Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.
Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.
Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.
Формализация процесса своего анализа является, безусловно, важным процессом, но если мы спросим у нескольких трейдеров то или иное понятие, то будет несколько разных мнений. Почему так происходит?
Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме.
Из данной статьи вы узнаете:
Смысл применения анализа объемов на рынке
Спросите себя, знаете ли вы, что движет ценой? Скорее всего, ответ последует незамедлительно, и это будет что-то типа: покупатели и продавцы или спрос и предложение!
Это утверждение кажется логичным! Но мы вам ответим, что это не совсем так…
Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии.
Сразу поясним эту ситуацию на примере яблок:
Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.
Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена.
Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.
Что мы видим, когда на рынке есть 200 кг яблок и покупатель нуждается в покупке всего доступного товара? Бар с большим телом и, в данном случае, без объема, который обычно присутствует на рынке!
Что мы увидим, если у продавцов все-таки есть 1000 кг яблок и каждый из них установил разную цену? Мы увидим растущий бар с большим спредом на объеме!
Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.
Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца.
Покупатель скупает все, что есть в наличии у продавцов до тех пор, пока не наберет 200 нужных ему килограммов яблок.
Зачем мне торговля по объемам, разве недостаточно одного лишь графика цены? — спросите вы, раз и с ним, и без него цена может двигаться в том или ином направлении?
А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Мы не думаем.
Задумайтесь и вы о том, какая цель игроков на финансовом рынке? Эта цель заработать деньги. Но, что будет, если всем будет доступна информация о том, что большой покупатель набирает позицию, он покупает инструмент в большом количестве?
Все начнут покупать перед ним и не дадут набрать достаточное количество актива. Как вы думаете? Выгодно всем рассказать, какой замечательный инструмент объем?
Посмотрите, где я купил! Видите, какая большая у меня позиция? Присоединяйтесь! Нет! Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.
Конечно, нюансов в объемном анализе рынка много и, возможно это может казаться сложным. Но мы думаем, это того стоит. Спросите себя, хотите ли вы покупать то, что никому не нужно и продавать тогда когда никто не продает? Хотите ли видеть места, где игроки проявляют или не проявляют активность?
А вы знали, что слабость рынка проявляется в основном в восходящих барах, а сила в нисходящих? Еще момент, когда-то замечали за собой оценку рынка в таком контексте: «Ну, уже очень много цена прошла, пора разворачиваться»? Мы думаем, что да.
Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.
Автором VSA — анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.
Вам интересно? Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Хотелось бы отметить еще то, что на рынке Форекс объем тиковый, и показывает не величину позиции, а именно повышенную активность при высоком объеме и отсутствии активности при низком объеме, а еще один полезный метод анализа — анализ горизонтальных объемов . Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.
Вы можете анализировать показатели размеров позиций игроков на валютных фьючерсах, это конечно сделает ваш анализ в разы эффективнее, но не стоит забывать, что стопроцентных сигналов VSA или любой другой торговой системы не бывает, поэтому необходимо контролировать свои риски.
Основные понятия при анализе вертикального объема
Спрэд бара в анализе VSA — это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.
Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.
Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад — может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.
Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.
Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).
Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:
1. очень (экстремально) низкий;
2. низкий;
3. средний (среднестатистический);
4. высокий;
5. крайне высокий (экстремальный).
Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.
Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.
Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом — а на правильной ли я стороне?
Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).
Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.
И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.
Классические модели VSA-анализа
Признаки силы на бычьих (восходящих) барах
Характеристика модели «Сила А»:
1. восходящий, среднестатистического размера
2. закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий).
3. Объем выше среднестатистического за период 15-20 дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре.
В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.
Появление «Сила А» — сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.
Характеристики модели «Реверс аптраст»
1. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
2. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
3. Размер (спред) большой.
4. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
5. Объем высокий или экстремальный.
Такой бар — сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.
Характеристики модели «реверс псевдо аптраст»:
1. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим.
2. Он обновил минимум.
3. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
4. Объем низкий или экстремально низкий. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.
Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).
Сила на медвежьих (нисходящих) барах
Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции. Институциональные игроки любят покупать когда дешево. Почему? Да потому, что это выгодно.
В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.
Поэтому, часто признаки силы могут появляться еще в нисходящем движении в виде некоторых сигналов из VSA-анализа, что может нам дать понимание того, что нужно внимательнее следить за разворотными паттернами. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах.
Характеристика модели сила «Б»:
1. Нисходящий, маленького или очень маленького размера.
