Не так давно мы жили в условиях советской экономики. Экономики полностью подчиненной централизованному планированию. Государство решало все: что и кому производить, что и по какой цене продавать. О свободе предпринимательства (не говоря уже о свободе слова) и речи быть не могло.
Но все рано или поздно меняется. На смену жесткой административно-командной экономике пришел рынок. Производители стали вольны самостоятельно решать какую продукцию им выпускать и по какой цене ее продавать. А потребители получили возможность выбора – прилавки современных магазинов просто-напросто ломятся от изобилия товаров!
Спрос и предложение сбросили оковы плана и «ринулись в объятия» друг друга. И для нас, трейдеров, это было знаменательное событие, ведь вместе с приходом рыночной экономики нам стали доступны финансовые рынки, такие как Форекс.
И, как всякий рынок, Форекс сегодня живет по тем же самым законам спроса и предложения. Трейдер забывающий об этой простой истине совершает гигантскую ошибку! А ведь по сути все так просто: с ростом спроса растет и цена, а рост предложения вызывает обратный эффект – цена начинает падать. Если для Вас не игрушка, а серьезное дело, Вы должны это учитывать. И здесь Вам, несомненно, пригодится индикатор спроса и предложения на Форекс «Nonlagdot» .
Индикатор «Nonlagdot» — спрашивайте… в Интернете!
Индикатор «Nonlagdot» — трендовый инструмент технического анализа, помогающий определить, что преобладает на рынке: спрос или предложение.
Индикатор нестандартный, поэтому если он Вас заинтересует, не забудьте его скачать и установить в Ваш торговый терминал. Кстати, на сегодняшний день существует версия как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. Здесь представлена версия для МТ4 Индикатор «Nonlagdot» .
В основу работы «Nonlagdot» положены два простых принципа. Во-первых, сначала определяется текущая рыночная тенденция по прошлым значениям цены. То есть рассчитывается скользящая средняя (Moving Average). И, во-вторых, оценивается баланс сил на Форекс.
В зависимости от того, что преобладает: спрос покупателей или предложение продавцов, индикатор рисует на графике маркеры разных цветов (наподобие «Parabolic SAR»). Маркеры (точки) в точности повторяют контур скользящей средней рассчитанной «Nonlagdot».
Это хорошо видно на рисунке 1, где индикатор показан в сравнении со связкой «EMA – Parabolic SAR»:
Индикатор «Nonlagdot» в сравнении с EMA и Parabolic SAR
Синие маркеры, этот индикатор спроса и предложения на Форекс, рисует для восходящей тенденции, красные – для нисходящей.
Всем привет! С вами на связи ВебмастерМаксим и сегодня у нас очень интересная тема – это спрос и предложение стратегия. Я думаю, что этот системный подход будет интересен всем начинающим адептам VSA. Эта система наиболее проста и рациональна, при этом, если грамотно использовать ее, то можно получать вполне себе стабильные результаты.
Я попытаюсь вам наиболее детально рассказать, в чем состоит суть данной системы. Кроме того, мы детально рассмотрим каждый компонент, входящий в состав данной торговой стратегии. Я очень надеюсь, что данный материал будет вам полезен, и вы найдете ему практическое применение. Но, не забывайте, что все приходит с опытом, а для этого нужна постоянная практика.
Описание системы
Спрос и предложение стратегия – это дискреционный метод анализа рынка. Основная его сложность состоит в его субъективности. То есть, где один трейдер увидит кучу сигналов, другой не увидит ничего. Качество работы в рамках таких стратегий заключается в опыте, который в свое время приходит исключительно с опытом.
Чем больше у вас опыта, тем лучше вы будете использовать систему. Сама по себе данная стратегия работает на любых активах и на любых временных интервалах. Суть данной системы – это понимание сути рыночного движения. То есть, чтобы торговать качественно, вам важно понимать, что стоит за тем или иным сигналом.
Смотреть видео обзор по теме
Спрос и предложение – это основа рынка, именно распределяясь спрос и предложение заставляет двигаться рынок в ту или иную сторону. При этом, объем является своего рода топливом для движения цены. Цена не способно уверенно двигаться в ту или иную сторону без поддержки объема. Если вы видите направленное движение и понимаете, что со стороны объема нет поддержки, вероятно, такое движение не способно продлиться долго.
