Здравствуйте ребята, еще один ролик есть. Наверное целую серию надо будет делать «советы новичкам». Один из частых вопросов которые я встречаю, это «где же ставить стоп-лоссы». Этот вопрос не дает покоя никому. С одной стороны, при большом стопе потеряешь больше, но тем не менее ты защищен от волатильности и тебя не будет выбивать. С другой стороны, если поставишь короткий стоп, то в таком случае тебя выбьет волатильностью и, собственно говоря, ты потеряешь на серии убытков (и потеряешь даже больше). Так где же ставить стоп-лосс?
Запомните раз и навсегда: нормальные трейдеры ставят стоп там, где теряется логика входа. Грубо говоря, если, предположим, вы торгуете экстремумы (движения экстремуов, есть такая торговоя стратегия) — вы смотрите, как экстремумы повышаются и появляется ваш сигнал (допустим, «рельсы»):
Надеюсь, тут нет поклонников Гусева, я действительно нарисовал «рельсы». Происходят «рельсы», где поставить стоп, где теряется ваша логика входа? Ваша логика теряется вот здесь:
Либо вот здесь:
Здесь вы ставите свой стоп. В таком случае, если здесь вас выбивает по стопу, значит, в рынке что-то изменилось и он не пойдет в нужную вам область. Это будет для вас сигналом о том, что вы ошиблись, либо рынок вас обманул. Всякое может быть, правда? Многие выступают за то, чтобы выставлять широкие стопы. Широкие стопы я использую, когда я торгую какую-то философию на крупных ТФ. В таком случае я выставляю широкие стопы. Сейчас же очень модно про крупного игрока рассказывать, давайте я тоже про него расскажу. Например, здесь крупный игрок набирает позицию и т.д.:
Когда происходит набор позиции крупным игроком в долгосрок, движение характерно тем, что вас будет постоянно выносить по стопам. И в одну и в другую сторону. Делается это для того, чтобы набрать большую ликвидность крупному игроку и, соответственно, загрузить свою позицию либо выгрузить (выйти из позиции) Чаще всего идет загрузка.
Иными словами, представьте что вы пришли на обычный рынок и вам нужно купить, например, 20 тонн картошки. Вы не можете купить на рынке всю эту картошку, потому что, во-первых, вам будут заламывать цену, а во-вторых, нету такого изобилия этой картошки. Что вы делаете? Цена, как говорит Живас, это реклама и это действительно так. Вы пускаете слух, что картошка завтра будет очень дешевая или, в зависимости от движения цены, очень дорогая. Что произойдет в данном случае? Все покупатели или продавцы будут стараться выйти из позиции, либо, соответственно, войти в позицию. С одной стороны это выход из позиции крупного игрока, с другой стороны – вход. Здесь примерно то же самое. Когда цена движется в ту или иную область, получается крупный уровень ликвидности. Т.е. цена ушла, всех исполнила по стопам (естественно, тут объем будет увеличиваться от исполненных стопов):
В таком случае, когда исполнились стопы, цена идет вниз, где все опять принимают какие-то решения, заходят и здесь опять всех выбивает по стопам (опять идет загрузка либо выгрузка, неважно) и опять происходит такая картина:
Это происходит потому, что крупному игроку необходимо загрузиться. Где это сделать? Это можно сделать, сводив людей на стопы. Один раз, второй раз, третий и т.д. Либо устраивая какие-либо крупные флэты. В таких картинах нужно выставлять достаточно широкие стопы, чтобы вас не разводили и вы не попадались:
Но и прибыль здесь будет огромной, если вы не ошибетесь. Потому что если вы ошибетесь, вам, конечно, «кирдык», т.к. стопы у вас очень широкие.
