Фрактальный анализ (ФА) почему то мало популярен среди трейдеров Форекс. Но фракталы встречаются повсеместно, являясь отображением единых космических законов. Это справедливо и для финансовых рынков, где фрактальная уже доказала свою эффективность.
Фракталы, открытые Бенуа Мандельбротом, широко используются в техническом анализе для прогнозирования будущей рыночной ситуации. Интересно, что многие вещи и явления реального, физического мира также фрактальны. Данный термин буквально значит, что маленькое повторяет большое и наоборот. Фракталы – самоподобные (самоповторяющиеся), но нерегулярные структуры. Другими словами, каждая часть фрактала является маленькой копией целого.
В один прекрасный день Б.Мандельброт начал изучать колебания цены на бирже. И оказалось, что характер этих колебаний отнюдь не произвольный, но и не может быть описан стандартными кривыми. Продолжив изучение статистики изменения цены на хлопок на протяжении 100-а лет, Мандельброт сделал открытие, подтверждающее симметрию краткосрочных и длительных колебаний цены.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Примеры фракталов можно найти повсюду: это очертания гор, кровеносная и лимфатическая системы человека, линия морского берега, дерево с его ветками, волны, торнадо, галактики и др. Иногда можно наблюдать меняющиеся фракталы – они возникают в мерцающем пламени или движущихся облаках. Фракталы – это нелинейные системы, которые имеют несколько вариантов решения (трактовки). Именно фрактальная теория занимается изучением закономерностей формирования подобных случайных явлений.
Сам термин “фрактал” происходит от слов Fractus и Frangere (ломать, разламывать), что значит создание фрагментов неправильной формы. Рынок является идеальной фигурой, состоящей из размерностей. Долгосрочные движения цены – неслучайны, скажем, можно торговать в плюс на дневных либо недельных графиках, следуя тренду. Именно поэтому искать ключевые точки на графике эффективно, используя фрактальный анализ, в котором не задействованы индикаторы и механистические системы. ФА не подходит под классическую классификацию методов технического анализа, что и является причиной столь редкого его применения в трейдинге.
Давайте рассмотрим 2 основных свойства фракталов.
Основные свойства фраталов
- нерегулярность.
Достаточно легко подтвердить наличие данного свойства: иногда колебания цены настолько волатильны и показывают такие резкие изменения, что многие трейдеры пребывают в замешательстве. Фрактальный анализ позволяет ответить на вопрос “Почему так происходит?” - самоподобие.
Фракталы как объекты самоподобны. Это называется рекурсивная модель. В данном случае масштаб не характеризует объект, то есть нам сложно различить исходник и какую-либо часть объекта. Получается, объекты могут бесконечно масштабироваться.
Теория эффективности рынка и фрактальный анализ
Чтобы освоить ФА, нужно усомниться в т.н. теории эффективности рынка. Согласно последней, рыночная цена корректно и почти без задержек отображает всю известную участникам рынка информацию, включая их ожидания (постулат “Цена учитывает всё”).
Данная теория утверждает, что обыграть рынок невозможно, поскольку новая информация поступает к участникам случайным образом, а рыночная реакция мгновенна. Именно поэтому стоимость актива в любой момент времени является совершенно справедливой величиной. Получается, актив нельзя ни переоценить, ни наоборот – недооценить. Значит, извлечение прибыли представляется невозможным.
И никакие попытки применения технического или фундаментального не смогут увеличить прибыльность торговых операций, поскольку в цену уже вошёл весь поток информации, и она не может реагировать по-другому. Также ФА утверждает, что данные в прошлом не оказывают влияния на будущие.
Однако не учитывается момент, что большое количество ожиданий участников рынка основано на значении цены в прошлом. Не учитывается использование индикаторов и информации о состоянии компании или страны, которую учитывают умы участников рынка. То есть, поскольку цена определяется ожиданиями, то прошлая цена однозначно может влиять на будущую.
Вот такие различия между теорией эффективности рынка и фракталов. Последняя позволяет понимать связи в приемлемых графических структурах.
