Барный график – основа основ технического анализа. Большинство финансовых графиков, которые будут вам попадаться в книгах и на сайтах, это как раз барные графики, так что о них стоит поговорить отдельно.
Баром в данном случае называется вертикальная линия, верхняя точка которой – максимум цены за определенный период, а нижняя точка – минимум. Небольшая горизонтальная линия слева от бара отображает цену открытия, такая линия справа – цену закрытия. Таким образом, в баре представлены все четыре основных аспекта цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (иногда сокращается как OHLC, от англ. open , high , low , close ).
В любой программе можно установить временной период, соответствующий одному бару, например, 5 минут, 15 минут, час,4 часа и т.д. На Форекс чаще всего используют 15-минутные, часовые, 4-часовые и дневные бары. Если вы открываете новый график, обратите внимание, на какой период там установлены бары (как правило, по умолчанию одному бару соответствует период длительностью в 1 день).
Бары: бычий и медвежий
Четыре составляющих бара
Открытие – это цена, по которой осуществляется первая сделка в рамках данного периода. Как правило, цена открытия совпадает или очень близка к цене закрытия предыдущего бара, однако бывает и так, когда она сильно отличается от закрытия (в таком случае мы имеем дело с гэпом). Ниже представлен минутный график (M1) пары EUR/USD с несколькими гэпами (вверх и вниз). Гэпы могут возникать вследствие высокой рыночной волатильности или недостатка ликвидности.
Минутный график EUR/USD с гэпами на открытии
Гэпы на открытии на Форекс обычно возникают только на минутных графиках, поскольку торговля ведется практически непрерывно. Более серьезные гэпы на «длинных» графиках могут возникать только в следующие периоды: 1) между закрытием Чикагской фьючерсной биржи и открытием биржи Globex через 2 часа (в случае если спот-рынок в это время не закрывается) и 2) в период между закрытием нью-йоркской сессии в пятницу и открытием азиатской сессии утром в понедельник (в этом случае гэп называется недельным).
Цена закрытия – это цена, по которой заключается последняя сделка в период, обозначаемый баром. Это наиболее важный компонент бара, т.к. он отображает итоговое настроение рынка за данный период.
- При негативном настроении цена закрытия находится:
- ниже открытия;
- на минимуме или рядом с ним.
- При позитивном настроении цена закрытия находится:
- выше открытия;
- на максимуме или рядом с ним.
Вернемся к первому рисунку. На нем видно, что второй бар открылся на максимуме, а закрылся на минимуме. Это означает, что в течение для произошло нечто, значительно ухудшившее настроение рынка. Велика вероятность, что минимум следующего бара окажется еще ниже, поэтому в данном случае стоит задуматься о сделке на продажу. Если же бар, напротив, открывается на минимуме, а закрывается на максимуме, это показатель того, что цена будет повышаться.
Размер бара
В баре важны не только его составляющие, но и размер. Если бар маленький (короткий), это означает, что интерес как продавцов, так и покупателей, понижен. Длинный бар с большим расстоянием между максимумом и минимумом, напротив, указывает на сильный интерес со стороны медведей или быков.
Расстояние между максимумом и минимумом называется диапазоном. Если бар сильно выделяется размером или расположением компонентов на фоне предыдущих баров, следует обратить на него особое внимание.
- Также внимания заслуживает особая конфигурация на графике: серия баров с небольшим диапазоном (в районе 40 пунктов) и со средней разницей между максимумом и минимумом ок. 65 пунктов. Такая конфигурация указывает на нерешительность рынка и возможность резкого прорыва цены в одну или другую сторону. Если вам известны факторы, способные повлиять на этот прорыв (например, грядущие новости), можно заключать соответствующую сделку.
- Также может возникнуть и обратная ситуация: серия баров с большим диапазоном, что означает, что торговля ведется быстро и агрессивно. Большим считается диапазон существенно выше среднего, например, 160 пунктов для одного бара и 100 в общем. Торговля не может постоянно идти в таких огромных диапазонах, т.к. это ведет к большим внутридневным потерям и, к тому же, заставляет сильно нервничать. Рано или поздно трейдеры просто «выдыхаются», и в результате диапазон начинает сокращаться. Так что подумайте хорошенько, прежде чем выходить на рынок в такой ситуации – может плохо кончиться.