2. Закрытие должно произойти в верхней части.
3. Объем обязательно должен быть высоким.
Особенности модели: для принятия торгового решения о входе в позицию одного этого признака силы не хватает, поэтому нужно ждать появления других признаков.
Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.
Признаки отсутствия предложения (продавцов):
1. Нисходящий.
2. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер).
4. Должен быть закрыт в нижней части.
На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.
А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос.
Характеристики модели «Останавливающий объем»:
1. Нисходящий (медвежий) бар.
2. Обязательно должен обновить минимум.
3. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. Но редко бывает больше.
4.Закрытие должно быть выше его середины.
5. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца.
Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.
Как может проявляться слабость рынка
Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей.
То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.
Обычно в такой момент рынок движется по инерции, на страхе тех, кто боится упустить мнимую прибыль, рассчитывает на продолжение восходящего движения и вступает в игру уже в самом конце. Знакомая ситуация, правда?
Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.
Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим.
Характеристики модели слабость «Б»:
1. Это может быть только восходящий бар.
2. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
3. Закрытие должно быть близко к уровню лоу.
4. Объем должен быть высокий или экстремальный.
Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.
Характеристики отсутствия спроса:
1. Бычий (восходящий) бар.
2. Маленький размер.
3. Низкий или экстремально низкий объем.
4. Закрытие ближе к лоу.
Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.
Характеристики бара с останавливающим объемом:
1. Это восходящий бар.
2. Размер средний и больше.
3. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение.
4. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.
Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер.
Характеристика модели Ап-траст:
1. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
2. Он должен обновить максимум, который ему предшествует.
3. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный).
4. Закрыт в нижней части.
5. Появление его сопровождается выбросом экстремального объема.
Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции.
Характеристики модели псевдо Ап-траст:
1. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.
2. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
3. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.
4. Объем низкий или экстремально низкий.
5. Закрытие должно произойти в нижней его части.
Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент — развороты такого характера могут быть не долгосрочными.
Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)
Основные характеристики модели слабость «А»:
1. Бар нисходящий.
2. Размер среднестатистический.
3. Закрытие ближе к минимуму.
4. Объем средний или высокий.
Этот бар говорит нам, что предложение с рынка не удалено и продавцы все еще активны и сильны.
Ну вот мы и познакомились со всеми моделями для анализа объемов. Пришло время применить это на практике, проанализировав график.
Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.
Давайте еще раз подумаем о том, что для нас объем? Это, прежде всего, приложенное усилие, а его отсутствие — отсутствие усилия!
Давайте приведем пример, понятный многим: для того чтобы машина ехала вверх, ей нужна тяга. Нужно, чтобы водитель регулярно ее пришпоривал, создавая силу тяги поднимающую машину.
Если водитель перестанет «давить на газ», двигатель, скорее всего, заглохнет, и машина начнет замедляться. Она в состоянии проехать какое-то расстояние по инерции, но мы же движемся под горку и значит, что силы, которые действуют на машину, очень быстро ее остановят.
При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад.
Даже, если исключить из нашего примера подъем вверх и предположить, что машина просто катиться по инерции на довольно ровной поверхности, рано или поздно, если ее не «подгонять», она остановится.
А если наша машина достаточно сильно разогналась и на всей скорости влетела в стену?! В хорошую такую бетонную или кирпичную стену. «Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» — скажет опытный водитель.
В принципе, да. Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной.
Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема, то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.
А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.
Практическое применение VSA-анализа
Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар.
1. Экстремальный объем на UP-баре на фоне продаж может говорить о том, что предложение на рынке не удалено, появляется внутренний бар отсутствие результата, в случае если усилие приложено покупателем.
Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.
2. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель — сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения.
Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.
3. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.
Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель.
Бар с маленьким телом вовлек игроков, которые не выдержали и решили присоединиться к нисходящему движению, в страхе упустить его.
Поясню. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат. А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! Откат и узкий спред! Можно зайти! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка.
Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.
4. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б.
5. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны.
6. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.
Применение технического анализа в совокупности с VSA
Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Вы ответите мне, почему это происходит? Нет. Этому есть та или иная причина.
Их может быть несколько: отсутствие интереса торговать по этой цене (отсутствие активности и, как следствие, объема) и наличие большого усилия, при удержании цены крупным игроком.
