По фьючерсу на пару доллар-рубль. Сняли стопы быков. Теперь отправились за стопами мишек…
Аналитика Читать...Фьючерс ММВБ график ОИ, или патерн лестница в небо
Глазам своим не верю, что произошло? больше нет санкций? нефть 60? а может просто кто то печатает рубли и устраивает этот фейрверк скупая акции (недооцененных) компаний? все теперь ясно торговли до 19 не будет, а после, выборы в америке ну а когда все...
Аналитика Читать...Доллар/рубль (фьючерс Si) наше все - уже близко к фиксации
Общие ожидания от глобального понижающегося канала - пробоя верхней границы так и не состоялаось.... Подтверждение продаж - для тролей 8) сделка с консервативным тейком. Отработка на данный момент Фиксация находится в диапазоне 62000-63000. ВСем профита и...
Аналитика Читать...Фьючерс на индекс РТС, RIH6: Рисуем разворотные формации
На протяжении всей торговой сессии фьючерсы плавно росли, отскакивая от... торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра снижается... 75000-74500 / 72350 / 70000 График фьючерса на РТС онлайн
Аналитика Читать...Фьючерс на индекс РТС, RIM6: Еще немного и можно будет открывать шорт
Июньский фьючерс на индекс РТС на прошлой... разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на... – 86400 / 85000-84500 / 83600 / 81800 График фьючерса на РТС онлайн Карпунин Василий
Аналитика Читать...Фьючерс на индекс РТС, RIM6: Откат пока еще совсем не страшный
Опустятся ниже 90000, то далее фьючерс будет тормозить около 89000-89200 ... торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра болтается... / 88100-87800 / 86000 / 84550 График фьючерса на РТС онлайн Карпунин Василий БКС Экспресс
Аналитика Читать...Торговая система. Грааль?
ТС работает на ликвидных фьючерсах Si и Ri. Не смотря... высокой волатилньости, как например Si в конце декабря 2014 ... в критическую просадку. Поэтому на графике эквити становится глаже. Вход... Примеры сделок на 15 минутном графике . Что скажете, коллеги? ...
Аналитика Читать...Портфель разумного инвестора. Концепция долгосрочных инвестиций. Часть 3
Почти такой же, как предыдущий график – ММВБ с учетом инфляции в России... в доходностях показательна. Еще один график описывающий результативность данного алгоритма – Реальная... на рублевый депозит, хеджируя его фьючерсом Si на ФОРТСе (если доллар потеряет...
Аналитика Читать...Портфель разумного инвестора. Концепция долгосрочных инвестиций. Часть 2
Рубли их можно хеджировать через фьючерс Si при росте доллара. Далее подробнее... 2012 года. При построении графиков использовал значения закрытия первого рабочего... на результат). Проанализировав корреляцию двух графиков (ММВБ и индекс А), я пришел к следующим...
Онлайн. Установка специальных программ не требуется, графики отображаются в браузере и обновляются автоматически. Обычно графики фьючерсов в свободном доступе предоставляются с задержкой данных от 10 минут и более. Чтобы обойти это ограничение и посмотреть фьючерсы онлайн можно использовать соответствующие CFD, динамика которых совпадает с фьючерсами, а данные предоставляются без какой-либо задержки и ограничений. Разница в абсолютных значениях между базовым фьючерсом и производным от него CFD есть, но она сохраняется на одном и том же уровне при идентичной динамике активов. Такой способ позволяет отслеживать фьючерсы онлайн, получая представление о динамике инструмента без задержек.
С помощью данного графика можно отслеживать как фьючерсы (с небольшой задержкой), так и соответствующие CFD на основные контракты (в режиме реального времени). Чтобы посмотреть интересующие Вас фьючерсы онлайн, нужно начать вводить название инструмента в соответствующем поле над графиком. Внимание! Тикеры могут отличаться от привычного обозначения, список тикеров на фьючерсы и CFD наиболее популярных инструментов приведен в таблице под графиком.
