Очень часто, когда трейдер открывает торговую платформу в понедельник с утра, он видит, что при открытии торгов на Форекс, котировки валютных пар не соответствуют тем, которые были при закрытии торговой сессии в пятницу это явление называется ГЭП на Форекс или ценовой разрыв при открытии торговой сессии. В основном он происходит в понедельник поздней ночью по Московскому времени в начале торгов на Форекс. Гэп может быть обусловлен многими фундаментальными и техническими факторами о них речь пойдёт ниже. При торговле на Форекс трейдер должен прочитать договор, между ним и Форекс брокером, относительно закрытия открытых ордеров, это срабатывание стоп лоссов и тейк профитов, если случился ГЭП.

Одну крайне важную и интересную фишку я расскажу в конце статьи! когда Вы ознакомитесь с понятием гэпа и его причинами.

Фундаментальные факторы гэпа на форекс

На рис. 1 показана реакция валютной пары EUR/USD на террористические акты в Париже.
В пятницу вечером в Париже произошли террористические акты, в результате чего погибло более 100 человек. Они случились, когда Европейская торговая сессия была закрыта и уже закрывалась Американская. Котировки валютной пары EUR/USD в пятницу при закрытии торгов составляла 1.0770. В понедельник при открытии Тихоокеанской торговой сессии (открытие рынка форекс) котировка валютной пары составляла 1.0730. Разница более чем в 40 пунктов, этот ценовой разрыв называется гэп на форексе.

Причины ценового разрыва

К основным причинам, которые могут привести к ГЭПу при открытии торговой сессии в понедельник, относятся фундаментальные факторы.

• Продолжение реакции на выход «сильных» экономических данных в Американскую торговую сессию в пятницу. В основном это когда публикуются данные по безработице Nonfarm payrolls (NFP)
• Заявление глав центральных банков или других высокопоставленных чиновников относительно монетарной политики.
• Политические события, выборы, заявления политических деятелей и так далее. К примеру, при парламентских выборах в Великобритании в выходные, в понедельник при открытии торговой сессии так же наблюдался ГЭП по Английскому фунту стерлингов, как и после референдума о независимости Шотландии и социологических опросах по брекзит в Англии.
• Если в выходные произошли форс – мажорные обстоятельства, террористические акты, наводнение, землетрясение, засуха, начало военных действий и так далее.

Торговля на гэпах форекс

Одной из самых простых и популярных является стратегия «закрытие гэп на форексе». Суть ее заключается в том, что когда при открытии торгов на Форекс в Тихоокеанскую торговую сессию в понедельник произошел ценовой разрыв, то он должен обязательно закрыться. То есть, котировка валютной пары при ценовом разрыве в понедельник должна вернуться до тех уровней (рис.2), которые были при закрытии в пятницу в Американскую торговую сессию. Действия трейдера при торговле по такой стратегии простые. Кстати, о других способах торговли без индикаторов .

Поздней ночью в понедельник при открытии Тихоокеанской торговой сессии (01.00. по Московскому времени) если случился ценовой разрыв, он должен установить ордер в противоположном направлении от него. Посчитано, что более чем в 70 % ГЭП на форексе закрывается, а это хороший процент для стратегии торговли на форекс.

Перед тем, как использовать данную стратегию, трейдер должен проанализировать причины возникновения ценового разрыва. Если это технические факторы, то он закроется (рис.2) или как после терактов в Париже ГЭП закрылся на второй день. Но в случае, если ценовой разрыв образовался в результате публикации определяющих фундаментальных данных (брекзит, процентная ставка), то цена может продолжить двигаться в направлении ГЭПа.

Проскальзывание это ценовой разрыв, но не гэп!

Если ГЭП получается во время открытия Форекс в начале недели, то проскальзывание возникает в течение торговой сессии. Это такой же самый ценовой разрыв, который обусловлен фундаментальными и техническими факторами внутри торгового дня. В подавляющем большинстве основными причинами проскальзывания являются публикация важных (высоковолатильных) экономических данных. Это объявление об изменении процентной ставки, Nonfarm payrolls (NFP), заявление глав ЦБ (центральный банк). Именно по этим причинам перед публикацией высоковолатильных новостей рекомендуется закрыть открытые ордера, так как во время их публикации проскальзывание не всегда происходит в направлении экономического показателя.

