Прежде чем мы перейдем к основам трейдерского ремесла, я хочу развеять одно очень распространенное заблуждение, с которым вы столкнетесь не только на сайтах и блогах, но и в некоторых трейдерских книгах.
Речь идет о мнении, что некие крупные игроки (на сленге их иногда называют “куклом” – от слова “кукловод”) манипулируют мировым валютным рынком так, чтобы загрести себе все денежки. И поэтому у нас - розничных трейдеров - нет против них никаких шансов. Они умные и забирают у нас, тупых, все деньги.
Выглядит это вот так:
- цена пробила сопротивление - это крупный игрок;
- не пробила - снова крупный игрок;
- ложный пробой - опять он;
- видел, какая длинная тень у свечи - и снова он;
- он знает и может все, а мы не можем ничего.
Таинственный «крупный игрок», которого никто в глаза не видел, продолжает «мешать» множеству трейдеров рынка форекс. И многие платные трейдерские школы, используя это заблуждение, запугивают трейдеров: “У вас нет шансов! Лишь мы вам поможем обнаружить этих крупных игроков и научим, как с ними воевать!”
Смешно? Конечно. Так трейдеров ловят в ловушку религиозности мышления.
В первобытные времена, когда молнии бушевали за стенами пещер и стращали тамошнее волосатое население, нетрудно было прийти к глобальной идее грозного невидимого бородатого дядьки на облаке. Который, таким образом, «наказывает» нехороших парней с дубинами за какие-то проступки.
Эта концепция стала крайне удобной и ее с тех пор используют как эффективный инструмент манипулирования и укрепления личной власти. Не послушаешься вождя племени - невидимый бородатый чувак на облаке тебя за это накажет. Кукл всем управляет. Так что слушайся вождя. Страх управлял и управляет массами.
Появились шаманы, что эксплуатировали это же заблуждение. Они становились еще «ближе» к невидимому бородатому мужику, на пару ступенек и даже «толковали» его волю, что была известна, естественно, только им одним. Эксплуатировать чужие заблуждения всегда очень выгодно. Религиозность - прекрасный инструмент монетизации страхов и невежества.
Крупные игроки рынка Форекс
Именно такая же история с трейдингом. Межбанковский валютный рынок Форекс, по своей природе - ОТС рынок. Что это значит? Он не торгуется на биржах и у него нет централизированного клиринга. Другими словами, точных данных по объемам торгов и участникам рынка не существует вообще. Валютный рынок - децентрализированный и внебиржевой.
Валютами торгуют через сотни систем, через «черные ящики», они же dark pools, через различные ECN вроде EBS, через дилинговые платформы Reuters и Bloomberg. Точных данных нет в принципе. Есть лишь приблизительные, по очень общим объемам, что дает единственный источник в мире: . Который прикидывает, примерно, общую температуру по валютной больничке.
Иными словами, под действия «крупного игрока» можно притянуть любую рыночную флуктуацию - все равно ее нельзя проверить и подтвердить достоверными данными. Ведь их попросту нет.
Аксиома: для валютного рынка вообще нет точных данных по объемам.
Чем же занимаются многочисленные учителя и школы? Пугают сложностью и сказками про коварного бородатого дядьку на валютном облаке. Как же не использовать такой страх в свою пользу? Они и используют.
При этом основные участники рынка Форекс прекрасно известны. Это:
- центральные банки ведущих стран мира;
- крупнейшие инвестиционные банки;
- хедж-фонды;
- инвестиционные компании;
- розничные трейдеры.
У каждого крупного участника рынка есть, как вы понимаете, отчетность по его прибылям и убыткам. В то время как ЦБ проводят интервенции для укрепления курса национальных валют, основными участниками межбанковского рынка являются коммерческие банки и фонды.
Вот эти 10 крупнейших коммерческих участников валютного рынка. Это и есть наши крупные игроки, они же “куклы”. В процентах - их доля на валютном рынке.
По мнению наивных буратин, именно эти крупные игроки и «владеют» рынком, данными о всех открытых позициях, обладают секретной информацией, недоступной другим и используют ее в свою пользу, манипулируя рынком так, как им хочется.
Логично? Логично. Мы видим крупную долю на рынке, они тут явно всем распоряжаются. Какие хитрые бородатые дядьки!
