Индикатор «Скользящая средняя» (Moving Average). Индикатор Scalper MA, описание и настройка индикатора

Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.

Стандартный индикатор терминала .

Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.

Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.

Главное различие между разными видами индикатора Moving Average : весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.

Сигналы индикатора Moving Average

Чаще всего при использовании Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell) . Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.

По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего , будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.

Формула для расчета индикатора Moving Average:

Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N,

где:
— SUM - сумма;
— CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
— N - число периодов расчета.

Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.

EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),

где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.

Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:

Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:

SUM1 = SUM(CLOSE, N),

SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,

где:
— SUM - сумма;
— SUM(1) - сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) - SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) - SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) - текущая цена закрытия;
— N - период сглаживания.

Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним - меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.

Всем привет.. Сегодня, как вы уже догадались, буду рассказывать про интереснейший, трендовый индикатор, который имеется в комплекте абсолютно любого торгового терминала. Значение скользящей средней для трейдеров, переоценить трудно. Надо признать, хоть индикатор и прост, но в умелых руках очень эффективен.

В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.

Описание индикатора Скользящая средняя (Moving average)

Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые "сколотили" себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.

Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands , Stochastic , RSI и другие.

Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) - биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.

У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.

Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:

• Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала берется равной или кратной циклу, периоду колебаний.
• Сглаживание скользящей средней, отлично помогает для выявления лояльной цены во время сезонных колебаний.

Зачем использовать сглаживание скользящей средней

В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.

Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.

Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.

На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.

Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.

Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.

Плюсы и минусы применения Скользящих средних

Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.

Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих "гуру". Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.

Плюсы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)

• Легко определить направление текущего тренда;
• Кривая индикатора очень часто работает поддержкой или сопротивлением для цены;
• Относительно легко взять максимум пунктов, от имеющегося движения;
• На основе Moving Average, разработано очень много торговых стратегий. С некоторыми стратегиями, можете познакомиться в одноименном разделе Торговые стратегии на основе Скользящих средних ;
• Алгоритм индикатора Moving Average, внедрен в многие другие индикаторы;
• Применение различных настроек, помогает достигнуть конкретных целей как для долгосрочников, так и для краткосрочников.

Минусы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)

• Скользящие средние сильно запаздывают;
• Во время флета, слишком много ложных сигналов.

Установка индикатора Скользящая средняя (Moving average, MA)

Ввиду своей сверх популярности, индикатор скользящая средняя, входит в стандартный набор всех популярных торговых терминалов. Чтобы добавить индикатор на график выберите "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Трендовые" и найдите в списке индикатор Moving average.

На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average.

Настройка индикатора Moving average (MA)

Скользящая средняя используется в массе торговых стратегий и даже является основой многих индикаторов. Популярность его зашкаливает. В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное.

Окно настроек индикатора Moving average, включает стандартные три вкладки:

• Параметры. Включает перечень основных настроек мувинга.
• Уровни. На указанном расстоянии будет построен дублирующая мувинг кривая.
• Отображение. Задает таймфреймы, на котором следует отображать индикатор.

Давайте чуть подробнее разберемся с вкладкой Параметры. В этой вкладке, вы можете следующие значения мувинга:

• Период MA. Количество свечей, по которым вычисляется скользящая средняя цены.
• Метод MA. Тип скользящей (простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная или сглаженная).
• Применить к. Настраивается значение по которому будет рассчитываться скользящая средняя (Close, Open, High, Low). Лезть в эти настройки думаю не стоит. По умолчанию мувинг рассчитывает свое значение по цене закрытия.
• Сдвиг. Используется очень редко. Параметр позволяет сдвинуть кривую скользящей средней на несколько пунктов в выбранную сторону, это будет полезно для построения каналов.
• Стили. Можно настроить стиль мувинга (цвет, тип линии, толщина линии).

Периоды скользящей средней

В индикаторе Скользящая средняя от настройки периода зависит каким именно образом будете торговать на Форекс. Будучи новичком, на до мной постоянно висел вопрос: "Какой период использовать для скользящей средней?".

В этом разделе хочу немного направить вас на правильный путь, но все же эксперименты только приветствуются. Найдете и сформулируете трейденг со значением искомого периода, поделитесь в другими в комментариях.

Основные периоды для краткосрочной торговли со скользящими средними

Самыми распространенными периодами для краткосрочной торговли для мувингов, являются:

• период со значением 7 - сглаживание цены скользящей средней за неделю;
• период со значением 14 - сглаживание цены скользящей средней за две недели;
• период со значением 28 - сглаживание цены скользящей средней за месяц.