Другие люди (типа Герчика и т.д.) рекомендуют использовать короткие стопы. Ребят, последние несколько месяцев я пытался зайти короткими стопами на своем экспериментальном счете, ничего путного из этого не вышло. Не знаю как на западных рынках и на форексе, где это может и работает. Где, например, на американских акциях бывают очень красивые входы. Бывает такое, что есть какой-то уровень, в который цена бьет четко пункт в пункт и идет такое вот сильное движение:
Здесь можно зайти со стопом буквально в несколько центов. Это очень часто бывает на американских акциях, поэтому если у вас есть бабло, переходите на американский фондовый рынок, действительно, я не шучу. Но на российском рынке, по крайней мере на срочном (на акциях не знаю – не торгую), такое сделать невозможно, потому что постоянно шпильки в одну или в другую сторону. Т.е. заходишь с коротким стопом и тебя выбивает, перезаходишь — опять выбивает. В целом, сливная торговля получается. Потому что идет серия убыточных сделок с повышенным объемом (потому что вы заходите всем объемом, а не частями).
Далее. Есть такое, что трейдеры заходят не сразу. Например есть 10 лотов, которыми вы намереваетесь зайти в позицию и понимаете, что рынок в данный момент вам не позволяет этого сделать. Т.е. еще нет явного сигнала, но тенденция походит на то, что вы войдете. Либо вы уже зашли, но рынок начало пилить. Поэтому очень часто трейдеры заходят частями. Допустим у нас есть какое-то движение, и человек зашел раз, зашел два (усреднился), еще раз усреднился и т.д.:
Здесь вы действуете по обстоятельствам в зависимости от вашего риска и прибыли в области, где вы рассчитываете ее получить. И ваш гипотетический общий стоп должен быть в 3 раза меньше гипотетической прибыли:
В целом, часто говорят, что стоп должен быть в 3 раза меньше профита. Но не всегда это получается сделать. Очень часто бывает в 2 раза меньше. Но если сделка предполагает стоп в 1 раз меньше или еще меньше, в нее лучше не входить. Лучше игнорировать эту сделку, потому что у вас не будет положительного мат. ожидания, вы будете сливать. По сути дела это все превращается в какие-то бинарные опционы, где ваша сумма предполагаемого заработка будет меньше предполагаемого проигрыша. Так делать нельзя, потому что вы будете постепенно сливать.
В одном из роликов я советовал использовать индикатор ATR и раньше я его действительно использовал. Но сейчас я его не рекомендую использовать – слишком много ошибок у людей происходит. Вам нужно самим посмотреть, это будет гораздо лучше чем использовать ATR. Т.е. вы, конечно, можете посмотреть ATR с периодом 1 (если быть точнее, 1,5/1,8-2), и средний ход цены будет ваш стоп. Это для российского рынка. На форексе, как и на американских акциях, может быть немного другая картина. В таком случае, вас не будет постоянно выбивать какими-то шпильками по стопу и все будет более-менее «как по маслу». Но достаточно просто посмотреть величину шпилек у свечей за ближайшие 2-3 дня и умножить на такую же величину, как и период для ATR (1,5/1,8-2):
Это если уж совсем не получается поставить стоп, где теряется логика входа, хотя для меня лично это удивительно, потому что всегда есть точка, где логика теряется. Опять же нужно все учитывать. Например, если недавно была экспирация или экспирация приближается, то соответственно стопы должны быть более широкими. Если какие-то новости вышли, то стопы должны быть также шире. Если речь идет о дохлой вечерней сессии или азиатской сессии на форексе, то стопы естественно должны быть меньше, но и прибыль в таком случае будет меньше.
Никогда не бойтесь получать стопы, от этого никто не застрахован. Если вы не ловите стопы, это не показатель что вы успешный трейдер или трейдер вовсе. Почему? Потому что мне попадались такие торговые стратегии, где 30% сделок приносит огромную прибыль. Более того. По утверждению более грамотных трейдеров чем я, у них (у него если быть точнее) 10% сделок приносит 90% прибыли. Все остальные сделки это стопы. Если для профитной торговли потребуется использовать 90% стопов, черт с ними. Давайте в таком случае получать 90% стопов. Если для профитной торговли потребуется получить 20% стопов, давайте получать 20% стопов… Не надо бояться стопов. Стопы это совершенно нормально и естественно нету трейдеров, которые не получают стопы. Точнее есть, но это те, кто усредняется. Можно усредняться, можно торговать без стопов. Это если у вас резиновый счет, совсем резиновый счет. В этом случае вы можете торговать без стопов. Как это сделать? Допустим, есть участок рынка где вы усредняетесь.