Фрактальные торговые системы (ФТС)
У ФТС нет недостатков ТС, базирующихся на запаздывающих скользящих средних или других аналогичных индикаторах. Фракталы дают конкретную точку входа – это предыдущий фрактал. ФА позволяет легко определить соотношение риска и потенциальной прибыли.
Другими словами, фрактал – это разворотная модель рынка, повторяющаяся снова и снова на различных временных интервалах графика. Для определения такой модели нужно 5 или более баров (свечей). Средняя свеча имеет максимальное или минимальное значение, если сравнивать с другими свечами. Свечи, имеющие одинаковые Max или Min значения – исключаются из подсчёта, что и формирует модель фрактала вверх или вниз. Суть ФА состоит в поиске конкретно фрактала на графике цены, который (фрактал) определяет поворотные рыночные точки, а трейдер торгует в сторону прорыва сигнала от фрактальной модели. Волны на графике и являются такими фрактальными моделями.
Для прибыльной торговли по ФА нужно:
- уметь выделять фрактал на ценовом графике.
- научиться разбивать цикл на волны с последующей их классификацией.
- используя сетку Фибоначчи, определять наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления.
- следить за развитием начальных условий развития цены.
- создать и настроить фильтр, используя понятные Вам индикаторы.
- торговать по тренду, строго соблюдая манименеджмент.
Фрактальный анализ – универсален. Его можно эффективно использовать на любых рынках. Главное – понять суть и отработать практический навык, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Которое, по мнению профессиональных трейдеров, со временем должно вытеснить такие основы финансового прогнозирования, как фундаментальный и технический анализы. При правильном использовании фрактальный анализ практически не дает ложных сигналов, делая торговлю на Форекс абсолютно безубыточной. Однако начинающие трейдеры не проявляют к нему должного интереса, да и не все опытные игроки слышали об этом виде анализа. Возможно, это объясняется тем, что фрактальный анализ рынков требует глубокого изучения, и не каждый рядовой трейдер может понять, как его применять на практике. Начинающим трейдерам больше по вкусу , но они нередко приводят к сливу депозита, что так выгодно дилинговым центрам, которые присваивают себе депозиты своих клиентов, когда они проигрывают на Форекс. Чтобы этого не произошло, выбирайте надежных брокеров из нашего независимого , а также используйте только те стратегии, которые показывают действительно прибыльную торговлю на .
Существует много мнений относительно использования фрактального анализа на Форекс. Одни считают, что он не приносит какого-то ощутимого преимущества на валютном рынке. Практикующие придерживаются другого мнения, они полагают, что стоит хотя бы раз попробовать торговать по этому методу, после чего вы уже не вернетесь к классическим видам анализа. В этой статье мы постараемся рассмотреть с различных сторон, что собой представляет фрактальный анализ Форекс, и так ли он эффективен в торговле.
Что такое фракталы?
Для того чтобы понять, что собой представляет фрактальный анализ, мы должны перенестись на несколько десятилетий назад, когда математик и экономист Бенуа Мандельброт впервые столкнулся с понятием фрактала. Занимаясь исследованиями в сфере экономики, он заметил странную закономерность в изменениях цен на рынке. Он выяснил, что изменения цен непроизвольны, однако к ним невозможно применить стандартные кривые, но можно описать математически. Проводя исследования изменений цен на хлопок за столетний период, он пришел к выводу, что валютные колебания имеют симметрию, как во время длительного периода, так и на краткосрочных промежутках времени. Данные наблюдения положили начало основам фрактального анализа. С латинского fractus означает ломать или разламывать, то есть фракталы – это фрагменты с неправильной формой, которые являются составной частью чего-то целого. Фракталы окружают нас повсюду – это могут быть очертания гор, движущиеся облака, извилистая береговая линия или пламя огня. Они не имеют какой-то определенной формы, но обладают сходной структурой, которая также присуща и финансовым рынкам.
На сегодняшний день фрактальный анализ применяется не только для прогнозирования цен на валютном рынке, но и в медицине для диагностирования тяжелых заболеваний на начальной стадии.
