таких ситуаций, в рамках которых цена очень сильно, можно сказать даже аномально, отклоняется от своей средней величины за период.
Поскольку осциллятор Уайлдера колеблется от 0 до 100, под перекупленностью следует понимать область, расположенную рядом с верхней планкой этой шкалы (обычно используется интервал от 80 до 100 включительно, хотя здесь возможны самые разные варианты).
Перепроданность – это ситуация, обратная перекупленности, поэтому она идентифицируется по аналогичному интервалу, расположенному в нижней части шкалы. Чаще всего эти уровни являются зеркальными, т.е. пользователи используют комбинации 80-20, 70-30, 85-15 и т.д.
Тем не менее, крайне редко применяются и ассиметричные идентификаторы, например, перекупленность распознаётся по 80-процентному уровню, а перепроданность подтверждается касанием 40-й планки. Такие приёмы приносят пользу лишь в том случае, если на бычьей и медвежьей фазах рынка актив ведёт себя совершенно по-разному.
В принципе, теория никогда не вызывает вопросов и проблем, но когда дело доходит до практической торговли, многие трейдеры начинают использовать RSI во вред, поскольку не понимают его смысла. Результатом этих неумелых действий становится обида на индикаторы и Форекс.
Чтобы избежать столь нелепого разочарования, нужно запомнить несколько простых правил. Во-первых, RSI даёт техническую оценку происходящему, т.е. он просто обрабатывает данные по формуле и выдаёт на экране результат. У него нет искусственного интеллекта.
Во-вторых, сам факт касания экстремальной области ещё не говорит о том, что актив реально перекуплен/перепродан. Иначе говоря, RSI даёт грубую вероятностную оценку возможному развороту, например, если он достиг отметки 80, тренд скорее завершится, чем продолжится.
И, в-третьих, качество сигналов должен оптимизировать сам пользователь. Например, если исторические тесты показывают, что отработка 80% перекупленности и 20% перепроданности приносит профит в 7 случаях из 10, такие точки входа признаются удовлетворительными.
Возможно, это звучит банально, но мы постоянно видим, как аналитики публикуют прогнозы в духе: «RSI находится ниже 30, поэтому цена готова развернуться». Подобные рекомендации бесполезны, так как эксперты не приводят конкретную вероятность отработки сигнала, ну а пересказывать ситуацию, сложившуюся на графике, умеют все трейдеры, даже вчерашние новички.
Дополнительные сигналы RSI
Кроме как для идентификации перекупленности/перепроданности, этот индикатор часто используется по прямому назначению (если так можно выразиться), т.е. его динамика помогает оценить силу текущей тенденции. В данном случае необходимо руководствоваться следующими правилами:
- Если значение индекса на каждой новой свече увеличивается – это восходящий тренд;
- Если значение индекса уменьшается – это нисходящий тренд.
Выше представлен классический пример бычьего тренда, подтверждённого RSI. Это идеальная формация, поскольку на индикаторе отсутствует шум, но на практике гораздо чаще возникают спорные ситуации, когда линия индекса корректируется или колеблется в узком диапазоне. В принципе, подобные моменты можно рассмотреть на том же самом графике.
Бороться с таким шумом можно двумя способами, в частности, проще всего построить на базе RSI скользящую среднюю, т.е. усреднить его значения за определённый временной интервал. В этом случае новые торговые правила будут звучать следующим образом:
- Если RSI находится выше своего среднего значения – это признак UP-тренда;
- Если RSI находится ниже своего среднего значения – это признак DOWN-тренда.
Отметим, что данная методика особенно эффективна на крупных таймфреймах (D1 и W1), а вот на графиках младшего порядка индекс относительной силы формирует много ложных сигналов. Разумеется, его точность можно улучшить, увеличив период расчёта, но тогда мы всё равно приходим к более крупным ТФ, только немного другим путём.
И второй метод борьбы с шумом немного сложнее и поэтому требует определённой сноровки. Дело в том, что ещё на заре становления этого индикатора трейдеры заметили одну интересную особенность – на нём неплохо отрабатываются фигуры технического анализа (флаги, треугольники и т.д.).
Таким образом, если шум внешне напоминает фигуру продолжения тренда, например, линия RSI после консолидации пробивает наклонную касательную в направлении прежней тенденции, его можно использовать либо для «доливки», либо как сигнал на «перезаход» в позицию.