Фишка про гэпы на форекс

Раньше, примерно до 2011-2012 года можно было просто безубыточно торговать. План этой безубыточной торговли состоял в следующем - перед закрытие в пятницу выставляем два отложенных ордера в обе стороны, выше и ниже цены закрытия пятницы на минимальном расстоянии. В понедельник если гэп то отложенный ордер открывался по цене которая в нем выставлена, ведь это же тоже стоп ордер по сути. получается если цена открылась с большим гэпом то у нас один ордер активировался и уже в большом плюсе, а второй ордер так и остался отложенным. Мы просто в понедельник закрываем прибыль и с хорошим настроением ложимся спать:).

Но потом брокеры(это относится ко всем абсолютно брокерам) поняли что они так проигрывают, а трейдеры получают стабильную прибыль и ввели такое правило - отложенный ордер в случае ценового разрыва(т.е. гэпа) срабатывает по той цене по которой смог открыть брокер. Т.е. в ценовом разрыве отложка уже не открывалась, она открывалась по цене открытия понедельника... Брокеры объясняют это тем что цены там не было, и открыть ордер там просто невозможно. Но это все чушь конечно. Элементарно не стыкуются эти все объяснения когда дело касается тейкпрофита. Объясню подробней с тейкпрофитом - если тейкпрофит попал в большой ценовой разрыв то брокер исполнит его по цене тейкпрофит, а не по первой появившейся цене после ценового разрыва. Таким образом это политика двойных стандартов: когда дело касается Вашей прибыли брокер не выполняет стоп ордер внутри ценового разрыва, но когда дело касается выгоды брокера то конечно же стоп ордер будет исполнен внутри гэпа! Надеюсь понятно объяснил, если нет - спрашивайте в комментариях к статье.

Торговых стратегий, существующих на рынке Форекс, множество. Трейдеры извлекают профит из движения скользящих средних, расположения уровней поддержки/сопротивления и конечно же от выходящих новостей. Индикаторы и советники, день и ночь трудятся, что бы в итоге выдать сигнал или самостоятельно открыть ордер, который имеет потенциал.

На их фоне, особняком смотрятся техники, основанные на ГЭП со своими незатейливыми торговыми стратегиями (ТС), которые сможет освоить любой трейдер, вне зависимости от его опыта торговли на Форекс. Для того, чтобы успешно использовать в торговле на форексе ГЭП нужен лишь график валютной пары и минимум навыков работы с терминалом — открыть ордер, выставить , при необходимости прикрутить для защиты полученной прибыли. Извлечение профита становится чисто механическим делом, которое требует немного терпения, усидчивости и базового набора знаний манименеджмента.

Почему же тогда, такая интересная и простая стратегия оказалась «позади паровоза», к ней не так уж часто прибегают инвесторы валютного рынка? Давайте вместе рассмотрим, что такое ГЭП и как грамотно (и самое главное с прибылью) можно использовать его в своей торговле на форексе. В этой статье я акцентирую внимание на следующих вопросах:

• ГЭП на форексе - что это такое;
• Основные причины возникновения и характеристики ценовых разрывов;
• Методы и стратегии, позволяющие заработать на ГЭПе.

Что такое ГЭП и как появляются ценовые разрывы?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

В переводе с английского, слово ГЭП (gap) обозначает разрыв. Так как мы имеем дело с ценовым потоком в терминале, то в нашем случае любой видимый разрыв в котировках на старших таймфреймах (от часа и выше) будет означать наличие ГЭПа. За примерами не надо далеко ходить. Торговая неделя, начавшаяся 15 июня, имеет по многим валютным инструментам разрыв в потоке ценовых данных. Другими словами, цены закрытия торгов в пятницу и открытия в понедельник, существенно отличаются, и это видно как говориться «невооруженным взглядом». Добавлю, что не все индикаторы визуально отображают ГЭП. К примеру, если трейдер использует нестандартные виды (рэнко, каги, ломаная линия) то он не заметит изменений, в отличие от инвесторов, которые применяют японские свечи или бары. Как правило, причиной возникновения ГЭПа являются фундаментальные или общемировые события, которые привели к переоценке стоимости какого-либо инструмента или целой группы. По своему характеру данное событие можно отнести, как произошедшее:

• В дни закрытия основных торгов;
• Во время торговой сессии.