Достижения крупных игроков валютного рынка
Если рынком с объемом в триллионы долларов заправляют крупные манипуляторы, они должны демонстрировать ошеломляющие, невероятные прибыли, правда? Это ж тогда натуральные финансовые пылесосы, что у всех загребают ликвидность, пользуясь своим исключительным положением.
Давайте посмотрим на их успехи и на то, как определить крупного форекс-игрока. Вот номер 9 в списке, банк Goldman Sachs, потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов .
Ой, как это? Сразу же важный вопрос:
Как крупный игрок, что «манипулирует рынком», мог потерять на нем такие деньги?
Пока вы об этом задумались, взглянем на других «манипуляторов». По статистике, с 2008 года ведущие банки (тот самый топ-10 рынка форекс) находятся в глубочайшем кризисе и уволили уже более полумиллиона человек персонала . Мировая банковская система никак не может оправиться после кризиса и увольняет всех подряд, стремясь сократить расходы.
Неплохо для манипуляторов, что «владеют» рынком с оборотом 5,3 триллиона долларов в сутки, не так ли? Где же их сверхдоходы? Где заработанные ими деньги, Зин, что они вырвали у конкурентов?
На втором месте в топ-10 валютных трейдеров находится всемогущий Deutsche Bank. Наравне с Citi — это гигант рынка форекс. Объясните, как сей гигант умудрился в 2015 году продемонстрировать чистый годовой убыток в 6.8 миллиарда евро ?
На третьем месте у нас банк Barclays, который из 20 500 человек персонала планирует уволить 7000 в течение трех лет . Еще один чемпион, что “манипулирует рынком”, блестяще!
Кстати, у меня вопрос. Все банки из топ-10 управляют несчастными трейдерами и сшибают им стопы в Метатрейдере спонтанно или по очереди? Они ж конкуренты, вообще-то, из разных стран. Как это у них выглядит, собрались в бане, попарились и такие: “Сегодня я заберу десятку у Васи, завтра ты пятерик у Пети отожмешь”. Или как?
С отжимом у них явно напряг, на всемогущих манипуляторов не тянут – ибо статистика показывает, что все терпят колоссальные убытки. Тогда кто? Фонды? Масонские инвестиционные компании с Венеры, что богаче главных банков мира?
У них у всех есть публичная отчетность и, знаете что — сказочно обогатившихся тоже не видно. Ну где же он, царь Мидас валютного рынка, что все превращает в золото, манипулирующий ценами так, как ему вздумается, облапошивший ведущие банки планеты?
Как видим, у топ-10 хедж-фондов, работающих с валютным рынком, по итогам 2015 года общий капитал составил менее 6 миллиардов долларов. Слезы для валютного рынка с суточным оборотом в несколько триллионов.
Поэтому. Когда вам будут вешать лапшу на уши про “могущественных игроков валютного рынка Форекс”, спросите:
- Имя этого могущественного бородатого дядьки на облаке.
- Ссылку на годовую финансовую отчетность, где можно увидеть его ошеломляющие успехи по облапошиванию других участников рынка.
Этого будет вполне достаточно, чтобы снять лапшичку с ушей. К слову сказать, банковские трейдеры и правда пытались манипулировать но… вовсе не валютами, а специфическими вещами, вроде ставки LIBOR. Результаты - миллиардные штрафы банкам, уголовные дела и массовые увольнения.
А зачем эту сказку придумали?
На эту идею «крупных могущественных дядек» ловят новичков, чтобы овладеть их сознанием и кошельками через страх. Если ты - маленький, ничтожный розничный трейдер, а против тебя такая гигантская, всемогущая махина, твой единственный шанс — обрести защиту и уверенность, которую тебе пообещают. Платно и дорого.
В таких школах бедняг учат, как находить «действия крупных игроков» (это на ОТС рынке-то, где данных по объемам нет вообще), о том как их «обманывать» (вообще анекдот) и несут прочие яйца с начинкой из чуши.
Перед рынком все равны
А вот это уже трезвый взгляд на вещи. В 1995 году, чтобы развернуть курс доллара, понадобились усилия… 5 центральных банков мира. Пять государств еле-еле развернули доллар. Публично и открыто - все знали, что ЦБ сражаются с рынком, с его Величеством Рынком, чтобы укрепить доллар исходя из своих экономических интересов. Эти интервенции проводились открыто и контролируемо, за ними следили финансисты всего мира.