И последняя группа общепризнанных сигналов RSI сводится к идентификации дивергенций. Напомним, так принято называть ситуацию, в рамках которой динамика цены и индикатора расходится, например, когда котировки формируют новый максимум, а индекс силы не может пробить предыдущий экстремум.
Рассмотренный только что сигнал считается медвежьим, поскольку на сильных трендах цена и индикатор всегда движутся синхронно (выше мы как раз рассматривали подобные сигналы), а любые противоречия этой модели указывают на слабость тенденции. Дивергенция – это и есть классический пример потери импульса.
По аналогичному принципу трактуется и бычья дивергенция, только в этом случае RSI должен сформировать локальное дно до того, как это сделает реальная цена. Иначе говоря, Up- и Down-диверы относятся к моделям зеркального (универсального) типа.
Что касается практического применения дивергенций RSI на Форекс, то мы рекомендуем использовать их для решения двух задач:
- подтверждать с их помощью новые технические тренды (в этом случае сигналы будут носить эпизодический характер, поскольку диверы появляются редко);
- искать признаки окончания пятой волны (данная рекомендация актуальна для стратегии Ральфа Эллиотта).
Таким образом, если дивергенция не подтверждается другими индикаторами и методами, использовать её не рекомендуется. И это не просто наше частное мнение, а общепризнанная практика. В любом случае, каждый может сам открыть демо-счёт и попробовать выйти в стабильный плюс на одних лишь диверах. Готов поспорить, что долго этот эксперимент не продлится.
Нестандартные приёмы, основанные на RSI
В принципе, перечисленные выше сигналы можно найти в любом учебнике по теханализу, поэтому гораздо интереснее приёмы, о которых крайне редко упоминают в тематических книгах и журналах. И первый подход, открывающий неплохие возможности на Форекс, предполагает построение в одном окне двух разнопериодных RSI.
Обратите внимание - чтобы представленная выше формация в Metatrader работала корректно, при установке каждого индикатора в подвальное окно необходимо закрепить их минимумы и максимумы на одинаковых уровнях (желательно всегда использовать 0 и 100 соответственно).
Использовать эту комбинацию очень просто, в частности, если быстрый RSI расположен выше медленного – это признак бычьего тренда, а в обратном случае, когда младший индекс находится ниже старшего, можно уверенно говорить о том, что на рынке сформировалась медвежья тенденция.
Удивительно, но факт – подобные примитивные сигналы очень точно характеризуют текущую ситуацию, при этом они не так сильно запаздывают, как комбинации «RSI+MA», и не требуют от трейдера приложения дополнительных усилий по поиску фигур технического анализа. В общем, если сравнивать рассмотренную модель с классическими стратегиями, она приносит гораздо больше пользы.
Не менее интересен RSI и в купе с другими экспертами. Напомним, в терминале Metatrade4 эту формулу можно применять не только к цене, но и к любым другим индикаторам. Особенно в этом плане привлекательны остальные осцилляторы, например, стандартное отклонение.
На графике выше мы применили RSI к Standard Deviation, т.е. рассчитали индекс относительной силы стандартного отклонения. Фактически, это совершенно новый технический индикатор, позволяющий оценивать масштаб отклонения цены от её средней величины, устраняя при этом фактор волатильности. Звучит немного запутанно, поэтому просто посмотрим на примеры качественных сигналов, после которых рынок словно по приказу разворачивался.
Найти подобные точки входа при помощи обычных RSI и Standard Deviation невозможно в принципе, так как они запаздывают, зависят от волатильности (этим грешит StdDev) и часто просто не «добивают» ключевые уровни перекупленности/перепроданности.
По аналогичному принципу можно исследовать и все остальные индикаторные комбинации, например, CCI+RSI или индекс силы, построенный на базе стохастического осциллятора. В первом случае мы получаем неплохой трендовый модуль, иногда формирующий опережающие сигналы, а вторая модель идеально подходит для поиска перекупленности/перепроданности.
Кстати говоря, чтобы правильно построить RSI по значениям другого индикатора, нужно выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо установить на график базовый алгоритм, значения которого и будут заменять цены. В наших примерах это были StdDev, CCI и стохастик.
Затем в навигаторе Metatrader нужно найти RSI, выбрать его при помощи левой кнопки мыши и, не отпуская клавишу, перетащить этот индикатор на подвальное окно базового осциллятора. Обратите внимание – если индекс просто «кинуть» на основной график, он построится в новом окошке.
