Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.
Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.
Добавление линии тренда на график
Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:
Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.
Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.
Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:
- лепестковый;
- круговой;
- поверхностный;
- кольцевой;
- объемный;
- с накоплением.
Уравнение линии тренда в Excel
В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.
Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.
Линейная аппроксимация
Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.
Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:
На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):
Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).
Получаем результат:
Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:
y = 4,503x + 6,1333
- где 4,503 – показатель наклона;
- 6,1333 – смещения;
- y – последовательность значений,
- х – номер периода.
Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.
Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.
Экспоненциальная линия тренда
Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.
Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:
Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.
Уравнение имеет следующий вид:
y = 7,6403е^-0,084x
- где 7,6403 и -0,084 – константы;
- е – основание натурального логарифма.
Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.
Логарифмическая линия тренда в Excel
Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.
На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.
Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:
R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.
Например:
| Период | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Прогноз | 1005,4 | 1024,18 | 1041,74 | 1058,24 | 1073,8 | 1088,51 | 1102,47 |
Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.
Полиномиальная линия тренда в Excel
Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.
Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).
Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.
Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.
Необходим для правильного определения точки открытия ордера. Большинство прибыльных стратегий для заработка на финансовых рынках основаны именно на методах технического анализа. Трендовая линия – это базовый инструмент для аналитической работы с ценовым графиком. Без этих знаний стабильная прибыльная торговля практически невозможна.
Что такое линия тренда? Прежде, чем дать определение линии тренда, важно осознать, что из себя представляет сам тренд. Это постепенное движение локальных уровней в восходящем или нисходящем направлении. Если один максимум выше/ниже предыдущего, то это указывает на наличие тренда. Тенденция развития стоимости актива формируется благодаря большим объемам торгов. При отсутствии капитала ценовой график движется в боковом направлении с диапазоном не более 20 пунктов. Подобное явление называется флэтом. Его можно часто наблюдать на базовых валютных парах в период азиатской торговой сессии.
Что показывает линия тренда? Это один из базовых инструментов для текущей ситуации на рынке. Благодаря правильному использованию этих линий трейдер сможет с максимальной точностью определить:
- текущую тенденцию движения ценового графика;
- периоды замедления (снижения объемов);
- точки разворота глобального тренда;
- наиболее точные точки для открытия торговых позиций.
Использование этого инструмента наиболее эффективно на крупных временных интервалах – от Н1 и более. На более низких таймфреймах преобладает рыночный шум, что заставляет сторонников торговли внутри дня совершать необдуманные действия и терять вложенные средства.
Трендовые линии бывают двух типов:
- Уровень поддержки. Проводится при наличии двух и более локальных минимумов.
- Уровень сопротивления. Проводится касательно по двум локальным максимумам.
Правильное практическое применение трендовых линий может послужить основой для разработки надежных и прибыльных торговых стратегий, которые возможно использовать при техническом анализе любого актива.
Как построить линию тренда
Как построить линии тренда? По статистике 97% начинающих трейдеров теряют вложенные средства уже в первый месяц работы. Это можно объяснить низким уровнем подготовки. По итогам прохождения образовательных программ при брокерских компаниях лишь единицы могут правильно проводить технический анализ. После получения сертификата для многих вопрос «как правильно строить трендовые линии?» остается актуален.
Как нарисовать линию тренда? Чтобы провести трендовую линию на ценовом графике важно визуально определить последовательность локальных уровней. Рекомендуется применять тип графика «японские свечи». Линейный тренд не дает достаточно подробной информации для технического анализа. Черта проводится касательно по минимальным значениям стоимости актива при восходящем движении и по максимальным при нисходящей тенденции. Чтобы начертить трендовую линию локальных уровней должно быть как минимум 2.
Примеры построения тренда
Как построить линию тренда на графике? Пример построения трендовой линии при восходящем тренде:
Рисунок 1. Пример построения трендовой линии при восходящем тренде
Этот пример начинающим трейдерам следует рассмотреть более подробно. На изображении отмечена точка пробоя линии поддержки при восходящем тренде. Это сигнализирует о смене текущего тренда на противоположный.
