Скользящие средние (Moving Average). Настройка скользящих средних для различных таймфреймов

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Большинству из нас хорошо известны четыре типа скользящих средних, что есть в терминале : экспоненциальная (EMA), простая (SMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SMMA). Однако на этом их список не исчерпывается. Многие трейдеры, аналитики, биржевики за вторую половину XX столетия разработали немало различных вариаций скользящих средних, пытаясь решить какие-либо проблемы, характерные для всех известных мувингов. Прежде всего — это запоздалое реагирование индикатора на изменение цены.

В сегодняшнем материале мы попробуем приоткрыть завесу тайны и узнать — какие ещё «машки» существуют, как они рассчитываются (формулы расчета запоминать не обязательно — они нужны для более глубинного понимания сути индикаторов), кто авторы-разработчики и как их творения можно применить в практической работе на рынке.

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны — они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора — неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian ) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst ).

Дончиан (1905-1993) — американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием «Воспоминания биржевого спекулянта» заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся .

Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» — оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.

Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на ) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей «проста» до безобразия:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

SUM - сумма;
CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
N - число периодов расчета.

И тогда уж картинка (SMA 21):

Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) — она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) — в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону — индикатор становится медлительным и запаздывает — цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:

Пример с «машкой» 200. Используя и можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир — двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор — не идеален, один из самых главных недостатков — запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.

Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по .

Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA — по первой букве создателя) — адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик — Перри Кауфман (Perry Kaufman ). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и в том числе. Автор нескольких книг.

Описал своё творение в книге «Smarter Trading» в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:

Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе — для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного — нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял — просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт — чем больше сделок, тем проще будет.

Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)

где:

ER(i) - текущее значение коэффициента эффективности;
Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) - текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) - текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC)

где:

SC = 2/(n+1) - константа сглаживания EMA (smoothing constant), n - период экспоненциальной скользящей;
EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * (fast SC — slow SC) + slow SC

или

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1))

где:

AMA(i) - текущее значение AMA;
AMA(i-1) - предыдущее значение AMA;
SSC(i) - текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены — что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия — один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой .

Как применять? Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового — это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор — . Примерно вот что должно получиться:
Сигнал для продажи — AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад — это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается — удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь — всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) — двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy ), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

2 * EMA(Price, N, i) — EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) — EMA2(Price, N, i)

где:


EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности — в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора — только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA — одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там — период 20. Думаю — тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала профитной позиции — сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни — лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди — DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей ). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA — очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

FRAMA

FRAMA — фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) — индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers ). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например ).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается — что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта — то она имеет такой вид:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 — A(i)) * FRAMA(i-1)

где:

FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;
Price(i) - текущая цена;
FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;
A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) — 1))

где:

D(i) - текущая фрактальная размерность;
EXP() - математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - 1) * FRAMA(i-1) = Price(i)

То есть — индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора — их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 — цена закрытия; 1 — цена открытия; 2 — максимальная цена; 3 — минимальная цена; 4 — средняя цена; 5 — типичная цена; 6 — взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга — то тут не стоит путать с Билла Вильямса — ничего общего нет.

Как применять? В торговле FRAMA используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти .

Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average (HMA) — скользящая средняя Хала. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull ).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 — что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 — даже чуть больше текущей цены 9 — получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет — что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

Как применять? Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:

Что они означают — ниже:

  • HMA _ Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
  • HMA _ PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 — Close; 1 — Open; 2 — High; 3 — Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Wieghted Close);
  • HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
  • NormalizeValues –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus );
  • VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно .

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik ) в 1998 году. Марк Юрик — основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA — видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

  • Len — период индикатора, по умолчанию 14;
  • Phase — с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены — значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
  • BarCount — количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase — на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 — скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта «машка» сильно вылетает за пределы ценового движения — рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор — либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать «ложные» показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны — то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на :

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть «соперничество» двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) — то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA — то лучше выйти раньше с бо льшей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA ) — тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем (Patrick G. Mulloy ) и опубликован в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities» . Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA выглядит таким образом:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

где:

err(i) - текущая ошибка DEMA;
Price(i) - текущая цена;
DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) — 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
EMA3(Price, N, i) - текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:

В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия — это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора — только выбор периода MA.