На Форекс наиболее часто встречается ГЭП, произошедший в выходные дни. Пока трейдеры и торговые площадки отдыхают, выходят фундаментальные новости (зачастую тихоокеанские страны и Китай публикуют экономические отчеты в субботу), могут случиться неожиданные природные или техногенные катастрофы. Большинство брокеров придерживаются стандартного торгового режима, который предусматривает, что новая неделя начинается с торгов в Новой Зеландии, а заканчивается в пятницу, вместе с закрытием Чикагской площадки. Однако незначительная активность спекуляций наблюдается в субботу и воскресенье, хотя и не носит массовый характер. Работающие региональные площадки с минимальным количеством участников, не могут в целом изменить «статус-кво», зафиксированный на момент закрытия основных мировых бирж. Но, тем не менее, выходящие экономические отчеты и новости сдвигают котировки в определённую сторону. Если эти изменения существенные, то открытие недели происходит с ГЭПом.

Хотелось бы еще отметить, что торговля в секторе CFD, металлами и рядом инструментов (к примеру, фьючерсами, акциями и другими деривативами) имеет график работы, отличный от работы валютного рынка. Я отслеживаю колебания пар в выходные на этих сайтах forex.tradingcharts.com, www.xe.com.

Для справки: торговля криптовалютами, имеющих необходимый объем ликвидности (BTC, LTC) происходит без выходных, 7 дней в неделю и все 24 часа. Вы сами можете это попробовать, открыв счет в , который первым среди брокеров СНГ, стал предоставлять полноценный доступ к биржевой торговли новыми высоколиквидными инструментами.

ГЭП, возникающий во время торговой сессии, довольно редкое явление. Как правило, только серьезные причины могут послужить возникновению резкого разрыва в потоке данных. К числу таких причин можно отнести — сообщение о крупном теракте, землетрясении, масштабном бедствии или внезапное решение крупного финансового регулятора. В частности, в январе 2015 года, решение Швейцарского Национального банка об отмене лимитированного потолка обмена CHF/EUR, вызвало колоссальный ГЭП по всем парам с валютой Швейцарии. В предыдущие годы сообщение об атаке 11 сентября, новость о взрыве на атомной станции «Фукусима» в Японии, также приводили к существенным ценовым разрывам.

Как заработать трейдеру на ГЭПе

Один из ключевых моментов, которые трейдеры используют при работе с ТС, основанных на возникновении ГЭПов, это способность котировок вернутся к первоначальному месту разрыва, по другому — его «заполнить». Я не буду приводить в статье все представленные в сети теории заговоров «маркет-мейкеров» против «честных» трейдеров.

Статистика свидетельствует, что на живом «ликвидном» рынке отработка возврата к уровням, предшествующим ценовому разрыву, составляет более 60%.

Это свойство дает трейдеру своеобразный торговый сигнал с высокой степенью надежности. Стратегии ГЭПа в настоящий момент не так актуальны как несколько лет назад. Последние годы волатильность торгов валютного рынка падает, поэтому давно уже нет разрывов в 200 и более пунктов. Но это не значит, что стоит пренебрегать стратегией, которая стабильно даст от 20 до 40 пунктов при минимальном риске не отработки.

Прежде, чем продолжить дальше, стоит добавить еще несколько квалификаций ГЭПов, которые перекочевали с рынка акций и деривативов, на рынок форекс. Модели торгового поведения, о которых пойдет речь ниже, требуют определенного навыка для работы с ними. Они не безупречны, но могут пригодиться тем, кто хочет работать на опережение ситуации, а не на покорное следование за толпой. Как и основные фигуры теханализа (вымпел, треугольник, ГП) они являются сигналами продолжения или разворота тренда. Отдельно выделяются ГЭПы, указывающие на зарождение тренда, но такой сигнал обязательно должен иметь подтверждение на других индикаторах.