Первые попытки практического применения фрактального анализа
Со времен Бенуа Мандельброта многие ученые пытались изучить явление фракталов, но на практике их стал применять только доктор Билл Вильямс, который в процессе своей научной работы сделал вывод, что рынок – это хаотическая саморегулирующаяся структура. По своей сути рынок является нелинейной системой, поэтому невозможно предугадать дальнейшее движение цены при помощи , и других стандартных индикаторов. Мультимиллионер и создатель серии технических индикаторов Билл Вильямс считает, что прогнозирование цены возможно только при помощи сложных геометрических систем или фрактального анализа. Несмотря на всю сложность проведения фрактального анализа, он дает практически безошибочные прогнозы. Но чтобы научиться применять на практике теорию фрактального анализа, необходимо изменить свое мировоззрение. Цены движутся хаотично, но во всей этой хаотичности наблюдается симметрия. Однако ее невозможно увидеть при помощи , основанных на применении линейных функций. Когда вы строите горизонтальные уровни, то вы не можете знать наверняка, пробьет их цена или отскочит назад. Горизонтальные уровни – это всего лишь скопление ордеров трейдеров, а в каком направлении двинется цена, со 100% уверенностью не сможет сказать ни один аналитик. Посмотрите прогнозы ведущих аналитиков, в которых говорится, что, если цена закроется выше определенного уровня, то покупайте, а если опустится ниже соответствующей ценовой отметки, то продавайте. Таким образом, фрактальный анализ позволяет предугадать не только направление движения цены, но и то, насколько долго оно продлится перед тем, как развернуться в обратную сторону.
Смотрите также, в чем отличия и преимущества от маркет-мейкеров.
Модели фрактального анализа
От теории переходим непосредственно к практике. Для начала познакомимся с , который был разработан самим Биллом Вильямсом и является стандартным индикатором MT4. Итак, устанавливаем на график индикатор Fractals, он не имеет каких-либо дополнительных настроек и представляет собой стрелочку над или под свечой. Для окончательного формирования фрактала требуется как минимум пять свечей, которые должны располагаться так, чтобы средняя свеча была выше или ниже относительно других.
На графике встречаются как верхние, так и нижние фракталы, при этом для их формирования могут использоваться одни и те же свечи, а в редких случаях одна свеча может одновременно образовывать верхний и нижний фрактал.
Существуют также такие понятия, как фрактальный старт и фрактальный сигнал. Фрактальный старт образуется, когда происходит формирование сначала верхнего фрактала, а затем нижнего фрактала.
На противоположной стороне фрактальному старту формируется фрактальный сигнал.
Как торговать по фракталам?
Дождавшись формирования фракталов, необходимо построить горизонтальные уровни, которые будут проходить через последний максимум верхнего фрактала и последний минимум нижнего фрактала. При пробитии этого уровня следует входить в рынок рыночными ордерами. Фрактальный стоп следует размещать за предыдущим минимумом или максимумом. При этом размер , как правило, является достаточно большим, но это компенсируется тем, что срабатывают они не часто, а тейк-профит превышает стоп в два или три раза, что делает торговлю по фракталам очень прибыльной.
Для фильтрации ложных сигналов можно входить только по или накинуть на график с периодом 135 для таймфрейма H1. Если цена находится ниже скользящей средней, то рассматриваем только продажи, а когда цена располагается выше скользящей средней, ждем сигналы на покупку.
Особенности торговли по фракталам
Чем больше фракталов формируется на одном уровне, тем выше вероятность того, что цена, пробив этот уровень, уйдет достаточно далеко от точки открытия сделки;
Торговля по фракталам показывает хорошие результаты на не ниже H1, так как на более мелких периодах увеличивается количество ложных сигналов;
Для увеличения количества профитных сделок рекомендуется входить в сделки в направлении основного тренда.
