Паттерны Гартли были впервые представлены публике в 1935 году. В своей работе Харольд Гартли говорил о модели графика, которую сегодня начинающие трейдеры путают с волнами Эллиота. Сходство есть, но модели все же разные. Трейдер может выбрать любую, а потом специализироваться только на ней. Например, для импульсных волн Эллиот принял цифровые обозначения, а для волн коррекции применял буквенное. В модели Гартли можно встретить только буквенные обозначения. Они нужны для того, чтобы определить главные точки графика и места разворота.

Работа Гартли позже была дополнена С.Кэрни, большой вклад внес Л. Пасавенто. Они считали паттерны, о которых говорил Гартли (Gartley Pattern), естественными колебаниями рынка. Для того чтобы повысить точность паттернов, Пасавенто стал применять отношения Фибоначчи. Кэрни также описал еще несколько моделей, используя метод Фибоначчи. Сегодня трейдеры в своей работе могут применять несколько графических моделей. Наиболее часто используется Бабочка Гартли. Ее можно использовать на рынке Форекс.

Паттерн ABCD

ABCD-паттерн важен, он считается основой для всех остальных моделей. Отношения цены равнозначные, они выражаются через Фибоначчи. Отрезок CD должен быть равен отрезку AB — это фундаментальное условие.

Эта фигура Форекс похожа на букву N. Отрезок колена BC по теории волн Эллиота является коррекцией. С другой стороны, этот паттерн считается моделью разворота. Есть его бычья и медвежья разновидности.

Паттерн Бабочка Гартли

Был описан более 70 лет назад, но его и сегодня можно с успехом использовать в трейдинге. Паттерн «Бабочка Гартли» указывает на коррекцию. Перед входом в рынок необходимо проследить за тем, чтобы она содержала в себе паттерн AB=CD.

Трейдер может открывать сделки на откате, который близко расположен к минимуму или максиму. Это снижает риски, увеличивает потенциальную прибыль. Чтобы было удобнее анализировать соотношения между ключевыми точками и можно использовать индикатор «Бабочка Гартли».

Модель встречается часто, поэтому графическое построение можно смело использовать в торговле. Описание следующее:

• точка D должна располагаться в области 78,6%, она будет необходимым уровнем в диапазоне;
• точка В — на отметке 61,8% Фибоначчи.

Паттерн Летучая мышь

По внешнему виду «Летучая мышь» похожа на «Бабочку», но есть и отличия. Они заключаются в пропорции «крыльев».Гармонический паттерн был открыт в 2001 году, это сделал Скотт Корней. Модель встречается редко, но она дает точные сигналы для входа в рынок.

Чтобы определить потенциальную разворотную зону, трейдер должен обращать внимание на ретрейсмент 0,886 от движения XA. Это главное условие паттерна.

Если говорить об остальных значениях, то они могут меняться. Например, идеальным ретрейсментом в точке В будут значения 0,50 или 0,382. Важна и минимальная проекция BC, ее показатель — 1,618.

Паттерн Краб

Был открыт в 2000 году, но его уже применяют многие трейдеры, которые используют в работе гармонический анализ. Паттерн полезно сравнить с «Бабочкой», он отличается от нее отрезком АВ, у которого небольшая амплитуда. В паттерне «Краб» он не должен превышать 61,8% высоты луча ХА. Идеальные показатели — 38,2 или 50%.

Точка D находится на отметке 161,8% движения ХА. Это обязательное условие данного паттерна. Параметры для остальных вершин плавающие, поэтому их значения могут меняться.

Вершина В находится на одном из уровней в диапазоне от 38,2 до 61,8% (речь идет о движении ХА). Вторая — на уровне от 38,2 до 88,6% (это для точки С, если смотреть по движению АВ).

Паттерн Три движения

Эта модель отличается тем, что не содержит фигуру ABCD. Паттерн считают вариацией волновой теории Эллиота. Паттерн состоит из 5 колен. Он включает 2 коррекции и 3 ключевые вершины.

Фигуры могут быть бычьими и медвежьими. В бычьей — максимумы и минимумы понижаются, а в медвежьей — экстремумы повышаются. Например, на растущем рынке точки 2 и 3 должны быть выше точки 1. На падающем — 2 находится ниже 1.

Если трейдер видит такую фигуру на графике, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает. Рынок готовится сменить направление.

Торговля по паттернам Гартли

Трейдер, который решил торговать по графическим моделям, должен четко следовать пропорциям. Использование гармонических фигур дает возможность входить в рынок с меньшим стоп лоссом.

