Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.
Форекс
индикатор RSI подробное описание и формула
Своим появлением индикатор RSI
обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования . Индекс относительной силы – самая известная его разработка.
Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год , когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.
Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.
О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.
Как трейдерам
пользоваться индикатором RSI
Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы , сокр. RSI ) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности . В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.
Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами . В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.
Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.
Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.
Подробная формула по индикатору Relative Strength Index
В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.
В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.
U = close today — close yesterday,
D = close today — close yesterday.
Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:
RS = EMA N of U / EMA N of D
Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.
RSI = 100 — (100 / 1 + RS)
По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100 , даже если цена изменялась только в положительную сторону.
Как добавить RSI на график и изменить настройки
Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.
Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.
Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:
- период — количество свечей для расчета на активном таймфрейме;
- применить к — какая цена используется для расчета;
- стиль — отвечает за цвет и толщину индикаторной кривой;
- закрепить минимум — границы построения линии индикатора.
Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите - чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.
О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.
Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.
В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий , для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.
В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.
Как работать с индикатором RSI и определять сигналы
Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.
Классические сигналы
Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности . Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.
Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.
Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.
Дивергенции и Конвергенции на RSI
Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.
Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.
При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:
- повышенная сила у тех дивергенций, в которых экстремумы индикатора находятся по разные стороны от уровней 30 и 70. Например, при дивергенции один максимум RSI находится выше уровня 70, а второй – ниже;
- есть двойные и даже тройные дивергенции, на Форекс наблюдаются часто – они также обладают повышенной силой;
- дивергенция показанная RSI не всегда заканчивается разворотом цены, но как минимум на ее остановку рассчитывать можно;
- входить в рынок только на основании дивергенции не стоит. Нужно подтверждение, для такого рынка как Форекс это обязательное требование.
Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах...
Работают ли на индикаторе RSI графические фигуры
На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.
Маркер индекса силы рынка выстраивает такие как:
- модель двойная вершина и двойное дно;
- формация голова и два плеча;
- разворотный паттерн бриллиант;
- все типы форекс треугольников.
Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.
Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором .
На каком таймфрейме применять RSI
Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.
Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;
Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.
Заключение и выводы
С индикатором RSI профессиональные ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.
Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для .
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
- “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
- “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
- “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems ”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSI
Очень простая формула, понятная и пятиклашке.
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSI
Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
- Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
- Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSI
Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
- RSI более 70 = перекупленность;
- RSI менее 30 = перепроданность.
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20 . Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
Дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
Например:
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
- RSI падает ниже 30 (перепроданность).
- Подскакивает выше 30.
- Отскакивает назад, но все еще выше 30.
- Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
- RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
- Падает ниже 70.
- Поднимается опять, но все еще ниже 70.
- Прорыв вниз – смена тренда.
Пример медвежьего разворота:
Дивергенция, подтверждающая тренд
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенция
Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
- цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
- цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.
Например:
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
- Stochastic.
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
Например.
- Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
- Пересечение MACD
- RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
- Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
- Пересечение макди.
- RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.
Настройки RSI
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
- RSI – линия самого индикатора;
- Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80 ;
- Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20 ;
- Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Подведем итоги
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
Индикаторы теханализаИндекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.
Краткое описание, о чем вы узнаете:
Формула расчета
Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX) .
Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».
Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.
Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.
Важно понять следующее:
Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.
Перекупленность и перепроданность
В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.
Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.
Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.
Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.
Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.
Подведем промежуточный итог:
- RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке ;
- Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции , а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
- Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.
Дивергенция
По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.
Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.
Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.
Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:
Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.
Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.
Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.
На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.
Позитивная и негативная реверсия
Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении . Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.
Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.
Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:
Ложные волны
Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.
Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.
Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:
Идентификация тренда
В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.
Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.
Как применять с другими индикаторами?
Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?
На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.
Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.
Выводы
- Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
- Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
- Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
- Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.
Мир трейдинга обязан появлению индекса относительной силы (Relative Strength Index) Дж. Веллсому Вилдеру-младшему. RSI - это типичный осциллятор, который отличается от прочих тем, что не носит в базе своего расчета модели усреднения, в связи с чем является опережающим, а не запаздывающим, как многие другие. RSI определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада.
Логика индикатора RSI
RSI можно вычислить, посчитав средний показатель растущих свечей (в которых цена закрытия выше, чем цена открытия). Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг - высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг - вычислить относительную силу (RS), разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей.
RS = среднее значение растущих цен закрытия/среднее значение падающих цен закрытия.
После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.
RSI=100-(100/1+ RS).