Наличие объема может быть причиной и может быть следствием, то есть, или на рынке появился игрок, или на рынке была набрана позиция, и игрок ее защищает (удерживает цену выше или ниже своей позиции, или защищает свою прибыль). Наличие вертикального объема может обозначать присутствие крупных денег в конкретном периоде (баре), а присутствие всплеска горизонтального объема может показать точечно, где конкретно зашел в рынок этот объем, поэтому рекомендуем изучить и эту тему.
Давайте рассмотрим на примере:
Это технические уровни поддержки и сопротивления . Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.
Ответьте на вопрос хотите ли вы купить то, что никому не нужно? Или продать, когда не продает никто? Я бы не хотела.
На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности.
1. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения.
2. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.
3. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать.
4. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Что делать здесь? Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления! Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения.
5. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Есть реакция на уровень.
6. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.
Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок.
Применяйте знания по VSA на практике:
1. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
2. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
3. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень.
Получи дополнительные знания из вебинара Александра Герчика! Узнай роль уровней в эффективности торговой системы!
Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках.
Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы.
Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System . Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму.
Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы.
А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной.
К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.
В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые. Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей.
Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее. Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы "условно реальными", так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс. Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик - необходим хороший объем.
Так же, если мы с вами сравним "реальные фьюч-объемы" и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).
Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis
Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным. Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса "VSA-трейдер" будет выходить в пределах одного дня. Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:
Восходящий бар : бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара. И соответственно, нисходящий бар - бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно. Так же имеет значение и закрытие самого бара , выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.
Понятие спреда в VSA : это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи). Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей. Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.
Ну и конечно же, виды объемов в VSA : здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации). Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким; ниже в 1.5 раза - просто низким; выше в 1.5 раза - высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким. Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.
Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA
Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс. Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка. Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость "А":
Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.
Следующий сетап VSA - "Слабость Б", образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.
Сетап слабости "Отсутствие спроса" . Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:
Сетап слабости рынка "Останавливающий объем B" . Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.
Сетап слабости рынка "Ап-траст" . Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.
Заключительный сетап слабости "Псевдо Аптраст"
. Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще - это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.
Первая часть нашего курса VSA трейдер подошла к концу, в следующем обзоре мы рассмотрим с вами сетапы силы рынка (бычьи сигналы) и более подробно углубимся в комплексный анализ цены, объема, формаций и прочих важных факторов эффективного трейдинга с помощью Volume Spread Analysis.
Торговая стратегия VSA – одна из самых популярных и востребованных стратегий среди торговцев на валютном рынке Форекс. С чем это связано? Все дело в том, что VSA-анализ рынка включает в себя использование спреда и объема. А вот уже о том, что это за объем, мы расскажем Вам в данной статье.
При этом используется не тиковый объем, отражающий волатильность того или иного финансового инструмента, а биржевые, фьючерсные объемы, а это в значительной степени повышает качество анализа.
А что же с тиковыми объемами? Некоторые трейдеры все-таки пытаются применять в стратегии VSA индикатор тиковых объемов. И бывают случаи, что им это удается довольно успешно. Но во многих случаях индикатор волатильности цены не позволяет полноценно проанализировать рынок и, как следствие, трейдер принимает ошибочное решение, что, в свою очередь, ведет к потерям.
Дело в том, что тиковые объемы не способны полноценно отобразить ситуацию на рынке. Более того, они будут иметь различные значения у разных брокеров. На примере ниже представлено 2 графика EUR/USD двух брокеров, где используются одновременно и индикатор тиковых объемов (1), и индикатор фьючерсных объемов (2).
Валютная пара EUR/USD. Пример несоответствия тиковых объемов у разных брокеров.
Как видно, в первом случае максимальное значение объема составляет 7744, во втором 10274. При этом невооруженным взглядом видно, что свечи тиковых объемов одного и того же временного периода отличаются размерами у разных брокеров.
Теперь обратим внимание на фьючерсные объемы. Как видно, в обоих случаях значение максимального объема совпадает. То же касается и размера свечей - они во всех случаях одинаковые.
На примере ниже мы видим те же графики EUR/USD, где цифрой 1 отмечен фьючерсный объем, а цифрой 2 тиковый. Как видно, значения противоречат друг другу. А поскольку анализ VSA, в том числе, включает в себя и анализ фона, т.е. поведение цены в прошлом, анализ на основе тикового объема приведет к неверным выводам.
Валютная пара EUR/USD. Пример несоответствия тиковых и фьючерсных объемов.