Расположение баров в серии
Как уже было сказано выше, настроение рынка можно определять не только по текущему бару, но и по тем, которые идут перед ним. В целом, если у нас имеется серия баров с более высокими максимумами или минимумами, речь идет о восходящем движении (тренде), если же максимумы и минимумы формируются все ниже, то это нисходящий тренд. Важно заметить, что этому правилу могут соответствовать не все бары в данной конкретной серии, но их большинство, причем что такое большинство, определяет тот, кто анализирует данный конкретный график. Однако заметим, что, например, на дневном графике в серии из 7 баров достаточно 5, подходящих под определение тренда, чтобы установить его наличие.
Хотите увеличить количество прибыльных сделок? Тогда научитесь проводить грамотное исследование рынка, а чтобы торговля на бирже стала успешной, в трейдинге существует специальный метод – побарный анализ. С его помощью можно «читать» любой рынок и обходить подводные камни. Для новичка обучение трейдингу для правильного анализа ситуации по графику начнется с понимания особенности уникальной торговой стратегии.
У прибыльного трейдинга есть секрет – побарный анализ
Исследованием закономерностей действий продавцов и покупателей, как главных игроков, влияющих на колебание спроса и предложения, в разные годы истории трейдинга занимались Ричард Вайкофф, Том Вильямс. Первый – на основе многолетней практике, еще до компьютерной эры, создал собственный метод с учетом технических и фундаментальных факторов, которые влияют на движение цены. Вильямс доработал его методологию, вводя такие понятия, как торговые сигналы, цена спреда, связь спреда с объемом.
На современном этапе развития трейдинга и VSA стали базовыми для оценки ситуации на рынке. Для выявления первопричин варьирования цены, как отражения колебания спроса и предложения, и возможного последующего направления сложно найти более объективную методику. «График никогда не врет» – вот что утверждает Т. Вильямс, и, по мнению успешного трейдера, чтобы понять мышление профессиональных игроков (умных денег), необходим побарный анализ. Хотите знать, что хочет сказать рынок? Все есть на графике, осталось научиться анализировать спреды и объемы, бар за баром.
Прибыльный метод трейдинга
Преимущество владения такой успешной стратегией трейдинга, как побарный анализ
, на практике смогут оценить даже новички. Владение навыками уникальной торговой стратегии сделает малозначимым прогнозы аналитиков, чтение новостных лент, потому что вся необходимая информация для принятия решения будет отображена на графике. Ценность же владения побарным анализом станет понятнее по аналогии: без него попытка заниматься трейдингом будет схожа на попытку сдвинуть с места автомобиль без двигателя.
Качественное обучение торговле на бирже нацелено на выработку рационального поведения с опорой на объективные данные, и в этом побарный анализ почти не знает себе равных. В какие особенности уникальной торговой стратегии предстоит погрузиться трейдеру-новичку?
Чтобы понять суть метода, необходимо четко разобраться со следующими понятиями:
- бар и его анализ по спреду, объему;
- поиск сигналов:
- определение уровня трендов.
Анализируя силу бара, можно заметить прогресс и результат, а далее пошагово оценить силу продавца и покупателя. Умение правильно оценивать взаимосвязь спреда, объема конкретной свечи и стоимости закрытия бара открывает возможность видеть перспективу формирования тренда, определять уровень спроса и предложения.
Секрет прибыльного трейдинга заключается в поиске сигналов, которым предшествует анализ уровней и трендов, дальше практикующему трейдеру останется лишь войти в сделку и довести ее до логического завершения.
Как это выглядит в режиме реального времени можно узнать в Школе трейдинга Александра Пурнова. Курсы-онлайн, вебинары, консультации, тренинги – все это доступные формы обучения трейдингу, которые проводятся под руководством практикующего наставника. В основу авторской методики руководителя Школы легли базовые принципы побарного анализа, поэтому желающие узнать особенности уникальной торговой стратегии и увеличить количество прибыльных сделок смогут на практике разобраться с нюансами и преимуществами побарного анализа.
