Уровни динаполи и их применение в торговле. Стратегия “ДиНаполи”

С появлением возможности заработать на глобальном международном валютном рынке Форекс огромное число трейдеров пытались разработать универсальные стратегии торговли, позволяющие беспроигрышно получать прибыль. Но приблизиться к этому удалось лишь известному Джо Динаполи – трейдеру, экономисту, автору книг.

Джо Динаполи изучил анализ Фибоначчи и на его основе предложил концепцию и стратегию торговли для ее практического применения. Отсюда и название метода - уровни Динаполи , которые используются большим числом трейдеров. Что же это за уровни, как их следует интерпретировать и использовать в практике торговли? В сегодняшней статье мы и рассмотрим эти вопросы.

Уровни Динаполи: применение

По сути, это уровни поддержки (достижение уровня той цены, при которой ожидается максимальный выход на рынок трейдеров-покупателей) или уровень сопротивления (выход на рынок игроков-продавцов), которые рассчитываются по определенным правилам. На основе этих уровней созданы методики решения практических задач торговли на финансовых рынках посредством анализа всего ряда чисел уровней Фибоначчи. При работе по методу Динаполи используются следующие понятия: целевые точки, рыночный размах, скопления, ценовые области согласия, фокусные числа, номера реакций, фиб-узлы и ряд других (мы рассмотрим для наглядности и понимания каждый термин на графике цены).

Применение уровней Динаполи позволяет трейдеру достичь максимальной объективности в трактовке торговых сигналов (продажа, покупка) и осуществить на их основе наиболее достоверный вход в рынок. В этом основное преимущество метода Динаполи. А чтобы понять по сути, чем торговля на основе уровней Динаполи отличается от торговли по стандартным линиям сопротивления и поддержки , необходимо вначале разобраться с этим методом. Метод Динаполи основывается на практическом применении соотношений Фибоначчи относительно ценовой оси, а сами уровни могут использоваться на любых временных периодах.

Принцип торговли по методу Динаполи

Теперь давайте рассмотрим подробнее основной принцип торговли по методу Динаполи, как нужно правильно строить эти уровни на графике цены торгового терминала, что они отображают по отношению к ценовому движению и какие точки входа в торговую позицию при этом можно использовать.

Итак, уровни Динаполи на ценовом графике строятся с помощью сетки Фибоначчи, однако вместо стандартных линий Фибоначчи при этом используются только уровни: 38,2%, 50%, 61,8%, выступающие для цены как линии сопротивления и поддержки.

Эти линии наносятся на график аналогично уровням Фибоначчи:

проводим сетку от точки локального максимума до точки минимума цены при нисходящем тренде

с точки локального минимума до точки локального максимума цены при восходящем тренде

Такой диапазон между экстремумами цены носит название «рыночный размах».

При их правильном нанесении, все линии идут от 0% до 100% по-порядку в сторону тренда. Сетки имеют две области применения - это область коррекций и расширения Динаполи.

При этом сетка коррекций уровней Динаполи используется для нахождения целевых точек в хода в торговую позицию. Здесь также имеет значение понятие «фокусное число », которое отображает конечную точку рыночного размаха и от нее начинается коррекция ценового движения.

Рыночные размахи могут иметь не одну фокусную точку и при формировании каждой последующей точки сетка должна изменяться и расширяться так же до вновь образованной фокусной точки. При этом в середине рыночного размаха образуются несколько коррекций цены, каждая из которых называется «номера реакций».

Теперь поговорим о понятии фиб-узлы, которых приходится по два на каждый номер реакции. Эти узлы определяют автоматически скопление и маркировки происхождения. Необходимо обратить внимание, какой минимум реакций создал каждую из выявленных пар узлов, поскольку происхождение выявленных узлов покажет, в какой момент цена подойдет максимально к узлу.

Вторая область сетки расширения уровней Динаполи необходима для определения точек выхода из открытой торговой позиции на основе сетки Фибоначчи. Для ее построения используется сетка расширений Фибоначчи но уже с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, служащие уровнями взятия прибыли или полного закрытия сделки.

Сетка расширений Фибоначчи наносится следующим образом:

от локального минимума цены до экстремума ценовой коррекции, образованной от линии отбоя цены, начиная от 38,2% и выше для нисходящего тренда

от локального максимума цены к минимуму ценовой коррекции, которая пересекла уровень 38,2 % или выше при восходящей тенденции.

Если коррекция линию 38,2% не пересекла, то построение сетки игнорируем!

Как наносить сетку Фибоначчи по методу Динаполи мы разобрали. Давайте рассмотрим авторские методики определения точки входа в рынок.

Первые две методики входа «Бонсай» и «Кусты» являются агрессивными и отличаются лишь в расстояниях выставления защитного ордера. Заключаются они в следующем (см. рисунок ниже): торговая позиция открывается по построенной сетке коррекций при первом пересечении ценой уровня 38,2%, в направлении текущего движения тренда. Stop-loss по методике «Бонсай» выставляется не далее следующего уровня - показателя 50% в нашем случае), а по методике «Кусты» - защитный приказ выставляется на уровне на порядок выше уровня входа (защитный стоп ставится выше 50% в нашем примере).

Следующие два варианта входа в торговую позицию относятся к более консервативным методикам, и называются, соответственно «Сапер А» и «Сапер Б». Суть их состоит в открытие торговой позиции после того как цена актива отбилась от одного из трех фибо-уровней и при этом сформировала ниже этого уровня еще одну коррекцию. Вход происходит на любой из линий построенной сетки Фибоначчи для новой коррекции в направлении текущего тренда. Вход по методике «Сапер А» показан на рисунке ниже.