У банков и фондов больше финансовых возможностей, чем у простого трейдера, но:
- Владеют ли они монополией на будущее?
- Могут ли гарантированно выжимать с рынка прибыли?
- Могут ли направить рынок куда им вздумается?
Их отчетность говорит сама за себя. Не могут.
Банки, фонды, инвестиционные компании и розничные трейдеры, все сражаются с рынком. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Но монополии нет ни у кого. Все пытаются выжать с рынка свою крошечку удачи. И это можно сделать, создав свое индивидуальное понимание, свод правил, которые позволяют регулярно забирать с рынка прибыли.
А вот вера, религиозность, убежденность в существовании:
- всемогущих игроков, которые всегда правы;
- 100% стратегий;
- гарантированных школ трейдинга;
- прибыльных индикаторов.
Приведет лишь к тому, к чему приводила всегда - трейдер покидает рынок с дырой в кармане. Вполне закономерный и логичный итог для тех, кто не любит думать своей головой.
Забавно, что несмотря на эти очевидные и общедоступные данные, религиозность мышления настолько укрепилась в сознании многих трейдеров, что они не готовы расстаться со своими иллюзиями.
Почему так, вполне понятно. Крайне удобно свои неудачи и провалы объяснять неким всемогущим манипулятором, что всем портит жизнь и гоняет евро/доллар так, что пробивает уровни игрокам спред-беттинга в Метатрейдере. Злодей при этом коварно ухмыляется, уверен. Потешный самообман, однако, после неудачного дня лучше уж тяпнуть самогона — толку и то будет больше, нежели от нелепых выдумок.
Вы определенно встретите таких граждан на своем трейдерском пути, им всегда кто-то мешает. Если хотите позабавиться - задайте им 2 конкретных вопроса, приведенных ранее и наслаждайтесь реакцией.
А как насчет кукловодов криптовалютного и фондового рынка?
Судя по комментариям, не все поняли, что речь в статье идет о международном валютном рынке — форексе, подвидом которого являются бинарные опционы.
Форекс — внебиржевой рынок, он же рынок OTC. Нет одного места, где эти торги происходят, поэтому мифическому кукловоду банально нет, где развернуться.
А вот на биржевых рынках все наоборот. Когда торги ведутся централизованно — через одну биржу, будь-то NYSE для фондового рынка или Coinbase для криптовалютного — так вот на централизованном рынке конечно же есть крупные игроки, способные влиять на внутрибиржевые котировки. На биржевых рынках также полезны объемы и другие инструменты, что вообще не актуальны для форекса. Для последнего объемы совершенно бесполезны.
Валютный рынок, еще раз повторюсь — внебиржевой. В этом нужно разобраться сразу. Он не торгуется на биржах. Именно поэтому никакие кукловоды в лице банков здесь ничего не решают и не влияют на котировки EUR/USD или любой другой валютной пары так, как им вздумается.
- Назад:
- Вперед:
Трейдинг – это бизнес - это деньги.Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные решения, конкурентную борьбу и многое другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает. Следовательно,всё, что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные решения, которые в дальнейшем исполняются.
В первой части я лишь хотел до вас донести, что умные деньги практически всегда работают (формируют позицию)
в контр-тренде и их не интересует текущая ситуация на рынке, они планируют всё наперёд.Пример с 200-дневной скользящей это всего лишь один из критериев, который работает на нашем рынке последние 3 года, но рано или поздно мы увидим и более сильное отклонение, поэтому есть ещё целый ряд других критериев для крупных и умных денег, которые мы вместе разберём в одной из следующих частей.
Часть 2.
Что же сейчас делают крупные игроки?
Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?
Рыночное настроение.
Манипуляции крупных игроков внутри дня.
Чтобы понять весь ход моих мыслей вам желательно прочитать часть 1.
Как вы уже наверно поняли из первой части, крупные игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят, они просто уже не первый день сидят в длинных позициях и наблюдают за всем этим мировым цирком и за тем, как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах.Что же касается американского рынка, то здесь по-моему я всё описал и пока наглядно видно, что нет пока даже намёков на фиксацию длинных позиций.