При этом, очень важно понимать всю картину в целом. Соответственно, Спрос и предложение стратегия имеет определенного рода компоненты, совокупность которых будет говорить нам о том, что рынок проявляет силу или, наоборот, рынок сейчас очень слаб. Давайте рассмотрим компоненты данной системы.
Конец спроса и конец предложения
В рамках представленной системы, сигналы конец спроса и конец предложения очень похожи на кульминацию (). Место для сигнала конец спроса – это текущий максимум рынка, а для конца предложения – это текущий минимум.
При этом, для данного сигнала характер объем, который ощутимо выше среднего. При этом, желательно, чтобы свеча, на которой появляется данный сигнал не закрывалась на своем хаи или лоу. В идеале, это свеча, которая закрывается далеко от хай или лоу, или же имеет незначительный спред. Как выглядят данные сигналы?
Это у нас сигнал конец спроса. Мы видим, что у нас есть локальный максимум, при этом появляется бычья свеча с очень большим объемом и закрытием почти в середине. Как вы видите, после данного сигнала цена далеко не ушла вверх.
Соответственно, в случае конца предложения, нам необходимы противоположные условия.
А вот такое нельзя было назвать концом спроса по одной простой причине, так как свеча закрылась на своем максимуме. Кроме того, эти сигналы актуальны после продолжительного движения. А вот это, мы видим, скорее всего проталкивание через уровень и резкий уход вверх.
Итак, конец спроса должен появиться на фоне продолжительного восходящего движения, и сама свеча желательно, не должна закрываться на максимуме. Для конца предложения необходимы противоположные условия.
Нет спроса и нет предложения
Нет спроса и нет предложения – это показатель того, что движение рынка не поддерживается со стороны крупных игроков. Помните, я вам говорил, что цена не способна долго время двигаться в одну сторону без поддержки объемов!
Нет спроса, это, как правило, восходящая свеча с очень мелким объемом и спредом. Соответственно, нет предложения, это медвежья свеча с маленьким объемом и спредом.
Первая стрелочка – это нет предложения. А вторая стрелочка – это у нас нет спроса. Вы должны понимать, что сами по себе нет спроса и нет предложения нельзя назвать сильными сигналами. Они могут сказать нам многое исключительно лишь в совокупности. Вообще, VSA заточен на анализе многих факторов, стоит понять, что конкретно один бар и один объем ничего толком нам не скажут.
Усилители сигналов
Естественно, наибольшим усилителем в рамках этой торговой системы являются горизонтальные уровни. Да, они тут не отыгрывают основную роль, но при этом, если сигнал по стратегии спроса и предложения стратегия сформировался вблизи сильных уровней, то сам сигнал усиливается. Это снижает вероятность получения убытка в значительной мере.
Самое главное, тут стоит обращать внимание только на сильные уровни, которые давали ощутимый резонанс в рамках рыночного движения. Не стоит отмечать буквально каждый уровень, толку с этого будет мало.
Сигналы по системе
Стратегия спроса и предложения имеет достаточно простые сигналы в понимании. Сигнал на покупку формируется, когда на фоне у нас конец предложения , затем идет нет предложени я и на первом импульсе спроса мы покупаем.
Соответственно, продажи у нас появляются, когда на фоне у нас формируется конец спроса, затем на фоне у нас идет нет спроса и продаем мы на первом импульсе предложения. Стоп мы устанавливаем за сигнал нет спроса или нет предложения в зависимости от нашей потенциальной сделки. Понимаю, что на словах это звучит крайне сложно, потому, давайте мы с вами разберем пример!
Красная стрелочка – это у нас сигнал конец спроса . Мы видим, что у нас имеется медвежья свеча с внушительным спредом и закрытием крайне далеко от своего минимума. Кроме того, объем значительно выше среднего!
Тут тоже все достаточно просто! Сначала, у нас идет конец спроса, так как на фоне восходящего движения появляется бычья свеча с большим спредом и объемом, а ее закрытие далеко от хая. Далее у нас идет отсутствие спроса, так как ап свеча имеет мелкий спред и объем. После чего сразу формируется волна предложения, это даун свеча, да, спред не велик, но есть характерная тень сверху, закрытие на минимуме и возрос объем.