Важно ! Не стоит всерьез воспринимать подобные сигналы в период публикации важных макроэкономических данных. Выход новостей способен спровоцировать интенсивный импульс на ценовом графике, что заставляет многих начинающих трейдеров совершать необдуманные поступки. В 80% случаев спустя 10-20 минут после публикации новости ценовой график возвращается в исходное состояние и продолжает движение в соответствии с актуальным глобальным трендом. Для открытия ордера при смене тренда важно дождаться формирования как минимум 2 локальных уровней.
Рисунок 2. Пример построения трендовой линии при нисходящем тренде
На этом примере уровень сопротивления проведен касательно по локальным максимумам нисходящего тренда. Пробой линии не импульсный, что дает серьезное основание для скорого открытия ордера на покупку. После пробоя уровня сопротивления важно дождаться формирования двух локальных минимумов (ожидается восходящий тренд) и открыть ордер в направлении нового тренда.
По сути, это полноценная торговая стратегия, которую можно дополнить паттернами или компьютерными индикаторами (не рекомендуется). Также для торговли потребуется определиться с потенциальными рисками на сделку, целевыми уровнями и правильной расстановкой страховочных ордеров.
Как правильно строить трендовые линии? Определение локальных уровней для правильного построения трендовых линий – важный этап в изучении основ технического анализа, поэтому на нем следует остановиться более подробно.
Опорные точки принято называть локальными уровнями – максимумы и минимумы. Визуально определить их на ценовом графике с временным интервалам от Н1 и выше остаточно просто. Тень свечи при этом тоже учитывается. Начинающим можно использовать , который входит в стандартный набор средств для компьютерного анализа всех торговых платформ. В алгоритм индикатора заложена примитивная математическая формула из курса фрактальной геометрии, позволяющая точно определять локальные уровни. По крайним фракталам и следует проводить трендовую линию. На графике это будет выглядеть примерно так:
Рисунок 3. Трендовая линия по фракталам Билла Вильямса
Представлен таймфрейм Н4, на котором практически отсутствует рыночный шум, что позволяет с максимальной точностью определить текущую тенденцию развития стоимости выбранной валютной пары.
Показатели значимости трендовой линии
Опытными трейдерами часто применяется понятие значимости трендовой линии. Это важный фактор, который следует учитывать при принятии торгового решения. Существует несколько ключевых факторов, по которым можно определить значимость трендовой линии:
- Период существования тренда. Если ценовой график движется в ярко выраженном направлении длительный период времени, то локальные уровни можно трактовать как важные психологические. Пробой такой линии с подтверждением нового движения будет с максимальной вероятностью указывать на смену тенденции и её долгосрочную перспективу.
- Точки касания. Чем больше раз график коснулся трендовой линии и продолжил движение в соответствии с актуальной тенденцией, тем важнее отскок. Иными словами, торговля по трендовым линиям ведется не только в период смены тенденции.
Открывать сделки в направлении тренда можно когда ценовой график отталкивается от уровня поддержки/сопротивления и продолжает движение в заданном направлении. Страховочные ордера в этом случае выставляются на уровне трендовой линии.
Среди американских трейдеров популярна поговорка: «Trend is your friend». Это значит, что открывать торговые ордера в противоположном от глобального тренда направлении очень рискованно и крайне не желательно. Поэтому при торговле по трендовым уровням рекомендуется использовать долгосрочные временные интервалы.
Коррекция на графике Н4 при торговле на М30 будет выглядеть как смена глобального тренда, хотя в действительности это останется коррекцией.
Индикатор линий тренда Trend Lines Auto
В настоящее время разработчиками ПО и просто энтузиастами разработано множество компьютерных индикаторов, направленных на упрощение работы трейдера. Перед применением любого из подобных вспомогательных средств важно понимать, что все индикаторы – это программы, работающие по заданным алгоритмам. При открытии ордера важно руководствоваться своим видением ситуации, а в случае убытков не винить вспомогательные средства. Как говорится: «Древо дает плоды только в умелых руках». К тому же важно понимать, что многие современные индикаторы являются лишь модернизированными версиями стандартных программ МТ4. У них есть один существенный недостаток – перерисовка. На исторических данных индикатор может показывать внушительный результат, однако при практическом применении его работа дает сбой.
