Относится к разряду флетовых торговых систем для рынка форекс. Каждый трейдер должен иметь у себя в наборе торговые системы для разных стадий и состояний рынка. К примеру, трендовые торговые системы должны быть в моменты сильных трендов на рынке. Системы для торговли во время без трендового рынка пригодятся для боковых движений, причем именно здесь в моменты боковых трендов очень качественно работает дивергенция на MACD . Контртрендовые методы важны, когда вы чувствуете разворот на рынке и нужно пробовать открывать позиции против текущего тренда.
Также необходимо иметь и торговые системы, которые работают в разные периоды волатильности. Например, когда кризис на валютном или мировом рынке волатильность валютных пар растет и те торговые системы, которые приносили прибыль на спокойном рынке начинают давать сбой, банально выбивает стопы, которые стали уже маленькими при высокой волатильности.
Для какого типа рынка применятся система ATR + MA
Как мы уже говорили система скорее для бокового рынка. Торговая система ATR+MA работает на спокойном рынке, и наилучший результат показывает в период бокового движения, когда на рынке нет тренда. Но даже в несильном тренде, можно получить хорошую прибыль.
Параметры торговой системы ATR + MA
Причем довольно интересно, как правило, тренд следящие торговые системы состоят из скользящих средних. Если же говорить о боковых трендах, здесь применяют осцилляторы. В торговой системе ATR+MA, автор использует скользящие средние (MA) и индикатор волатильности. Для использования метода ATR+MA нам необходимо добавить два индикатора на график:
Moving Average (MA ), период 14, метод Exponential , « Close »,в цвет фона, уровни 42 и -42, цвет произвольный
Average True Range (ATR ), период 14, уровень 0.0019, цвета произвольные
Описание торговой системы ATR + MA
Торговая система используется только на паре eur/usd, однако можно пробовать экспериментировать и с другими парами. Использовать для торговли также рекомендуется именно часовой графике. На других временных промежутках придется менять параметры инидкаторов.
Для торговли по правилам нам необходимо после добавления скользящих средних (MA) мы увидим уровни, которые будут заключать график цены в своеобразный канал, схожий с полосами Боллинджера. Этот канал постоянно будет держать цену внутри себя. Чаще всего цена будет ходить от нижней границы канала к верхней границе и так далее. Эту закономерность авторм и предлагаем нам использовать для открытия позиций.
Простыми словами, мы будем продавать от верхнего уровня MA, и от нижнего уровня будем пробовать покупки. В случае, когда у нас будет флет (боковой тренд), мы получим идеальные условия для торговли, своеобразные плавающие уровни поддержки и сопротивления.
Особенности работы в тренде по ATR + MA
Когда начинается трендовое движение, тогда эта схема, на первый взгляд, работать не должна, но все не так просто. Важно понимать, что такое может происходить каждый день, поэтому для того, чтобы устранить этот недостаток, мы добавляем на график индикатор, который показывает нам волатильность на текущий момент времени – ATR (Average True Range ) .
Идея заключается в том, что когда цена торгуется в боковом диапазоне, то в этот период времени волатильность низкая, на что и указывает нам индикатор. Либо же когда идет тренд в определенных местах он останавливается для того, чтобы накопить силы для дальнейшего движения и индикатор ATR тут же реагирует на это замедление и указывает нам на то, что сейчас можно работать.
Таким образом, индикатор ATR находит те места, где цена показывает свою слабость, при которой у неё нет достаточного катализатора для того, чтобы продолжить длительное движение в одном из направлений. Цена взлетает, достигает уровня ATR и тут же возвращается обратно, поэтому, зная такую информацию, мы используем её для зарабатывания денег на форекс.
Для открытия позиций на покупку нам необходимо дождаться, когда цена достигнет нижней границы MA, в этот момент важно оценить значения индикатора ATR, если он находится ниже уровня 0.0019, то мы можем открывать позицию на покупку.
Для открытия позиции на продажу, важно, чтобы цена коснулась верхнего уровня MA, также оцениваем значения индикатора ATR, если они находятся ниже уровня 0.0019, то открываем позиции на продажу.
Закрытие позиции по системе ATR + MA
Здесь мы не будем высчитывать уровни, где нам закрывать наши позиции, выставляем просто тейк-профит, рассчитанный, из опыта автора торговой стратегии в размере 30 пунктов. В качестве защитного стопа используем уровень в 20 пунктов от точки входа в рынок.
Выводы по торговой стратегии ATR + MA
Таким образом, мы получили довольно интересный и качественный вариант торговли в боковом тренде для валютной пары eur/usd. Торговлю при использовании представленных правил можно назвать краткосрочной, потому как здесь ведется торговля на часовом графике. Также у нас есть готовые уровни тейк-профита и стоп-лосса, но не забываем соблюдать правила управления капиталом.
Биржевой индикатор ATR, его описание и то, как им пользоваться наверняка будет интересно широкому кругу трейдеров. Этот инструмент является основной составляющей многих торговых стратегий и освоив его, вы сможете более уверенно и расчетливо торговать любыми активами на разных брокерских площадках.
Основная задача
ATR или Average True Range (средний истинный диапазон) показывает масштаб изменения стоимости актива в течение определенного времени – дня, недели, месяца и т. д. Другими словами – характеризует волатильность рынка.
Варианты использования:
- определение уровней stop-loss;
- подтверждение вероятности изменения тренда;
- фильтрация рыночных шумов.
Осциллятор ATR можно использовать на любой платформе, с любыми валютными парами, а наибольшую эффективность он показывает при работе на таймфреймах от одного часа (H1) и выше.
Функции, возможности
Разберем подробно указанные способы применения ATR. Каждый из них можно использовать как элемент общей торговой системы или применять в комплексе. Все зависит от целей и уровня технических навыков трейдера.
Ограничитель потерь
Чаще всего, индикатор ATR применяют в качестве уровня Стоп-Лосса, реагирующего на изменение колебаний актива. Это может быть как фиксированная заявка на исполнение ордера, так и трейлинг-стоп – динамическая функция, при которой торговая платформа, например, MetaTrader , автоматически сдвигает уровень Stop Loss, если цена движется в нужную сторону, и наоборот закрывает сделку, когда достигнут указанный в настройках лимит прибыли или потерь.
Многие опытные трейдеры предпочитают второй вариант. Путем несложных расчетов, трейлинг-стоп выставляется на безопасном, относительно диапазона колебаний цены, расстоянии от фактического уровня сделки.
Если ваш план сработал, задуманная прибыль получена, а стоимость актива продолжает двигаться в нужную сторону, система автоматически передвинет Стоп-Лосс на установленное количество пунктов от цены. В случае если волатильность уменьшилась и начался флэт, программа сократит расстояние от трейлинг-стопа до фактического значения стоимости актива.
Получается, что при развороте тренда ордер закроется с малыми потерями, которые с лихвой будут перекрыты прибылью, полученной в результате оттягивания уровня закрытия сделки.
Фильтрация волатильности
Индикатор ATR эффективно выполняет функцию трендового фильтра. Для этого на графике инструмента, в рабочем терминале трейдера, следует провести экспоненциальную скользящую линию (EMA). Профессионалы советуют выбирать для ее построения большие периоды.
Анализ поведения этих двух индикаторов показывает следующее:
- если на графике, линии ATR находятся ниже EMA, это следует рассматривать как спокойный рынок со слабой волатильностью;
- если наблюдается пробой EMA снизу, велика вероятность начала нового тренда, можно искать возможности для сделки.
Важно. В случае пробоя EMA, движение требует подтверждения на других таймфреймах. Одинаковое поведение индикатора на H1 и D1 говорит об уверенном сигнале. В идеале, оба индикатора настраиваются отдельно для всех периодов и активов.
По Герчику – гуру трейдинга Александр Герчик – существует еще один способ использования данных ATR. Суть метода в статистике. Согласно аналитике, индикатор всегда совершает конкретное количество движений за один и тот же период. Исходя из этого, автор предлагает совершать контртрендовые сделки при подтвержденном данными, проходе выбранного актива 75% среднего дневного значения индикатора. Погрешность метода – 5%.
Настройка
Скачать ATR лучше всего с площадки Meta Trader . Там вы найдете как «чистую» версию индикатора, так и множество утилит для торговли, в которых этот инструмент компилируется с другими программами. Прозрачный рейтинг, подробное описание и отзывы трейдеров помогут сделать ваш выбор приложения максимально взвешенным.
Как правило, пользователям ATR доступен лишь один параметр для настройки – количество баров или свечей, которые программе следует учитывать для расчета волатильности. По умолчанию индикатор начинает работу с показателем 14, но, как мы говорили выше, под каждый период и актив, его необходимо рассчитывать индивидуально.
Резюме
Основная цель индикатора ATR – определение волатильности. Также, он идеально подходит для выставления отложенных ордеров и может быть использован в качестве фильтра рыночного шума. Наибольший эффект, применение инструмента дает при совместном использовании его с другими индикаторами в теле сложных торговых систем и советников.
Удачных сделок!
Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером , являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как , и .
Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading ».
Описание и настройки ATR
Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:
- найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
- найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
- найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.
Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и .
Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14 , но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.
Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.
Видео — Индикатор ATR
Как пользоваться индикатором ATR
Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.
Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.
Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.
Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.
Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном
трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.
Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.
Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.
Заключение
Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.
Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.
Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.
Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Индикатор ATR представляет собой инструмент, разработанный известным трейдером Д. Уайллером. Основным предназначением этого инструмента является выявление текущего уровня .
Уровень волатильности является достаточно важной характеристикой рынка, которую следует в обязательном порядке принимать во внимание в процессе ведения торгов.
Индикатор ATR входит в стандартную комплектацию Метатрейдер 4, поэтому его не нужно скачивать и устанавливать. Этот инструмент можно использовать для выявления текущего уровня волатильности как на валютном рынке, так и на любых других товарно-сырьевых рынках.
Для выполнения всех необходимых расчетов инструмент применяет уникальную формулу, которая отображена на следующем фото.
Так как индикатор ATR входит в число осцилляторов, его кривая постоянно колеблется в определенном диапазоне.
Индикатор ATR. Оптимизация
Average True Range обладает всего одной характеристикой «Период», которая отвечает за количество свечей, которые алгоритм будет применять в процессе вычисления текущего уровня волатильности. Стандартным значением этой характеристики является 14. Если же вы предпочитаете использовать для ведения торгов временной интервал D1, то лучше всего использовать этот инструмент с периодом 7.
Оптимальное значение периода алгоритма напрямую зависит от того, какую именно валютную пару и временной интервал вы предпочитаете применять. При использовании валютных пар с высоким уровнем волатильности рекомендуется делать инструмент менее чувствительным путем увеличения его периода. В процессе использования пар с низким уровнем волатильности следует повышать чувствительность алгоритма путем уменьшения его периода.
Применение инструмента
После активации инструмента он будет отображаться на торговом графике в специальном окошке. Внешний вид индикатора ATR отображен на следующей картинке.
Ознакомившись с представленной выше картинкой, вы можете заметить текущее значение инструмента, которое отображает уровень волатильности. Именно это значение необходимо, в первую очередь, принимать во внимание при анализе текущей ситуации.
Минимальное/максимальное значение инструмента отображают самый высокий и самый низкий уровни исторической волатильности. Эти значения индикатор определяет самостоятельно при помощи доступных ему исторических данных.
Среднее значение инструмента отображает средний уровень исторической волатильности. Эту прямую вы можете добавить самостоятельно в параметрах инструмента.
Важно! Следует помнить, что расчет значения средней, минимальной и максимальной волатильности осуществляется в соответствии с заданным историческим отрезком. Кроме того, эти значения зависят от того, какой именно временной отрезок вы применяете для ведения торгов.
Основным сигналом, который выдает этот инструмент является изменение значения алгоритма. Если наблюдается рост значения инструмента, то можно говорить об увеличении волатильности, при уменьшении значения инструмента волатильность также падает.
Некоторые трейдеры утверждают, что вместе с ростом значения инструмента должен расти и ценовой уровень, но данное утверждение является далеким от истины. Это связано с тем, что инструмент не предназначен для отображения направления движения ценового уровня.
Опытные трейдеры предпочитают применять этот инструмент для установки Стоп-лосс при создании ордеров. Так как инструмент точно выявляет текущий уровень волатильности в пипсах, это значение можно применять для вычисления оптимального Стопа-лосс.
Для выявления оптимального значения Стоп-Лосс необходимо умножить текущее значение инструмента на 10000. В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом 0,0044*10000= 44. Таким образом, нам необходимо установить Stop-Loss на 44 пипса выше места создания позиции на отбой от уровня сопротивления.
Важно! Благодаря эффективности описанного выше метода определения места для установки Stop-Loss, данный метод расчета применяется в огромном количестве торговых советников.
Также индикатор ATR прекрасно подходит на роль фильтра флета. Как это делается, можно рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер ведет торги на валютной паре, средняя суточная волатильность которой равняется 80 пипсам.
В нашем примере открывать ордера можно лишь в том случае, когда после пробития линии сопротивления уровень волатильности превысит 50 пипсов.
Так как среднее значение уровня волатильности валютной пары составляет 80 пипсов, то прохождение половины этого значения кривой индикатора может выступать в качестве сигнала о том, то пробой линии сопротивления не был ложным.
Используя это довольно простое правило, можно эффективно фильтровать области флета и создавать ордера только в тех случаях когда на рынке действительно зарождается новая тенденция.
Недостатки инструмента
К сожалению, этот инструмент обладает некоторыми недостатками. Главным минусом индикатора ATR является его запаздывание. Эти запаздывания появляются из-за того, что формула инструмента используется для осуществления всех необходимых расчетов максимальных и минимальных значений ценового уровня.
Запаздывание инструмента необходимо в обязательном порядке учитывать в процессе его применения для ведения торгов.
Многие начинающие трейдеры не применяют этот инструмент для анализа рынка, так как не умеют грамотно использовать его сигналы. Если вы научитесь грамотно применять этот инструмент, то вы сможете по достоинству оценить всего его преимущества.
Чтобы получить необходимые навыки по оптимизации и применению Average True Range, поработайте с ним на демо-счете. Только после того, как вы получите необходимый опыт, можно использовать этот инструмент в реальных торгах.
Чтобы быть в курсе новостей об эффективных советниках и индикаторах подписывайтесь на мою рассылку.
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range) , что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон» .
Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.
Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.
Описание индикатора ATR
Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка . Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.
Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.
Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.
Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR . Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.
Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.
Формула расчета индикатора ATR
- разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
- абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
- абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).
Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:
ATR = Moving Average (TRj, n),
Где TRj = максимальное из трех значений.
Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.
Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).
Параметры индикатора ATR
У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.
К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.
Читаем индикатор ATR правильно
Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:
Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение . Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.
Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.
Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, т. е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.
Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т. е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.
Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.
Сигналы индикатора ATR
Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности . На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.
На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены . Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.
В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!
Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!
Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда . Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.
Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:
Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?
Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций . Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.
Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.
Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:
Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.
Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.
Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.
— довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит . Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.
На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.
Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.
Спасибо за внимание. Успехов в торговле!