Лучше не спешить, открывать сделку нужно после того, как будет полностью сформирована модель. Необходимо следить за тем, чтобы соотношения частей были правильными.

Хорошо, если фигура накладывается на ключевые уровни либо на какие-то другие построения. Часто торговая система создается с учетом комбинации нескольких методов. Графические модели дают возможность предсказать то, как поведет себя цена в будущем. Вход можно осуществлять в тех местах, где выше всего вероятность получить прибыль.

Есть несколько стратегий торговли. Формирование «Бабочки» или другой фигуры становится сильным сигналом, поэтому стоит потратить время на анализ графиков. Фигуры будут хорошо работать, паттернами оперировать достаточно легко. Со временем трейдеры накапливают опыт и анализировать рынок по методике, предложенной Гартли, становится все проще. Чтобы увеличить скорость анализа, можно скачать шаблоны паттернов Гартли.

Гармонический подход хорош тем, что он упрощает нахождение цели движения рынка. С его помощью легко установить тейк профит и стоп лосс. Графические фигуры дают надежный сигнал, сетапы приносят высокую прибыль.

Трейдер не столкнется с неопределенностью, ведь идеальные паттерны имеют четкие правила построения. Эти принципы работают на всех таймфреймах. Модель может быть дополнена другими торговыми методиками или индикаторами технического анализа.

Видео о паттернах Гартли

Бабочка Гартли – Как использовать для увеличения прибыли?

Бабочка Hartley - универсальная модель разворота

— Бабочка Hartley - универсальная модель разворота
— Построение бабочки Гартли
— Индикатор ZUP
— Сигналы на покупку
— Сигналы на продажу
— Работа с Бабочкой Девида Гартли в бинарных опционах
— Заключение

Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли - модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.

Тогда модель была исключительно графической, уточняющие соотношения Фибоначчи для «крыльев» бабочки были разработаны позднее последователями Гартли. Существует несколько вариантов паттерна с разными фибо-уровнями.

Почему все таки эта модель называется бабочкой? Дело в том, что в программе MetaTrader нет функции, чтобы измерять точные соотношения коррекций. Во многих западных программах такие инструменты присутствуют, и модель выглядит как на рисунке ниже:

Очертания фибо-уровней и цены действительно напоминают крылья бабочки. Отсюда и произошло название модели, открытой Гартли. Обратимся к рыночным примерами классического варианта бабочки.

На рисунке выше перед нами бабочка Гартли во всей своей красе. Точка В на 61,8%, точка D — на 78,6%. Паттерн AB=CD с «корневыми» значениями.

Бычья бабочка Гартли. Пропорции паттерна AB=CD здесь не совсем классические, но вполне подходящие для бабочки, т.к. точка D завершилась вблизи уровня 78,6%.

Построение бабочки Гартли

Паттерн «Бабочка Гартли» внешне похож на ABC коррекцию Эллиота, так как его построение также опирается на индикатор ZigZag и уровни коррекции Фибоначчи. Однако Гартли использовал в расчете немного другие пропорции:

1. Обязательным условием формирования бабочки Гартли является равенство волн AB и CD;

2. При этом линия Фибо растягивается вдоль волны ХА так, что точка B оказывается на уровне 61.8, а точка D – на уровне 78.6;

3. В результате мы получаем фигуру визуально похожую на крылья бабочки.

Главное преимущество бабочки Гартли состоит в том, что эта модель формируется на самой крайней точке отката цены. Такая информация дает трейдеру возможность заранее подготовится к развороту графика и открыть сделку в максимально выгодной точке.

Вышеописанная модель является идеальной и встречается на графике крайне редко. Однако помимо нее существует и другие пропорции для крыльев бабочки. Эти модели были открыты последователями Гартли намного позже и тоже носят животные названия: «летучая мышь», «краб», «акула» и так далее.

Построение бабочек Гартли на графике достаточно сложное и занимает большое количество времени. Поэтому вместо того, чтобы запоминать все возможные варианты соотношения крыльев и наносить их каждый раз на график, стоит воспользоваться специальным индикатором.

Индикатор ZUP

Индикатор ZUP предоставляет максимально точную и исчерпывающую информацию по всем гармоническим паттернам, качество которых проверено временем.

В целом, индикатор ZUP является самодостаточной системой, которая выдаёт однозначные сигналы как на открытие ордера, так и для фиксинга прибыли.

Несмотря на всю сложность построения, индикатором ZUP достаточно легко пользоваться в торговле. После формирования бабочки на графике появляется красный прямоугольник, внутри которого можно увидеть голубые и желтые линии.