Ценовой разрыв, свидетельствующий о начале нового тренда, сложнее всего поддается анализу. На начало серьезного рыночного движения могут указывать следующие факторы, предшествующие ему:

• Котировки некоторое время провели в сжатом торговом диапазоне, сформировав жесткие уровни поддержки/сопротивления;
• Прорыв области скопления сопровождался объемом, который превосходит торговый объем, предшествующий прорыву;
• Точка прорыва становится областью поддержки/сопротивления, что не дает полностью закрыться ГЭПу.

Добавлю, что такие разрывы были относительно редкими в период, когда пары бегали по несколько сот пунктов в день. В наше время они могут возникнуть только за счет каких-либо неординарных событий. Последний пример, действия все того же Швейцарского Национального Банка, когда в считанные секунды цена вышла за пределы рейнджа (коридор предыдущих котировок) оказавшись гораздо ниже среднесрочной поддержки.

Один из наиболее легко определяемых сигналов дает ГЭП продолжения тренда. На графике он всегда расположен в сторону тренда. Как и ГЭП зарождения тренда, он может не полностью закрыться, или на его заполнение уйдет некоторое время.

ГЭП завершения тренда довольно легко распознать. Его основное отличие от предыдущих сигналов, в том, что после его возникновения всегда формируется локальная вершина/дно и то, что он всегда закрывается. Иногда ГЭП истощения тренда формируется на большом объеме ордеров, поэтому «неподкованные» трейдеры принимают его за фигуру продолжения тренда.

Очевидно, что наиболее безопасный вход в сделку обеспечивает ГЭП истощения тренда. В остальных случаях, неправильная интерпретация может утянуть ордер в . Что бы обеспечить защиту депозита и обеспечить планомерный рост прибыли нужно при открытии сделки придерживаться взвешенных решений. Вот несколько факторов, которые обязательно нужно учесть при входе в рынок:

• Ценовой разрыв имеет более 20-30 пунктов;
• Есть подтверждённая история валютного инструмента, которая указывает на то, что закрытие ГЭПа происходит гораздо чаще, чем его не отработка (в 70% случаев);
• Торговая цель должна быть выставлена в области high или low (в зависимости от того в какую сторону открылся ГЭП) последней свечи на таймфрейме не менее М30;
• Соотношение TP и SL должно быть не более, чем 1:1.5;

Отработка ГЭПов, возникших во время торговой сессии, это предмет отдельного разговора. Как правило, их заполнение занимает много времени, так как само по себе данное явление является свидетельством глобальной ломки тренда и перестройки системы ценностей на рынке. Их можно использовать в качестве сигналов зарождения или продолжения тренда. Гораздо проще найти и воспользоваться ценовыми разрывами, которые произошли в выходные дни.

В том случае, когда в понедельник рынок открывается ниже/выше последней цены в пятницу, происходит активация множества торговых приказов, установленных трейдерами ранее. Некоторые из них любят устанавливать защитные стоп-приказы, вблизи значимых уровней обозначенных в последний рабочий день. И тут срабатывает правило, что рынок идет не туда, куда все ждут, а туда где находятся стопы игроков.

Стоит быть внимательными и ожидать, что в первые торговые часы движение будет идти в противоположном возврату направлении. Не стоит входить в сделку сразу с открытием рынка. Дождитесь формирования свечи на М30 или на H1, и на нее закрытии откройте ордер, не забыв про правило SL= 1,5*TP. Целью станет возврат котировок к вершине/дну свечи, предшествующей закрытию рынку, с поправкой на колебания рынка до 10 пунктов.

Как часто закрываются ценовые разрывы? Согласно статистике пары GBPJPY, GBPUSD и EURJPY имеют 70% вероятность закрытия ГЭПа, а пара EURUSD 66%.

Заключение

Если обобщить все выше написанное, можно с уверенностью сказать, что торговля по стратегии отработки ГЭПа может стать как дополнением к уже существующим ТС трейдера, так и обособленной техникой. Не стоит избегать торговать ГЭПы только потому, что эта область неизведанна. Хороший трейдер, как качественный бриллиант, имеет в своем вооружении массу отточенных граней-навыков, которые делают его торговлю профитной и уникальной. Лучше потратить некоторое время на изучение и применение новых для себя знаний, чем просто отворачиваться от потенциально доходной ТС. Протестировать стратегию можно на , например, в компании Амаркетс ().