В базовых настройках количество периодов выборки максимальных и минимальных цен равняется 14. Причем чем мощнее тренд, который пытается уловить трейдер, тем больше должен быть период, задаваемый в расчет RSI. По результатам проделанных вычислений получим число, лежащее в диапазоне от 0 до 100. Последовательно соединив полученные результаты, вычислим индикатор Relative Strength Index, отображаемый в форме линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает снижаться, это означает, что быки уже не в силах удержать цены на максимальных значениях закрытия предыдущих периодов. И вполне вероятно, что медведи готовы перехватить инициативу. Когда показания RSI показывают впадину и начинают разворот наверх, это свидетельствует о том, что медведи уже не в силах удержать цены на минимальных значениях цен закрытия периодов, и быки вполне могут перехватить инициативу в свои руки.
Если присмотреться, то в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделяют дополнительными линиями. Попадание значения индикатора в эти диапазоны с последующим возвращением из них может давать возможность для совершения сделок и говорить о смене краткосрочной тенденции. В растущих трендах показатели RSI «залипают» на верхних границах и недотягивают до нижних границ указанных диапазонов. Для нисходящих трендов справедливо обратное. Следовательно, для сохранения логики выхода из диапазонов перекупленности/перепроданности (п/п), в растущих трендах их указывают как 0-40, 80-100, а в падающих - как 0-20, 60-100.
Рис. 1. Отображение RSI в торговом терминале QUIK
Торговля на основе индикатора RSI
Индикатор Relative Strength Index дает сигналы к осуществлению покупок, когда выходит из зоны перепроданности. В таких случаях следует покупать на открытии следующей свечи после того, как закрылась свеча, в которой RSI вышел из зоны перепроданности. Защитную остановку следует ставить за последним локальным минимумом.
Напротив, продажи по RSI осуществляются, когда индикатор выходит из зоны перекупленности на открытии свечи, после того как предыдущая свеча закрылась ниже зоны перекупленности, осуществив выход из нее. Стоп-приказ следует разместить за ближайшим локальным максимумом.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по RSI
Стоит отметить, что целесообразно использовать RSI в торговых системах совместно с трендовыми индикаторами и их системами. Так, например, RSI с базовым периодом (14) можно использовать совместно с пересечением двух скользящих средних (ЕМА) - быстрой (15) и медленной (30), определяющих своим взаимным положением тренд. Если 15 ЕМА находится выше 30 ЕМА, то тренд растущий, если 15 ЕМА ниже 30 ЕМА - падающий. При растущем тренде по ЕМА следует совершать по RSI только покупки, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. А если ЕМА показывают нисходящий тренд, то по RSI следует осуществлять только продажи, когда индикатор выходит из зон перекупленности.
Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по RSI при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра
Поскольку индикатор RSI не носит в своем расчете модели усреднения, он является опережающим. Проще говоря, показания RSI могут на несколько периодов предвещать события по графику цены анализируемого актива. В связи с этим на графике RSI действуют положения классического технического анализа . На графиках RSI также выделяют тренды и фигуры. И в случае их формирования можно совершать сделки, руководствуясь базовой логикой возникающих трендов и фигур.
Рис. 4. Фигура технического анализа на графике RSI
Индикатор RSI также дает сигналы на совершение сделок, когда в теле ценового тренда пик по RSI не способен преодолеть предыдущий пик по индикатору, в то время как ценовой пик обновляется. Сделки совершаются при выходе индикатора из зон п/п на открытии свечи, следующей за свечой, на которой индикатор вышел из соответствующей зоны. В таких случаях говорят, что возникает дивергенция. Такие сигналы являются достаточно сильными, хотя и возникают не так часто. Следует совершать сделки по показаниям индикатора, размещая защитные остановки за ценовыми экстремумами.
Ситуации, когда индикатор Relative Strength Index образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перепроданности после нисходящего ценового тренда, называют дивергенцией быков. Подобная ситуация - это прекрасная возможность купить.
Напротив, ситуации, когда индикатор RSI образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перекупленности после восходящего ценового тренда, называют медвежьей дивергенцией, и это - отличная возможность продать.
Рис. 5. Дивергенция по RSI
Отображение RSI в торговом терминале QUIK
Предлагаем вам подробное описание и инструкцию по настройке Relative Strength Index в торговом терминале QUIK . Для начертания графика RSI в программе необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне, в списке доступных индикаторов, следует выбрать Relative Strength Index и нажать клавишу «Добавить».