Разница между методиками «Сапер А» и «Сапер Б» заключается в том, что для входа в рынок по методике «Сапер Б» нужно использовать более одной ценовой коррекции после отбоя от линий Фибоначчи.

Take profit для всех способов входа в торговую позицию выставляются на любых линиях Фибоначчи - сетки расширения.

Любые отметки на графике должны иметь понимаемые трейдером происхождение, поскольку ситуация на графике окажется очень запутанной и выбрать правильное решение в ней будет сложно. Это является основным недостатком метода торговли по уровням Динаполи. Рекомендуется размещать на графиках только самые важные маркировки для принятия решения.

Для окончания базовой темы предоставляю вариант построения уровней Динаполи в автоматическом режиме - индикатор Динаполи. Его название - Dinapoli Target Malay .

Скачать индикатор Динаполи можно здесь

Построение уровней по этому индикатору проводится по алгоритмам Динаполи и на ценовом графике отображается в виде 4-х горизонтальных линий, а так же линий расширения, которые рассчитываются в соответствии с количеством баров, заданным исходя из временного интервала, на котором вы торгуете.

Для удобства расчетов, расстояние от текущей цены отображается в пунктах до каждой из линий Динаполи.

Надеюсь, что эта базовая информация Вам поможет получить представление о торговли по методу Динаполи, ну а для более подробной информации нужно просто опробовать торговый метод на практике.

Видео: Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи

Анализ изменений, расширений Фибоначчи – это необходимый фундамент для создания действенной аналитической торговой системы для применения на практике .

Используя методики задействования , получают существенные выгоды от объединения традиционных способов торговли.

Это компьютерный и графический анализ и так далее. Кроме того, этот подход помогает устранить субъективность работы по определению торговых сигналов. Самое простое и логичное употребление коэффициентов Фибоначчи можно найти в расчете уровня отскока или отката.
Особенная составляющая метода
Джо ДиНаполи в том, что он основывается на применении взаимодействия Фибоначчи и оси цены.
И это делает создателя этого метода самым популярным экспертом современного мира. ДиНаполи применял метод для невероятно точного определения поведения рынка вновь и вновь по отношению к индексам фондового, фьючерсного на процентные ставки рынков. В нашем рассказе мы дадим краткое резюме этой торговой системы.

Книга Джона ДиНаполи о торговле с использованием его уровней рассказывает о практическом применении концепции Фибоначчи на рынках.

Скачать

Скачать эту книгу вы можете заполнив форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту.

Также ознакомьтесь с другими обзорами , переходите по ссылкам там вы сможете их скачать:

и его книги
— книга Тома Вильямса
— Линда Рашке
и книга

Мы можем найти в ней любопытные замечания по поводу эволюции расширений Фибоначчи в музыке, кристаллах и образованиях и даже в моментах прироста кроличьего поголовья.

Отношения Фибоначчи видны везде. Возьмите нить ДНК или конструкцию сот в улье пчел или грандиозную вдохновляющую пирамиду в Гизе.

Само тело человека – это пример Фибоначчи-соотношений. Невозможно говорить о не существовании, отношения , а также числа, которые их генерируют, присутствуют во всей материи. Поэтому совокупность деятельности человечества, некоторым образом последует этим принципам. Это также очевидно для рынков, как и то, что на них существуют сильные эмоции: жадность и страх. Теперь остановимся на главных методах торговли по Джо ДиНаполи.

Смотреть видео обзор

Анализ тренда, а также отклонение скользящих средних (DMA)

Джо Динаполи отметил, что смещаются вперед во времени, предоставляя определенные преимущества:

Они дают ему проектируемую точку направленного движения или ценовую ипостась Тренда, которая находится в будущем с опережением на N-ое количество периодов.
Если использовать правильное число периодов для построения скользящей средней, и правильный масштаб смещения, то DMA может уменьшить убытки и сгладить демонстрируемое поведение рынком.
Некоторые DMA могут быть очень полезны при определении .

Существует три варианта DMA:

3-хпериодная простая скользящая от цен закрытия, которая смещается вперед на три периода (3х3) – DMA для работы на коротком сроке. Очень полезна на быстро изменяющемся рынке.
7-мипериодная простая скользящая от цен закрытия, которую нужно сместить вперед на коэффициент пять. (7Х5). DMA для более долгосрочного периода.
25-типериодная простая скользящая от цен закрытия. Её нужно сместить вперед на коэффициент пять (25Х5) – это долгосрочная DMA.

Как определить тренд?

Если закрытие произошло выше выбранной вами скользящей средней, то Тренд направляется вверх. Если закрытие было ниже, то Тренд идет вниз. Что если цена находится в середине дня и выше неё, а вчерашнее закрытие наблюдалось ниже? В этом случае тренд подтверждается направлением вниз, а Неподтвержденный Тренд уже демонстрирует поднятие вверх.

Что если цена в момент завершения ниже 3Х3 но выше 25Х5? Это означает, краткосрочный Тренд подтвержден, но долгосрочный тренд идет вверх.

Анализ тренда. Комбинация Stochastic/MACD

Если быстрая линия пересекла медленную снизу, то это сигнал на покупку.
Сигнал продавать появится в момент, когда быстрая пересечет медленную сверху.

О этих индикаторах я рассказывал в статье — , там вы их можете скачать. Используем (8.3.3) обычным способом, то есть, пересечение быстрой, медленной, и фильтруем его через (9,19,9)(перейдите по ссылке там очень подробно про этот индикатор) на требуемые операции. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба сигнализировать о сделке на бай, или оба о сделке на селл.

Или иначе, MACD, Stochastic должны обозначить покупку или требуется, чтобы они оба были настроены негативно, пока возникнет сигнал, которой подтверждается восходящим или нисходящим движением.