Однако есть несколько средств компьютерного анализа, которые действительно заслуживают внимания. Одним из них можно назвать индикатор трендовых линий Trend Lines Auto. После его установки на ценовой график пользователь увидит примерно следующее:
Рисунок 4. Индикатор трендовых линий Trend Lines Auto
На изображении можно увидеть индикатор Trend Lines Auto в действии. Его задача – показывать границы текущего тренда и сигнализировать при смене тенденции. Настройки этого вспомогательного средства позволяют трейдеру установить звуковое оповещение. Это позволит всегда быть у терминала в значимые моменты и не пропустить возможность открыть прибыльный ордер.
Перед применением этого индикатора в реальной торговле рекомендуется проверить его эффективность и отработать практические навыки на демо-счете. Этот период должен занимать не менее месяца. В качестве альтернативы можно воспользоваться программой ForexTester, которая позволит за несколько дней приобрести многолетний опыт трейдинга.
Выводы
Трендовые линии в умелых руках могут стать фундаментом для качественной торговой стратегии. Об этом говорят практически на всех профильных курсах, однако потом вниманием новичков овладевают индикаторы и торговые советники. Может именно поэтому 97% начинающих трейдеров теряют свои капиталы? Линии тренда – важный технический индикатор, который нельзя игнорировать!
Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные , например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.
Что такое тренд?
Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:
восходящий;
нисходящий;
боковой (флет).
Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых , поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.
Построение трендовых линий
Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных . В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.
Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:
для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;
чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;
угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;
если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;
если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.
Стратегия «Отскок от трендовой линии»
Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания , который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).
Цели для взятия прибыли могут быть различны:
Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;
В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;
Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;
Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;
Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.
Стратегия «Пробой трендовой линии»
Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.
Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, скользящие средние, и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.
Индикатор трендовых линий True Trendline
В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких , да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:
он экономит ваше время;
занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;
подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.
Скачать бесплатно индикатор:
Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.
Многие трейдеры знакомы с торговлей по методам ценового действия с помощью горизонтальных линий поддержки и сопротивления, но некоторые трейдеры считают трудным торговать с использованием линий тренда, и это справедливо, так как анализ линий тренда требует немного большеего внимания со стороны трейдера. Трендовые линии очень полезны в определении тренда, а также силы этого тренда. Сегодня мы будем более внимательно ознакамливаться с этим важным методом анализа цены.
Что такое трендовые линии (Forex Trendlines)
Анализ линий тренда на Форексе является одним из важнейших , который в первую очередь помогает нам при обнаружении тренда. Линии тренда измеряют ценовое движение пары Форекса, когда цена увеличивается или уменьшается. Таким образом, существует два типа линий тренда:
1) Бычьи линии тренда (Bullish Trendlines)
У нас есть бычий тренд, когда пара Forex растет. Таким образом, цена пары показывает более высокие основания и более высокие вершины. Бычья линия тренда должна располагаться ниже ценового действия, и должна соединять днища валютной пары. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки для ценового действия.
2) Медвежьи линии тренда (Bearish Trendlines)
Медвежий тренд имеет противоположный характер бычьего тренда. Мы используем медвежью линию тренда, чтобы измерить ценовое действие при снижении цены. Таким образом, медвежий тренд рисует цену с более низкими вершинами и более низкими основаниями. Это указывает на то, что цена падает. Медвежья линия тренда должна быть расположена выше ценового действия при снижении цены. Медвежья линия тренда играет роль сопротивления для цены.
Как рисовать трендовые линии
Для того, чтобы нарисовать линию тренда (бычью или медвежью), в первую очередь необходимо определить тренд. Итак, давайте посмотрим на график.
Это дневной график пары USD/CAD. Можете ли вы найти тренд на графике? Это трудно сделать визуально без помощи трендовой линии. Но как только мы добавим нашу линию тренда на график, вы сразу увидите, что есть по крайней мере три небольших тренда. Давайте посмотрим ниже.
Это тот же самый график USD/CAD, но на этот раз, мы добавили три трендовые линии. Две из них являются медвежьим (красные), и одна из них является бычьей (зеленая). В основном рисование трендовых линий не составляет труда, но иногда это процесс можеть быть сложен в разы. Итак, давайте углубимся в детали создания трендовых линий.