Как применять? Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:

Период и там и там задан 21. Думаю — никакие комментарии уже не требуются — всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:

Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод — использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) — скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande ).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например , также есть и модификации и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения — VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора — Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 — F* ABS(CMO(i)))

где:

ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

CMO(i) = (UpSum(i) — DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

где:

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;
DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов — существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались — он очень напоминает или . Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное — это пересечение ценой индикатора вниз — для продаж, соответственно вверх — для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину — в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры — на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA — когда трендовое движение теряет свою силу — индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке — пора выходить, если вне рынка — то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы — до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня — никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской ) индикатор принимает практически горизонтальное положение — в рынке трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание — когда лезть в рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) — взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип — чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен — он неплохо иллюстрирует — когда на рынке повышенный объём — VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую ) — то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам — от чего и будет зависеть её «рисунок». Формула расчета имеет такой вид:

Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 — цена CLOSE; 1 — цена OPEN; 2 — цена HIGH; 3 — цена LOW; 4 — цена MEDIAN; 5 — цена TYPICAL; 6 — цена WEIGHTED — тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов — , например. Если вы сторонник методики на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder ) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ,

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя — WWMA (n ) = EMA (2 n − 1 ) . Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Все мувинги в одном

Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую — то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов — All Averages . Почему серия — потому что таких индикаторов немало — со всевозможными модификациями — как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА — что можно установить в индикаторе и посмотреть — что лучше будет на графике.

Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:


Заключение

В заключении стоит выделить пару наиболее оптимальных скользящих средних, где минимальное запаздывание и небольшой вылет за пределы цены при сильном тренде. Вне сомнений это будут Jurik Moving Average и Triple Exponential Moving Average . Их применение в торговле, вместо стандартных MA из MT4, будет гораздо эффективнее в любой стратегии.

Тема скользящих средних — очень обширная. Это своего рода целая вселенная. И рассказать про все версии/модификации скользящих средних просто невозможно. Я предлагаю не ограничиваться этим постом, а переходить по ссылке ниже на форум — где представлено свыше шести сотен различных модификаций индикатора для терминала MetaTrader 4. Да и там не всё собрано) Причём большинство индикаторов есть с открытым кодом (open source) в виде файлов MQL — что будет интересно программистам и всем тем, кто желает узнать, как написаны технические индикаторы. Кстати, все индикаторы из этой статьи вы можете скачать по ссылке ниже.

Ещё один важный момент — хотя в большинстве рассматриваемых мувингов и решена, так или иначе, проблема с запаздыванием, у этого решения есть и оборотная сторона — если ориентироваться только на один индикатор и брать все его сигналы — ничего хорошего не будет ввиду большого количества ложных срабатываний. У вас всегда ещё должен быть какой-то фильтр в виде другого индикатора или осциллятора, или такой же индикатор, но с данными со старшего таймфрейма и так далее. Помните об этом.

Здравствуйте, дорогие друзья!

В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа — скользящей средней (moving average или MA) , на жаргоне трейдеров ее еще называют просто «мувинг» или «машка».

Скользящая средняя — это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя — это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.

Скользящая средняя хоть и является примитивным индикатором, но я считаю его базовым индикатором технического анализа, он является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов, поэтому знать «устройство» и принцип работы этого индикатора обязан каждый трейдер.

Существует несколько методов построения скользящей средней :

  1. Простая (Simple).
  2. Линейно-взвешенная (Linear-Weighted).
  3. Экспоненциальная (Exponential).
  4. Сглаженная (Smoothed).

В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. Естественно у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Остановимся на каждом методе более подробно.

ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA)

Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа.