Анализ Тренда. Индикаторы намерения

Такими индикаторами называют группу, каждый из которых поможет определять куда Тренд, может в будущем двинуться. Намерение может и отменить Тренд. Однако, обычно, сигналы о Намерении – это сигналы модели.

В пределах изучения «Индикаторов Намерения» можно определить некоторые сигналы: разворотные фигуры, а также продолжения трендовых движений, сигналы от свечей, как сигналы Намерения, модели, которые описаны только в книге ДиНаполи. А направление может отменить Тренд.

Анализ коррекции Фибоначчи

Размах движения цены .

Рыночный размах (Market Swing) – это ход рынка, который определяется трейдером. Он идет от «важных экстремумов рынка, который возник когда-то в прошлом, до самого высокого и последнего максимума или, может быть, минимума. Рыночный размах еще называют волной.

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции

Число фокуса (Focus Number) – это значение, которое находится на краю Размаха Рынка. Это место чертежа графика, от которого считают все величины корректирования (Узлы Фиба) для данного Размаха Рынка. Если Число Фокуса изменяется на Фиб-узлы, в этом Рыночном Размахе тоже нужно работать.

Движение вниз

Номер реакции (Reaction Number) – это высокая или низкая точка в пределах одного из Размахов Рынка. В пределах Размаха Рынка возможны множество Номеров Реакции. Главный Номер реакции – это экстремум на Размахе Рынка.

Определение Фиб-Узлов F1-2 размаха.

Fibnode или Фиб-узел – это число, которое определяет соотношения, : поддержку – когда цена идет сверху или сопротивление, когда рынок движется снизу. Рассчитывают всего два Фиб-узла, или Узла: один с уровня 0,382, другой 0,618 между Числом

Фокуса и Номером реакции.

Определение Скоплений.

Скопление – это одна точка или область цен, где два Фиб-узла от разных Номеров Реакций будут иметь похожее или одинаковое значение числа. Скопление может возникать между уровнями 0,382 и 0,618. Область Скопления будет включать в себя Фиб-узлы, которые создают Скопления, а также ценовой диапазон между этими значениями.

Анализ расширения Фибоначчи

Определение уровней получения прибыли.

Уровни Фибоначчи позволяют оценить перспективы Движения цены. Расширения помогают с ориентирами. Типовые Расширения по отношению к Движению и Коррекции следующие:

ОР = В – А + С – Целевая Точка.
СОР = 0,618(В-А)+С — Подтянутая целевая точка
ХОР = 1,618 (В-А)+С – Расширенная Целевая точка

Расширения нужно выделять от импульса. С него начинается движение цены. Чаще всего такой импульс будет составлять часть структуры Намерения (фигуры на графике, формации свечей или чего-то другого)

Сочетание коррекционных свойств и расширения Фибоначчи – это Определение Согласия.

Согласие – это область, которая образуется в случае «близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (СОР, ОР или ХОР)

Так, составляющими торговых систем по уровням ДиНаполи являются.

Традиционные (MACD, Stochastic, MA) – для фиксации направления тренда и времени, когда он разворачивается. Также используются для регистрации точек входа в рынок около значимых уровней Фибоначчи.

Сигналы Намерения (также графические фигуры и свечи) для отсеивания опережающих сигналов Фибоначчи, и для прогнозирования дальнейшего Движения.

Уровни коррекции и Расширений Фибоначчи и зоны Свидания , Скопления Согласия, как способ для определения моментов работы на рынке, а также постановки стоп ордеров.

Понимание и симбиоз всех перечисленных методов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи помогут получить эффективный метод для выигрышной деятельности на рынках Форекс и других. При этом можно будет применять весь арсенал обозначенного подхода для анализа рынка.

Финальный план системы

Зафиксировать тренд при помощи DMA 3х3.
Определить долгосрочный тренд по MACCD (9,19,9) и DMA 25х5
Обозначить состояние краткосрочных флуктуаций по Stochastic (8.3.3)
Зафиксировать существования Намерений для продолжения движения.
Изучить сигналы Stochastic, MACD DMA и сигналы намерения, чтобы провести трактовку , после чего определить Фиб-узлы и зоны (Скопления и Согласия)
Определить способ входа.
Определить точки фиксации

Последовательность Фибоначчи – основа многих математических формул и, следовательно, для анализа рынка Форекс подходит. Так, числа Фибоначчи часто используются для .

Стратегия с использованием уровней ДиНаполи. Основные аспекты

Одна из таких стратегий – уровни ДиНаполи. Разработал эту стратегию автор множества книг о том, как заработать на рынке, Джо Динаполи. Скептически настроенные коллеги вначале считали его теорию чем-то нематериальным, из области фантастики. Но стратегия торговли ДиНаполи доказала себя на практике. Так, компания ДиНаполи не просто успешно работает на рынке, но и празднует свое 25-тилетие. А это неплохой показатель для простого писателя, который стал президентом крупной компании.

Видео. Торги по уровням ДиНаполи

Стратегия, или если хотите, метод ДиНаполи – это использование . Но сам автор отмечает, что использовать можно только линейные уровни, то есть, горизонтальные. Другие, например, веерные и дугообразные, к сожалению не подходят. Точнее, они себя не оправдали.

Главное в методе ДиНаполи – индикаторы . Их можно указывать несколькими способами. Что именно использовать в качестве опоры – вопрос непростой. Именно с тем, какие точки использовать для разметки, нужно разобраться в первую очередь. Ниже, выкладываем индикатор ДиНаполи с описанием входных параметров.