Затем, когда появится окно настроек RSI, в поле «применить к» выбираем строку «previous indicator"s data», задаём остальные параметры (период, уровни, цвет, минимум, максимум) и нажимаем кнопку Ok. Если всё сделано верно, индекс построится не по ценам, а по значениям базового эксперта.
И последняя вариант применения RSI, о котором редко кто вспоминает, предполагает анализ ренко-графика. Да, с формальной точки зрения, на синтетических диаграммах эта формула просто считает количество Up- и Down-баров, но мы полагаем, что подобная разметка может пригодиться для циклического анализа.
Подводим итоги
Сегодня мы очередной раз убедились в том что, старые индикаторы могут быть намного полезнее и информативнее популярных новинок, в частности, один только RSI решает сразу несколько задач, во-первых, он идентифицирует локальные технические перекупленности/перепроданности.
Во-вторых, с его помощью трейдер быстро оценивает силу актуальной тенденции и ищет дивергенции. По отдельности такие сигналы бесполезны, но если комбинировать их с другим инструментарием или фундаментальным анализом, на выходе получится неплохая стратегия.
В-третьих, при помощи RSI можно анализировать не только цены, но и другие индикаторы, в особенности осцилляторы. Более того, мы не исключаем, что он покажет интересные результаты и в реальном секторе, например, при исследовании настроений на рынке недвижимости и роскоши (спрос на статусные вещи и дивергенции в пятой волне тесно связаны).
И ещё один плюс RSI заключается в том, что он корректно работает даже на ренко-графиках. Некоторые индикаторы этим похвастаться не могут, так как данная диаграмма имеет свою специфику, которая делает часть формул неработоспособными.
Что касается минусов индекса относительно силы, то здесь следует принять во внимание лишь стандартный набор недостатков – он не имеет искусственного интеллекта (как и любой другой индикатор), периодически даёт ложные сигналы и немного запаздывает.
Опытные трейдеры прекрасно знают про все перечисленные нюансы и успешно их нейтрализуют, но новички, почему-то, упорно надёются найти алгоритм, который будет делать за них всю работу, а когда RSI не оправдывает ожиданий, начинают его критиковать.
Уважаемые гости моего блога! Вам наверняка хоть раз приходилось смотреть в микроскоп. А если нет, не беда, мы именно сейчас этим займёмся. Микроскоп, правда, будет не совсем обычный: он показывает, как совершать торговые сделки с повышенной точностью.
Как вы знаете, существует огромное множество технических индикаторов. Один индикатор можно сравнить с оптикой небольшого увеличения. А два и больше? Тогда мы получаем нечто очень мощное, как в микроскопе перемножаются увеличения отдельных стёкол. Наша сегодняшняя тема — торговая стратегия CCI RSI, в основе которой два популярных технических индикатора: CCI и RSI.
Для понимания принципов этой стратегии нам нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как работают индикаторы, на которых она построена. С этого и предлагаю начать.
CCI
CCI означает «commodity channel index» или «индекс канала товара». Сразу в голову приходят мысли: этот индикатор разработан применительно к рынку товарных фьючерсов, а основан на отклонении цены от средних значений в некотором диапазоне. Всё верно. Значения индекса обычно колеблются между +100 и -100 и интерпретируются как перекупленность (цена слишком завышена и уже не отвечает равновесию спроса и предложения) или перепроданность (цена слишком занижена). Вычисляется этот индекс так.
CCI = (TP – SMA (n) of TP)/(0.015*MD), где
- TP – Typical Price;
- n – период для усреднения;
- SMA (n) – простая скользящая средняя за период n (обычно 14);
- TP=(High+Low+Close)/3;
- MD — Mean Deviation — среднее абсолютное значение разницы между TP и SMA от TP.
- 0.015 – эмпирическая (полученная опытным путём) постоянная.
Её назначение – подгонка основной массы значений индикатора под границы интервала +100 и -100.
Давайте посмотрим, как практически работает этот индикатор.
Покупки
Если значение индекса пересекает уровень 100 снизу вверх, считается, что имеется сильный восходящий тренд и следует покупать. Когда после этого индекс пересекает уровень 100 сверху вниз, говорят о переломе восходящего тренда и о начале продаж.
Продажи
Если значение индекса пересекает уровень -100 сверху вниз, на сильном нисходящем тренде продаём, но закрываем продажу и открываем покупку, когда индекс обратно пересекает -100 снизу вверх.
Рассмотрим пример (EURUSD_H4).