Рассчитывается он по очень простой формуле:

Где, Pi — цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).

N — период скользящей средней. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания.

Давайте рассмотрим на примере.

Допустим мы хотим построить скользящую среднюю с периодом 8 по ценам закрытия. Чтобы получить среднюю точку для текущего сформированного бара, необходимо взять цены закрытий предыдущих 8 баров (ни рисунке ниже они обозначены цифрами 1−8), сложить их цены закрытия и разделить на общее количество периодов (8). В результате мы получим среднее значение для текущего сформированного бара:


Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.

Как видите, ничего сложного. Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики.

Ниже на рисунке Вы можете видеть то, как простая скользящая средняя с разными периодами «сглаживает» цену:


Основным недостатком данного метода является то, что расчет ведется на основании данных за фиксированный промежуток времени, а не всех цен, и каждому значению цены в истории присваивается одинаковая значимость. Но, согласитесь, что цена, которая имела место быть 30 дней не так важна, как цена, которая была 5 дней назад?

Также, говоря о минусах простой средней, следует упомянуть о значительном запаздывании данного индикатора, поэтому при торговле, трейдер не сможет взять большую часть трендового движения.

К достоинствам можно отнести то, что SMA обладает низкой чувствительностью, по сравнению с другими видами и будет давать меньше ложных сигналов, но за это придется «заплатить» более поздним сигналом на вход в позицию.

ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Linear- Weighted)

Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней.

Формула для расчета взвешенной скользящей средней имеет следующий вид:

Где, Pi — значение цена за i-периодов назад; Wi — вес для цены i-периодов назад.

Суть данного метода состоит в том, что при построении взвешенной скользящей средней, цене присваивается определенный вес, таким образом, что ближние цены ближних баров имеют больший удельный вес, нежели цены прошлых баров.

Давайте попробуем рассчитаем линейно-взвешенную скользящую среднюю с периодом 5.

Это будет иметь следующий вид:

Т. е. мы взяли пять цен закрытия последних 5 баров. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара. Конечно нам не надо будет производить эти расчеты, так как программа тех. анализа все сделает сама.

Ниже на рисунке Вы можете увидеть в сравнении простую и взвешенную скользящие средние, у обеих период 60:


К недостатком линейно-взвешенной скользящей средней можно отнести:

  • Дает достаточно поздние сигналы на вход в тренд и выход из него, но из-за придания веса, гораздо быстрее реагирует на изменение цены, нежели простая скользящая средняя.
  • При торговле во флэте дает множество ложных сигналов.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ (Exponential) И СГЛАЖЕННАЯ (Smoothed) СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих).

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.

Посмотрите на рисунок ниже, здесь представлены в сравнении две МА с одинаковым периодом (60):


Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены.

Давайте посмотрим, как ведут себя простая и сглаженная скользящие средние с одинаковым периодом:


Обратите внимание на то, как сильно эта МА сглаживает цену по сравнению с простой скользящей средней!

До этого я сравнивал каждый метод построения скользящей средней с простой МА. Теперь давайте нанесем на график цены сразу все 4 мувинга:


Вот мы и подобрались к завершению статьи. Давайте подведем промежуточный итог.

Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа. Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов».

В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье.

На сегодня у меня все. Успехов в торговле!

PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке . Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов , которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

  1. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
  2. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
  3. Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
  4. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс .

Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической . Продемонстрируем на примере.

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления , как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными .

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими .

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Описание:

  1. Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
  2. Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
  3. Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
  4. Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
  5. Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
  6. Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Научитесь торговать. Пройдите .

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки , а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки .

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

  1. Ждать пересечение скользящих средних.
  2. Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
  3. Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя как на примере. Пробуйте, экспериментируйте!

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии:)

Удачной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -

Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних . Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор , который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.

Существует несколько вариантов построения скользящих средних :

1) Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
2) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
3) Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)

Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)

Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)

Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average . Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.

Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.

1. Использование одной скользящей средней
2. Использование двух скользящих средних с разными периодами
3. Использование трех и более скользящих средних

При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду. Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.