Так же обратите внимание на объекты, отмеченные стрелками под цифрой 3. Тиковые объемы не показали нам, что в рынке прошли большие объемы, которые привели к пробою уровня. Фьючерсные объемы дали нам четкое понимание того, что быки проталкивали цену через уровень.
Возникает вопрос. Где же брать эти фьючерсные объемы, чтобы не быть аутсайдером и принимать верные решения? Данный индикатор можно приобрести за совсем скромную сумму на сайте ClusterDelta.ru.
Кроме того данный ресурс предоставляет еще ряд инструментов для анализа цены на основе фьючерсных объемов. И речь пойдет об индикаторе профиля рынка. Этот инструмент, при грамотном использовании способен давать хорошие подсказки для принятия торговых решений. Однако, так же стоит отметить, что профиль рынка по тиковым объемам, как и в ранее описанном примере, не способен дать ценную информацию об интересах крупных участников рынка.
На примере ниже отображен график валютной пары GBP/USD. Красным цветом окрашиваются ценовые уровни с максимальным проторгованным объемом. В данном случае видно, как цена, возвратилась в район ценового уровня 1.2490 и после безуспешной попытки подняться выше, снова начинает снижаться.
Профиль рынка. Валютная пара GBP/USD
Как итог, мы увидели снижение на более низкие ценовые уровни (см. пример ниже). Таким образом, торгуя по тенденции, профиль рынка подскажет точки для входа по тренду. Тем трейдерам, которым нравится торговать откаты , индикатор профиля рынка так же способен дать отличную подсказку.
Профиль рынка. Валютная пара GBP/USD спустя 30 минут.
Какой мы можем сделать вывод?
Профиль рынка показывает возможные точки разворота цены. Совсем не обязательно, что будет глобальная смена тенденции, тем не менее, коррекционное движение в моменте можно рассматривать. Что же касается более глобальных целей, следует использовать профиль рынка в связке с фьючерсными объемами.
Уже во вторник, 11 апреля, Вы увидите полный анализ и разбор всех сделок, совершенных за прошедшую неделю. Я объясню каждую точку входа, выявлю каждую ошибку, покажу Вам все результаты торговли – всего за один час Вы поймете, как необходимо прибыльно торговать по стратегии.
Но и это еще не все – там же я дам Вам полную аналитику на будущую неделю, благодаря которой Вы будете входить в рынок только тогда, когда действительно сможете заработать.
Так что, дорогие друзья, жмите на кнопку ниже, записывайтесь на мою специальную трансляцию, которая пройдет во вторник, 11 апреля, в 20:00. И Вы узнаете обо всех секретах торговли при помощи стратегии VSA анализа .
Учитесь, торгуйте и только побеждайте на рынке вместе с Академией Форекса!
Статью подготовил
трейдер AcademyFX
VSA или если хотите: Volume Spread Analysis представляет собой методику анализа торговых объемов на рынке Форекс (подходит и для бинарных опционов), в сочетании с формами и длинами свечей. Практически все участники рынка, используют торговые стратегии, основанные на двух видах анализа – технического и .
Первый вид, дает объяснение причин ценового изменения, а второй указывает, когда эти изменения могут произойти. Те же трейдеры, которые используют в работе торговые стратегии VSA – получают эти объяснения одновременно.
Цель и преимущества анализа стратегий, по методу VSA на Форекс
Перед тем, как рассматривать новые наработки и торговые стратегии по рынку Форекс, на базе VSA, необходимо понять саму суть данного вида анализа, а также в чем заключается его цель.
Итак, что же мы анализируем?
Во-первых, – расстояние свечи (бара) от High до Low.
Во-вторых, закрытие свечей и в-третьих историю (фон), то есть все, что было связано с объемами в недалеком прошлом.
Фактически, цель совершаемого нами VSA анализа заключается в установлении причин движения цены.
А причина ценового движения до банальности проста – это дисбаланс, возникающий между спросом и предложением, вызываемый профессиональными рыночными участниками.
Каждый из этих участников, специализируется на конкретном торговом инструменте – фьючерсы, акции, валюты и так далее.
Деятельность профессиональных рыночных участников Форекс и других бирж, а также их истинные намерения можно отлично видеть на ценовых графиках, главное правильно их прочесть. Именно анализ по VSA, дает такую возможность, так как в нем используется взаимосвязь всех необходимых переменных, которые помогают в и предполагаемой направленности движения рынка.
К таким переменным по стратегии VSA можно отнести:
- торговые объемы по конкретному бару (свече);
- ценовой спрэд или свечной диапазон;
- цена, по которой происходит закрытие свечек.
