Каждый трейдер иногда может стать жертвой неудачи. Потеря депозита – это тяжелая неприятность! И существует множество причин, которые могут приводить к убыткам. Чтобы не допустить повторного крушения, необходимо тщательно проанализировать свои действия и исправить возможные промахи. Одной из таких причин может стать неподходящая трейдеру валютная пара. Заменив пару, мы устраняем проблему, но сначала нужно изучить «характер» торгуемого инструмента.
Одни предпочитают торговать только самыми активными валютными парами, и получать хороший доход на их волатильности. Другие выбирают только спокойные пары. Но даже самые тихие и спокойные пары могут измениться, в связи с наступлением каких-то невероятных событий или природных катаклизмов. Поэтому, будем считать спокойной ту валютную пару, которая стабильно движется при обычных условиях. Такие валютные пары наиболее подходят для заключения долгосрочных сделок.
В сравнительной таблице представлены 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары:
Примеры самых предсказуемых (волатильных) валютных пар на Форекс ниже.
EUR/CHF (евро/швейцарский франк)
Движется спокойно и не резко. Это дает возможность контролировать обстановку и получать доход. Очень хорошо подойдет для работы новичкам. Периоды спокойствия пары особенно продуктивны, а величина спреда около 2 пунктов. Трейдеры, увлекающиеся скальпингом, чаще всего выбирают движение этой пары, вследствие ее минимальной подвижности. Спокойствие данной пары можно объяснить тем, что обе валюты, составляющие пару, являются европейскими. Еврозона – главный торговый партнер для Швейцарии, поэтому для страны очень важен курс франка по отношению к евро. Изучая развитие этой пары, следите за новостями еврозоны и Европейского Центробанка.
EUR/GBR (евро/британский фунт)
Очень стабильная пара. Ее движение может изменяться всего на несколько пунктов, но этот инструмент имеет очень высокую цену пункта, что при самом минимальном изменении может сильно повлиять на депозит. Данную пару легче спрогнозировать на падение курса. Эта валютная пара состоит из двух очень популярных валют, на движение которых влияют подобные факторы, что иногда приводит к падению или росту.
Больше всего на изменение котировки пары EUR/GBR могут повлиять изменения цен на энергетическое обеспечение, смена процентных ставок Центральных банков, количество товарооборота, рост экономики и безработицы.
Таблицы волатильности
Высоко волатильные, основные пары Форекс:
Низко волатильные, основные пары Forex:
Высоко волатильные кросс-курсы:
| Валютная пара | Волатильность | Средний спред | Шаг цены | |
| GBPNZD | 207.12 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| GBPAUD | 183.14 | 8 | 0.001 | 10 |
| GBPCAD | 168.52 | 7 | 0.00001 | 0.1 |
| EURNZD | 159.50 | 10 | 0.00001 | 0.1 |
| GBPJPY | 154.36 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| EURAUD | 141.90 | 5 | 0.00001 | 0.1 |
| EURCAD | 129.26 | 5 | 0.00001 | 0.1 |
| EURJPY | 112.16 | 2 | 0.001 | 10 |
| GBPCHF | 104.36 | 6 | 0.00001 | 0.1 |
| CHFJPY | 98.68 | 4 | 0.001 | 10 |
| AUDJPY | 91.00 | 2 | 0.001 | 10 |
Низко волатильные кросс-курсы:
| Валютная пара | Волатильность | Средний спред | Шаг цены | Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD |
| AUDNZD | 88.32 | 6 | 0.00001 | 0.1 |
| CADJPY | 88.06 | 4 | 0.001 | 10 |
| AUDCAD | 86.50 | 3 | 0.00001 | 0.1 |
| NZDJPY | 81.20 | 4 | 0.001 | 10 |
| AUDCHF | 71.30 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| EURGBP | 68.88 | 2 | 0.00001 | 0.1 |
| CADCHF | 63.84 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| EURCHF | 50.12 | 3 | 0.00001 | 0.1 |
Всем привет.. Решил для себя собрать все волатильные пары Форекс и сделать своеобразную статистику, что можно торговать, что торговать не стоит. Если кому то пригодится, пользуйтесь на здоровье.
Список самых волатильных валютных пар на рынке Форекс
В этом разделе, я привел таблицу, куда в нес интересующие меня показатели, а именно:
- соответственно, валюта;
- волатильность валютной пары;
- средний спред;
- шаг цены;
- стоимость 1 пункта, на 0,01 лота.