- Agriculture
- Energy
- Equity Index
- Interest Rate
- Metals
| инструмент | фьючерс* | CFD |
| Cocoa | CC1! и CC2! | |
| Coffee | KC1! и KC2! | |
| Corn | ZC1! и ZC2! | |
| Cotton | CT1! и CT2! | |
| Lean Hogs | HE1! и HE2! | |
| Live Cattle | LE1! и LE2! | |
| Soybean Meal | ZM1! и ZM2! | |
| Soybean Oil | ZL1! и ZL2! | |
| Soybeans | ZS1! и ZS2! | |
| Sugar No 11 | SB1! и SB2! | |
| Wheat | ZW1! и ZW2! |
| инструмент | фьючерс* | CFD |
| Crude Oil Brent | CB1! и CB2! | UKOIL |
| Crude Oil WTI | CL1! и CL2! | USOIL |
| Natural Gas (Henry Hub) | NG1! и NG2! | NGAS |
| инструмент | фьючерс* | CFD |
| DAX Index (FDAX) | DY1! и DY2! | GER30 |
| EURO STOXX 50 (FESX) | FX1! и FX2! | EUSTX50 |
| E-mini Dow (DJIA) | YM1! и YM2! | |
| E-mini NASDAQ 100 | NQ1! и NQ2! | NAS100 |
| E-mini S&P 500 | ES1! и ES2! | SPX500 |
| инструмент | фьючерс* | CFD |
| Australian Dollar (AUD/USD) | A61! и A62! | AUDUSD |
| British Pound (GBP/USD) | B61! и B62! | GBPUSD |
| Canadian Dollar (CAD/USD) | D61! и D62! | |
| Euro FX (EUR/USD) | E61! и E62! | EURUSD |
| Japanese Yen (JPY/USD) | J61! и J62! | |
| New Zealand Dollar (NZD/USD) | N61! и N62! | NZDUSD |
| Swiss Franc (CHF/USD) | S61! и S62! | |
| U.S. Dollar Index | DX1! и DX2! |
| инструмент | фьючерс* | CFD |
| T-Bond (U.S. Treasury Bond) | ZB1! и ZB2! | |
| 10-Year T-Note (10-Year U.S. Treasury Note) | ZN1! и ZN2! | |
| 5-Year T-Note (5-Year U.S. Treasury Note) | ZF1! и ZF2! | |
| Euro Bund (FGBL, 10-Year) | GG1! и GG2! | BUND |
| Euro Bobl (FGBM, 5-Year) | HR1! и HR2! | |
| Euro Schatz (FGBS, 2-Year) | HF1! и HF2! |
| инструмент | фьючерс* | CFD |
| Copper | HG1! и HG2! | COPPER |
| Gold | GC1! и GC2! | XAUUSD |
| Palladium | PA1! и PA2! | XPDUSD |
| Silver | SI1! и SI2! | XAGUSD |
*В графе «фьючерс» приведен универсальный тикер для отображения графика инструмента: 1! в конце покажет ближайший контракт, 2! — следующий за ближайшим контракт. Если Вы хотите выбрать контракт на конкретный месяц, то стоит ввести название инструмента и из раскрывающегося списка выбрать нужный.
В таблице указана только часть доступных фьючерсов. Если необходимый инструмент не указан, то Вы можете найти его введя название в соответствующем поле в верхней части графика.
При вводе символов в графе поиска можно выбирать тип инструмента
При поиске по названию инструмента рекомендуем печатать полное наименование. Например, чтобы посмотреть график фьючерса на AUD/USD нужно вводить Australian Dollar. При вводе названия также становится доступным меню разбитое по категориям, что может упростить поиск.
Данный график позволяет не только просматривать фьючерсы онлайн, но и проводить полноценный технический анализ инструмента. Об использовании настроек и аналитических элементов графика можно подробнее почитать в нижней части страницы с графиками на акции США — .
Трейдер, впервые столкнувшийся со срочными контрактами, не сможет быстро соотнести коды обозначения фьючерсов и их базовых активов.
Обозначение фьючерсных контрактов всегда формируется из латинских букв, совмещенных с арабскими цифрами. Эти цифры обозначают месяц и год экспирации контракта. Именно эти цифры помогают инвестору идентифицировать какой-то конкретный фьючерс. Связано это с тем, что данные контракты - это инструменты срочного рынка, которые ограничены по времени своего обращения.
Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта
Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года.
Всего есть 3 значения — C, M и Y.