На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления .

Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.

Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.

В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей , с периодом 13 – медленной скользящей . Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.

Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.

Что же делать в таких ситуациях?

Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.

Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.

Рассмотрим такой сигнал на примере.

Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.

В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.

Рассмотрим на примере.

Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.

Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий скользящих средних .
1) Две экспоненциальные скользящие средние (Exponential) с периодами 18 и 28.
Эти скользящие будут определять направление тренда.
2) Две линейно-взвешенные скользящие средние (Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.

Правила открытия позиции скользящих средних :

1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)

Правила закрытия позиции скользящих средних :

1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх

Скользящие средние (англ. Moving Averages) или сокращенно МА представляют собой один из главных индикаторов базового характера, на идее которых построено множество инструментов технического анализа, например, осцилляторов, индикаторов канала, измерителей волатильности и силы тренда и многое другое. На средних скользящих построен не один десяток торговых стратегий. Поэтому они пользуются огромной популярностью и никогда не утратят своей актуальности.

Идея индикатора Мoving Аverage

МА однозначно считаются трендовыми рыночными аналитическими инструментами. Простейшее толкование положения цены относительно кривой индикатора МА заключается в том, что если цена валютного инструмента движется выше скользящего среднего и оно направлено вверх, то налицо растущий, бычий рынок. Если скользящая средняя, как технический индикатор расположена над графиком цены, и они оба движутся вниз, то на рынке имеет место быть нисходящий тренд.

Математический смысл среднего скользящего заключается в том, что расчет цены финансового актива производится за определенный период, например, за 21 день. В таком случае подсчитываются либо цены закрытия торговых сессий, либо цены их открытия, или минимальные, или максимальные их значения. Возможен также расчет по медианной цене, хотя в целом все эти способы не влияют на поведение кривой МА на графике и относятся в большей степени к личным предпочтениям каждого трейдера.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

В большинстве случаев применяется цена закрытия, которая по умолчанию проставлена в настройках терминала МТ4 для инструмента индикатор Мoving Аverage (скачивать его не нужно).

Разновидности средних скользящих, как разобраться в графике

Итак, если сложить все цены close за двадцать одну торговую сессию, а полученный результат разделить на 21, то есть количество торговых сессий в данном периоде, то полученным результатом станет средняя цена инструмента за 21 сессию торгов. Как видим расчет такого ма, производится по алгоритму среднего арифметического и его принято называть простым скользящим средним. Отличие же его состоит в том, что среднее арифметическое является статичным набором цифр, тогда как в скользящем среднем непрерывно изменяется последнее значение в периоде. При появлении новой ценовой котировки самая старая цена убирается из расчета, а на ее мест подставляется самая новая для подсчета текущего скользящего среднего. Поэтому мувинги «скользят» по графику вслед за ценой и на графике любой из них всегда представляет собой кривую.

Следующим типом мувингов являются экспоненциальные скользящие средние (англ. Еxponential Moving Averages или EMA). Идея этого типа СС состоит в том, что большее значение в них придается более поздним ценовым данным по отношению к более ранним. Мувинги этого типа быстрее отвечают на изменения ценовых значений.

К третьему типу этих индикаторов относятся WMA (англ. weighted moving average или WMA) – взвешенные скользящие средние. Подобно экспоненциальным, они также придают больший весовой смысл последним котировочным данным по отношению к первым, но делают это более простым способом. Так, при подсчете WMA с десятидневным периодом текущей цене индикатора придается десятикратный вес. Поэтому цена вчерашнего дня будет иметь девятикратный вес, позавчерашнего - восьмикратный и так далее. Сумма всех произведений в формуле в итоге делится на суммарное значение добавленного веса.

В целом кривые мувингов всех трех типов на графике меняют свое положение по отношению друг к другу и относительно самого ценового на графике и относительно друг друга в зависимости от ценовой динамики. При этом все они практически одинаково иллюстрируют ценовое движение, незначительно отдаляясь или приближаясь к графику цены.

Десятипериодные МА всех трех типов на графике.