Метод ДиНаполи заключается в том, что используются только минимумы и максимумы показаний. То есть, можно брать за основу экстремумы, и никогда – средние показатели.

Торговать, используя уровни ДиНаполи, нужно начинать в первую очередь с выстраивания разметки. В основе – размах рынка, или тренд, как его еще называют.

Стоит запомнить несколько основных терминов, которые пригодятся при работе с методикой ДиНаполи:

Номер реакции – экстремальные значения в тренде. Учитываются на всем его протяжении.
Фокус – максимальное значение цены в волне быка и минимальное – в волне медведя. От этого фокуса дальше строится коррекционная политика.
Фибоузел – . В стратегии ДиНаполи используются анализ по двум основным соотношениям размаха рынка – 38,2% и 61,8%.
Точка цели – это и есть уровень ДиНаполи. Здесь разумнее всего фиксировать прибыль. Точка определяется по средством расширения.
Скопление – область целевого уровня с несколькими узлами, которые имеют одинаковые значения от разных номеров реакции. Такие скопления, при методе ДиНаполи могут быть трактованы только между коррекционными уровнями – 38,2% и 61,8%.

Важный момент, в работе с методом ДиНаполи – множественные фокусы и фокусные числа. Здесь речь идет, прежде всего, о размахе рынка. Модели ДиНаполи, наиболее актуальны для нервного рынка. Применяется он там, где ярко выраженный тренд отсутствует. Построить такие размахи труднее, но если верно отсеять лишнее, проблем не возникнет. Лишние уровни, просто несут неактуальную информацию, а значит, только отвлекают.

У метода Динаполи, по мнению экспертов, есть недостатки, которые бросаются в глаза . Это прежде всего зависимость контекста от перевода. Книга на иностранном языке, должна переводиться в соответствии с терминологией области применения. Можно использовать переработанный вариант, а не оригинал. Но тогда трудности могут возникнуть в самом начале пути.

И еще один минус – в методологии Динаполи очень много . Они зачастую даже ассоциативное мышление ставят в тупик.

Получается, что уникальный метод всегда создается на основе другого метода, просто капитально перерабатывается и упрощается для понимания. Но это идеальная картинка, что получается далеко не всегда.

По поводу терминологии в методе ДиНаполи есть множество споров, которые ведутся до сих пор. Хотя методика успешно и давно используется. Например, точки цели. Они у ДиНаполи подтянутые и расширенные. Это для нашего уха звучит не очень убедительно. Поэтому многие предлагают замену. Например, такую: цель 1 и 2.

С такой методологией лучше знакомиться, когда навыков работы на рынке или нет совсем или наоборот, навык настолько сложился, что бардака в голове не будет. Можно даже называть сложные термины по-своему, если возникают трудности перевода и восприятия.

Стратегии (варианты) торговли на уровнях ДиНаполи

Сам метод уровней Динаполи – это 4 варианта работы. Точнее, 4 стратегии. Две из них:

«Бонсай»
и «Кусты» – самые простые.

Точки входа в рынок здесь определяются идентично. Отбой от фибо-уровня по направлению к тренду – это и есть вход. , которые в данной методике принципиально отличаются.

Видео. Обзор итогов — стратегия «Бонсай»

Первый вариант – когда допустимые убытки индивидуальны, их уровень может быть разным. Это может быть, например, процент от депозита.

Во втором варианте , стоп может быть поставлен за прошедший уровень. Наглядно это видно на схеме:

Стратегия — Сапер Б – 2 вариант торговли по уровням ДиНаполи

Второй «Сапёр» Б – строится по принципу Сапёра А. Но дожидаться придется не вторую, а третью коррекцию. Стоп-лоссы ставятся за уровнем, который ближе всего. Затем, нулевая отметка 2-й коррекции здесь берется за основу. В принципе, можно использовать и более отдаленные значения и показатели. Но здесь нужно учитывать вполне конкретное соотношение уровней Динаполи и критериев цель/стоп.

На Форекс уровни ДиНаполи используются вместе с разными индикаторами. Это может еще больше упростить задачу. То есть, искать точки входа в рынок и стопы будет проще и быстрее.

Поиск входных точек согласно стратегии ДиНаполи

Джо ДиНаполи (Joe Di Napoli) - профессиональный трейдер, президент компании «Coast Investment Software, Inc.»

Родился в небольшом городке в 1946 году, а сейчас, уже долгое время живет и работает в Нью-Йорке.

Хотя его методы применимы во всех временных масштабах и на всех ликвидных рынках, ДиНаполи больше всего предпочитает внутридневную торговлю на рынке биржевых индексов. Он начал ими торговать с тех пор, как был введен индекс S&P в 1982 г.

Джо ДиНаполи является настойчивым исследователем, всемирно признанным лектором и широко известным автором. Его официальное образование связано с электрической инженерией и экономикой. Его неофициальное образование было в «Бункере», так называемым местом торговли, полностью укомплектованном электроникой и коммуникационным оборудованием, где началось большинство ранних исследований

Джо. Трейдер Джо – так он подписывает письма и так зовут его друзья и ученики, которые работают в самых разных странах и на разных рынках.

Исчерпывающие исследования Джо ДиНаполи перемещенных скользящих средних, создание своего собственного «Предсказывающего осциллятора» , и, в частности, его практический и уникальный метод применения соотношения Фибоначчи к ценовой оси, делают его сегодня одним из наиболее выдающихся экспертов. ДиНаполи преподавал свои методы в основных финансовых столицах Европы и Азии, так же как и в Соединенных Штатах. Только в 1996 г. Джо ДиНаполи преподавал свои методы слушателям в более чем 23 финансовых центрах по всему земному шару. Его статьи появились в разнообразных публикациях по техническому анализу в разных странах по всему миру.