Рис. 6. Выбор индикатора RSI из списка окна «Добавление графика»
После выполнения указанных действий в окне графика актива добавится новая область с индикатором, представляющим из себя ломаную линию, изменяющуюся в диапазоне от 0 до 100.
Рис. 7. Индикатор RSI в новой области окна графика анализируемого актива
Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор RSI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину начертания.
Рис. 8. Изменение параметров цветового отображения индикатора RSI в окне «Редактирование настроек графика»
Для изменения периода, за который берутся минимумы и максимумы цен закрытия для вычисления RS, требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 14 свечам.
Рис. 9. Изменение параметров периода выбора минимумов и максимумов индикатора RSI
Для лучшей визуализации выходов индикатора RSI из зон п/п рекомендуется добавить уровни на графике индикатора. Для их добавления следует перейти на вкладку «Уровни» и поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. Уровней можно добавлять сколько угодно. Но рекомендуемыми считаются следующие уровни: 30 и 70 - для боковика, 20 и 60 - для нисходящего тренда, 40 и 80 - для восходящего. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу - клавишу ОК.
Рис. 10. Добавление уровней на график индикатора RSI во вкладке «Уровни»
Вывод
Индикатор Relative Strength Index можно использовать как осциллятор, причем с помощью него можно предвещать возможные рыночные изменения, поскольку он является опережающим. Как и все осцилляторы, следует использовать RSI в паре с трендовыми индикаторами.
На рынке бинарных опционов часто наблюдаются ситуации, когда цены находятся в боковом движении (флэте ). В такие моменты никакая стратегия, рассчитанная на торговлю по тренду , не может принести прибыль. И трендовые индикаторы (такие как , и пр.) становятся бесполезными, поскольку ими следует пользоваться только в то время, когда на рынке бинарных опционов наблюдается устойчивая тенденция в восходящем или нисходящем направлениях. Взамен этим индикаторам приходят осцилляторы — аналитические инструменты, которые наилучшим образом адаптированы для торговли во флэте. Среди них, наряду с осциллятором , самым популярным считается RSI — индикатор, описание которого мы подробно рассмотрим в данной статье.
Что представляет собой индикатор RSI?
Индикатор RSI (Relative Strength Index или Индекс относительной силы), как и Стохастик, относится к категории осцилляторов . Визуально он представляет собой два горизонтальных уровня (их стандартная настройка — 30 и 70 соответственно), между которыми движется основная линия индикатора. Если на рынке бинарных опционов возникает сильная бычья тенденция и цены начинают стремительно расти, в итоге возникает избыточный спрос на торговый инструмент и линия RSI входит в зону перекупленности (выше уровня 70). Если же котировки резко падают, то рано или поздно предложение становится в разы больше, чем спрос, и актив становится перепроданным. Индикатор RSI сигнализирует об этом снижением линии ниже уровня 30.
Вышеописанные сигналы имеют важное значение для трейдеров, которые торгуют на рынке бинарных опционов. Дело в том, что для осцилляторов (RSI, Стохастик и др.) характерно такое свойство: цены в большинстве случаев не могут долго задерживаться в критических зонах (за пределами уровней 30 и 70). Если возникает перекупленность финансового актива после длительного роста, то в ближайшее время, вероятнее всего, начнется нисходящее движение. При сильной перепроданности есть высокая вероятность того, что котировки вскоре начнут расти.
Стратегия торговли по индикатору RSI
Торговая стратегия, основанная на применении индикатора RSI, предельно проста. Вам необходимо лишь нанести на график валютной пары индикатор со стандартными настройками (период 14, уровни 30 и 70). Если линия RSI входит в зону перекупленности, и затем разворачивается вниз, можно приступать к покупке бинарных опционов в направлении «Ниже». Если же индикатор сигнализирует о перепроданности актива, то при пересечении линией индикатора уровня 30 и ее последующего разворота вверх можно покупать опционы «Выше».
Пример торговли на рынке бинарных опционов по таким сигналам изображен на рисунке ниже. Как видим, эта стратегия дает весьма неплохие результаты, поскольку сразу после появления сигналов (точки входа обозначены на скриншоте желтыми прямоугольниками) котировки меняли свое направление. И во всех четырех случаях покупка бинарных опционов принесла бы трейдеру прибыль.