Для того, чтобы получить лучшее понимание того, как рисовать линии тренда, мы должны прежде всего знать составляющие . Каждая японская свеча состоит из пяти элементов — тела, верхней части тела, нижней части тела, верхний фитиль, и нижний фитиль. Мы должны понимать эти элементы, чтобы построить правильную линию тренда. Итак, если вы хотите построить бычью трендовую линию, необходимо определить самые нижние фитили и основания свечи на графике. В большинстве случаев вы должны использовать фитиль, чтобы составить линию тренда, однако, вы можете использовать тело свечи в тех случаях, когда происходят краткосрочные колебания за пределами нормального диапазона наклонной линии тренда. Затем если цена движется вверх, вы соедините их прямой линией.
Три важных правил для построения трендовых линий
Для того чтобы подтвердить тренд, необходимо по крайней мере три точки, лежащие на одной линии!
При рисовании линии тренда, вы должны иметь как минимум две точки. Для того чтобы подтвердить наклонную , вам нужна третья точка подтверждения, лежащая на той же линии, что и две предыдущих точки. Позвольте мне показать вам это на нашем графике USD/CAD:
Это другой пример на паре USD/CAD. На изображении мы видим большую медвежью трендовую линию на дневном графике USD/CAD. Третья вершина на графике подтверждает линию тренда. Последняя вершина нисходящего тренда выходит за пределы линии тренда. Тем не менее, мы видим ценовое действие в этом месте, и что большая часть ценового действия закрыта в районе трендовой линии, и там было немало фитилей вокруг этой зоны, что свидетельствует о том, что цена отклонялась, пытаясь прорваться через неё. В результате, цена рисует еще одно ценовое движение, прежде чем она в конечном счете ломает тренд на заключительной попытке.
Рисование линий тренда лучше всегда делать вручную, а не полагаться на индикатор тренда, который построит линию за вас. Есть авто индикаторы Trendline, которые будут рисовать линии тренда для вас, но большинство из них не очень надежны.
Торговля по трендовым линиям
Так как мы обсудили, как определить тренд и строить линии тренда, теперь мы можем переключиться и обсудить торговлю по трендовым линиям. Поэтому давайте теперь поговорим о включении трендовых линий в торговую стратегию. Мы начнем с нескольких основных правил для торговли с линиями тренда. На линии тренда есть три основных случая: трендовое движение, коррекция и прорыв. Теперь мы рассмотрим каждый из них.
Торговля на трендовом движении
Когда мы подтверждаем трендовую линию, мы можем подготовиться к торговле с трендовым движением. С подтверждением трендовой у нас есть четкая область для нашей точки входа в позицию. Таким образом, если мы подтверждаем бычий тренд, мы можем торговать при следующем отскоке от этой линии тренда, предполагая, что ценовое действие подтвердит нашу установку. Посмотрите на изображение ниже:
Это 4-х часовой график пары AUD/USD с мая по июнь 2015 года. Синяя линия является линией тренда медвежьего ценового движения. Три стрелки являются тримя базовыми точками, которые формируют тенденцию. Обратите внимание на то, что третья стрелка зеленого цвета. Это так, потому что она указывает на область подтверждения тренда. Вы могли бы войти в короткую позицию по AUD/USD после нарисованой зеленой стрелки на графике. Мы видим сильную медвежью свечу после того, как цена приблизилась к трендовой линии. Она обеспечила нам хороший сигнал на вход.
После того, как тенденция подтверждена (зеленая стрела), пара AUD/USD создает трендовое движение вниз. Затем мы видим новое более низкое основание и новое коррекцию к тренду. Цена взаимодействует с синей линией тренда, а затем снова отскакивает вниз. AUD/USD ломает свое предыдущее дно, создавая более низкое дно.
Следующее движение к линии тренда считаем последним, хотя и есть небольшой отскок от линии. Цена AUD/USD впоследствии ломает тренд сильной заключительной бычьей свечой. Это сигнал о том, что тренд может быть закончен или вероятно остановится. В этом случае трейдеры торгующие короткие позиции по паре AUD/USD могут захотеть закрыть свои успешные сделки.
Сейчас я покажу вам, как определить и торговать коррекции трендовых движений. Однако я хотел бы подчеркнуть, что торговля против тренда только для продвинутых трейдеров. Причина этого заключается в том, что это рискованная инициатива при торговле коррекцией. Но сначала…
Что такое Трендовая Коррекция на рынке Форекс?