Всем привет! Сегодня я решила поговорить с вами о том, как рассчитать стоп-лосс, чтобы всегда быть в плюсе. Выбор правильного размера стоп-лосса играет очень важную роль в торговле, ведь он помогает стабильно получать прибыль даже в том случае, если создаваемые ордера только наполовину являются успешными.
На сегодняшний день существует масса различных способов расчета прибыли и убытка, но, на мой взгляд, самым действенным является следующее правило:
Размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше тейк-профита.
О том, что такое стоп-лосс, я рассказывать не буду, так как вы наверняка уже знаете, что это. Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать стоп-лосс. Предлагаю вам для начала разобраться, что такое большой и малый стоп-лосс. Точного определения данным терминам не существует, все зависит от используемого вами финансового инструмента и текущей волатильности.
Так, например, для краткосрочной торговли на тайм-фреймах до пяти минут стоп-лосс в размере 5-6 пунктов является нормальным явлением, в то время как для среднесрочной и долгосрочной торговли это сильно маленькое значение. Так, например, на паре доллар/японская йена стоп-лосс в размере 15 пипсов сделает вашу торговлю убыточной из-за мелких шумов, которые характерны для графика этой пары. Трейдеры должны понимать, что термины малый и большой стоп-лосс определяются в зависимости от тайм-фрейма, на котором они используются. Размер стоп-лосса должен определяться в зависимости от используемого тейк-профита и для каждого ордера в отдельности. Экономить на размере стоп-лосса не рекомендуется, так как он может многие сделки сделать убыточными, что негативно отразиться на общей прибыльности вашей торговой стратегии.
Почему рекомендуемое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3? К такому выводу пришли опытные трейдеры в результате проведения многочисленных испытаний. При наличии на рынке сильного тренда, такие размеры стоп-лосса и тейк-профита позволяют неплохо заработать и не заработать ненужных убытков. Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть ситуацию на рынке в случае появления паттерна пин бар.
На графике появился сетап пин бара возле надежного уровня сопротивления, что является надежным сигналом скорого разворота тренда. Мы, полагаясь на правила торговли по пин барам, выставляем отложенный ордер на продажу на несколько пунктов ниже нижней цены закрытия последней свечи. Выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше цены закрытия текущей свечи.
Что получается в итоге? Рамзер стоп-лоса равняется 26 пунктам, а тейк-профит 68 пунктам. Такая сделка предвещает хорошую прибыль с минимальными рисками, согласитесь, что это неплохая тактика ведения торговли, которая может приносить хорошую прибыль. Всегда ли нужно соблюдать такое соотношение?
В случае если трейдер предпочитает скальпинг, то, конечно же, придерживаться этого правила не стоит, надеюсь, понятно, почему. А вот если трейдер является любителем долгосрочной торговли и открывает 2-3 сделки в месяц, то, соблюдать его стоит. При этом трейдер должен входить в рынок только при появлении сильного тренда, а как только это произойдет, он обязательно останется в выигрыше.
Описанное сегодня правило реокмендуется соблюдать всем любителям долгосрочной торговли, но как мы знаем в любом правиле есть исключения. Так, например, в случае появления на рынке консолидации размер стоп-лосса должен равняться размеру тейк-профита, а если на рынке стабильный тренд, но со значительными откатами, то стоп-лосс можно увеличить в зависимости от текущей волатильнсоти валюной пары.
На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса
Как правильно выставить стоп-лосс? В ходе ведения торгов, полгаться только на описываемое сегодня правило неправильно. Размер зависит, в первую очередь, от вашей тактики ведения торговли. Ордера лучше всего привязывать к локальным максимумам/минимумам или линиями поддержки и сопротивления. Если трейдер видит, что размер стоп-лосса является недостаточным, то можно его немного увеличить, независимо от используемого тейк-профита.
Какой стоп-лосс лучше: фиксированный или плавающий
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то вам стоит использовать только фиксированный размер стоп-лосса. Это нужно для того, чтобы вы могли произвести работу над ошибками, а если тренд будет сильным после срабатывания стопа, то вы сможете открыть еще одну сделку и компенсировать свой предыдущий убыток.