Современный взгляд на фрактальный анализ
Методика фрактального анализа не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые школы, которые взяли за основу наблюдения Бенуа Мандельброта, но имеют свою точку зрения на проведение анализа. В нашей стране последователем фрактальной теории является известный аналитик Алексей Алмазов, который разработал фрактальную функцию Вейерштрасса-Мандельброта для определения графических циклов. Однако он имеет ряд противников его теории, так как он не является практикующим трейдером, а получает зарплату за умение преподносить свои в красивой упаковке. Другую популярную школу представляют трейдеры, использующие в своей стратегии метод тенденциальной геометрии, которая позволяет с высокой точностью определять на графике точки разворота. Для этого используется сетка, состоящая из скользящих средних с различными периодами. В результате движения цены скользящие средние переплетаются в жгуты, образуя динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых отталкивается цена. Так выглядит окно трейдера, работающего по методу тенденциальной геометрии:
Зная максимум или минимум цены, последователи этого метода могут определять с точностью до нескольких пунктов, до какой отметки дойдет цена, чтобы затем развернуться в противоположную сторону. Однако из-за сложности этого метода не все трейдеры могут в совершенстве определять его сигналы. Возможно, в будущем мы разберем и этот метод торговли, поэтому, чтобы не пропустить статью, подписывайтесь на наши обновления.
Таким образом, фрактальный анализ позволяет находить ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые по своей силе значительно превосходят горизонтальные уровни, трендовые линии и технические индикаторы, основанные на линейной функции. Любой рынок, будь то валютный или фондовый, по своей природе является хаотичным, а не линейным, поэтому нельзя предсказать дальнейшее движение цены, основываясь на простейших методах анализа. Однако, несмотря на хаотичность, колебания цены обладают симметричностью как в долгосрочном периоде, так и на краткосрочных временных отрезках. Определить симметричность можно при помощи фрактального анализа. Фракталы Билла Вильямса – это лишь первый шаг к изучению основ фрактального анализа. Чтобы изучить все методы фрактального анализа и научиться их использовать на практике, потребуется много времени и терпения, но они с лихвой окупятся в будущем благодаря успешной и практически . Желаем вам профитных сделок!
В настоящее время применяется много способов анализа финансовых рынков, на основе которых трейдеры создают свои торговые стратегии.
Среди различных инструментов анализа и прогноза фрактальный анализ стоит немного в стороне. Это отдельная разносторонняя и интересная теория для обсуждения и изучения. Первое впечатление говорит о простоте тематики, однако копни глубже, и будет видно много скрытых нюансов.
Понимание фракталов – это ключ к видению скрытой информации о рынке. А ведь именно она является одним из ключевых факторов рыночного успеха спекулянта и залогом большой стабильной прибыли.
Пирамиды
Видно, что эти пирамиды состоят из нескольких аналогичных пирамид меньшего масштаба. Те в свою очередь состоят из ещё меньших объектов такой же формы. Это изображение наглядно демонстрирует сущность фракталов.
Целое состоит из множества частей, которые по своей структуре напоминают это целое. Все фракталы объединяет такая закономерность, которая встречается и в природе.
Фрактальная теория была создана, потому, что не все можно описать точными науками. Если взять геометрию, то сразу становится ясно, что геометрические фигуры, а точнее размеры их форм характеризуются одним или двумя параметрами.
Размер круга напрямую зависит от величины диаметра, размер квадрата задается одной из его сторон, размер треугольника основывается на длинах всех его сторон. А вот во фрактальной теории все иначе – вид фрактала совершенно не зависит от масштаба.
Б.Мандельброт
Данную закономерность обнаружил Бенуа Мандельброт. Это французский математик, который занимался изучением лингвистики, аэронавтики, теории игр, экономики и других направлений науки. В процессе исследований экономики Мандельброт обнаружил, что произвольные внешне колебания цены могут следовать скрытому математическому порядку во времени . Причем этот порядок нельзя описать стандартными кривыми.
В дальнейшем свои наработки он применил к финансовым рынкам. Изучая статистику цен на хлопок за очень большой период времени (более 100 лет), Мандельброт сумел выявить тенденцию их изменений. Этим он сделал важное открытие для экономистов и стал очень известным в экономической среде.