Сам прямоугольник показывает границы, внутри которых бабочка будет считаться правильной, соответственно, при выходе за границы прямоугольника бабочка будет пропадать. Голубые и желтые линии - это уровни коррекции Фибоначчи, от которых уже можно рассматривать наши сигналы для бинарных опционов.

В качестве примера рассмотрим ситуацию на часовом графике пары EURUSD:

В данном случае алгоритм автоматически распознал паттерн «Медвежья летучая мышь». Красным прямоугольником отмечена область, в которой должна сформироваться последняя точка фигуры, соответственно, если цена стремительно преодолеет данный диапазон, индикатор уберёт с графика неудавшуюся бабочку.

Подобные нюансы порождают дилемму – работать на опережение и пытаться заключать сделку в тот момент, когда появился прямоугольник, или же ждать однозначного отбоя цены и только после этого открывать ордер.

На самом деле, допустимы оба варианта, так как стоп-лосс во всех случаях необходимо установить за границу области. Таким образом, риск на сделку будет одинаковый, но для менее надёжного сигнала (сразу при появлении бабочки), разумно использовать меньший лот.

Кроме этого, на графике выше в рамках красного прямоугольника можно заметить горизонтальную жёлтую и бирюзовую линии – это ничто иное, как фибо-уровни, полученные при разметке ключевых соотношений, в данном случае они выступают в роли оптимальных точек входа.

Таким образом, для повышения эффективности системы и снижения потерь, рекомендуется разбить рабочий лот (далее РЛ) на три части и доливать объём в рынок следующим образом:

Индикатор паттернов Гартли разметил бабочку – вход 0,2 от РЛ;
цена коснулась жёлтой или бирюзовой линии – доливка ещё 0,2 от РЛ;
цена отбилась от красной области, т.е. зигзаг зафиксировал перелом – вход остальными 0,6 от РЛ, так как сигнал в последнем случае самый надёжный.

Учитывая тот факт, что целевая точка в свою очередь также является одним из ретрейсментов Фибоначчи, полученным по итогам разметки самой бабочки, то вероятность достижения цели является относительно высокой и с ней можно работать, тем более в большинстве случае запас хода до профита превышает потенциальный стоп в два раза:

Сигналы на покупку

Представлен стандартный бычий паттерн. Красные линии - участки движения цены любого финансового инструмента:

Точка X – начальная точка отсчета модели;

Отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;

Отрезок АВ – первая коррекция (т.B - от 50% до 61.8% Фибо);

Отрезок ВС – рост (т.С - от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);

Отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);

Точка D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.

Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.

Тейк-профит: первая цель – точка А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.

Сигналы на продажу

На рисунке - стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное:

Точка X – начало отсчета;
Отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз;
Отрезок АВ – первая коррекция;
Отрезок ВС – второй импульс падения;
Отрезок CD – второй участок роста (коррекция);
Отрезок точка D – первая возможная точка входа на продажу - в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.

Консервативный метод – после формирования точки D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.

Работа с Бабочкой Девида Гартли в бинарных опционах

Уже давно замечено, что цена движется по определенным закономерностям, которые периодически повторяются. Если знать такие закономерности, то можно с легкостью предугадывать будущую динамику цены. По этой причине успешно отрабатываются паттерны свечного анализа и графические фигуры. Бабочка Гартли способна прекрасно определять момент разворота цены.

Чтобы построить Бабочку Гартли, достаточно следовать следующей инструкции:

1) Дожидаемся коррекции и выбираем участок с ней.

3) На графике автоматически определится та зона, которая будет обозначать момент завершения коррекции.

4) Вторым отрезком вам необходимо отметить коррекцию. После автоматически подсветится та зона, которая и определит момент завершения коррекции. После этого котировки вновь отправятся в сторону главного тренда.

5) Последним решающим отрезком будет соединение того момента, когда цена пришла в целевую зону и развернулась.

6) В этот момент и заключаем опцион Выше. Обязательно нужно дождаться, чтобы цена вернулась в зону, подсвеченную зеленым цветом. Только отсюда заключаем сделку на повышение.

Сделки ВНИЗ нужно заключать, когда появится медвежья «бабочка», смотрящая вверх, и наоборот, сделки ВВЕРХ нужно заключать тогда, когда на графике котировок нарисуется бычья «бабочка», крылья которой смотрят вниз. Одновременно, потенциальным уровнем направления движения цены актива будет уровень, который проведен через верхнее основание первого крыла «Бабочки Гартли»:

В то время, как для других финансовых инструментов важно достижение данного уровня, при торговле бинарными опционами достаточно всего лишь чтобы котировки направили свое движение в направлении этого уровня. При этом если максимально рассчитать срок экспирации, который будет оптимальным для трейдинга, вы непременно получите прибыль.