Коррекция (корректирующее движение) является движением, которое происходит после импульсивного трендового шага и возвращает цену обратно в область трендовой линии. Корректирующее движение должно быть меньшим, чем трендовое движение. Кроме того, в большинстве случаев, коррекция как правило занимает больше времени, чем на фазе трендового шага. В результате коррекция, безусловно более рискованный и менее привлекательный метод для торговли.
Чтобы продемонстрировать, как торговать коррекцией, мы будем использовать канал для примера. Взгляните на изображение ниже:
Это недельный график GBP/USD. Примите во внимание две бычьих параллельных трендовых линий (синие). Черные кружки с числами показывают вам соответствующие фазы тренда. Зеленые стрелки показывают вам трендовые движется в канале, в то время как красные линии указывают на корректирующие шаги.
Когда у нас есть канал, мы обычно подтверждают модель с третьим ценовым движением. Другими словами, нам нужно только два основания в случае бычьего тренда, а не три, как было описано выше. Причина этого заключается в том, что после третьего шага цены мы имеем два основания на бычьей линии и две вершины на другой бычьей линии, параллельной первой линии. Таким образом, модель получает подтверждение.
Первый шаг для торговли находится на номере №4. Вы соединяете пункты 1 и 3 на графике, чтобы нарисовать верхнюю линию, и рисуете параллельную линию от нижней точки 2 и продлеваете её. Это называется параллельной линией тренда и является популярным методом, о котором не знают многие трейдеры. Большинство трейдеров будет заходить в рынок, только когда цена будет находиться в пункте 5.
Обратите внимание на то, что коррекции имеют меньшие размеры с точки зрения изменения цены, так как они противоречат общей тенденции. Противотрендовый трейдер будет продавать на вершинах верхней линии с целями вблизи дна канала. Как вы можете видеть, эта стратегия гораздо менее привлекательна, чем потенциал в торговле на трендовом движении.
Торговля на прорывах трендовых линий
Так как мы научились торговать по трендовому движению и на основе трендовой коррекции, теперь я покажу вам, как торговать на прорывах линий тренда. Например, если цена движется вдоль линии и демонстрирует тенденцию к более высоким максимумам и высоким минимумам, мы имеем бычье ситуацию. Но, как мы знаем, эта модель, скорее всего, остановится и обратится вспять в какой-то момент. Когда это произойдет, цена меняет свое направление и начинает двигаться в обратном направлении. Трейдеры должны быть в поиске потенциальных разрывов линий тренда, так как это является привлекательным моментом, чтобы быть в начале нового ценового движения. Тем не менее, каждое нарушение в цене через трендовую линию не достаточно, чтобы подтвердить модель разворота. Как я уже говорил, линия является общей для цены и может немного выходить за рамки трендовой линии и трендовая линия никогда не должна рассматриваться в качестве точной линии. По существу, трендовую поддержку и сопротивление следует рассматривать как зону, а не как непроницаемую линию.
Опытные трейдеры хорошо знают, что подтверждение разворота не является точной наукой. Я разделил процесс на четыре этапа, чтобы понять типичную структуру трендового прорыва. Изображение ниже покажет вам четыре фазы, для распознания разворота тренда с помощью треновой линии.
Этот простой эскиз показывает четыре признакп, необходимых для того, чтобы подтвердить разворот. Давайте посмотрим более внимательно на этот бычий пример тренда.
Это та же самая параллельная линия тренда, нарисованная в качестве канала на недельном графике GBPUSD. Однако на этот раз мы заинтересованы в в событиях после того, как трендовая линия сломана.
У нас есть пронумерованные точки, указывающие на четыре фазы процесса разворота. #1 указывает на момент, когда цена пробивает линию бычьего тренда. Обратите внимание на сильную красную свечу, которая закрывается вне восходящей наклонной линии тренда. Это считается высоким импульсом прорыва в сторону снижения. #2 показывает снижение цены ниже предыдущего дна и низким созданным колебанием. #3 показывает повторное тестирование сломанной трендовой линии, которая в настоящее время считается сопротивлением. Агрессивные трейдеры будут пытаться войти в этой области. Хорошая точка входа будет после закрытия сильной красной свечи, которая следует за баром Доджи на новом сопротивлении трендовой линии. И #4 показывает сильный разрыв ниже минимума колебания. Обратите внимание на сильный красный бар, который резко закрывается ниже опорной линии поддержки. Это подтверждает короткую позицию по паре GBP/USD.