- C — название актива
- M — месяц
- Y — год
К примеру вот как выглядит обозначение фьючерса на :
Пример на ESH6
В качестве примера рассмотрим фьючерс — Е-mini S&P 500 , который обозначается тикером ES . Возьмем мартовский контракт на 2019 год, он будет выглядеть следующим образом: ES + буква Н , означающая «март » + цифра 9 , так как год 2019. Следовательно, мы будем искать фьючерс с кодом «ESH9 ».
Коды фьючерсов по месяцам
- Январь – F
- Февраль – G
- Март – H
- Апрель – J
- Май – K
- Июнь – M
- Июль – N
- Август – Q
- Сентябрь – U
- Октябрь – V
- Ноябрь – X
- Декабрь – Z
Как вы уже поняли из примера выше, годы обозначаются последней цифрой в дате:
- 2018 — 8
- 2019 — 9
- 2020 — 0
- 2021 — 1
На отечественном срочном рынке нумерация контрактов происходит аналогичным образом. Ниже мы покажем все расшифровки кодов срочных контрактов, торгующихся на GLOBEX (США) и FORTS (Россия), без данных месяца и года .
Традиционно спекулянты для работы с валютой предпочитают , но институциональные инвесторы не могут позволить себе тех рисков, которые несет работа на FOREX, поэтому они используют более надежные площадки, такие как срочные рынки . Именно поэтому Нью-Йоркская биржа срочных инструментов предлагает самое широкое разнообразие всех известных валютных пар.
Коды Фьючерсов на валюту
6N
– новозеландский доллар.
6R
– российский рубль.
6S
– швейцарский франк.
DX
– долларовый индекс Соединенных Штатов.
6A
– австралийский доллар.
6В
– британский фунт.
6С
– канадский доллар.
6J
– японскую иену.
6Е
– евро.
RF
– евро против швейцарского франка.
RP
– евро против британского фунта.
RY
– евро против японской иены.
AU
- AUD/USD
ED
- евро-доллар
Eu
- евро-рубль
GU
- фунт стерлингов – доллар США
Si
- USD/RUB
Коды Фьючерсов на углеводороды и их производные
Сырьевой рынок наиболее интересен инвесторам благодаря активам на топливо, которые занимают второе место по полярности после и его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки . Изучив буквенные когда этих инструментов трейдер сможет беспрепятственно настраивать интерфейс своего рабочего места, а также программировать автоматические торговые системы, в которых необходимо указывать именно тикер обращающегося на рынке инструмента для корректной работы.
BR
- нефть марки Brent.
CL
- нефть марки Light.
UR
- фьючерс на нефть сорта «URALS»
WTI
– нефть марки WTI.
НО
– топливо для печей.
QM
– контракт мини на нефть.
NG
– горючий газ.
XRB
– бензин 95.
DZ
- дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
CU
- фьючерс на медь Grade A
GD
- фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD
- фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT
- фьючерс на аффинированную платину в слитках
Одним из любимых инструментов сырьевых трейдеров являются фьючерсы на зерно, обращающиеся на GLOBEX и СВОТ . позволяет забирать ощутимые движения внутри ценового коридора. В то же время реальные производители и потребители могут хэджировать свои риски благодаря инструментам срочного рынка. Изучив таблицу тиккеров на сельхозпродукцию инвестор сможет без труда отыскать интересующий его инструмент в интерфейсе терминала.
Расшифровка Фьючерсов на сельхозпродукцию
ZC
– кукуруза.
ZL
– соевое масло.
ZO
– овес.
ZR
– неочищенный рис.
ZS
– соевые бобы.
ZW
– пшеница.
Коды фьючерсов на мясопродукты
GF
– говядина.
HE
– свинина.
LE
– живой скот.
Коды Фьючерсов на мировые индексы
Индексы фондовых и срочных рынков призваны отразить общий настрой рынка и освободить инвестора от монотонной задачи исследовать цены на каждую ликвидную акцию и воспринимать фондовый рынок как единое целое. Крупным инвесторам будет интересна возможность купить сразу весь индекс в виде фьючерса, а не выбирать какой-то конкретный пакет акций.
- Это значительно уменьшает риски инвестора в плане банкротства или поглощения конкретных корпораций, в бумаги которых трейдер вкладывал средства.
Индекс не может обанкротиться или объявить дефолт.