Рынок
Что такое финансовый рынок? Как он выглядит?
Рынок представлен нам в виде графиков колебаний цены во времени. На изображении показан типичный рыночный график.
Но что могут делать фракталы на рынке?
Видно, что цена совершает постоянные колебания, образовывая при этом структуру повторяющегося характера. Просматривается она на всех рынках, независимо от временного масштаба.
Что будет если сравнить 4 разных графика цен?
На изображении А представлен график EUR/USD масштаба 1 час;
Изображение В - это 4 часовой график цен на золото;
Изображение С – USD/JPY в масштабе 5 минут;
На изображении D показаны изменения цен на акции IBM дневного масштаба.
Без подписей и разъяснений вряд ли кто-нибудь сможет 4-часовой график золота (В) отличить от 5 минутного графика USD/JPY (С).
Этих 4 графика не совсем похожи друг на друга, но имеют некоторые общие модели. На заданном промежутке времени цена движется в одном направлении, затем меняет свое направление на обратное и частично восстанавливает предыдущее движение, посвле вновь разворачивается.
Не имеет значения, какой таймфрейм используется для графиков – все они выглядят примерно одинаково (постоянные колебания), также как и фракталы.
Колебания образуют волны рынка. Что такое волна? Это импульс и коррекция к нему (движение-разворот-движение в обратном направлении, частично восстанавливающее предыдущее). Такие движения образуют волны.
Волны
На изображении показаны эти движения, которые образуют волны. Несколько таких волн образуют большую волну аналогичной формы (импульс-коррекция). Несколько малых волн образуют одну волну среднего размера.
Волны
Волны среднего размера образуют одну большую волну. Это и есть суть фрактальной теории на финансовых рынках.
Серии подобных волн образуют направленные движения на рынке – тренды.
Подобные тренды в свою очередь образуют направленные движения старшего временного порядка. Как и в случае с волнами небольшие движения образуют одно среднее и т.д. Так различают краткосрочные тренды, среднесрочные и долгосрочные.
Суть фрактальной теории проста и понятна. Как её использовать в своих целях, для извлечения прибыли?
Применение фракталов на финансовых рынках описал в своей книге «Торговый Хаос» известный трейдер Билл Вильямс .
Он писал, что определение фрактальной структуры рынка позволяет найти способ понимания поведения цены.Это способ увидеть порядок и предсказуемость.
Вильямс ввел понятие рыночного фрактала, или как его ещё называют фрактала Б.Вильямса. Он сделал акцент на таком свойстве, как самоподобие. Что же такое фрактал по Вильямсу?
Фракталы Б.Вильямса
Это комбинация из 5 баров. Центральный бар, по обе стороны от которого расположены по 2 бара с повышающимися и понижающимися экстремумами. Существует 2 вида фракталов – на покупку и на продажу.
Слева на изображении показан фрактал на продажу – центральный бар, образующий минимум. С левой стороны от него 2 бара с понижающимися минимумами, с правой стороны – с повышающимися минимумами.
В правой части изображения представлен фрактал на покупку. Центральный бар, образующий максимум. Бары слева и справа от него имеюи повышающиеся и понижающиеся максимумы.
Технический анализ рассматривает 4, существующих формации фрактала:
- истинный фрактал на покупку;
- ложный фрактал на покупку;
- истинный фрактал на продажу;
- ложный фрактал на продажу.
Следует знать, что фрактал – это формация, определяющее текущее состояние рынка и показывающая преобладающее настроение его участников . Но настроение это можно определить только после окончательного формирования фрактала. Именно истинность и ложность показывает это настроение.
О чем говорит формирование фрактала на рынке?
Истинный фрактал на покупку
На изображении показано, что формирование фрактала свидетельствует о наличии сопротивления, которые быки пока не в силах преодолеть. Если покупатели преодолеют данное сопротивление, то фрактал окажется истинным. А это будет говорить о преобладающем бычьем настрое участников рынка.