Волатильность на рынке, показатель сезонный. Сейчас на дворе лето, следствием чего является падение внутридневного движения. Все в отпусках, работать не кому. Приходится искать варианты для торговли. Кстати, если вы не знакомы с термином "волатильность", срочно переходите к статье "Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле " и изучайте материал, а потом возвращайтесь к этой статье.
Мне нужно было отсортировать котировки по нескольким параметрам:
- Высоко волатильные, основные пары Форекс;
- Низко волатильные, основные пары Форекс;
- Высоко волатильные кросс-курсы;
- Низко волатильные кросс-курсы;
- Волатильные экзотические пары;
- Волатильность по металлам.
Смотрите какие результаты получились в итоге.
Высоко волатильные, основные пары Форекс
Здесь собраны самые волатильные валютные пары на Форекс (основные). Показатели не самые лучшие, вызывает смех диапазон дневного хода цены от 100 до 75 пунктов, но что есть то есть. Между тем, это самый ликвидный инструмент с маленьким спредом.
Низко волатильные, основные пары Форекс
Высоко волатильные кросс-курсы
| Валютная пара | Волатильность | Средний спред | Шаг цены | |
| GBPNZD | 207.12 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| GBPAUD | 183.14 | 8 | 0.001 | 10 |
| GBPCAD | 168.52 | 7 | 0.00001 | 0.1 |
| EURNZD | 159.50 | 10 | 0.00001 | 0.1 |
| GBPJPY | 154.36 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| EURAUD | 141.90 | 5 | 0.00001 | 0.1 |
| EURCAD | 129.26 | 5 | 0.00001 | 0.1 |
| EURJPY | 112.16 | 2 | 0.001 | 10 |
| GBPCHF | 104.36 | 6 | 0.00001 | 0.1 |
| CHFJPY | 98.68 | 4 | 0.001 | 10 |
| AUDJPY | 91.00 | 2 | 0.001 | 10 |
Как видно из таблицы, наиболее волатильная пара Форекс среди кросс-курсов, это GBPNZD, чей показатель равен аж 207 пунктов в день.
Оценивая ситуацию в целом, логичней предположить, что торговать выгодней кросс-курсами, нежели классическими валютами.
Низко волатильные кросс-курсы
Менее волатильные кросс-курсы, также заслуживают внимания.
| Валютная пара | Волатильность | Средний спред | Шаг цены | Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD |
| AUDNZD | 88.32 | 6 | 0.00001 | 0.1 |
| CADJPY | 88.06 | 4 | 0.001 | 10 |
| AUDCAD | 86.50 | 3 | 0.00001 | 0.1 |
| NZDJPY | 81.20 | 4 | 0.001 | 10 |
| AUDCHF | 71.30 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| EURGBP | 68.88 | 2 | 0.00001 | 0.1 |
| CADCHF | 63.84 | 4 | 0.00001 | 0.1 |
| EURCHF | 50.12 | 3 | 0.00001 | 0.1 |
Все перечисленные выше пары высоколиквидные и отлично поддаются техническому анализу.
Волатильные экзотические пары
Экзотические пары привел больше для статистики нежели для торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, а как известно, на низколиквидных рынках, технический анализ не работает.
Волатильность по металлам
Металлы двигаются очень прилично. Инструменты относятся к высоко ликвидным и, при должном опыте, способны принести не плохую прибыль.
Статистика собиралась 20.06.2017 года.
Из списка выше, прекрасно видно, что самая волатильная пара на рынке Форекс, входит в состав экзотической группы, ну и конечно же металлы, но там другая история. Немного расстроили основные валютные пары, чья волатильность еле превышает 100 пунктов в день, но сейчас лето, связываю низкую волатильность именно с этим фактором.
Спецификацию по валютным парам, взял с сайта Альпари.
Волатильные пары по сессиям
Волатильные пары в Азиатской сессии
К наиболее волатильными парам в азиатскую сессию, следует отнести все пары в которых присутствует JPY (японская йена) и AUD (австралийский доллар). Очень не плохо ходит GBR/CHF.
Волатильные пары на Европейской сессии
В лондонскую сессию очень хорошо двигаются все пары, в которых присутствует: EUR (евро), GBP (фунт), CHF (франк).
Волатильные пары в Американской сессии
Волатильные пары американской сессии, это безусловно те, в которых присутствует USD (доллар), CAD (канадский доллар).