Этот тип торговой системы линий тренда дает Вам четкую картину того, что в настоящее время происходит с трендом валютной пары.
Индикатор рисующий трендовые линии
Данный индикатор находит все самые наилучшие варианты линий тренда, но конечно же рекомендуется использовать его только лишь после полного изучения их правильного построения в статье выше. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют их находить вручную, но по началу, чтобы привыкнуть можно использовать и вспомогательный индикатор.
Настройки
- Auto Refresh — автоматическое обновление уровней.
- Normal TL Period — период трендовых уровней, отвечает за фильтрацию линий (не рекомендуется изменять).
- Three Touch — отображать уровни тройного касания.
- M1_Fast_Analysis — проводить ускоренный анализ на периоде М1
- M5_Fast_Analysis — проводить ускоренный анализ на периоде М5
- Mark Highest_And_Lowerest_TL — наносить уровни по максимумам и минимумам.
- Expiration_Day_Alert — уведомление о экспирации линии.
- Normal_TL_Color — цвет нормального уровня.
- Long_TL_Color — цвет длинного уровня.
- Three_Touch_Color — цвет тройного косания.
Заключение
Трендовые линии являются важнейшим инструментом анализа для трейдеров ценового действия.
Есть два типа трендовых линий:
- Медвежьи линии тренда
- Бычьи линии тренда
Когда вы рисуете линию тренда вы должны принять во внимание следующее:
- Основания тела свечи и более низкие фитили для бычьеего тренда
- Вершины тела свечи и верхние фитили для медвежьего тренда
Запомните эти три важных правила при анализе потенциальных трендов:
- Вам нужно по крайней мере три точки, лежащие на одной прямой, чтобы подтвердить тренд.
- Трендовая линия отвечает за область, а не за одну линию на графике.
- Как правило, чем старше тренд, тем шире зона волатильности тренда
Существуют три основные торговые стратегии по трендовым линиям, которые могут быть использованы:
- Торговля по трендовым линиям
- Торговля по коррекции трендовых линий
- Торговая на прорывах трендовой линии
Знакомство каждого трейдера с техническим и графическим анализом должно начинаться с усвоения того, что такое линия тренда, как ее строить и где искать в mt4. Умение добавить ее на график, выбрав правильные точки, это залог верного определения текущей рыночной тенденции и точек входа вдоль нее.
Среди всех приемов прогнозирования движения цены трендовая линия самый простой и в то же время эффективный. Главное, как уже говорилось, уметь правильно ее построить и применить в своем трейдинге. Тогда стабильные прибыли не заставят себя долго ждать.
Сегодняшнее значение простых графических построений
Какой бы торговый актив трейдер не выбрал для работы, проще всего работать с ним, если добавить на график линию текущей тенденции. Ориентируясь на нее можно понять такие моменты относительно ситуации на рынке:
- куда движутся цены;
- когда тренд изменил направление;
- где лучше всего покупать/продавать.
При этом сам по себе описываемый инструмент настолько заезжен, что многие новички попросту не обращают на него внимания, больше доверяя каким-то неточным индикаторам, работающим с запозданием, или еще хуже - собственному чутью. Но если присмотреться к тому, как проводят анализ графика профессионалы, то почти всегда можно заметить использование трендовых линий. Поэтому давайте посмотрим на алгоритм построения и общие методы работы с этим инструментом.
Как происходит анализ
Перед тем как построить линию тренда, нужно сказать, что ее применение в анализе сейчас происходит различными способами. Но есть определенные правила, ставшие классическими, и они должны браться в расчет всеми трейдерами без исключения, работают ли они на Форекс, или на каких-то смежных финансовых рынках.
Например, если трендовая линия нарисована для восходящего тренда, а цена находится высоко над ней, то покупать нельзя. Сначала следует дождаться, пока котировки снизятся, а потом только открывать позицию на отскок. Если же цена выбьет стоп и опустится ниже, то можно перевернуться и открыться на продажу, но только после того, как котировки поднимутся до линии и оттолкнуться от нее. То есть протестируют ее, но уже снизу.
Для нисходящего тренда также, только наоборот. Усвоив эти основные моменты анализа ценового движения и работы, переходим к правилам построения. Для начала рассмотрим, как ее добавляют, если цены растут.