Когда Чак Лебео («Technical Traders Bulletin») спрашивал у своих читателей имена успешных трейдеров, которых они больше всего хотели бы проинтервьюировать, имя Джо ДиНаполи звучало чаще всего. Джо ДиНаполи – один из самых популярных профессиональных трейдеров Америки.

Этому способствовали:

его меткие высказывания;
точные предсказания рынка, особенно в отношении индексов фондового рынка и фьючерсов на процентные ставки;
наличие авторских разработок.

Точно так же «Atlanta Constitution» цитировала работу ДиНаполи, обращаясь к «волшебной силе» соотношений Фибоначчи на рынке, Джо использовал это волшебство снова и снова на национальном телевидении, чтобы делать потрясающие и удивительно точные рыночные прогнозы, особенно для индексов фондовой биржи и процентной ставки фьючерсов.

Как президент компании «Coast Investment Software Inc.», расположенной в Сарасоте, штат Флорида, Джо ДиНаполи продолжает развивать «высокоточные» торговые методы, использующие комбинации ведущих и отстающих индикаторов уникальными и инновационными способами. Он проводит ограниченное число частных обучающих программ каждый год в своей торговой комнате и также он делает свои торговые методы доступными другим через программное обеспечение и обучающим материалам по торговле.

Выдержки из интервью Джо ДиНаполи

Джо, какую роль в Вашей торговле занимает психология? Было ли так, что Вы теряли контроль над своей торговлей? Какие советы в этом случае Вы можете дать начинающим трейдерам?

Без соответствующей психологической тренировки нельзя быть успешным трейдером. Вы спрашиваете, делал ли я ошибки, теряя контроль над собой. Безусловно, да! Люблю повторять одно из определений трейдера-профессионала – это человек, который делает меньшее количество ошибок, чем новичок. Успех или неудачу в любой конкретной торговле я определяю не по величине полученного дохода, а по тому, насколько успешно трейдер следует своему торговому плану. Это подразумевает, что можно провести несколько убыточных сделок и вместе с тем иметь вполне благополучный результат торгов. Именно этот подход позволяет привести конечный результат к выигрышу. Именно поэтому новичок, тратящий свое время в надежде научиться правильно торговать, и превращается в профессионального трейдера. Всегда можно добиться прибыльного результата, если использовать тщательно разработанный торговый план. Но никогда не удастся достичь стабильно прибыльного результата без самодисциплины и следования торговому плану. Я бы посоветовал всем начинающим трейдерам научиться понимать разницу между осведомленной спекуляцией и азартной игрой. Осведомленный спекулянт всегда через какое-то время отбирает деньги у игрока. Всегда и во все времена! Тем, кто не понимает, скажу еще раз: всегда!

Сегодня много говорят о дэйтрейдинге. Как к нему относитесь Вы? И в каком масштабе разумнее начинать торговать?

Дэйтрейдинг куда более сложен, чем позиционный трейдинг. Он «сжимает» время для принятия решений. Трейдеры, еще не умеющие применять детализированный торговый план, в условиях стресса начинают совершать ошибки. Такая тактика ведет к катастрофе. Имея достаточный опыт и верные инструменты, я должен подчеркнуть, что именно эти инструменты обеспечивают высокодоходный результат. Однако я бы посоветовал начинающим трейдерам сначала научиться получать прибыль на результатах закрытия торговых сессий, скажем, в течение полугода или года, а только потом переходить к дэйтрейдингу.

Временной интервал, который дает наилучшие результаты при соответствующем опыте и торговых инструментах, зависит целиком от психологии конкретного трейдера. Все очень индивидуально. Некоторые люди имеют гораздо лучшие, пo сравнению с другими, способности к торгам на 5-минутных графиках, тогда как другие достигают лучших успехов на месячных графиках. Поиск подходящих для вас временных рамок и является критическим параметром для самодисциплины. Я торгую на любых временных интервалах, но у меня уже 30-летний опыт!

Ваше отношение к механическим системам. Все ли в торговле поддается программированию?

Первую главу своей книги я полностью посвятил обсуждению механических торговых систем в сравнении с аналитическими решениями. Торговля по аналитической системе очень трудна, требует огромной концентрации и самодисциплины, хотя и способна привести к невероятно благоприятному соотношению прибыль/потери. Механические торговые системы, как правило, имеют низкий процент выигрышных торгов. Обычно они хорошо смотрятся на бумаге, но не на практике. В используемом мною подходе примерно 80% действий основано на механических методах, а 20% – на аналитических. Это сочетание двух видов систем дает мне наилучшие результаты. При этом хочу обратить внимание на следующий парадокс: чем больше вам удастся механизировать, свести к механистическому методу, даже если вы торгуете исключительно опираясь на аналитические методы, – тем лучше для вас .

Один из секретов аналитической торговли – реализовать как можно больше механическим путем.

Кто Ваши друзья и почему?

Почти все мои друзья – трейдеры. Это люди, качествами которых я восхищаюсь. Трейдеры умеют нести ответственность за принимаемые ими решения. Я считаю это важным для жизни вообще, а для трейдинга – в особенности. Трейдер живет или умирает по собственному решению. Он – настоящий мужчина (конечно, есть и настоящие женщины). Вместо того, чтобы жаловаться, что та или иная система плоха, трейдеры найдут систему, которая будет работать для них. Вместо того, чтобы ныть, что тот или иной брокер плох, трейдер найдет хорошего брокера. Я не говорю, что не может быть какого-то недовольства или выплеска эмоций, я сам не идеал в этом отношении, но это – не главная черта. Трейдеры – целеустремленные люди, они тратят необходимое время на обучение, а затем занимаются тем, что приносит результаты.