Поэтому не имеет принципиального значения, каким из трех типов СС пользоваться в торговле. Это зависит от личных предпочтений каждого трейдера. Принято считать, что для кратковременных интервалов лучше подходит экспоненциальный мувинг, а для длительных – простой.

Стратегии с применением скользящих средних

Наиболее простым примером торговой системы может служить стратегия с одним МА с периодом 21. Смысл торговли по этому инструменту состоит в том, что следует покупать при пересечении ценой кривой мувинга и последующем ее движении над этой кривой. Наличие тренда, в данном случае бычьего, определяется по расположению ценового графика над кривой скользящего среднего и их совместному движению к новым максимумам. Для медвежьего рынка следует продавать при пересечении ценой кривой мувинга сверху вниз и последующем ее движении под этой кривой.

Пример открытия короткой и длинной позиции для одной МА на недельном графике валютной пары EUR USD.

Стратегия для двух мувингов в составе индикатора MACD

В основе индикатора лежит идея измерения расхождения либо схождения двух разнопериодных МА, при пересечении которых возникает трендовый сигнал.

По умолчанию индикатор имеет настройки «26,12 и 9», где 26 – количество периодов медленной МА, 12 – быстрой, а 9 равен числу периодов средней, которая рассчитывается как разность между сигнальной линией и линией MACD. Формула расчета для него выглядит так: гистограмма MACD= MACD – signal. На графике мы видим эту среднюю в виде столбцов гистограммы.

Нужно сказать, что красная пунктирная линия на гистограмме представляет собой графическое отображение МА, задачей которой является сглаживание разности между 12-ти и 21-периодными скользящими средними гистограммы, являясь средней для самой гистограммы.

Расчет одного столбика гистограммы представляет собой разность между 12-й и 26-й МА. Столбцы гистограммы находятся выше нулевой линии, если двенадцатипериодная скользящая средняя выше двадцатишестипериодной и, наоборот, если 12-я МА ниже 26-й средней, то столбики гистограммы расположены ниже нулевой линии.

Индикатор MACD генерирует торговый сигнал при пересечении 12-й МА снизу вверх средней с периодом 26. При этом столбик гистограммы тоже пересекает нулевую отметку снизу вверх. При этом, если бычий тренд набирает силу, то обе МА расходятся еще больше и столбики гистограммы также растут вверх. Это и есть расхождение скользящих средних, или их дивергенция. В обратном случае происходит схождение скользящих средних, когда 12-я МА сближается с двадцатишестипериодной скользящей, а гистограмма уменьшается в размере и после пересечения скользящих пересекает нулевой уровень.

Входить в рынок по сигналам MACD следует в момент зарождения трендового движения на рассматриваемом интервале времени. Трендовый сигнал возникает в момент конвергенции мувингов и последующего их пересечения. Подтверждением служит пересечение гистограммой нулевой линии индикатора.

В нашем случае следовало открывать длинную позицию в момент пересечения двух МА и пробое вверх гистограммой нулевого уровня по 1,0777 и стопом на 1,0699.

Польза для трейдера

Скользящие средние представляют собой наиболее оптимальный вариант усреднения ценового движения, выявляя его логику и отметая сомнения относительно его характера. Без мувингов не обходится, пожалуй ни одна из бесчисленных торговых стратегий, большинство из которых принесли немалую прибыль. Являясь ключевым инструментом трейдинга, МА способны сфокусировать внимание рыночного спекулянта на действительном характере текущей тенденции, максимально объективно отображая ее направление и ценовой размах.

Хотя кривые мувингов, как и практически любой рыночный индикатор не предсказывают будущее ценовое движение, а констатируют текущее, да еще и с определенной степенью запаздывания, они весьма эффективно способны отфильтровывать рыночные «шумы» и сглаживать колебания котировок.

По мнению некоторых экспертов, суммарный объем реальной прибыли, полученной при помощи скользящих средних, превышает размер доходов, полученных от применения всех других технических аналитических инструментов вместе взятых.