Преимущества индикатора RSI
В сообществах трейдеров часто возникают споры по поводу эффективности использования индикатора RSI в торговле бинарными опционами. С одной стороны, этот инструмент технического анализа имеет ряд весомых преимуществ перед другими индикаторами:
- Сигналами RSI очень легко пользоваться. Чтобы освоить этот индикатор, не нужно тратить много времени на изучение специализированной литературы и просмотр обучающих видеороликов в интернете.
- Данный индикатор более эффективен в торговле на рынке бинарных опционов, чем на Форексе . Дело в том, что его сигналы практически во всех случаях «отрабатываются», но движения в предсказанных направлениях иногда бывают очень непродолжительными. Если линия индикатора входит в зону перекупленности или перепроданности, то после этого обязательно последует разворот цены (пусть даже и кратковременный). Даже если движение котировок в обратном направлении будет совсем незначительным, это в любом случае позволит трейдеру бинарных опционов получить прибыль со своих сделок. На Форексе же такие незначительные движения во время флэта отыграть гораздо сложнее.
- Это один из немногих аналитических инструментов (наряду с Stochastic Oscillator), которые прекрасно работают при боковом тренде (флэте).
- Relative Strength Index отлично работает в сочетании с другими осцилляторами (например, с индикатором Стохастик).
Недостатки Relative Strength Index
С другой стороны, индикатор RSI имеет и некоторые недостатки, из-за которых торговля становится менее результативной:
Сигналы появляются гораздо реже, чем при использовании других индикаторов. Взгляните на рисунок ниже. На нем изображен 4-часовой график валютной пары доллар-франк. За весь период возникло всего 5 сигналов на покупку бинарных опционов по стратегии, описание которой приведено в данной статье. К слову, Стохастик не имеет этого недостатка – он выдает сигналы гораздо чаще.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Индикатор RSI плохо работает при сильных трендовых движениях. Если на рынке наблюдается высокая волатильность и стремительный рост или падение цен, то линия RSI может буквально «прилипнуть» к нижней или верхней границе в поле индикатора, и надолго задержаться в зоне перекупленности или перепроданности. Это часто приводит к убыткам.
С какими индикаторами можно сочетать RSI?
Чтобы Ваша торговая стратегия приносила хорошую прибыль, следует комбинировать RSI с другими индикаторами. К примеру, трейдеры часто сочетают его сигналы с показаниями осциллятора Стохастик (Stochastic Oscillator). Стратегия торговли по этим двум инструментам технического анализа достаточно проста. Приведем ее краткое описание.
- Если линия RSI входит в зону перекупленности и разворачивается вниз, и при этом в поле индикатора Stochastic (Стохастик) сигнальная линия пересекает его основную линию сверху вниз, это является сигналом к продаже (опционы «Ниже»).
- Если RSI сигнализирует о перепроданности рынка и его линия пересекает уровень 30 снизу вверх, при этом сигнальная линия Stochastic также выходит из зоны перепроданности, в таком случае целесообразно покупать бинарные опционы «Выше».
Обратите внимание: если сигналы RSI не подтверждаются индикатором Стохастик (например, линия Relative Strength Index выходит из зоны перекупленности, а линия Stochastic остается в нейтральной зоне), следует воздерживаться от покупки бинарных опционов. В противном случае сигналы будут менее надежными, и стратегия торговли, описание которой приведено выше, станет неэффективной.
Данная стратегия продемонстрирована на рисунке ниже. Как видим, лишь 1 из 5 сигналов (выделен красным) оказался неподтвержденным, хотя после его появления цена все-таки ушла в предсказанном направлении. В остальных случаях сигналы RSI были подтверждены индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator) и сделки принесли прибыль.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Как правильно настроить индикатор Индекс относительной силы?
Как показывает практика, торговля на рынке бинарных опционов дает наилучшие результаты при использовании стандартных настроек индикатора RSI. По умолчанию период равен 14, граница зоны перепроданности находится на уровне 30, а зона перекупленности начинается с отметки 70.
Некоторые трейдеры с целью увеличения количества сигналов меняют эти настройки. Они устанавливают зоны перепроданности и перекупленности на уровнях 40 и 60 соответственно и аналогичным образом меняют параметры индикатора Stochastic (Стохастик). Но торговля по индикатору RSI с такими настройками крайне рискованна. Несмотря на то, что сигналов будет больше, среди них увеличится количество ложных. Так, если при стандартных настройках уровней 30 и 70 Вы будете получать прибыль в 8 из 10 сделок, то при сужении нейтральной зоны индикатора (когда уровни 30 и 70 меняются на 40 и 60) количество убыточных позиций сравняется с количеством прибыльных.