Какие рынки Вы предпочитаете сегодня?

На самом деле я всегда работаю там, где легче всего заработать деньги. Если вы не поставите мне в упрек моральные нормы (только на время этого интервью, и только рынок я имею в виду!), то я в большей степени предпочитаю забирать деньги у глухих, немых, слепых, калек и безнадежных, чем у сильных и богатых. Методы, описанные в общих чертах в моей статье и в основном в книге, помогут вам найти присутствующих всегда на рынке неудачников без знаний и опыта и забрать все, что у них есть. Это может казаться недобрым, но я предпочитаю быть стервятником и питаться падалью, чем нападать на живых. Знания вообще и умение применять знания – это то, что разделяет два типа, победителей и побежденных. Я - трейдер и торгую на форекс (forex). Я торгую на фондовых индексах. Я торгую на commodities. Я торгую акциями. Я торгую на взаимных фондах. Иногда я торгую опционами, правда, не очень часто.

Что может сказать Трейдер Джо об управлении рисками?

Не могу сказать много. Я вел курс трейдинга в течение многих лет. Свыше трех часов этого курса с большим количеством графического материала было посвящено персональному менеджменту, управлению рисками и денежными средствами. Очевидно, он представлял некоторую ценность для начинающих трейдеров, но я часто слышал от специалистов, профессионально управляющих деньгами, что эта информация была важна и для них. Трейдер должен понимать, что в определенных обстоятельствах имеет смысл рискнуть на большую сумму, чем величина потенциального выигрыша. В других случаях имеет смысл входить в торги несколько раз, пока один из входов не окажется прибыльным. Это – большая тема, и я, к сожалению, в рамках нашего интервью не могу подробно вдаваться в детали. Посмотрите теорию катастроф или теорию азартных игр. Курсы, которые я читал, приведены в других моих книгах, которые, возможно, доступны русскому читателю. В этих книгах также описано то, что носит название «ожидание торгов» .

Пожалуйста, расскажите вкратце, что вы делаете, как долго вы торгуете на рынках и т.д., чтобы дать читателям немного информации о себе.

Кажется, что так или иначе, я был вовлечен в торговлю всю свою жизнь. В 1967 году я закончил технический колледж и начал серьезно торговать. В те дни, я имел дело с низко капитализированными, маленькими эмиссиями, где вы теряете 15-25% только на спрэде. Мы использовали эти «акции», которые применяли в кредитном союзе компании, где я работал. В те дни, я был также вовлечен в торговлю опционами. Это до того, как они были внесены в биржевой листинг, как сегодня. Я был вовлечен в торговлю товарными контрактами с 1980г. Я люблю товарные рынки. Если вы можете развить стратегии, чтобы эффективно иметь дело с риском, преимущества этого рынка далеко перевешивают другие рынки. Около 1986г. я начал выступать перед аудиторией, первоначально с , на международном симпозиуме по фьючерсам. Именно тогда я начал публичные выступления. Я выступал по всему миру, в основных центрах в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Только в 1996г. я выступал в 22 различных странах. Это было чересчур, но я не мог отказаться от возможности выступить таких местах как Таллин, Санкт-Петербург и Бомбей. Я встретил фантастических людей по всему миру.

Расскажите нам немного о вашем торговом стиле?

Торговые методы, которые я использую, существенно отличаются от применяемых другими людьми. Я смешиваю опережающие и запаздывающие индикаторы и взаимодействую с ценами, основываясь на этом подходе. Я использую некоторые запаздывающие индикаторы вроде перемещенных Скользящих средних и комбинации MACD и Стохастика для определения тренда. Как только я нахожусь в тренде, я использую анализ Фибоначчи в качестве опережающего индикатора, чтобы позиционироваться в пределах этого тренда. Последний шаг заключается во взятии логической цели по прибыли. Эти цели по прибыли рассчитываются с помощью некоторых методов Фибоначчи. Данный подход является моим собственным, так как я потратил кучу времени, развивая его. Я использую перемещенные Скользящие средние, например, в очень специфической и уникальной манере. Я думаю, что я действительно сделал свою домашнюю работу только в одном этом, потратив приблизительно 3 года на исследования в начале 80-ых. В середине 80-ых, я потратил другие три года, определяя самый эффективный способ использования методов Фибоначчи. Я думаю, что я сделал хорошую работу, отделив лучшее от хорошего или среднего. Иногда это не вопрос разработки нового индикатора, а вопрос использования существующего индикатора в более эффективной манере.

Вы можете привести пример того, что вы подразумеваете под использованием существующего индикатора более эффективным способом?

ОК, давайте возьмем Скользящие средние. Вместо того, чтобы использовать стандартные Скользящие средние, я использую перемещенные Скользящие средние. Фактически, в середине 80-ых, когда я начал говорить об этом, не было никаких компьютерных программ для этого, насколько я знаю, кроме нашей собственной, которая перемещает Скользящие средние. До этого, некоторые люди использовали цену открытия, вместо закрытия для определения Скользящих средних, так, чтобы они могли знать, какое значение было у Скользящей средней перед концом дня. Когда вы перемещаете Скользящую среднюю, скажем на пять дней, вы знаете, какое значение Скользящей средней должно быть к исходу пяти дней. Больше не было другой причины использовать открытие. К сожалению, многие из графических программ, которые перемещают Скользящие средние сегодня, не показывают ценовую активность последних дней. Это пример торгового программного обеспечения, созданного программистами, а не трейдерами.

Какие ваши цели по прибыли, и имеете ли вы долгосрочную или краткосрочную перспективу?