Индекс пересекает уровень +100 снизу вверх и с появлением следующей свечи открывается покупка. Цена покупки 1.4781+спред. Теперь ждём, когда индекс снова пересечёт уровень +100, но на этот раз сверху вниз, чтобы закрыть покупку и открыть продажу в момент образования следующей за пересечением свечи. Это происходит, когда цена равна 1.4942. Неплохо для начала!
Если вас заинтересовал этот индикатор, то более подробно о нем, а так же о стратегиях в которых он участвует можно почитать .
RSI
А теперь так же бегло коснёмся индикатора RSI, что означает «Relative Strength Index» или «индекс относительной силы».
Этот индекс относится к группе осцилляторов, т.е. отражает колебание скорости изменения цены. Его значения находятся в интервале от 0 до 100. Расчёты состоят из нескольких этапов. Прежде всего, определяется, восходящая или нисходящая последняя свеча. Восходящей называется свеча, которая закрылась выше предыдущей. Нисходящая свеча та, которая закрылась ниже предыдущей. На основе этого вычисляются положительные (U) или отрицательные (D) ценовые изменения.
Для восходящей свечи
- U=Closei-Closei-1
Для нисходящей свечи
- D=Closei-1-Closei
Если цены закрытия последней и предпоследней свечей равны, то U = D = 0.
Затем ценовые изменения усредняются при помощи экспоненциальной :
RS=EMAn (U)/EMAn (D),
- где n – значение периода для усреднения (по умолчанию n=14)
Ну и, наконец, вычисляется значение самого индекса RSI
RSI = 100*EMAn (U)/(EMAn (U)+EMAn (D))
Индикатор не совсем прост: у него есть ряд сигналов, совершенно разных по смыслу.
Самый простой тип сигналов
Покупка при пересечении уровня +30 снизу вверх (выход из состояния перепроданности) и продажа при пересечении +70 сверху вниз (выход из состояния перекупленности). Проблема в том, что состояния перекупленности и перепроданности могут сохраняться очень долго, когда цена продолжает меняться в одну и ту же сторону, тогда как значение индикатора «залипает» на сформировавшемся уровне.
Пробой уровней поддержки и сопротивления
Иногда по графику индикатора RSI можно провести хорошо выраженные уровни поддержки и сопротивления, а порой и трендовые каналы даже тогда, когда их не видно на графике цены. В этих случаях пробой на графике RSI может стать опережающим сигналом, когда на графике цены ничего не намекает на предстоящий разворот.
Классические осцилляторные сигналы – дивергенция
Это расхождение динамики максимумов или минимумов на ценовом графике и графике индикатора. Например, если ценовые максимумы последовательно повышаются, а на графике индикатора им отвечают, наоборот, снижающиеся максимумы, следует ожидать прорыва вниз. Ну и аналогично, если на графике цены минимумы снижаются, а на графике индикатора растут, скорее всего, следует ждать разворота вверх.
Кажущийся парадокс дивергенции в том, что индикатор, построенный на основе прошлого, показывает будущее. Но здесь нет никакого парадокса, ведь RSI строится на основе «свёрнутых» во времени цен, т.е. отсутствие их изменений не отражается на графике индикатора, а любые изменения визуально кажутся более резкими. Отсюда тренд на графике индикатора может развернуться раньше, чем на ценовом графике.
Описание торговли на основе CCI и RSI
Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.
В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора. Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI .
Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).
С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов. При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой). На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.
Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.
С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно. В принципе, ничего не мешает всегда поступать именно так, но у трейлинг-стопа есть большой недостаток: уровень стопа может достигаться при внезапном краткосрочном выбросе цены, когда техническая картина далека от разворота.
Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.
Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.
И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя. Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:
%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,
- %K – «быстрый» Стохастик;
- C – цена закрытия текущего периода;
- L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
- H (n) — самая высокая цена за период n свечей.
Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах.
Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20. Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.
Послесловие
В этой статье мы рассмотрели не просто стратегию на основе двух популярных технических индикаторов. Здесь мы использовали старый, но надёжный торговый приём: сначала один из индикаторов даёт опережающий «стратегический» сигнал на готовность к открытию сделки, а затем второй индикатор даёт «отмашку» на само открытие.
Конечно, существуют и другие приёмы, например, объединение нескольких индикаторов в один, что иногда позволяет получать неожиданные эффекты и абсолютно уникальные торговые сигналы. Со временем мы коснёмся и этой темы. А это значит, что вас ждёт ещё много интересного. Подписывайтесь на новости моего блога, если вы ещё не сделали этого!