Если какой-то эмитент перестает отвечать требованиям вхождения в индекс, то его просто заменять на более подходящую корпорацию. Это в разы повышает стабильность и надежность инвестиций для инвестора.
ES
– мини-индекс на S&P 500.
FCE
– французский индекс САС 40.
FDAX
– немецкий индекс DAX.
FESX
– американский индекс Dow Jones 50.
FTSE
– американский индекс на Futsee 100.
HSI
– азиатский индекс HANG SENG.
MX
- фьючерс на индекс ММВБ
Rc
- фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
RI
- фьючерс на индекс РТС
Rk
- фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro
- фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS
- фьючерс на индекс RTS Standard
ER2
– мини на инд. Рассел 2000.
FESX
– инд. Доу Джонс Евростокс 50.
FSMI
– инд. FSMI Швейцария.
HSI
– инд. HANG SENG.
IBX
– инд. IBEX 35 .
MC
– мини на инд. S&P 400.
MDAX
– инд. MDAX Германия.
NI
– инд. NIKKEI 225 Япония.
NQ
– мини M NASDAQ 100.
SPMIB
– инд. взвешенный по капитализации агентства S&P и Borsa Italiana.
VIX
– инд. волатильности фондового рынка.
YM
– мини на инд. Доу Джонс.
Коды Фьючерсов на металлы
Деривативы, связанные с металлами, особенно интересны контрактами на золото, серебро и платину. Банковские металлические счета редко используются для инвестирования в золото по причине высокого спрэда и риска банкротства того банка, в котором расположен такой счет. Покупка физического золота требует существенных затрат на его хранение. Именно поэтому инвесторы все чаще работают с этим ценным металлом именно на бирже через деривативы. Знание тикеров помогает трейдеру легко находить интересующий его контракт и вести с ним работу.
ALUM
- алюминий.
GOLD
– золото.
HG
– медь.
PL
– платина.
LEAD
– свинец.
NICK
– никель.
РА
– палладий.
SI
– серебро.
ZINC
– цинк.
Потребительские товары
Потребительские товары также имеют свои фьючерсы. С данными активами в первую очередь работают крупные ретейлеры и производители. Частные инвесторы или мелкие фонды предпочитают обходить стороной такие нишевые инструменты срочного рынка. Работа с данными инструментами предполагает полное понимание рынка сбыта этих товаров и их особенностей.
С
– какао.
SB
– сахар сырец.
СТ
– хлопок.
JO
– апельсиновый сок.
LB
– пиломатериалы лес.
KC
– кофе робуста.
SB
– сахар.
W
– белый сахар.
SU
- фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
Коды фьючерсов на российские акции
CH
- обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS
- обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM
- акции ГМК «Норильский никель»
GZ
- акции ОАО «Газпром»
HY
- обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK
- акции НК «ЛУКойл»
MT
- обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK
- обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC
- обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD
- обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ
- обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN
- акции ОАО «НК Роснефть»
RT
- акции ОАО «Ростелеком»
SG
- привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP
- привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR
- обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN
- привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT
- обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI
- обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK
- обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB
- обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
Фьючерсы гособлигаций
FGBS
– SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 - 2,25 лет.
FGBM
– EUROBOBL немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 4,5 - 5,5 лет.
FGBL
– EUROBUND немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 8,5 - 10,5 лет.
GE
– 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
GLONG
– гос. ценные бумаги британии.
ZB
– 30-ти летние амер. бонды.
ZN
– 10-ти летние амер. казнач. облигации.
MP
- фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
O2
- фьючерс на «двухлетние» федерального займа
O4
- фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O6
- фьючерс на «шестилетние» облигации федерального займа
O10
- фьючерс на «десятилетние» облигации федерального займа
O15
- фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа
Как вы можете заметить, первые буквы представляют собой начало, или часть наименования актива на английском языке. Латинские буквы сокращены, что позволяет предугадать наименование, без обращения к таблице. К сожалению, большинство вышеперечисленных активов имеют ликвидность только на зарубежных рынках. В России интересными активами считаются фьючерсы на валюту, национальные индексы и нефть.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Валютные фьючерсы (или фьючерсные контракты на валюту) – это биржевые контракты на покупку/продажу валюты, лежащей в основе фьючерса, в определенный срок в будущем по заранее известной цене.