Теоретически, по системе, стоп можно было установить не серый уровень, но я бы не стал жадничать и поставил бы на зеленый уровень. Собственно, вот такие вот достаточно простые сигналы имеет Спрос и предложение стратегия.
Выводы и нюансы
Как я уже сказал, есть один важный нюанс. Если вы вдруг видите, что на фоне есть восходящая свеча, у которой и широкий спред, и объем выше среднего, но закрытие близко к максимуму – это не конец спроса. Скорее, даже наоборот, это показатель того, что крупный игрок проталкивает цену через сопротивление. Я думаю, вы поняли, что для предложения характерно все в противоположную сторону.
В общем, Спрос и предложение стратегия подходит начинающим адептам VSA. Да, тот же побарный анализ – это штука достаточно сложная с первого взгляда и до нее еще надо дойти. Этот же подход позволит вам сделать маленький шажок в эту сторону, чтобы вы начали хотя бы отдаленно понимать, какие процессы предшествуют тому или иному движению. Ничего на рынке не происходит просто так, чтобы началось сильное движение, необходим значительный дисбаланс сил.
Очень надеюсь, что данный материал был вам полезен!
Спрос и предложение - это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе и экономических показателей.
Введение в теорию спроса и предложения.
Еще с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь - на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае , мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде - о нарастающем интересе в активе.
Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.
К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене - и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг - ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.
С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остается, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене - ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение - и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.
Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок - они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:
Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.
Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причем проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс - это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.
Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.
Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения - пики, причем движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения - влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:
Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.
Определяем импульсные движения цены: для спроса - это резкий рост, для предложения - резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:
Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.
Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения - в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:
Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.
Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от . Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро - и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.
Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения - тут же "ухватиться за нее". Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня - то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и "вливаться в рынок" именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует - и она может пробить уровень и пойти дальше.
Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.
Значимость зон спроса и предложения.
Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения - ордера на продажу. там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счет. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории - при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счет и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.
По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется - скорее всего, произойдет .
При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.
Заключение.
Использование знаний о зонах спроса и предложения дает трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения - и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!
Мой пламенный привет всем любителям торговли на и всем посетителям сайта! Темой нашей новой статьи станет, на мой взгляд, весьма интересный индикатор supdem.
Почему я решил с вами поговорить о нем? Дело в том, что это один из тех редких случаев, когда я действительно считаю, что перед нами действительно достойный инструмент. Я вам объясню, как его использовать на практике.
Это не тот индикатор, который будет вам , подсказывая возможность для входа, суть этого инструмента немного иная. В данном случае, он нам указывает на формирование зон спроса и предложения, а мы уже может использовать его по-разному, хоть для , хоть как.
Немного про зоны
В частности, лично я замечаю, что начинает уже частенько фигурировать, но далеко не все понимают, что они вообще собой представляют.
Вы должны понимать, что рынок представляет собой ни что иное, как непрерывное распределение спроса и предложения. Если спрос сильнее предложения, то цена растет и наоборот.
Если же нет явного перевеса, то в таком случае рынок пребывает в динамическом равновесии, грубо говоря, двигается . Чем выше дисбаланс между спросом и предложением, тем сильные будет рынок двигаться.
Если конкретно говорить про зоны спроса и предложения, то здесь нет смысла долго и нудно рассуждать. Фактически, зоны являются теми же , но с некими поправками.
Дело в том, что в данном случае мы отдаем себе отчет в том, что цена не может развернуться по какой-то одной конкретной цене, спрос и предложение формируются в неком диапазоне цен, который мы как раз и отображаем на нашем графике в виде зоны.
Чего мы ожидаем от нее? Дело в том, что мы надеемся, когда цена вновь вернется в эту зону, то активизируются покупатели или продавцы, что приведет к еще одному развороту цены или, по крайней мере, хорошему отскоку. И тогда можно использовать хоть , это такая торговая марка, и результат станет лучше.
Смотреть
Тем не менее, вы должны четко понимать, что заход цены в зону еще далеко не означает, что разворот произойдет. Очень часто бывает и такое, что зона ослабела, и цена без всяких усилий пробивает ее. Да, по статистике отскоки происходят чаще чем пробои, но нужно держать ухо востро.