Появятся они тогда, когда мы увидим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну или обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме.Обычно на фиксацию сформированных позиций у умных денег уходит от нескольких дней до несколькихнедель, поэтому быстро рынки не разворачиваются.
Давайте теперь вернёмся к российскому рынку.Здесь тоже вы должны понимать, что умные деньги уже стоят в покупке и на текущих уровнях ни один крупный нормальный игрок формировать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше немного взлететь на выносе шортов, но их в рынке сейчас не так уж и много, поэтому в серьёзный рост верится с трудом
.
По индексу ММВБ мы сейчас видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это очень важный момент. Её пробой и выход вверх означает смену среднесрочного тренда, что обычно приводитк движению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель.С другой стороны эта 200-ка является и важным уровнем сопротивления, где крупные игроки могут вполне начать фиксировать свои длинные позиции, я бы на их месте точно бы это сделал. И теперь возникает самый главный вопрос – как определить начали фиксировать свои длинные позиции умные деньги и переворачиваться в шорт или нет?
На дневном графике разгрузка и формирование позиции может выглядеть двумя способами.Или в виде 1-2 недельной пилы, причём обязательно свечи должны быть с хвостами (шипами), или второй вариант - крупный игрок решает не набирать позу аккуратно, а просто по рынку заходит в нужную ему сторону, что приводит к сильному движению и это движение и является импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме или на максимуме.Поясню насчёт хвостов (шипов) у свечей – именно хосты свечей указывают на работу крупного игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и аккуратно в течении нескольких дней, на каждом росте рынка пытается в течении всего дня продавать, но делает это не агрессивно, что бы не толкать цены вниз. Зачем ему торопиться, если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца? Если эти хвосты постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно пытаются выкупать рынок и стоит ждать выхода вверх. Я уже не раз говорил – что открывают рынок дураки, а закрывают профессионалы, поэтому самое важное - как именно закрывается основная торговая сессия, а то, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально
. На текущий момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый день) дал нам такой намёк, но один день, как вы понимаете, не показатель.Я же не стал до конца ждать, пока себя покажет крупный игрок и уже сформировал короткую позицию без плечей, все мои сделки и позиции вы можете смотреть с задержкой 30 минут здесь - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Почему я это сделал поясню – всегда надо смотреть на больший таймфрейм, он считается более значимым.
А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и крупные игроки её тоже видят.Разница только в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 или нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем. Как часто бывает на практике, если есть сильный уровень и все его видят, то цена или не доходит до него с первого раза или наоборот пробивает его, но первый пробой в 90% случаев обычно делают ложным (это тоже запомните!!!)Стоп по моему шорту как раз и есть почти 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО!!! Стоп я физический никогда не ставлю, он всегда в голове!!!Пробой отметки 1450 не будет означать, что я моментально закрою позицию!!! Нет и ещё раз нет!!! Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случаея временно закрою позицию, чтобы перезайти в шорт чуть позже.
Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки крупных игроков, поэтому нам тяжело определить, что они задумали.Но не все сделки проходят на вне бирже, поэтому по динамике цены, также можно определить,или по крайней мере распознать некоторые намёки на те или иные действия крупных игроков даже внутри дня. Я постоянно делаю акцент на одной и той же фразе – наш рынок мало ликвидный и это как раз на руку именно нам – обычным физикам и очень большая проблема для крупных игроков.Им очень тяжело на таком рынке заходить и выходить большими объёмами, поэтому они практически всегда прибегают к разным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже именно об этом рассказывал, кому интересно проще посмотреть видео, сейчас повторюсь лишь частично.
Дальнейшая часть поста, касающаяся крупных игроков, также очень актуальна и для интрадейщиков. Далеко ходить не буду, покажу явные манипуляции крупных игроков на прошедшей недели, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час).Сначала рассмотрим примеры, потом поясню для чего они нужны.