В свою очередь, эти переменные позволяют спекулянтам Форекс и других бирж четко определить рыночную фазу.
На сегодняшний день, выделяют 4 торговых фазы рынка Форекс:
- накопление (скупка профессиональными участниками активов по оптовым ценам);
- ценовой рост;
- дистрибуция (продажа профессионалами активов по розничным ценам);
- снижение цен.
В целом, торговые стратегии Форекс по объемам или методам VSA, дают трейдеру информацию о силе активности профессиональных рыночных участников по каждой в отдельности взятой свече. Если наблюдается рост объемов, то можно с заочно предположить, что в рынок войдет крупный игрок, если же объемы небольшие, то сделки заключаются между участниками, обладающими небольшими средствами.
Все это, можно использовать для более наглядной оценки неравенства рыночного спроса и предложения, а также для того чтобы следовать в торговле за крупными игроками и получать больше прибыли.
Инструкция по стратегии SynthVol с практической торговлей
Как использовать результаты анализа по VSA в своих стратегиях и наработках?
Новые наработки в области VSA анализа, можно использовать в контексте накопления и распределения. Накопление, является процессом открытия крупных позиций профессиональными участниками Форекс без каких-либо существенных ценовых изменений против их направления.
Распределение, является процессом закрытия вышеупомянутых позиций, по достижении ценой некого уровня.
На рисунке ниже, Вы видите пример процесса распределения, происходящий в виде классической восходящей тенденции.
Здесь наблюдается восходящий тренд, затем откат и накопление – опять восходящий тренд, снова откат и так далее. Но следует учесть, что такой момент, не всегда происходит в таком красивом виде. Существует вероятность неровности графика (горизонтальное движение и тому подобное), как в данной ситуации:
В начале наблюдается флет, потом горизонтальное движение. После этого крупный участник входит в продажу и происходит очередное движение по горизонту и вновь флет. Затем опять происходит крупная продажа и тренд разворачивается вниз:
Хотя на самом деле, это является процессом накопления покупок, начавшимся гораздо раньше.
Запомните, большие позиции открыть сразу одним ордером невозможно.
Происходит это постепенно и при восходящем тренде, накопительный процесс осуществляется на ценовой коррекции. Как известно, рыночная сила проявляется на свечах, идущих вниз, а слабость – на идущих вверх, поэтому наиболее выгодным местом для крупного игрока, чтобы войти по восходящей тенденции будет рыночная коррекция.
Мы явно видим, что произошло нисходящее движение. Средняя свеча возросшим объемом и своей тенью ясно указывает, что крупный игрок воспользовался желанием рыночной толпы продавать, после легкого пробития предыдущего локального минимума:
Здесь многие начали выставлять Sell Stop на продажу, ниже определенного уровня, и крупный участник успел воспользоваться этим, чтобы закупиться. Но после этого график вновь пополз вверх.
На рисунке выше, Вы видите крупный объем на свечах с узкими телами, что говорит о поглощении крупным игроком приказов на продажу. После того, как рыночное предложение было полностью «съедено» начался рост вверх. Продавцы практически исчезли и препятствий для цены не наблюдается. Торговые стратегии VSA, на сегодня применяют для открытия позиций на покупку. Чтобы продавать, необходимо чтобы наблюдалась обратная ситуация.
Теперь перейдем к распределению – процессу закрытия позиций. Во время присутствия на графиках сильного тренда, большинство рыночных участников пытаются к нему присоединиться и получить прибыль. Можно часто наблюдать кульминационные моменты покупки и продажи, когда после появления крупных свечей происходит окончание тенденции:
Глядя на график можно подумать, что происходит закупка, но на самом деле, это передача закупочных позиций запаздывающим рыночным участникам, желающим присоединиться к тренду, который уже практически иссяк. Это своего рода манипуляция крупных игроков, которые стремятся завлечь новых участников, давая им надежду о продолжении тенденции.
Делают это крупные участники, для того, чтобы вовремя выйти из собственных позиций. На графике ниже, Вы видите пример передачи позиции на покупку тем, кто опоздал к началу тенденции:
Далее наблюдается флет и низкая активность, а затем вновь покупки. Трейдеры наблюдают, что цена повышается – покупают, а крупные игроки передают им свои позиции, в то время как сами выходят из рынка, фиксируя прибыль.