Как строить при направлении рынка вверх
Классический технический анализ говорит о том, что при построении трендовой линии на растущем тренде следует соединить в одну прямую самые нижние точки - минимумы ценового движения. Обычно для ее добавления хватает уже двух точек, но трейдеры считают, что стабильность ее подтверждается только при наличии трех опор.
Ниже схематически приведен пример, как при растущем рынке строиться линия тренда на финансовых рынках.
В процессе развития ценового движения нужно наблюдать за ситуацией и учитывать, что, чем чаще будут наблюдаться отскоки от этой нижней границы, тем больше будет вероятность повторения их в дальнейшем. Таким образом, трейдеру остается лишь дождаться, когда цена очередной раз вплотную приблизится к линии восходящего тренда, а потом сразу покупать.
Первой целью в такой сделке будет последний максимум, но при развитии тенденции он будет обязательно переписан, так что можно или ставить более далекую точку фиксации прибыли, или закрывать половину объема сделки у максимума, а оставшуюся часть переводить в безубыток и держать, например, до слома тенденции или сильного уровня на пути.
Как строить при нисходящей тенденции
При нисходящем движении линия тренда строится по максимумах. Нужно понимать, что при росте цены она снова становится интересной крупным игрокам, которые увеличивают свой объем на продажу. Поэтому котировки так хорошо отскакивают от трендовой линии, проведенной по верхним экстремумам, как на схематическом изображении ниже.
Главное, не забывать, что говорить об устойчивом тренде можно только, когда есть хотя бы три точки для построения.
Как применять полученные знания на практике
Главная задача трендовых линий - определить, куда пойдет цена и где присоединиться к этому движению, выбрав наименее опасную точку для открытия позиции.
Неплохо при работе с линией тренда смотрится использование дополнительных индикаторов, например, осцилляторов. Если цена приближается к ней, а осциллятор говорит о перекупленности/перепроданности актива, то такой двойной сигнал будет очень точным и позволит наилучшим образом выбрать момент для открытия сделки.
Помимо этого, хорошим сигналом будет и пересечение ценой линии тренда. Такая ситуация часто позволяет войти в обратном направлении в самом начале новой зарождающейся тенденции. Однако не нужно открывать сделку сразу в момент пересечения, так как линия тренда - это лишь ориентир. Цена всегда может проколоть ее на пару пунктов, а потом вновь пойти в сторону основной тенденции.
Поэтому трейдер должен ждать, пока котировки пересекут трендовую линию, а потом отобьются с обратной стороны. Например, если на графике в mt4 была добавлена трендовая линия при восходящей тенденции, то необходимо дождаться, пока цены опустятся ниже нее, так как она играет роль поддержки, а потом поднимутся к ней, найдя сопротивление тут, и вновь продолжат падение.
Различные типы построения
Есть несколько способов того, как строить трендовые линии. Классический метод предполагает, что трейдер должен искать минимум три точки от момента зарождения тенденции на графике. То есть он визуально оценивает ситуацию и если видит, что цена, например, начала расти - тогда ему остается слева направо найти три минимума и прочертить через них прямую.
Пример такого построения можно видеть на скриншоте ниже, где наглядно представлено, что показывает график.
Но есть еще и альтернативные методы. К примеру, у нас на сайте есть интересная статья про трендовые линии, которые строил ДеМарк. Его подход состоял в том, чтобы не брать в расчет цены, которые были ранее. Он строит актуальную линию поддержки или сопротивления вдоль существующей тенденции, используя только две точки, а не три, и берет он их справа налево.
То есть на растущем тренде он ищет два последних минимума и строит через них линию. Такой подход обладает рядом своих преимуществ и недостатков, но имеет право на жизнь.
Мы в рамках этой статьи описываем классическое построение и ниже рассмотрим, на что нужно обратить внимание, когда оно происходит.
Для того чтобы правильно определять тренд и работать исключительно вдоль него, было определено множество правил. Одно из главных среди них гласит, что трейдер перед тем, как анализировать рабочий таймфрейм, обязан предварительно изучить ситуацию на старших временных промежутках. То есть на своем основном графике ему более безопасным будет совершать сделки вдоль тенденции, которая замечена на более крупном таймфрейме.