Основные периоды для долгосрочной торговли со скользящими средними

Самыми распространенными значениями для периодов для долгосрочной торговли по мувингам, являются:

• период со значением 50 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, два рабочих месяца;
• период со значением 100 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, полгода;
• период со значением 200 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, девять месяцев;
• период со значением 365 - сглаживание цены скользящей средней за один год.

Методы расчета скользящей средней

Скользящие средние удобны тем, что сглаживают график движения цены. Кривая MA бывает 4-х типов:

• Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA);
• Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA);
• Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA);
• Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA).

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA)

Это самый распространенный метод расчета скользящей средней. Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение всех свечей за указанный период n.

Расчет простой скользящей средней выглядит так:

SMA = Сумма (Цена закрытия (n)) / n

Проще говоря, скользящая средняя не выстраивает свечи в иерархическом порядке и учитывает всех до единой. Среди ее недостатков можно подчеркнуть восприимчивость к ценовым скачкам и склонность к выдаче ложных сигналов.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциальная скользящая или метод EMA - это разновидность WMA. Отличатся она тем, что, убывание значимости цены является экспоненциальным.

Расчет экспоненциальной скользящей средней принимает вид:

EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Цена закрытия (i) - EMA (i - 1)])

• где, i – текущее значение цены;
• K = 2/(n+1).

EMA быстрее чувствует новый тренд и дает меньше неверных сигналов, чем SMA, поэтому большинство трейдеров любят именно эту скользящую.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA)

Линейно - взвешенная скользящая (WMA) аналогичен методу SMA. Отличается тем, что акцентирует значение на ближних свечах (чем дальше свеча, тем меньше ее значение). Иными словами она выстраивает цены свечей по росту, как тренер учеников на уроке физкультуры.

Расчет линейно-взвешенной скользящей средней имеет вид:

WMA = Сумма (Цена закрытия (n) * W (n)) / Сумма (W (n))

Где W – значимость свечи (рост учеников на уроке физкультуры), W1

WMA отсеивает некоторые недостатки SMA, но запаздывает на входе и выходе из тренда, а также плохо работает в боковике.

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)

Сглаженная скользящая средняя (SMMA) - это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается.

Сначала значение индикатора вычисляется аналогично SMA:

Сумма 1 = S (CL (i), n) SMMA 1 = Сумма 1 / n

После этого, формула сглаженной скользящей средней:

SMMA (i) = (Сумма 1 - SMMA (i - 1) + Цена закрытия (i)) / X

Чаще всего используется метод сглаживания SMA и EMA, а об WMA и SMMA можно забыть и вовсе не использовать. Для наглядности, размещу на графике все 4 скользящие с одинаковым периодом:

Скользящая средняя. Пример использования на графике.

Теперь вы знаете как устанавливать и настраивать индикатор, осталось разобраться как производится анализ текущей ситуации и как работать с Moving Average.

Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс

Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как:

• Alligator;
• Moving average of oscillator.

Способов торговли по скользящей множество, но основные - это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более.

Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления

Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления.

Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график:

В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления.

А вот другая ситуация:

Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку.

Использование скользящей средней в виде линии тренда

Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает.

На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается.

В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку.

На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше.

Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом.

Торговля на пересечении двух скользящих средних

Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции.

Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами. Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда.

Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте.

Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд:

Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд:

На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье "Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)", которую можно почитать , я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние.

Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)

Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе.

В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги.

Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда.

Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли.

Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике.

Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале.

На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей.

Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

• SMA (простое);
• SMMA (сглаженное);
• EMA (экспоненциальное);
• LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

SMA

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

EMA

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

• Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
• Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
• Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
• Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
• Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты —

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

• Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Большинству из нас хорошо известны четыре типа скользящих средних, что есть в терминале : экспоненциальная (EMA), простая (SMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SMMA). Однако на этом их список не исчерпывается. Многие трейдеры, аналитики, биржевики за вторую половину XX столетия разработали немало различных вариаций скользящих средних, пытаясь решить какие-либо проблемы, характерные для всех известных мувингов. Прежде всего — это запоздалое реагирование индикатора на изменение цены.

В сегодняшнем материале мы попробуем приоткрыть завесу тайны и узнать — какие ещё «машки» существуют, как они рассчитываются (формулы расчета запоминать не обязательно — они нужны для более глубинного понимания сути индикаторов), кто авторы-разработчики и как их творения можно применить в практической работе на рынке.

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны — они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора — неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian ) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst ).

Дончиан (1905-1993) — американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием «Воспоминания биржевого спекулянта» заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся .

Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» — оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.

Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на ) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей «проста» до безобразия:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

SUM - сумма;
CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
N - число периодов расчета.

И тогда уж картинка (SMA 21):

Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) — она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) — в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону — индикатор становится медлительным и запаздывает — цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:

Пример с «машкой» 200. Используя и можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир — двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор — не идеален, один из самых главных недостатков — запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.

Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по .

Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA — по первой букве создателя) — адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик — Перри Кауфман (Perry Kaufman ). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и в том числе. Автор нескольких книг.

Описал своё творение в книге «Smarter Trading» в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:

Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе — для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного — нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял — просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт — чем больше сделок, тем проще будет.

Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)

где:

ER(i) - текущее значение коэффициента эффективности;
Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) - текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) - текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC)

где:

SC = 2/(n+1) - константа сглаживания EMA (smoothing constant), n - период экспоненциальной скользящей;
EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * (fast SC — slow SC) + slow SC

или

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1))

где:

AMA(i) - текущее значение AMA;
AMA(i-1) - предыдущее значение AMA;
SSC(i) - текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены — что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия — один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой .

Как применять? Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового — это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор — . Примерно вот что должно получиться:
Сигнал для продажи — AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад — это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается — удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь — всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) — двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy ), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

2 * EMA(Price, N, i) — EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) — EMA2(Price, N, i)

где:

EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности — в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора — только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA — одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там — период 20. Думаю — тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала профитной позиции — сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни — лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди — DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей ). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA — очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

FRAMA

FRAMA — фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) — индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers ). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например ).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается — что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта — то она имеет такой вид:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 — A(i)) * FRAMA(i-1)

где:

FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;
Price(i) - текущая цена;
FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;
A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) — 1))

где:

D(i) - текущая фрактальная размерность;
EXP() - математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - 1) * FRAMA(i-1) = Price(i)

То есть — индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора — их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 — цена закрытия; 1 — цена открытия; 2 — максимальная цена; 3 — минимальная цена; 4 — средняя цена; 5 — типичная цена; 6 — взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга — то тут не стоит путать с Билла Вильямса — ничего общего нет.

Как применять? В торговле FRAMA используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти .

Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average (HMA) — скользящая средняя Хала. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull ).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 — что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 — даже чуть больше текущей цены 9 — получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет — что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

Как применять? Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:

Что они означают — ниже:

• HMA _ Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
• HMA _ PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 — Close; 1 — Open; 2 — High; 3 — Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Wieghted Close);
• HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
• NormalizeValues –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus );
• VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно .

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik ) в 1998 году. Марк Юрик — основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA — видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

• Len — период индикатора, по умолчанию 14;
• Phase — с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены — значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
• BarCount — количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase — на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 — скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта «машка» сильно вылетает за пределы ценового движения — рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор — либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать «ложные» показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны — то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на :

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть «соперничество» двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) — то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA — то лучше выйти раньше с бо льшей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA ) — тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем (Patrick G. Mulloy ) и опубликован в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities» . Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA выглядит таким образом:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

где:

err(i) - текущая ошибка DEMA;
Price(i) - текущая цена;
DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) — 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
EMA3(Price, N, i) - текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:

В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия — это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора — только выбор периода MA.

Как применять? Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:

Период и там и там задан 21. Думаю — никакие комментарии уже не требуются — всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:

Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод — использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) — скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande ).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например , также есть и модификации и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения — VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора — Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 — F* ABS(CMO(i)))

где:

ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

CMO(i) = (UpSum(i) — DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

где:

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;
DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов — существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались — он очень напоминает или . Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное — это пересечение ценой индикатора вниз — для продаж, соответственно вверх — для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину — в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры — на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA — когда трендовое движение теряет свою силу — индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке — пора выходить, если вне рынка — то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы — до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня — никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской ) индикатор принимает практически горизонтальное положение — в рынке трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание — когда лезть в рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) — взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип — чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен — он неплохо иллюстрирует — когда на рынке повышенный объём — VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую ) — то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам — от чего и будет зависеть её «рисунок». Формула расчета имеет такой вид:

Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 — цена CLOSE; 1 — цена OPEN; 2 — цена HIGH; 3 — цена LOW; 4 — цена MEDIAN; 5 — цена TYPICAL; 6 — цена WEIGHTED — тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов — , например. Если вы сторонник методики на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder ) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ,

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя — WWMA (n ) = EMA (2 n − 1 ) . Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Все мувинги в одном

Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую — то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов — All Averages . Почему серия — потому что таких индикаторов немало — со всевозможными модификациями — как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА — что можно установить в индикаторе и посмотреть — что лучше будет на графике.

Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:

Заключение

В заключении стоит выделить пару наиболее оптимальных скользящих средних, где минимальное запаздывание и небольшой вылет за пределы цены при сильном тренде. Вне сомнений это будут Jurik Moving Average и Triple Exponential Moving Average . Их применение в торговле, вместо стандартных MA из MT4, будет гораздо эффективнее в любой стратегии.

Тема скользящих средних — очень обширная. Это своего рода целая вселенная. И рассказать про все версии/модификации скользящих средних просто невозможно. Я предлагаю не ограничиваться этим постом, а переходить по ссылке ниже на форум — где представлено свыше шести сотен различных модификаций индикатора для терминала MetaTrader 4. Да и там не всё собрано) Причём большинство индикаторов есть с открытым кодом (open source) в виде файлов MQL — что будет интересно программистам и всем тем, кто желает узнать, как написаны технические индикаторы. Кстати, все индикаторы из этой статьи вы можете скачать по ссылке ниже.

Ещё один важный момент — хотя в большинстве рассматриваемых мувингов и решена, так или иначе, проблема с запаздыванием, у этого решения есть и оборотная сторона — если ориентироваться только на один индикатор и брать все его сигналы — ничего хорошего не будет ввиду большого количества ложных срабатываний. У вас всегда ещё должен быть какой-то фильтр в виде другого индикатора или осциллятора, или такой же индикатор, но с данными со старшего таймфрейма и так далее. Помните об этом.

Приветствую всех любителей трейдинга и читателей нашего сайта. В текущем обзоре мы с вами более детально рассмотрим индикатор Mtf Ma. Безусловно, мувинг является одним из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Люди использовали его на бирже много лет назад, используют его сейчас, скорее всего, будут использовать его и в дальнейшем. Что же обуславливает такую популярность данного индикатора?

Прежде всего, своей популярности он обязан простоте. Действительно, формула расчета данного индикатора невероятно проста, с ней разберется любой начинающий трейдер. Кроме того, этот индикатор является многофункциональным, он может показывать нам не только развитие текущего тренда, но и выступать в качестве динамического уровня поддержки.

На базе мувинга создано просто огромное количество авторских индикаторов, да практически ни одна трендовая стратегия не обходится без участия мувинга в той или иной мере. Многие люди вообще вешают на график одну машку и стабильно зарабатывают с ее помощью.

История легенды, и мой опыт использования инструмента

Что вообще такое мувинг? Это инструмент, который оценивает среднее значение движения цены за определенный промежуток времени. Не стоит наивно полагать, что мувинг является идеальным индикатором. Нет, это далеко не так, в частности, будучи трендовым индикатором, он хорошо будет отрабатывать себя в тренде, но стоит только попасть во флет, как все эти преимущества индикатора будут просто улетучиваться. Тут вы это четко должны понимать и не упускать данный фактор из виду. А силу и слабость проще изучить если прочесть прошлую публикацию про .

Судя по моему опыту, зная: что такое мувинг, его силу и слабость, я бы рекомендовал… внимательно читать этот параграф!

В любом случае, в самостоятельном виде мувинг вряд ли принесет вам что-то полезное. Его есть смысл использовать системно, то есть, в совокупности с другими инструментами технического анализа. В любом случае, когда новичок приходит на биржу, то мувинг является первым индикатором, с которым он знакомится. Хоть инструмент и для системы, а знают это все, тем не менее — это что-то такое приближающее нас уже к уровню науки.

Если исходить из моей истории, то моя первая торговая система была основана на пересечении мувингов. Я как сейчас помню, это была первой стратегией, которая принесла мне профит. Конечно же, потом меня постигла судьба многих новичков, свой первый депозит, я слил. Конечно, он был небольшой, что то в пределах 50 баксов, но тогда я понял, что подход, который я использовал, он в долгосрочной перспективе не является прибыльным. Может быть, если бы был в моей первоначальной практике, я бы дольше продержался! А может и нет.

Как другие используют машку, как работает наш сегодняшний инструмент

Вы можете установить на график с ценой простой мувинг, и даже открывать по нему сделки. Вполне вероятно, что вы можете нарваться на хороший тренд, где заработаете хорошую прибыль. Но как только вы попадете во флет, то вы в миг сольете всю заработанную вами прибыль, кроме того, вы можете и вообще лишиться всего капитала в целом. Чтобы грамотно использовать любой индикатор технического анализа, необходимо четко понимать его сильные и слабые стороны. Стоит четко осознавать, когда индикатор даст хороший профит, а когда использовать его просто не будет смысла. Кстати, и сильные, и слабые стороны дадутся вам быстрее если станет продолжением ваших исследований более или менее серьезных.

Как же вообще происходит у начинающих трейдеров? Они берут любой индикатор, толком не разбираются в его особенностях, и, в конечном итоге, получают на практике огромное количество убытков. В первую очередь стоит определиться, как показывает себя ваш индикатор в тренде, как он показывает себя во флете, как его можно скомпоновать с другими индикаторами технического анализа. В общем, стоит учитывать много параметров, которые пригодятся вам в дальнейшем. Может быть, мысли, которые вы тут прочли помогут вам и не покажется вам сложной темой.

В рамках нашего сегодняшнего индикатора, это, в целом, простой мувинг, но с функцией МТФ. То есть, на низкий интервал он может транслировать показания с более крупного интервала. То есть, к примеру, на М5 вы можете смотреть за показаниями машки с интервала, к примеру, М30. В таком случае, вы оцениваете рыночную картину глобально, и четко понимаете, как вам действовать в тот или иной момент. После этой темы у вас может появиться желание узнать, . Не откладывайте свое знакомство с темой.

Скачать

Настройка и сигналы

Лично я считаю, что это очень удобно, на само то деле. Использовать этот индикатор можно на любых интервалах и любых валютных парах. Тут вас никто ограничивать не станет, руководствуйтесь своим видением ситуации. Я считаю, что этот индикатор придется весьма кстати трейдерам, которые на низком интервале предпочитают торговать в сторону глобального тренда. А как используется , который даже нет нужды, так как он встроен, можно узнать по ссылке.

Думаю, важно понять, как настраивать инструмент и как использовать его сигнал. Только так получиться наметить хорошие цели!

В любом случае, использовать этот индикатор можно по-разному. К примеру, вы установили этот индикатор на интервал М5. При этом в настройках вы устанавливаете период мувинга 100, а транслировать показания вы будете с М30. Примечательно, что в строке ТФ у индикатора необходимо все задавать в минутах. В конечном итоге, у вас появляется на М5 машка с периодом 100, которая показывает, что происходит на интервале М30.

Как это можно использовать в своих целях? Прежде всего, стоит обратить внимание на положение цены относительно машки. К примеру, если цена четко расположилась выше мувинга, то мы можем говорить о том, что в текущий момент на рынке развивается явный восходящий тренд. При этом стоит четко понимать, что мувинг может указать нам на развитие того или иного тренда, но при этом он нам не покажет, как грамотно влиться в сторону текущего тренда.

Смотреть

Как можно применить сегодняшний индикатор и выводы

Соответственно, вам необходимо будет подобрать дополнительный фильтр, который дал бы вам возможность увидеть, когда можно четко влиться в сторону текущего тренда на окончании коррекции. Как еще можно использовать этот индикатор в своих целях? Наверняка вы частенько замечали, что мувинг, особенно с крупным периодом, может хорошо себя отрабатывать в качестве динамического уровня поддержки и сопротивления.

А тут простые советы по использованию!

В частности, у нас машка с периодом 100, и интервал у нас низкий, соответственно, когда мы видим, что, например, цена пересекает машку вверх, то на первой коррекции к мувингу можно открыть позицию на повышение. Грубо говоря, вы войдете на ретесте ранее пробитой машки, которая изначально выступала в качестве уровня сопротивления, а теперь стала поддержкой.

Бесспорно, мувинг является своего рода легендарным инструментом, который всегда использовали, используют и будут использовать. Но при всем при этом, вы должны осознавать, что это далеко не грааль, потому обязательно обозначьте для себя основные сильные и слабые стороны данного индикатора, чтобы его использование было в долгосрочной перспективе выгодным для вас.