Сегодня я хочу рассказать Вам об удивительном мире объемов и анализе каждого свечного бара. Но для начала нам необходимо определиться, а что собственное из себя представляет VSA
VSA (Volume Spread Analysis) – в дословном переводе означает метод анализа торгового объема. Помимо объема мы должны принимать в расчет форму и размер свечи.
Данный метод очень плотно соприкасается с техническим анализом Price Action. Отбирать идеальные точки входа с помощью анализа рынка форекс VSA. Основной задачей у нас будет следование за крупными игроками на рынке форекс. И так, приступим к содержанию.
- Объемы форекс
- VSA кульминация покупок/продаж
- Накопление и распределение
- Торговля по объемам Ап-траст
Определяем объемы на рынке форекс.
Большим плюсом работы с объемами это нахождение большого игроками, с большими деньгами. Весь рынок форекс состоит из дисбаланса спроса/предложения, вот VSA и помогает нам определить текущее настроение на рынке. Получит актуальную информацию по объемам крайне сложно, так как рынок форекс децентрализован. Теперь зададимся вопросом, насколько нам нужно знать весь объем или можно обойтись “относительным” объемом. Объем бывает: Средний, высокий или низкий. Собственно для определения “относительного” мы сможем использовать фьючерсный рынок или тиковый.
Фьючерсный объем
Для поиска фьючерсных нам потребуется зайти на сайт Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME и скачать дневные бюллетени. Для примера, посмотрите на бюллетень на фьючерсный EUR/USD.
Анализ фьючерсных объемов
Тиковый объем
Среднее значение колебании цены в течении определенного времени. Это не точный показатель, а встроенный в метатрейдер терминал может примерно показать относительный объем торгов в течении дня. Ниже представлен график индикатора Better Volume, показывающий объемы CME GROUP
Тиковый объем
Зарабатываем на кульминации покупок/продаж
Кульминацией покупок или продаж принято считать дисбаланс спроса и предложения, который приводит к смене движения цены. На житейском уровне, можно сказать, что если на графике появился новый минимум или максимум, и при этом объем выше среднего, то предполагается, что большой игрок начинает продавать свои активы, что приводит к изменению тренда. Давайте разберем конкретный пример по валютной паре GBPUSD
Кульминация продаж
На картинке мы видим продолжающийся trend вниз, далее появляется свеча с широким спредом и высоким объемом. Далее следом за ней появляется свечка с узким спредом и большим объемом. Данные свечки говорят о том, что маркет мейкера трейдеры не поддержали, и скорее всего требуется искать точки входа на покупки, или закрывать текущие сделки на продажу.
Как торгуют маркет-мейкеры
Накопление маркет мейкером позиции – это процесс входа в рынок, без сильного увеличения цены. Ведь если крупный игрок зайдет в рынок огромным объемом сразу, то все игроки поймут это и будут пытаться повторить и следовать за ним. Вообще я вижу накопление в виде флэта и постепенного выгода из него с помощью импульса. При этом флет будет появляется при возрастающих объемах. Посмотрите пример:
Накопление позиции
Вообще очень хорошо рассказано о данном методе анализа накопления и распределения с помощью объемов VSA можно посмотреть на видео:
Торгуем Ап-траст.
Есть замечательный паттерн Ап-траст (Up-thurst), который достаточно отлично показывает разворот. Данный сетап характеризуется крупной свечой с закрытием на минимуме, сопровождается большим объемом. Обычно возникает на бычьих рынках, и говорит о кульминации и смене тенденции. Если закрытие происходит ближе к точке минимума, тем сильнее и быстрее произойдет разворот.
Если следующая свечка закроется ниже, то разворот подтвердился, и можно входить в рынок.
Заключение:
Рынок постоянно меняется, но анализ рынка с помощью побарного анализа VSA форекс останется навсегда. Так как маркет-мейкеры используют одни и те же хитрости и нюансы при входе в рынок. Удачной вам торговли и профитных больше сделок.