Кто знает, быть может четко распознанный и квалифицированный ГЭП станет началом удачной карьеры трейдера, тем более, что сама техника его распознавания требует лишь времени и незначительного усердия.

Всем профита!

Ценовой ГЭП является достаточно часто возникающим явлением на финансовых рынках. На некоторых рынках они возникают чаще, особенно на товарных рынках, на каких-то рынках реже. Однако очень часто их трактовка при техническом анализе неправильная. Давайте определимся, что такое ценовой ГЭП на форекс рынке?

Это область на графике цены (свечей или баров), в которой какие-либо сделки отсутствуют. ГЭПы возникают по различным причинам, и трейдеры должны уделять им должное внимание, поскольку они могут свидетельствовать о значительных изменениях на рынке или психологии рынка .

ГЭП на Forex возникает на различных графиках, начиная от долгосрочных – месячных и недельных графиках, но чаще всего они встречаются на дневных графиках. ГЭП происходит при резком и существенном рыночном движении, когда происходит быстрое изменение цены актива, и не происходит никаких сделок между начальной и последующей ценой. Различные негативные события, выход новостей, особенно, произошедшие в выходные дни, могут привести к формированию ГЭПа при открытии рынка.

Выделяют 4 типа ГЭПов

Общие ГЭПы

Общие ГЭПы часто появляются на ценовых графиках и большого значения не имеют. Как правило, такие ГЭПы "заполняются" за довольно короткий период времени. Под "заполнением" ГЭПов подразумевается ситуация, когда цена актива восстанавливается к предыдущему уровню и ГЭП закрывается. Необходимо уметь определять общие ГЭПы и не попасться в заблуждения, предполагая, что это является сигналом слабости или силы рынка.

ГЭПы прорыва

Этот вид ГЭПов требует пристального наблюдения за ситуацией на рынке, поскольку они могут использоваться трейдерами для идентификации начала тренда . Посмотрим вначале, где этот тип ГЭПа можно увидеть. ГЭПы прорыва очень часто возникают при завершении формирования графической модели на графике и свидетельствуют о начале серьезного рыночного движения. Цена актива часто бывает зажата в областях скопления (в торговом диапазоне), поскольку она не в состоянии преодолеть уровни сопротивления и поддержки .

Прорыв границ этих зон консолидации требует рыночного импульса (отрицательного или положительного), вызванного различными факторами, которые позволяют ценам вырваться из диапазона. Как правило, ГЭПы прорыва происходят на высоком объеме. Точка прорыва при прорыве вверх становится следующим уровнем поддержки, а при прорыве вниз – уровнем сопротивления.

Следует отметить, что ГЭПы прорыва, как правило, не заполняются, поскольку рынок меняет направление своего движения.

ГЭПы продолжения

Достаточно часто после начала тренда может возникать на графике ГЭП продолжения. Основной причиной его формирования является резко возрастающий интерес к покупке или продаже актива. ГЭПы продолжения являются признаком силы рынка во время восходящего тренда, а признаком слабости – при нисходящем тренде. Иногда трейдеры используют ГЭПы продолжения как способ "измерить" расстояние потенциального движения тренда, откладывая в направлении его движения расстояние движения от начала тренда до ГЭПа.

ГЭП истощения

К этому типу относятся ГЭПы, которые возникают в конце тренда. Они идентифицируются по большому объему при прорыве и значительной разницей между ценами закрытия торгового дня и открытия нового. Многие трейдеры ошибочно принимают ГЭПы истощения за ГЭП продолжения, и ошибочно открывают торговые позиции.

ГЭПы истощения образуются, когда рынок находится состояние паники, а цены при этом двигаются резко. Трейдеры ошибочно полагают, что рынок продолжить движение, вместо того, чтобы понять, что тренд почти завершен. ГЭПы истощения сопровождаются большим объемом торговли и тем фактом. ГЭПы истощения – это сигнал, что рынок находится в точке разворота.