На рынке бинарных опционов часто наблюдаются ситуации, когда цены находятся в боковом движении (флэте ). В такие моменты никакая стратегия, рассчитанная на торговлю по тренду , не может принести прибыль. И трендовые индикаторы (такие как , и пр.) становятся бесполезными, поскольку ими следует пользоваться только в то время, когда на рынке бинарных опционов наблюдается устойчивая тенденция в восходящем или нисходящем направлениях. Взамен этим индикаторам приходят осцилляторы — аналитические инструменты, которые наилучшим образом адаптированы для торговли во флэте. Среди них, наряду с осциллятором , самым популярным считается RSI — индикатор, описание которого мы подробно рассмотрим в данной статье.
Что представляет собой индикатор RSI?
Индикатор RSI (Relative Strength Index или Индекс относительной силы), как и Стохастик, относится к категории осцилляторов . Визуально он представляет собой два горизонтальных уровня (их стандартная настройка — 30 и 70 соответственно), между которыми движется основная линия индикатора. Если на рынке бинарных опционов возникает сильная бычья тенденция и цены начинают стремительно расти, в итоге возникает избыточный спрос на торговый инструмент и линия RSI входит в зону перекупленности (выше уровня 70). Если же котировки резко падают, то рано или поздно предложение становится в разы больше, чем спрос, и актив становится перепроданным. Индикатор RSI сигнализирует об этом снижением линии ниже уровня 30.
Вышеописанные сигналы имеют важное значение для трейдеров, которые торгуют на рынке бинарных опционов. Дело в том, что для осцилляторов (RSI, Стохастик и др.) характерно такое свойство: цены в большинстве случаев не могут долго задерживаться в критических зонах (за пределами уровней 30 и 70). Если возникает перекупленность финансового актива после длительного роста, то в ближайшее время, вероятнее всего, начнется нисходящее движение. При сильной перепроданности есть высокая вероятность того, что котировки вскоре начнут расти.
Стратегия торговли по индикатору RSI
Торговая стратегия, основанная на применении индикатора RSI, предельно проста. Вам необходимо лишь нанести на график валютной пары индикатор со стандартными настройками (период 14, уровни 30 и 70). Если линия RSI входит в зону перекупленности, и затем разворачивается вниз, можно приступать к покупке бинарных опционов в направлении «Ниже». Если же индикатор сигнализирует о перепроданности актива, то при пересечении линией индикатора уровня 30 и ее последующего разворота вверх можно покупать опционы «Выше».
Пример торговли на рынке бинарных опционов по таким сигналам изображен на рисунке ниже. Как видим, эта стратегия дает весьма неплохие результаты, поскольку сразу после появления сигналов (точки входа обозначены на скриншоте желтыми прямоугольниками) котировки меняли свое направление. И во всех четырех случаях покупка бинарных опционов принесла бы трейдеру прибыль.
Преимущества индикатора RSI
В сообществах трейдеров часто возникают споры по поводу эффективности использования индикатора RSI в торговле бинарными опционами. С одной стороны, этот инструмент технического анализа имеет ряд весомых преимуществ перед другими индикаторами:
- Сигналами RSI очень легко пользоваться. Чтобы освоить этот индикатор, не нужно тратить много времени на изучение специализированной литературы и просмотр обучающих видеороликов в интернете.
- Данный индикатор более эффективен в торговле на рынке бинарных опционов, чем на Форексе . Дело в том, что его сигналы практически во всех случаях «отрабатываются», но движения в предсказанных направлениях иногда бывают очень непродолжительными. Если линия индикатора входит в зону перекупленности или перепроданности, то после этого обязательно последует разворот цены (пусть даже и кратковременный). Даже если движение котировок в обратном направлении будет совсем незначительным, это в любом случае позволит трейдеру бинарных опционов получить прибыль со своих сделок. На Форексе же такие незначительные движения во время флэта отыграть гораздо сложнее.
- Это один из немногих аналитических инструментов (наряду с Stochastic Oscillator), которые прекрасно работают при боковом тренде (флэте).
- Relative Strength Index отлично работает в сочетании с другими осцилляторами (например, с индикатором Стохастик).