И так, если мы видим, что на графике котировок появилась «Бабочка Гартли» с вверх смотрящими крыльями, сделку бинарным опционом в таком случае нужно заключать ВНИЗ:

А вот сделку ВВЕРХ мы заключаем, когда возникнет паттерн «бабочки» и ее крылья смотрят вниз:

Пожалуй, самый важный шаг в ходе трейдинга – это определение срока экспирации, нужного для того, чтобы сделки закрывались в прибыль. В данном случае все будет зависеть от таймфрейма, который вы выберете для использования индикатора.

Чтобы прибыльная зона была достигнута, цена актива должна продвинутся вперед на 6-7 свечей. Поэтому, если вы уже поставили индикатор на таймфрейм М5 (где одна свеча равна пяти минутам), то срок экспирации будет 30 минут. Если для индикатора выбран таймфрейм М15 – срок экспирации будет 1,5 часа, ну и так далее…

Заключение

Одной из самых сложных и эффективных стратегий является торговля по бабочке Гартли. Она используется в различных конфигурациях, каждая из которых дает сигналы на вход.

В наши дни все графические построения и расчеты Гартли давно автоматизированы и представлены в индикаторе ZUP, который вы можете скачать в интернете. Индикатор во много раз упрощает работу трейдера, так как на ценовом графике он сам ищет гармонические модели.

Если Бабочка появилась на графике, следует на разных периодах проанализировать построения и если модель появилась одновременно на нескольких тайм-фреймах, то это во много раз повышает потенциал такого торгового сигнала.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт

Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Само понятие «гармоничные ценовые паттерны» было введено в анализ финансовых рынков Гарольдом Гартли в его работе «Прибыль на рынке акции», которая оставалась доступной только узкому кругу профессиональных трейдеров. Данные модели, в фундаменте которых лежат числовые оказались уникально эффективным способом прогнозирования будущего движения рынка.

В этой статье будет рассмотрена графическая фигура Бабочка, которая в кругах форекс трейдером также известна как паттерн бабочка Гартли. Вот короткое содержание сегодняшней темы:

1. Внешний вид и интерпретация фигуры на рынка Форекс.
2. Описание индикатора ZUP, как инструмента по нахождению фигуры Бабочка на ценовом графике.
3. Какие сигналы на открытие сделок могут поступать от данной графической формации?

Итак, если говорить о теоретическом формировании данной модели, то исходная последовательность уровней Фибоначчи, по которым будет строиться эта фигура, выглядит следующим образом:

Графическая фигура бабочка в своем «классическом» виде выглядит так: (первый рисунок — для восходящего тренда, второй — для нисходящего)

Черными отрезками показано направление и величина движения цены, синими соотношение уровней Фибоначчи относительно ценового движения. Сетка уровнем рассчитывается по отрезку X-A. Более подробно и наглядно данная графическая формация рассматривается в части сигналов для открытия сделок.

Основное условие правильности фигуры бабочки Гартли – отрезки C-D и A-B должны быть равны, остальные участки допускают отклонение от идеальной модели, но основное соотношение должно сохраняться. При нарушении равенства A-B и C-D считается, что фигура начинает разрушаться и лучше воздержаться от открытия торговой сделки.

Тиковые объемы на Форекс в обеих вариантах бабочки Гартли показывают похожую динамику:

• Первый ценовой импульс вызывает рост тикового объема.
• 1-ая коррекция вызывает снижение к средним значениям.
• Второй период роста или падения – начало роста объемов.
• 2-ая коррекция сопровождается активным ростом объема при сохранении слабой волатильности.
• В точке D (подробнее будет рассмотрена далее) резкий рост тикового объема.

Индикатор ZUP — как быстро найти фигуру бабочка Гартли на графике?

В процессе торговли на Форекс, поиск на ценовом графике и построение вручную этого графического паттерна, представляет собой достаточно сложную процедуру даже для опытных трейдеров. Для упрощения этого процесса были разработаны специальные технические индикаторы, наиболее популярным среди которых является индикатор ZUP.

Скачать индикатор ZUP можете по ссылке

Как правильно устанавливать индикаторы в торговый терминал МетаТрейдер 4 ознакомьтесь .

Этот индикатор бабочки Гартли находит на графике необходимое сочетание и уровней Фибоначчи. Найденная графическая модель закрашивается цветом, что делает процесс анализа и открытия сделок более простым и наглядным.