Со временем, по мере накопления опыта, вы сможете перейти к использованию , что позволит вам переносить сделки в безубыточное положение по мере движения цены в нужном направлении.
Когда устанавливать стоп-лосс
Если вы новичок на рынке Форекс, то открывать стоп-лосс вам нужно сразу же после создания ордера. Многие опытные трейдеры открывают стоп-лосс после первой коррекции цены. Такой способ торговли дает неплохие результаты при ведении среднесрочной торговли на парах с низкой и средней волатильностью.
После того как цена опять начинает двигаться в выгодном трейдеру направлении, он создает стоп-лосс и начинает постепенно подтягивать его к тейк-профиту. Здесь важно не передвигать стоп-лосс сильно быстро, а сохранять постоянно между тейк-профитом и стоп-лоссом определенную дистанцию, например, в 30 пунктов.
Стоит ли дожидаться срабатывания Stop-Loss
При получении сигнала о закрытии ордера, его необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания Stop-Loss. Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на подобные сигналы и ждут пока сделка закроется, достигнув уровня Стоп-Лосс, что вызывает негативные последствия.
Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.
Что такое стоп лосс
Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов . Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.
К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.
Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна .
В каких места должен стоять стоп лосс
Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.
Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои , гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.
Как ставить стоп лосс в боковике
Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике .
Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.
Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.
Как ставить стоп лосс в тренде
Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.
Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.
Когда можно ставить стоп лосс в без убыток
Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.
И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.
Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.
Преимущества стоп лосса
- Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
- Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
- Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
- Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.
Учитывая название статьи, предполагаю, что с понятием stop-loss вы уже знакомы. Однако давайте определимся, что же подразумевает под собой именно правильный стоп-лосс.
Теоретически, правильным можно считать такой стоп-лосс , при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад. Другими словами имеет минимальную вероятностью попадания в категорию и .
Я думаю никто не будет спорить с верностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения — оно слегка утопично. Ведь заранее мы не можем знать на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша же задача заключается в том, чтобы используя вероятностный подход приблизиться к выставлению такого правильного стоп-лосса.
Но перед этим, рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.
Подходы к выставлению стоп-лосса.
- Фиксированный. К этому подходу я отнес стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита . Выставить такого типа стоп-лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: «зацепит», «не зацепит». То есть с математической точки зрения, используя фиксированный стоп-лосс: вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.
- На уровнях поддержки и сопротивления. Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп-лосса на уровне так называемых «перехаев» и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.
- Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему. Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп-лоссы там где их ставит большинство участников рынка.
Сразу говорю, что тему «стоп-лосс не нужен» мы затронем в отдельной статье, а пока давайте определим какой из представленных подходов наиболее эффективный.
Какой из подходов эффективней?
Думаю все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп-лоссов. Исходя из этого можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит . Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из ):
А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров , и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:
Выводы:
Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться то они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:
Неправильный SL - на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находится большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.
Нейтральный SL - фиксированный стоп-лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.
Правильный SL - вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп-лосс сработает только в безоткатном случае.
Определили правильный стоп-лосс, где его ставить?
Где ставить правильный стоп-лосс
Итак опытным путем мы определили какой из вариантов стоп-лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.
Остается только один вопрос, ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним? Я придерживаюсь мнения что его следует ставить до «перехая», причем такого же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают что работать надо «от стопа».
Кстати в статьях о , я использовал именно такой подход к выставлению стоп-лоссов.
Думаю основную мысль я донес, осталось только показать несколько примеров из практики.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В ноябре 2011 года я написал небольшую статью о том, что такое стоп-лосс. Честно сказать, я не думал, что эта статья станет столь популярной и войдет в топ 10 записей моего блога. Сегодня я хотел бы продолжить рассуждения на эту тему и поговорить о том, как правильно выставлять стоп-лосс .
В рамках этой публикации я не хочу доказывать, что наличие стоп-лосса в сделке является условием обязательным для успешной торговли. Вопрос лишь в правильности и обоснованности его расположения в каждой конкретно-открытой сделке . Пожалуйста, прочтите предыдущее предложение еще раз. Поймите и осознайте его смысл, прежде чем продолжите читать эту статью.