Недостатки Relative Strength Index
С другой стороны, индикатор RSI имеет и некоторые недостатки, из-за которых торговля становится менее результативной:
Сигналы появляются гораздо реже, чем при использовании других индикаторов. Взгляните на рисунок ниже. На нем изображен 4-часовой график валютной пары доллар-франк. За весь период возникло всего 5 сигналов на покупку бинарных опционов по стратегии, описание которой приведено в данной статье. К слову, Стохастик не имеет этого недостатка – он выдает сигналы гораздо чаще.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Индикатор RSI плохо работает при сильных трендовых движениях. Если на рынке наблюдается высокая волатильность и стремительный рост или падение цен, то линия RSI может буквально «прилипнуть» к нижней или верхней границе в поле индикатора, и надолго задержаться в зоне перекупленности или перепроданности. Это часто приводит к убыткам.
С какими индикаторами можно сочетать RSI?
Чтобы Ваша торговая стратегия приносила хорошую прибыль, следует комбинировать RSI с другими индикаторами. К примеру, трейдеры часто сочетают его сигналы с показаниями осциллятора Стохастик (Stochastic Oscillator). Стратегия торговли по этим двум инструментам технического анализа достаточно проста. Приведем ее краткое описание.
- Если линия RSI входит в зону перекупленности и разворачивается вниз, и при этом в поле индикатора Stochastic (Стохастик) сигнальная линия пересекает его основную линию сверху вниз, это является сигналом к продаже (опционы «Ниже»).
- Если RSI сигнализирует о перепроданности рынка и его линия пересекает уровень 30 снизу вверх, при этом сигнальная линия Stochastic также выходит из зоны перепроданности, в таком случае целесообразно покупать бинарные опционы «Выше».
Обратите внимание: если сигналы RSI не подтверждаются индикатором Стохастик (например, линия Relative Strength Index выходит из зоны перекупленности, а линия Stochastic остается в нейтральной зоне), следует воздерживаться от покупки бинарных опционов. В противном случае сигналы будут менее надежными, и стратегия торговли, описание которой приведено выше, станет неэффективной.
Данная стратегия продемонстрирована на рисунке ниже. Как видим, лишь 1 из 5 сигналов (выделен красным) оказался неподтвержденным, хотя после его появления цена все-таки ушла в предсказанном направлении. В остальных случаях сигналы RSI были подтверждены индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator) и сделки принесли прибыль.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Как правильно настроить индикатор Индекс относительной силы?
Как показывает практика, торговля на рынке бинарных опционов дает наилучшие результаты при использовании стандартных настроек индикатора RSI. По умолчанию период равен 14, граница зоны перепроданности находится на уровне 30, а зона перекупленности начинается с отметки 70.
Некоторые трейдеры с целью увеличения количества сигналов меняют эти настройки. Они устанавливают зоны перепроданности и перекупленности на уровнях 40 и 60 соответственно и аналогичным образом меняют параметры индикатора Stochastic (Стохастик). Но торговля по индикатору RSI с такими настройками крайне рискованна. Несмотря на то, что сигналов будет больше, среди них увеличится количество ложных. Так, если при стандартных настройках уровней 30 и 70 Вы будете получать прибыль в 8 из 10 сделок, то при сужении нейтральной зоны индикатора (когда уровни 30 и 70 меняются на 40 и 60) количество убыточных позиций сравняется с количеством прибыльных.
Индикатор для бинарных опционов RSI – основа одноименной торговой системы, которая всегда подкупала трейдеров своей интуитивной доступностью и высокой эффективностью. Кроме того, данный инструмент технического анализа вам не придется томительно искать на просторах всемирной паутины, так как он является стандартным, следовательно, изначально интегрирован в самые популярные терминалы, в частности МТ 4 не стал исключением.
В последнее время на стратегию для бинарных опционов RSI обрушилась шквальная критика, эксперты утверждают, что она излишни, проста и заурядна. В защиту системы можно привести опыт многих инвесторов, которые перегружали тактики различными индикаторами, как следствие обжигались и теряли деньги. Дело в том, что чрезмерное злоупотребление инструментами технического анализа, всегда ведет к огромному количеству ложных сигналов. Разумеется, что найти иголку в стоге сена под силу далеко не каждому. Кроме того, одновременное использование различных индикаторов – методика, подходящая в большей степени для рынка Форекс. В свою очередь бинарные опционы подразумевают определение точек разворота тренда, с целью своевременного открытия актива на повышение или понижение, поэтому выдумать что-то новое нет необходимости.
Индикатор RSI для бинарных опционов наглядно доказывает правоту и эффективность простых стратегий, более того, с помощью данной системы вы сможете также торговать и краткосрочными активами, которые в свою очередь требуют от инвестора высокой точности, в вопросах открытия и закрытия сделки. Впрочем, данная стратегия компенсирует отсутствие опыта.