Например, если трейдер торгует внутри дня, ориентируясь на график Н1, то ему перед началом дня следует проверить, что показывает дневной график в mt4. Допустим, там наблюдается снижение цен. Значит, необходимо там натянуть трендовую линию и перейти потом на свой основной таймфрейм. Если тут также видна нисходящая тенденция, то можно добавлять сопротивление, проведенное по максимума, и работать, совершая сделки на отскок. В тех случаях, когда на Н1 трейдер видит up-trend, а на D1 у него нисходящий, то лучше всего тогда провести линию тренда для растущей тенденции, но не торговать от нее, а подождать, пока цена ее пересечет ломая.
После этого, предварительно получив подтверждение слома тренда в виде тестирования трендовой линии уже с обратной стороны, можно сразу открывать сделку на продажу, согласно текущей ситуации и картине на более старшем таймфрейме.
Ценовой канал при развитии тенденции
В классическом техническом анализе трейдеры редко используют трендовую линию саму по себе, тем более что в mt4 есть удобные инструменты для построения ценового канала. Что же это такое? При развитии тенденции цена двигается поступательно, но линия тренда отмечает только одну сторону - минимумы при росте и максимумы при снижении. Поэтому трейдеры дополнили ее, проведя параллельную ей линию по противоположным экстремумам.
То есть при ut-trend канал состоит из трендовой линии по минимумам и параллельной ей полосе, проведенной по максимумам. Также, но наоборот, действуют и при down-trend. В итоге получается вот такой диапазон.
Внутри него можно не только работать от трендовой линии, совершая сделки вдоль текущей рыночной тенденции, но торговать против нее. В таком случае открываются сделки на отскок от верхней границы ценового канала при up-trend и от нижней при down-trend. Но нужно понимать, что такая торговля таит больше рисков, поэтому точку входа следует выбирать очень тщательно.
Разновидности ценовых каналов
Нужно понимать, как отображается линия тренда и что показывает? Ответ на последний вопрос - текущую тенденцию. Поэтому ее строят либо при росте цен, либо при их падении. Ценовой канал же можно построить в трех направлениях - в зависимости от любой фазы рынка, который, как известно, может не только расти или падать, но еще и двигаться в боковике.
В каждом случае построение происходит одинаково, то есть сначала соединяют минимумы, а потом проводят прямую по максимумам. Единственное, что всегда сначала нужно провести трендовую линию, а уж потом строить второстепенную, ту, что параллельна ей.
Работа с каналами во время тренда
Очень интересно применение каналов, когда на рынке происходит пробитие трендовой линии. Как уже говорилось, обычно это сигнал к смене тенденции. Но иногда такой сигнал говорит не о том, что тренд окончательно изменил направление, а указывает на развитие глубокой коррекции.
В любом случае трейдер не может знать, что именно происходит на рынке. Поэтому ему неплохо было бы определиться с целями и рисками, когда он входит по сигналу пробития трендовой линии. Вот тут хорошо обратить внимание на канал, который с этим поможет. Как только цена покинула его и появилось подтверждение в виде теста границы с обратной стороны, можно открываться по полученному сигналу. Схематически это выглядит так.
Итак, трейдер вошел в сделку и удерживает ее. Но уверенности в том, что сейчас происходит на рынке - смена тренда или коррекция - у него нет. Поэтому он делит свой рабочий объем на 2 части, после чего половину фиксирует после того, как цена пройдет дистанцию, равную величине диапазона канала. Одновременно с этим оставшуюся часть он переводит в безубыток.
Теперь, если тренд действительно сломался, то удержание оставшейся части объема принесет ему неплохую дополнительную прибыль. Если же на рынке произошла глубокая коррекция, то она с очень высокой долей вероятности достигнет поставленной цели, а когда цена развернется, трейдеру не о чем будет беспокоиться, так как его сделка уже принесла прибыль и защищена безубытком.
Как происходит построение каналов
Перед тем как построить канал, на график нужно добавить трендовую линию. После этого нужно провести параллельно с ней по обратным экстремумам еще одну линию. Очень важно соблюсти этот момент, так как вторая линия подстраивается под трендовую, даже если пики немного не совпадают, все равно должен получиться ровный канал.
Никаких сужающихся или расходящихся диапазонов быть не должно. На графике в mt4 это будет выглядеть следующим образом.