Ложный фрактал на покупку
А вот на этом изображении показан ложный фрактал на покупку. Т.е. фрактал, не имеющий потенциала. Как и в предыдущем примере, цена, двигаясь вверх, встретила сопротивление, которое быки не смогли преодолеть. Образовался фрактал на покупку. Однако в данном примере видно, что силы покупателей иссякли, и быки преодолеть сопротивление так и не смогли. В итоге фрактал оказался ложным, рынок двинулся в обратную сторону.
Аналогичным образом и с фракталами на продажу. Их истинность говорит о преобладающем медвежьем настрое участников рынка. Ложность об обратном.
Как видно, фракталы показывают поведение рыночных трейдеров и их настрой.
Фракталы достаточно популярны среди многих трейдеров. Интерес к фрактальному анализу появился после публикации нескольких трудов Билла Вильямса, посвященных данной теме. Фракталы были изобретены еще до него, но упоминались под другим названием. Вильямс, изучая финансовые рынки, пришел к выводу, что движения курсов многих финансовых инструментов являются хаотичными. В результате исследований он доказал, что график изменения стоимости хлопка подобен береговой линии и движению крови в организме человека.
В своих исследованиях Вильямс пришел к выводу, что рынки – хаотичные, а не прямолинейные системы, поэтому применение на них индикаторов, в основе которых используются линейные функции, бесполезно. По его мнению, стабильность на рынках присутствует лишь небольшую долю времени, а во всех других случаях на них царит хаос.
Фрактал – повторяющаяся формация, которая в том или ином виде встречается на любых ценовых графиках. У фракталов береговой линии, как и у фракталов фондового рынка, одинаковая природа. Фрактал состоит минимум из пяти баров.
Верхние и нижние фракталы могут находиться в одной и той же группе баров. Иногда верхний и нижний фрактал одновременно образуются на одном баре. Когда фрактал сформировался, то он наделяется всеми свойствами.
Оценивая верхний фрактал, необходимо обращать внимание на его максимум. При изучении нижнего, соответственно, минимум. Фрактальный старт формируется из двух последовательных фракталов, направленных в разные стороны. Фрактальный сигнал появляется на противоположной старту стороне. Фрактальный стоп находится за дальним фракталом. Если появляется противоположный сигнал, то он отменяет предыдущие.
Данная техника позволяет повысить процент прибыльных сделок, но средняя убыточная сделка будет больше. Так как стоп-лоссы при использовании такой стратегии будут нечастыми, то в итоге можно рассчитывать на хорошую прибыль. Фрактальный анализ рынка не дает всегда 100% прибыльных сделок. В связи с этим не следует применять в торговой системе только его. Для подтверждения сигналов или фильтрации рекомендуется использовать другие инструменты.
При использовании фрактального анализа также важно изучать данные с разных таймфреймов. Система, которую описывал в своих трудах Билл Вильямс, является трендовой. Чтобы правильно ее использовать, вначале следует определить доминирующую на рынке тенденцию, обратившись к старшему периоду.
В системе следует учитывать и «фрактальный рычаг». Так называется возможная амплитуда при откатах. Оценить «фрактальный рычаг» можно, пользуясь стандартными линиями Фибоначчи, которые имеются в MT4. Коррекции до 38% по Фибоначчи являются свидетельством сильного трендового движения. В данном случае фрактальный рычаг является сильным. Все наоборот, если откаты составляют 62% по фибо и более.
Фракталы и волновая теория
Фракталы можно использовать и совместно с волновой теорией. Ведь по своей сути фрактал – не что иное, как начало или конец импульсного движения или волны. Здесь появляется определенная сложность, потому что на разных периодах графиков формируются разные импульсы. Трейдерам, набравшимся опыта в использовании волновой теории, не составляет труда точно определять конкретную волну на определенном таймфрейме.
Если на одном и том же уровне образуется несколько групп фракталов, то в случае пробития данного уровня следует ожидать продолжительную и мощную тенденцию. Фрактальный анализ рынка дает очень хорошие результаты при наличии трендов. Когда цена долго находится в каналах, то стратегия на пробой фрактала приносит убытки. Сложность состоит в том, что распознать возникающий флет бывает достаточно сложно.