Заключение

Ценовые ГЭПы форекс рынка могут являться сигналами начала нисходящих или восходящих трендов. Следует помнить, что ГЭП может быть идентифицирован окончательно только после полного закрытия временного периода графика цены. Определение, к какому типу относится тот или иной ГЭП до полного закрытия временного периода, является в лучшем случае предположением, а не точным определением.

Разрыв, пробел, даже брешь! Встречайте, нечастого, но почетного гостя на Форекс графике – Гэп. Узнайте о том, что это такое, как образуются и какие в себе секреты таят Гэпы. Ну и самое главное – как их использовать в своих целях и на них заработать?? Обо всем этом спешите узнать из этой статьи!

Что такое гэп

Гэпы (англ.: разрыв, зазор, пробел, промежуток ) – это ценовые разрывы, которые образуются между закрытием одной и открытием следующей. На Форекс существуют свои особенности работы с гэпами по отношению к, например, фондовому или другим биржевым рынкам. Есть и специальные торговые тактики, по которым Форекс трейдеры торгуют на гэпах.

В отличии от фондовых и других биржевых рынков, на Форекс гэпы распространены гораздо меньше. Это связано с тем, что ликвидность на рынке Форекс выше многократно и Форекс работает для розничных трейдеров 24/5 , а для банков вообще 24/7! Ниже разберем, почему образуются гэпы и станет понятно, из-за чего они не часты на Форекс, но, если уж они появились, то учитывать их необходимо .

Причины образования гэпов

1. Ценовые разрывы на биржевом графике образуются из-за того, что по таким ценам нет ордеров от трейдеров. Например, в рынке есть ордера на определенный актив по цене 1.11 , 1.12 , 1.13 а следующий уже не 1.14 , а 1.20 . Тут то и возникнет ценовой разрыв.

2. Гэпы могут появиться и в момент выхода важных новостей, когда огромное количество трейдеров по всему миру одновременно открывают ордера, цена при этом изменяется очень резко и значительно, а на рынке в данный момент просто не хватает ликвидности , чтобы покрыть все заявки по минимальным ценам. Трейдер не может купить по цене 1.14 , как в нашем примере, просто потому, что по такой цене никто не продает, либо продает, но в недостаточном объеме и на всех желающих купить не хватает. А следующие заявки на продажу есть уже по цене 1.20 и выше , поэтому покупки продолжаются уже от этого уровня. Из-за того, что цена проскочила 6 пунктов, образуется гэп.

3. Кроме того, гэпы на Форекс образуются между закрытием розничного Форекс вечером пятницы и открытием рынка вечером в воскресенье. Это происходит потому, что в выходные банки продолжают вести торговлю и цена, соответственно, меняется, но мы, простые трейдеры, этого не видим. Мы видим результат торговли банков за субботу и воскресение только с открытием розничного рынка в воскресенье вечером. А на графике у нас появляется гэп – результат разницы цены закрытия розничного Форекс в пятницу ночью и его открытием в воскресенье вечером.

Так как же я могу применить это на практике и торговать на гэпах?

Торговля на гэпах

Основывается на предположении, что цена всегда стремится закрыть гэп. По большому счету это действительно так, но есть нюансы. Главный из них – не известно, когда именно цена перекроет гэп. То есть, далеко не факт, что цена пойдет в область гэпа сразу, перед этим она вполне может пройти в противоположную от перекрытия гэпа сторону несколько сотен пунктов или вообще не перекрыть его, это тоже вполне возможно. Поэтому, торговля на гэпах без использования дело крайне неразумное и опасное.

Сама же торговля на гэпах в классическом варианте предполагает, что вы входите в рынок в направлении перекрытия гэпа и выставляете Тейк-Профит и Стоп-Лосс по тому принципу, которые сами считаете разумным:

1. На ближайшем локальном экстремуме
2. Отмеряете определенное количество пунктов, допустим 100
3. Используете любые другие методы, руководствуясь и , не забывая и о простом здравом смысле. После выставления ордеров просто ждете результата.

Как это выглядит на графике

На примере этого же скриншота расскажу и о втором популярном способе торговли на гэпах – выставляется на уровне перекрытия гэпа, там где сейчас вы можете видеть TP. Это делается в расчете на отскок цены , вероятность которого довольно высока, потому что у гэпов есть одна важная особенность