Подводя итог, выделим, что данное использование VSA анализа предполагает выявление намерений крупных игроков – продажи, это выход из покупки, а выход из продаж, являются покупками. Здесь главное понять смысл того, что такое распределение и накопление и тогда торговые стратегии VSA для Вас станут значительно проще.
Торговые стратегии VSA по горизонтальным объемам, с обзором новых наработок
Торговые стратегии VSA для бинарных опционов и рынка Форекс (будь то новые наработки или старые проверенные системы), как Вы уже поняли, помогают трейдерам понять, какие из ценовых уровней более всего интересны крупным участникам, чтобы следовать именно за ними.
Как известно, кривая нормального распределения указывает трейдеру, что ценовое рыночное изменение имеет колоколообразный вид. А расположение цены относительно данной кривой и является той информацией, которая нужна нам для прибыльной торговли.
Здесь, рыночный профиль является горизонтальными объемами, которые были проторгованы по каждой цене, а также размерами линий, показывающих нам эти объемы. Если сказать еще проще, то для начала любого ценового движения требуется топливо, которым являются обычные, а не профессиональные трейдеры, так называемая «толпа».
Позиции крупных игроков, чаще всего набираются во время флета, именно туда и заманиваются обычные торговцы, а когда будет набран необходимый объем начинается истинное движение:
Вы спросите: а как это может пригодиться для бинарных опционов или Форекс?
Если не углубляться в сильные математические алгоритмы, то по какому направлению будет происходить выход крупного игрока из профиля – в ту же сторону и открывайте позицию. К примеру, для скальперов, если цена расположена сверху профиля, то следует искать возможность покупать, если наблюдается обратная картина, то ищите возможность продать.
Для дневного профиля используется такое понятие, как Point of Control (РОС) являющееся максимальным дневным объемом, проторгованным по определенной цене (на рисунке торговля фьючерсом 6Е-евро):
Здесь, Вы ищите максимальный объем прошлого дня и изучаете реакцию на него цены. Если цена от него уходит вниз – ищем возможность продавать, если вверх – покупать.
Торговые стратегии VSA и их новые наработки нашли свое применение и для флета. Здесь торговля происходит от канальных границ после определения объемного микро-канала. Весь процесс показан на скриншотах ниже:
Выход из флета:
В итоге, торговые стратегии VSA, являются единственным способом реально понять, что именно и каким образом происходит на бирже и обратить это понимание в получение прибыли.
Методы торговли по VSA в скальпинге на Форекс
20.04.2016 ·
Изначально VSA анализ носил название метода Вайкоффа. Подобный подход в торговле начал практиковаться более 70 лет назад и, как многое другое, пришёл из фондового сектора биржи.
Анализ является интересной методикой, которая в противовес и графическому анализу не подразумевает использование каких-либо числовых значений и точных правил. Это, конечно, не означает, что каждый волен трактовать сигналы так, как ему вздумается, но определённая вариативность однозначно присутствует. На сегодняшний день метод VSA занимает своё место в списке наиболее популярных методик анализа графика и на рынке форекс, есть даже отдельные обучающие программы и курсы, посвящённые именно объёмам.
Отчасти это обусловлено тем, что каждому хочется быть “не таким как все”, причислять себя к тем, кто всё знает. А отсутствие правил и чётких критериев породило огромное количество последователей, которые даже толком не разобрались в механизмах, но на каждом углу вещают о (не зная даже определения этого слова) и кукловоде. С учётом того, как развивается маркетинговая отрасль, нет ничего удивительного в том, что со временем даже те, кто реально полностью разобрался в этой непростой методике, смешиваются с теми, кто попросту обвинил заговорщиков в том, что его стодолларовый депозит слился. Так получилось, что скептическое отношение к методу VSA отчасти обоснованно, но не в той мере, в какой сейчас иногда можно услышать. Обратимся к самым истокам метода Вайкоффа и посмотрим, что же является действительно правдивым, а что утеряло свою актуальность со временем.
Общие понятия
Итак, VSA анализ предполагает следование за крупным участником рынка. То есть считается несомненным тот факт, что есть участники торгов, которые знают, что будет дальше. И речь тут идёт даже не об использовании инсайдерской информации, а о том, что есть большие объёмы средств, которые надо разместить на рынке, не вызвав при этом каких-либо колоссальных ценовых скачков. Например, разместить тысячу лотов не очень проблематично, это копейки по сравнению с тем, что торгуется даже в рамках пятнадцатиминутной свечи. А вот сотни тысяч лотов перевеса в одном направлении уже окажут влияние. Такое размещение не пройдёт незамеченным и вполне может случиться так, что ещё более крупные средства отправят в работу, чтобы нивелировать этот рывок и отвезти размещавшего на стопы. Это, конечно, утрированный механизм, но суть в целом должна быть понятна .