Многие котировки переплетаются во времени. Возьмем к примеру USDJPY. Валютная пара очень хорошо торгуется в азиатскую, а также в американскую сессии. Подобных котировок очень много. Все данные для составления статистики, были взяты с сайта https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator , так что, кому нужны подробности, можно пройти по ссылке и самостоятельно ознакомиться с почасовой волатильностью.
Стоит ли торговать наиболее волатильными парами
Что такое волатильность? Это движение цены, в определенный промежуток времени. Если волатильность пары маленькая, к примеру пара за день ходит 20 пунктов, то торговать ее бессмысленно. Одних только нервов уйдет сколько. Другое дело, если волатильность пары высокая, к примеру в день ходит по 500 пунктов. Как хорошо, зашел в сделку и пунктов так это 400 урезал. Не хило ведь?
И все же, высокая волатильность пары, таит как плюсы, так и минусы.
Плюс в том, что торговый день будет проходить весело. Не нужно ждать когда там состоится движение и будет ли оно вообще. В сделке можно просидеть целый день, а котировка так и останется топтаться на месте.
Минус заключается в большей опасности.
Сильно волатильные пары, свидетельствуют о низкой ликвидности. Такими инструментами торговать крайне опасно, ведь здесь классический технический анализ практически не работает. Очень хорошо если получится войти в сделку и цена побежит в плюс. В таком случае можно не рисковать и быстренько в безубыток переставить сделку. А если цена не побежит в плюс? В этом случае придется подумать о стопах.
При волатильности в 70 пунктов, как к примеру в паре EURUSD, стопа хватит не большого. 10 - 20 пп вполне достаточно для внутридневной торговли. В то время как в парах с волатильностью под 500 пунктов, не думаю что хватить даже 100 пунктов для StopLoss`а.
Дальше выводы делайте сами. Хотите острых ощущений? Большой прибыли? Выбирайте из списка самую волатильную пару на Форекс и торгуйте. Интересует консервативный подход, выбирайте пару с более низкой волатильностью.
На этом у меня все. До новых статей.
В последнее время экономические новости пестрят сообщениями о волатильности российского рубля. То она падает до трехмесячного минимума, то сохраняется высокой, а то вовсе биржевой курс «скачет как заяц».
Что все это означает и почему относительно новый термин сегодня упоминается все чаще? Давайте разберемся.
Если заглянуть в материалы свободной википедии, становится понятно, что волатильность – это финансовый статистический показатель (в переводе с англ. языка слово volatility – изменчивость) который характеризует изменчивость цены актива (товара, валюты и пр.) . Относится к важнейшим инструментам управления финансовыми рисками и представляет собой определенную меру за конкретный временной отрезок.
Если сказать простыми словами, волатильность – скорость колебания стоимости чего-либо (разница между наиболее высокой и самой низкой ценой). Чаще всего при измерении используются среднегодовые показатели, которые выражаются в абсолютном (валюте) или относительном (процентах) значении от цены интересуемого актива. Наглядно увидеть, чему равна изменчивость рубля можно из графика отношения курса американского доллара к российской валюте. Значение в 1-2 % считается низкой волатильностью (бывает при стабильной экономике), от 10 % высокой (характерна для рыночных колебаний курса, кризисов).
При составлении экономических прогнозов термин широко используется наравне с ожидаемыми курсами валют и показателем тренда (прогнозируемым поведением цены). Поскольку статистика – наука в какой-то степени случайная, основанная на предположениях, то статистические методы используют в том числе законы теории вероятности. Тем не менее предсказать изменения курса доллара, учитывая текущие экономические/политические шоковые ситуации в России, можно достаточно достоверно не только на ближайшее время – сутки, неделю, но и месяцы-год вперед.
Виды волатильности:
- Историческая – прошлое изменение прибыльности курса за определенный (исторический) промежуток времени. Определяется на основе имеющихся статистических курсовых данных валют. Помогает трейдерам в оценке возможных будущих рисков, составлении торгового плана, определении благоприятных периодов для успешной торговли.
- Ожидаемая – отражает расчетные показатели стоимости валюты, исходя из базовых текущих значений и существующих рисков. Принимать во внимание нужно также ликвидность рынка, политические, экономические факторы, активность торговли (предложение/спрос), важные события/решения в государстве.
- Ожидаемая историческая – история прогнозов ожидаемой волатильности за анализируемый временной период.
Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют. В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.
Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны. Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний. А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.
Что значит волатильность рубля
Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации. Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах. При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.
Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:
- Изменения ключевых процентных ставок регулятора ЦБ и применяемая им политика комплексных мер.
- Степень кредитных рисков страны.
- Общемировая и внутренняя политическая/геополитическая ситуация.
- Введение экономических противороссийских санкций и зависимость от экспорта.
- Стоимость «черного золота» на международных рынках.
- Спекуляции/манипуляции на биржах.
- Сокращение фонда резервов.
- Отток капиталов.
Для расчета показателя нужно:
- Сложить максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к интересуемой валюте, разделить пополам. Получается некая средняя величина.
- Затем из максимального значения отнимается минимальное, цифра также делится на 2.
- Вычисленный результат сравнивается со средней величиной и показывает абсолютную амплитуду отклонения (волатильность) валюты.
Прогнозы 2016 года
Сейчас все аналитики гадают, что ожидает мировой рынок нефти и российскую экономику дальше. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и стратегии Саудовской Аравии по изгнанию конкурентов с нефтяного рынка не стоит надеяться на существенное улучшение динамики котировок.
- ЦБ России планирует продолжать внедрение мер по смягчению кредитно-денежной политики, включая защиту плавающего курса и укрупнение резервов.
- Эксперты компании «Альпари» озвучивают сохранение курса рубля на наблюдающемся сегодня уровне. Инфляция ожидается на уровне 12-13 %(на продукты до 16 %).
- Дефицит бюджета ожидается не выше 3 % общего ВВП РФ.
Самым сложным станут январь-май 2016 года, после чего российский рубль будет умеренно стабилизироваться на фоне улучшения внешнеэкономических условий и кредитно-денежных отношений.
В этой статье мы поговорим о валютных парах, их волатильности и корреляции, а также выборе наиболее приемлемых валютных пар для прибыльной торговли на бирже Форекс.
Под валютной парой следует понимать 2 валюты, которые совместно формируют валютный курс, неотъемлемо являющийся предметом всех торговых операций международной биржи Форекс.
Стандартная запись многих валютных пар имеет определенный порядок, где первой выступает базовая валюта, а затем — валюта котировки.
Базовая или основная валюта, всегда находится в валютной паре именно на 1-м месте и покупается или продается за валюту полной котировки. А в котируемой валюте т.е валюте, находящейся на втором месте в паре, выражается цена первой валюты или — базовой.
Основные или мажорные валютные пары
К основным, или к мажорным парам относятся:
- , обозначение — (€),
- американский доллар, обозначение — ($),
- швейцарский франк, обозначается как — (?),
- фунт стерлингов, обозначение — (?)
- и японская йена (?).
Благодаря которым и образуются на бирже Форекс такие парные валюты как : EUR/USD, кросс пара из GBP/USD, далее USD/JPY, и тому подобные.
Следующими, по степени важности идут канадский $, новозеландский и потом австралийский $. Они формируют пары : USD/CAD, обратная NZD/USD и обратная AUD/USD. Думаю Вы уже заметили, что во всех главных валютных парах фигурирует американский доллар, обозначаемый USD.
Валютные пары, получившие мировое значение
К валютам, формирующим 4 наиболее значимых звена и используемые пары в сфере межбанковской торговли можно причислить:
- EUR/USD,
- обратная JPY/USD,
- обратная GBP/USD,
- и наконец CHF/USD.
Первоочередными факторами, влияющими на курс в какой либо валютной паре, являются экономические обороты этих стран. К примеру, если ВВП одной из стран растет чуть быстрее, относительно другой, то соответственно усиливается позиция валюты данной страны. И наоборот, если другой страны усиливается по отношению первой, то усиливается другая единица валюты в паре.
В то время как Центральный банк одной из стран дает завышенную ставку, многие трейдеры стремятся приобрести эту валюту, поэтому ее позиция начинает укрепляться по отношению к другой. И в обратном порядке, когда Центральный банк другой валюты дает завышенную ставку, в этом случае укрепляется именно вторая валюта.
Волатильность валютных пар
Чтобы выбрать для торговли валютную пару, необходимо учесть несколько моментов. И для начала, надо знать их особенности.
Все валютные пары отличаются своей волатильностью.
Под волатильностью подразумевают — диапазон колебаний какой либо валютной пары, в определенной срок.
