Всем привет! Сегодня я решила вам рассказать про индикатор Accumulation Distribution, который внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный инструмент зачастую называется индикатором накопления и распределения. Увидеть его в действии вы можете при помощи картинки, размещенной ниже.
Принцип работы индикатора Accumulation Distribution
Индикатор Accumulation Distribution работает на основе данных об изменении объема и цены. Объем выступает в роли коэффициента веса в процессе изменения стоимости. В какой-то определенный момент резко начинает увеличиваться объем, что влияет на движение линии индикатора.
В случае если линия индикатора устремляется вверх, это говорит о том, что на рынке больше покупателей, а если она направлена вниз – продавцов. На рынке большая часть сделок приходится на покупки, когда цена движется вверх. В случае если тренд устремляется вниз, это говорит о том, что на рынке осуществляется распродажа.
На картинке, представленной ниже, вы можете увидеть формулу, по которой работает индикатор накопления и распределения.
Способы применения индикатора накопления и распределения
Индикатор Accumulation Distribution можно использовать для определения дивергенции. В случае если движение линии индикатора не соответствует с движением ценового уровня, то это является сигналом о скорой смене тренда.
Бычья дивергенция говорит о зарождении нисходящего тренда, медвежья – восходящего. Обратите внимание на картинку, представленную ниже.
Взгляните на красные линии, они были построены по локальным максимумам и на ценовом уровне и на линии индикатора. Как вы могли заметить, на ценовом уровне появился более низкий максимум, в то время как на индикаторе более высокий. Такое разногласие в показаниях говорит о скорой смене тренда.
Предлагаю вашему вниманию второй способ применения индикатора Accumulation Distribution. Если индикатор находится на максимуме, то ему можно присвоить значение 1, умноженное на объем.
Если же индикатор располагается между нулевым уровнем и пиком, то это говорит о том, что объем умножается на число от 0 до 1. Если же линия индикатора располагается между максимумом и минимумом периода(на нулевом уровне), то ей можно присвоить значение 0. Если же линия индикатора не достигла середины, то есть оказалась ближе к минимуму, то это означает, что определенная величина объема была умножена на число от -1 до 0.
Предположим, что линия индикатора находится на минимуме, тогда ему будет присвоено значение объема, умноженное на -1.
Считается, что если линия индикатора длительное время пребывает в верхней части окна, то это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд. Стабильно восходящий тренд привлекает все новых и новых покупателей, что, в свою очередь, приводит к увеличению объемов.
Добравшись до своего максимума, цена обязательно сменит свое направление, на рынке станет появляться все больше и больше продавцов, что также приведет к увеличению объема, но уже в другую сторону.
Индикатор Accumulation Distribution наглядно показывает трейдерам вливание быков и медведей, что позволяет предвидеть дальнейшее движение цены.
Главный минус данного инструмента заключается в том, что он не реагирует на ГЭПы. Именно из-за этого индикатор и выдает несколько искаженную информацию. Еще один минус заключается в том, что с помощью данного индикатора практически невозможно отследить незначительные изменения объема.
Использование индикатора на бинарных опционах
Этот индикатор принято считать кумулятивным, так как его значения всегда суммируются и находятся в зависимости от данных за прошлые периоды. В процессе использования данного инструмента необходимо уделять внимание не только его числовым значениям, но и данным, отображающим направление господствующей тенденции.
В ситуациях, когда значения инструмента расходятся с ценовым уровнем, можно сделать вывод, что в скором времени можно ожидать разворот тенденции.
Интенсивный рост значений инструмента является свидетельством того, что рынок находится в стадии накопления активов, а большинство ордеров создается в направлении восходящего тренда. В подобной ситуации оптимальным вариантом станет создание ордера на покупку.
Падение значений этого инструмент свидетельствует о том, что рынок находится в стадии распределения. В подобной ситуации необходимо создавать ордера на продажу.
В случае если линия индикатора и ценовой уровень сильно расходятся, причем чем дальше, тем расхождения очевиднее, то можно предвидеть скорую смену тренда. Через некоторое время ценовой уровень может сменить свое направление и начать двигаться аналогично линии индикатора. Для более эффективной торговли данный индикатор рекомендуется использовать в паре с другими инструментами.
Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.
Технический индикатор Накопление/Распределение был создан знаменитым финансовым консультантом, трейдером Марком Чайкиным.
Самое интересное, что он был создан с учетом расчета закрытия относительно средней цены диапазона текущего бара, поскольку на то время у него не хватало информации по финансовым инструментам, которая публиковалась в еженедельных финансовых журналах.
AD определяет изменение цены и объема. Причем объем очень весомо влияет на показание индикатора, поскольку он берется в качестве коэффициента, на который будет умножаться наше значение.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Чем больше объем, тем выше будет отклонение на графике валютной пары. По факту данный инструмент является почти точной копией индикатора On Balance Volume , так что он может спокойно заменятся им в торговле.
Accumulation Distribution присутствует по умолчанию практически во всех торговых платформах. В Meta Trader 4 и Meta Trader 5 индикатор находится в разделе объемы. Для того чтобы нанести его на график войдите в меню индикаторы, откройте вкладку объемы и перетащите Accumulation/Distribution на график с ценой.
Перед вами появится окно настроек, однако вы можете изменить лишь стиль линии и ее цвет. Сам инструмент отобразится в низу экрана в виде синей линии.
Концепция работы очень проста. Если линия индикатора растет, то на рынке происходит накопление, а большинство объемов стоят в сторону покупок. Если линия движется вниз, то на рынке происходит распределение, а большинство объемов стоит в сторону продаж. Причем чем дольше цена движется, тем накопление объема больше.
В расчете показаний индикатор использует объем. На рынке форекс невозможно увидеть объем сделок, поскольку он никем не регулируется и никому не подотчетный. Однако на форекс есть понятие тикового объема, что не является объемом как таковым. Применение даст лучший эффект, если его применять на фондовой бирже, поскольку под нее он и создан.
Настройка и сигналы индикатора Accumulation Distribution, AD
Если говорить о сигналах, можно заметить, что линия индикатора практически идентична цене. Поэтому применяется графический анализ, строятся трендовые линии. Сигнал на покупку возникает если трендовая линия была направлена вниз, а линия индикатора пробила ее снизу вверх.
На продажу сигнал возникает если трендовая линия построена вверх, а цена пробила ее сверху вниз. Пример входа в позицию можно увидеть на картинке ниже:
Вторым сигналом который может дать индикатор является дивергенция . Дивергенция – это ситуация, при которой показания индикатора расходятся с реальной ценой. Например, на рынке сформировался новый максимум, а индикатор отображает, что он меньше предыдущего.
Данный сигнал нам говорит о том, что рынок намеревается развернуться. Пример входа по дивергенции смотрим на картинке ниже:
Так же индикатор широко пользуется в среде трейдеров в качестве фильтра тренда. Например входят в позиции только на покупки при росте линии индикатора, а на продажи только при падении. Принцип прост и интуитивно понятен.
В целом можно сказать, что перед вами многозадачный инструмент, который при грамотном подходе может дать ожидаемую прибыль.
Тест стратегии Чайкина - на реальном счете
Из недостатков Accumulation Distribution можно выделить то, что он не учитывает гэп , это может значительно повлиять на объективность показаний индикатора.
Индикатор Accumulation Distribution применяется для оценки общего денежного потока за счет измерения динамики цен с поправкой на объем. Индикатор AD является кумулятивным, то есть его значение показывает общий результат расчета на данный период. Влияние последнего значения на индикатор accumulation distribution зависит от положении цены закрытия относительно максимума и минимума свечи, а также от объема. Индикатор AD обычно используется для подтверждения направления движения цены, а также для поиска разворотов в случае дивергенции.
Расчет значений индикатора Accumulation Distribution
Для расчета Accumulation Distribution необходимо соотнести изменение цен с общим диапазоном свечи/бара и умножить на объем. Если цена выросла, то разница между максимумом и минимумом добавляется к общему значению индикатора. Если цена упала, то разница между максимумом и минимумом вычитается из последнего значения индикатора. В случае индикатора AD выросла цена или упала определяется по закрытию относительно середины свечи. В виде формулы методику расчета индикатора AD можно представить в следующем виде:
AD n = AD n-1 + (((C — L) — (H — C)) / (H — L)) * Vol
AD
n — итоговое значение индикатора accumulation distribution
AD
n-1 — значение индикатора AD за предыдущий период
C
— цена закрытия последней свечи
H
— максимум последней свечи
L
— минимум последней свечи
Vol
— объем последней свечи
Автор индикатора, Marc Chaikin, в качестве критерия оценки направления движения в accumulation distribution сфокусировался на закрытии относительно средней цены диапазона текущего бара. В результате, методика расчета индикатора AD не учитывает изменение цены по отношению к предыдущим периодам. Стоит помнить об этой особенности при использовании индикатора accumulation distribution на рынках, которым свойственны ценовые разрывы (гэпы) (например, при рассмотрении дневных графиков акций). Наличие сильных гэпов может привести к несоответствию данных индикатора AD действительной ситуации на рынке.
Применение индикатора Accumulation Distribution
Accumulation Distribution показывает динамику денежного потока: какое количество объема присутствует во время роста и падения. Сильное повышение значений индикатора AD говорит о росте цены на высоком объеме, а существенное падение сигнализирует о снижении цены на высоком объеме.
В результате расчетов accumulation distribution формирует линию, которая показывает динамику цены с учетом объема. Такая форма отображения позволяет наглядно подтвердить движение актива либо показать наличие противоречий. Если во время восходящего движения цены индикатор AD движется вниз, то это говорит о наличии давления продавцов и возможном развороте рынка вниз. Аналогично и для тренда вниз: если при падении цены accumulation distribution растет, то это признак давления покупателей и возможного разворота рынка вверх.
Индикатор accumulation distribution для подтверждения направления движения
Этот метод использования индикатора accumulation distribution прост и интуитивно понятен. Если рост цены сопровождается соответствующей восходящей динамикой индикатора AD, то это подтверждает тренд вверх. Для подтверждения тренда вниз падение цены должно сопровождаться соответствующей нисходящей динамикой индикатора AD. То есть в данном случае индикатор accumulation distribution выступает в роли вспомогательного инструмента для определения общей ситуации на рынке и сам по себе не генерирует каких-либо торговых сигналов.
Динамика индикатора AD подтверждает тренд вниз, график фьючерса Nasdaq (NQ), M5
Дивергенция индикатора accumulation distribution
Бычья дивергенция возникает, когда цена делает новое локальное дно, а accumulation distribution при этом формирует минимум выше предыдущего. Восходящая тенденция индикатора AD при падении цены является признаком нарастания давления со стороны покупок. Бычья дивергенция часто предвосхищает разворот цены вверх. Но, для эффективного применения данного сигнала необходимо дождаться признаков разворота на самом графике цены.
Бычья дивергенция индикатора AD с последующим пробоем сопротивления, график фьючерса EUR/USD (6E), H1
Медвежья дивергенция возникает, когда график цены показывает новый локальный максимум, а индикатор accumulation distribution показывает вершину ниже предыдущей. То, что AD не подтверждает рост цены, говорит о давлении со стороны продаж. Медвежья дивергенция индикатора accumulation distribution говорит о наличии предпосылок для разворота рынка вниз. Для идентификации момента разворота цены желательно использовать дополнительное подтверждение, например, пробой уровня поддержки.
Медвежья дивергенция индикатора AD с последующим пробоем уровней поддержки, график акций United Parcel Service (UPS), D1
Индикатор accumulation distribution на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)
При расчете значений индикатора accumulation distribution используется объем торгов, а данные поступающие с рынка форекс не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения индикатора AD искажаются и не соответствуют действительной ситуации на рынке. Поэтому полноценно применять индикатор accumulation distribution можно только на биржевых инструментах. Чтобы торговать на рынке форекс с учетом индикаторов объема, для анализа можно использовать фьючерсы соответствующих валютных пар (графики практически полностью идентичны).
Индикатор accumulation distribution показывает основное направление объема и обычно используется в качестве фильтра приоритетного направления для сделок. Для определения непосредственно точек входа индикатор AD необходимо сочетать с другими методами анализа поведения цены.
Расскажет вам об осцилляторе с коротким названием AD, за которым стоит словосочетание Накопление/Распределение.
Этот индикатор нашел широкое применение, как в механических, так и в автоматических системах. Сегодня мы узнаем о его сильных и слабых сторонах и познакомимся с главными его свойствами, которые помогают получить прибыль на Форексе и любом другом рынке.
Индикатор Накопления/Распределения разработал Марк Чайкин. В своей разработке он использовал индикатор Джо Гранвилля. Этот индикатор легко найти в терминале . Он расположен среди встроенных аналитических систем.
Кроме индикатора Балансового объема Марк Чайкин использовал понятие индекса Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution Index)
Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор на основе двух «учений».
Смотреть обзорное видео
Вот, для начала смотрите обзорное видео:
Давайте сравним подходы этих ученых. В своем балансовом объеме Джо Гранвилль для добавления или уменьшения объема сравнивал цены закрытия данного периода с предыдущим, у Ларри Вильямса в его Индексе Накопления/Распределения цена закрытия сравнивалась с ценой открытия, а Чайкин сравнивает цену закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума.
Интересен сам путь, который прошел ученый для создания индикатора Накопления/Распределения. Чайкин заменил цену открытия, которая была в формуле у Ларри Вильямса на середину диапазона. Сделал он это не потому, что считал этот подход вернее, а потому, что не нашел данных по ценам открытия. Данные брались в его время из ежедневных выпусков газет, а в них просто перестали публиковать в какой-то момент цену открытия.
Сначала этот индикатор создавали для измерения денежного потока, который направлен в акции или из акции, но теперь его успешно применяют и на Форекс. Он также выступает основой для создания разработанного позднее Осциллятора Чайкина. (Chaikin Oscillator).
Накопление/распределение на рынке Форекс – это индикатор, который соотносит ценовые изменения и объем торгов. Он принципиально основан на том постулате, что значимые движения рынка совпадают с увеличением объема.
Индикатора Накопления/Распределения представляет собой накопление разницы помноженной на объем между всеми движениями вверх – это и есть накопление, когда приближаясь к моменту закрытия, цена повысилась и вниз – это и есть распределение, в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в этот период времени, тем больший вклад вносит такое изменение цены в направление индикатора.
Формула индикатора Накопления Распределения AD: Первое значение индикатора рассматриваемого периода высчитывается следующим образом:
- Close – цена закрытия.
- Low – цена минимум.
- High – цена максимум.
- Volume – Объем торговли.
- ADn – значение индикатора на текущей свече
- AD n-1 – значение индикатора для предыдущей свечи.
Если инструмент, например, акция или валюта на закрылись на максимальном значении внутри торгового периода, то значение расчетной точки индикатора будет равно единице, которую умножили на объем.
Если инструмент закрылся выше середины, а значит ближе к максимальному значению, то на объем нужно умножить величину между нулем и единицей. Если инструмент закрылся посередине между минимумом и максимумом периода, то величина станет равной нулю.
Если инструмент закрылся ниже середины, то есть ближе к минимуму, то на объем нужно умножить отрицательную величину между нулем и минус единицей.
Если инструмент закрывается на минимуме значении торгового периода, то расчетная величина будет равна минус единице, которую умножили на объем. Примечание. Так как на Форексе отсутствуют данные по объемам купленной валюты или проданной, то обычно в качестве Volume применяются . Или, иначе говоря, количество изменений в день, час или другую единицу времени.
Объем сделок – это, так называемый, весовой коэффициент, который влияет на . Чем больше объем, тем более значительный вклад изменения цены за этот промежуток времени в конечное значение индикатора.
Таким образом, если расчет индикатора Накопление/Распределение каждое из следующих значений складывается с предыдущим, а предыдущее – это не что иное, как сумма остальных предыдущих, этим расчет индикатора похож на .
Логика работы по индикатору Накопление/Распределение
Считается, что тренд растущий снабжает нас ценами, большая часть из которых по закрытию находятся ближе к максимуму цены торгового периода, например дня или часа.
Скажем больше:
при вовлечении в тренд все большего количества трейдеров растет объем торгуемого инструмента валюты или ценной бумаги. Падающий тренд проделывает с ценой противоположное, однако, оно тоже сопровождается увеличением объема или ростом над средними значениями объема.
Таким образом, данный индикатор – это хорошая мера того, какие финансовые силы стоят за рыночным трендом.
Как индикатор объема. Линия Накопления/Распределения помогает определить, когда увеличивается объем операций, при покупке или во время продажи финансового актива.
Индикатор Накопление/Распределение может применяться для фиксирования объёмов денежных потоков. Рост сигнализирует о том, что в данный момент давление покупателей выше, а падение индикатора говорит о том, что значительно большее давление продавцов.
Индикатор Накопление/Распределение может применяться для нахождения , может применяться для фиксации силы, которая движет текущий тренд.
Использование Накопление/Распределение — Графический анализ
Сигналы, которые подтверждают движение. На тренде, который растет индикатор AD должен расти, а на падающем – падать. Таким образом, новый пик на ценовом графике должен подтверждаться на индикаторе.
Расхождения. Бычье расхождение говорит о том, что растущий тренд ослаб. Медвежье расхождение дает сигнал о слабости падающего тренда.
На графике индикатора Накопление/Распределение применяются те же графические техники, что и на ценовом графике. Например, пробой линии тренда на построенном индикаторе, говорит о том, что скоро будет пробой линии тренда на графике цены. Часто такие фигуры как двойные вершины и треугольник тоже пробиваются на графике индикатора, до ожидаемого пробития на ценовом графике.
Накопление — Распределение на Форекс
Недостатки:
Индикатор не учитывает рыночные гэпы. Если актив открылся с гэпом вверх и закрылся посередине между минимумом и максимумом, то индикатор Накопление/Распределение не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов, такое положение вещей внесет существенную ошибку в расчеты.
Поскольку индикатор Накопление/Распределение очень близок к ценовым движениям по своей геометрии, особенно к цене закрытия, он иногда движется так же как и актив, с которого производится расчет, поэтому может быть пропущено некоторое количество расхождений.
Иногда достаточно трудно зафиксировать едва различимые изменения в объемах. Например, скорость тренда идущего вниз может замедлиться, но об этом нельзя говорить однозначно пока индикатор Накопление/Распределение не продемонстрирует разворот.
Заключение.
Сегодня мы познакомились с индикатором Накопления Распределения Чайкина и узнали, что рост индикатора означает покупку актива, так как большая доля объема торгов связана с растущим трендом. Когда индикатор направлен вниз – это означает, продажу актива, так как подавляющая доля объема торгов связана с понижением цен.
Расхождения между индикатором и ценной говорят о том, что тренд должен перемениться. Обычно, когда расхождения имеют место быть, цены будут идти за индикатором. Значит, что если индикатор растет, а цена актива падает, то нужно ждать разворота цен.
На основе работ:
- Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора (OVB)
- Ларри Вильямса (Larry Williams) - индекса распределения (Accumulation/Distribution Index)
Если в формуле Джо Гранвилла (OVB) для добавления или вычитания объема сравнивалась цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Уильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия с ценой открытия, то у сравнивается цена закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. Интересна сама по себе история создания индикатора Accumulation/Distribution. Чайкин заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона не потому, что считал это более верным, а потому что не нашел данных по ценам открытия. Данные в то время брались из ежедневных газет, которые просто перестали в какой-то момент публиковать цену открытия.
Изначально этот индикатор был создан для измерения денежного потока, который направляется в акции или из акций, но теперь его успешно используют и на форекс. Он также является основой и для созданного позднее Осциллятора Oscillator).
Индикатор представляет собой разницы умноженной на объем между всеми движениями вверх в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в данный период времени, тем больший вклад вносит текущее изменение цены в направление индикатора.
Формула индикатора - AD:
Первое значение индикатора на рассматриваемом периоде рассчитывается как:
Где
Close-Цена закрытия
Low-Минимальная цена
High-Максимальная цена
Volume-Объем торгов
ADn –значение индикатора на текущей свече
ADn-1 –значение индикатора на предыдущей свече
- Если инструмент (акция или валюта на закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
- Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
- Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
- Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
- Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.
Примечание: поскольку на отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем - количество изменений котировок в единицу времени.
Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.
Таким образом, при расчете индикатора Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.
График Distribution
Описание индикатора Accumulation/Distribution:
Считается, что на растущем большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.
- Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
- Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
- может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
- Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.
Использование Accumulation/Distribution:
- Сигналы подтверждения тренда. На растущем индикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на цены должен подтверждаться.
- Расхождения. расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
- Графический анализ. На индикатора