В пятом материале спецпроекта читатели смогут ознакомиться с основными видами графиков, узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.
В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.
Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).
Линейный график
Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.
Выглядит линейный график так:
Линейный график
В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения - он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.
Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.
Бары
Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.
Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:
- открытие (Open, O);
- максимум (High, H);
- минимум (Low, L);
- закрытие (Close, C).
Строение баров
Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя - минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая - цену закрытия.
Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы ).
Выглядит он так:
График баров
К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.
Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.
Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка . Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.
Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.
Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.
Японские свечи
Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.
Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).
Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.
Верхняя тень свечи - вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием - у медвежьей (красной).
Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная - для медвежьих свечей.
Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:
- простоту визуального восприятия;
- информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья - о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи ) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
- тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.
Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.
Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы - ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.
Таймфреймы
Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.
Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:
- минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
- часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
- дневной (D);
- недельный (1W).
В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.
Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.
Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.
Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:
В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):
Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали - определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.
В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:
- Скальпинг . Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
- Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг . Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
- Свинг-трейдинг . Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
- Долгосрочная торговля . Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.
Глоссарий к статье
Гэп (от англ. gap - разрыв) - ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.
Консолидация - приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.
Доджи - свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live - вся лента новостей, ForkLog - самые важные новости и опросы.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Подписаться на новости Forklog
и в пабликах, посвященных трейдингу, регулярно проскакивают реплики типа: “что лучше свечи, или бары?”, “что эффективнее использовать?”, или даже “я привык(-ла) к свечам и не понимаю, когда говорят про бары”. Такого рода вопросы задают начинающие трейдеры. Давайте проясним: особой разницы между свечами и барами — нет.Свечи, зажженные с обоих концов
Более привычные нашему трейдеру, японские свечи являются элементами, из которых строится биржевой график. Их действительно придумали в Японии, где-то в XVIII веке, и используют до сих пор, благодаря удобству и практичности. Свечи являются простейшими индикаторами, которые помогают трейдеру видеть движение цены за определенный промежуток времени.
Свеча состоит из “тела” и “фитиля” (или “тени”), при чем “тело” показывает цены открытия и закрытия инструмента, и верхние и нижние “фитили” — максимальную и минимальную цены за соответствующий период времени. Если “тело” свечи белое, или зеленое — это означает рост цены по сравнению с предыдущим периодом, а если черное, или красное — падение цены. Наблюдение за различные комбинации свечей со временем позволили создать классификацию паттернов, сигнализирующих о вероятном движении инструмента.
Те же свечи только в профиль!
А что же бары? А бары — это те же элементы, просто нарисованы они немного иначе. Концы длинной вертикальной линии показывают максимальную и минимальные цены, а короткие горизонтальные линии — цену открытия (слева) и закрытия (справа). Если цена открытия выше чем цена закрытия, то такой бар медвежий, то есть цена падает. Если наоборот, то такой бар бычий, то есть цена растет.
Получается, что бар это такая же свеча, только здесь не прорисован прямоугольник “тела”, а функцию цвета выполняет ориентация боковых линий. В остальном бары работают аналогично свечам. Ну и барная терминология несколько отличается от свечной, ведь бары, в отличие от свечей, были разработаны в западными трейдерами.
Некоторые барные паттерны по Ларри Вильямсу (автор рисунков — Polar Solar)
Для чего используют бары и свечи?
Использование свечных и барных паттернов позволяет:
- Предугадывать направление тренда, его развороты, и прочие маневры инструмента, вызванные действиями маркетмейкеров;
- Определять и строить ценовые уровни различной силы, на различных таймфреймах;
- Рассчитывать точки входа и выхода с высокой точностью
- Видеть волатильность инструмента, то есть распределение торгуемых акций (фьючерсов, валютных пар) между быками и медведями;
Большинство трейдеров считает, что свечи нагляднее баров. С ними сложно не согласиться. Но почему тогда некоторые профессионалы все равно используют баровый график? Может быть, по привычке, а может, есть и менее очевидная причина? Чтобы узнать, подписывайтесь на