Другими словами, каждая валютная пара создает скачки всевозможного размера, что и есть волатильность. В соответствии с этими скачками, одни валютные пары, относят к разряду спокойных, а другие — наоборот.
В частности, парные валюты GBP/JPY и еще GBP/USD создают самую сильную волатильность. Соответственно и для этих валютных пар следует подбирать такую, которая рассчитана на большие диапазоны скачков. К умеренным валютным парам относят EUR/CAD и более спокойная EUR/AUD, еще более умеренные это EUR/USD, тихой пары USD/JPY, далее USD/CHF, и наконец GBP/CHF. Такие пары, как правило по максимуму задействованы в обороте рынка Форекс.
Самыми же спокойными валютными парами считают EUR/CHF, и лидер спокойствия EUR/GBP, так как их колебания в 3-4 раза спокойнее, чем у более волатильных пар.
Валютные пары и их корреляция: как успешно применять данные расчёты в торговле на Форекс?
На Форекс существует взаимосвязь между в валютных парах. Для определения и анализа этой взаимосвязи, часто используют расчет корреляции относительно валютных пар. Умея рассчитывать показатели корреляции необходимых Вам пар валют, можно с успехом применять эти данные в повседневной торговле.
Имея небольшой опыт, совсем несложно отследить причины взаимозависимости интересующих Вас валютных пар рынка Форекс. Возьмем пару GBP/JPY, она является кроссовой валютной парой (кросс курсом) и параллельно ей торгуется некая производная двух парных валют GBP/USD и вторая USD/JPY, отсюда вывод, что пара валют — GBP/JPY непременно останется немного коррелированной к одной из этих пар в некоторые периоды движения рынка.
Однако такие взаимосвязи и корреляция среди валютных пар, происходят не только в вышеприведенном примере. Существуют и такие пары, которым свойственно движение в определенном тандеме, а также разнонаправленные движения. Все эти взаимосвязи — результат еще более сложных явлений.
Корреляция на рынке Форекс — это статистический показатель связи между двух . Показатели корреляции бывают как положительные, так и отрицательные, и в соответствии с этим, коэффициент корреляции содержит значения от -1 до +1.
Первый коэффициент «+1» показывает, что цена 2-х валютных пар на всем протяжении времени двигается строго в одном направлении.
Второй ее коэффициент «-1» показывает, что цена 2-х валютных пар на протяжении всего времени двигается в полностью противоположных направлениях. Поэтому и сам коэффициент корреляции не постоянный, а меняющийся под действием некоторых факторов.
Более того, корреляция будучи равной значением +1 и -1 означает точное соответствие в разнонаправленности и однонаправленности всех ценовых движений анализируемых валютных пар. Эти явления происходят редко, но все же они случаются.
Различают несколько типов корреляций по их мощности:
- самая сильная корреляция (в диапазоне от –0,9 максимально +0,9 до значения –1/+1).
- довольно высокая степень корреляции (от –0,7 варьируясь +0,7 до значения –0,9 и максимально +0,9)
- средняя корреляция (в значении от –0,4/варьируясь +0,4 до значения –0,7 максимум +0,7)
- заниженная корреляция (в значении от –0,2/варьируясь +0,2 до значения –0,4 максимум +0,4)
- и последняя, очень низкая степень корреляции (от 0 до значения –0,2 максимум +0,2)
О валютных парах на Форекс
Что важно при выборе валютной пары?
Торговля с одной парой валют
Многие начинающие трейдеры, при выборе 1-й валютной пары смотрят на некоторые географические показатели. Трейдеры и аналитики из СНГ зачастую выбирают EUR/USD, используя и JPY/USD, и наконец USD/CHF. Сравнительно реже используют менее популярные, к примеру, австралийский $ или же канадский во всевозможных сочетаниях. А как показывает практика такие географические предрассудки не стоит учитывать и тем более выбирать их как торговые инструменты.
Применение в торговле универсальных валютных пар вполне оправдано и может дать положительный эффект в торговле.
На каких валютных парах лучше всего торговать?
Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность , а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют . В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие являются наиболее привлекательными.
Что такое волатильность?
Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести , количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.
Как применять данные по волатильности на практике?
Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на . Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.
Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар
Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:
Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;
Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества , влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;
Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – . Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.
Где смотреть волатильность?
Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.
Mataf.net
Стратегия «Пробой волатильности»
Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и . Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:
Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.
Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.
Скачать бесплатно файлы стратегии: