Волновой анализ является одним из самых популярных методов определения текущей ситуации на . Основой этой методики технического анализа являются валютные графики, на которых движется ценовой уровень. Движение цены на графике в ходе проведения анализа принято подразделять на подволны и волны, которые применяется для прогнозирования движения ценового уровня.
Волновой анализ. Особенности
Если вы решили применять волновой анализ Форекс для определения текущей ситуации на валютном рынке, необходимо запомнить следующие правила:
- Этот метод выполнения анализа не имеет прямого отношения к каким-либо торговым системам. Алгоритм проведения волнового анализа не позволяет определять подходящие моменты для вхождения на рынок и для закрытия открытых ранее ордеров. По этой причине создаваемый в результате проведения волнового анализа прогноз изменения ценового уровня не рекомендуется использовать в качестве сигнала для создания сделок.
- Волновой анализ представляет собой достаточно эффективный инструмент, который при грамотном применении позволяет существенно улучшить применяемую трейдером торговую стратегию. Этот метод проведения анализа позволяет разобраться с особенностями поведения ценового уровня. Волновой анализ дает возможность трейдерам выявить ориентиры, при помощи которых можно с высокой точностью определять поведение ценового уровня.
- На сегодняшний день волновой анализ, по праву, считается самым универсальным инструментом, так как с его помощью можно создавать прогнозы рыночных тенденций на любых тайм-фреймах.
Волновой анализ валютных пар обладает достаточно низкой степенью формализации, по этой причине выводы, сделанные при помощи этого метода изучения рынка, имеют субъективный характер. Это происходит потому, что ситуация на валютном рынке постоянно меняется, по этой причине результаты анализа являются актуальными только в момент их получения.
Волновой анализ. Основные принципы
Во время проведения волнового анализа принято выделять два основных вида волн:
- Импульсные волны. Они являются более продолжительными. Большая часть трейдеров применяет их для ведения торгов. Длительность колебания импульсных волны, в зависимости от ситуации на рынке, может достигать трехсот пунктов.
- Коррекционные волны. Так как они отличаются небольшой продолжительностью, не рекомендуют использовать их для ведения торгов. Коррекционные волны являются очень короткими, по этой причине использовать их для получения прибыли практически невозможно. Профессиональные трейдеры в некоторых случаях применяют эти волны для ведения торгов, но они при этом рискуют получить серьезные убытки.
Практика показывает, что оптимальным моментом для создания ордера является начало импульсной волны, но, к сожалению, выявить ее основание очень проблематично. Во время использования импульсной волны для ведения торгов, для того, чтобы избежать возникновения серьезных убытков, рекомендуется устанавливать Stop-Loss у ее основания.
Практически все профессиональные трейдеры применяют волновой анализ для прогнозирования изменений ценового уровня, так как этот метод значительно превосходит другие аналоги по точности и эффективности.
Волновой анализ. Применение
Любые колебания ценового уровня образуют волны. В момент зарождения любая тенденция состоит из пяти волн, в ходе развития она приобретает трехволновую структуру. После этого тренд может либо продолжиться, либо измениться на противоположный.
Согласно волновой теории, самой длиной является третья волна, которая обычно обозначается при помощи цифры «3». Именно эта волна и дает больше всего возможностей для создания ордеров.
В процессе движения ценового уровня импульсы всегда чередуются с коррекционными волнами. Импульс всегда обладает пятью волнами: волны под номером 1, 3 и 5 движут ценовой уровень в направлении тренда, а волны под номером 4 и 2 отражают коррекцию.
На представленной выше картинке изображен нисходящий импульс. Волны, обозначенные цифрами 5, 3 и 1 двигают ценовой уровень вниз, а волны, обозначенные цифрами 4 и 2 обладают направлением, противоположным тренду и являются коррекционными. Для стандартного импульса характерна ситуация, когда вторая волна не заходит за первую, а четвертая за третью. Исключение составляют ситуации, когда на графике возникают такие фигуры, как клин и диагональный треугольник, так как волны в них пересекаются взаимно. После того как завершается один импульс, за ним следует коррекция или новый импульс, который будет обладать противоположным направлением. На представленной выше картинке вы видите, что после завершения нисходящего импульса возникает .
Если вы решили использовать волновой анализ рынка для ведения торгов на рынке Форекс, рекомендуется протестировать его на , противном случае, вы можете понести существенные убытки из-за неграмотной оценки ситуации на валютном графике.
Надеюсь, эта статья поможет вам стать действительно успешным трейдером.
Волновой анализ рынка Forex или волновой принцип Эллиота - вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение на рынке Форекс делится на две основные группы волн:
- Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
- Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).
Волновой анализ или волновой принцип Эллиота - вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение делиться на две основные группы волн:
- Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
- Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).
Импульсы и коррекции всегда чередуются. Рассмотрим пример импульса. Импульс всегда состоит из пяти волн, 1, 3, и 5 волны всегда являются движущими и сами являются импульсами, а волны 2 и 4 являются коррекционными.
На приведенном ниже графике мы видим нисходящий импульс. Волны 1, 3 и 5 как мы и говорили, являются движущими, а волны 2 и 4 направлены против тренда и являются коррекционными. Важным правилом импульса является то, что волна 2 не должна заходить за волну 1, а волна 4 за волну 3 (исключение составляют диагональные треугольники: клин и конечный диагональный треугольник, в них идет взаимопересечение волн), волна 3 не может быть самой короткой из всех движущих волн. После завершения импульса начинается либо коррекция, либо импульс, но уже направленный в противоположную сторону. На графике мы как раз наблюдаем как по завершении нисходящего импульса, начался импульс восходящий.
Импульс
Волновой анализ, при правильном подходе, имеет большое прогностическое значение. Возьмем к примеру указаный выше клин. Клин всегда является первой волной импульса и после его формирования начинается значительное ценовое движение в направлении сформировавшегося клина. Именно такое развитие событий мы и видим на приведенном ниже графике. Также здесь хорошо видно взаимопересечение волн.
Клин
В отличие от импульсных волн которых всего два вида, коррекционных гораздо больше. Самым простым примером коррекционной волны является зигзаг. Зигзаг всегда состоит из трех волн. Простой зигзаг обычно является волной 2 в импульсе. Это дает нам основание предполагать, что по завершении простого зигзага нас ожидает значительное ценовое движение в сторону тренда. Это мы видим на самом первом графике в котором приводиться пример импульса. Здесь зигзаг сформирован в волне 2 и по его завершении началось мощное движение в сторону тренда.
Простой зигзаг
Простой зигзаг является основным «материалом» для сложных коррекционных форм. Например двойной зигзаг состоит из двух, тройной соответственно из трех простых зигзагов. Данные сложные коррекционные модели призваны углубить коррекцию после очень мощного импульсного движения. В таких случаях простого зигзага является недостаточно. Пример двойного зигзага приведен также на графике с импульсом, здесь двойной зигзаг образовался в 4 волне и обозначен буквами W, X, Y.
К сложным коррекционным моделям относятся также горизонтальные и наклонные треугольники. Пример горизонтального треугольника приведен ниже. Особенностью данной модели является то, что она является предпоследней волной в импульсе, то есть она всегда является 4 волной импульса, и после ее формирования наступит заключительный этап импульсного движения, смена тренда уже близка.
Горизонтальный треугольник в волне 4
Итак, мы кратко рассмотрели, что из себя представляет волновой анализ рынка. Хочется добавить, что данный метод анализа очень интересным, это как головоломка, разгадав которую получаешь радость. Но все же здесь очень много субъективизма, что порой часто мешает правильно оценить ситуацию и сделать правильное решение.
И рассмотрим волновой анализ графиков, в основе которого лежит так называемая теория Эллиотта . В этой статье я постараюсь максимально доступно объяснить, что такое волновой анализ, для чего он нужен, и как пользоваться этим инструментом для прогнозирования движения цены любых активов на любых рынках ( , валютный рынок внутри страны, и т.д.)
Основоположником волнового анализа считают американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который на протяжении жизни занимался консалтинговым бизнесом и изучением закономерностей фондового рынка. Эллиотт разработал свою теорию волн уже в преклонном возрасте и будучи тяжело больным.
В 1938 году Ральф Эллиотт издал книгу “Закон волн”, в которой впервые было описано явление, получившее в дальнейшем название “Волны Эллиотта”, а также закономерности его возникновения, которые нынче известны как “Теория волн Эллиотта”.
Впоследствии были опубликованы еще некоторые исследования этого аналитика, последней публикацией, объединяющей все самые важные моменты волнового анализа, стала книга “Закон природы – секрет вселенной”, которая вышла в 1946 году, когда Эллиотту было 75 лет, и стала его последним трудом.
В чем же заключается суть теории Эллиотта? Если открыть любой график движения цен или котировок, мы увидим на нем поочередные движения то вверх, то вниз, разной длины и разной силы. Мы называем эти движения , а Эллиотт называл волнами.
Согласно теории волн Эллиотта, волна – это движение цены от одного разворота до следующего, то есть, тренд.
Волновая теория Эллиотта заключается в том, что формирование волн на графиках движения цены подвержено закономерностям, которые схематически можно представить следующим образом:
Здесь мы видим волны Эллиотта для восходящего тренда, для нисходящего будет зеркальное отображение этого рисунка относительно оси X. Эта схема носит название “волновая модель Эллиотта”. Разберем ее подробнее.
Любой восходящий или низходящий тренд, согласно теории Эллиотта, состоит из определенного количество промежутков – волн, и формируется по определенному принципу: вначале следуют пять волн, формирующих тренд, затем три корректировочных против тренда.
Первые пять волн, обозначенные на графике цифрами 1-5, называют импульсами , а последующие три, обозначенные буквами A-C – коррекциями . При этом волны, которые идут по направлению тренда (1, 3, 5), называют действующими , а волны, которые идут против направления тренда (2, 4) – противодействующими .
Импульс на рынке состоит из пяти волн (3 действующие и 2 противодействующие), а коррекция – из трех (2 действующие и 1 противодействующая).
Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа – . Рассмотрим закономерности формирования тренда по волновой теории Эллиотта в разрезе каждой волны.
- Волна 1 – это начало тренда, как правило, она небольшая.
- Волна 2 – корректировка первой волны, как правило, 61,8% по Фибоначчи от размера волны 1.
- Волна 3 – самая длинная волна, основа всего тренда, как правило, 161,8% от волны 1.
- Волна 4 – корректировка третьей волны, как правило, несущественная, 38,2% от волны 3.
- Волна 5 – завершающая, последняя восходящая волна в тренде, как правило, по величине примерно такая же, как волна 1.
- Волна A – начало корректировки тренда, как правило, по величине примерно такая же, как волна 5.
- Волна B – коррекция в коррекции, обычно незначительная, 38,3% от волны A.
- Волна C – завершение коррекции, может доходить до 61,8% от основного тренда 1-5.
Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%.
Теорию Эллиота можно применять на любых , но более точный результат она даст на самых больших. При этом следует понимать, что внутри каждой волны на глобальном тренде может заключаться такая же волновая модель из более мелких, краткосрочных трендов.
Волновой анализ.
Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.
Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на : если появились какие-то сильные фундаментальные факторы – это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.
Но когда, к примеру, сформировались две первых волны – 1 и 2, и начала зарождаться третья, увидеть волновую модель Эллиотта уже гораздо проще.
Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих – курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.
Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.
На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные . Какие это могут быть решения – давайте рассмотрим несколько вариантов.
Вариант 1 . Для “чайников”. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках. Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если “проспали” – на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).
Вариант 2 . Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).
Вариант 3 . Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли. То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3). Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C). Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.
Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.
А у меня на этом все. Желаю вам принятия грамотных и хладнокровных финансовых решений! Увидимся на !
В основе любого рынка лежат волны Эллиота. Для успешной и прибыльной торговли на валютном рынке необходим грамотный волновой анализ форекс.
Полагая, что рынок имеет волновую структуру и хаотичную природу, мы должны понимать, что рынок подчиняется правилам, которые описывает волновая теория Эллиота , но не все волны удается четко классифицировать в момент ее формирования. Однозначного толкования текущей волны не существует. Иными словами, пока волна не закончена, однозначно сказать какая это волна нельзя. Но мы всегда можем выделить нужную нам структуру, что взять свою прибыль. Как это сделать? В чем состоит мастерство анализа волн эллиота?
Волновой анализ форекс. Какие бывают волны?
Согласно волновой теории Эллиота на рынке существует всего 2 типа волн и волновых структур (будем их называть так):
- Импульсная волна
- Коррекционная волна
В данной статье мы не собираемся раскрывать классический волновой анализ Элиота, так как для этого есть соответствующая литература, мы же хотим просто научиться прибыльно и с комфортом торговать на рынке. Также мы не будем вдаваться в подробности характеристик волн, так как они подробнейшим образом описаны в книге Торговый Хаос Билла Уильямса , мы остановимся лишь на необходимых нам ключевых моментах.
Импульсная волна - это движение рынка по тренду, т.е. в направлении в котором идет большинство игроков рынка. Именно эти волны интересны нам для торговли, так как в это время рынок совершает лучшие трендовые движения.
Коррекционная волна - это движение в противоположную сторону от тренда, которое протекает, как правило, более вяло. Отметим, что рынки по своей природе находятся в коррекции 70% времени, а в импульсе лишь 30%.
Как вы уже догадались, для взятия прибыли нам нужно искать именно импульсную волну .
К импульсным волнам относится первая, третья и пятая волна из пятиволновой структуры, а также волна A и С из трехволновой структуры.
Как вы помните, волновая структура рынка иерархична, то есть любая волна высшего порядка, будь то импульсная или коррекционная, раскладывается на волны младшего порядка.
На рисунке вы видите, как 1 и 2 волна высшего порядка раскладывается на пятиволновку и трехволновку соответственно. Естественно, что каждая подволна может быть разложена еще на волны более низкого порядка.
Здесь стоит отметить еще вот какой момент. На рынке далеко не всегда все импульсные волны состоят из пяти . Поэтому мы можем рассматривать трехволновку A-B-C, как базовую и рассчитывать, что рынок выдаст нам именно эту тройку. А вот если появятся признаки того, что волн будет 5 или больше (имеется в виду волна 3 расширенная), тогда мы можем продолжать торговать и пятую и расширенную волны. Об этих признаках мы поговорим с вами в следующих статьях.
Какую волну Эллиота брать в прибыль?
Как мы уже говорили, что для взятия прибыли мы используем только импульсную волну. Означает ли это, что мы не будем торговать во второй волне (коррекционной)? НЕТ! Мы будем торговать и в коррекции, но брать будем импульсную подволну! В этом заключается главная суть торговли по волнам Эллиота. Торговать только в импульсной волне! А в какой волне высшего порядка (волнового уровня) она находится - это дело уже второе.
Конечно, в следующих статьях мы рассмотрим все нюансы торговли относительно волновых уровней, но сейчас нам важно понять именно это. Давайте рассмотрим анализ волн Эллиота на реальном графике. Возьмем для примера текущую ситуацию по евро .
С середины ноября шел тренд вверх и все торговали покупки по тренду, что не вызывает сомнений. 4 и 5 декабря мы уже ждали коррекцию евро, так как стали появляться признаки окончания восходящей волны. И вот началась коррекция, но мы встали в продажу только в импульсных подволнах 3 и 5 в составе коррекционной волны против тренда ! Затем после окончания коррекции, признаки которой появились на графике, начался снова рост. Подробнее об этом можно прочитать на форуме, где мы как раз комментировали этот момент.
Все ли импульсные волны стоит отрабатывать?
В принципе, если у вас достаточно опыта в волновом анализе Элиота, вы можете оперативно реагировать на изменения на рынке, то можно отрабатывать все импульсные волны в составе любых волн . Но если сравнить первую, третью и пятую волны по признаку отношение прибыли к трудозатратам (эмоциональным и психологическим в том числе), то есть по так называемой рентабельности, то получится следующее:
- Третья или волна С . Самая прибыльная и самая низкозатратная для трейдера из всех импульсных волн. Это так называемый консервативный вход, практически без риска, то есть с 99% вероятностью прибыли (1% если ошибка в расчете).
- Пятая волна . Средний вход, так как не всегда появляется в волновой структуре, короче тройки и поэтому отношение прибыли к риску меньше.
- Первая волна . Агрессивный вход, так как мы пытаемся войти в самое начало нового тренда или коррекции. Из-за вероятности неправильного определения начала и окончания волны является самой рискованной из всех импульсных волн. Рекомендуется для опытных трейдеров или при использовании небольших целей.
Определение третьей волны согласно волновой теории Эллиота
Начало третьей, а также пятой волны определяется исходя из идентификации локального минимума или максимума, которые образованы первой и второй волной (третьей и четвертой в случае идентификации 5-ой). На графике приведет конкретный пример.
Пунктиром на графике обозначены уровни, пробой которых определяет начало импульсной третьей и пятой волн соответственно. И именно от этих уровней мы входим в рынок на пробой.
Но не все пробои локальных экстремумом определяют начало импульсной волны. Подробнее об этом мы поговорим в следующих статьях, где мы также рассмотрим признаки окончания волн, наличия пятой волны в структуре, а также методику определения конкретных волн и точки входа в рынок.
Отсюда можно сделать еще один важный вывод: Тренд не может смениться пока не будет пробоя экстремума! Именно поэтому, даже если бычий рынок начал резкое падение, не нужно спешить с переворотом, так как для подтверждения нового тренда рынок должен сформировать, а затем пробить локальный минимум. А пока этого не произошло, мы считаем, что это снижение не первая волна нового тренда, а всего лишь коррекция на восходящем тренде. Но об этом мы еще поговорим более детально позже.
Для повышения мастерства анализа волн Эллиота рекомендуем вам делать самостоятельный разбор графиков валютных пар. В следующей статье мы рассмотрим некоторые моменты, приводящие к улучшению анализа волн Эллиота .
А сейчас вы можете посмотреть видео урок по волновому анализу форекс и волнам Эллиота.
Обсудить статью, задать вопросы, получить ответы и разобрать примеры можно на форуме .
Портал "Investment-Forex" - Инвестирование Форекс
Рассматривая технический анализ, можно выделить один из наиболее популярных методов в трейдинге — волновой анализ . В основе волнового анализа лежат графики, на которых происходят движения цен, размечаемые аналитиками на основные волны и подволны. Опираясь на эти разметки, делаются прогнозы о предстоящем движении цен.
Только представьте, как просто и легко было бы торговать на рынке Форекс, если цена будет постоянно двигаться по пяти волновому принципу, зарабатывать мог бы даже школьник.
Но так не происходит, львиная доля трейдеров сливают свой торговый счет, а в чем же причина?
Неужели так сложно усвоить пяти волновой принцип?
5 волновая модель является основой, но классики этого анализа не стали ограничиваться только ей. Классический волновой анализ, содержит большую базу импульсов, коррекций, а также их видов и подвидов.
К примеру: усечения, удлинения, диагональные и ведущие треугольники и тому подобное. Коррекции: горизонтальные коррекции и треугольники, зигзаги, тройные и двойные тройки. Фигуры разворота и продолжения рыночной тенденции и так далее.
Классический волновой анализ, по сути и есть теория, которая к практическому применению имеет крайне поверхностное отношение.
Непосредственно в торговле, фигуры будут видны только когда, когда тренд их сформирует на истории. За время формирования ценовых моделей, можно по нескольку раз путаться, цена может напоминать сразу два-три шаблона.
В классическом волновом анализе присутствует большой набор различных шаблонов и вариантов, которые в большинстве случаев оправдают направленность движения тенденции, в какую либо сторону. Для того, чтобы взять движение в прибыль, необходимы критерии подтверждения такого метода анализа, еще до того, как Ваш метод реализуется, а не те шаблоны, которые даже на истории работают в 50 процентов случаев.
Случается так, что или модель перестаёт быть разворотной и опираясь на нее, Вы потерпите убыток. Фигуры четко видны только из истории. Классический анализ больше подходит для описания, которым и пользуются аналитики валютной биржи Forex.