Например, инвестор открыл длинную позицию по валютному фьючерсу на 1000$ США с поставкой через 3 месяца по курсу 30р. за 1$. Это означает, что в случае исполнения контракта в инвестор купит 1000$, заплатив 30 000р. независимо от текущего курса доллара.
Т.о. валютные фьючерсы дают возможность хеджировать валютные риски, фиксируя будущую цену сделки в момент покупки контракта. Если трейдер не преследует цели нивелировать валютный риск, а просто желает заработать на разнице в цене, то дожидаться даты исполнения контракта в таком случае не нужно, валютные фьючерсы можно продавать и покупать аналогично спекуляциям с валютными парами рынка FOREX.
Чем валютные фьючерсы ФОРТС лучше непосредственно валютных пар рынка ФОРЕКС?
Все больше валютных трейдеров уходят с рынка ФОРЕКС, отдавая предпочтение российскому срочному рынку FORTS. И это не случайно, т.к. последний имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Покупая и продавая валютные пары на ФОРЕКСе, трейдер фактически спекулирует форвардными контрактами на соответствующие валюты. Суть форвардного контракта абсолютно аналогична с той лишь разницей, что форварды обращаются на внебиржевом рынке (коим является ФОРЕКС), а валютные фьючерсы торгуются только на централизованном биржевом рынке (которым является ФОРТС).
Преимущества биржевого рынка над внебиржевым очевидны
1. на ФОРТС (или взаимозачет обязательств) происходит централизованно, т.е. в масштабах самой биржи и всех участвующих в торгах брокеров, а не внутри одного брокера, как это практикуется в случае с рынком FOREX.
Централизованная система не позволяет брокерам зарабатывать на проигрышных клиентах (т.к. взаимозачет осуществляется непосредственно с противоположной стороной сделки, без участия брокера). Следовательно, заработок брокера складывается исключительно из комиссионных, а значит в его интересах, чтобы трейдер торговал прибыльно – так клиент дольше останется в рынке, сделает больший торговый оборот и принесет больше комиссионных.
Таким образом, брокер рынка FOREX будет стремиться, чтобы клиент слил счет, т.к. его убыток превращается в прибыль для брокера. А брокер рынка FORTS наоборот, будет способствовать прибыльной торговле, т.к. заинтересован в стабильных комиссионных. Такой брокер будет делать все, чтобы трейдер зарабатывал (предлагать успешные торговые стратегии, улучшать систему клиринга, совершенствовать торговые терминалы и т.д.).
2. Цены на валютные фьючерсы формируются на базе фактических сделок клиентов и одинаковы для всех без исключения (значения за предыдущий день выкладываются на официальном сайте биржи вплоть до тика), поэтому у разных брокеров в торговых терминалах отображаются одни и те же котировки. У брокеров рынка ФОРЕКС цены на валюту могут различаться в связи с тем, что у каждого брокера свой поставщик котировок (это открывает возможность играть против клиента).
3. На срочном рынке ФОРТС не фиксированный, а складывается стихийно в зависимости от соотношения фактических цен продавцов и покупателей. Величина спрэда здесь, как правило, минимальна.
4. Скорость совершения сделок и точность запрашиваемой цены гораздо выше на централизованном рынке, т.к. все заявки поступают сразу на биржу. Поэтому на ФОРТС в разы эффективнее, чем на ФОРЕКС.
Валютные фьючерсы онлайн
Самым ликвидным валютным фьючерсом на рынке ФОРТС является фьючерсный контракт на пару доллар США – российский рубль, обозначается как «Si». Ежедневные обороты по нему достигают нескольких десятков миллиардов рублей за торговую сессию.
На втором месте по ликвидности располагается фьючерс на валютную пару евро – доллар, обозначается «ED». Ежедневный оборот по контракту достигает нескольких миллиардов российский рублей.
Менее ликвиден контракт на пару евро – рубль (торговый оборот эквивалентен нескольким сотням миллионов рублей в день), кодировка фьючерса «Eu».
Помимо перечисленных выше на FORTS обращаются валютные фьючерсы на австралийский доллар – доллар США, код «AUDU»; и фунт стерлингов – доллар США, код «GBPU».