Размышления о стоп-лоссе…
Многие трейдеры думают, что стоп-лосс — это инструмент, который позволит им полностью предотвратить потери. Это полная чушь! Потери были, есть и будут абсолютно у всех трейдеров. Это неотъемлемая часть трейдинга на любом рынке и в любое время. Это аксиома.
Стоп-лосс (с точки зрения управления капиталом) — инструмент, позволяющий ограничить максимальный размер убытка, что в свою очередь могло бы привести к полному «сливу» депозита, а с другой (чисто технической) стороны, являющийся как бы индикатором неправильного толкования текущей рыночной ситуации (естественно, при условии правильного размещения стоп-лосса ).
Если обратиться к психологии торговли, то можно выделить два типа трейдеров:
- Те, которые выставляют стоп-лосс как можно ближе к точке входа. Это приводит к их частому срабатыванию, что в свою очередь сказывается на общем результате торговли.
- Те, которые наоборот стараются выставлять свои стоп-приказы как можно дальше от точки входа, стараясь тем самым «пересидеть» движение цены не в их сторону. Применение такого подхода рано или поздно найдет свое негативное отражение на торговом депозите.
Прежде чем мы перейдем к методам, которые помогут вам правильно выставить стоп-лосс , я хотел бы остановиться и рассмотреть подробнее основные ошибки, которые допускает трейдер при постановке стоп-приказа.
Основные ошибки при использовании стоп-лосса
1. Пожалуй, самая популярная — это использование фиксированного стоп-лосса. Такую методику вы можете встретить в механических (индикаторных) торговых системах. Суть сводится к тому, что в правила ТС «забивается» стоп-лосс с определенным количеством пипсов. На самом деле большего бреда, чем этот я не встречал!
2. Вторая по популярности ошибка — размещение стоп-лосса на уровнях поддержки-сопротивления. «Почему ошибка? — скажите мне вы, — об этом пишут во всех книгах по трейдингу и в Интернете все гуру-трейдеры то же так советуют!» Объясню вам, дорогой читатель, почему это является ошибкой и так не надо делать.
На самом деле концепция выставления стоп-лоссов на значимых уровнях правильна (и я использую ее в своей торговле), НО нельзя ставить стоп-лосс непосредственно на уровне . Покажу на примере.
Часовой график EURUSD. Стрелками я отметил свечи, на пробой которых стояли ордера трейдеров. А крестиками отметил возможные стоповые формации (те места, где трейдеры выставят свои стопы). Первый из них (1,2938) — агрессивный, и вероятность его сработки очень высока. Второй (1,2993) — консервативный, но вероятность размещения ордеров там очень мала, потому что для этой внутридневной сделки будет неприемлемое соотношение риск/доходность. Остается еще один уровень (1,2948) — наиболее предпочтительный уровень для размещения стопа в данной торговой ситуации.
Что же происходит далее? А далее цена возвращается к уровню, рисует новый максимум, который на 1 пипс выше нашего уровня. И, естественно, срабатывают стоп-ордера наших трейдеров. Цена получает дополнительное «топливо» для дальнейшего движения. В подобной ситуации стоп-лосс необходимо было размещать несколько выше (ниже) уровня поддержки/сопротивления.
Помните, что не вы один видите уровень. Его видят большинство участников рынка. И маркет-мейкеру выгодно его «задеть», чтобы сработали стоп-ордера. И, поверьте, не надо владеть какой-либо инсайдерской информацией или иметь доступ к серверам ДЦ, чтобы «увидеть» что на данном уровне будет расположено скопление ордеров.
3. Рассчитывать стоп-лосс, исходя из размера депозита. Это еще одна очень распространенная ошибка. Допустим трейдер, правильно определил место для постановки стоп-лосса. Но этот риск не попадает под его систему управления капиталом. И вместо того, чтобы уменьшить объем сделки или вообще ее пропустить, наш трейдер начинает «укорачивать» стоп-лосс. Покажу на примере.