Второй важный момент, который нужно отметить - помимо осознания самой идеи метода VSA, нужно также обязательно понимать механизм функционирования рынка. И не только на словах, а желательно с наблюдением за стаканом цен на каком-нибудь фондовом секторе, где в полной мере отображается поведение цены и окружающих её ордеров в самом стакане. Это позволит увидеть нелинейность трактовки спроса и предложения, так как помимо текущих сделок прямо с рынка есть ещё огромные объёмы средств, размещаемые в виде отложенных ордеров. Это приводит к тому, что картина может очень быстро поменяться, ещё с утра был мощный рост, а уже к середине он полностью нивелирован и продолжается падение. А к завершению торговых суток цена оказывается там, где день открывался. Чтобы объяснить такое с технической стороны, много времени не потребуется, а вот в разрезе VSA анализа сложно.
Тиковые объёмы - один из самых простых вариантов анализа VSA
Для работы по методу Вайкоффа необходимо найти наиболее ликвидные торговые инструменты , которые не отличаются повышенной волатильностью. К таким, конечно же, можно отнести EUR/USD и USD/JPY, остальные пары в гораздо меньшей степени отвечают этим требованиям. Всем известна подвижность британского фунта, поэтому часто можно видеть совершенно хаотичные колебания, которые, как ни странно, довольно неплохо укладываются в рамки волновой теории. Так или иначе, метод VSA применим практически везде, другой вопрос - это эффективность и статистика. Не стоит забывать, что без точного описания не будет и точных результатов, поэтому доля субъективизма всё же будет присутствовать и чтобы её минимизировать, нужно как раз таки использовать наиболее подходящие инструменты, на которых практически исключены сильные движения вследствие пониженной ликвидности. Но также бывают дни, когда рынок тонкий по всему миру, обычно это приходится на крупные праздники в отдельном регионе или же по всей планете.
Фазы рынка
VSA анализ предполагает деление рынка на отдельные промежутки, которым свойственно своё собственное уникальное поведение. Они имеют строгую последовательность, общие черты явно знакомы каждому , который хотя бы неделю наблюдал графики. Из-за того, что очень фрактален, одно и то же можно видеть как на пятиминутном графике, так и на четырёхчасовом и даже дневном. То есть это точно такие же , как и в графическом анализе, только к ним привязано логическое обоснование, метод VSA позиционируется как мышление, изучение причин и характера движений .
1. Первой фазой в списке по методу Вайкоффа идёт накопление . По внешнему виду это можно назвать самой обычной консолидацией, что, в общем-то, так и есть. Образуется некоторая ценовая область, ограниченная сверху и снизу, в которой происходит формирование сложного движения с разной интенсивности и величины откатами и движениями в направлении основного тренда, предшествовавшего этой самой консолидации. Подразумевается, что в этот промежуток времени, пока цена заперта, происходит продолжение открытия позиций по тренду, которые полностью поглощаются крупным участником. То есть присутствует некоторый баланс, так как нельзя сразу вывалить большие ордера, это тут же перевернёт настроение рынка и все поверят, что разворот состоялся - в этом случае крупный участник не найдёт тех, кто ему предоставит актив, попросту будет отсутствие встречного интереса и все пойдут в том же направлении, что и его накопляемая позиция. А это совсем не то, что нужно, поэтому он спокойно выкупает предложение, двигает цену к границе, затем снова даёт возможность совершить откат. В этот момент остальные участники думают, что коррекция заканчивается и вот-вот начнётся сильное движение.
Такой цикл может повторяться несколько раз , и чем дольше он длится, тем более серьёзный рывок цены можно ожидать сразу после того, как граница будет пробита. На всякий случай напомним - здесь в контексте анализа VSA подразумевается разворот после такой консолидации. На практике же это нередко может выглядеть как паттерн графического анализа “ ”, имеющий те же черты консолидации, что и методе VSA, но только после него происходит продолжение тренда, зачастую с ускорением. В оправдание этого конфуза можно сказать, что графический паттерн хорошо работает на до Н4, а вот на старших периодах такая консолидация как раз чаще отрабатывает как задумано в методе VSA. Достаточно взглянуть на все развороты среднесрочных тенденций по EUR/USD - они как правило весьма продолжительны и имеют черты описанного боковика. Вместе с этим, также часто и развороты на М5 случаются как раз после консолидации, но тут уже придётся полагаться на опыт и общее направление рынка, а также всяческие области поддержки и сопротивления, которые нужно отмечать на старших периодах. В целом, можно сказать, что эту важнейшую составляющую VSA анализа стоит использовать с хотя бы минимальным набором самых простых графических и прочих областей анализа, это должно значительно повысить точность.
2. Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду . Это получается своего рода подтверждение того, что произошёл разворот. Поскольку ложные протыкания этой границы могут происходить и в период самого формирования боковика, да и вообще вся эта граница довольно условна, нужно получить подтверждение. Если закрытие свечи происходит выше границы, а лучше и не вблизи, а на расстоянии, то можно говорить о том, что с высокой долей вероятности движение в этом направлении будет продолжено и это и есть прорыв в рамках VSA анализа. Образование пин бара и прочих разворотных моделей указывают на то, что впереди будет ещё один накопительный цикл и лучше в рынок не входить.
Здесь возникает уместный и вполне логичный вопрос - а зачем же ждать пробоя, если и так подразумевается разворот по фигуре из метода Вайкоффа. Дело в том, что до тех пор, пока нет пробоя, не стоит и рассматривать такой разворот как модель накопления позиции в рамках VSA анализа. До этого момента всё происходящее может быть чем угодно - паттерном графического анализа, плоской коррекцией из волнового, простой хаос на малоликвидном рынке, противоречивый новостной фон из фундаментального анализа. Метод VSA рассматривается только после прорыва и относительное правило вносит достаточную упорядоченность для того, чтобы можно было самостоятельно пытаться анализировать рынок.
3. Возврат к границе . В трейдерском сообществе это явление носит название “Ретест ”. В VSA анализе этому движению отводится отдельное место, так как это не только лишнее подтверждение самой модели в целом, но и прекрасная возможность войти в рынок. Представляет собой самый обычный откат после того, как граница канала консолидации была пробита и цена начала формировать новый тренд. Здесь одновременно можно описать эту ситуацию с двух других точек зрения - коррекция к первой волне нового направления и возврат к поддержке, которая стала таковой после того, как долгое время выступала в качестве сопротивления. Эти трактовки могут быть знакомы из волновой теории и торговых методов . То есть каждый элемент метода VSA можно рассматривать в контексте разных других, но уникальной эту торговую идею делает тот факт, что есть логическая связь между всеми элементами. То обоснование, которое предлагается в методе Вайкоффа вполне соответствует действительности, в этом можно убедиться в проскакивающих периодически новосятх о том, что какой-нибудь банк или группа банков в очередной раз оштрафована за манипуляции на валютном рынке и с валютными ставками, свопами. То есть реальность такова, что управление есть, поэтому и VSA анализ вполне актуален с точки зрения здравого смысла.
Прорыв накопления, ретест, трендовое движение и разгрузка небольшого масштаба
4. Трендовое движение . Здесь всё достаточно просто - развитие тренда после того, как позиция полностью укомплектована и находится в рынке. Прорыв границы и есть тот самый катализатор, который заставил сменить настроение рынка, плюс, все те, кто сдавал актив крупному игроку, начинают фиксировать убытки, это ведёт к тому, что движение набирает силу, обычно после ретеста можно увидеть значительное ускорение. Примерно по такой же схеме формируется паттерн “чашка с ручкой ”, различия с методом VSA только в форме, смысл тот же. Да и в целом сложно сказать, как именно будет отрисовываться консолидация именно в этот раз, она далеко не всегда принимает вид ровной горизонтальной консолидации, поэтому, торгуя по анализу VSA, нужно в основном ориентироваться на длительное пребывание цены в одной области и характер движений внутри этой области. Резкие отскоки будут свидетельствовать о том, что действительно формируется значительная позиция. Это поможет вовремя придумать торговый план в соответствии с общей схемой.
После образования всех четырёх промежуточных элементов метода VSA начинается то же самое, только в обратном порядке. Разумеется, масштабы могут быть разными, но подобные фигуры обычно используются для идентификации именно точек разворота. В тот момент, когда движение начинает иссякать, можно сделать вывод, что вся эта большая позиция начинает закрываться, и чтобы не вызвать сильного обратного движения, нужно также провоцировать рынок, образовывая новую консолидацию, но в этот раз уже для разгрузки. На таких циклах и строится метод Вайкоффа .