Вот пример работы индикатора ZUP – найдена бычья формация бабочки:

Пример формирования медвежьей модели Гартли:

Теперь рассмотрим базовые сигналы на открытие сделок по нашей графической формации.

На рисунке ниже базовая конфигурация нашей фигуры при открытии сделки на покупку (Buy). Красная линия представляет собой участки ценового графика валютного инструмента.

Рассмотрим базовый паттерн Гартли более подробно:

1. Построение фигуры начинаем из точки X.
2. Участок Х-А: направленный вверх ценовой импульс, на котором нет значительных откатов. Он будет основой для расчета уровней Фибоначчи по колебаниям цены вверх-вниз.
3. Участок А-В: первая ценовая коррекция: точка В это движение по уровням Фибоначчи от 50.0% до 61,8%.
4. Участок В-С: рост цены до точки С, что соответствует движению от 61,8% до 78,6% уровня Фибоначчи.
5. Заключительный отрезок С-D: участок второй ценовой коррекции и должен быть в пределах 1,270-1,618 длиннее В-С.

В точке D будет первая возможность для входа в сделку на покупку Buy Limit. Контролируем чтобы D была в пределах 61,8% — 78,6% уровней Фибоначчи.

Еще одним вариантом входа будет отложенный Buy Limit на пробой по максимумам участка C-D, или можно открыть сделку «по рынку» если текущая свеча четко закрывается выше трендовой. Это менее прибыльный, но более безопасный способ.

На рисунке ниже пример сделки на покупку Buy:

Для сигнала на продажу используются те же правила построения, только наоборот. Вот базовая интерпретация модели при открытии сделки на продажу (Sell). Красная линия, как и в случае покупок это участки ценового графика валютного инструмента.

Назначение участков паттерна также совпадает с BUY-фигурой:

1. Начинаем построение в точке X.
2. Участок Х-А: первый ценовой импульс, по которому рассчитывается уровни Фибоначчи.
3. Участок А-В: первая ценовая коррекция.
4. Участок В-С: падение цены до точки С.
5. Заключительный отрезок С-D: вторая ценовая коррекция.

В точке D устанавливаем отложенный ордер Sell Limit, вторым вариантом открытия будет пробой трендовой по минимумам C и D. Также можно открыться «по рынку» если текущая свеча закрывается ниже трендовой.

Пример реализации сделки на продажу Sell:

Ордер стоп лосс устанавливаем немного выше 78,6% уровня Фибоначчи.

Ордер тейк профит, как и при покупках, первый уровень закрытия прибыли будет на уровне точки А, далее по уровням Фибоначчи.

Графическая фигура бабочка Гартли и ее варианты обладает невероятно высокой степенью эффективной отработки – около 85% сделок, при правильном соблюдении условий открытия/закрытия, отрабатываются с прибылью. Не забываем, что, как и любой другой графический , в идеальном виде модель встречается очень редко, поэтому трейдер должен научиться отрабатывать не совсем правильные ее формации, используя при этом индикатор ZUP.

Единственным недостатком фигуры бабочка и индикатора ZUP является перерисовка т.к. построение модели производится с помощью инструмента ZigZag, а этот индикатор будет перерисовываться в любых модификациях. Но этот недостаток можно свести к минимуму, если придерживаться следующих условий:

1. Точка входа по тайфрейму М15 обязательно должна подтверждаться «бабочкой» на старших таймфреймах от часового (H1) и выше.
2. Идеальной ситуацией для открытия сделок являются одновременные полностью сформированные модели Гартли на нескольких таймфреймах, например от М15 до Н1. Опытные трейдеры ждут именно такой точки входа, которая с большей вероятностью, может принести прибыль.
3. Фигура Гартли достаточно сложно формируется и очень неустойчива, особенно при резком увеличении . Поэтому рекомендуется закрывать сделку при первых признаках «распада» модели, даже если целевой уровень прибыли не достигнут.
4. Данный паттерн абсолютно неприменим на малых таймфреймах и в .

Ну что же, товарищи трейдеры, понравилась ли Вам статья про паттерн бабочка Гартли? Возможно у Вас уже есть опыт в работе и использовании этой фигуры, если да, то поделитесь с нами, на сколько фигура отрабатывает свои сигналы? Буду весьма благодарен, если отпишитесь по этому в комментариях.

Кроме модели Гартли, Вы также можете ознакомиться с другими эффективными фигурами технического анализа, а именно:

У меня на сегодня все, в следующих постах я опубликую классную и эффективную торговую систему, которая основана на показателях настроений на рынке Форекс. Материал будет стоящий, так что советую Вам не пропустить его и подписаться на обновления !