Появился пин-бар по тренду. Прекрасное место для присоединения к медвежьему движенью. По правилам работы с пинами я должен поставить свой ордер на пробой минимума бара, а стоп-лосс за его максимум. В данном случае мой стоп составил бы 100 пунктов, что при объеме 0,1 лот = 100 $. Допустим, для меня этот риск неприемлем и идет в разрез с моим мани-менеджментом. Как быть? Есть два варианта: либо уменьшать объем (к примеру, до 0,05 лот), либо же игнорировать данный сигнал. Уменьшать стоп-лосс было бы ошибкой.
Не «подстраивайте» сделку под депозит, а «подстраивайте» депозит под сделку.
Мы с вами рассмотрели основные ошибки, которые может допустить трейдер при выставлении стоп-лосса, а теперь давайте разберем несколько методик, применение которых сделает ваш стоп-лосс обоснованным.
Критерии правильного размещения стоп-лосса:
Стоп-лосс, расположенный возле зон спроса и предложения (уровней поддержки и сопротивления).
Об этом я уже писал выше. К сожалению (а может быть, и нет), эта методика носит исключительно аналитический характер. Не каждый начинающий трейдер сможет «на глаз» определять эти зоны скопления цены и рассчитывать стоповые формации. Здесь необходим опыт и определенные навыки. Но, я считаю данный метод самым лучшим, так как он основан исключительно на поведении цены.
Стоп-лосс, основанный на волатильности (стоп-лосс по ATR)
Я не хочу в рамках данной статьи рассказывать подробно о том, что такое волатильность. Если вы незнакомы с этим понятием, то обязательно прочтите мою статью вот по этой ссылке . Так вот, если вы знаете то, какое расстояние цена, в среднем может пройти пунктов день (неделю, месяц, час и пр.), то вы обладаете неоспоримым преимуществом.
Для определения волатильности я пользуюсь стандартным индикатором ATR (Average True Range) c периодом 7. Можете поэкспериментировать с настройками. Причем, меня интересует не положение осциллятора относительно какого-либо уровня перекупленности/перепроданности, а лишь цифровое значение, которое и показывает среднюю волатильность за указанный период. Сейчас покажу на рисунке:
Разберем на примере. Многострадальная пара EURUSD. Есть дневной поддержанный пин-бар, расположенный на свинг-хай. Я хочу отработать данный сет-ап. Отложенный ордер я ставлю на лоу бара, а стоп-лосс убираю за хай.
Диапазон бара составляет порядка 90 пипсов. А ATR показывает нам, что средняя волатильность составляла 94 пипса. Как видите мой стоп-лосс в данной сделке был бы выставлен в соответствии с средней волатильностью валютной пары. Но это не значит, что на следующих барах цена не покажет нам усиление или уменьшение волатильности.
Размещаем стоп-лосс с использованием уровней Фибоначчи
Еще одна распространенная методика грамотного выставления стоп-лосса основана на уровнях коррекции Фибоначчи. Суть этой методики прекрасно описал в своей книге Джо Динаполи. Она состоит в следующем: если вход осуществляется от одного из фибо-уровней, то стоп-лосс следует размещать либо на следующем фибо уровне (агрессивный стоп), либо через уровень (консервативный стоп). Разберем на примере.
Допустим, мы решили открыть покупку от уровня 23,6% (см. рис.), то место для расположения правильного стоп-лосса нам следует искать: а) либо на уровне 38,2%; б) либо на уровне 50%.
Как видите все просто, но при использовании этой методики важно уметь правильно построить уровни Фибоначчи. А для этого надо понимать, что такое импульс, а что такое коррекция и в каком движении сейчас находится цена.
И в завершении я хотел бы еще раз написать, что нет однозначного ответа на вопрос: «Куда поставить стоп-лосс?» .Не применяйте бездумно те рекомендации, которые я дал вам выше. Посмотрите, ведь все, что я написал, носит исключительно аналитический характер направлено, прежде всего, на то, чтобы вы смогли взглянуть на график цены другими глазами.
Теперь вы владеете несколькими «фишками», которые помогут вам разместить стоп-лосс правильно и выведут вашу торговлю на новый уровень.
На этом все. Спасибо за внимание. И успехов в торговле!