Как применять стратегию по фракталам во флете?
Следует торговать на пробой только в направлении ярко выраженного тренда. Не следует переживать из-за нескольких лоссов подряд. Будущий профит наверняка покроет все убытки, которые стратегия получила во время колебания в коридоре. Хороший эффект достигается при работе на мелких временных интервалах. Если трейдер входит на пробой фрактала, ориентируясь на дневной график, то стоп-лосс можно выставлять, основываясь на H4. Обычно чем больше фракталов располагается на одном уровне и чем дольше длится флет, тем более сильным и направленным окажется будущее движение.
Чтобы достоверно определять, является ли пробой фрактала истинным или ложным, можно пользоваться анализом пробойной свечи. Если пробойная свеча является «сильной», то есть обладает большим телом и уровень ее закрытия располагается далеко от скоплений фракталов, то существует большая вероятность того, что движение продолжится в выбранном направлении. Пользуясь данным выводом, можно с успехом торговать на мелких графиках с целью увеличения прибыли. К примеру, если вчера произошел пробой на D1, то сегодня можно рассматривать прорывы на четырехчасовом графике.
Если после пробоя скопления фракталов образовалась разворотная модель свечи, то в дальнейшем скорее всего на рынке будет царить флет, появятся новые фракталы. В связи с этим очень большое внимание следует уделить именно анализу пробойной свечи. Для повышения эффективности рекомендуется ознакомиться хотя бы с основами Price Action (свечной анализ).
Билл Вильямс рекомендовал смотреть не только на разворотную свечу, но и также анализировать объем. Если свеча имеет большое тело, но объем невелик, то сигнал является слабым. Сигналы, которые поступают от скоплений фракталов, являются сильными, когда они образуются на более долгосрочных графиках (как и в случаях со свечным анализом). Сам Вильямс рекомендовал смотреть D1. В то же время необходимо анализировать и другие таймфреймы. Как уже упоминалось в данной статье, фрактальный анализ лучше всего сочетать с чем-то еще, чтобы повысить прибыльность стратегии, потому что ни одни инструмент не способен похвастаться 100%-точными сигналами.
Видеоролик содержит полезную информацию по рассматриваемой теме.
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов
| Брокер | Основан | Регулятор | Мин. депозит |
Актуальность теории означает то, что она должна соответствовать современным тенденциям и должна быть потенциально востребована, потому что является попыткой решения научной проблемы, которая подвергается исследованию. Актуальность фрактальной теории не вызывает сомнений.
Смотреть
Всегда существует необходимость предложить трейдеру подход для анализа ситуации на рынке, который годится именно для него. Возможность применить метод фрактального анализа миру подарил .
История возникновения подхода. Происхождение понятия фрактал.
Бенуа Мандельброт считается одним из основателей фрактальной геометрии. Именно ему принадлежит право считаться основоположником фрактального анализа . Который набирает силу в последнее время. До сих пор он не получил широкого распространения.
Ученый занимался исследованиями экономики. Однажды он заметил и изучил естество колебаний цены на рынке. Выяснилось, что они не имеют произвольного характера. При этом они не могут быть описаны стандартными кривыми. Но они могут поддаваться другому математическому описанию, которое искажается во времени.
Сделав это открытие, Мандельброт занялся изучением статистики цен хлопка за столетний период. Тогда он сделал открытие, которое говорило о симметрии длительных и краткосрочных валютных колебаний. Это достижение сыграло важную роль при развитии фрактального анализа.
Современные наблюдения показывают, что фракталы можно найти, где угодно вокруг нас. Это и очертания гор и извилистая линия морского берега.
Иногда мы может наблюдать непрерывно меняющиеся фракталы, например, в движущихся облаках или в мерцающем пламени. В это время, другие сохраняют свою структуру, которую они приобрели в процессе эволюции. Это относится к деревьям или сосудистой системе.