Всем пока и до встречи в новых постах на блоге!

С уважением, Александр Сивер

Знаменитый финансист Гарольд Гартли (Harolda M. Gartley) еще в 30-е годы ХХ века написал свою знаменитую книгу «Доход на фондовом рынке» (Profits in the Stock Market), в которой описывал свою методику технического анализа финансовых рынков. Однако популярность данной теории завоевала мир только после смерти автора, когда другой финансист - Ларри Песавенто (Larry Pesavento), выкупил права на книгу Гартли и в значительной мере доработал теорию Гартли.

Ларри Песавенто начал применять числа последовательности Фибоначчи, а также квадратные корни из этих чисел. Согласно этой теории, описанной в книгах Ларри Песавенто «Fibonacci Ratios with Pattern Recognition» и «Profitable Patterns for Stock Trading » абсолютно любые движения на рынке имеют соотношения между собой, равные определенным числам. Самыми популярными соотношениями (так называемыми ретрейсментами) в теории Песавенто являются 0.382, 0.618, 0.5, 0.786, 0.886, 1.00, 1.27 и 1.618, 2.00, 2.618, а также чуть реже 0.707 и 1.414.

Большая часть уровней являются стандартными для последовательности Фибоначчи, кроме уровней 0.786 и 1.27, которые являются квадратными корнями из 0.618 и 1.618. Также отдельно следует рассматривать уровень 0.886, который считается нестандартным в трейдерской среде. Для получения уровня 0.886 необходимо извлечь корень четвертой степени из 0.618, что равняется квадратному корню из 0.786 соответственно.

Немаловажную роль в развитии данной теории сыграл еще один финансист Скот Кэрни (Scott M. Carney), который, доработав методику, назвал её «Гармоничная торговля» либо «Гармоничные паттерны». Скачать книгу Scott Carney «The Harmonic Trader» вы сможете перейдя по ссылке.

На сегодняшний день самыми распространенными являются следующие гармоничные паттерны:

Паттерны имеют обозначения точек: A, B, C, D, X и 0. Все паттерны Песавенто являются разворотными, из чего следует, что после точки D любой из моделей следует разворот тренда. Большинство моделей имеет форму буквы «М» при медвежьем тренде, и форму буквы «W» при бычьем тренде.

Паттерн AB=CD

Модель AB=CD предполагает, что если растянуть по отрезку АВ уровни Фибоначчи, и точка С окажется в пределах уровней от 0.382 до 0.886, то можно предположить, что точка D будет в пределах уровней 1.13 до 3.14, при растяжке по ВС.

В таблице представлены соответствующие значения точки С (АВ) и прогнозируемой точки D (ВС).

Идеальным считается соотношение 0.618 (АВ) и 1.618 (ВС). В данном соотношении отрезки АВ и CD будут равняться друг другу по длине. Альтернативно идеальными также могут считаться соотношения 0.768 (АВ) и 1.27 (ВС).

Свое название данный паттерн получил от номера страницы в книге Г.Гартли «Прибыли на фондовом рынке», где впервые описывалась данная модель.

Правила построения паттерна Гартли 222:

1. Точка В должна располагаться точно на уровне 0.618 по ХА.
2. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.13 до 1.618 по ВС, либо на уровне 0.786 по ХА.

Модель Бабочка является самым распространенным паттерном среди прочих гармоничных моделей.

Правила построения паттерна Бабочка:

1. Точка В должна располагаться на уровне 0.786 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.618 до 2.24 по ВС, либо на уровне 1.27 по ХА.

Паттерн Краб

Внешнее отличие Краба от Бабочки заключается в большей длине «лап» у Краба, из-за большего соотношения.

Правила построения паттерна Краб:

1. Точка В должна располагаться на одном из уровней в диапазоне 0.382 до 0.618 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 2.618 до 3.618 по ВС, либо на уровне 1.618 по ХА.

Однако существует дополнительный паттерн «Глубоководный Краб».

Правила построения паттерна Глубоководный Краб:

1. Точка В должна располагаться на уровне 0.886 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 2.24 до 3.618 по ВС, либо на уровне 1.618 по ХА.

Паттерн Летучая Мышь

Правила построения паттерна Летучая мышь:

1. Точка В должна располагаться меньше 0.618 на одном из уровней в диапазоне 0.382 до 0.50 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.382 до 0.886 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровнях в диапазоне от 1.618 до 2.618 по ВС, либо на уровне 0.886 по ХА.