Как настроить индикатор RSI для бинарных опционов?
Для прибыльной работы нам придется задействовать все три индикатора из серии RSI, выставляем следующие периоды: 5, 14 и 21. Все прочие опции оптимизировать не обязательно, поэтому оставляем их значение по умолчанию. Дело в том, что внесенных корректив вполне достаточно для того чтобы нивелировать главный недостаток осцилляторов – огромное количество ложных сигналов во время торговли на незначительных таймфреймах. Таким образом, RSI одновременно выполняет функции фильтра и поиска сигналов, следовательно, трейдер без особого труда сумеет отыскать зоны перепроданности и перекупленности.
Для того чтобы стратегия оправдала себя в полной мере, инвестор должен заручиться поддержкой надежного и авторитетного брокера, идеальным вариантом как для начинающих, так и для опытных инвесторов станет создание депозита на сайте Binomo или OlympTrade .
Основные принципы использования стратегия RSI
Торговля, основанная на данной системе, предусматривает работу со всевозможными валютными парами и таймфреймами. Но в тоже время вам следует учитывать, что разработчики стратегии предлагают рекомендуемые минимальные – М5, и максимальны – М30 и Н1 таймфреймы. Естественно, подобные умозаключения не взяты с потолка, напротив, это результат плодотворного тестирования, поэтому не стоит пренебрегать данными аспектами. Также вы должны учитывать, что сигналы достаточно редко проявляются на продолжительных периодах. Поэтому сконцентрируйтесь на незначительных таймфреймах.
Особого внимания заслуживает процедура экспирации – заключение действия актива. Оптимальным вариантом станет одна свеча временного периода, таким образом, если вы торгуете на пятиминутном таймфрейме, то тогда срок продолжительности бинарного опциона также должен быть эквивалентен пяти минутам. В некоторых случаях, трейдеру следует увеличивать срок экспирации до 2 или 3 свечей, в зависимости от результатов анализа истории котировок выбранной пары валют. Естественно, что данный аспект также будет вносить свою лепту и оказывать влияние на выбор таймфрейма.
Стратегия для бинарных опционов RSI применяется в различных вариациях, ранее мы обговорили лишь классическую методику использования одноименного комплекса индикаторов. К примеру, одна из модификаций данной системы допускает одновременную торговлю двумя бинарными контрактами, однако при условии, что у них будет разный срок экспирации. К примеру, один контракт на одну свечу таймфрейма, а второй на три свечи. Но опять-таки, подобные нюансы полностью зависят от результатов анализа истории котировок.
Сигналы торговой системы RSI
Сигналы, оповещающие инвестора о необходимости приобрести актив на повышение или понижение достаточно просты для понимания, но в тоже время весьма эффективны и прибыльны:
Разумеется, что заблаговременно нам нужно расчертить уровни, которые будут определять эти самые зоны, в принципе можно работать со стандартными значениями, которые в полной мере удовлетворят все наши потребности, перекупленность – диапазон пунктов 70-100, перепроданность – диапазон пунктов 0-30.
Как вы понимаете еще больше упростить данную торговую систему практически невозможно, так как от трейдера требуется минимум усилий, практически все стратегия выполнит вместо вас.
В целом, торговля, построенная на трех индикаторах RSI, выглядит следующим образом:
- Отслеживаем график с пятиминутным таймреймом, как только стоимость входит в сигнальную зону, ожидаем аналогичных движений на RSI 14, 21.
- Открывать опцион нужно в момент, когда вся тройка индикаторов окажется в одной зоне, в зависимости от специфики зоны выбираем тип опционного контракта.
Необходимо отметить, что мы рассмотрели только одну из методик использования индикаторов RSI. Сегодня все чаще данный комплекс инструментов технического анализа комбинируют со Средней Скользящей или со Стохастиком. Поэтому после того, как вы освоите вышеописанную стратегию, вы также можете попробовать поэкспериментировать. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит
RSI (индекс относительной силы) – это один из самых популярных индикаторов, который пользуется успехом среди трейдеров почти 40 лет. Далее мы представим самую простую стратегию с использованием Relative Strength Index, которая не требует особых навыков трейдера, но тем не менее, является достаточно эффективной. Также советуем обратить внимание на 4 простые стратегии, среди которых есть еще одна простая стратегия с индикатором RSI .