Мои цели по прибыли являются функцией от временного периода, в котором я торгую. Недельные цели являются намного большими, чем цели, рассчитанные на пятиминутном графике. Методы вычисления, однако, те же самые. Если есть единственная вещь, которую может сделать трейдер, чтобы значительно улучшить свое соотношение выигрышей к проигрышам, то это - постоянное использование логических целей по прибыли в своем плане торговли.

Как насчет убытков, каков ваш предел риска?

У меня очень низкий предел риска. Я когда-то слышал как торговлю фьючерсами, описывали как манипулирование динамитом. Это неплохое определение. То, что вы должны привыкнуть использовать - это управлять жадностью, так чтобы вы смогли реализовывать последовательную прибыль! По разным причинам большинство людей не может сделать этого.

Какие шаги вы предпринимаете, чтобы контролировать убытки?

Анализ Фибоначчи, наряду с моими индикаторами тренда ясно говорят мне, если я неправ и должен выйти из торговли. Когда это происходит, я выхожу из рынка или ищу возможности для выхода.

Пожалуйста опишите свои самые лучшие и самые худшие сделки, которые вы делали?

Горячие неинформированные рекомендации - это самое худшее. Часто они поступают от организаций, которые стараются получить комиссионные или имеет позиции в инструменте, по которому дают рекомендации. Торговые ситуации, которые соответствуют моим критериям, являются самыми лучшими и самыми доходными сделками.

Что делает вас конкурентоспособным на рынке?

Опыт, управление и отличный торговый подход.

Каждый знаком со старым принципом «сокращайте свои потери и позволяйте расти прибыли» . Многие трейдеры имеют трудности с решением, когда зафиксировать свою прибыль, иногда позволяя прибыли превратиться в потери. Что вы используете, чтобы принять решение о закрытии позиции?

Я не делаю так. Моя прибыль растет только вплоть до предварительно рассчитанной цели. Это не подразумевает, что я никогда не имею отдаленных целей, это все зависит от моего временного периода, в котором я торгую. Я не сокращаю свои потери - это делает рынок, преодолевая предварительно рассчитанный уровень или индикатор. Я выхожу из рынка точно так же, как я ушел бы с улицы, если бы на меня ехал грузовик. Весь вопрос заключается в наличии критериев, чтобы увидеть грузовик, затем опыт и дисциплина, чтобы действовать в соответствии с этим.

Какой совет вы можете дать тем, кто только начинает торговать? Что можно сделать, чтобы сократить время и уменьшить потери, которые обычно требуются во время обучения?

Люди, пробующие получать прибыль в этой игре, сталкиваются со многими вызовами. Я рекомендовал бы, чтобы они искали трейдеров, которые знают то, что они делают и имеют способности объяснить то, что они делают, другим. Существует реальная образовательная проблема.

Если бы вы должны были найти совершенную сделку, то как бы это выглядело? Пожалуйста, опишите, что необходимо, чтобы выстроить идеальную сделку?

Я должен буду ответить на этот вопрос общими словами, так как большинство не знакомо с определенными аспектами и нюансами моего подхода к торговле. Сделки должны соответствовать следующим критериям: Я использую этот подход непрерывно в течение многих лет. Я покупаю во время падения при восходящем тренде и продаю на восстановлении при нисходящем тренде. Запаздывающие индикаторы позволяют мне определять тренд. Опережающие индикаторы, прежде всего анализ Фибоначчи, позволяют мне «благополучно» занимать место в рамках этого тренда. Я постоянно использую Логические Цели по Прибыли и я имею осцилляторы, которые используются в качестве фильтров, чтобы препятствовать мне вступать в направлении тренда, когда это слишком опасно. Я также имею приблизительно 8 торговых моделей или условий, которые действуют, чтобы дать мне направление рынка. Если они находятся в конфликте с анализом тренда, то я всегда следую тому, что говорят мне модели.

На каких рынках вы торгуете?

На рынках, которые двигаются и соответствуют ситуации, когда можно делать деньги. В 1995 году одной из самых больших моих сделок была сделка на рынке сои. Я не торговал на рынке продуктов более десяти лет. Но рыночные условия были совершенны, и я сыграл на этом.

Это было бы приемлемо для взаимных фондов?

Неквалифицированный ответ - да, но могут быть некоторые трудности. Скажем, вы торгуете иностранными казначейскими обязательствами. Менеджеры фонда могут быть вовлечены с определенным хеджированием, что может затронуть цену таким способом, что анализ Фибоначчи не будет столь же точен, как он был бы, если бы вы имели чистую торговлю. В целом, однако, анализ Фибоначчи работает очень хорошо во взаимных фондах.

Ваша система является механической?

Нет, но секрет создания хорошей субъективной системы состоит в том, чтобы делать ее насколько это только возможно не субъективной.

Как вы вычисляете цель по прибыли?

Я использую один или оба из двух методов. Первый заключается а анализе Фибоначчи. Я также использую Предсказательный осциллятор.

Какой процент доходности и процент потерь, являются обычными для ваших сделок?

Это зависит от изменчивости и временного периода используемого рынка.

Вы торгуете деньгами других людей?

Нет, меня это не интересует.

Вы можете сказать нам о своем соотношении выигрышей и проигрышей?

По определенным причинам я сдержан, чтобы указывать точные цифры, но скажу, что последовательное и правильное следование этой методологии может давать от 70 до 90% выигрышных сделок. Некоторые из причин, благодаря которым вы можете получить такое хорошее соотношение, относятся к критериям выхода так же, как и целям по прибыли. Скажем, психологический уровень остановки нарушен. Вместо того, чтобы выходить из рынка и остаться в проигрыше, вы можете развить серию восстановлений Фибоначчи и выйти в гораздо более благоприятной точке. Это может превратить небольшие убытки в небольшую прибыль или в безубыточную сделку.