Идеальной Летучей Мышью является паттерн

1. Точка В должна располагаться на уровне 0.50 по ХА.
2. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 0.50 до 0.618 по АВ.
3. Точка D определяется двумя способами: на уровне 2.0 по ВС, либо на уровне 0.886 по ХА.

Паттерн Три Движения

Данная модель может быть как отдельным инструментом, так и вспомогательным инструментом в стратегии «Волны Эллиотта », а также схож с паттерном «Три индейца» Линды Рашке . Однако на практике данный паттерн встречается крайне редко.

Суть модели заключается в том, что вторая и третья волна должны заканчиваться на уровнях в диапазоне от 1.27 до 1.618 предыдущего движения. После окончания третьей волны предполагается разворот тренда.

Данная модель обязана особенно точно соблюдать соотношения уровней Фибоначчи.

Отправной точкой модели является точка 0.

Правила построения паттерна 5-0:

1. Точка А должна располагаться на уровне не более 1.618 по 0Х.
2. Точка В должна располагаться на одном из уровней в диапазоне 1.13 до 1.618 по ХА.
3. Точка С должна располагаться на одном из уровней в диапазоне от 1.618 до 2.24 по АВ. При этом отрезок ВС должен являться самым длинным в модели.
4. Точка D определяется точно на уровне 0.50 по ВС. Таким образом, АВ обязательно должно равняться CD.

Паттерны Гартли и Песавенто являются очень полезными инструментами в техническом анализе рынков. Данные формации могут применяться как отдельно, так и как вспомогательные инструменты в других торговых стратегиях.

Для упрощения поисков моделей, на сегодняшний день разработаны различные торговые индикаторы. Паттерны Гартли и Песавенто отлично определяются индикатором ZUP , который устанавливается на популярный торговый

Бабочка Гартли относится к числу паттернов технического анализа, который не теряет своей актуальности, несмотря ни на какие изменения рынка. Этому способствует простота ее алгоритма, основанного на естественных циклах развития рынка в соответствии с универсальным законом последовательности Фибоначчи.

Определил паттерн Гарольд Гартли, по имени которого он и был назван. На сегодня эффективность этой графической формации уже доказана на различных рынках и таймфреймах за весьма большой промежуток времени, насчитывающий несколько десятилетий. И не взирая на инструмент, рынок или временной период, модель Гартли снова и снова приносит прибыль трейдерам, которые ее используют. Так что рассмотрим этот паттерн, а заодно и индикатор, который поможет находить эту формацию, чтобы трейдер себя зря не утруждал лишний раз.

Интересные факты создания паттерна и его названия

Живший в начале 20 века Гарольд Гартли прошел классическую школу освоения биржевой торговли. То есть в отличие от многих других легенд, которые пришли на биржу чуть ли не с улицы, Гартли сперва окончил школу, а затем колледж в Нью-Йорке, где он учился как раз таки на финансиста. Логичным продолжением после учебы стала работа на Уолл-Стрит, где он начал с самых низов, постепенно продвигаясь к вершине. Со временем он продвинулся по карьерной лестнице, сумев на практике успешно применить полученные знания.

Стабильные профиты вскоре сделали из Гартли известного аналитика, у которого хотели учиться многие биржевые трейдеры, чем сам Гарольд с удовольствием занялся. Любопытно, что на сегодняшний день многие с недоверием относятся к учебным курсам, которые стоят несколько сотен долларов, в то время как Гартли в свое время обучал трейдеров по цене 1,5 тыс. USD! Если вспомнить, что дело было в 30-х годах, то на сегодня такая сумма приравнивается к 26 тыс. USD.

Паттерны Гартли не ограничиваются одной лишь бабочкой, которую мы рассмотрим ниже, но именно эта модель стала наиболее точной и успешной, сумев принести своему автору огромную популярность. Ее много описывал Песавенто, который, кстати, называл паттерн Гартли 222, а не бабочка. Связано это с тем, что в первом печатном издании, автором которого был Гарольд, про эту модель вспоминали на страничке №222.

Что касается самого названия «Бабочка», то понять, почему паттерну было присвоено именно оно, несложно понять, если взглянуть на расчерченный график, где отдельные зоны очень напоминают своим внешним видом красиво раскинувшего свои крылышки мотылька.

Основы графического построения по Гартли

Прежде чем продолжить, стоит вспомнить об азах графического анализа и, в частности про основополагающий паттерн, который называется ABCD. Он представляет собой модель Флаг, но в идеальном своем формировании движения цены в рамках определенных соотношений Фибоначчи.

Чтобы долго не объяснять тем, кто незнаком с этим паттерном, как он выглядит, достаточно взглянуть на ниже предоставленный скриншот, где можно видеть два основных вида образования модели ABCD.

Разница между ними лишь в использовании различных уровней на сетке Фибоначчи, которые используются при определении коррекционного движения. Кстати, применяя на практике паттерны Гартли, трейдерами используются не только распространенные уровни Фибо, такие, как 38,2; 61,8; 50 и 100, но и множество других - производных.

Не нужно пугаться и думать, что на практике придется самостоятельно чертить какие-то уровни, вовсе нет, так как есть хороший индикатор паттернов Гартли, который сам будет их находить на ценовом графике.

Что касается ABCD, то, как видим, он состоит из 4-х точек, которые формируют новый локальный максимум выше предыдущего, затем новый локальный минимум выше предыдущего, после чего цена вновь переписывает максимум. Это, естественно, касается растущего рынка. На нисходящем движении будет все то же самое, но наоборот.

Описание алгоритмов появления бабочки

Паттерн бабочка Гартли образуется похожим на ABCD способом, но с небольшой и очень существенной разницей. Тут появлению точки А обязательно должен предшествовать очень сильный ценовой импульс вдоль основной тенденции.

Таким образом, дистанция отрезка AB будет рассчитываться по сетке Фибо с привязкой ко времени формирования того самого ценового импульса. Ниже на скриншоте можно видеть, как именно образуется паттерн, для которого крайне важно соблюдение правильных пропорций. Рядом со вспомогательными линиями указаны уровни, на которые опираются при построении, а по соседству с ними в скобках приведены альтернативные значения.

Соответственно, появление точки В происходит после отката котировок на уровень 61,8%, который рассчитывается от пройденной дистанции XA. Тут точка С - это коррекционный откат до уровня 38,2 или 88,6 от отрезка AB.

Тут очень важно, чтобы последняя точка D образовалась с соблюдением таких условий:

• она располагается примерно на дистанции 161,8% в отношении к отрезку ВС;
• дистанция AD равна примерно 78,6 в сравнении с импульсом XA.

Важно учитывать, что предоставленные на скриншоте цифры в скобках и без них предлагают два совершенно разных типа построения бабочки Гартли. Ни в коем случае нельзя использовать для AC 38.2, а для BD 127, так как это пропорции разных паттернов. Трейдер ориентируется либо на соблюдение всех параметров, которые вне скобок, или только на те, которые внутри их, не комбинируя между собой эти два набора параметров.

В то же время не нужно гнаться за точным соблюдением соотношений, так как анализ рынка - это не точная наука, и здесь допустимы погрешности. В противном случае сигнала придется ждать очень долго. К тому же сам Гартли при описании бабочки не давал ей привязок к сетке Фибоначчи, так как эти правила ввел позже Песавенто, доработавший идеи Гарольда.

Каждый трейдер, который впервые сталкивается с графическими моделями Гартли и ранее не использовал в торговле сетку Фибоначчи, может быть немного сбит с толку теоретическими построениями, приведенными выше. Поэтому стоит успокоить новичков, сказав, что теория приведена для общего понимания, а все расчеты, как уже выше говорилось, делает индикатор бабочки Гартли.

Называется этот инструмент ZUP, а определяет он не только рассматриваемую формацию, но и другие гармонические паттерны, как их называют трейдеры.

Описание индикатора гармоничных паттернов

Без всяких сложностей индикатор можно скачать . Сразу отметим, что помимо бабочки Гартли там есть другие его паттерны, а также и доработанные другими трейдерами формации. В частности, инструмент хорошо определяет разработанные Песавенто «Краб» и «Летучая мышь».

Сам индикатор не нов и знаком опытным трейдерам уже примерно с десяток лет, но он постоянно дорабатывается, вследствие чего алгоритмы достаточно точны и эффективно находят паттерны. Ниже на скриншоте можно видеть паттерн бабочка Гартли, найденный индикатором на графике валютной пары EUR/USD - часовой график.

В основе работы индикатора лежит другой популярный инструмент, а именно - ЗигЗаг, который проводит графические построения по экстремумам, чтобы видеть существенные колебания цен в рамках естественных циклов. Учитывая особенность ЗигЗага, важно понимать, что построения последних экстремумов могут перерисовываться. Это нехорошо, но! Если индикатор определил на графике область прямоугольником с красной рамкой, то тут уже можно не сомневаться, что далее произойдет одно из 2-х - или сработает стоп для открытой сделки или появится сигнал на вход в позицию. К тому же индикатор не только покажет сам паттерн и где заходить, но также и отображает, когда пора фиксировать прибыль - уровни оптимального закрытия позиции отображены оттенком желтого цвета.