Описание индикатора
RSI относится к группе осцилляторов., которые используются для различных индикаторных стратегий . То есть, его значение всегда колеблется в диапазоне от 0 до 100. При этом основная его задача – определить относительную силу движения. Выглядит индикатор на всех платформах и у всех брокеров одинаково (за исключением графических аспектов). Это линия, которая находится в постоянном движении снизу-вверх, сверху-вниз или просто прямо.
Помимо диапазона есть еще 2 прямых горизонтальных линии. По умолчанию они стоят на отметке 30 и 70. Первая показывает порог зоны перепроданности, вторая – перекупленности. Что это значит? Если рынок перепродан, значит, через некоторое время начнется скупка активов и цена пойдет вверх. Если цена находится зоне перекупленности, то следует ожидать понижения котировок.
Для лучшего понимания предоставим скриншот RSI у брокера IQ Option.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Наверняка вы уже поняли, как он может принести прибыль. Зашла цена выше линии 70 – ставь на понижение. Зашла ниже 30 – покупай Пут-опцион. В общих чертах все выглядит именно так.
Важно! Единственный минус этого индикатора в том, что он может находиться неопределённое время в зонах перекупленности или перепроданности. Особенно когда на рынке сильный тренд по выбранному активу. Как следствие – неудачная сделка и потеря инвестиций.
Описание стратегии
Одни используют RSI для определения дивергенции. Другие дополняют его МАCD или другими индикаторами. Мы не станем утверждать, что эти варианты использования осциллятора неэффективны и приведут к «сливу» депозита. Однако мы не стали рассматривать эти варианты и предлагаем вам попробовать торговлю только по одному инидкатору, чтобы опказать его эффективность.
Выбираем терминал и настраиваем индикатор
Большинство брокеров бинарных опционов позаботились о комфорте трейдеров и предоставили возможность накладывать RSI прямо в браузере. Например, Olymp Trade или IQ Option, у которого мы и будем торговать.
Для начала заходим в торговую платформу брокера, выбираем вкладку индикаторы и нажимаем на «Индекс относительной силы».
В открывшимся окне следует выставить настройки. Менять нужно только период. По умолчанию он имеет значение 14. Именно с таким периодом автор индикатора рекомендует проводить анализ.
Однако RSI создавался задолго до появления бинарных опционов с быстрой торговлей. Графики отображались обычно в дневном таймфрейме. Мы же будем торговать турбо-опционами на 120 секунд (при желании можно увеличить срок экспирации до 15 минут или уменьшить до 60 секунд). Поэтому и период придется уменьшить до 5.
Уровни перекупленности и перепроданности оставляем с указаниями по умолчанию, то есть 70 и 30. Также вы можете поменять цвета и толщину линий, чтобы осциллятор выглядел более выразительно, и вы не упустили подходящий сигнал для входа.
Условия входа
Теперь рассмотрим моменты для открытия сделки. Начнем с покупки опциона вниз.
Красным лучом отмечено оптимальное место для входа. Почему? Взгляните на RSI.
Видите, что цена находится в зоне перекупленности и при этом линия индикатора направляется вниз, к отметке 70. Именно в этот момент нужно заключать сделку. Но если посмотреть на начало скриншота, можно заметить, что там линия также направлялась к уровню 70, но не пересекла его. Поэтому для верности, мы рекомендуем дождаться закрытия свечи и входить в сделку только на следующей свече, когда линия выйдет из зоны перекупленности.
Теперь рассмотрим сигнал для заключения сделки на повышение.
Линия RSI находится в зоне перепроданности, но при этом направлена в центр. Входим в торги, как только цена достигнет отметки 30.
Не менее важным условием для входа является соблюдение таймфрейма и сроков экспирации. Время окончания опционов должно составлять 4–8 свечей. То есть, торгуя турбо-опционом до 2-х минут, время свечи должно быть 15–30 секунд. При экспирации 5 минут, следует выбирать минутный таймфрейм.
Заключаем сделку
Перейдем непосредственно к торгам.
На скриншоте вы видите, что до открытия торгов цена была в зоне перепроданности. Поэтому мы дождались, когда линия RSI коснется отметки 30% и открыли сделку на повышение с экспирацией на 2 минуты. Результат также отображен на скриншоте.
Видеоурок по стратегии RSI
Если хотите посмотреть эффективность и принцип действия индикатора на видео, предлагаем к просмотру этот урок от Олимп Трейд.