В контексте нашего индикатора стоит сказать, что он автоматически выстраивает эти самые зоны спроса и предложения. Просто у начинающих трейдеров, вполне возможно, могут возникнуть некие сложности с отрисовкой этих зон, а индикатор supdem как раз поможет в этом. Тут уже можно переходить к , например, самостоятельно, но я рекомендую дочитать до конца. Там ещё много интересного.
Мои наблюдения
В принципе, я понаблюдал некоторое время за этим индикатором и могу сказать, что зоны он рисует достаточно точно, тем не менее, лично на мой взгляд, его иногда надо корректировать.
В общем, проблема использования зон спроса и предложения состоит в том, что в силу вступает субъективизм. Посадите за терминал в реальном времени несколько человек, и попросите у них нарисовать зоны, как они видят.
Я более чем уверен, что их окончательные построения будут отличаться, и это вполне логично, ведь у каждого человека свое видение рынка, иных вариантов тут быть не может. Поэтому одна и та же, например, у разных людей будет характеризоваться разными результатами.
Я так понял, что представленный индикатор строит свои зоны, ориентируясь на . В плане точности, я замечал порой такую тему, что он рисует зоны уж слишком широкими, поэтому, мое мнение, что все равно надо его контролировать, то есть, доверяй, но проверяй.
Теперь давайте я вам покажу, как его можно использовать на практике, скажем вместе с рассмотренной ранее . Вообще использование зон — это что-то вроде поиска настроений рынка. Если вам удалось найти подходящее настроение, то любая система станет прибыльнее.
Использование индикатора
В данном случае, индикатор автоматически отметил потенциальные зоны предложения. То есть, если цена вернется в одну из этих зон, то у нас есть все предпосылки для открытия сделки на продажу. Повторюсь, далеко не факт, что зона устоит, однако у нас появляется возможность.
В данном случае, у нас уже имеются зоны спроса, и если цена зайдет в одну из этих зон, то мы потенциально рассчитываем на то, что цена может уйти вверх, посредством активизации покупателей. Но вы должны понимать, что этого может и не произойти.
К сожалению, заранее мы никак не можем знать и сказать, мол сможет ли устоять зона или она будет пробита. В данном случае, нам нужно потенциально оценивать силу той или иной зоны. Как это сделать спросите вы?
Критерии оценки той или иной зоны
Я же попробую вам со своей точки зрения предоставить критерии, посредством которых можно оценить ту или иную зону. В первую очередь, зоны, образованные на более высоком интервале, имеют большую силу. Например, зона, образованная на Н4 будет сильнее, нежели зона, образованная на М30-Н1. Понятно, что на будут влиять огромная масса разных зон.
Кроме того, стоит учитывать момент, как цена уходила из зоны. Что я имею ввиду, например, если цена ушла из зоны очень агрессивно и быстро, значит, в этой зоне сосредоточен серьезный спрос или предложение. Соответственно, если цена снова вернется в эту зону, то мы с большой уверенностью можем говорить, что если цена снова попадет в нее, то можно рассчитывать как минимум на отскок!
Кроме того, я бы учитывал визуально саму зону. То есть, если она визуально широка и заметна, то она имеет больший приоритет для нас в торговом плане. Опять же, критериев может быть много, кроме того, я не забывал бы и про тренд.
Скачать
То есть, если, к примеру, развивается сильный нисходящий тренд, то многие зоны спроса могут не устоять, и не стоит об этом забывать. Именно на этом моменте стопорится много новичков, когда они пытаются торговать против тренда. Да, можно попробовать словить коррекцию относительно тренда, но делать это надо при наличии очень серьезной зоны, у которой высокие шансы на отработку.
В заключении мне хотелось бы отметить, что лично мне был этот индикатор интересен. Конечно, лучше научиться самостоятельно рисовать ключевые зоны, тем не менее, на начальных этапах вполне можно прибегнуть к использованию этого помощника.
Конечно же, он далеко не всегда показывает зоны точно, тем не менее, если грамотно подходить к его использованию, то можно вполне получать стабильный результат.
Если говорить про настройки индикатора, то я не рекомендую ничего менять, оставляйте все по умолчанию. Использовать данный инструмент можно на любых активах и любых интервалах. Каких-то конкретных ограничений тут нет!
Надеюсь, что данный материал был интересен вам, друзья! Ну а теперь я с вами буду прощаться, до новых встреч и удачи в нашем деле!