Книги Джо ДиНаполи

Соавтор книги «Вершины торговли фьючерсами, уроки мастеров», которая в 1990 году была признана книгой года.
Автор книги , которая стала стандартом для студентов по торговым методам Фибоначчи.

Также предлагаем посмотреть видео интервью в 4 частях с Джо ДиНаполи (на англ. языке)

В 13 веке Леонардо Пизанский вычислил и составил уровни, которые определяли строение многих вещей в окружающем мире. Например, пропорции частей тела человека, панциря улитки, головки подсолнуха и т.п. До нашего времени эти уровни дошли под названием Фибоначчи, которые применяются в индикаторе Динаполи.

Описание индикатора

Известный трейдер-экономист Джо Динаполи исследовал влияние уровней в торговле, и на основе чисел Фибоначчи создал свой индикатор, который широко используется среди трейдеров в мире.

Уровни Динаполи

Известно, что для работы по уровням Фибоначчи нужно определить трендовое движение и натянуть сетку на локальный минимум и максимум периода рынка, и далее принимать решения по торговле исходя из Фибо-линий. Преимущество советника Динаполи в том, что он сам определяет текущую тенденцию на рынке, и автоматически строит сетку, таким образом, что определяется коррекционная и расширительная область.

Сетка коррекции

Любой тренд прерывается на коррекцию. Как показывает практика, такие откаты не сильно «глубокие», и хорошо определяются уровнями.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

На скрине видно, что коррекция завершилась на линии 38.2 — этот уровень чаще всего выступает в роли поддержки, реже откат может достичь отметок 50.0 и 61.8.

Индикатор Dinapoli в своем арсенале имеет плавающую линию сопротивления (по умолчанию она отмечена красным цветом), которая определяется расчетным путем, исходя из «настроения» рынка, объемов торгов и силы тренда. Эта линия используется для отображения моментов закрытия сделки.

Сетка расширения

В большинстве случаев на восходящем тренде после коррекции, цена по принципу Динаполи уходит вверх, поэтому имеет смысл открывать сделки именно в коррекционной области, а момент закрытия позиции определяет сетка расширения.

Как правило, это уровни 161.0 и 261.8.

Линии зоны расширения отмечены цифрой 1. Скриншот содержит полезную информацию. Индикатор на графике пытается определить актуальный тренд и строит на нем сетку. Однако, в данный момент на рынке образовался флэт. Индикатор Динаполи является трендовым индикатором, и использовать его в период затишья рынка не целесообразно. В этой ситуации правильнее будет натянуть сетку на трендовую волну, отмеченную оранжевой линией (цифра 2 на скриншоте). Здесь сразу видно, что советник Динаполи построил сетку на коррекционной волне оранжевого тренда.

Установка и настройка индикатора Динаполи

Для начала торговли необходимо:

в терминале открыть каталог данных;
скопировать dinapoli.mq4 и dinapoli.ех4 в папку MQL4/ Indicators;
перезапустить терминал;
добавить индикатор на график.

Изначально советник рассчитан на часовой тайм-фрейм, однако его можно применять на любые временные периоды после подгонки параметров.

Во вкладке «настройки» сосредоточено большое количество различных параметров:

barn — определяет количество ключей для построения сетки;
Lenght — длинна волны;
Al — включение алерта;
targets_Malay — включает отображение на графике потенциальных уровней для установки тейк-профита;
PriceSound — вкл./выкл проигрывание звука;
Sound_Play — включение или отключение звука;
LineColor — это параметр отвечает за цветовое отображение каждого отдельного уровня;
LineWidgth — толщина линий сетки;
Ind_Levels — использование расширенного Фибоначчи;
IndBar и DistPips — подпись к уровням сетки;
FExpansColor_levels и Name_FExpans — цветовое решение и название Фибо уровней.

Сигналы на вход

Индикатор расчетным путем определяет место входа в рынок и установку стоп-лосса, поэтому трейдеру остается только выставить тейк-профит.

Однако, существует методика торговли по уровням Фибоначчи, адаптированная к Динаполи. Для этого в настройках Фибо добавляем линии 38,2, 50.0 и 61,8. Далее используем один из двух вариантов.

Первый — открываем сделку по движению цены, когда цена по коррекционной сетке (помечена желтым цветом) пересечет отметку 38.2 в сторону тренда, стоп-лосс при этом ставим на уровне 50.0 или 61.8 (более рискованная торговля) основной сетки тренда (белый цвет на скриншоте).

Второй способ соответствует предыдущему способу торговли, но с поправкой на то, что все действия выполняются на второй коррекционной волне, если она образовалась.

Как видим со скриншота, цена отбилась от основного уровня (белого) 38.2, ушла немного вверх. После этого вновь началась коррекция. На ней строится Фибо сетка (желтая). Вход выполняется от уровня 38.2 Фибоначчи, стоп-лосс на отметки -38,2 белой сетки, но чуть ниже (чтобы исключить не нужное закрытие сделки хвостами свечей)

Данный способ хорошо подходит для открытия дополнительной сделки, когда первая позиция открыта еще на первой коррекции.

Тейк-профит в обоих вариантах устанавливается на линии 161.0 или 261.8.

Видео о работе уровней Динаполи:

Индикатор Динаполи выступает альтернативой ручной установке Фибоначчи и хорошо подойдет трейдеру, не умеющему определять тренд на графике. Гибкие параметры дадут возможность подстроить индикатор визуально и под нужный тайм-фрейм. Возможности данного советника позволяют совершать сделки без применения дополнительных инструментов.