Все мы помним ситуацию, которая сложилась в четверг на российском рынке, после выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в друг в среду, при негативном внешнем фоне на нашем рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужели вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Даже все “флэш-крэши”это чья то спланированная манипуляция. Неужели вы думаете, что наши чиновники, наиболее приближённые к власти были заранее не в курсе вердикта суда? Или вы думаете, что наши чиновники не играют на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их прибылями на фондовом рынке. Жена Шувалова на бирже зарабатывает за год больше чем её супруг, не правда ли смешно? А раз о том или ином инсайде знают наши чиновники и власть, то об этой же информации становится очень быстро известно и их брокерам, через которые они совершают операции, и так далее, информация быстро распространяется среди своих крупных игроков.А мы с вами как болваны смотрим на всё это. К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность. Ну да ладно это всё частные случаи, которые бывают очень редко, а вот то, что произошло на следующий день на вечёрке – вот это бывает куда чаще, практически через день. После того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял там на протяжении всей основной сессии.И только после клиринга крупный игрок сделал то, что он был просто обязан сделать, так как это его лакомый кусок.
Так, как локальный тренд последних недель у нас сейчас вверх, то после небольшой дневной коррекции появилось много отскочистов, которые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих безусловно нашлось не мало и все они покупали в обозначенной консолидации и самое что интересное)))) не надо быть даже куклом или крупным игроком чтобы понять где все эти покупатели ставили стопы.И как вы думаете, будь вы крупным игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, чтобы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг по более выгодной цене? Делается всё очень просто, сначала кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы испугать маркетмейкеров, а потом спокойно продавливают рынок вниз, который ускоряется на срабатывании всех стопов, которых там более чем предостаточно, а ниже уже стоят свои встречные заявки на покупку и тем самым “кукл” – крупный игрок на стопах набирает себе позу по более выгодной цене. Нет, не думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких больших денег, которыми они будуттак рисковать. Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост. Самое главное!!! Смотрите, что при этом происходило в мире – а именно в этот момент и Америка и нефть и евро-доллар для примера, продолжали свой спокойный рост или стояли на месте.Подобная ситуация встречается практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается много контр-трендовых внутридневных позиций с короткими стопами и практически всегда эти стопы снимаются. Вечёрка – самое лучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий день. Также запомните, что если на рынке случился трендовый безоткатный день, то именно на вечёрке крупный игрок будет высаживать всех плечевиков, которые стоят против тренда.
Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы помните негативный внешний фон в мире, против которого наш рынок пытался расти на новости,что опять того же Навального временно отпустили на свободу. Опять же – не надо думать что тот, кто устроил съём стопови падение на 1.5% индексовбез всяких причин на вечёрке в четверг не знал об этой новости заранее. Даже я прочитал эту новость в СМИ ещё до закрытия вечерней сессии, а когда увидел развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл свои шорты. Да рынок в пятницу снял своё напряжение и эмоции, но вынос на 2% вверх согласитесь это было через чур.А теперь подумайте сами – сколько народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого уровня в пятницу свозили вверх рынок? Правильно – до той отметки, где собственно и вышла сама новость. А почему это сделали? Потому что слишком много желающих набилось в шорт.А пошёл бы на это крупный игрок, если бы не знал весь расклад по позициям?Ответ очевиден
. А что случилось после выноса стопов? Правильно, рынок пошёл вниз и вернулся практически туда, где и началась вся эта консолидация после упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю? Для того – что бы вы понимали с кем вы играете внутри дня и почему у вас тут нет преимущества, а значит ваши деньги рано или поздно будут перетекать к другим. Маркетмейкеры, Крупные игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам нужно вечно конкурировать ибороться внутри дня. Интрадей - это самое сложное, что есть на рынке, уйдите от него или хотя бы задумайтесь об этом!
Если бы я не был свидетелем подобных действий на одном из десков крупной компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. С другой стороны, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой крупный игрок просто совершает на рынке обычные краткосрочные сделки, типа как и все рискуя своими деньгами.
Вывод: работайте там и на том таймфрейме, где у вас есть конкурентное преимущество. Брокерам не нужны ваши временные высокие комиссии от интрадея, им нужны стабильные клиенты, которые живут на рынке годами и приносят такие же стабильные комиссии!!! А большинство интрадейщиков всё-таки долго на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Основная цель в бизнесе (трейдинге)– это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже. Никому не выгодно чтобы вы быстро просрали деньги и ушли с рынка. Но только
,
к сожалению
,
мало кто готов помочь вам.
После приведённых примеров, возвращаемся к теме крупных игроков с другого ракурса. Именно выше приведённые манипуляции и являются главным сигналом для разворота рынка и чем чаще они начинают появляться, тем больше растут шансы разворота рынка.