Понятие фрактала было введено в 1975 году французским учёным Бенуа Мандельбротом, чтобы обозначить нерегулярные, но самоподобные структуры, которыми он занимался.
Его работы используют результаты исследования других ученых, которые изучали бликие теме вопросы в 1875 – 1925 года. Это Пуанкаре, Кантор, Жюли, Хаусдорф.
А в наши дни все результаты исследований были объединены воедино. В результате было дано определение фрактала, как структуры, которая состоит из частей. Эти части в некотором смысле подобны целому.
Термин фрактал образуется от причастия латинского языка fractus. Ему соответствует глагол frangere, который можно перевести, как разламывать, ломать. Это значит создавать фрагменты с неправильной формой.
Основы фрактального анализа или свойства фракталов на рынке.
Фрактальные свойства помогают нам различать и предсказывать особенности окружающей действительности. До появления теории фракталов эти особенности оценивались приблизительно или на глаз.
Сегодня метода фрактального анализа помогает медикам при анализе фрактальных размерностей сложных сигналов, например энцефалограмм или шумов сердца помогают диагностировать тяжёлые заболевания на начальной стадии. Это способствует излечению больного до того, как болезнь станет неизлечимой. Также аналитики сравнивая поведение цен, может предвидеть будущее развитие, не допустив грубой ошибки прогнозирования.
Нерегулярность фракталов.
Первое свойство фракталов – это нерегулярность. Если фрактал описывается функцией, то нерегулярность описывает её свойство негладкости ни в какой точке.
Мы можем легко подтвердить наличие этого свойство фракталов на рынке, потому что, колебания цен, порой, бывают так и подвержены такому резкому изменению, что это приводит большинство трейдеров к замешательству. Наша же задача разобраться в этом хаосе, приведя его к порядку.
Самоподобие фракталов.
Вторым свойством считают самоподобность фракталов, как объёктов. Говорят, что модель фракталов рекурсивна. Каждая её часть повторяет по развитию всю модель в целом и воспроизводит её в разных масштабах без особых изменений. Но изменения всё же присутствуют, и это значит, что мы может по-другому воспринять сам объект.
Самоподобие показывает, что объект не характеризуется масштабом. Потому, что если бы он был, то мы бы сразу отличили увеличенную часть фрагмента от исходника. Такие объёкты могут иметь бесконечное количество масштабов на любой вкус.
Фрактальный анализ и теория эффективности рынка.
Если мы используем фрактальный анализ для работы на рынке, то значительно облегчаем себе работу. Фрактальный анализ, будучи достаточно сложным предметом, тем не менее, может помочь прогнозировать рост или падение цен, а, значит, ценообразование и движение рынка не будет для вас абсолютно непредсказуемым.
Но для освоения фрактального анализа необходимо усомниться в теории эффективности рынка.
Эта теория утверждает, что рыночная цена верно и практически без задержки отражает всю известную информацию и все ожидания рыночных участников.
Эта теория говорит о том, что рынок обыграть невозможно. Потому, что новая информация поступает случайно, а реакция рынка мгновенна. Поэтому, цена на бумаги в любой момент времени совершенно справедлива. А значит, бумаги не возможно ни переоценить, ни недооценить. Поэтому извлечь прибыль не возможно.
Из теории следует, что никакой анализ, фундаментальный или технический, не могут помочь увеличить доходность операции, так как цена уже вобрала в себя весь поток информации и не может отреагировать по-другому. Также, теория считает, что прошлые данные не влияют на будущие.
Это значит, что исследовать исторические данные техническим или бессмысленно.
Однако, теория не уточняет, что ожидания множества инвесторов основаны на прошлых ценах. Не говорится там, о том, что они пользовались и информацией об успехах компании для принятия решения об инвестициях. Раз цены определялись ожиданиями, то очевидно, что прошлые цены влияют на будущие.
В этом теория фракталов отличается от теории эффективности рынка. Теория фракталов позволяет уловить связь в приемлемых графических структурах.
Теорию фракталов вы можете проверить пользуясь услугами .