Пока идёт тренд не стоит лезть против него, но когда начинается широкая пила, это значит крупные игроки что то начинают делать. Вопрос только в том – что именно?Для того, что бы понять, что делают крупные игроки, проще всего следить за общими настроениями на рынке.Я раньше очень часто писал и говорил во многих интервью, что я торгую именно настроение рынка, и только оно мне даёт понять, куда рынок смотрит в ближайшем будущем.Чтобы понять настроение рынка, необходимо смотреть на реакцию инвесторов на выход важных новостейи статистики.Саму статистику не стоит воспринимать серьёзно и даже можно её не анализировать, а вот смотреть на реакцию рынка на её выход просто обязательно.Это новичкам может в первый год покажется это сложным, но со временем вы научитесь чувствовать рынок, как маленького ребёнка или свой автомобиль. Рынок такой же капризный и всегда чего то хочет.Но именно смена настроения на рынке это главный намёк на разворот. Если растущий рынок перестаёт воспринимать позитивные новости, позитивную статистику и заявления чиновников, то это значит он готовится к коррекции. Если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то главный признак бычьих настроений и стоит готовиться к росту.
Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это обычно длится днями или неделями и именно в эти моменты крупные игроки формируют новые позиции с прицелом на несколько месяцев.Я поэтому и слежу за всеми новостями на финансовых рынках, чтобы видеть и понимать реакцию на них инвесторов.Это на первый взгляд кажется весьма просто, но поверьте мне, чтобы чувствовать рынок нужно потратить несколько лет.
Если вы всё чаще начинаете замечать резкие выносы рынка вверх, без всяких поводов, с последующей фиксацией, то помните – это делают специально крупные игроки и значит они начинают переворачиваться из длинных позиций в короткие.Если на позитивных новостях рынок начинает снижаться, это опять признак формирования крупной позиции в шорт.Крупные игроки очень часто пытаются без ведомых причин задирать рынок вверх для формирования позиции в шорт, по другому им их не сформировать, поэтому они ихи стараются формировать заранее и делать это против всей толпы. Ещё раз!!!Чем чаще вы будете видеть искусственные выносы вверх, которые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.
Одним из самых любимых разводов крупных игроков является первый час торгов.Наверное вы все неоднократно замечали, как рынок с открытия делает ложный вынос в одну сторону, а день закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное движение в дну сторону и при этом внешний фон не меняется, то это идёт тот самый набор топлива в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит или погрузиться. Ещё в первой части я говорил, что крупные(умные) игроки стараются не двигать рынокза счёт своих собственных средств, для этого у них есть мы))))
Будьте осторожны и искренне желаю вам всем выжить на рынке. Вся наша финансовая индустрия потому и умирает, что заработать здесь могут только единицы.Я бы с удовольствием всем вам рассказал грааль, но поверьте мне – его не существует. Только многолетний опыт поможет вам заработать и выжить здесь, я лишь стараюсь немного сэкономить ваши деньги и время. Мне всегда нравился мой начальник В.Твардовский за свою честность и открытость, поэтому и мне хочется быть таким же. Я не беспокоюсь за своего брокера, потому что он никогда не будет участвовать в тёмных делах.
P .S . Следующую часть напишу на следующей неделе, но боюсь она не пройдёт цензуру. Сначала покажу её руководству, а то меня уволят)))) Тем, кто воспринял прочитанное не всерьёз, прошу ещё раз прочитать первые четыре строчки данного поста и вспомнить майскую и июньскую ситуацию у нас на рыке, когда мы видели как наш рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.
В следующих частях:
1.
Остальные критерии для принятия решения у крупных игроков.
2.
Почему большинство частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)
3.
Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России? (кто шикует, а кто выживает)
4.
Форекс – кухни - мошенничество и развод не знает границ. Почему лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?
Вот такой вопрос.
Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день — очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера — видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время — скинет свою позицию.
Давайте сразу определим. Крупный игрок — это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций — управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.
Теперь разбираем вопрос по кусочкам.
Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?
Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.
Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.
По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока — большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.
Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.
Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область — рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок — это молоток, а лимитные заявки — стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно — на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены — или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.
Если лимитники разберут — цена уйдёт вниз. Если не разберут — цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.
Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.
К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.
Что обычно происходит?
Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?
Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы — слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего — своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.
Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл — практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.
Чаще всего происходит другая картина.
Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.
Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.
Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает — обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.
Тот же участок рынка, но в «маркет профиле»
Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.
Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это
Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы — накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.
Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.
Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.
Ничего подобного, любой флет очень важен.
Горизонтальный канал (флет) - это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.
Что происходит во флете?
Не помню в какой из статей, при анализе рынка, упоминал слово "консолидация". Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает - укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.
Понимаете к чему клоню?
Укрепление чего либо - вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.
Объединение, сплочение отдельных лиц - все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.
Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.
Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?
На рынке действует эллементарный закон рынка: "Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже".
Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.
Что имеется ввиду?
С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.
Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.
Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.
Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.
Агась... Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).
Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.
Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.
Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.
Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.
То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.
Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?
Уверен, вы уже знаете ответ.
Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.
Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?
С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?
Все дело в стопах.
Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).
Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.
Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?
Рис. 2. Где будет ваш stop loss?
На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.
Рис. 3. Установка стопов.
Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.
Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.
Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.
Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.
Заключение
В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке.
В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.
Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.
Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.
Удачи в торговле.
В нем постоянно что-то меняется, но в то же время некоторые из этих перемен можно отнести к разряду сезонных, в чем прослеживается уже некоторая система. Принято считать, что на движение тренда влияет ряд особых, крупных, игроков. Играя с помощью больших средств, они определяют настроение на всём рынке.
Крупный игрок - кто он?
Под крупными игроками на валютном рынке понимаются участники, способные влиять на основное движение тренда, ценовые колебания, определять области рынка, его направление и даже «замораживать» стоимость некоторых позиций. Хотя некоторые возможности таких дилеров могут быть слегка преувеличены. Невольно разрекламированные бытующими легендами, крупные игроки представляются чуть ли ни богами валютных торгов, но, хотя их власть в данном процессе весома, они остаются людьми и также как и все трейдеры периодически терпят убытки.
В отличие от начинающих игроков, они просто умеют поворачивать негативную ситуацию на рынке в свою пользу и поддерживать позитивное для себя направление.
На Форекс увидеть крупного игрока можно, когда движение цены начинает вдруг меняться в противоположную от вашей позиции сторону, то есть изменения происходят не в вашу пользу. И, повинуясь данным переменам, большинство трейдеров начинает завершать сделки, часто с минимальной прибылью или даже убыточно для себя самих, боясь полного слива депозита. Так определяется влияние крупного игрока на волнение во всей сфере валютных торгов. Именно способность подталкивать остальных участников Форекса к покупке или продаже валюты определяет крупных игроков как кукловодов, как их иногда и называют опытные трейдеры.
Также они носят название «куклов» или маркетмейкеров.
Если рассматривать кукловодов в конкретных лицах, то это единицы, а именно узкий круг крупнейших инвестиционных компаний и банков.
По крупным следам
Чтобы сделать свою торговлю более плодотворной, можно придерживаться позиции движения на Форекс за крупным игроком . Для этого сначала необходимо вычислить его во время наблюдения за совершаемыми на рынке сделками. На графике в терминале вы сможете разглядеть такого участника, когда начнут появляться большие объемы продаж или закупок, что, собственно, и является основным показателем «прибытия» крупного банка или инвестиционной компании.
Главная задача трейдера в данном случае - войти на рынок до момента закрытия намеченного крупным игроком заказа.
Исполнители, которые занимаются осуществлением этого заказа, ищут благотворную среду для скупки наибольшего количества контрактов. Если же такой среды нет, им приходится создавать ее искусственно, подогревая интерес к тому или иному направлению тренда, валютным парам и т.д. Неопытные трейдеры в большинстве случаев реагируют именно на провокации со стороны кукловодов, в то время как опытный торговец будет больше работать над своей реакцией при падении и повышении цены.
В Форексе главное - не кто быстрее закроет сделку, что вынуждают делать крупные игроки, а кто выгоднее это сделает.
В последнем случае за главными участниками рынка следует неустанно следить и действовать согласно собственной стратегии, стойко выдерживая подачи маркетмейкеров. Однако на Форекс крупные игроки не всегда находятся в выгодном для них положении. Случается и так, что именно «толпа» определяет движение, и кукловодам приходится подчиняться, стремительно закрывая ордера, чтобы сохранить прибыль.